Wie man ermittelt, mit wie viel Kapital man einem MT4-EA-Signal folgen sollte

Letzte Woche ging es darum, wie man die Wachstumszahlen eines Trading-Signals richtig deutet. Diese Woche ziehen wir daraus Schlüsse, wie viel Trading-Kapital man sinnvollerweise einsetzt. Denn so verlockend es erscheint, “mal ein profitabel aussehendes Signal mit wenig Kapital auszuprobieren,” muss man immer die Kosten im Blick behalten.

Schritt 1: Kosten ermitteln

Wie viel es kostet, ein Signal zu abonnieren und damit hoffentlich erfolgreiche Expert Advisor (oder je nach Signalgeber und Signal auch manuell eröffnete) Trades zu kopieren, ist bei mql5.com-Signalen für MT4 und MT5 immer deutlich zu sehen, siehe folgender Screenshot bei unserem eigenen 100%-EA-Signal ProvideLiquidityDaily:

Die roten Pfeile zeigen auf die beiden Stellen auf der mql5.com-Signal-Seite, aus denen die Kosten für das Kopieren des Signals hervorgehen.

Die roten Pfeile zeigen auf die beiden Stellen auf der mql5.com-Signal-Seite, aus denen die Kosten für das Kopieren des Signals hervorgehen.

Wenn Sie auf einen der grünen Buttons klicken, gelangen Sie in den Prozess des Abonnierens des Signals, siehe auch mein kürzlicher Blogpost Wie man ein MT4-Signal von mql5.com abonniert und somit erfolgreiche EA Trades automatisch kopiert. Hier in diesem Fall kostet das Abo also 30 USD pro Monat.

Schritt 2: durchschnittliche monatliche Rendite des Signals ausrechnen

Zunächst ermitteln wir den durchschnittlichen, monatlichen Ertrag, den das Signal produziert hat. Dazu addieren wir die Wachstumsraten der letzten zwölf vollständig abgeschlossenen Monate, die uns die Tabelle unter dem Wachstumschart anzeigt, und teilen diese Summe durch zwölf.

Eine Beispiel-Rechnung anhand unseres ProvideLiquidityDaily-Signals (siehe Screenshot rechts, erstellt am 8. Januar 2019 um 22:13 Uhr):

Durchschnitt der letzten zwölf Monatsrenditen =

Summe der letzten zwölf Monatsrenditen / 12 =

( 11,76 - 4,47 + 2,77 + 4,84 + 1,90 - 0,10 + 5,35 + 4,02 + 10,96 + 4,46 + 9,17 + 8,77 ) / 12 =

4,95%

Achtung! Wir teilen nicht die Jahresrendite durch zwölf (oder die Anzahl verfügbarer Monate), sondern addieren wirklich die Monatswerte und teilen diese durch die Anzahl der aufsummierten Werte. Warum das so wichtig ist, liegt daran, dass die Jahresrendite bei profitablen Signalen regelmäßig höher ist als die Summe der Monatsrenditen. Lesen Sie zu diesem Unterschied bitte unbedingt auch meinen Blog von letzter Woche wie man die Wachstumszahlen eines Trading-Signals richtig deutet.

Schritt 3: Sicherheitspuffer einbauen

Mit dem Durchschnitt der letzten zwölf Monatsrenditen haben wir nun einen Erwartungswert für die monatliche Brutto-Rendite des Signals. Um auf Nummer sicher zu gehen, empfehle ich, diesen Wert zu kürzen. Je nachdem, wie viel Risikopuffer Sie einbauen möchten, stutzen Sie den Wert um 10 oder 20% oder halbieren ihn gar.

Wenn wir im obigen Beispiel 50% Sicherheitsmarge einkalkulieren möchten, verbleiben uns pro Monat 4,95% geteilt durch 2, also ca. 2,48%, mit denen wir zu rechnen hoffnen.

Schritt 4: Durch Beachtung der Kostenquote die Mindestanlage berechnen

Jetzt kommt der Preis des Signals ins Spiel. Unser Erwartungswert in Währung ausgedrückt muss mindestens die Kosten des Signal-Abos verdienen, um unterm Strich trotz eines generell profitablen Signals nichts zu verlieren. Kleiner Dreisatz aus der Algebra: wenn die erwartete Rendite also den Kosten des Signal-Abos entricht, welcher Wert ist dann das Kapital, also die 100%, die angelegt werden?

Wenn

Rendite % x Kapital = Ertrag

dann heißt das umgeformt

Kapital = Ertrag / Rendite %

Für unser Beispiel von oben setzten wir die Zahlen ein:

Kapital = 30 USD / 2,48% = 1.210 USD.

Das Ergebnis bedeutet nun folgendes: Wenn Sie weniger als 1.210 USD in dieses Signal einsetzen, sollten Sie 30 USD am Ende eines jeden Monats haben. Damit verdienen Sie zumindest die Kosten des Signals.

Nun stellt sich die Frage, ob es Sinn macht, nur die Kosten verdienen zu wollen. Natürlich nicht, weil Sie ja auch etwas davon haben möchten.

Überlegen Sie sich daher nun im nächsten Schritt, welchen Kosten-Prozentsatz Sie maximal bezahlen möchten. Möchten Sie maximal 10% Ihres erwarteten Ertrags als Kosten mit dem Signalanbieter und Schaffer des erfolgreichen EA’s teilen, müssen Sie 300 USD Ertrag erwirtschaften. Denn dann entsprechen die 30 USD fixe Signal-Abo-Kosten 10% des Signal-Gewinns.

(weitere Beispiele für die Kosten in Prozent und den damit zusammenhängenden Ertrag bei 30 USD Kosten: bei 20% akzeptierter Kostenquote wären 150 USD Ertrag zu erzielen, bei 5% hingegen 600 USD.)

Statt 30 USD Zielertrag müssen Sie nun also 300 USD (oder eben den je nach gewünschter Kostenquote ermittelten Ertrag) in die obige Formel einfügen:

eingesetztes Kapital = 300 USD / 2,48% = 12.097 USD.

Diese ca. 11 TEUR (12.097 USD mit 1,14 USD pro EUR umgerechnet und dann auf die nächsten vollen Tausend EUR aufgerundet) sind nun das Equity, das Sie in Ihrem MT4-Konto dem über mql5.com zu abonnierenden EA-Signals mindestens zuweisen müssen, um die Kostenquote von 10% mit gutem Sicherheitspuffer in der erwarteten Monatsrendite nicht zu überschreiten.

