EA ermöglicht Trades (und Gewinne) trotz Urlaub

Letzte Woche war Urlaub angesagt. 5 Börsen-Tage ohne den Computer anzuschalten und nach dem Rechten zu sehen beim MT4-basierten Martingale-EA Trading Experiment "Mensch vs. Maschine". Was ist passiert?

Unser Martingale-Algorithmus-EA mFX-MartingaleKlassisch hat anstandslos alle Deals wie gewünscht durchgeführt.

Im "Maschine"-Konto (blaue Equity-Kurve unten im Chart), in dem wir die Netto-Position aus EURUSD Buy und Sell parallel traden, erbrachte das ca. 14 USD oder knapp 1% Renditezuwachs in zwei Wochen unterm Strich. Zunächst ging's von 1,17 auf unter 1,16, wodurch unser Netto-Short Gewinn realisierte und in Netto-Long wechselte. Auch diese Position lief in den Gewinn und drehte wieder auf Short. Zwischenzeitlich ging's noch ein bisschen weiter hoch mit dem EURUSD-Kurs, wodurch die aktuelle EA-Position ca. in der Mitte zwischen Nachkauf und Einstandskurs Sell liegt.

Im "Mensch"-Konto (rote Equity-Kurve unten im Chart) sind wir noch immer EURUSD nur Long, EURCHF nur Short. Die EURUSD-Bewegung gen Norden brachte einen satten Gewinn, während die doppelte EURCHF-Positionierung Short in den ersten Nachkauf Sell lief. Unterm Strich verbleiben gut 16 EUR Verlust aktuell.

Hier der langfristige Equitykurven-Vergleich:

Beste Trading-Erfolge für Ihre Börsenwoche
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

1 Woche pures AutoTrading per EA

Diese Woche bin ich im Urlaub. Daher kommt das nächste Trading-Update zum Martingale-EA-Trading-Projekt "Mensch vs. Maschine" erst wieder in der zweiten Juli-Woche.

Bis dahin können Sie hier live Trade-für-Trade verfolgen, was der Martingale Algo-Trading EA mFX-MartingaleKlassisch ganz von alleine auf den MT4-Konten "Maschine" (links) und "Mensch" (rechts) veranstaltet, da unabhängig auf einem VPS laufend und voll automatisiert:

Ihnen beste Tradingerfolge
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA Programmierer

1,17 in EURUSD bringt Gewinnmitnahme für Martingale-EA "Maschine"

Heute nachmittag zog der EUR kurz auf 1,17 USD an. Das brachte das "Maschine"-Konto unseres Martingale EA Trading Projekts "Mensch vs. Maschine" dankenswerterweise in eine Gewinnmitnahme-Situation.

Es war die zweite Verdoppelung Buy und eine Position Sell offen gewesen, also netto 0,01 Buy + 0,01 Buy (erste Verdoppelung) + 0,02 Buy (zweite Verdoppelung) - 0,01 Sell = 0,03 Buy. Eine schöne Gewinnmitnahme, ein schöner Gewinnschub fürs Konto-Equity auf nun über USD 1.700. Gleichzeitig mit der Gewinnmitnahme gab es einen Nachkauf Sell und den Neustart Buy, woraufhin wir nun mit 0,01 Buy - 0,01 Sell - 0,01 Sell (erste Verdoppelung) = netto 0,01 Sell am Markt positioniert sind.

Auch das Equity des "Mensch"-Kontos entwickelte sich deutlich positiv: es sprang um ca. 30 EUR nach oben. Hier gibt es noch keine Gewinnmitnahme, weil die TP-Abstände in EURUSD mit 120 Pips derzeit etwas weiter gewählt sind als im "Maschine"-Konto. Die EURCHF-Position ist weitestgehend unverändert Short. Hier gab es auch nur wenig Kursbewegung seit letztem Montag.

Hier die alles zusammenfassenden Equity-Kurven:

Testen Sie unseren Martingale-EA mFX-MartingaleKlassisch kostenlos und unverbindlich hier: http://www.mindfulfx.de/martingale-ea-test

Alles Gute für Ihre eigene Tradingwoche
Ihr Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA Programmierer

Flash-Crash-Schutz wirkungsvoll für Mario Draghi's EURUSD-Move

Die letzte Trading-Woche war geprägt durch eine 3-Cent Kursbewegung nach unten im EURUSD innerhalb weniger Stunden, ausgelöst durch den Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) und die darauf folgende Pressekonferenz von EZB-Präsident Mario Draghi.

Das tat unserem "Maschine"-Setup des Martingale-EA Trading Projekts "Mensch vs. Maschine" sehr gut. Denn wir waren in doppelter Position short positioniert und konnten Gewinne mitnehmen. Am Ende der Bewegung lagen wir dann zwei Positionen long in EURUSD, während der im EA eingebaute Starkbewegungs- und Flash-Crash-Schutz verhinderte, dass weitere Buy-Deals eröffnet wurden. Wer weiß, wohin die Bewegung noch gegangen wäre - oder noch geht?

Unterm Strich liegt das "Maschine"-Setup gut 1,1%-Punkte vorn im Wochenvergleich. Wir sehen hier also die Effektivität vom Schutzmechanismus des mFX-MartingaleKlassisch EA's und dem Fakt, long und short parallel zu handeln. Den wer weiß schon, wohin der meistbeachtete Wechselkurs sich bewegt?

Das "Mensch"-Konto hat seit letztem Montag minimal verloren, da wir mit hier auf EURUSD long unterwegs sind. Die (Buch-) Verluste wurden aber fast vollständig kompensiert durch die Gewinne der doppelten EURCHF-Short Positionierung von Konto-Manager Maik Schober. Seit 23. April hat er an seinen Einstellungen des mFX-MartingalsKlassisch EA's, der alle Deals voll automatisch ausführt, nichts verändert.

Sehen Sie hier die beiden Equitykurven des "Mensch vs. Maschine" EA Trading Projekts. Blau ist "Maschine", seit nun fast einem ganzen Jahr unverändert und ohne einen einzigen Eingriff, rot ist "Mensch":

Schon erstaunlich, wie ich finde. Ist es wirklich möglich, dass eine Maschine - ein EA - einem Trader überlegen ist?

