Trendfolge

CHFJPY ein perfektes Paar für Open Range Breakout EA?

Seit 18. September 2019, also zwei Wochen lang, teste ich unseren Open Range Breakout EA mFX-OpenRangeBreakout auf dem Forex-Paar CHFJPY. Der schweizer Franken in japanischen Yen gerechnet scheint sich fast perfekt für diese Trading-Strategie zu eignen.

Sehen Sie selbst in folgendem Chart:

Unser EA mFX-OpenRangeBreakout seit Testbeginn mit zwei profitablen Wochen.

Nur selten geht es hin und her, was in der Regel Rendite kostet. An den meisten Tagen liegt ein Gewinn-bringender Ausbruch vor, meist sogar direkt nach der morgendlichen Range-Ermittlung.

In Zahlen ausgedrückt liegt folgendes Ergebnis vor:

  • Startkapital: ca. 4.000 EUR

  • Gewinnsumme: 49,21 EUR

  • Höchster Tagesgewinn: 18,88 EUR

  • Höchster Tagesverlust: -12,56 EUR

  • Risiko pro Deal war 0,1% des Kontokapitals, woraus folgende Lotsizes entstanden:

    • Niedrigste Lotsize: 0,02

    • Höchste Lotsize: 0,05

    • Durchschnittliche Lotsize: 0,035

    • Häufigste Lotsize: 0,03

  • Dealanzahl: 22

  • Handelstage: 12

  • Broker des Demokontos: JFD Bank (MT4-Servername JFD-Demo)

  • Timeframe: EA war auf M5-Chart installiert (Screenshot oben zeigt M30-Chart, um den gesamten Testzeitraum abbilden zu können).

Hier der Gewinnsummenverlauf der Testreihe als Grafik:

Chronologische Akkumulation der realisierten Gewinne des CHFJPY-Tests des EA’s mFX-OpenRangeBreakout, Deal für Deal.

49,21 EUR Gewinn entspricht ca. 1,2% des vorhandenen Kontokapitals. Auf ein Jahr hochgerechnet ergibt sich eine Rendite von über 30% p.a. Das alles geschah bei einem sehr geringen Risiko von lediglich 0,1% des Kapitals pro Deal. Jede Order riskierte also lediglich ca. 4 EUR. Was mir außerdem gut gefällt, ist, dass der höchste Tagesgewinn dem 1,5-fachen des höchsten Tagesverlusts entspricht.

Sie sollten nun aber nicht losrennen und riesige Summen wetten im Einsatz des EA’s mFX-OpenRangeBreakout auf CHFJPY. Bitte nicht! Das hier dargestellte Ergebnis ist natürlich mit gesunder Vorischt und Skepsis zu genießen. Einerseits handelt es sich um ein Demokonto, und Demokonto-Dealausführungen weichen immer von Echtgeldkonto-Dealausführungen ab. Andererseits ist die Vergangenheit niemals ein Garant für die Zukunft. So stellt dieser Blog-Artikel keinerlei Handelsempfehlung oder Finanzberatung dar, sondern dient lediglich zur Information.

Ich teile dieses für mich sehr zufriedenstellende Testergebnis nur deshalb mit Ihnen allen, weil ich von Käufern und Interessenten des EA’s mFX-OpenRangeBreakout immer wieder danach gefragt werde, in welchem Symbol und Setup der EA besonders profitabel ist. Um Ihnen ein aktuelles Beispiel aus meinem laufenden Portfolio-Test dafür zu liefern, schreibe ich diese Zeilen. Über das gesamte Portfolio werde ich in einigen Wochen bzw. Monaten eine erste Bilanz ziehen, weil ich erst dann eine ausreichende Datenbasis dafür habe.

Um Ihnen ein vollständiges Bild über mein Test-Setup zu geben, können Sie sich die Einstellungen des EA’s durch folgendes Web-Formular als set-Datei per Download-Link an Ihre Email-Adresse schicken lassen. Set-Dateien sind sehr praktisch zu verwenden, um EA-Einstellungen zu speichern und später wieder aufzurufen; siehe eine Video-Anleitung hier.

Ist CHFJPY nun das allerbeste Währungspaar für die Open-Range-Breakout Strategie, das immer Gewinne abwerden wird? Natürlich nicht. Die aktuelle Marktphase scheint aber zu passen, um den EA mFX-OpenRangeBreakout auf Schweiz-Yen einzusetzen. Der Grund dafür ist mir nicht bekannt, daher kann ich natürlich keine Garantie für die Zukunft geben: ich weiß leider nicht, wie lange diese profitable Phase noch anhalten wird. Scharfes Beobachten, vorsichtiges Agieren und überschaubare Risiken sind - wie immer - die besten Ratschläge, die ich geben kann.

Allerbeste Trading-Erfolge wünscht
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

Ausbrüche handeln mit Expert Advisors: heute Webinar um 14:15 Uhr

Heute bietet sich wieder eine gute Gelegenheit, Ausbrüche aus Handelsspannen zu traden, am besten mit Hilfe eines entsprechend ausgelegten EA’s. Sehen Sie dazu weiter unten meine herzliche Einladung an Sie, am heutigen kostenlosen Webinar teilzunehmen, um meinen eigenen Live-EA-Handel zu verfolgen.

Hier geht’s direkt zur Webinar-Anmeldung (bzw. Aufzeichnung).

Ausbrüche handeln mit Expert Advisors: heute Webinar um 14:15 Uhr

Denn heute um 14:30 Uhr MESZ werden die berühmt-berüchtigten “Non-Farm Payrolls” (NFP), der monatliche Arbeitsmarktbericht des US-Ministeriums für Arbeitsstatistik, veröffentlicht. Fast jeden Monat ist dabei folgendes Muster zu beobachten:

  1. in den Stunden oder manchmal Tagen vor dem Veröffentlichungstermin verfallen die Märkte, seien es Aktien-, Renten-, oder Devisenkurse, in eine Lethargie, die sich als enges Rangetrading im Chart ausdrückt.

  2. Punkt 14:30 Uhr wird das Patt aufgelöst, indem die jüngst etablierten Widerstände und Unterstützungslinien gebrochen werden.

  3. Während ein Durchbruch absehbar ist, ist es niemals sicher, in welche Richtung und wie weit oder nachhaltig dieser geschieht. Auch Fehlausbrüche mit darauf folgenden, starken Gegenbewegungen im Kurs sind oft zu beobachten.

Um mit von der Partie zu sein, ist der Einsatz eines Expert Advisors (EA) zu empfehlen. Denn dessen Schnelligkeit, Zielgenauigkeit und Emotionslosigkeit dienen dem ernsthaften Trader als wertvolles Werkzeug in solch hektischen Marktsituationen. Insbesondere der letzte Punkt, die Freimachung von Gefühlen, ist ungeheuer wichtig, um langfristig Erfolg im Trading haben zu können.

Unser EA mFX-OpenRangeBreakout

Im heutigen Webinar zeige ich Ihnen unseren EA mFX-OpenRangeBreakout. Mit diesem können Sie neben dem täglichen Ausbruchshandel aus der morgendlichen, vorbörslichen Range auch gezieltes News-Trading umsetzen.

Open Range Breakout EA am 5.9.2019: erst ein Fehlausbruch nach unten, dann der Gewinn-bringende Kurs-Lauf nach oben. Der aktuell laufende Buy-Deal wird per Trailing Stop verwaltet.

Open Range Breakout EA am 5.9.2019: erst ein Fehlausbruch nach unten, dann der Gewinn-bringende Kurs-Lauf nach oben. Der aktuell laufende Buy-Deal wird per Trailing Stop verwaltet.

Dabei definieren wir durch Eingabe zweier Uhrzeiten eine Range, die z.B. kurz vor einer erwarteter Ausbruchssituation, hier also der NFP-Veröffentlichung, endet. Der EA erstellt das ensprechende Rechteck im Chart, das links und rechts von den eingegebenen Uhrzeiten begrenzt und oben und unten von Höchst- und Tiefstkurs dieses Zeitraums begrenzt wird. Am oberen und unteren Rand werden dann jeweils bei Kursausbruch eine Buy- bzw. Sell-Order platziert. Das alles geht im Handumdrehen, innerhalb eines Wimpernschlags. Der EA ist sehr viel schneller als es je ein manueller Trader sein könnte.

Falls sich der erste Range-Ausbruch als “False Break”, also einen Fehlausbruch erweist, sind Sie auch dann mit von der Partie, wenn die Kursrichtung sich schlagartig umkehrt. Diese Vorgehensweise geht dann voll automatisiert weiter bis zu einer vom EA-Nutzer vorgebbaren maximalen Dealanzahl. Wenn Sie etwas aggressiver vorgehen möchten, kann der EA sogar das Handelsvolumen erhöhen bei jedem dieser Gegenausbruchs-Deals.

Einladung zum Live-EA-Trading-Event:

Am heutigen Freitag, 6.9.2019, geht’s um 14:15 Uhr MESZ in die Bütt: ich zeige Ihnen live, wie ich den EA mFX-OpenRangeBreakout in der Vorbereitung zum NFP-News-Trading einstelle. Wenn Ausbrüche zustande kommen, werden Sie sogar zusehen können, wie der EA handelt - und alles nicht auf einem Demo-, sondern auf einem Echtgeldkonto. Es geht also um echte Deals, echtes Geld, echte Ausführungsqualität.

Moderiert und gehostet wird das Live-Event von unserem Partner-Broker JFD Bank. Ein herzliches Dankeschön an Christian Kämmerer uns das ganze JFD-Team!

Im folgenden Video sehen Sie die Aufzeichnung des Live-EA-Trading-Events:

Mit diesem Link geht’s zu kostenlosen Sonderaktion für JFD-Kunden für den EA mFX-OpenRangeBreakout.

Herzliche Grüße und beste Trading-Erfolge wünscht
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

Webinar-Ankündigung: Open Range Breakout EA live in Aktion

Es ist endlich soweit. Der Expert Advisor (EA) mFX-OpenRangeBreakoutDELUXE ist in absehbarer Zeit fertig getestet und kann live gehen. Damit Sie ihn selbst sehen können, lade ich Sie zu einem kostenlosen Webinar ein:

Open Range Breakout EA live in Aktion

Range-Ausbruchs-Trading benötigt Markt-Volatilität, um profitabel sein zu können.

Am Freitag, 5. Juli 2019 um 14:15 Uhr, zeige ich Ihnen genau, was der EA für Sie automatisch umsetzen kann. Zeit und Termin passen gut, denn um 14:30 Uhr wird der monatliche US-Arbeitsmarktbericht “Non-Farm Payrolls” veröffentlicht. Dieser bringt regelmäßig Bewegung in den Markt - eine ideale Voraussetzung, um im Ausbruchshandel erfolgreich zu sein. Denn ohne Volatilität können wir Trader dem Markt keinen Mehrwert bieten und somit auch keine Gewinne erzielen.

Hier die Aufzeichnung des Webinars:

Während des Webinars gab es ein unschlagbares Sonderangebot für den neuen EA mFX-OpenRangeBreakoutDELUXE geben. Wie letzte Woche im Blog Letzte Feinschliffe am Open Range Breakout EA (inkl. Notiz zum Gewinnpotenzial) schon angekündigt, wird dieses Angebot speziell an Neu- und Bestandskunden unseres Top-Partnerbrokers JFD Bank gerichtet sein, deren Konto unserer Partnergruppe zugeschlüsselt ist. Mehr dazu im Webinar. Falls Sie noch kein bei JFD haben, holen Sie das am besten hier über unseren Partnerlink gleich nach.

Herzliche Grüße und beste Trading-Erfolge
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

Letzte Feinschliffe am Open Range Breakout EA (inkl. Notiz zum Gewinnpotenzial)

Letzte Woche berichtete ich im Blog-Artikel ORB EA Dauertest läuft seit Sonntag nacht berichtete, dass nach der Expert-Advisor-Entwicklungs-Phase nun der Open Range Breakout EA mFX-OpenRangeBreakoutDELUXE im Livebetrieb auf einem Demokonto auf Mark und Bein getestet wird. Das liefert uns wertvolle Informationen zur stabilen Funktionalität sowie erste Erkenntnisse zwecks Profitabilität.

Zum Gewinnpotenzial des EA’s aber weiter unten noch mehr.

Zunächst konnten wir in dieser Woche noch ein paar kleinere, nur in besonderen Situationen auftretenden Programmfehler orten und beheben. Es ist auch nach nunmehr 7 Jahren Programmiererfahrung erstaunlich, dass immer wieder neue Szenarien geschehen, die bedacht sein müssen, um einem komplizierteren Expert Advisor (EA) wie dem mFX-OpenRangeBreakoutDELUXE Robot vollständige Zuverlässigkeit zu verleihen.

Hier in diesem Beispiel hatte die Volumens-Verdoppelung nach Verlustdeal nicht funktioniert, weil die Eröffnung des zweiten Deals (Zeile mit weißem Hintergrund) schon eine Sekunde vor Schließung des ersten Deals (Zeile mit blauem Hintergrund) durch SL geschah.

Verbesserungen, die wir am Code vornehmen konnten, bezogen sich auf:

  • stabilere Funktionalität der Volumens-Erhöhung nach einem SL-Deal

  • das Sicherstellen, dass immer nur ein Deal gleichzeitig eröffnet ist

  • korrekte Rundung der Lotsizes nach der Volumens-Erhöhung, damit die Folge-Deals immer ausgeführt werden können.

Ab nächstem Freitag kann dieser EA auch Ihre Trading-Arbeit erleichtern

Wenn alles nach Plan verläuft, erhalten Sie als Blog-Leser und Empfänger meiner Freitagsmail nächste Woche eine Einladung zur Premiere des EA’s mFX-OpenRangeBreakoutDELUXE - ein LIVE-Webinar-Event mit Verkaufsstart und speziellem Angebot für Kunden unseres Partnerbrokers JFD Bank. Am besten hier schon mal ein Konto eröffnen und entsprechend Ihrer Gesamtanlagestrategie kapitalisieren.