Schritt 5: Rechnen, nachdenken und vorsichtig Entscheiden

Das mag für viele dieser Leser zu viel sein, um “einfach mal so” ein profitabel aussehendes EA-Signal zu kopieren. Das ist durchaus beabsichtigt. Denn seien Sie unheimlich vorsichtig beim Kopieren von Signalen. Mit einem Signal-Abo, das automatisch alle Deals des Signalanbieters kopiert, geben Sie viel Kontrolle über Ihr hart verdientes Geld auf. Legen Sie daher nur Geld an, auf das Sie hundertprozentig verzichten können.

Gier frisst bekannterweise Hirn - machen Sie daher Ihre Hausaufgaben, indem Sie die Berechnungen wie in diesem Kapitel beschrieben akribisch für Ihre eigene Situation durchführen. Schlafen Sie danach eine, am besten aber mehrere Nächte darüber bevor Sie eine solche Investmententscheidung treffen.

Beste Trading- und Anlageerfolge wünscht
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

Wie man die Wachstumszahlen eines Trading-Signals auf mql5.com richtig deutet

Wer ein Trading-Signal für sein MT4- oder MT5-Konto abonnieren möchte, um am Handel mit erfolgreichen EAs teilhaben zu können, muss zunächst seine Hausaufgaben machen. Eines der wichtigen Elemente der Signalanalyse ist es, die Wachstums-Zahlen (lies: Renditen) der in Frage kommenden Signale zu verstehen.

Wie sind die z.B. ca. 67% zu deuten, die bei unserem Signal Select7D Stand 22.12.2018, siehe auch Screenshot rechts, zu Buche stehen?

Dazu müssen wir zuallererst die Ertragshistorie aufrufen. Klicken Sie rechts auf den Screenshot, um die Signal-Website mit allen Statistiken mitverfolgen zu können.

Scrollen wir auf dieser Webseite nach unten, erhalten wir das Wachstums-Chart sowie eine Tabelle mit den monatlichen und jährlichen Renditen sowie dem Gesamtergebnis seit Handelsstart:

Profitable EAs im Signal Select7D - Wachstumschart Stand 22.12.2018.PNG

Das Wachstumschart gibt uns einen schnellen Überblick, ob das Signal tendenziell profitabel ist und somit erfolgreiche EAs bzw. erfolgreich durch den Signalanbieter eingesetzte EAs beinhaltet. Während das als erster Schritt wichtig ist, müssen wir uns im zweiten Schritt darum kümmern, die Zahlen im Detail zu verstehen.

Nehmen wir uns also die Tabelle unter dem Wachstumschart vor. Zu allererst fällt folgendes auf. Wenn wir die einzelnen monatlichen Wachstums-Prozente aufsummieren, kommt ein deutlich von der Jahreszahl abweichendes Ergebnis heraus:

0,48 + 1,47 + 1,70 + 3,13 + 1,73 - 0,57 + 9,79 + 13,77 + 9,56 + 12,59 = 53,65% vs. 66,70%!

Wie kann das denn bitteschön sein? Hat sich mql5.com verrechnet?

Hier handelt es sich um einen schönen Fall des Zinseszinseffekts. Wenn wir 100 EUR anlegen und dann 0,48% Zinsen erhalten, haben wir am Ende 100,48 EUR. Diese legen wir nun zu 1,47% an und haben am Ende 101,96 EUR. Diese gesamte Summe investieren wir als nächstes zu 1,70%, was uns 103,69 EUR beschert. Nach diesen drei Anlageperioden haben wir nun 3,69% Rendite aufs Anfangskapital erwirtschaftet, obwohl die Summe der nominalen Zinssätze nur 0,48% + 1,47% + 1,70% = 3,65% ausmachte.

Zu Beginn dieser Anlageserie ist der Unterschied mit 0,04%-Punkten sehr gering. Das liegt daran, dass die Renditen niedrig ausfallen. Rechnen wir das selbe Spiel mit den letzten drei “Zinssätzen” aus, sieht die Sache schon deutlich anders aus.

100 EUR mit 13,77% angelegt beschert uns am Ende 113,77 EUR. 113,77 EUR zu 9,56% investiert, erhöht unser Kapital auf 124,65 EUR. Diese Summe mit 12,59% verzinst bringt uns zum Endergebnis von 140,34 EUR, also 40,34%, während die Summe der drei Zinssätze “nur” 35,92% beträgt: nun beträgt der Unterschied 4,42%-Punkte.

Wenn wir nun die Wiederanlage der Erträge für die gesamte verfügbare Zahlenreihe des obigen Beispiels rechnen, kommt eben 66,70% vs. 53,65% heraus. Der Unterschied zwischen Wiederanlage und Abzug der monatlichen Renditen macht somit stolze 13,05%-Punkte aus!

Kurz zusammengefasst: Je höher die Zinssätze und je häufiger die Zinsauszahlung aufs Kapital mit Wiederanlage dieser Zinsen, desto höher fällt der Zinseszinseffekt aus.

Das zu wissen, ist ein wichtiger Schlüssel, um die Wachstumszahlen eines mql5.com-Signals zu interpätieren. Jeder einzelne in der Tabelle aufgeführte Prozentsatz bezieht sich also auf die Rendite, die vom Anfangskapitalstand der jeweiligen Periode (Monat, Jahr oder Gesamtergebnis) erzielt wurde.

Beste Anlageergebnisse wünscht Ihnen
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

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Wenn ich ein Signal von der mql5.com-Plattform auf mein Konto kopiere, kann ich dann trotzdem selbst auf meinem Konto weiter handeln?

Dieser Tage blogge ich viel über den Signal-Kopier-Service auf mql5.com. Dort kann man etliche Strategien anderer Trader 1:1 kopieren, um von der Handels-Erfahrung des Signalanbieters zu profitieren. Auf einen dieser Artikel erhielt ich folgende wichtige Frage:

Wenn ich ein Signal von der mql5.com-Plattform auf mein Konto kopieren lasse, kann ich dann manuell [oder per eigenem EA] trotzdem weiter auf meinem Konto handeln?
— Wolf B., mindful FX Kunde

Die Antwort darauf findet sich im Regelwerk zur Nutzung des Signal-Services von mql5.com. Im Abschnitt I. unter den Ziffern 14 und 15 ist erwähnt - in meinen eigenen Worten zusammengefasst - dass

  1. der Signal-Abonnent jederzeit auf seinem Tradingkonto, das die kopierten Trades erhält, selbst frei handeln kann,

  2. pro Tradingkonto ein einziges Signal abonniert werden kann und

  3. mehrere Signalabos durch Nutzung mehrerer Tradingkonten dargestellt werden können.