Herzliche Grüße und beste Trading-Erfolge
Ihr Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

Diese Woche Nordkorea, Fed und EZB

Nachdem das erfolglose Vollgeld-Referendum in der Schweiz keine großen Bewegungen in EURCHF auslöste und der G7-Gipfel den EURUSD-Kurs nicht wirklich aus der Ruhe bringen konnte, stehen diese Woche weitere potenzielle Marktschüttler vor der Tür:

  1. in wenigen Stunden beginnt der historische Gipfel zwischen den Staatschefs von Nordkorea und den USA in Singapur
  2. die Notenbanken der USA (Fed, Mittwoch), der Eurozone (EZB, Donnerstag) und von Japan (BoJ, Freitag) veröffentlichen ihre Zinsentscheide diese Woche.

Die Equity-Entwicklung unserer beiden Martingale-EA Tradingkonten "Mensch" und "Maschine" sehen Sie in folgender Grafik.

Durch die leichte EUR-Stärke liegen wir in beiden Konten ganz leicht hinten im Wochenvergleich. Die anstehende, erwartete Volatilität durch die oben genannten welt- und geldpolitischen Events könnte Bewegung in den Markt und hoffentlich ansteigende Kontostände mit sich bringen, dank der Zuverlässigkeit unseres Martingale-EA's für MetaTrader 4 (MT4) mFX-MartingaleKlassisch.

Beste Tradingerfolge wünscht
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA Programmierer

Woran erkenne ich, dass der EURUSD-Abwärtstrend vorbei ist?

Spätestens seit letzten Freitag ist meines Erachtens der EURUSD-Abwärtstrend vorerst vorüber. Wir erhielten über die Nachrichtenticker (und ungewöhnlicherweise vorab durch US-Präsident Trump) solide US-Arbeitsmarkt-Daten aus dem monatlichen Non-Farm-Payrolls Report. Was nach Zementierung des Zinserhöhungskurses der US-Notenbank Fed aussehen müsste, brachte dem Dollar nur kurz Unterstützung.

Wenn eigentlich bullische Nachrichten erscheinen, der Markt aber nicht nachhaltig positiv reagiert, spricht das eine klare Sprache: dass dem bislang in Takt befindlichen USD-Stärke-Trend die Puste ausgegangen ist. Daher ist für die EURUSD-Long-Positionen in unserem Martingale-EA-Trading-Projekt "Mensch vs. Maschine" Entwarnung angesagt.

In der Tat konnten wir die mehrfachen Buy-Verdoppelungen endlich mit Gewinn schließen und von neuem mit der ungefährlichen Startlotsize von neuem beginnen. Sowohl dem "Mensch"- als auch dem "Maschine"-Konto brachte das eine sehr positive Kapitalentwicklung seit dem letzten Datenpunkt, siehe folgender Equity-Chart:

Im "Mensch"-Konto, in dem wir unseren Martingale-EA mFX-MartingaleKlassisch handeln lassen, diesen aber durch Strategieentscheidungen von Maik Schober in seinen Einstellungen ab und zu anpassen, liegen wir daher mit einer Start-Position EURUSD Buy im Markt. Das Konto machte einen hervorragenden Equity-Sprung nach oben um fast 90 EUR im Wochenvergleich.

Das "Maschine"-Konto, in dem der Martingale-EA mFX-MartingaleKlassisch ohne Strategieänderung seit knapp einem ganzen Jahr EURUSD Buy und Sell parallel handelt, hat nach erfolgreicher Gewinnmitnahme aus der dritten Buy-Verdoppelung die Netto-Position auf EURUSD Short gedreht. Hier setzen wir also aktuell darauf, dass sich nach Ende des Abwärtstrends ein volatiler Seitwärtsmarkt entwickelt.

Ihnen allerbeste Tradingerfolge für diese Woche
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

EURCHF top, EURUSD flop - mit Ansage

Weitere 1,5 US-Cent ging es bergab mit dem Eurokurs seit letzter Woche. Ich hatte das fast befürchtet, daher ist es keine große Überraschung. Das meistgehandelte Währungspaar der Welt hat noch weiteres Abwärtspotenzial, stehen doch so einige wichtige Wirtschaftszahlen diese Woche an: z.B. Consumer Confidence, Bruttoinlandsprodukt und der Arbeitsmarktbericht "Non-Farm-Payrolls". 

Wir sind nicht alleine: in unseren Martingale-EA-Trading-Konten sind wir EURUSD long. Laut IG Retail Trader Sentiment setzen derzeit 60% der privaten Trader auf steigende Kurse, in der Regel ein Zeichen für eher weite fallende Kurse - weil's halt doch immer anders kommt als erwartet...

Im Mensch-Setup unseres Trading-Experiments "Mensch vs. Maschine" mit unserem MT4 Martingale-EA mFX-MartingaleKlassisch hält das EURCHF-Short-Engagement die Verluste im Vorwochenvergleich stark in Grenzen. Wir liegen weniger als 1 Prozentpunkt hinten, siehe rote Linie in der Grafik unten. Im Maschine-Setup dagegen stehen über 2 Prozentpunkte Miese seit letztem Montag zu Buche (siehe blaue Linie), da die starke EURUSD-Bewegung ungünstig wirkte ohne Gegenpol.

Ihnen eine erfolgreiche Trading-Woche
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

EURUSD-Baisse - wie lange geht's noch runter?

Nach kurzer Rallye nach oben, mit Spitzenkursen knapp unter 1,20 letzten Montag, hat der EURUSD-Kurs weiter verloren: fast 3 US-Cent lag der Euro unter diesem Zwischenhoch und notiert nun zwischen 1,17 und 1,18.