Noch ohne dass ich mir irgendwelche tieferen Gedanken zu den Einstellung des neuen Trading Robots gemacht habe, bin ich überrascht, wie meine eher zufällig gewählten Testeinstellungen Stand jetzt (Donnerstag, 13.6. um 13:30 Uhr) das Demokontoguthaben schon vermehrt haben. Test-Symbole sind:

  1. EURUSD

  2. XAUUSD

  3. USDJPY

  4. AAPL

  5. .US30Cash

  6. .DE30Cash

  7. AUDNZD

  8. AUDUSD

Natürlich kann dies reiner Zufall sein. Dass in der ORB-Trading-Systematik und somit im EA mFX-OpenRangeBreakoutDELUXE aber ein großes Gewinnpotenzial steckt, dafür sind erste gute Hinweise deutlich zu erkennen.

Bleiben Sie daher informiert und lassen sich die Einladung zum bald anstehenden, kostenlosen Webinar zur Premiere des EA’s zukommen. Dazu melden Sie sich einfach gleich hier zu meinem Freitagsmail-Verteiler an, dann werden Sie direkt informiert nächste Woche:

Herzliche Grüße und beste Trading-Erfolge
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

Lotsize-Erhöhung nach Verlust und weiteres steht nun im ORB DELUXE EA

Dienstag Abend konnten wir im derzeit laufenden online LIVE Programmier-Workshop den Open Range Breakout (ORB) DELUXE EA in großen Schritten weiter entwickeln. Was bisher schon programmiert wurde und funktionabel ist, sehen Sie im letztwöchigen Blog Open Range Breakout DELUXE Version nimmt im ersten Workshop-Teil Form an.

Die Workshop-Teilnehmer und ich arbeiteten zunächst an der Lotsize-Erhöhung nach einem Verlustdeal, was wir letzte Woche nur teilweise fertig bekommen hatten. Diese Funktionalität steht nun auf stabilen Beinen. Zusammen mit ihr haben wir in den Handels-Robot außerdem eingefügt, dass er den Handel für den Rest des Tages einstellt, sobald ein Deal seinen Take-Profit erreicht hat. Dies nutzt ähnliche Code-Vorgänge, nämlich Schleifen durch die Kontohistorie im MT4.

Weitere Funktionalitäten und Lerneffekte, die wir durch die dieswöchige Erweiterungs-Session des ORB Expert Advisors im Workshop vermitteln konnten:

  • wie man aus dem Dealpool der Kontohistorie die aktuelle Verlustserie ermittelt

  • dass wir den Dealpool vorwärts und rückwärts durchschleifen können, mit Beispielen, wann dies jeweils vorteilhaft ist

  • herauszufinden, ob ein Deal nicht nur mit Gewinn, sondern auch per TP geschlossen wurde

  • die StringFind()-Funktion kennenlernen

  • die Fehlermeldung 4111 kennenlernen und wie wir diese umgehen können

  • dass wir die Logik zur Erhöhung der Ausbruchszählungs- und Belegung der Ausbruchsrichtungs-Variable anpassen müssen, um “nur Long” oder “nur Short” als Deal-Modus zulassen zu können

  • dass wir eine true/false-Variable in einer If-Bedingung sowohl mit “== true” als auch ohne verwenden und damit Platz sparen und Programmiergeschwindigkeit gewinnen können

  • dass wir eine true/false-Variable in einer If-Bedingung sowohl mit “== false” als auch ohne und stattdessen mit einem führenden “!” verwenden und damit Platz sparen und Programmiergeschwindigkeit gewinnen können

  • den aktuellen Wochentag abzurufen und richtig zu deuten

  • daraus einen Wochentags-Filter zu programmieren

  • welche Überlegungen durchzudenken sind, um “return true;” in der OnTick()-Funktion so früh wie möglich und so spät wie nötig im Code zu platzieren.

Somit kommen wir dem Endspurt der Programmierung des Open Range Breakout DELUXE EA’s immer näher. Nächste Woche steht noch auf dem Plan:

  • Einstiegsfilter nach einem Moving Average Indikator

  • Farbige Range-Linien zwischen Box und Schlusszeit

  • Trade in die Box hinein statt aus der Box heraus

  • Übernacht-Trade (Box heute, Close-All morgen)

  • Gegentrade bei SL (statt auf Gegensignal zu warten)

  • den EA bestmöglich auf einen Stromausfall bzw. MT4-Neustart während der Handelssession vorzubereiten.

Ob wir dies alles in der dritten der drei geplanten Sessions schaffen, wird sich zeigen. Falls nötig, hängen wir noch eine Bonus-Session in der Folgewoche dran, um alles wie per Garantie zugesagt fertig zu bekommen.

Bis bald, schöne Trading- und Programmier-Erfolge
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

Open Range Breakout EA Infos per Email erhalten

Bitte informieren Sie mich sofort, sobald es Neues zum ORB-EA gibt, per Email an folgende Email-Adresse:

    Freitagsmails mit wichtigen und spannenden Themen rund ums EA-Programmieren und Trading gewünscht (kostenlos und jederzeit abbestellbar):

    Datenschutz nach DSGVO. Sie können sich jederzeit aus unserem Email-Verteiler austragen.

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    Wie man den SL und TP als Faktor einer Range berechnet (und einen EA entsprechend programmiert)

    Hier und heute geht es um Range-bezogene Strategien wie zum Beispiel einer Open-Range-Breakout-Strategie oder einer gleitenden Handelsspanne à la Donchian Channel bzw. Turtle Traders. Bei solchen Systemen bietet es sich oftmals an, auf fixe Stop-Loss- und Take-Profit-Abstände in Pips zu verzichten und stattdessen das Kursrisiko und die Kurschance als Vielfaches der gemessenen Range zu definieren.

    Wenn z.B. der Kurs aus einer EURUSD-Range zwischen 1,1325 und 1,1355 ausbricht, ist die gemessene Handelsspanne 0,0030 USD pro EUR, was 30 Pips oder, bei 5-stelliger Quotierung, 130 Punkten entspricht. Ein Expert Advisor (EA) für MetaTrader (MT4/MT5), der nun mit 1-facher Range den SL-Abstand setzt, würde bei einem Short den Stop-Loss (SL) 30 Pips über, bei einem Long 30 Pips unter dem jeweiligen Einstandskurs setzen.

    Analoge Vorgehensweise beim Take-Profit (TP): wählen wir beispielsweise das 3-fache der Handelsspanne als Kurschance, würde der EA den TP beim Buy 3 x 30 Pips = 90 Pips über dem Einstiegskurs platzieren. Bei einer Sell-Position wäre der TP 0,00900 USD pro EUR unterhalb der Dealeröffnung durchzuführen.

    Ich zeige Ihnen im Rest dieses Artikels anhand unseres EA’s mFX-HochTiefAusbruch, der quasi ein Donchian-System, also Ausbrüche aus einer gleitend gemessenen Range im MT4 automatisiert, wie Sie den MQL4-Code eines EA’s von fixen Pips auf Range-Faktoren umprogrammieren können.

    Los geht’s!

    EA mit Range-Faktoren für SL und TP ausstatten

    Wir gehen wie immer Schritt für Schritt vor, damit Sie alles leicht nachvollziehen können. Alle Code-Veränderungen und -Ergänzungen markiere ich mit Fettschrift.

    Wichtiger Hinweis: die folgende Vorgehensweise ist eine von vielen Möglichkeiten. Jeder Programmierer hat seine eigene Art und Weise, die Programmiersprache MQL4 so zu verwenden, dass der Expert Advisor am Ende das tut, was er soll.

    Schritt 1: EA-Datei unter neuem Namen abspeichern

    Wir öffnen die existierende MQ4-Datei mFX-HochTiefAusbruch_v1.50 im MetaEditor. Im Menü Datei wählen wir Speichern Als… und speichern die Datei unter dem neuen Namen mFX-HochTiefAusbruch_v1.60 ab. Damit stellen wir sicher, dass wir jederzeit auf die gut und zuverlässig funktionierende Version v1.50 zurückgreifen können - eine Vorsichtsmaßnahme also.

    Schritt 2: Versionsnummer und Erstellungsdatum ändern

    Nun ändere ich die Versionsnummer und das Datum, wann ich zuletzt daran gearbeitet habe. Das dient meiner eigenen Dokumentation und unterstützt sozusagen mein Erinnerungsvermögen.

    #property version "1.60" //16.11.2018

    Das Datum hinter den zwei Schrägstrichen hat dabei keinerlei funktionale Bedeutung für den EA. Denn die beiden zwei Schrägstriche markieren alles folgende in dieser Zeile als Programmierer-Kommentar, welches im Kompilierprozess nicht in Programmcode umgewandelt wird.

    Schritt 3: Auswahlliste erstellen

    Wir erstellen nun eine Auswahlliste, um zwischen dem bisherigen Pip-basierten und dem neuen Range-Faktor-gestützten Dealmanagement hin und her wechseln zu können. Ich füge folgenden Code direkt vor die Eingabevariablen für TP, SL und Trailing Stop (TS) ein:

    enum BASIS_DEALMANAGEMENT
    {
    PIPS,
    RANGE
    };

    enum definiert immer die darauffolgende Auswahlliste (Enumeration), deren Bestandteile innerhalb der geschwungenen Klammern aufgeführt werden. Diese Auswahlliste können wir nun als Variablenart verwenden, indem wir die Eingabevariable Pips_oder_Range damit definieren und mit dem Standardwert RANGE versehen:

    extern BASIS_DEALMANAGEMENT Pips_oder_Range = RANGE;

    Beide Code-Bestandteil habe ich vor die TP-/SL-/TS-Eingabevariablen platziert, siehe folgender Screenshot.

    Die existierenden Eingabevariablen für TP, SL und TS können wir nun in der EA-Programmierung so verwenden, dass Sie Pips ausdrücken, wenn unter Pips_oder_Range “PIPS” ausgewählt ist. Wenn hingegen “RANGE” ausgewählt ist, wie nun standardmäßig der Fall, werden die Eingaben als Range-Vielfaches ausgelegt.

    Schritt 4: Voreinstellungen für Eingabevariablen ändern

    Da wir als Standardeinstellung “RANGE” verwenden, ist es ratsam, auch gleich die Standardwerte für TP, SL und TS auf sinnvolle Werte anzupassen. Während beim TP z.B. 55 Pips durchaus Sinn macht, wäre das 55-fache der Range als TP-Abstand hingegen viel zu hoch gegriffen. Daher ändern wir die Voreinstellungen folgendermaßen:

    extern double TP = 3;
    extern double SL = 1;
    extern bool TrailingStopp = false;
    extern double TrailingStopp_AktivProfit = 0.1,
    TrailingStopp_Abstand = 1,
    TrailingStopp_Schritt = 0.01;

    Wenn der Nutzer des EA’s mFX-HochTiefAusbruch diese Standards fürs Trading übernimmt, würde der EA folgendermaßen agieren:

    1. TP-Abstand ist das 3-fache der Range, im obigen Beispiel also 3 x 0,0030 USD pro EUR, also 0,0090 Kursgewinn als Ziel.

    2. SL-Abstand ist das 1-fache der Range, im obigen Beispiel wären das 0,0030 Kursrisiko.

    3. Trailing-Stopp ist durch “false” ausgeschaltet. Wenn es aber durch Auswahl von “true” aktiviert würde, wäre es aktiv (TrailingStopp_AktivProfit) ab einem Positionsgewinn von 0,1 x die Range von 0,0030, also ab 0,0003 oder 3 Pips Deal-Gewinn. Der eigentliche Nachzieh-Abstand TrailingStopp ist mit 1 eingestellt, was 0,0030, also die einfache Range, ergibt. Jeder SL-Nachzug muss einen SL-Schritt von mindestens 0,01 der Range ausmachen (TrailingStopp_Schritt), was 0,01 x 0,0030 USD pro EUR, also 0,00003 Kursdifferenz bedeutet.

    Schritt 5: Handelsspanne in einer Variable speichern

    Jetzt kommen wir dazu, die Handelsspanne zu messen und weiter zu verarbeiten. Im Haupt-Code, der vom EA bei jedem empfangenen Kurstick durchlaufen wird, haben wir schon das gleitende Range-Hoch sowie -Tief ermittelt:

    Aus dem Handelsspannen-Hoch RangeUp und dem Range-Tief RangeLo können wir nun die Handelsspannen-Größe errechnen. Dazu fügen

    double Range = RangeUp - RangeLo ;

    Diese neue Variable Range können wir im nächsten Schritt mit den Dealmanagement-Faktoren multiplizieren.

    Schritt 6: Range und Multiplikator zum Dealmanagement verwenden

    Wie wir nun die Range-abhängigen SL-, TP- und Trailing-Stop-Abstände berechnen, zeige ich Ihnen am Beispiel des Stop-Losses. Bislang berechnen wir den SL-Kurs, den der EA bei Übermittlung eines Buy-Deals verwendet, durch folgende Code-Zeile:

    double SLset = NormalizeDouble ( Ask - ( SL * UsePoint ) , Digits ) ;

    Die an dieser Stelle belegen wir die neu eingeführte Variable SLset, die dann in der OrderSend- oder OrderModify-Funktion verwendet werden kann, mit dem SL-Kurs. Dabei hält die Variable UsePoint bei 4- und 5-stelliger Quotierung den Wert 0,0001. Die Funktion NormalizeDouble rundet den Wert auf die Anzahl der Nachkommastellen des Chartsymbols Digits. Im Endeffekt rechnen wir also Ask-Preis minus der Pip-Anzahl, die wir in der Eingabe-Variable SL eingestellt haben.

    Nun fügen wir unter diese Zeile den Code hinzu, der den Range-Bezug herstellt:

    if ( Pips_oder_Range == RANGE )
    SLset = NormalizeDouble ( Ask - ( SL * Range ) , Digits ) ;

    Wenn also die Eingabe-Variable Pips_oder_Range durch den Nutzer des EA’s mFX-HochTiefAusbruch mit dem Auswahl-Wert RANGE belegt wurde, wird fast die exakt gleiche Berechnung durchgeführt. Der einzige Unterschied ist, dass die Eingabe-Variable SL nicht mehr mit UsePoint (bei EURUSD also 0,0001), sondern mit der Größe der Handelsspanne Range multipliziert wird.