Auf https://www.mql5.com/de/signals/rules sind alle Regeln des Copy-Trading Services von mql5.com aufgelistet. Hier der Wortlaut dieser zwei zur Beantwortung der obigen Frage relevanten Regelwerks-Ziffern (laut meinem Abruf der Website am 3.1.2019 um ca. 23:30 Uhr):

14. Abonnent ist ein Nutzer, der ein Handelssignal über den Signal-Service abonniert hat. Jeder Nutzer kann mehrere Signale abonnieren. Für jedes Handelskonto kann nur ein Signal abonniert werden.

15. Mit dem Abonnieren stimmt der Abonnent zu, dass er alle involvierten Risiken verstanden hat und die volle Verantwortung für das Kopieren von Trades auf sein eigenes Trading-Konto übernimmt. Zusätzlich stimmt der Abonnent zu, dass er das Recht hat, Handelsoperationen in seinem Handelskonto durchzuführen, das für das Abonnement von Handelssignalen genutzt werden soll.

Beste Trading-Erfolge wünscht Ihnen
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

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EUR-USD-Kurs bei Parität bis zum Jahresende 2019

Fundamental gesprochen, gehe ich persönlich davon aus, dass der Dollar weiter Stärke zeigen wird und tendenziell in Richtung Parität (sprich: 1 EUR = 1 USD, ein Kurs von 1,0000 USD pro EUR also) marschieren wird.

Warum EUR-USD-Kurs 2019 in Richtung 1,00 tendieren wird

Denn im Euro-Raum wird weiter Geld gedruckt: die EZB verleiht quasi zum Nulltarif Gelder an die ansässigen Banken - und will daran wohl auch 2019 nichts ändern. Das schwächt langfristig den Wert des Euros.

Auf der anderen Seite des Atlantiks sieht es anders aus: die US-Notenbank Fed hat 2018 ganze vier Mal den Leitzins angehoben und will, Stand heute, in 2019 weitere zwei Scheiben drauflegen. Außerdem mausert sich die US-Wirtschaft klammheimlich vom Weltmeister der Dienstleistungs-Ausfuhr auch wieder zu einem weltweit führenden Rohstoff-Exporteur: Öl und Erdgas sei dank. Das wird über kurz oder lang die US-Handelsbilanz in Richtung ausgeglichen oder gar positiv tendieren lassen, so dass die Nachfrage nach Dollar stark bleiben wird.

Daher würde es mich ganz und gar nicht wundern, wenn wir dieses und vielleicht auch noch nächstes Jahr eher einen starken US-Dollar und einen schwachen Euro sehen werden. Den meistgehandelten Wechselkurs der Welt sehe ich also in Richtung 1,00 USD pro EUR sich abschwächen. Das macht es überlegenswert, Expert Advisors (EAs) auf EURUSD-Charts auf short-only einzustellen.

Bei solchen Prognosen fällt mir ein Zitat von André Kostolany ein, das Sie und ich uns natürlich bewusst sein und immer bleiben müssen:

An der Börse ist alles möglich. Auch das Gegenteil.
— André Kostolany

Herzliche Grüße und beste Trading-Erfolge
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

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Aktienmarkt derzeit tabu: Premiere unseres WeltGeldStimulanzIndex

Derzeit sollte für jedermann der Aktienmarkt tabu sein - zumindest für kurz- und mittelfristige Long-Positionen. Wer auf short setzt (oder Put-Optionen kauft), könnte in den kommenden Monaten seine Freude haben. Für all diejenigen, die langfristig Aktien kaufen und mindestens fünf bis zehn Jahre halten können, könnte das Jahr 2019 sehr schöne Einstiegskurse bieten.

Denn, allgemein für die weltweiten Aktienmärkte gesprochen: der Markt fällt - und wird dies auch noch eine Weile lang tun.

Warum ich so denke?

Damit Aktien steigen können, müssen grundsätzlich zwei Voraussetzungen erfüllt sein: gute Stimmung und Geld. Wie es um die Stimmung steht, brauche ich Ihnen nicht zu erzählen - die Schlagzeilen sind voller Krisenherde, die Volatiltät ist hoch, Stimmung also entsprechend schlecht. Geld war bis vor nicht allzulanger Zeit noch zur genüge vorhanden. Zwischenzeitlich dreht aber die deutliche Mehrheit der weltweiten Zentralbanken den Geldhahn zu.

Das sehen Sie an unserem WeltGeldStimulanzIndex (WGSI), über dem wir seit einiger Zeit brüten und nun konsistent berechnen. Sie, werter Blog-Leser, erfahren hier und heute die Weltpremiere unseres WGSI.

Premiere unseres WeltGeldStimulanzIndex (WGSI)

Der WGSI stellt in einer Zahl dar, ob die Notenbanken aller Weltnationen tendenziell stimulierende oder kontrahierende Geldpolitik betreiben. Ein Wert über 50 weist auf Expansion hin, während ein Wert unter 50 den Gürtel enger schnürt.

WGSI und sein jüngster Wert für Dezember 2018: 13,3

Damit hat er sich zwar von seinem Tief bei 6,7 im November 2018 leicht erholt, ist allerdings von der Stimulanzschwelle von 50 noch weit, weit entfernt.

Sehen Sie selbst, wie wunderbar der Index die Trendphasen des Dow Jones Industrial Averages der letzten Jahre erklärt:

Daher: der Aktienmarkt ist für Long-Trades derzeit tabu. Keine nachhaltige Erholung in Sicht. Unser WeltGeldStimulanzIndex sagt eindeutig ein Fortsetzen der seit ein paar Monaten vorherrschenden Baisse voraus.

…Wäre ja auch nicht verwunderlich nach fast einem Jahrzehnt Bullenmarkt…

Beste Wünsche und gutes Durchhaltevermögen für den anstehenden Bärenmarkt
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

Daten-Quellen: http://cbrates.com/decisions.htm, https://www.onvista.de/index/Dow-Jones-Index-324977
Dow Jones® is a registered trademark of Dow Jones Trademark Holdings LLC.