Unserem Martingale-Trading hat dieser Kurs-Swing nach oben Gutes gebracht. Im Mensch-Setup konnte ein erstes Gewinn-Level seit Reißleine erreicht werden. Das Maschine-Setup konnte sich gar von der dritten Verdoppelungsposition ins lang ersehnte Take-Profit retten und den schwebenden Drawdown in einen Gewinn verwandelt. Gleichzeitig konnte die von unserem Martingale-EA mFX-MartingaleKlassisch getradete "Maschine" in einen kurzfristigen Short-Trade einsteigen, der ebenso mit Gewinn geschlossen werden konnte.

Beide Konten liegen im Vorwochenvergleich vorne, wobei das "Maschine"-Konto, das nur EURUSD handelt, dafür aber wertfrei in beiden Richtungen, deutlicher zulegen konnte. Sie sehen das an der blauen Linie im Schaubild oben: sie hat ein neues Hoch seit dem Drawdown Anfang des Jahres erreichen können.

Wie lange geht's nun noch weiter mit dem Abwärtstrend in EURUSD? 

Grundsätzlich ist der Abwärtstrend des weltweit mit Abstand meist-gehandelten Währungspaares vollständig in Takt. Erst am heutigen Vormittag wurden neue Tiefstkurse erreicht. Gegenüber anderen Währungen ist der Dollar ebenso stark. Da aber der Euro nicht unbedingt gleichzeitig schwach gegenüber anderen großen Währungen ist, siehe Yen und Pfund, handelt es sich bei der EURUSD-Bewegung um eher einseitige Dollar-Stärke. 

Der Dollar wird derzeit dadurch gestützt, dass die Zinsen deutlich gestiegen sind - und wohl auch weiter steigen werden. Fed-Chef Powell liegt derzeit eindeutig auf Zinserhöhungskurs. Weil gleichzeitig die EZB eher zögerlich ist zwecks Ausstieg aus der extremen Nullzins-Politik, kann ich mir weitere Dollar-Stärke gut vorstellen.

Ihnen alles Gute für Ihre Handelsentscheidungen
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA Programmierer

Warum EAs der menschlichen Psychologie überlegen sind

Die letzte Woche beschriebene Befürchtung, dass der Dollar-Lauf sich weiter fortsetzt, ist eingetroffen. Das bringt insbesondere das richtungsmäßig diskretionär eingestellte Mensch-Konto unseres Martingale-EA Trading-Projekts "Mensch vs. Maschine" unter Druck. Der aktuelle Drawdown hat sich ausgeweitet, der Equity-Stand reduzierte sich auf ca. 55% des Anfangsstands.

Dank der Risikoschutzmechanismen unseres Martingale-EA's mFX-MartingaleKlassisch sind wir aber vorerst vor Totalverlust und Co. geschützt.

Der Rückgang im Maschine-Konto, in dem wir ausschließlich EURUSD mit festen 100 Pips Nachkauf- und Take-Profit-Abstand handeln, hielt sich in Grenzen. Mit weniger als 10% Drawdown aktuell können wir gut leben, das lässt sich über einen Zeitraum von einigen Wochen oder weniger Monate langsam aber sicher wieder aufholen.

Warum ist das so? Unser Ansatz im Maschine-Setup ist ja, wirklich jegliche menschliche Psychologie auszuschalten und sich einfach "nur" stur und strikt und vor allem langfristig an den Trading-Plan und das Risikomanagement zu halten. Es gibt außerdem keinerlei Notwendigkeit, sich für die eine oder andere Handelsrichtung, für Long oder Short, zu entscheiden. Es werden ganz einfach beide Richtungen parallel und netto saldiert gehandelt.

Aktuell zahlt sich das aus. Denn wer weiß schon, wo der Dollar hingeht?

Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen.
— Mark Twain

Es bleibt spannend, wir bleiben für Sie am Ball!

Nur die besten Trading-Erfolge für Sie
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA Programmierer

EUR schwach, USD stark - weiter so?

Zwei wichtige Themen bestimmen derzeit den Fokus der EUR-USD-Trader. Die Zinsentwicklung in den USA, die aufwärts tendiert, und die Frage, ob die Europäische Zentralbank (EZB) der US-Notenbank Fed folgen wird, um in der Geldpolitik die Zügel anzuziehen.

In den USA liegt seit letzter Woche die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe wieder über 3% p.a. - zum ersten mal seit Jahren. Das stärkt den Dollar gegen viele Währungen. Dagegen riefen EZB-Präsident Mario Draghis Worte letzte Woche bei der Pressekonferenz nach Verkündung des Zinsentscheids für die Eurozone keine nachhaltigen Euro-bullischen Reaktionen hervor.

Diese Nachrichtenlage und, noch viel wichtiger, die Marktreaktion darauf, spricht für einen weiter fallenden Eurokurs in US-Dollar.

Unser Martingale-EA Trading-Projekt "Mensch vs. Maschine" hat letzte Woche in beiden Konten ein paar Federn lassen müssen. Grund dafür war die oben genannte Marktreaktion. Siehe dazu die folgende Abbildung, die den Equity-Verlauf der beiden Setups beschreibt.

Im "Mensch"-Konto sieht Manager Maik Schober weiter in EURUSD long und EURCHF short die richtige Positionierung - muss sich aber in Geduld üben. In EURUSD haben wir jüngst die 3. Verdoppelung ausgeführt. Ein weiterer Nachkauf darf somit noch ausgeführt werden. Wenn es danach weiter abwärts geht im Kurs, stünde ein Reißleinen-Event ins Haus.

Im "Maschine"-Konto lassen wir bewusst unsere Markteinschätzung außen vor. Hier liegen wir derzeit in der ersten Verdoppelung auf der Buy-Seite, haben also noch sehr viel Luft auf der Unterseite. Neue Buys und Sells sind derzeit wegen des Schnell-Bewegungsschutzes nicht erlaubt. Um neue Deals wieder zu aktivieren, muss der Kurs einen Schwank nach oben unternehmen. Hier lauert die 5-Tage-Linie, die über den Sicherheitsmechanismus wacht.

Es bleibt wie immer spannend.

Ihnen allen beste Trading-Erfolge
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

"If you are in trouble, double."