    Die beiden Code-Zeilen des EA’s sehen nun im MetaEditor folgendermaßen aus:

    SLset wird also zunächst mit dem Pip-abhängigen SL belegt. Nur wenn RANGE als Dealmanagement-Methode ausgewählt ist, wird die Variable SLset noch entsprechend verändert. Das ist praktisch und robust.

    Schritt 7: Wiederholen Sie die Variablenberechnung analog für den Sell-SL sowie für TP und Trailing Stop auf beiden Seiten.

    Nun sind Sie an der Reihe, die eben gelernte Lektion sofort und direkt anzuwenden. Zunächst für den SL der Sell-Seite, danach für TP und Trailing Stop für Long und Short. Wie ergeht es Ihnen bei diesem Versuch? Schreiben Sie Ihre Antworten unten in die Kommentare.

    Ich hoffe, dass Ihnen dieser Blog-Artikel bei Ihren eigenen Programmier-Bemühungen weiterhilft.

    Neue EA Version v1.60 ab sofort verfügbar

    Diese neue Dealmanagement-Methode ist ab sofort in der neuen EA-Version v1.60 des mFX-HochTiefAusbruch eingebaut. Alle Informationen zu diesem MT4-EA, der Ausbrüche aus gleitend gemessenen Handelspannen automatisch handelt, inklusive Kaufpreis, Lizenzbedingungen und Sofort-Download finden Sie hier unter folgendem Link: https://www.mindfulfx.de/hochtiefausbruch/

    Alles Gute für Ihr Trading wünscht
    Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA Programmierer

    Wie man in MQL4 einen Teilverkauf mit Breakeven für die Restposition programmiert

    Ein beliebter Ansatz des Positionsmanagements im Forex-Trading ist es, für einen Deal nicht nur ein, sondern zwei Take-Profit-Levels zu definieren. Bei Erreichen des ersten Gewinnziels wird ein Teil der Position, z.B. 50% der ursprünglichen Lotsize, glattgestellt und somit ein Mindestgewinn gesichert. Damit dieser nicht mehr verloren werden kann, wird für die verbleibende, 50-prozentige Restposition der Stop-Loss auf Einstandskurs nachgezogen.

    Das kann man selbstverständlich manuell durchführen. Diese Vorgehensweise lässt sich aber ebenso in einem Expert Advisor (EA) für MetaTrader (MT4/MT5) automatisieren. In diesem Wissen erreichte mich neulich die folgende Frage eines Kunden.

    Ich interessiere mich für den MAXingPro EA, hätte aber dazu jetzt eine Frage zu einer möglichen Änderung bzw. Anpassung des Codes. Wäre es möglich, eine Funktion in den Code einzubauen, wo man z.B. nach Erreichen von angegeben Pips einen Teilverkauf macht (diesen könnte man in % angeben) und dann die noch offene Position auf Break Even zieht und mit Trailing Stop einfach laufen lässt?
    — Philipp L., Trader und mindful FX Kunde

    Ich war mit Herrn L. so verblieben, dass diese Funktion in einer der nächsten EA-Versionen eingeführt wird. Heute ist es so weit.

    Ich zeige all denjenigen, die selbst am Programmieren interessiert sind, zudem bei dieser Gegelenheit, wie ein solcher Teilverkauf in MQL4 programmiert werden kann. Los geht's, am Beispiel unseres Trendfolge-EA's mFX-MAXingPro!

    Wichtiger Hinweis: in den folgenden Code-Beispielen sind die Änderungen bzw. Hinzufügungen in Fettschrift aufgeführt, während gleich bleibender Code in normaler Schrift geschrieben ist.

    Schritt 1: EA-Datei unter neuem Namen abspeichern und neue Versionsnummer eintragen

    Hier im ersten Schritt öffnen wir zunächst die mq4-Datei des EA's mFX-MAXingPro, der Kreuzungen von zwei Moving Averages (Gleitenden Durchschnitten) als Signalgeber verwendet. Wir speichern sie sofort unter einem neuen Namen (mFX-MAXingPro_v1.50) ab. Damit stellen wir sicher, dass wir jederzeit zur Ausgangs-Version v1.40 zurück kehren können, von der wir wissen, dass sie einwandfrei funktioniert.

    Dann ändern wir im Code die Versionsnummer und das Erstellungsdatum ab, um unsere Arbeit im EA später nachvollziehen zu können. Die Code-Zeile lautet nun:

    #property version "1.50" // 31.08.2018

    Entsprechend unserer neuen Eingaben wird die neue Versionsnummer ab sofort bei Verwendung im MT4-Terminal unter "Allgemein" in den EA-Eigenschaften angezeigt.

    Schritt 2: Teilverkaufs-Eingabeariable definieren

    Eine Break-Even-Funktionalität haben wir in diesem EA schon. Diese wird gesteuert durch die folgenden Eingabevariablen:

    input bool BreakEven_verwenden=true;
    input double BreakEven_Trigger=30;
    input double BreakEven_Profit=0;

    Mit der ersten Variable BreakEven_verwenden kann der EA-Nutzer nachher die Break-Even-Funktionalität ein- und ausschalten. Bei BreakEven_Trigger kann er oder sie in Pips eingeben, bei welchem Dealgewinn der SL auf Einstandskurs nachgezogen werden soll. Mit BreakEven_Profit kann die Traderin schlussendlich eine Vertikalverschiebung in Pips eingeben, so dass der SL-Nachzug auf z.B. 1 Pip im Gewinn vollzogen wird.

    Nun fügen wir zu diesem Codeblock die Eingabe-Variable hinzu, mit der wir später bei der EA Verwendung den gleichzeitigen Teilverkauf steuern können. Sinnvoll ist hier, den Prozentsatz der originalen Lotsize eingeben zu können, der teilgeschlossen werden soll:

    input double BreakEven_Teilverkauf=50;

    Wir werden das so programmieren, dass die Eingabge von 0 den Teilverkauf ausschaltet. Bei Eingabe der voreingestellten 50 würde der EA bei Erreichen der unter BreakEven_Trigger definierten Gewinn-Pips 50% der Ursprungsposition (Beispiel: 50% von 1.00 Lots = 0.50 Lots), also die Hälfte der bestehenden Lotsize teilschließen.

    Schritt 3: Teilverkauf in Break-Even-Funktionalität zunächst für Buy-Deals einfügen

    Nun bewegen wir uns hinein in die OnTick-Funktion, also die Funktion, die ein EA bei Empfang eines jeden Chartkursticks durchläuft. Dort haben wir eine schon eine Schleife programmiert, die alle bestehenden Deals auf MagicNumber und Chartsymbol filtert. Das macht den EA multi-Deal-fähig, denn somit kann er jederzeit seine eigenen Deals wiedererkennen.

    Im bestehenden Code fragen wir für BUY- und SELL-Deals getrennt schon ab, ob einerseits die Break-Even-Funktionalität überhaupt aktiviert ist und ob andererseits der Kurs-Trigger erreicht ist, der zum Nachziehen des Stop-Loss-Kurses auf Einstandskurs +/- Mindestgewinn-Pips eingestellt wurde. Hier fügen wir nun Code ein, der den Teilverkauf effektiv durchführt.

    Zuerst führen wir eine Serie von Bedingungs-Abfragen durch. Sie stellt fest, ob eine Teilschließung überhaupt zugelassen ist in diesem Moment. Am Ende, wenn also alle Bedingungen wahr sind, kommt das Closing selbst in den geschweiften Klammern.

    Ich kommentiere dabei die jeweilige Zeile zum besseren Verständnis:

    if ( BreakEven_Teilverkauf > 0 && BreakEven_Teilverkauf <= 100)
    Diese Bedingung fragt ab, ob der Teilverkauf durch den EA-Nutzer gewünscht ist. Die Abfrage ist genau dann wahr, wenn die Eingabe-Variable BreakEven_Teilverkauf größer als null und gleichzeitig maximal 100 ist. Alle anderen Eingaben schalten also die Teilverkauf-Funktionalität effektiv aus.

    if ( OrderSelect ( Count, SELECT_BY_POS ) )
    In den folgenden Bedingungen benötigen wir Zugriff auf das bestehende Orderkommentar, die Orderlotsize, die Orderticketnummer sowie den aktuell verfügbaren Closingpreis für die Order. Damit der EA auf jeden Fall all diese Orderattribute zur Verfügung hat, selektieren wir die Order nocheinmal. Denn im Fall der OrderModify-Durchführung der Breakeven-Funktionalität kann es sein, dass die bisherige Orderselektion aufgehoben wird. OrderSelect(...) gibt dann wahr zurück, wenn die Order anhand des Schleifen-Zählers Count im Dealpool (SELECT_BY_POS) erfolgreich gefunden werden konnte.

    if ( StringFind ( OrderComment(), "from #" ) < 0 )
    Nun schauen wir im Orderkommentar OrderComment() nach, ob diese Order schon einmal teilgeschlossen wurde. Alle Teilschließungen werden im MT4 automatisch mit from #1234567 anstelle eines eventuell schon bestehenden Orderkommentars kommentiert, damit man erkennen kann, von welcher ursprünglichen Order her diese Restposition stammt. Das ist hilfreich, weil Restpositionen zwar den gleichen Einstiegskurs und die selbe Einstigeszeit, jedoch eine neue Ticketnummer erhalten. Mit der in MQL4 eingebauten StringFind-Funktion durchsucht der Expert Advisor nun das OrderComment() daraufhin, ob der Text from # schon darin zu finden ist. Wenn nein, gibt uns die StringFind-Funktion einen negativen Wert zurück. Unsere if-Bedingung ist also immer dann wahr, wenn die Order noch nicht teilgeschlossen wurde.

    if ( BreakEven_Teilverkauf / 100 * OrderLots() >= MarketInfo ( Symbol(), MODE_MINLOT ) )
    Um Fehlermeldungen im EA-Ablauf der eigentlichen Teilverkäufe zu vermeiden, fragen wir hier ab, ob der Prozentsatz BreakEven_Teilverkauf / 100 der bestehenden Orderlotsize OrderLots() mindestens so groß ist wir die Mindestlotsize des Brokers. Letztere wird über die MarketInfo-Funktion für das aktuelle Chartsymbol Symbol() mit dem Bezeichner MODE_MINLOT abgefragt.

    Sind nun alle vier Bedingungen wahr, kann der EA in die geschweiften Klammern eintreten und den folgenden Code durchlaufen:
       {
       double clsLots = NormalizeDouble ( BreakEven_Teilverkauf / 100 * OrderLots() ,                                              LotsRundung ) ;

    Hier wird die Berechnung der teilschließenden Lotsize der neuen double-Variable clsLots zugewiesen. Der Wert wird dabei durch die NormalizeDouble-Funktion auf die richtige Anzahl an Nachkommastellen gerundet, welche wir in der OnInit-Funktion ermittelt und der Integer-Variable LotsRundung zugewiesen haben.

       while ( IsTradeContextBusy() ) Sleep ( 10 ) ;
    Wir lassen den Experten über die Sleep-Funktion ein in Millisekunden (hier: 10) definiertes Nickerchen machen, solange (while...) die Tradingleitung zum Broker belegt ist, was wir über IsTradeContextBusy() erfahren.

       bool oc = OrderClose ( OrderTicket(), clsLots, OrderClosePrice(), UseSlippage,                                    clrCornflowerBlue ) ;
       }

    Zu guter letzt wird der Teilverkauf an sich durchgeführt. Die OrderClose-Funktion bestücken wir entsprechend mit den notwendigen Parametern Ordernummer OrderTicket(), Lotanzahl clsLots, aktueller Schließpreis (Bid oder Ask) OrderClosePrice(), maximal akzeptierte Kursabweichung (Slippage) UseSlippage (schon in OnInit-Funktion mit dem gewünschten Maximalwert belegt) sowie die Farbe clrCornflowerBlue des Pfeils, der vom EA bei Teilschließung in den Chart eingezeichnet wird.

    Schritt 4: Teilverkauf für SELL-Deals ergänzen

    Der Code, um Sell-Deals teilzuclosen ähnelt dem im letzten Schritt geschriebenen Code sehr stark. Wir können ihn daher per Copy & Paste in die Sell-Deal-Abfrage einfügen. Wir müssen dann nur noch eine kleine Änderung ergänzen:

    if ( BreakEven_Teilverkauf > 0 && BreakEven_Teilverkauf <= 100 )
    if ( OrderSelect ( Count, SELECT_BY_POS ) )
    if ( StringFind ( OrderComment(), "from #" ) < 0 )
    if ( BreakEven_Teilverkauf / 100 * OrderLots() >= MarketInfo ( Symbol(), MODE_MINLOT ) ) 
       {
       clsLots = NormalizeDouble ( BreakEven_Teilverkauf / 100 * OrderLots() ,                                              LotsRundung ) ;
       while ( IsTradeContextBusy() ) Sleep ( 10 ) ;
       oc = OrderClose ( OrderTicket(), clsLots, OrderClosePrice(), UseSlippage,                                    clrCornflowerBlue ) ;
       }

    Vor den Variablen clsLots und oc musste ich lediglich die Variablendefinition entfernen, da wir diese schon bei der Behandlung der Buy-Orders definiert haben und wir uns nicht im strikten Kompiliermodus befinden. Alles andere konnte eins zu eins von der Buy-Seite übernommen werden. (Im strikten Kompiliermodus #property strict hätten wir den kompletten Code inklusive der Variablendefinitionen übernehmen können.)

    Hinweis: um Copy&Paste zu vermeiden, hätten wir auch eine eigene Funktion schreiben können, die dann jeweils bei BUY und SELL abgefragt wird. Das bewirkt das exakt gleiche Ergebnis in der letztendlichen EA Verwendung, spart aber Platz im Code.

    Schritt 5: testen, ob der EA mit dem neuen MQL4-Code funktioniert

    Abschließend testen wir die neue EA-Version des mFX-MAXingPro noch, um sicherzustellen, dass die neuen Code-Module auch wirklich das bewirken, was wir mit ihnen beabsichtigt haben. Dazu rufen wir den Strategietester im MetaTrader 4 auf.