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Brexit und die Brokerwahl fürs Forex-Trading

Einige von Ihnen traden bei MT4- und MT5-Brokern, die in Großbritannien angesiedelt sind. Sie mögen sich daher wundern, welche Folgen der Ende März anstehende Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union (Brexit) auf die Forex-Broker haben wird. Der offizielle Zeitpunkt ist der 29.3.2019 um 23 Uhr Londoner Zeit, aber die Austritts-Verhandlungen sind noch lange nicht abgeschlossen. Daher ist noch so einiges in der Schwebe.

Nichts genaues weiß man nicht

Meine eigene Meinung ist, dass alles voraussichtlich sehr glimpflich ausgehen und sich mit der Zeit regeln wird. Aber weil hier große Befindlichkeiten und menschliche Wesen politisch am Werk sind, besteht ein gewisses Risiko, dass es zu unerwarteten und derzeit unvorstellbaren Verwerfungen kommt.

Wir wollen aber doch ungehindert weiter traden können, mit oder ohne der brititschen Krone in der EU, oder etwas nicht?

Auf dieser Absicht und mit weitsichtigem Risikomanagement im Sinn basiert auch die kürzliche Bitte um Broker-Empfehlung einer meiner Kunden:

Ich habe mit dem Brexit und somit mit Admiral Markets und der Bank in England so meine Bauchschmerzen. Können Sie mir einen oder mehrere Broker für Forex empfehlen? Ich würde gerne wechseln.
— Bernd Winter, mindful FX Kunde

Danke für Ihre Bitte um Hilfe bei der Brokerwahl. Wir haben seit 2017 eine Partnerschaft mit JFD Brokers. Ich bin von deren Ausführungs-Qualität und Swap-Konditionen sehr beeindruckt und kann JFD daher besten Gewissens weiterempfehlen. Dazu kommen super enge Spreads und niedrige Kommissionen - eine Gewinn bringende Kombination für Sie als Kunden.

Außerdem bietet JFD eine komplette Non-Dealing-Desk-Lösung mit außergewöhnlicher Transparenz an, so dass keine Interessenskonflikte mit den Kunden bestehen. Ich finde das klasse.

Hier geht's zur kostenlosen Demo-Kontoeröffnung mit meinem Partnerlink, so dass Sie JFD testen können und JFD weiß, dass ich Sie dorthin geschickt habe.

Auf Weltfrieden und gute Beziehungen mit Großbritannien auch nach dem Brexit
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

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AUD-JPY Flash Crash - Lehren fürs EA-Trading

AUD-JPY Flash Crash am Morgen des 3. Januar 2019

In den frühen Morgenstunden des 3. Januars 2019 kam es binnen Sekunden zu krassen Kursausschlägen in Währungspaaren, die den Australischen Dollar (AUD) und den Japanischen Yen (JPY) beinhalteten. Weltwirtschaftliche Hiobsbotschaften (Chinesische Fabrikproduktion), traurige Unternehmensausblicke (Apple), zu rettende Banken (Banca Carige) und weltpolitische, ego-getriebene Sperenzchen (USA vs. China/Nord Korea) trafen auf dünne Liquidität, was einen lawinenhaften Ausverkauf, auch “Flash-Crash” genannt, in AUD-JPY (teilweise -7% binnen Sekunden!), mit entsprechend korrelierten Auswirkungen auf andere wichtige Währungspaare wie AUDUSD und USDJPY verursachte.

Wer den Aussie short oder den Yen long war, konnte schon zwei Tage nach dem Knallen der Neujahrskorken die nächste Champagnerflasche aus dem Kühlfach holen (oder frischen O-Saft aus Bio-Flug-Orangen pressen - für uns Abstinenzler). Was aber, wer - wie ich und einer meiner Trading-Spezls - in Gegenrichtung positioniert war?

EA-Portfolio vs. manuellem Trading

Wegen diverser Longs im AUD und einiger Shorts im JPY kam mein eigenes ProdiveLiquidityDaily EA-Portfolio mächtig unter Druck. Zeitweise belief sich der Equity-Rückgang im Vergleich zum Kontostand bei 49%, so viel wie nie zuvor. Das war zwar viel und tat weh, aber das Konto hat gehalten. Alle Positionen konnten offen gehalten werden, wodurch es sich wieder vom Allerschlimmsten erholen konnte. Zwar werde ich einige Verlustdeals realisieren müssen, verbleibe aber unterm Strich noch deutlich im positiven Bereich.

Mein Konto ist also

  1. heil geblieben,

  2. war keinerlei Zwangsschließungen unterzogen und

  3. es verbleibt unterm Strich noch immer ein Gewinn im bisherigen, 15 Monate alten EA-Portfolio-Trading-Ansatz übrig.

Das Risiko über insgesamt 17 Währungspaare zu verteilen und jede einzelne Position mit einem Hebel von kleiner als 1 zu handeln, hat sich also ausgezahlt.

Anders bei einem meiner Trading-Spezl. Er war USDJPY long, manuell, ohne System und ohne Expert Advisor. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern insgesamt 22-fach gehebelt. Der Kurs des US-Dollars in Yen fiel zeitweise um knapp 5% - jetzt können Sie sich schon denken, was mit dem Konto geschehen ist. Richtig: 22 x 5 ergibt mehr als 100, also wurde das Konto geplättet, der allseits gefürchtete Totalverlust war ganz plötzlich Realität.

Der einzige Wehrmuts-Tropfen ist, dass mein Spezl vor ein paar Monaten aufgrund von hohen Gewinnen im ersten Halbjahr sein ursprünglich eingesetztes Kapital abgezogen hatte und folgerichtig nur noch mit den Profiten spekulierte. Somit ist im Großen und Ganzen zumindest nichts verloren.

Sein Konto ist also leider

  1. leer getradet,

  2. wurde zwangsliquidiert und

  3. erleidet einen Totalverlust (wobei er glücklicherweise durch sein mutiges Kontokapitalmanagement “nur” vorher erzielte Gewinne verlor).

Was wir aus dem AUD-JPY Flash Crash lernen

  1. Wer gerne mit hohen Hebeln arbeitet, sollte sich selbst zumindest in der Form managen, das eingesetzte Kapital schnellstmöglich vom Konto abzuziehen, um “nur” Gewinne zu verlieren, möglichst nicht aber sein Kapital. Klar, das Spiel kann auch beim ersten Mal gleich schief laufen, daher ist bei einem solchen Trading-Ansatz nur der Teil des eigenen Geldes einzusetzen, auf den man absolut schmerzfrei verzichten kann. Ganz wichtig!