Wegen der aktuellen Lage im EURCHF schreibt heute Maik Schober ein paar Zeilen. Er managt das "Mensch"-Konto unseres Trading-Experiments "Mensch vs. Maschine" mit Hilfe des Martingale-EA's mFX-MartingaleKlassisch. Schober schreibt:

Seit Anfang Februar marschierte der Euro zum Franken von 1,15 auf 1,20 CHF/EUR. Der Trend erfolgte ohne größere Rücksetzer, was für das Martingale System ein KO-Szenario ist. Und so kam es, dass nach Juli 2017 der EUR-CHF Martingale das zweite Mal seinen Stop-Loss, seine Reißleine, gezogen hat. Das wirkte sich mit circa 20% Verlust auf das Equity aus.
 "Mensch"-Setup (rote Linie) mit ca. 20% Drawdown seit Höchstpunkt Ende Februar 2018

"Mensch"-Setup (rote Linie) mit ca. 20% Drawdown seit Höchstpunkt Ende Februar 2018

Welche Schlüsse können wir daraus ziehen?
Für mich bleibt die wichtigste Aufgabe des Traders, zu entscheiden, wann das System eingesetzt wird. Aber selbst das schützt nicht vor Verlusten! Gleichzeitig kann gesehen werden, dass die Verluste selten vorkommen. Zusätzlich sind zwei aufeinanderfolgende Verlustserien unwahrscheinlich.
Da ich weiterhin nicht davon ausgehe, dass der Franken dauerhaft an Wert verliert, verdopple ich die Handels-Position von einem Start-Volumen von 1.000 EUR (0.01 Lots) auf 2.000 EUR (0.02 Lots). Die weiteren Einstellungen bleiben unverändert. Selbstverständlich steigt damit das Totalverlustrisiko des Kontos deutlich an, aber da die Wahrscheinlichkeit aus meiner Sicht aktuell sehr gering ist, gehe ich dieses Risiko bewusst ein.

Ihnen allen von Herzen eine super Tradingwoche mit etlichen Gewinndeals
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA Programmierer

Neue Martingale-EA-Version v2.0 ab heute erhältlich

Schon seit ein paar Wochen angekündigt, gibt es ab heute die neue Martingale-EA-Version v2.00. Sie verspricht insbesondere in zwei Szenarien, unnötige Spread- und Finanzierungskosten zu sparen:

  1. Wenn Sie Buy und Sell parallel handeln (wie in unserem "Maschine"-Setup der Fall), werden die Deals aus den beiden Dealserien verrechnet und nur noch die Netto-Position gehandelt. Beispiel: Nach zwei Nachkauf-Events auf der Oberseite sind ohne Netto-Berechnung 0.01 Lots Sell + 0.01 Lots Sell + 0.02 Lots Sell = 0.04 Lots Sell sowie 0.01 Lots Buy geöffnet. Die neue Version kann nun Buy- und Sell-Serie aus Sicht des TP und Nachkauflevels weiterhin separat managen, handelt aber nur noch 0.03 Lots Sell. Das spart Ihnen Spread in 0.01 Sell und 0.01 Buy, sowie ebenso den Swap-Spread dieser beiden Positionen.
  2. Wenn Sie nur eine Richtung traden wollen (wie in unserem "Mensch"-Setup der Fall), sparen Sie ebenfalls. Jedes mal, wenn eine Position in den Take-Profit läuft, wird diese nicht mehr geschlossen und eine neue gleichgerichtete Position eröffnet. Vielmehr wird die alte Position gehalten, aber gleichzeitig TP- und Nachkauf-Levels angepasst. Das spart Ihnen bei jedem TP-Event den Bid-Ask-Spread auf die Start-Lotsize.

Wie macht der EA dies? Er verwendet dazu horizontale Linien, also Chart-Objekte. Die grünliche Linie steht für Buys, die rötliche für Sells. Dann rechnet der EA all diese Linien zusammen und ermittelt automatisch die Netto-Position. Diese wird dann wirklich dem Broker übermittelt.

Dabei wird das FIFO-Prinzip (First-in-first-out) eingehalten, womit Sie unseres Erachtens - ohne dass wir hier steuerlichen Rat geben, dazu sollten Sie Ihren Steuerberater zu Rate ziehen - die steuerlich korrekte Vorgehensweise einhalten.

Die neue Version des mFX-MartingaleKlassisch EA's läuft schon auf beiden Konten unseres Trading-Projekts "Mensch vs. Maschine". Wir haben sie gut durchgetestet, und sie verhält sich stabil und zuverlässig.

Das Maschine-Konto, bei dem wir den EA stur und nur EURUSD mit 100 Pips TP- und Nachkaufabstand auf Buy- und Sell-Seite parallel handeln lassen, liegt im Wochenvergleich sauber im Gewinn. Sie können die Aufwärtsbewegung aus der blauen Linie der Abbildung rechts ablesen.

Das Mensch-Konto, bei dem unser Trading Robot für uns weiterhin EURUSD Buy mit 120 Pips und EURCHF Sell mit 80 Pips Nachkauf- und TP-Abstand automatisch umsetzt, ist zwischenzeitlich in leicht brenzlicher Situation. Wir haben die letzte EURCHF-Verdoppelung vor Reißleine eröffnet. Das bringt das Kontoequity unter Druck, siehe rote Linie in der Abbildung rechts oben.

Netto-Verrechnung der Handelsereignisse spart auf alle Fälle vermeidbare Trading- und Swap-Kosten. Sie maximieren damit Ihre Chancen auf Trading-Erfolg.

Ihnen alles Gute für die Tradingwoche
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

Spread und Swap sparen

Eine neue Version des in unserem Trading-Projekt "Mensch vs. Maschine" verwendeten Martingale-EA's mFX-MartingaleKlassisch ist derzeit schon auf unseren Handelskonten für einen Live-Test für Sie im Einsatz. Es werden darin nur noch die Netto-Position gehandelt, um Handelskosten zu sparen.

Insbesondere relevant ist die neue Version für unser "Maschine"-Setup. Da wir hier sowohl die Buy- als auch die Sell-Seite parallel handeln, geschah bislang folgendes:

Zu Beginn des Handelns eröffneten wir zeitgleich eine Buy und eine Sell Position. Der Buy-Deal wurde zum Ask eröffnet, der Sell zum Bid. Wenn wir gleichzeitig Long und Short waren, war unsere Netto-Position ausgeglichen.