    Bei solchen Funktionalitätstests ist das Modell "Kontrollpunkte" ausreichend. Im folgenden Screenshot sehen Sie wunderbar, wie die Teilclosings nun in der Chart-Grafik aussehen, sowohl für Buy als auch für Sell. Wir beobachten in diesen Fällen zwei gestrichelte Linien vom Einstiegsmoment nach rechts. Die erste hin zum Moment des Breakeven-SL-Nachzugs und Teilverkaufs, die zweite hin zum Zeitpunkt des Schließens der Restposition.

    Funktioniert also alles wie gewünscht! Insbesondere im Fall des Buy-Teilverkaufs am 9. August um ca. 13 Uhr sieht man, wie positiv sich ein solcher Teilclose auf das Ergebnis auswirken kann. Die zwischenzeitlichen Kursgewinne konnten hier zumindest zur Hälfte (Teilverkauf von 50%) mitgenommen werden, während für die Restposition bei Gegensignal immerhin noch ein kleiner Gewinn verblieb.

    Wollen Sie noch mehr MQL4 und EA-programmieren lernen? Vielleicht sogar von Grund auf?

    MQL4-Intensivkurs in Stuttgart

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    Dann kommen Sie Ende Oktober zum nächsten MQL4-Intensivkurs - EA-programmieren lernen. Alle Details erfahren Sie hier: https://www.mindfulfx.de/mql4intensivkurs/

    Ich freue mich auf Sie!

    Allerbeste Programmier- und Tradingerfolge wünscht
    Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

    Übergeordnete Trendeinschätzung umsetzen im MAXingPro EA

    Neulich erreichte mich eine Frage zu den Einstellungsmöglichkeiten des EA's mFX-MAXingPro. Dieser EA für MT4 handelt Signale aus Kreuzungen von zwei frei einstellbaren Moving Averages. Er kann die Kreuzungen je nach Wunsch des Traders trendfolgend, aber auch konträr umsetzen.

    Nun die Frage des EA-Käufers:

    Folgendes Problem bzw. folgender Wunsch:
    was muss ich machen, wenn ich nur Longsignale handeln will und der Deal beim nächsten Shortsignal geschlossen wird?
    Ich gehe bei den ganzen Überlegungen von dem von ihnen programmierten mFX-MAXingPro EA aus. Wenn ich einen stabilen Trend habe, kann ich ja festlegen, ob ich beim 1. Signal long oder short gehen will. Bei der nächsten Richtungsänderung soll der Deal geschlossen werden und dann soll der EA wieder beim nächsten Longsignal aktiv werden.
    — ein Käufer des mFX-MAXingPro EA's

    Danke für Ihre Frage. Den gewünschten Effekt erzielen Sie, indem Sie folgende Einstellungen im EA vornehmen:

    Close_bei_Gegensignal = true
    Max_offeneBuys = 1
    Max_offeneSells = 0
    Max_offeneDeals = 1

    Im Screenshot nebenan sehen Sie, wie dies dann in den EA Eingaben aussieht.

    So erreichen Sie, dass Sie den EA je nach Ihrer übergeordneten Trendeinschätzung z.B. nur Buy-Signale handeln lassen. Sie sind generell bullisch für den EURUSD, Brent oder DE30? Dann können Sie somit den MA-Kreuzungs-EA mFX-MAXingPro für MT4 entsprechend einsetzen und die Aufwärts-Swings mitnehmen.

    Herzliche Grüße und beste Handelserfolge
    Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA Programmierer

    PS: alle Infos und den Sofortdownload des Expert Advisors für MetaTrader 4 mFX-MAXingPro finden Sie unter folgendem Link: https://www.mindfulfx.de/maxingpro-ea

    Wie programmiert man einen EA, damit Range-Ausbrüche nur auf Schlusskursbasis getradet werden?

    In diesem Blogpost zeige ich Ihnen, wie Sie einem Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4 (MT4) sagen können, dass er Signale nur auf Schlusskursbasis handeln soll. Das bedeutet, dass zum Eröffnungstick einer jeden Kerze der gerade festgestellte Kerzenschluss der Vorperiode analysiert wird. Das geschieht dann anstelle der ständigen Tick-für-Tick-Beobachtung.

    Ein Beispiel anhand unseres mFX-HochTiefAusbruch EA's: dieser vergleicht bislang bei jedem Kurstick, ob der aktuelle Bid-Kurs höher oder tiefer als die Handelsspanne der letzten 24 abgeschlossenen Kerzen liegt, wobei die Periodenanzahl '24' einstellbar ist durch den EA-Nutzer. Wenn ein Kursausbruch aus dieser gleitenden Range auf dieser kontinuierlichen Beobachtungsbasis vorliegt, tradet der EA vollautomatisch in Ausbruchsrichtung.

    Was aber, wenn Sie als Trader auf den Schlusskurs warten und damit eine eindeutige Signalbestätigung erhalten möchten, um viele voreilige Fehlsignale herauszufiltern? (Eine sehr ähnliche Schlusskurs-orientierte Ausbruchsstrategie hat übrigens die legendären Turtle Trader aus Chicago berühmt und reich gemacht.)

    Um ein Chart-Beispiel für Ausbruch auf Schlusskursbasis und Fehlausbruch auf kontinuierlicher Beobachtungsbasis zu betrachten, sehen Sie sich bitte obiges Video von Minute 0:27 bis Minute 1:24 an. Dann sehen Sie sofort, was ich meine.

    Jetzt zeige ich Ihnen die Elemente im MQL4-Code des EA's, die notwendig sind, um dieses Ziel zu erreichen. Geänderte oder neue Codebestandteile werde ich dabei in Fettschrift darstellen.

    Schritt 1: EA-Datei unter neuem Namen abspeichern und Versionsnummer und Datum ändern

    Zunächst öffnen wir die mq4-Datei des EA's mFX-HochTiefAusbruch, die wir schon haben, und speichern sie unter einem neuen Namen (mFX-HochTiefAusbruch_v1.50) ab. Damit stellen wir sicher, dass wir jederzeit zur Ausgangs-Version v1.40 zurück kehren können, von der wir wissen, dass sie einwandfrei funktioniert.

    Nun ändern wir die Versionsnummer und das Erstellungsdatum ab, um unsere Arbeit im EA jederzeit identifizieren können. Die geänderte Code-Zeile lautet:

    #property version "1.50" // 14.08.2018

    Die neue Versionsnummer in Anführungszeichen wird nun im Reiter "Allgemein" des EA-Eigenschaften-Fensters ohne Anführungszeichen angezeigt.

    Schritt 2: Neue Eingabevariable definieren

    Wir fügen nun im Code-Block der Eingabevariablen eine neue durch den EA-Nutzer in den EA-Eingaben einstellbare boolesche Variable ein, also ein True/False- bzw. An/Aus-Schalter. Damit können wir später in der Nutzung des fertigen EA's zwischen alter und neuer Version hin und her springen, z.B. um in Tests festzustellen, in welcher Marktphase die ständige Ausbruchsbeobachtung besser ist und wann wir lieber die Schlusskursbetrachtung bevorzugen sollten.

    Die neue, eingefügte Code-Zeile lautet:

    extern bool AusbruchNurAufSchlusskursBasis = true ;

    Schritt 3: Eröffnungstick einer neuen Kerze erkennen

    Als nächstes benötigen wir einen Mechanismus, der feststellt, wann eine neue Kerze eröffnet wurde. Denn im Moment der neuen Kerzeneröffnung liegt uns effektiv ein gerade abgeschlossener Kerzenschlusskurs vor, den der EA auf Range-Ausbruch hin untersuchen soll.

    Dazu brauchen wir zunächst eine neue Datum-und-Zeit-Variable (Variablentyp "datetime" in MQL4) auf globaler Basis, also außerhalb aller Funktionen definiert. Diese Variable kann somit in der OnInit-Funktion einen ersten Wert erhalten, der dann einfach in der OnTick-Funktion verwertet werden kann.

    Wir nennen sie "CurrentTimeStamp", also der Zeitstempel der aktuellen Kerze, und fügen diese Variable im relevanten Code-Block zu schon bestehenden, global verfügbaren datetime-Variablen des EA's hinzu:

    datetime SignalTime, Waitzeit, WaitzeitTP, CurrentTimeStamp ;    

    Schritt 4: neue Variable mit erstem Wert belegen  

    In der OnInit-Funktion, die einmalig bei jedem Start des EA's durchlaufen wird, lassen wir den EA nun die neue Variable CurrentTimeStamp mit dem ersten Wert belegen. Das nennt sich auch "initialisieren".

    Innerhalb der geschweiften Klammern der OnInit-Funktion fügen wir folgende Code-Zeile ein:

    CurrentTimeStamp = Time[0] ;

    Time[0] fragt den Zeitstempel (Time) der aktuellen Kerze ([0]) ab. Time[1] wäre der Zeitstempel der zuletzt abgeschlossenen Kerze, Time[2] der davor etc.

    Schritt 5: Tick für Tick den Chart auf neue Kerze hin überprüfen

    Nun bewegen wir uns zur OnTick-Funktion. Das ist der Code-Bestandteil, in dem Sie definieren, was der EA bei jedem Empfang eines Kursticks des gewählten Chartsymbols berechnen und ausführen soll.

    Hier überprüfen wir nun jeden Tick, ob der Zeitstempel der aktuellen Kerze noch dem in der Variable CurrentTimeStamp festgehaltenen Wert entspricht. Wenn ja, befinden wir uns offensichtlich noch in der selben Kerze wie zum vorherigen Tick. Wenn nein, was in MQL4 durch die Zeichenkombination != geprüft wird, dann ist soeben eine neue Kerze eröffnet worden.

    In diesem letzteren Fall müssen wir eine zuvor neu definierte Wahr-Falsch-Variable NewBar (englisch für neuer Balken, neue Kerze) für diesen einen Kurstick auf WAHR (true) stellen sowie die CurrentTimeStamp-Variable auf den jetzt vorhandenen Zeitstempel anpassen.

    Das alles geht folgendermaßen:

    bool NewBar = false ;
    if (Time[0]  != CurrentTimeStamp)
       {
       NewBar = true ;
       CurrentTimeStamp = Time[0] ;
       }

    Für den Rest des OnTick-Codes, also alles, was unterhalb dieses eben eingefügten Code-Blocks geschrieben ist, kann nun die Variable NewBar, die nun exakt einen Tick lang auf True steht, als Hinweis auf die Kerzeneröffnungs-Situation verwertet werden.

    Schritt 6: Handelssignal auf beide Ausbruchsmethoden anpassen

    Den bestehenden Code, der ein Ausbruchs-Handelssignal in der kontinuierlichen Betrachtungsmethode auslöst, müssen wir nun daraufhin anpassen, dass er nur noch dann durchlaufen wird, wenn eben diese Ausbruchsmethode ausgewählt ist. Wir erinnern uns an Schritt 3: das wird dadurch durch den EA-Nutzer gesteuert, dass die Eingabevariable AusbruchNurAufSchlusskursBasis auf False gesetzt wird.

    Das fragen wir nun so ab:

    if ( !AusbruchNurAufSchlusskursBasis && Bid > LongLevel && HandelsRichtung >= 0 ) LongSignal = true ;
    if( !AusbruchNurAufSchlusskursBasis && Bid < ShortLevel && HandelsRichtung <= 0 ) ShortSignal = true ;

    Hinweise: LongLevel und ShortLevel sind Variablen, die aus Range-Untergrenze bzw. Range-Obergrenze ermittelt werden, siehe weiter unten. HandelsRichtung ist eine Eingabevariable des EA's, die die erlaubte Handels-Richtung definiert, also Long (1), Short (-1), oder Long&Short (0).

    Nun ergänzen wir Code für den Fall, dass AusbruchNurAufSchlusskursBasis auf True eingestellt ist:

    if ( AusbruchNurAufSchlusskursBasis && NewBar && Close[1] > LongLevel && HandelsRichtung >= 0 ) LongSignal = true ;
    if ( AusbruchNurAufSchlusskursBasis && NewBar && Close[1] < ShortLevel && HandelsRichtung <=0 ) ShortSignal = true ;

    Damit fragen wir nun diese Ausbruchslogik nur einmal pro Kerze ab (NewBar, also zum ersten Tick einer Kerze) und vergleichen dann den gerade festgestellten Schlusskurs (Close[1]) mit der Range.

    Schritt 7: Range aus den richtigen Kerzen ermitteln

    Kommen wir nun zur Range-Ermittlung, also zur Berechnung der Variablen LongLevel und ShortLevel. Diese müssen wir nun noch so anpassen, dass sie bei der Schlusskurs-basierten Verwendung unseres Ausbruch-EA's die Range aus den richtigen Kerzen ermittelt.

    Wir befinden uns ja im Moment der Kerzeneröffnung schon in einer neuen Kerze, wollen aber nun die Vorkerze mit den vor dieser Vorkerze liegenden Extremkursen vergleichen. Daher müssen wir die Höchst- und Tiefstkursabfrage um eine Kerze nach links verschieben, den Abfrage-Shift also um eins erhöhen.

    Das machen wir so:

    int barshift = 0 ;
    if ( AusbruchNurAufSchlusskursBasis ) barshift = 1 ;
    double RangeUp = High [ iHighest ( NULL, 0, MODE_HIGH, HochTief_Perioden, 1+barshift ) ] ;
    double RangeLo = Low [ iLowest ( NULL, 0, MODE_LOW, HochTief_Perioden, 1+barshift ) ] ;
    double LongLevel = RangeUp + ( Puffer_Pips * UsePoint ) ;
    double ShortLevel = RangeLo - ( Puffer_Pips * UsePoint ) ;

    LongLevel und ShortLevel werden in dieser Programmierweise durch einen Zwischenschritt berechnet. Zunächst berechnen wir die Variablen RangeUp und RangeLo, die den höchsten Höchstkurs bzw. den tiefsten Tiefstkurs innerhalb der durch die Eingabevariable HochTief_Perioden in Anzahl Kerzen definierten Rangedauer zugewiesen bekommen. Danach adjustieren wir die Range noch um einen manuellen Puffer, der durch die Eingabevariable Puffer_Pips in Pips vom EA-Nutzer definiert wird. UsePoint enthält dann unsere Pip-Definition: 1 Pip = 0,0001 Kursbewegung, wenn 4- oder 5-stellig quotiert wird; 1 Pip = 0,01 Kursbewegung, wenn 3-stellig quotiert wird; 1 Pip = 1,00 Kursbewegung, wenn 0-, 1- oder 2-stellig quotiert wird.

