Robuste AUDJPY-Einstellung für Rainbow Trading EA?

Vor zwei Wochen teilte ich Ihnen im Blog-Artikel Rainbow Trading EA für den Forex-Handel aufbereiten meinen Arbeitsstand in Sachen Einstellungs-Recherche für die Verwendung unseres Rainbow Trading DELUXE Expert Advisors (EA’s) mFX-RainbowTradingDELUXE auf verschiedenen Forex-Paaren mit. In AUDJPY waren wir dabei auf einem guten Weg, aber noch nicht am Ziel angekommen. Hier und heute präsentiere ich Ihnen meine weiteren Test-Ergebnisse.

Für alle Leser, die neu dabei sind, hier eine Einführung ins Rainbow Trading: Was ist eigentlich Rainbow Trading?

Testzeiträume “in-sample” und “out-of-sample”

Ich habe im ersten Schritt meine Testzeiträume leicht verändert. Den “in-sample”-Zeitraum, also den Zeitraum, den ich zwecks Optimierungen der Einstellungen betrachte, habe ich verkürzt. Er erstreckt sich nun über die Kalenderjahre 2019 und 2020. Die Strategietester-Einstellung im MetaTrader 4 (MT4) lautet folgerichtig “Von: 2019.01.01 Bis: 2021.01.01”.

Das habe ich deshalb getan, um mir größeren Spielraum bei den “out-of-sample” Zeiträumen zu verschaffen. “Out-of-sample” bedeutet, dass ich diese Zeiträume nicht zur Optimierung von Einstellungen verwende, sondern zur Prüfung, ob das, was der “in-sample”-Zeitraum verspricht auch in anderen Zeiträumen gehalten werden kann. Wenn ja, deutet das auf Robustheit der Einstellung hin. Wenn nicht, sind die “in-sample”-Ergebnisse mit größerer Wahrscheinlichkeit auf Zufall oder Sondersituationen basierend.

AUDJPY-Rainbow - Erste Runde

In der ersten “In-Sample”-Testrunde vergleichen wir zunächst drei Ausprägungen der Rainbow-Strategie, die mit diesem EA möglich ist:

1. Einstiegssignale durch Hammer- bzw. Shooting Star-Kerzen und Engulfing-Formationen im vollständig aufgefächerten Rainbow, unter Beachtung des Fractals-Filters inklusive Pyramidierungs-Möglichkeit (siehe kostenlose Webinaraufzeichnung des Launch-Webinars vom 5. März 2021 für die vollständige Darstellung, was dies alles genau bedeutet)

2. Einstiegssignale nur durch Hammer- bzw. Shooting Star-Kerzen, unter Beachtung des Fractals-Filters inklusive Pyramidierungs-Möglichkeit

3. Einstiegssignale nur durch Hammer- bzw. Shooting Star-Kerzen, ohne Beachtung des Fractals-Filters.

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Rechts in der Tabelle finden Sie die Testergebnisse. Was mir dabei auffällt:

• Das Auslassen der Signale aus den Engulfing-Formationen verringert zwar den Gewinn, reduziert aber ebenso den Drawdown. Ob man mit oder ohne sie handelt, hängt also vom Chance-Risiko-Profil des Nutzers des erfolgreichen EA’s ab.

• Wenn man den Fractals-Filter und die darauf basierende Positionsaufstockung nutzt, erhält man ungefähr doppelt so viel Gewinn wie ohne, bei vergleichbarem Drawdown. Der Einsatz des Fractals-Filters ist daher gesetzt.

AUDJPY-Rainbow - Zweite Runde

Ich entscheide mich für die Verfeinerung von Test Setup 2, weil das Gewinn-zu-Max-Drawdown-Verhältnis mit 6,9 das höchste der drei Optionen ist. Wir handeln nun also mit Hammer-/Shooting-Star-Signalen, ohne Engulfing-Signale, aber mit Fractals-Filter und -Positionsaufstockung (Pyramidierung).

Ich mache damit nun die ersten Robustheits-Untersuchungen, indem ich “out-of-sample”-Zeiträume überprüfe. Dazu teste ich die beiden 2-Jahres-Zeiträume vor dem “in-sample”-Zeitraum sowie (aus Neugier) das aktuelle Jahr bis heute (ich schreibe diese Zeilen am 20.4.2021).

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Rechts in der Tabelle die Ergebnisübersicht. Meine Kommentare dazu:

• Eine solche Verteilung von “out-of-” und “in-sample” Ergebnissen finde ich immer wieder: der Zeitraum, über den wir optimiert haben (1.1.2019-1.1.2021), ist und bleibt der beste.

• Was ich positiv werte, ist, dass alle “out-of-sample” Zeiträume zumindest mild positive Ergebnisse liefern. Der niedgrigste davon könnte uns auf eventuell realistisch zu erwartende Ergebnisse hinweisen. Nichts “Heißes”, aber deutlich über Tagesgeld oder Bundesanleihen.

• Der aktuell laufende Zeitraum (das Jahr 2021 also bis heute) hat dürftig begonnen. Ob dies eine gute Einstiegschance in die Strategie ist, weil die Drawdown-Phase zu Beginn dieses Jahres ausgelassen werden konnte, oder ob sich das Blatt nun dauerhaft wendet, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen.