Das Problem dabei: wir lagen trotz der Ausgeglichenheit von Anfang an im Minus, und zwar exakt um den Spread zwischen Bid und Ask. Vergingen ein paar Tage, verloren wir zusätzlich den Spread im Swap; denn selbst wenn in einer Handelsrichtung für uns positive Finanzierung entsteht, kostete die andere Handelsrichtung im Swap mehr. Denn Broker und Liquiditätsgeber verdienen nicht nur am Spread/Kommission, sondern auch an der Positions-Finanzierung.

Lösung: neue EA-Version, die nur noch Netto-Positionen handelt

Um das oben beschriebene Problem zu lösen, kommt nun die neue EA-Version ins Spiel. Sie tut immer nur so als ob Buy und Sell gleichzeitig eröffnet und mit der Verdoppelungsstrategie jeweils separat weiterbehandelt werden. Dazu benutzt sie Chart-Objekte, die aber nicht an den Broker übermittelt und werden und für diesen unsichtbar sind. Auf Basis dieser Chart-Objekte errechnet sie die Netto-Position und handelt nur diese.

Im Falle des Handelsstarts des Martingale-EA's werden von der neuen EA Version gleichzeitig zwei horizontale Linien ins MT4-Chart gezeichnet. Eine grünliche, die den Long repräsentiert, und eine rötliche für den Short. Daraus kalkuliert die neue EA-Version nun z.B. 1 Lot Buy minus 1 Lot Sell = 0 Lots netto. Es wird also zunächst gar keine Position beim Broker eröffnet.

Läuft nun der Kurs z.B. nach oben zum ersten Nachkauf- und TP-Level, geschehen (im Handumdrehen und voll automatisiert) vier Dinge:

  1. Das Buy-Chart-Objekt (grünliche horizontale Linie) wird gelöscht, da für den Long ein Take-Profit geschehen ist.
  2. Ein neues Buy-Chart-Objekt mit gleicher Lotsize wird aufs Chart platziert, zum aktuellen Kursniveau (Ask).
  3. Ein neues Sell-Chart-Objekt (rötliche horizontale Linie), das die bisherige Sell-Lotsize verdoppelt, wird zum aktuellen Bid-Level gezeichnet.
  4. An Chart-Objekten liegen nun 1+1=2 Lots Sell und 1 Lot Buy auf dem Chart. Die Netto-Position ist also 1 Lot Sell. Die neue EA-Version übermittelt jetzt den ersten Deal zum Broker, nämlich eben diese Netto-Position von 1 Lot Sell.

Es sind 1 Lot Sell eröffnet statt 2 Lots Sell und 1 Lot Buy. Es ist also nur eine statt drei Positionen getradet, mit exakt gleicher Kurswirkung. Allein das spart schon erheblich an Kurs- sowie Finanzierungskosten-Spread.

All das mag vielleicht nach Kleinigkeiten klingen, ist aber entscheidend. Warum?

Rechnen wir z.B. 100 Deals im Jahr. Statt 100 Lots machen wir nur noch 50. Wenn wir nun bei 50 1-Lot-Deals 5 EUR Spread-/Kommisionskosten sparen, haben wir schon 250 EUR mehr Gewinn (bzw. weniger Verlust). Dazu noch vielleicht noch 50-100 EUR gesparte Overnight-Finanzierungskosten (Swap).

Das ist eine Menge Geld und kann den Unterschied machen, ob eine Tradingstrategie für Sie attraktiv ist oder nicht.

Ab wann gibt's die neue Version v2.0 des Martingale EA's mFX-MartingaleKlassisch?

Nächsten Montag wird sie hier für Sie erhältlich sein. 

(Übrigens: Wenn Sie den mFX-MartigaleKlassisch EA für MT4 schon gekauft haben und noch innerhalb der 6- bzw. 12-Monatsfrist für kostenlose Updates liegen, gehen Sie einfach auf Ihren persönlichen Download-Link, wo Sie direkten Zugriff erhalten.)

Aktuelle Equity-Entwicklung des Martingale-EA-Trading-Projekts "Mensch vs. Maschine"

Herzliche Grüße und eine erfolgreiche Trading-Woche
Ihr Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

Sneak Preview auf neue Martingale EA-Version

Aufgrund von Osterferien machen wir eine zwei-wöchige Pause in der Berichterstattung über das Martingale EA Trading-Projekt "Mensch vs. Maschine". Wenn's dann am 9.4. wieder weiter geht, haben wir tolle neue Nachrichten für Sie. Die neue Version v2.0 des Martingale-EA's mFX-MartingaleKlassisch wird dann für Sie bereit sein.

Wir haben übrigens schon die neue Version auf unseren Trading-Konten laufen, um vor Auslieferung an Sie auf alle Fälle einen stabil laufenden EA zu bieten.

Was ist anders in der neuen Version?

Die neue EA Version spart Transaktionskosten, Haltekosten und Spread. Denn es wird nur noch die Netto-Position gehandelt. Sprich: Buy- und Sell-Positionen werden über horizontale Linien im Chart festgehalten und dann miteinander aufgerechnet.

Das spart übrigens auch Spread-Kosten, wenn Sie den EA nur in eine Richtung handeln lassen - wie bei unserem Mensch-Setup der Fall. Denn dann wird bei einem TP nicht mehr geschlossen und neu eröffnet, sondern die Position einfach beibehalten. Nur die Linien im Chart verändern sich natürlich, um das neue TP- und Nachkauflevel zu ermitteln.

Der Screenshot oben zeigt das ganze schon mal am Maschine-Setup. Parallele Buys (grünliche Linie) und Sells (rötliche Linie) können wir nunmehr auf ein und demselben Konto zusammenführen, obwohl es ein nicht-Hedging-Konto ist. Wir haben dafür ein neues Konto eröffnet und den EA in den Morgenstunden des 22.3. gestartet. Sie sehen am Screenshot oben, dass kein Deal bei Broker eröffnet wurde, da Buy und Sell sich netto aufheben.