    Diese sieben Schritte sind nun im MQL4-Code für den EA mFX-HochTiefAusbruch eingefügt, wodurch Sie nun ab sofort in Deals einsteigen können, so wie die Turtle Traders aus Chicago es getan hätten - nur mit dem klitzekleinen Unterschied, dass Sie es mit einem EA voll automatisch haben können anstatt manuell die Märkte überwachen zu müssen.

    Wollen Sie mehr EA-programmieren lernen? Kommen Sie einfach zu meinem Präsenz-Workshop MQL4-Intensivkurs - EA-programmieren lernen in Stuttgart im Oktober. Klicken Sie hier oder auf das Bild, um sich zu informieren und dann anzumelden.

    Herzliche Grüße und beste Wünsche für Ihr eigenes Trading
    Ihr Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

    Signalbestätigung: Kerzenende abwarten oder sofort handeln?

    Bei der Festlegung und Beschreibung einer Handelsstrategie stehen wir oft vor der Wahl, wann wir ein Signal handeln:

    • Warten wir auf das Kerzenende oder
    • handeln wir sofort, wenn das Signal auftritt.

    Lassen Sie mich das am Beispiel eines MA-Crossover-Modells erläutern. Wenn der kurze gleitende Durchschnitt (GD, oder auch MA für englisch "Moving Average" genannt), z.B. GD10, den längeren gleitenden Durchschnitt, sagen wir GD20, von unten nach oben kreuzt, ergibt sich nach Lehrbuch ein Kaufsignal.

    Diese Kreuzung ist vollständig und das Trading-Signal damit unwiderruflich, sobald die Kreuzungskerze beendet ist und eine neue Kerze begonnen hat. Das Signalereignis selbst geschieht aber natürlich schon früher, während die Kreuzungskerze noch läuft und sich Kurstick für Kurstick verändert.

    Da sowohl der Kurs selbst als auch dessen MAs hoch und runter schwanken, kann die Kreuzung innerhalb einer Kerze sich wieder in Luft auflösen, erneut erscheinen und dann abermals verschwinden. Manchmal geschieht der MA-Crossover nur ein einziges Mal und bleibt bis zum Feststellen des Periodenschlusskurses bestehen. Oftmals geht es aber lustig hin und her, insbesondere wenn die beiden gleitenden Durchschnitte systematisch oder zufällig sehr nah beieinander liegen.

    Systematisch ist dies der Fall, wenn wir zwei fast gleich schnelle gleitende Durchschnitte, z.B. MA5 und MA6, als Schneidewerkzeug wählen. Bei weiter auseinander liegenden Geschwindigkeiten der Moving Averages sind die MA-Sprünge von Kerze zu Kerze größer. Ein Zusammentreffen ihrer Werte mit fröhlichem Oktoberfest-Schunkeln ist daher eher zufälliger Natur, geschieht aber dennoch mit erstaunlicher Regelmäßigkeit.

    Wenn wir also auf Kerzen-Schlusskurs-Basis die Signale auswerten, können wir die Chart-Historie betrachten und mit 100%-iger Zuverlässigkeit sagen, wann Signale vorlagen und wann nicht. Das ist ungemein wichtig für ein solides Backtest-Ergebnis - sei es im ersten Schritt visuell am Chart, um einen ersten Performance-Eindruck der Idee zu erhalten, oder später mit Hilfe eines Expert Advisors (EA) im Strategietester des MetaTraders (MT4/MT5).

    Andererseits können wir in manch eine Kursbewegung viel schneller einsteigen, wenn wir schon innerhalb der Kreuzungskerze zuschlagen und ein Signal umsetzen. Das verspricht zusätzliche Gewinne. Es wird aber auf alle Fälle auch mehr Fehlsignale und somit Verlustdeals und Handelskosten mit sich bringen. Denn das oben beschriebene Hin und Her der Kurs- und MA-Ticks öffnet und schließt binnen einer Kerze zig mal Buy und Sell Deals, bevor eine Richtung festliegt. Jedes mal ist Spread, gegebenenfalls Kommission und ein minimaler Kursverlust zu berappen.

    Kann sich diese Schnelligkeit dennoch lohnen? Ohne einen EA lässt sich dies aber fast nicht überprüfen. Zwei Vorsichtsmaßnahmen mahne ich dabei unbedingt an:

    1. Mit regulären, mitgelieferten Kursdaten unterschätzt der Strategietester des MT4 regelmäßig die Anzahl der Hins und Hers innerhalb einer Kerze. Nur wenn Sie in hochwertige Tickdaten investieren (z.B. bei Tickstory hier über unseren Partnerlink erhältlich), erhalten Sie einen realistischen Einblick in die Vergangenheit des EA's.
    2. Sie sollten in Ihrem EA einen Hin- und Her-Begrenzer einbauen. Damit können Sie selbst bestimmen, wie viele Buys und Sells Sie innerhalb einer Kerze zulassen. Dies gibt Ihnen mehr Kontrolle über Ihr maximales Risiko in solch knappen Signal-Situationen.

    Letzteres hat bis einschließlich Version v1.34 auch in unserem MA-Crossover-EA mFX-MAXingPro gefehlt. Letzte Woche meldete sich aber ein Käufer des Expert Advisors bei uns mit eben diesem Erweiterungswunsch, indem er schrieb:

    Vielleicht wäre es aber denkenswert, die Anzahl der maximalen Trades innerhalb der Kerze als Variable userabhängig zu machen. Wer nicht viel Hin und Her möchte, der macht entweder [SignalInnerhalbKerzeHandeln] false, oder nutzt true [mit MaxSignaleProKerze] 1 oder 2. Wem es egal ist, der kann auch höher gehen.
    — mFX-MAXingPro Käufer Michael K.

    Eingabefenster des mFX-MAXingPro EA's für MT4

    Ein herzliches Dankeschön an Herrn K. für diese Anregung. Sie ist ab sofort umgesetzt und in Version v1.40 des MT4-EA's mFX-MAXingPro verfügbar.

    Im Sreenshot des Eingabe-Fensters dieses MA-Kreuzungs-EA's (siehe rechts) sehen Sie die beiden Variablen rot eingekreist und dass diese frei durch den EA-Nutzer einstellbar sind. Mit SignalInnerhalbKerzeHandeln true/false (true = an, false = aus) können Sie die Kreuzungen innerhalb der Kerzen aktivieren. Mit MaxSignaleProKerze begrenzen Sie die dann die Signale pro Kerze.

    Falls für Sie von Interesse: Klicken Sie hier, um sich über den MT4-EA mFX-MAXingPro, der die oben beschriebene MA-Crossover Strategie für Sie automatisiert, zu informieren und ihn sofort auf Ihren Rechner herunterzuladen.

    Sollten Sie bei Ihrem eigenen Tradingsystem sofort intra-periodisch handeln oder doch lieber auf Signalbestätigung durch Kerzenschlusskurs warten?

    Damit Sie eine Antwort darauf finden können, hier ein paar Anhaltspunkte und Gedankenanstöße:

    • Timeframe: in einem M1- oder M5-Chart können Sie wahrscheinlich eher den Schlusskurs abwarten als in höheren Zeitrahmen.
    • Haltedauer: wer scalpt, also nur minimale Kursbewegungen ausnutzen möchte, sollte wohl eher sofort handeln als eine Bestätigung abwarten.
    • Geduld: je nach eigenem Geduldsvermögen ist der eine oder andere Handelsstil durchhaltbar.
    • Backtest-Fähigkeit: schnellere und qualitativ zuverlässigere Backtests erzielen Sie mit dem Kerzenende. Wenn Sie aber eh keine Backtests machen und lieber mit Live-Tests auf Demokonten arbeiten, ist es aus dieser Hinsicht einerlei.

    Letzten Endes können aber nur Sie selbst diese Frage beantworten. Denn es gibt keine allgemeingültige Antwort auf diese Frage. Bewerten Sie Ihren eigenen Handelsstil, Ihre Vorlieben und natürlich die Tradingstrategie selbst. Dann testen Sie. Testen Sie, testen Sie, testen Sie!

    Herzliche Grüße und frohes Trading wünscht Ihnen
    Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

    Nur Signale, kein AutoTrading

    Wie Sie den EA mFX-MAXingPro verwenden, um sich bei MA-Kreuzungen lediglich benachrichtigen zu lassen und manuell über das Signal zu entscheiden.

    Wussten Sie schon? Mit dem EA mFX-MaxingPro können Sie wählen, ob Sie die Kreuzungen der im EA eingestellten gleitenden Durchschnitte automatisch vom EA handeln lassen wollen oder nicht. Sie haben auch die Möglichkeit, dass Sie einfach bei Signal informiert werden – per Email, Push-Benachrichtigung aus Handy oder Pop-Up-Alarm auf dem laufenden Rechner. Was Sie dann mit dem Signal tun, bleibt Ihre diskretionäre Wahl.

    Hier eine kurze Anleitung (ab EA Version v1.33 gültig), wie das konkret geht. Es gibt mehrere Möglichkeiten:

    Screenshot 1: Benachrichtigungs-management und "KeinTrading"

    Screenshot 2: Live Trading nicht zulassen

    1. In den EA-Eigenschaften wählen Sie unter Eingaben → Moneymanagement → Lotsizeermittlung die Option „KeinTrading“ aus. Gleichzeitig muss weiter oben im Benachrichtigungsmanagement der oder die Benachrichtigungsweg(e) Ihrer Wahl aktiviert sein. Im Screenshot 1 nebenan sehen Sie, dass Pushbenachrichtigung aufs Handy sowie die Signaleinzeichnung als Pfeil im Chart aktiviert ist. (Deal-Schließungen über Gegensignale können aber noch weiterhin geschehen, so dass Sie auf diese Art
      den EA "auslaufen lassen" können).

    2. Sie können in den EA-Eigenschaften unter Allgemein → Positionen das Häckchen bei „Live Trading zulassen“ entfernen, siehe Screenshot 2. Für das Benachrichtigungsmanagement gilt das gleiche wie unter 1. beschrieben.

    3. Sie können ganz einfach den AutoTrading-Button deaktivieren. Auch hier ist das Benachrichtigungsmanagement wir unter 1. aufgezeigt einzustellen.

    In allen drei Wegen erscheint im Chart links oben der Status „EA aktiv im nur-Signal Modus (KeinTrading)“. Damit können Sie sicher sein, dass der EA Ihnen nur die Signale liefert. Sie entscheiden dann selbst, wie Sie diese verwerten.

    Falls Sie den EA mFX-MAXingPro schon haben, stellen Sie bitte sicher, dass Sie die aktuelle Version v1.33 verwenden. Die aktuelle Version steht Ihnen unter Ihrem persönlichen Download-Link aus der Kaufbestätigungsmail (von unserem Partner Digistore24) zur Verfügung, sofern Ihr Kaufdatum nicht mehr als 6 Monate (Variante EX4) bzw. 12 Monate (Variante MQ4) zurück liegt.

    Wenn Sie den MT4-Expert Advisor mFX-MAXingPro erwerben möchten, klicken Sie einfach den folgenden Button:

    Ihnen den allerbesten Tradingerfolg
    Ihr Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA Programmier.

    Wert geben = Wert erhalten

    Liebe EA-Trading-Freunde!

    Das Jahr 2017 hat seinen letzten Handelstag erreicht. Ein guter Moment, um einen kleinen Rückblick über das dieses Jahr Gelernte zu wagen.

    Neben zahlreichen kleineren, technischen Lektionen, habe ich eine große Sache gelernt. Diese möchte ich mit Ihnen teilen. Denn ich denke, dass sie auch Ihnen im neuen Jahren helfen kann.

    Warum möchte ich eine potenziell stark gewinnträchtige Idee mit Ihnen und (offensichtlich) der breiten Öffentlichkeit teilen? Aus (mindestens) drei guten Gründen:

    1. Ich sehe mindful FX als Plattform für (EA-) Trader, sich gegenseitig auszutauschen und voneinander zu lernen. Freunde helfen einander.
    2. Die goldene Regel: "Was du nicht willst, dass man dir tu', das füg auch keinem andern zu!". Ich drehe diese gerne ins positive: "Verhalte Dich anderen gegenüber so, wie Du selbst behandelt werden möchtest." In anderen Worten: positives Karma.
    3. Die Idee selbst ist eher allgemein gehalten. Ich denke, dass jeder Trader sie etwas anders auslegen und dann umsetzen wird und daher keine Konkurrenz enstehen wird.

    Nun aber zur Idee selbst. Trading an den Finanzmärkten ist ein Spiegelbild des Lebens: wer Wert gibt, wird Wert erhalten.

    Der Denkansatz vor der Entwicklung und Anwendung potenziell gewinnbringender Handelsstrategien muss also immer beinhalten, ob ich mit meinem EA und Handelsansatz den restlichen Marktteilnehmern einen Mehrwert biete - und sei er noch so klein. Viel mal klein macht mathematisch gesehen mehr als viel mal null oder viel mal negativ.

    Die meisten Neulinge und teils auch Fortgeschrittene am Markt schauen immer nach dem nächsten heißen Eisen. Ausbruch: aufspringen. Wo geht gerade die Post ab? Dort muss es doch etwas zu holen geben. Das führt aber oft dazu, dass man "Wert nimmt" statt "Wert gibt".

    Ein ganz einfaches Beispiel: bei einem Ausbruch aus einer Handelsrange wollen viele Trader gerade diesen Ausbruch in Ausbruchsrichtung handeln. Das ist eine beliebte Scalping-Strategie. Rein und mit ein bisschen Gewinn wieder raus. Das wird in neun von zehn Fällen gut gehen, aber in dem einen verbleibenden Fall das Gewonnene wieder zerrinnen lassen und den Trader unterm Strich sogar mit Verlust im Regen stehen lassen.