  2. Auch für niedriger gewählte Hebel sollte ein Kapitalmanagement-Mechanismus angewendet werden, durch den regelmäßig ein gewisser Prozentsatz des Trading-Kapitals abgezogen und somit gesichert wird. Siehe dazu auch unseren Blog-Artikel Wie man Trading zu Einkommen macht vom 24.11.2017.

  3. Wir selbst haben sofort unser Portfolio-Management (in unseren Signal-Konten ProvideLiquidityDaily, Select7D und ArrayTrading) weiter verbessert. Es ist nun noch konservativer. Die Zeit, die zwischen zwei Short- bzw. Long-Dealeröffnungen in der gleichen Währung liegen darf, unterliegt einem gewissen Minimum und wird von Position zu Position verlängert. Beispiel: USDJPY-long, also Yen short, am 2.1. um 6 Uhr, der nächste JPY-short (z.B. USDJPY long, CADJPY long oder AUDJPY long) darf erst frühestens um 18 Uhr geschehen; für den dritten JPY-short müssen statt 12 schon mindestens 24 Stunden vergangen sein. Das gibt weiteren Puffer für starke Bewegungen entgegen unserer Positionierung.

  4. Es ist vorteilhaft, ein Portfolio aus erfolgreichen EAs über ein Portfolio von Währungspaaren zu streuen. Man ist zwar nicht vor Verlusten schlechthin gefeit, der Diversifizierungseffekt hält diese aber im Rahmen des verträglichen.

  5. Unser Forex-Portfolio sollte Schocks von 10-15% pro Währung vertragen können, ohne dass einerseits ein gewünschter maximaler Drawdown überschritten wird und ohne dass andererseits das Equity unter die Close-Out-Schwelle Ihres Brokers rutscht. Vor jeder Deal-Eröffnung muss dies überprüft und ein Handelssignal bei Nichteinhalten dieser Bedingung verworfen werden.

Mit diesen Vorkehrungen werden wir mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit weder zu hohe Risiken in Form von über-hebelten Deals eingehen noch zu große Gesamtpositionen aufbauen. Das hält uns diszipliniert, so dass wir zwar eventuell schmälere Renditen akzeptieren müssen, aber nicht mehr den Gefahren unserer eigenen Gier ausgesetzt sind.

In der Hoffnung, dass Sie vom AUD-JPY-Flash Crash unberührt blieben oder gar profitieren konnten
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

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Wie man ein MT4-Signal von mql5.com abonniert und somit erfolgreiche EA Trades automatisch kopiert

Auf dem offiziellen MetaTrader Forum mql5.com, welches übrigens alle Interessen für MT4 und MT5 abdeckt, finden sich Signale verschiedener Anbieter. Signale sind ganz einfach die Trades, die ein Trader, in diesem Zusammenhang auch Signalgeber genannt, entweder manuell oder per erfolgreichem EA (Expert Advisor) voll automatisiert in seinem eigenen Konto handelt.

Einige von Ihnen möchten nun gerne wissen, wie genau man nun die gewinnbringenden Signale, also hoffentlich langfristig profitable Portfolios an Forex- oder CFD-Deals, von mql5.com direkt auf Ihr eigenes Konto kopiert. Möglichst voll automatisiert, damit Sie nicht ständig vor dem Rechner sitzen müssen!

Im folgenden Video erkläre ich Ihnen dies am Beispiel unseres eigenen, bislang sehr erfolgreichen und per MT4-EA auf einem Portfolio aus Major- und Minor-Forex-Paaren voll automatisiert handelnden Signals ProvideLiquidityDaily. Mit einem Klick auf den Screenshot rechts gelangen Sie direkt zur Website dieses Signals, um die Videoanleitung eigens nachvollziehen zu können.

Beste Erfolge beim Trading und Kopieren von Signalen und einen schwungvollen Start ins neue Jahr 2019
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA Programmierer

PS: eine Übersicht aller unserer hauseigenen Echtgeld-Trading-Signale finden Sie hier unter diesem Link.

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Welche EAs ich live verwende

Viele von Ihnen machen bislang (noch) Verluste im Trading mit Robots und möchten daher wissen, welche Expert Advisors (EAs) ich persönlich im Einsatz habe. Bin ich also ein reiner EA-Programmierer oder trade ich auch selbst mit Eigen- oder Fremd-EAs?

Vorab: ich handle ausschließlich mit eigenen Entwicklungen, die sich hauptsächlich aus meiner Trading-Philosophie des “wertschöpfenden Tradings” ergeben. (Vergleichen Sie dazu meinen Blog-Artikel vom 29. Dezember 2017: Wert geben = Wert erhalten.) Die vollautomatisierte Umsetzung erfolgt ausnahmslos auf Forex-Paaren.

Jetzt zum Eingemachten:

Ich habe aktuell vier EAs auf Echtgeldkonten laufen.

1+2) mFX-MartingaleKlassisch, käuflich erwerbbar unter https://www.mindfulfx.de/martingale-ea-1. Ich verwende ihn auf EURUSD als Beimischung zusammen mit einem (noch nicht veröffentlichten, im Rahmen eines derzeit im fortgeschrittenen Schreibstadium befindlichen Buch-Projekts entwickelten) USDJPY-EA und einer mechanischen, aber manuell umgesetzten EURZAR-Stratgie. Außerdem sind seit kurzem ein paar “Minor” Währungspaare mit mFX-ProvideLiquidity (s. unter Punkt 3) zugeschaltet. All das läuft auf einem MT4-Konto, dessen Entwicklung Sie unter https://www.mql5.com/de/signals/409233 beobachten und sogar Signal zum automatischen Deal-Kopieren abonnieren können. Performance (Stand 14.12.2018, ca. 17 Uhr): +51% Wachstum des Startkapitals seit Handelsstart vor 38 Wochen.

Den aktuellen Stand des Kontos sehen Sie hier:

3) mFX-ProvideLiquidity, derzeit (noch) nicht öffentlich erhältlich, dafür aber schon als Signal zum automatischen Deal-Kopieren abonnierbar. Den EA verwende ich derzeit auf einem Portfolio von 17 verschiedenen Chart-Symbolen, die ich aus Major- und den wichtigsten Minor-Währungen zusammengestellt habe. Das Handelsergebnis (Stand 14.12.2018, ca. 17 Uhr) beträgt +79% aufs Anfangskapital vom November 2017 gerechnet. Sie können den EA-Handel unter folgendem Link verfolgen und das Signal zum automatischen Deal-Kopieren unter https://www.mql5.com/de/signals/364198 abonnieren.