Die neue EA Version v2.0 spart Ihnen also Spread- und Haltekosten. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Sie bei der exakt gleichen Kursbewegung und identischen EA-Einstellungen mehr Performance generieren können. Sauberle!

Klicken Sie hier, um zur InfoSeite des EA's zu gelangen

Bis in zwei Wochen
Ihr Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

Tradingplan und aktuelle Positions-Verdoppelungen

Was gibt es diesen Montag über die Handelswoche des Martingale-EA Trading-Projekts "Mensch vs. Maschine" zu berichten? Was interessiert Sie als Leser besonders?

Klar, die Performance-Entwicklung zu aller erst.

Im Maschine-Setup liegen beide Konten im Wochenvergleich vorne: sowohl die Buy-Seite als auch die Sell-Seite. EURUSD hat eine dankbare gut 100 Pips große Bewegung nach oben und dann wieder nach unten durchgeführt. Das führte die dann insgesamt zwei Mal verdoppelte Sell-Dealserie in den Gewinn. Die Buy-Seite wurde dadurch zum ersten Mal für die aktuelle Dealserie verdoppelt. Dieser jüngste Positionseinstieg ist nur noch ca. eine viertel Big Figure vom Zielkurs entfernt, nähert sich also seinem Take-Profit.

Auch im Mensch-Konto brachte die EURUSD-Bewegung eine Gewinn-Mitnahme sowie eine Positionsverdoppelung der danach gestarteten Dealserie. Auch diese liegt vorne. Im EURCHF-Chart hat sich hingegen die Kurs-bullische Bewegung leicht fortgesetzt, was unsere Short-Positionierung (aktuell zweifach verdoppelt) in den Verlust rückt und somit etwas aufs Equity drückt.

Der indexierte Equity-Kurvenvergleich zwischen Maschine und Mensch, siehe rechts im Bild, zeigt, dass beide Setups im Rahmen des Tradingplans sich entwickeln. Die blaue Linie (Maschine) arbeitet weiter am Aufholen des Drawdowns. Die rote Linie (Mensch) liegt leicht hinten, allerdings noch ohne imminente Drawdown-Gefahr.

Haben Sie Fragen? Was können wir für Sie entwickeln?

Herzliche Grüße
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA Programmierer

Flash-Crash-Schutz: Vor- und Nachteile

In der letzten Trading-Woche haben sich drei hervorragende Beispiele unseres Stark-Bewegungs- und Flash-Crash-Schutzes ergeben, den wir in unserem Martingale-Trading-Projekt "Mensch vs. Maschine" verwenden. Einer davon zu unserem Nachteil, zwei von Vorteil.

Zunächst die schlechte Nachricht :-)

Im Sell-Konto unseres Maschine-Setups - zur Erinnerung: im Maschine-Setup nutzen wir den EA mFX-MartingaleKlassisch nur auf EURUSD mit 100 Pips Take-Profit- und Nachkaufabstand, Long und Short gleichzeitig - hat der Schutzmechanismus einen dritten Sell-Deal verhindert. Diese weitere Position hätte aber zwischenzeitlich die aktuelle Nachkauf-Dealserie im Take-Profit mit Gewinn beendet.

Wir sehen im Screenshot rechts, dass die 5-Tage-Linie, die wir vom EA weiß gestrichelt mit ins H1-Chart einzeichnen lassen, nach Eröffnung des zweiten Sell-Deals erst am Donnerstag wieder nach unten geschnitten wurde. Der Schnitt nach unten ist Voraussetzung, um die jeweils nächste Sell-Order zu platzieren. Vor dem Kursschwung nach unten waren (bei ca. 1,2406) 100 Pips Nachkaufabstand verfügbar, nachher nicht mehr - zumindest Stand jetzt.

Daher sitzen wir noch in der bislang einmal verdoppelten Position fest. Wir können den Plangewinn der aktuellen Dealserie erst gut eine Big Figure tiefer als momentan verfügbar mitnehmen. Alternativ würde ein erneuter Schwenker nach oben und dann wieder nach unten von jeweils 100 Pips die Dealserie erfolgreich beenden.

Vorteil 1 des Stark-Bewegungs- und Flash-Crash-Schutzes

Im Buy-Chart des Maschine-Setups (siehe Screenshot links) brachte uns die selbe Marktsituation einen bedeutenden Vorteil. Denn zunächst legte der EURUSD-Kurs auf knapp 1,24 zu, was zum Take-Profit des existierenden Deals führte. Danach wurde aber nicht sofort wie üblich ein neuer Buy-Deal eröffnet, um die eine neue Dealserie zu starten.

Stattdessen wartete der EA mFX-MartingaleKlassisch auf die nächste bullische Kreuzung des Kurses mit seinem MA5 auf Tagesbasis. Erst dann wurde die neue Buy-Serie gestartet. (Die 5-Tage-Linie beendete den Tag niedriger durch die starke Dollar-Bewegung am Abend des 8 März, daher erscheint der grüne Buy-Pfeil oberhalb der weiß gestrichelten Linie). Der Kursvorteil daraus beläuft sich auf ca. 30 Pips.

Zweiter Vorteil des Stark-Bewegungs-Schutzes des EA's

Auch das Mensch-Konto, in dem unser Tradingpartner Maik Schober die Richtung, Rasterabstände und Handels-Symbole des EA's mFX-MartingaleKlassisch frei vorgeben kann, konnte einen Vorteil verzeichnen durch den im Expert Advisor eingebauten Stark-Bewegungs- und Flash-Crash-Schutz. In seinem EURCHF-Chart (nur Short mit 80 Pips Nachkauf- und Takeprofit-Abstand) fand letzte Woche ein stärkerer Kursschwung nach oben statt.

Eigentlich hätte seine bis dato einmal erhöhte Grundposition schon ca. 24 CHF-Pips früher erneut verdoppelt werden müssen. Der Stark-Bewegungs-Schutz verhinderte dies aber und führte die nunmehr dritte Order der aktuellen Dealserie bei 1,17028 statt schon bei 1,16785 aus. Der Kursvorteil ist mit dem blauen Rechteck im Chartbild oben markiert.