    Warum das so sein muss?

    Ganz einfach: wir entziehen dem Markt Liquidität, wenn wir das tun, was zu just diesem Zeitpunkt alle anderen Marktteilnehmer ebenso tun wollen. Liquidität verbrauchen heißt Wert konsumieren. Als Trader muss man aber Liquidität geben. Das ist der Hauptzweck eines Traders, eine der wenigen wirklichen wirtschaftlichen Funktionen des kurzfristigen Börsen-Akteurs.

    Daher verdienen Banken in aller Regel auch gutes Geld im Börsenhandel. Abgesehen vom Eigenhandel schaffen sie als Market-Maker Liquidität, indem sie (fast) ständig bereit sind, zum etwas unterhalb der Mitte liegenden Geld-Kurs (Bid) zu kaufen und zum etwas oberhalb der Mitte liegenden Brief-Kurs (Ask) zu verkaufen. Sie liefern den anderen Marktteilnehmern also den Wert, dass ein Wertpapier oder anderes Asset jederzeit handelbar ist.

    Wie können wir kleinen Trader unsere Strategien Wert-gebend gestalten?

    Hier ein paar Beispiele:

    • Wir können bei Ausbruchsstrategien versuchen, mit nachziehenden Limitorders in den Markt zu kommen. Klar verpassen wir dadurch den einen oder anderen Ausbruch, werden aber langfristig durch die generell liquiditätsschaffenden Limitorders dem Markt einen Mehrwert bieten und somit Wert für uns Profite generieren.
    • Gleiches gilt für Ausstiege aus Deals: denken Sie eher an Limitorders (Take-Profit) oder Trailing-TPs im Verlustfall statt immer nur mit Stop Loss oder Trailing SL zu agieren. Hier ist natürlich das Gesamtrisiko zu beachten, so dass irgendwo dann doch eine Reißleine gezogen werden muss. Das persönliche Risikomanagement darf selbstverständlich nicht vernachlässigt werden. Nur wer seine Handlungsfähigkeit aufrecht erhält, kann auch dem Markt dauerhaft einen Mehrwert bieten.
    • Denken Sie neben der Trendfolge auch ernsthaft über Umkehrstrategien nach. Beispielsweise Range-Ausbrüche als Fehlausbrüche interpretieren und in die umgekehrte Richtung handeln? Das ist sicher einer der tendenziell größten Werte, die ein Trader geben kann. Allerdings sind hier starke Nerven und rigoroses Money- und Risikomanagement gefragt.
    • "Kaufen, wenn die Kanonen donnern, verkaufen, wenn die Violinen spielen." - hat der 1788 in Frankfurt am Main geborene Bankier Carl Mayer von Rothschild schon gesagt. Sprich: antizyklisches Investieren liefert dem Markt einen Mehrwert. Sie kaufen, wenn alle anderen verkaufen wollen, und umgekehrt. Warum sonst hätte Warren Buffet und seine Investment-Firma Berkshire Hathaway über mehrere Jahrzehnte den Markt in außerordentlichem Maße outperformen können?
    • Neben Ordertyp und Handelsrichtung kann auch die Wahl des Handelsinstruments Wert schaffen. Wie wäre es, über Eurex, CBOE und Co. Optionen zu schreiben? Damit bieten Sie dem Optionskäufer eine Versicherung für fallende (Put) oder steigende (Call) Kurse. Dies bitte nicht mit digitalen (binären) Optionen umsetzen. Nur reguläre Optionen, die an einer Terminbörse gelistet sind, bieten dem Markt über den Versicherungseffekt einen echten Mehrwert. Auch hier können Sie dann anti-zyklisch und über Limitorder noch weiter den Wert steigern, den Sie dem Markt bieten. Auch hier ist äußerste Vorsicht und striktestes Money- und Risikomanagement angesagt!

    All das gilt übrigens gleichgültig ob ich mit oder ohne Expert Advisor, also Automatisierung, und egal ob auf MetaTrader 4 oder einer anderen Trading-Plattform agiere. Ich handle z.B. selbst mit eigenem Geld und Risiko auf MT4 (siehe hier meine öffentlich verfolgbaren Konten, die Sie übrigens auch als MT4-Signal abonnieren können) in Währungen, während ich über einen nicht-MetaTrader-Broker börsengehandelte Aktien und Aktienoption trade.

    Bei all diesen Aktivitäten stelle ich mir immer wieder die zentrale Frage: wie kann ich meine Strategie so gestalten, dass ich zu meinen gewünschten Handelszeitpunkten dem Markt einen möglichst hohen Wert biete?

    Ich bin dankbar, diese Einsicht in 2017 gewonnen zu haben. Jetzt kann 2018 richtig losgehen!

    Für das anstehende neue Jahr wünsche ich von ganzem Herzen Ihnen persönlich alles Gute sowie Ihrem Konto außerordentliche Trading-Gewinne,
    Ihr Cristof Ensslin und das gesamte mindful FX Team.

    PS: ich freue mich auf Ihre Meinung. Welche Ideen haben Sie, um dem Markt einen Mehrwert zu bieten und Ihnen selbst somit langfristig solide Gewinne zu ermöglichen?

    Heute ist NFP-Freitag: was Sie vor dem Live-Schalten eines Expert Advisors über Ausführungsqualität und „Slippage“ wissen sollten

    Stellen Sie sich vor: es ist der erste Freitag im Monat, 14:29:59 Uhr deutscher Zeit. Der Markt scheint wie eingefroren, erstarrt wie die Kartoffelsuppe im Kühlhaus. Der Sekundenzeiger – langsamer als sonst - springt um und ....

    es ist Punkt 14:30 Uhr und der Markt bricht in völlig irrationale Bewegungen aus. Ihr Herz pocht, Blutdruck und Puls angeschwollen. Sie möchten unbedingt auf den Kursausbruch aufspringen, in der Hoffnung auf eine Trendfortsetzung; aber die Ausführung Ihrer Order scheint nicht zu klappen. Ein erstes Mal, ein zweites Mal, ein drittes Mal.

    Endlich, als Stunden empfundene 10 Sekunden später gibt Ihr Broker Ihnen endlich Ihren Ausführungskurs – und Ihr Mut sinkt in Ihre Knie, denn er ist ganze 27 Punkte schlechter als erhofft...

    Kommt Ihnen das bekannt vor? Waren Sie selbst schon in einer solchen Situation? Dann wissen Sie aus eigener Erfahrung um das Problem der Ausführungsqualität. Sie möchten eigentlich zum aktuellen Kurs handeln, bekommen aber einen ganz anderen, oft schlechteren Kurs für Ihren Dealeinstieg.

    Diese Situationen kommen immer wieder vor, teils erwartet (geplante, wichtige Veröffentlichungen von Wirtschaftsdaten wie z.B. die Non-Farm-Payrolls, der monatliche vielbeachtete US-Arbeitsmarktbericht ohne den Agrarsektor - wie oben im Beispielszenario erwähnt), teils unerwartet (überraschende Zentralbank-Entscheide, Wahlausgänge, Weltnachrichten, Flash-Crashes usw.). Insbesondere wenn Sie trendfolgend handeln möchten, wird Ihnen diese Besonderheit des Marktes immer wieder ein Schnippchen schlagen.

    Viele Trader verschreiben sich Trendfolge-Strategien. Diese sind oftmals mit ganz kurzfristiger Haltedauer ausgelegt, so genannte Scalping-Techniken. Beispiel: eine Widerstandslinie im Dax läge bei 13.000 Punkten. Der Markt, also im Endeffekt viele Marktteilnehmer, liegen auf der Lauer. Wird die magische Marke nach oben hin durchbrochen, springen Börsenhändler, ob per Mensch oder Maschine, auf den Ausbruch aus.

    Das verzerrt den Markt kurzfristig. Dies wirkt sich so aus, dass plötzlich fast keine Verkaufsquoten mehr vorhanden sind. Der Kurs springt nach oben wo er vorher noch fast planbar Tick für Tick, Sprosse für Sprosse langsam aber sicher erklomm.

    All dies geschieht in Windeseile, wie ein Blitz.

    Selbst wenn wir Expert Advisors (EAs) für solche Marktsituationen verwenden, sind wir dennoch in der Regel um Millisekunden zu spät dran, um wirklich vernünftige Kurse zu erhalten. Hedgefonds und Banken haben sich darauf spezialisiert, in solchen Situationen die schnellsten am Markt zu sein: mit buchstäblich kürzeren und schnelleren Leitungen. Unsere WLAN-Verbindung mag schnell erscheinen, sie ist aber "nur" ein für öffentliche Straßen zugelassener Porsche Carrera statt ein rasanter Formel-1-Flitzer.

    Dieses Phänomen nennt sich gemeinhin „Slippage“. Es führt dazu, dass Sie einen Kurs anfragen (z.B. 13.001) aber einen schlechteren Kurs als Ausführung erhalten (z.B. 13.002, 13.005 oder noch höher). Das klingt nach teilweise keinem großen Unterschied, kann sich aber aufsummieren über den Verlauf der Zeit.

    Generell gilt: je höher die Tradingfrequenz Ihres Trading-Systems ist, also je öfter sie Deals eröffnen und wieder schließen, desto ungünstiger wirkt sich die Slippage auf Ihre echte Trading-Performance aus – was übrigens in Backtests nicht abgebildet wird und somit nicht ersichtlich ist.

    Wenn Sie Trendfolge-EAs backtesten, empfehle ich, den Strategietester im MetaTrader (gilt für MT4 wie MT5) mit einem deutlich höheren Spread einstellen als den, den Sie üblicherweise von Ihrem Broker erhalten.

    Traden Sie beispielsweise in normalen Marktverhältnissen mit 0,2 Pips Spread in EURUSD (üblicher Spread z.B. bei direktbroker-fx.de), stellen Sie den Spread im Strategietester auf 1 Pip, 2 Pips oder noch höher ein. Dazu müssen Sie im Strategietester im Feld Spread den Wert 10 bzw. 20 eingeben, da MT4 in Punkten statt Pips denkt. 1 Punkt ist bei 5-stelliger Quotierung der Unterschied zwischen 1,18000 und 1,18001, was in der Forex-Terminologie 0,1 Pips bedeutet.

    Aufgepasst: heute ist ein solcher NFP-Freitag. Es ist zwar nicht der erste Freitag im Monat, aber es steht dennoch die Veröffentlung der "Non-Farm-Payroll" Arbeitsmarkt-Schätzung des US-Arbeitsministeriums an.

    Denn die Termin-Regel für die NFP-Veröffentlichung lautet: der dritte Freitag nach der Woche, die den 12. Tag des Monats beinhaltet. Der 12. November war ein Sonntag. In USA gilt der Sonntag als erster Tag der Woche, nicht der Montag wie international Standard. Daher ist der 24.11. der erste, der 1.12. der zweite und der 8.12. der dritte Freitag nach Vollendung der Woche, die in USA am 12.11. begann.

    Für heute um 14:30 Uhr (MEZ) wünsche ich Ihnen alles Beste für Ihr Trading
    Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA-Programmierer

    Vom Sinn und Unsinn des Trailing Stops

    Seit nun fast 30 Jahren bin ich an den Finanzmärkten als Investor und Trader aktiv. Irgendwann in dieser Zeit, ich weiß nicht mehr genau wann, kam der Trailing Stop als Ordermanagement Werkzeug auf.

    Dies war eine spannende Geschichte – versprach dieser Orderzusatz doch leichte Gewinne im Trendfolge- und Ausbruchstrading. Was genau macht ein Trailing Stop?

    „Trailing“ ist ein englisches Wort, das ins Deutsche übersetzt „nachfolgend“ bedeutet. Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Stop Loss, der von sich aus sich nie vom Fleck bewegt, sondern dort liegen bleibt, wo man ihn eben manuell platziert, folgt ein Trailing SL der Kursentwicklung nach – und zwar nur auf der Gewinnseite eines Trades.

    Läuft eine Position in den Gewinn, sorgt der Trailing Mechanismus dafür, dass der SL in einem gewissen Abstand vom jeweils besten Kurs seit Dealeröffnung mitgezogen wird. Ein Beispiel:

    Sie gehen Long zu 100 und versehen die Position mit einem Trailing SL von 10. Dann erhält die Order direkt nach Eröffnung den SL von 90, also 100 minus 10. Steigt der Kurs auf 101, würde ein herkömmlicher SL mit einem Abstand von 10 bei 90 liegen bleiben. Der Trailing SL zieht aber den SL von 90 auf 91 nach. 91 deshalb, weil der beste Kurs seit Eröffnung 101 war und der Trailing-Abstand von 10 sich nicht vom Eröffnungskurs, sondern von eben diesem besten Kurs seit Eröffnung von 101 aus berechnet: also 101 minus 10 ist gleich 91.

    Das schöne dabei ist: sobald die Position mit dem Trailing Abstand im Gewinn liegt, kann die Position nicht mehr in den Verlust laufen, da der SL nun auf Einstiegskurs nachgezogen wurde. Geht die Kursbewegung weiter, ist sogar ein Gewinn gesichert.

    Der Trailing-Abstand lässt sich übrigens nicht nur als fixen Wert definieren, sondern auch

    • als Prozentsatz vom aktuellen Kurs

    • volatiltätsabhängig, z.B. anhand eines Vielfachen der Average True Range (ATR)

    • als Kerzen-Trailing, wobei immer der Höchst-/Tiefstwert der Vorkerze oder einer bestimmten Anzahl von Vorkerzen als SL-Kurs dient

    • durch Indikatoren wie z.B. gleitende Durchschnitte.

    Der Kreativität bei der Erfindung von Trailing Mechanismen sind keine Grenzen gesetzt. Eins ist aber immer gemeinsam: der SL verschlechtert sich niemals, er darf sich nur verbessern.

    Während der Trailing Stop in der Theorie eine tolle Sache ist, hat er sich in meiner Trading-Praxis eher als hinderlich erwiesen. Vielleicht lag es an meinen konkreten Handelsansätzen, von denen ich zigfache ausprobiert habe.