Hier der Einblick auf den aktuellen Stand der Dinge:

4) mFX-ArrayTrading, ebenfalls (noch) nicht öffentlich verfügbar. Die Handelsfrequenz pro Chart ist recht gering, daher sind in diesem Portfolio ca. 60 verschiedene Währungspaare in Verwendung. Dieses Setup hat bislang, seit Oktober 2017, +2% Performance erzielt (Stand 14.12.2018, ca. 17 Uhr). Auch hier können Sie den EA Trade für Trade verfolgen unter https://www.mql5.com/de/signals/354988. Ich teste diesen EA derzeit auch auf einem Portfolio von US-Aktien mit ergänzendem Portfolio-Risiko-Mangement, mit bislang leicht positiven Ergebnissen. Jüngste Ergänzungen am EA habe ich durchgeführt, um das Risiko aus Long- und Short-Positionen der gleichen Währung besser zu verteilen. Daher gehe ich von steigenden Renditen für diese Strategie aus.

So sieht’s damit realtime aus:

All diese Expert Advisor Setups laufen auf MetaTrader 4. Diese drei Konten und weitere Test-Setups laufen auf einem sehr stabilen VPS, über den ich schon geschrieben habe (siehe mein Blog vom 29. Juni: Welchen Virtual Private Server (VPS) soll ich für meinen EA Dauerlauf verwenden?). Der Server-Betreiber informiert mich, wenn Windows-Updates verfügbar sind, lässt mich aber selbst entscheiden, ob und wann ich diese installiere. Das gibt mir optimale Kontrolle über meine EAs.

Ihnen eine schöne Weihnachtszeit
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer.

PS: Warum mache ich nur Forex? Einerseits ist der Devisenmarkt mein Erfahrungsschwerpunkt. Hierin fühle ich mich wohl und kenne mich aus. Vielleicht würde ich mich auch in der Welt der CFDs austoben, aber aufgrund meines privaten Wohnsitzes in den USA unterliege ich den US-Vorschriften, die Forex erlauben, CFDs aber verbieten. Echte Aktien handle ich allerdings, nicht aber vollautomatisiert mittels EA, sondern halb-automatisch mittels eigener EA-Signale aus Einzelaktien-CFDs von nicht-US-basierten MT4-Demokonten, die ich dann selektiv an der Wall Street umsetze.

Für meine Freitags-Mails rund um die Themen TRADING, EXPERT ADVISORS UND EA-PROGRAMMIERUNG anmelden:

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Gutes tun mit EA-Trading in Forex und CFDs

Klar: was wir Trader gerne möchten, ist, von unseren Trading-Aktivitäten leben zu können. Das ist für viele ein Traum, weil wir dann von zu Hause aus arbeiten (lies: traden) können. Wenn wir dann noch mit Expert Advisors (EAs) alle oder zumindest Teile unserer Handelsansätze automatisieren, dann ist sogar Zeit “weg vom Bildschirm” denkbar und machbar.

Themawechsel: Die Macht und Kraft von “Gutes tun” ist vielen von uns bewusst. Wer anderen hilft, eigenes Geld spendet, Freiwilligendienst verrichtet, weiß, dass man im Endeffekt sich selbst Gutes tut - ohne das dies aber im Vordergrund steht. Denn man ist im Dienste der Interessen von Anderen unterwegs, darauf fokussiert, was für den Hilfeempfänger das Beste ist. Gleichzeitig erfüllt uns ein Gefühl der unfassbaren Freude, unser Ego für ein paar Momente unseres Lebens aufzugeben.

Ist das nicht erstaunlich?

Wir gehen täglich unserer Arbeit (und dem Trading) nach und stumpfen umso mehr ab, je mehr wir nur an uns selber denken. Wir wollen mehr Gehalt, mehr Gewinn, mehr Rendite, mehr Anerkennung, mehr Respekt, mehr Einfluss, mehr Erfolg. Während daran grundsätzlich überhaupt nichts auszusetzen ist, weil wir uns selbstverständlich selbst um die Grundbedürfnisse von uns und unseren abhängigen Familienmitgliedern kümmern müsen, ist es doch umso wichtiger zu erkennen, dass wir eine einzige große Weltgemeinschaft von Menschen und anderen Wesen sind, die alle im sprichwörtlichen selben Boot sitzen.

Wir alle wollen glücklich sein. Wir alle wollen einen friedlichen Geist und somit innere Ruhe finden.

Was man sät, das erntet man
— Lebensphilosophie, welche sich in den weisen Büchern und Lehren aller Weltreligionen wiederfindet


Um selbst Glück zu empfinden, muss man daher anderen helfen, glücklich zu sein. Das sät die richtige Saat. Genausowenig wie wir von einem Apfelkern erwarten würden, dass er zu einem Birnbaum oder einer Tulpe heranwächst, dürfen wir von egoistischen Gedanken, Worten und Taten nicht im Ernst annehmen, dass sie in Zufriedenheit und Ruhe enden.

Sie fragen sich nun zu recht: Was hat das alles mit Traden zu tun?

Mehr als wir gemeinhin annehmen:

  1. Wenn wir traden, nur um der in wohl jedem Menschen inhärenten Gier nachzugehen, wird uns das ertradete Geld nicht weiterhelfen, um Lebensglück zu erreichen. Womöglich wird uns der nachhaltige Trading-Erfolg gar nicht erst finden. Denn nur wenn wir unserer Gier bewusst sind und sie zu kontrollieren lernen, werden wir einerseits vernünftige Risiken eingehen und andererseits aus unseren Fehlern der Vergangenheit Verhaltensänderungen ableiten können.

  2. Wenn wir den Markt betrachten, als wäre er eine ewig und unbegrenzt melkbare Milchkuh, werden wir hinter den möglichen Renditen herhinken. Denn es verhält sich so: unser Arbeitgeber gibt uns Lohn, weil wir ihm/ihr (und direkt oder indirekt dessen/deren Kunden) mit unserer Arbeitskraft einen Mehrwert schaffen. Wir geben dem Bäcker in unserer Arbeitspause unser hart verdientes Geld, weil wir von seiner Butterbrezel einen Mehrwert erhalten. Genauso trifft dieses Prinzip auf den Finanzmarkt zu: nur wenn wir den anderen Marktteilnehmern einen Mehrwert herstellen mit unseren Trades, wird er uns im Gegenzug eine positive Rendite überlassen.