Dieser Einstiegsvorteil macht es in Konsequenz um 24 Pips wahrscheinlicher, dass die Dealserie Ihren Take-Profit erreicht. 24 von 80 ist 30% - eine deutliche Erhöhung der Gewinnwahrscheinlichkeit.

Eine profitable Tradingwoche wünscht Ihnen
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA Programmierer

Trading-Algorithmus und die menschliche Markteinschätzung

Das Martingale-System handelt nicht auf Chart-Formationen. Es nutzt keinerlei Indikatoren oder sonstige Hilfsmittel. Zumindest in seiner Grundform. Es erstellt einfach ein Raster vom aktuellen Kurs bzw. dem letzten getätigten Einstandskurs aus. Bei Erreichen der jeweils nächsten Rasterlinie kauft es nach bzw. nimmt Gewinne mit, je nachdem, ob die zuletzt eingegangenen Position hinten oder vorne liegt.

Es handelt sich also um einen Trading-Algorithmus, der sich ausschließlich auf den Preis des gewählten Underlyings bezieht. Was bedeutet das?

Nun, es bedeutet, dass man nicht der Versuchung unterliegt, ständig nach Kursmustern und anderen Anomalien zu suchen - bzw. suchen zu müssen. Klar, die Risiken des Martingale-Systems sind eindeutig. Wir haben sie hier in diesem Analyse-PDF und auch in einer drei-teiligen Artikel-Serie im Traders' Magazin (Ausgaben November 2017, Dezember 2017 und Januar 2018) ausführlich beschrieben.

Um das Totalverlustrisiko dieses Positionsverdopplungsalgorithmus zu managen, haben wir eine Reißleinen-Regel sowie eine Indikator-Regel (Gleitender Durchschnitt auf Tageschart-Basis) in den EA mFX-MartingaleKlassisch eingeführt, mit dem wir das System mit Echtgeld handeln. Insgesamt bleibt aber alles weiterhin recht simpel.

Diese Einfachheit ist meines Erachtens ein Schlüssel zum Erfolg. Das System bietet dem Markt Liquidität gegen den Trend, ist somit als wertgebend zu betrachten. Das sollte langfristig eine Rendite über den Handelskosten ermöglichen. Wenn Sie diesem Blog schon einige Zeit folgen, wissen Sie, dass wir "Mensch vs. Maschine" testen.

Mensch vs. Maschine

Im "Mensch"-Ansatz handelt der EA mFX-MartingaleKlassisch vollständig automatisiert, wird aber alle paar Wochen oder Monate von der Richtungs- und Symbol-Wahl von unserem "Mensch"-Konto-Manager Maik Schober (Treasury Consulting GmbH) aktualisiert.

Nach initialem Drawdown wegen unerwartet starker EURCHF-Entwicklung letzten Sommer (auch der erfahrenste Trader schätzt den übergeordneten Markt mitunter falsch ein) konnte dieser Ansatz allen Verlust wettmachen und liegt nach nun ca. acht Monaten etwa 6% vorne. Das entspricht etwa 9% Jahresrendite.

Derzeit sind wir hier EURCHF short mit 80 Pips TP- und Nachkaufabstand. Außerdem liegen wir beim EURUSD auf der long-Seite, mit aktuellem Kursziel 1,28.

Das "Maschine"-Setup wird hingegen komplett autark vom EA mFX-MartingaleKlassisch gehandelt. Nur EURUSD mit 100 Pip Rasterweite. Hier haben wir ein long-Konto und ein short-Konto. Letzteres musste aufgrund der EURUSD-Bewegung nach oben zwei Reißleinen-Events erleben seit Handels-Beginn Ende Juni letzten Jahres. Dafür liegen wir im Buy-Konto deutlich vorne. Unterm Strich verbleiben derzeit ca. 7,6% Verlust (entspricht ca. -11% p.a.) in der Gesamtbetrachtung.

Die Kombination von automatisiertem Trading-Algorithmus und menschlicher Richtungseinschätzung hat derzeit die Nase vorne. Gefühlt scheint dies ein vernünftiger Handelsansatz zu sein. Denn übergeordnete Trends zu erkennen, sollte für einen erfahrenen Trader und Investor möglich sein. Mit Hilfe des mFX-MartingalKlassisch EAs kann diese Marktmeinung dann stringent umgesetzt werden.

Wir halten Sie natürlich weiter auf dem Laufenden über die Entwicklung der beiden Handelsansätze. Möchten Sie eine wöchentliche Mail mit Trading-Update, dann tragen Sie sich hier in unseren Verteiler ein:

Herzliche Grüße und eine super Trading Woche
Ihr Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA Programmierer

EURUSD im Seitwärtsmarkt bringt Gewinne für "Maschine"

Der US-Dollar scheint vorerst wieder Halt gefunden zu haben, nachdem er in den letzten Wochen und Monaten einige Prozent verloren hatte. Seit letzten Montag hat der EUR in USD ca. einen US-Cent verloren, sprich im Umkehrschluss konnte die Weltleitwährung entsprechend an Wert gewinnen.

Die Volatilität, sprich Schwankungsanfälligkeit des EURUSD-Kurses hat sich im gleichen Zug etwas beruhigt. Wir sehen dies daran, dass unsere Martingale-EA-Trading-Projekts "Mensch vs. Maschine" weniger Deals gemacht haben.

Martingale-EA mit Gewinnwoche im "Maschine"-Setup und leichtem Rückgang im "Mensch"-Konto - beides im Rahmen des Tradingplans.

Im Sell-Konto des "Maschine"-Setups (100 Pips Nachkauf- und Takeprofit-Abstand auf Buy- und Sell-Seite parallel auf EURUSD) gab es zwei Gewinn-Mitnahmen; im Buy-Konto keine. Das Maschine-Setup gewann im Woche-zu-Woche-Equity-Vergleich um ca. 0,7%, konnte sich also vom jüngsten Drawdown planmäßig erholen.