    Zwischenzeitlich handle ich fast gar nicht mehr mit Trailing Stop. Warum?

    Nun, ganz einfach ausgedrückt: „das Tierchen braucht Luft zum Atmen.“

    Mit Tierchen ist der Kurs gemeint, mit Atmen die ständig veränderliche Schwankungsbreite.

    Der Trailing Stop ist aus der Angst entstanden, schon mal im Gewinn liegende Positionen wieder in den Verlust laufen zu sehen. Ganz klar, ich verstehe das: Wer mag schon dabei zusehen, wie die gewonnenen Felle sich in Luft auflösen? Ich mag das ebenfalls nicht. Es gehört aber dazu wie das Amen in der Kirche.

    Das Leben hat mir unter anderem geleert, dass Handlungen, die aus Angst entstehen, in der Mehrheit keinen positiven Effekt auf das Endresultat haben. So ist es meiner bescheidenen Erfahrung nach auch im Trading im allgemeinen und beim Trailing Stop im speziellen.

    Wenn ich einen Trailing Stop auf eine Trading-Position von Anfang an anwende, kann niemals mehr Luft zum Atmen entstehen. Während das in manchen Fällen natürlich einen Initial-Stop-Fall verhindert, vereitelt dies häufiger als erhofft das Erreichen des Gewinnziels.

    Wie oft habe ich erlebt, dass eine „getrailte“ Order in Ihren nachgezogenen, verbesserten Gewinn lief, aber kurz danach der Kurs wieder in Trendrichtung weiterlief (ohne dass der originale SL erreicht worden wäre)?

    Wie oft!?

    Ich möchte den Trailing SL nicht schlecht reden. Ganz und gar nicht. Nur seine Benutzung von Beginn einer Position an hat sich für meinen persönlichen Trading-Ansatz als nicht vorteilhaft heraus gestellt. Wenn überhaupt, dann nutze ich ihn mit Zeitverzögerung oder nach Erreichen des Gewinnziels einer Position. Bis dahin braucht der Kurs meistens jedoch ein wenig mehr „Luft zum Atmen“.

    Beste Erfolge für Ihr eigenes Trading
    Ihr Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA Programmierer

    Über die Kunst, mit Expert Advisors stetige Gewinne zu erzielen

    Wir nutzen MetaTrader 4 oder 5 und Expert Advisors (EAs), um Trading-Strategien zu automatisieren. Dadurch, dass das Trading vom Computer erledigt wird, kann ich mir über Strategie-Entwicklung und Marktphasen Gedanken machen. Muss ich sogar, denn das ist und bleibt meine Aufgabe als Trader.

    Wir können wirklich keine so guten Prognosen abgeben. Obwohl wir so tun, als könnten wir, können wir es nicht.
    — Alan Greenspan

    Der Markt ist wie ein Flussverlauf, den man vom Quellpunkt bis zur Meeresmündung verfolgt. Wir können immer nur die nächsten paar 100 Meter, wenn überhaupt, sehen. 

    Beispiel des Verlaufs des Rheins. Stellen Sie sich die Quelle vor: mit dem Thomasee am Oberalbpass in der Schweiz (westliches Graubünden) findet Deutschlands längster Fluss seinen Ursprung. Das Wasser ist grünlich-blau, herrlich idyllisch. Dann geht es als kleiner Bach ins Tag hinab, fröhlich sprudelnd über Stock und Stein. Immer wieder gibt es kleine Ruhephasen, kleine Tümpel, dann geht es weiter talwärts.

    Irgenwann beruhigt sich das Ganze, zwischen Chur und Bregenz ist der Rhein teils eingefasst, alles schön kontrolliert. Dann geht’s in und durch den Bodensee. Tagelange Ruhe, aber mit Sturmgefahren: gar Windhosen können sich darauf entwickeln, Segler wissen um die Gefahren, die auf sie lauern.

    Aus Deutschlands größtem See hinaus geht’s bald die imposant-rasanten Rheinfälle zu Schaffhausen laut tosend hinab. Dann die oberrheinische Tiefebene, dann vorbei an großen Industriebauten in der Metropolregion Mannheim-Ludwigshafen. Hier ist der Rhein schon lange schiffbar. Wie ist der Wasserstand?

    Dann geht’s in die malerischen Mittelgebirge, munter links und rechts, vorbei an der Lorelei, wo schon so einige Kähne auf Grund gelaufen und zerschellt sind. Bis schließlich der Unterrhein sich bei Rotterdam in die Nordsee ergießt.

    Stellen Sie sich nun vor, Sie schiffen den Rhein abwärts. Für jeden Teil ihrer Reise benötigen Sie ein anderes Schuhwerk oder Gefährt. In den Alpen Wanderstiefel, ein Kanu vielleicht im Tal zwischen der Schweiz und Österreich, wie wäre es mit einem Segelboot auf dem Bodensee oder einem Drachenflieger, um die Rheinfälle von Schaffhausen zu überstehen? Dann per Binnenschiff oder auch Touristendampfer bis nach Köln, oder mit Ruderbooten oder Fähren nach Holland und schließlich mit Schlepperkähnen und Hochseeriesen im Rotterdamer Hafen.

    Prognosen sind eine schwierige Sache. Vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen.
    — Mark Twain

    Wir kennen den Rhein. Den Markt kennen wir aber nicht. Er ändert sich ständig. Daher stellen Sie sich vor, dass Sie nicht wissen, welches Schuhwerk oder welchen Kahn Sie zu welchem Zeitpunkt benötigen. Denn die aufeinanderfolgenden Marktphasen stehen nicht wie ein bekannter Flussverlauf von vornherein fest, sondern sie verändern sich stetig und unerwartet.

    Munter wechselt der Markt zwischen Seitwärtsphasen und Trendmärkten, in ganz unterschiedlichen Volatilitätsausprägungen.

    In den 80er Jahren wurde durch das Turtle Trading Projekt in Chicago das Trading per Trendfolgemodellen populär. Ist es heute noch aktuell, jetzt wo es Algotrader der Großbanken und Hedgefonds gibt, die für Flash-Crashes und unerwartete Zacken in der Chartentwicklung sorgen? Vielleicht ja, vielleicht nein, aber wir dürfen keinesfalls einfach gut-gläubig annehmen, dass ein Modell noch in die heutige Zeit passt. 

    Marktmeinung, Markttechnik und Marktpsychologie sind im ständigen Wandel. Das einzig konstante ist die Veränderung. Daher gilt für uns Trader, ob mit oder ohne Expert Advisor (EA) am Markt unterwegs, ob auf MT4, MT5 oder einer anderen Plattform mit dem Broker unserer Wahl verbunden (z.B. die von uns wegen engster EURUSD- und Dax-Future-CFD-Spreads oft empfohlene direktbroker-fx), dass wir in regelmäßigen Abständen hinterfragen müssen, ob unser Tradingansatz noch der richtige ist.

    Die Ergebnisse dieser so objektiv und sachlich wie möglich durchzuführenden Selbst-Reflektion müssen dann entsprechend beherzt in erneuertes Vertrauen ins eigene Trading-System, in kleinen Anpassungen im Detail oder in großen, gegebenenfalls schmerzhaften Umwälzungen in den verwendeten Strategien umgesetzt werden.

    Wann Trendfolgemodelle funktionieren

    Gewinne mit Trendfolgemodellen?

    Meiner Erfahrung nach funktionieren Trendfolgemodelle nur bei ganz langfristigen Trends (mindestens D1 oder besser noch im Wochenchart). Bei kürzerfristigen Zeitrahmen sind zu viele Profi-Algorithmen "unterwegs", die im Endeffekt immer wieder die "kleinen Fische" abfangen.

    Sprich: kurzfristige Timeframes sind niemals im Dauerbetrieb trendfolgend profitabel handelbar. Nur selektiv kann es Erfolg bringen, auf den MT4-Timeframes H1, M30 oder gar M5 oder M1 zu traden. Mit Hirnschmalz des Traders einschätzen zu lernen, wann eine Marktphase eine Trendentwicklung zulässt oder nicht, nur das bringt kurzfristige Trendfolge zum Gewinn.

    Als Trader ist man ein Marktteilnehmer. Das ist zwar offensichtlich, es ist aber gut, sich immer wieder daran zu erinnern. Ich meine es im ganz weiten Sinn: wirtschaftlich allgemein und nicht nur speziell zum Beispiel am Devisenmarkt.

    Wer an einem Markt teilnehmen und Gewinn erzielen möchte, muss dem Markt im Gegenzug einen Gegenwert bieten. Andere Teilnehmer müssen unser „Angebot“ an Waren oder Dienstleistungen so attraktiv finden, dass sie bereit sind, ebenso eine Gegenleistung zu bringen.

    Ein Beispiel. Wenn wir am Markt für Muttertagsgeschenke teilnehmen möchten, können wir zum Beispiel Blumen anbieten. Diese Blumen müssen nun in irgendeiner Weise so attraktiv sein, dass andere „Marktteilnehmer“, in dem Fall Blumenkäufer, sie attraktiv finden. Das kann in mannigfacher Ausgestaltung der Fall sein:

    1. die schönsten Blüten auswählen

    2. sehr haltbare Blumen anbieten

    3. besondere Blumenarten führen, die andere Blumenhändler nicht haben

    4. ein besonders attraktiver Preis

    5. Verkauf an einem für die Käufer sehr praktischen Standort

    6. Blumen im Paket mit einzigartigen Blumenvasen

    7. Lieferservice

    8. Außergewöhnliche Cellophan-Verpackungs-Kunst

    9. besonders freundlicher Kundenservice

    10. Öffnungszeiten bis 14 oder 15 Uhr am Sonntag des Muttertages.

      und, und, und – Ihnen, werter Leser oder werte Leserin, fallen wahrscheinlich noch weitere Unterscheidungskriterien ein.

    Solche Merkmale der Unterscheidung nennt man in der Betriebswirtschaft in der Regel den USP, die „Unique Selling Proposition“ – ein englischer Begriff, der wortwörtlich mit „einzigartiges Verkaufsangebot“, sinngemäß aber am besten mit „Alleinstellungsmerkmal“ ins Deutsche zu übersetzen ist.

    Es geht also um ein oder mehrere Bestandteile unserer Marktpositionierung, das uns so einzigartig macht, dass eine gewisse, abgegrenzte Zielgruppe es unwiderstehlich findet, nur bei uns die Blumen zu kaufen, nicht aber bei allen anderen Anbietern in diesem bunt bestückten Markt. Das ermöglicht uns, einen Verdienst einzustreichen.

    Offensichtlich wollen wir am EUR-USD-Markt keine Blumen verkaufen, sondern durch möglichst niedrigen Kauf und möglichst hohen Verkauf von Euros und US-Dollars Gewinne erzielen.

    Die Frage muss also lauten: in welchen Marktphasen bietet mein Trading (ob trendfolgend oder ein anderer Ansatz, ob mit oder oder Expert Advisors) den anderen Marktteilnehmern einen Mehrwert?

    Wenn Sie Antworten auf diese Frage finden, werden Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit große Gewinne erzielen können.

    Meine Meinung dazu ist, dass langfristige Trendfolge (Tages- und Wochenchart) funktioniert, weil nach Ausbruch aus einer Seitwärtsphase und nach einer gewissen Trenddauer viele Trader gegen den Trend handeln, Gewinne mitnehmen etc. Diesen Tradern bieten Trendfolger Liquidität an.

    "Liquidität anbieten" ist der wichtigste Mehrwert, den ein spekulativer Trader dem Markt anbietet.

    Kurzfristiger betrachtet liegen Devisenkurse über 80% im Seitwärtsmarkt. Nur in den anderen 20% der Markt-Phasen geht's stetig gen Süden oder Norden. Diese Minderheit herauszufiltern ist die Kunst.

    Stellen Sie sich also bei der Verwendung ihres eigenen Trendfolgesystems die Frage, ob Sie derzeit Liquidität abschöpfen oder bieten. 

    Unser MT4-EA mFX-HochTiefAusbruch, der Ausbrüche aus gleitenden Tradingranges prozyklisch, also trendfolgend handelt, muss z.B. durch den Anwender immer darauf untersucht werden, ob in der aktuellen Marktphase im betrachteten Markt Ausbrüche tendenziell sich fortsetzen oder umkehren.

    Bei Fortsetzungstendenz bieten Trendfolger den Mehrwert, dass sich z.B. nach Nachrichten schneller ein neues Marktgleichgewicht bildet.

    Eine weitere Frage, die zielführend sein kann: Gibt es bei Range-Ausbrüchen Kurs-Sprünge?

    Wenn ja, liefern Trendfolger oder Scalper keinen Mehrwert, sondern verdünnen die Situation - entziehen dem Markt also Liquidität. Wenn nein, bieten Trader, die Ausbruchsstrategien verfolgen, dem Markt einen Mehrwert.

    Diese Mehrwerte sollten schlussfolgernd mit Gewinn entlohnt werden. Natürlich nicht immer, aber unterm Strich und über die Zeit gerechnet schon.

    Nutzen Sie also kurzfristige Trendfolgemodelle (ob mit EA mFX-HochTiefAusbruch, einem anderen Trendfolge EA oder ganz ohne EA) niemals dauernd und ständig, sondern immer nur selektiv. Eine Strategie, ein EA, ist ein Werkzeug, kein Zauberstab.

    Was surfen und traden gemeinsam haben

    Nein, ein Surfer bin ich nicht - zumindest wenn man vom Surfen des Internets absieht... Weder Windsurfing noch Wellenreiten habe ich jemals unternommen, obwohl ich gerne mal Kitesurfen ausprobieren möchte.

    Dennoch habe ich gerade ein Buch zu Ende gelesen, das autobiografisch mitreißend den Lebensweg eines passionierten Kölner Surfers erzählt: Boarderlines von Andreas Brendt. Während die spannungsgeladenen Seiten zum ständigen Weiterlesenwollen geradezu einladen und vielerlei versteckte Weisheiten enthalten, präsentiert Brendt im vorletzten Kapitel seine aus guten und schlechten Surferfahrungen gezogenen Lehren in zwei Abschnitten.