Und was sonst?

Wir haben uns selbst dazu verpflichtet, ganz im Sinne der Aktion “1% for the planet”, uns selbst eine freiwillige Umweltsteuer aufzuerlegen. Damit erhält unser Trading und unsere EA-Programmier-Dienstleistungen sofort einen guten Zweck und eine tiefere Bedeutung.

Dieses Jahr haben wir 1% unseres Umsatzes der Umwelt-Bildungs-Organisation Schützer der Erde e.V. gespendet. Der gemeinnützige Verein hat laut seiner Webseite zum Ziel, “bei Kindern und Jugendlichen einen achtungs- und verantwortungsvollen Umgang mit Tieren, Pflanzen, Menschen und der gesamten Mitwelt zu fördern.” Das ist meiner Meinung nach so wichtig, denn die Jugend von heute wird unsere Gesellschaft mehr prägen als wir Erwachsenen. Ein Sinn für die Umwelt bei zukünftig einflussreichen Personen ist Lebensgrundlage für uns alle.

Warum 1% vom Umsatz und nicht z.B. 10% vom Gewinn? Nun, der Gewinn ist buchhalterisch eine weitaus steuerbarere Größe als der Umsatz. Das führt dazu, dass wir wirklich jedes Jahr geben können, was wiederum der regelmäßigen Versorgung und Planbarkeit des begünstigten gemeinnützigen Projekts dient.

Behalten wir alle also das Große und Ganze im Auge! Lassen Sie uns alle Gutes tun mit unserem Trading! Nur dann wird es einem jedem Trader und einer jeden Traderin unter uns langfristig möglich sein, Lebensunterhalt auf der einen Seite und Lebensglück auf der anderen Seite zu erzielen. Davon bin ich überzeugt.

Stellen Sie sich vor, in was für einer friedvollen Welt wir leben könnten, wenn jeder so agieren würde?!

Einen frohen Jahresendspurt mit hoffentlich einer odentlichen Rally für Ihr Kapital
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

Von den Besten lernen: André Kostolany

Was Tulpenzwiebeln mit Kryptowährungen zu tun haben

Neulich las ich (mal wieder) Börsenaltmeister André Kostolanys Buch "Die Kunst, über Geld nachzudenken". Immer wieder eine unterhaltsame und vor allem lehrreiche Lektüre.

Als ich das Kapitel über den Tulpenzwiebel-Hype aus den 1630er-Jahren las, traf es mich wie eine Bratpfanne auf den Kopf:

Das unvernünftige Spiel mit dem ‘Wertlosen’ ist geradezu ein Symptom für das Ende großer wirtschaftlicher Booms, für die letzte Phase der Prosperität und die dritte Phase des Bullenmarktes, wo das Geld in Strömen fließt. Und dieses Phänomen kehrt immer wieder zurück. Eine Haussebewegung bleibt anfangs im klassischen Rahmen, dann greift sie auf die fragwürdigen Werte über.
— André Kostolany in "Die Kunst, über Geld nachzudenken"

Ein paar Sätze weiter kommt's dann erneut wie der Wink mit dem Zaunpfahl:

Schließlich erfasst diese Aufwärtsbewegung eine große Zahl von Unwerten, ja, von Antiwerten. [...] Alle Welt wollte verdienen und bezahlte unglaubliche Preise. Glücksritter aus ganz Europa kamen nach Holland, um Tulpen zu erwerben, die ja im Preis steigen mussten. Ähnlich wie heute kleine Sparer jeden Preis für Internet-Aktien bezahlen.”
— André Kostolany in "Die Kunst, über Geld nachzudenken"

Kostolany schrieb diese Worte 1999. Was ab März 2000 nach Platzen der Internetblase gut zweieinhalb Jahre lang mit den Aktienmärkten geschah, daran erinnere ich mich noch gut. Als Kind des Bullenmarktes der neunziger Jahre sah ich kopfschüttelnd zu, wie ein Tief nach dem anderen erreicht wurde!

Nun ersetzen Sie in Kostolanys Zitat das Wort "Internet-Aktien" mit "Kryptowährungen". Fällt es Ihnen nicht ebenso wie Schuppen von den Augen?

Zwar steht das Argument der begrenzten Coin-Menge pro Coin-Emission im Raum als Argument, das für die Stabilität einer einzelnen Kryptowährung spricht. Allerdings gibt es keine Begrenzung, wie viele verschiedene der digitalen "Werte" geschaffen werden können. Es wimmelt doch nur so von neuen ICOs, Initial Coin Offerings!

Denken Sie mal darüber nach! Vielleicht hilft Ihnen ein Buch wie dieses von Kostolany zu eigenen, neuen Erkenntnissen, die Sie für Ihren verdienten Trading- und Börsenerfolg schulend vorbereiten.

Zwar sind Bitcoin und Co. schon wochenlang auf Sinkflug. Dennoch kann (und meines Erachtens muss) die Entwertung der in sich wertlosen Kryptowährungen in Richtung der theoretisch möglichen 0-Linie weiter gehen.

Herzliche Grüße und beste Börsenerfolge wünscht
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA Programmierer

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Übernachtdeals sind nun möglich in neuer Version von Dealtimer-EA

Ab sofort ist die Programm-Version v1.20 unseres Dealtimer-Expert-Advisors für MetaTrader 4 mFX-DealTimerDELUXE verfügbar. Sie hat als zusätzliche Funktionalität, dass nun auch Übernachdeals möglich sind. So kann z.B. um 17:30 ein Deal eröffnet werden, der dann um 9 Uhr morgens geschlossen wird. Damit können Sie beispielsweise auf Dax-Eröffnungs-Gaps oder andere Übernacht-Events voll automatisiert und emotionsfrei setzen.