Auf in die nächste Runde, um weitere Einstellungsoptionen zu bewerten.

AUDJPY-Rainbow - Dritte Runde

Als nächstes habe ich meine Herangehensweise etwas geändert. Als “in-sample”-Zeitraum nutze ich nun den vergleichsweisen kurzen Zeitraum “Jahr bis heute”, also von 1.1.2021-20.4.2021. Hier lasse ich den Strategietester des MT4 mit diesem unseren EA mFX-RainbowTradingDELUXE eine Optimierung über die verschiedenen möglichen Rainbow-MA-Einstellungen rechnen.

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Ein Exkurs zum Thema Optimierung von EA’s im MT4: Die Optimierungsfunktion des MT4 Strategietesters ist mit Vorsicht zu genießen

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Hier die Resultate dieser Berechnung, die einige Stunden lief, über Nacht auf meinem VPS:

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Diese Liste sortiere ich zunächst nach der Spalte Gewinn, absteigend. Dann selektiere ich aus der Ergebnisliste dieser Optimierung nun eine Einstellung nach der anderen und teste sie in einem anderen Zeitraum, nämlich 1.1.2019-1.1.2021. Diese “out-of-Sample”-Testserie soll mir zeigen, ob es unter diesen Rainbow-Kombinationen einen Hinweis auf Robustheit gibt.

Beim achten Lauf stoße ich endlich auf ein Erfolgserlebnis. Es handelt sich um die folgende Rainbow-Einstellung im H1-Chart:

• Fastline 28 Perioden

• MA-Perioden-Abstände 5 (also 28, 33, 38, etc.)

• Mit insgesamt 36 MAs, was bedeutet, dass der langsamste MA mit 203 Perioden berechnet wird.

Als Chance-Risiko-Verhältnis zur automatischen Errechnung des Take-Profit-Abstands wird der Faktor 3 verwendet.

Ich lasse mit dieser neu gewonnenen Einstellung einen “out-of-sample”-Zeitraum nach dem anderen berechnen, um die Robustheit dieser EA-Einstellung zu überprüfen. Wie folgt sehen die Ergebnisse aus:

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(Die Unterschiede zwischen dem Gewinn im Optimierungslauf und dem Gewinn im Einzeltestdurchlauf des exakt selben Set-Ups erkläre ich in einem Exkurs zum Thema Optimierung von EA’s im MT4.)

Mein Fazit

• Diese Einstellungs-Kombination für den EA mFX-RainbowTradingDELUXE sieht meines Erachtens robuster aus als die vorherige. Denn die Drawdowns sind geringer und die 2-Jahres-Gewinne schwanken weniger.

• Eventuell sind noch bessere, noch robustere Einstellungen möglich. Daher soll dieser Blog Ihnen und mir einen sehr positiven Zwischenstand dokumentieren, auf dessen Basis noch weitere Tests aufbauen können.

• Im Echtgeldbetrieb läuft dieser EA bei uns schon seit seiner Veröffentlichung mit anderen Einstellungen auf dem Symbol .US30Cash (also dem Dow-Jones-Index-CFD) bei der JFD Bank. Neben diesem existierenden Gewinn-bringenden Setup kann ich nun die hier erarbeitete Einstellung für das Forex-Symbol AUDJPY guten Gewissens als weiteren automatisch handelnden Chart live schalten.

• Den Echtgeldbetrieb werde ich so überwachen, dass ich regelmäßig den maximalen Drawdown mittels eines aktuellen Backtests berechnen werde. Entwickelt sich dieser in den zwei-stelligen prozentualen Bereich, dann weiß ich, dass es an der Zeit ist, dieses Setup des EA’s zu deaktivieren und mich auf die Suche nach einem neuen, für die aktuelle Marktphase zuträglicheren Setup zu machen.

Kostenlose Set-Datei

Möchten Sie die Set-Datei, die ich nun schlussendlich im Echtgeldbetrieb des EA’s mFX-RainbowTradingDELUXE (wichtig: DELUXE, nicht BASIS!) verwende und mit der ich die obigen Optimierungs- und Testläufe gerechnet habe, kostenlos downloaden? Dann bitteschön, greifen Sie hier zu:

Informieren Sie sich hier über unseren Rainbow Trading DELUXE EA.

Wenn Sie sich für den Kauf dieses EA’s entscheiden, beachten Sie bitte, dass weder dieser Blog-Artikel noch die kostenlos downloadbare Set-Datei eine Handelsempfehlung oder Finanzberatung darstellt, sondern lediglich eine Darstellung meiner eigenen Vorgehensweise. Meine Ausführungen sollen Ihnen als Informationsquelle und Anfangspunkt dienen. Führen Sie Ihre eigenen Tests durch, so ausführlich wie möglich, um sich Ihre eigene Meinung bilden zu können.

Was meinen Sie? Welche Erfahrungen haben Sie mit dem EA gemacht? Welche Einstellungen, Broker, Symbole nutzen Sie für den erfolgreichen Einsatz dieses automatischen Handelssystems? Ich würde mich freuen, wenn Sie mir und uns allen unten in den Kommentaren dies mitteilen.

Beste Tradingerfolge wünscht Ihnen
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA Programmierer

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