    Mitten im ersten Absatz des Abschnitts trifft es mich. Dies sind nicht nur Lehren fürs Surfen. Nein, es sind auch Analogien fürs ganze Leben - und vor allem: Hier steht alles über die eigene Psychologie und richtige Einstellung drin, was fürs Trading wichtig ist!

    Wir müssen im Text einfach nur die Wörter Surfer mit Trader, Meer mit Markt, und Welle mit Marktschwankung etc. ersetzen. Dann müsste es wie Schuppen von unseren Augen fallen. Es folgen Brendt's Zitate und was wir meiner Meinung davon tragen können:

    Wenn ein Surfer von einer großen Welle erwischt wird, muss er sie gewähren lassen.

    Wir liegen im Trading oftmals falsch. Das müssen wir akzeptieren, die Verluste mitnehmen und als Teil des Prozesses hinnehmen.

    Und über kurz oder lang wird jeder in die Tiefe gerissen.

    Sprich: wir sitzen alle im gleichen Boot. Wir alle machen beizeiten heftige Verluste, und unser Konto gerät in eine Drawdownphase, die tiefer noch nie war. 

    Dann hat er seine Prüfung zu meistern, seine Lektion zu lernen.

    Die Lektion kann heißen: Ausdauer und Geduld. Insbesondere bei Trendfolge-Strategien laufen Trefferquote und Gewinnpotenzial gegenläufig, was ungemein aufs Gemüt drückt. Das ist wahrscheinlich das schwierigste am Trading überhaupt. Zumindest für mich.

    In der Welle muss er sich ausliefern, die Macht des Meeres akzeptieren.

    Den Markt und seine volatilen Sperenzchen müssen wir vollständig akzeptieren.

    Wenn der Surfer dagegen ankämpft, zu früh an die Wasseroberfläche rudert, weil er Angst bekommt, wird er einen hohen Preis bezahlen.

    Wer als Trader dieses Faktum bekämpft und die Angst vor dauerhaften Verlusten (die wir alle mehr oder weniger haben) nicht im Zaum hält, wird genau zum falschen Zeitpunkt aus Positionen aussteigen oder langfristig erfolgreiche Handelssysteme und profitable (Trendfolge-) Tradingstrategien in die Ecke werfen.

    Sorgen und krampfhaftes Verlangen lassen seinen Sauerstoff einfach verpuffen.

    Wir Trader brauchen immer Luft zum Atmen: erstens Geld, das wir zum Trading einsetzen können (also niemals zu viel auf einmal riskieren). Zweitens innere Ruhe - Angst und Gier erkennen, wenn sie auftreten, ein paar mal tief durchatmen und wieder auf das fokussieren, was wir beeinflussen können: das riskierte Kapital pro Deal und natürlich Ein- und Ausstiegsregeln unseres Handelsansatzes.

    Denn tief unter Wasser, in den dunklen Ecken des Ozeans, herrschen Gesetze, die nicht nach Wenn und Aber fragen, sondern einfach so sind.

    Tief im inneren des Marktes steckt menschliche Psychologie. Sie mag beizeiten unergründlich erscheinen, dennoch sind all unsere Entscheidung emotional getroffen - und im Nachhinein rationalisiert. Angst und Gier machen uns zum Tier. Das ist so. Nur wenn wir uns selbst kennen, können wir entsprechend handeln.

    Nein, der Surfer muss Ruhe bewahren. Er muss die Turbulenzen akzeptieren, weil er weiß, dass ihn die Welle wieder loslassen wird.

    Die einzige Konstante ist die ständige Veränderung. Der bewusste Trader erkennt dies uns weiß, dass auch die schlimmste, der eigenen Strategie unpassenden Marktphase wieder vorbei geht. Diese Ruhe können wir als Trader natürlich nur dann bewahren, wenn wir Zuversicht haben können, dass wir die Drawdown-Phase finanziell überleben werden. Diese Erkenntnis macht Money und Risiko Management essenziell, sei es bei Trendfolge-Strategien oder anderen Handelsansätzen.

    Auf den Sturm folgt Windstille, auf brüllenden Lärm verlässliche Ruhe und auf alles andere der Neuanfang.

    Der Markt ist im ständigen Wechsel zwischen langweiliger Ruhe, krass hektischen Ausschlägen und gewinnträchtigen Trends. Danach geht es wieder von vorne los.

    Das Wasser, das ihn in die Tiefe reißt, wird ihn emportragen. Dorthin, wo die Sonne lacht.

    Es mögen nicht die gleichen Wassertropfen - sprich: Deals und Handelssymbole - sein, die unseren Kontostand wieder anheben werden. Aber eine wohl durchdachte, auf Robustheit rigoros überprüfte Strategie wird uns nach den inhärenten Verlusten auch wieder strahlende, Freude bereitende Gewinne bringen. 

    Er muss nur loslassen, Vertrauen haben, dann taucht er wieder auf. Und alles geht seinen Weg, führt in eine neue Welt. Voller Sauerstoff. Voller Leben. 

    Trader müssen davon loslassen, dass jeder Deal (oder auch ein hoher Prozentsatz aller Deals) ein Gewinn sein müssen. Dem gesamten Handelssystem (inklusive Money Management, Ein- und Ausstiegsregeln) müssen, natürlich nur sofern berechtigt, volles Vertrauen geschenkt werden. Dann können wir damit rechnen, dass ungeahnte Gewinnchancen gehoben werden können.

    Das ist sicher, denn das Meer lügt nicht.

    Der Markt hat immer Recht.

    Allerbeste Trading-Erfolge wünscht Ihnen
    Ihr Cristof Ensslin von mindful FX

    Die 5 wichtigsten Fragen der Handelsmodell-Entwicklung

    Wie Sie vielleicht schon wissen, bin ich ein Anhänger der Trendfolge. In der Recherche nach langfristig funktionierenden Modellen, die ich dann gegebenenfalls durch die Programmierung von EAs in MT4 automatisieren kann, lese ich Bücher, schaue Videos, und nehme an Kursen teil. Wir kochen schließlich alle nur mit Wasser.

    Kürzlich fand ich in einem fantastischen Buch namens Trend Following. Wie erfolgreiche Trader in Hausse und Baisse Millionen machen von Author Michael Covel fünf Fragen, die in der Modell-Entwicklung (ob nachher mit Expert Advisor oder manuell getradet) allesamt beantwortet werden müssen, bevor es mit den System-Tests und später dem Trading (ob auf MetaTrader oder mit anderen Handelsplattformen ist logischerweise egal) losgehen kann.

    Diese Fragen bieten die wichtigste Grundlage für jedes Trading-Modell. Hier folgen meine Formulierungen der Fragen:

    1. Welche Märkte sollen gehandelt werden, und wie entscheidet das System, welcher Markt zum jeweiligen Zeitpunkt betrachtet und im Signalfall getradet wird?
    2. Wenn ein Signal entstanden ist und gehandelt werden soll, welches Handels-Volumen (Anzahl Kontrakte, Aktien, Lots etc.) soll getradet werden?
    3. Nach welchen Regeln werden Handels-Signale zum Einstieg in den Markt (Deal-Einstieg) generiert?
    4. Exit-Strategie Verlustfall: wann steige ich aus einem Verlustdeal aus?
    5. Exit-Strategie Gewinnfall: wann steige ich aus einem gewinnenden Deal aus?

    Diese Fragen, im Lichte der eigenen Trading-Ziele und -Vorlieben beantwortet, stellen die Grundlage dar, um ein System zu entwickeln, das langfristig erfolgreich sein kann.

    Warum ist das so und warum benötigen wir überhaupt ein Handelsmodell und können nicht einfach nach Bauchgefühl traden?

    Ganz einfach: weil wir Menschen sind. Und weil wir Menschen sind, haben wir Gefühle. Die moderne Wissenschaft hat herausgefunden, dass wir eigentlich immer vom Bauch heraus entscheiden. Der Kopf rationalisiert im Anschluss (in Windeseile) unsere Entscheidung.

    In vielen Lebenssituationen ist das sehr nützlich. Beim Trading allerdings nicht. Wir müssen uns selbst davor schützen, zu unseren Standard-Bauch-Reaktionen zu greifen, wenn wir zum Beispiel

    • mit einer Position im Verlust liegen und denken, dass es schon wieder rumdrehen wird,
    • mit einem Deal vorne liegen und lieber einen Gewinn mitnehmen möchten anstatt ihn laufen zu lassen, um vom vorliegenden Trend größtmöglich zu profitieren,
    • eine Marktmeinung von einem Experten oder geschätzten Freund hören und diese umsetzen wollen, auch wenn Sie momentan ganz und gar nicht unserem System oder unseren Vorlieben entspricht.

    Wir sollten uns also wirklich die Zeit nehmen und alle fünf Fragen beantworten. Ausführlich beantworten. Immer wieder beantworten.  Dann nach einer Weile die durch die wohl überlegten Antworten festgestellten Systemregeln erneut in Frage stellen und mit den objektiven Wirklichkeiten des Tradings (z.B. Deal-Statistik, Marktveränderungen, Trader-Psychologie) abgleichen.

    Wir alle verdienen es, an der Börse Geld zu machen. Wir müssen es uns aber selbst erarbeiten, damit das Gelingen nachhaltig ist und sprichwörtlich "Hand und Fuß" hat. Nur dann können wir den Trading-Erfolg immer und immer wieder selbst reproduzieren.

    Wir alle träumen von einem System, das uns über Nacht Reichtum verspricht und auch wirklich bringt. Mit ein bisschen Lebenserfahrung wissen Sie genauso wie ich, dass solche Versprechungen in der Regel im Totalverlust des eingesetzten Kapitals resultieren.

    Es gibt zahlreiche Sprichwörter Zitate, die dies schön ausdrücken; wie zum Beispiel:

    Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen
    - deutsches Sprichwort
    Ich habe 30 Jahre gebraucht, um über Nacht berühmt zu werden
    - Harry Belafonte

    All dies gilt auch fürs Trading - nochmal: ob mit oder ohne EAs, ob im MetaTrader 4, 5 oder auf anderen Handelsplattformen, ob bei Aktien, Indizes, Forex, Bonds, Edelmetallen oder Rohstoffen.

    Erarbeiten Sie sich Ihre Antworten auf die obigen fünf Fragen. Testen Sie die Ergebnisse. Wenn Sie unbedingt müssen, weil Sie sich nicht stoppen können (glauben Sie mir, ich kenne das gut!), dann testen Sie das System über einen längeren Zeitraum wie z.B. ein oder zwei Jahre auch mit Echtgeld - aber nur mit so viel Verlustrisiko wie Sie maximal für diese Ihre Eigen-Ausbildung bereit sind zu bezahlen.

    Wenn Sie ein gutes System gefunden haben, das Ihren Zielen und persönlichen Vorlieben entspricht, wird es Ihnen lange Jahre gute Dienste leisten. Lassen Sie sich also Zeit, es lohnt sich.

    Größtmöglichen und langfristigen Trading-Erfolg wünscht Ihnen
    Cristof Ensslin und das mindful FX Team

    Die Suche nach einem guten, sprich langfristig profitablen Expert Advisor

    Hier mal wieder eine sehr gute Frage, die voraussichtlich vielen neuen und alten Tradern unter den Nägeln brennt:

    Ich habe bis jetzt ca. 20 EAs gekauft, und sie zeigen leider keine gute Performance. Das hat mir viel Geld gekostet. Im Internet findet man zwar viele Angebote mit attraktiven Werbungen aber leider ohne Leistung.

    Ich bin auf der Suche nach einem guten oder bekannten EA , vielleicht können Sie mir einen empfehlen. Ich erwarte von Ihnen damit natürlich keine Garantie, dass er Gewinne bringt, aber immerhin dass er einen guten Ruf hat.

    Von denen im Internet erhältlichen MT4-EAs sind mir (noch) keine dauerhaft erfolgreichen bekannt (Bitte melden Sie sich bei mir, wenn Sie etwas Gegenteiliges finden; ich lasse mich gerne überzeugen). 

    Viele der Angebote locken mit sehr hohen Trefferquoten, teilweise über 80 oder 90%. So etwas ist nur möglich mit extrem hohen Risiken, so dass schnell das Konto leer ist, wenn früher oder später ein Verlusttrade kommt. Der Durchschnitts-Trader sucht (leider) nach hoher Trefferquote, weil das kurzfristig am wenigsten Schmerzen bereitet. Verständlich, da es sehr menschlich ist, Schmerz zu vermeiden. Daher erscheinen solche Angebote oftmals sehr schmackhaft.

    Langfristig erfolgreiche Trader wissen das, kennen sich selbst und können diese kontraproduktiven Gefühle und Vorlieben kontrollieren. Sie akzeptieren oft Trefferquoten von unter 30%, weil sie wissen, dass der vierte oder fünfte Trade erst gewinnt, dafür dann aber so viel, dass die vorherigen Verluste reingeholt und ein ordentlicher Gewinn verbleibt. Das alles muss natürlich geschehen, ohne übermäßige Risiken einzugehen. Dazu braucht der erfolgreiche Trader drei Dinge:

    1. eine nachhaltig erfolgreiche Strategie: zumeist sind das langfristige (lies: H4, D1 und größere Timeframes) Trendfolge-Strategien wie z.B. Range-Ausbrüche oder Trendfolgeindikatoren ohne (!) Take-Profit -> heißt: Scalping ist tabu, zumindest wenn es mit TP geschieht.
    2. die Disziplin, diese Strategie konsequent und fehlerfrei auszuführen: z.B. über einen EA auf MetaTrader 4, kann aber auch auf anderen Plattformen oder manuell geschehen.
    3. das finanzielle und psychologische Durchhaltevermögen: rigoroses Risikomanagement (z.B. durch Diversifizierung der selben Strategie über mehrere Märkte/Symbole hinweg), überschaubare Risiken (am besten Finger weg von Martingaling und Co.), sowie der mit Erfahrung gestützte Glaube an die eigene Strategie (egal was n-tv gerade berichtet).

    Mit besten Wünschen für Ihren Tradingerfolg
    Ihr Cristof Ensslin und das mindful FX Team