Das "Mensch"-Konto, in dem wir den Martingale-EA mFX-MartingaleKlassisch aktuell auf EURUSD nur Buy mit 120 Pips Raster sowie auf EURCHF nur Sell mit 80 Pips Raster anwenden, liegt durch die leichte Dollar-Stärke sowie minimale Franken-Schwäche mit 0,9%-Punkte hinten im Wochenvergleich - aber dennoch noch ordentlich im Gewinn mit einem Indexstand von bequem über 104.

Im US-Dollar-Raum konnten die Zinsen anziehen letzte Woche. Die 10-jährige Staatsanleihe hatte schon fast wieder 3% Rendite erreicht, der höchste Stand seit Jahren. Das könnte ausgeprägte Dollar-Schwäche erst mal aufhalten. Ich denke daher, dass EURUSD eher seitwärts tendieren wird - gute Marktverhältnisse also für den Martingale EA.

Beste Trading-Erfolge wünscht Ihnen
Ihr Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA-Programmierer

Trader-Stratege benötigt im automatisierten Handel

Seit meiner letzten Meldung sind ganze vier Wochen vergangen. Workshop-Woche (MQL4-Intensivkurs - EA-programmieren lernen), ein paar Tage am Buch weiter schreiben und eine darauf folgende Auftragsflut sei dank.

Das Martingale-EA-Trading Projekt lief weiter. Klar, es läuft ja voll automatisiert mit unserem MT4-EA mFX-MartingaleKlassisch auf einem VPS. Was ist zwischenzeitlich geschehen? So einiges, lassen Sie mich berichten:

  1. Die schlechte Nachricht zuerst. Im Sell-Konto des Maschine-Setups, in dem wir stur und strikt EURUSD mit 100 Pips Nachkauf- und Take-Profit-Abstand handeln, gab es ein Reißleinen-Event. Statt eine sechste Sell-Position aufzubauen haben wir ja einen Sicherheitsmechanismus eingebaut, der uns vor ungezügelten Verlusten schützen soll. Dieser wurde getriggert. Vom Kursverlauf her "schade", denn wenig später folgte die Kursbewegung nach unten, auf die wir bis dahin vergeblich gewartet hatten. Aus Risiko-Gesichtspunkten bereue ich die Einstellung des EA's allerdings nicht. Denn im Nachhinein ist man immer schlauer - und wer weiß wie der Kurs noch weiter verlaufen wäre in einer anderen Konstellation.
  2. Das Maschine-Buy-Konto hat weiter schöne Gewinne eingesammelt und somit einen kleinen Teil der Sell-Verluste abgefedert. In der Gesamtbetrachtung von Buy und Sell zusammen sieht dann alles mit aktuell -9,06% Performance seit Juni 2017 nicht ganz so wild aus. Ein meines Erachtens vertretbarer Drawdown, den wir in den kommenden Monaten hoffentlich wieder aufholen können.
  3. Auf dem Mensch-Konto handelt zwar der mFX-MartingaleKlassisch EA ohne Eingriffe vollautomatisch. Seine Einstellungen, inbesondere Symbol- und Richtungswahl, werden aber diskretionär durch meinen Trading- und Buchschreibpartner Maik Schober von der Treasury Consulting GmbH gesteuert. Aktuell handelt er EURCHF auf der Short-Seite mit 80 Pips TP- und Nachkauf-Abstand sowie EURUSD nur Long, und zwar mit 120 Pips Raster. Diese Richtungswahl hat sich voll und ganz ausgezahlt. Das Mensch-Konto liegt mittlerweile mit 5% im Plus und konnte den Sell-Seiten-Drawdown beim EURUSD komplett vermeiden.
 
 

Was lernen wir aus diesen 4 Wochen (und der Zeit vorher)?

Nun, während wir natürlich "erst" aus insgesamt acht Monaten Erfahrung sprechen können, haben wir erste klare Hinweise auf Beweise für folgende beide Hypothesen:

  1. Die Martingale-Strategie funktioniert voll automatisiert mit relativ weiten Raster-Abständen, geringem Hebel/Risiko und vorsichtigen Renditeerwartungen, ABER NUR DANN, WENN
  2. Ein Trader-Stratege sich in Abständen von mehreren Wochen oder wenigen Monaten mit einer übergeordneten Markteinschätzung (Analyse von Trends, Nachrichten und seiner Erfahrung) darum kümmert, wie die Wahl von Asset, Handels-Richtung und Nachkauf-/TP-Abstand zu treffen ist.

Wir bleiben natürlich weiter am Ball, führen das Martingale-Trading mit Hilfe unseres EA's mFX-MartingaleKlassisch fort und berichten über den Verlauf dieses für uns hochspannenden Trading-Projekts.

Beste Erfolge in Ihrem eigenen Trading wünscht
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA Programmierer

EURUSD-Kursziel auf 1,28 angepasst

Im Mensch-Konto unseres Trading-Experiments "Mensch vs. Maschine" hat die EURUSD-Buy-Seite das bisherige Kursziel von 1,23 erreicht. Mensch-Setup-Manager Maik Schober sieht EURUSD aber weiter stark - denn die Mehrheit der Kursreaktionen auf Nachrichten sind EUR-positiv oder USD-negativ. Das ist derzeit sehr eindeutig zu beobachten.

Um ganze 5 US-Cent erhöhen wir somit die Buy-Grenze im Martingale-EA mFX-MartingaleKlassisch. Wie das geht erklären wir unter anderem in unserem wöchentlichen Video:

Nächste Woche ist Workshop-Woche. Wir halten in Stuttgart den zweiten MQL4-Intensivkurs - EA-programmieren lernen. Daher ist Sendepause bis zum 5. Februar.

Das Trading läuft aber natürlich weiter. Das ist ja das schöne an Expert Advisors. Sie übernehmen die Umsetzung unserer Tradingstrategie voll automatisch im MetaTrader. Ich bin davon weiterhin sehr begeistert!

Wie das Tading läuft, können Sie rechts in der Seitenspalte dieser Webpage verfolgen.

Ihnen allerbeste Trades
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA-Programmierer