Dazu stellen Sie im gewünschten MT4-Chart in den EA Eigenschaften folgende Eingabevariablen abweichend von den Standardeinstellungen ein:

  1. Eröffnungsmodus = täglich, wenn Sie den EA das gleiche Eröffnungs-Vorgehen jeden Tag wiederholen lassen möchten.

  2. Eröffnung ab (MT4-Zeitzone… = 17:29, wobei das davorstehende Datum irrelevant ist, solange es in der Vergangenheit liegt. Der EA eröffnet dann täglich um 17:29 Uhr den im Abschnitt Dealmanagement eingestellten Deal. Diese Uhrzeit können Sie übrigens sekundengenau eingeben, damit Sie gegebenenfalls noch mehr an den Xetra-Dax-Schlusskurs um 17:30 Uhr annähern. Wichtig: beachten Sie, dass die Zeitzone Ihres MT4-Brokers von der deutschen Zeit MEZ/MESZ abweichen kann. Die Dealserverzeit des Brokers sehen Sie im MT4-Fenster “Marktübersicht”. Die Dealeröffnungs-Uhrzeit ist in eben dieser Zeitzone einzugeben.

  3. Dealschliessen-Modus… = täglich, damit der EA wirklich jeden Tag die Schließung um die folgende Uhrzeit durchführt.

  4. Deal schliessen ab (MT4-Zeitzone… = 9:01. Auch hier muss das eingegebene Datum in der Vergangenheit liegen, es sei denn der EA soll erst ab einem bestimmten zukünftigen Datum Dealschließungen für Sie automatisch ausführen. Die Uhrzeit ist auch hier in der MT4-Zeitzone siehe Fenster “Marktübersicht” einzugeben.

  5. Toleranz-Sekunden (0=erster Tick ab Deal-Schliessen-Zeit) muss auf alle Fälle größer als 0 eingestellt werden, damit der Übernachthandel funktioniert. Am besten, Sie belassen hier die Standardeinstellung von 60. Dann hat der EA von 9:01 Uhr bis 9:02 Uhr Zeit, bei einem im MT4 eingehenden Chartsymbol-Tick die Schließung durchführt. In einem zu dieser Tageszeit rege gehandelten CFD wie DE30/GER30 wird das Closing der vom EA verwalteten Positionen in aller Regel in den ersten wenigen Sekunden nach der eigentlich eingegebenen Deal-Schliessen-Zeit geschehen, also z.B. 9:01:01 Uhr.

Die Ermöglichung der Übernacht-Deals in unserem MT4-EA mFX-DealTimerDELUXE war ein Verfeinerungs-Wunsch einiger Kunden und EA-Käufer. Ich wünsche Ihnen allen damit eine wirkungsvolle Bereicherung Ihres Trader-Werkzeugkastens!

Alles Gute für das anstehende erste Adventswochenende
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

PS: Als Käufer des mFX-DealTimerDELUXE EA's erhalten Sie 6 Monate (Variante EX4) bzw. 12 Monate (Variante MQ4) kostenlose Updates. Wenn Ihr Kaufdatum in diesem Zeitraum liegt, finden Sie die neuen EA-Dateien ganz einfach im Download-Link von Digistore24, unserem Auslieferungspartner.

Günstige Alternative zum Einbau von Teilschließungen in einen EA

Oft soll in Trading-Robots die Mitnahme von Teilgewinnen eingebaut werden, um im Gewinnfall schon vor Erreichen des eigentlichen Gewinnziels das Risiko der Position zu senken. Denn der Kurs könnte ja (und tut es auch oft) kurz vor Erreichen des Gewinnziels drehen und somit alle zwischenzeitlich vorhanden gewesenen, schwebenden Gewinne zunichte machen - ein äußerst schmerzhafter Sachverhalt des Trading-Alltags.

Im September veröffentlichte ich dazu den Blog-Artikel Wie man in MQL4 einen Teilverkauf mit Breakeven für die Restposition programmiert, der dem geneigten Leser aufzeigt, was im Code eines Expert Advisors (EA) für MetaTrader 4 (MT4) programmiert werden muss, um einen solchen Teilverkauf sauber zu automatisieren. Einen einzigen Teilverkauf zu programmieren, ist somit vergleichsweise leicht und schnell getan. Wenn ein EA aber mehrere Teilverkäufe gestaffelt durchführen soll, wird der Programmieraufwand schon ein bisschen aufwändiger.

Mehr Aufwand = höhere Kosten, daher will ich Ihnen hier und heute eine günstige Alternative zum Einbau von mehreren Teilschließungen in einen EA vorstellen.

Mit “günstig” meine ich sogar kostenfrei!

Alles, was Sie dazu tun müssen, ist, den EA auf mehrere Charts des gleichen Symbols gleichzeitig, aber mit leicht unterschiedlichen Einstellungen zu installieren. Die Dealeröffnungsregeln müssen dabei auf alle Fälle identisch eingestellt sein. Wenn Sie beispielsweise zwei Teilschließungen haben möchten, gehen Sie dabei folgendermaßen vor:

  1. Öffnen Sie drei Charts im gleichen Timeframe (z.B. M5) des gleichen Symbols (z.B. EURUSD).

  2. Ziehen Sie den EA auf alle drei Charts, eins nach dem anderen.

  3. Stellen Sie in den EA Einstellungen unbedingt sicher, dass Sie drei unterschiedliche MagicNumbers / IDs vergeben, damit jeder der drei EAs auch wirklich seine eigenen Deals wiedererkennen kann.

  4. Wählen Sie die TP-Abstände der drei EAs nun so aus, dass Sie den angestrebten Teilclose-Levels entsprechen: z.B. 10 Pips Teilclose 1 für den ersten EA, 25 Pips Teilclose 2 für den zweiten und 50 Pips eigentliches Gewinnziel im dritten Trading-Robot.

  5. Teilen Sie in den drei EAs die Handelslotsizes so auf, dass sie den geplanten Teilclose-Prozentsätzen gleichkommen. Bei einfacher Drittelung wäre dann in den drei Experts jeweils die gleiche Lotsize einzugeben. Achtung: die drei Lotsizes aufaddiert muss der ansonsten in einem EA verwendeten Lotsize entsprechen. Wenn Sie also normalerweise mit 0.10 Lots handeln, geben Sie ein EA 1 und 2 z.B. 0.03 Lots und in EA 3 0.04 Lots ein.

Im Ergebnis haben Sie nun das gleiche Setup wie wenn Sie im EA die Teilverkäufe eingebaut haben. Größter Vorteil sind die gesparten Programmierkosten. Zwei wichtig zu erwähndene Nachteile sind, dass

  • Sie nun drei statt nur ein Chart offen und somit mehr Verwaltungsaufwand haben

  • der MT4 bei der Dealeröffnung und im Close-All-Fall (z.B. bei Gegensignal ohne dass vorher eines der TP-Levels erreicht wurde) nun drei statt nur einer Position managen muss. Das dauert länger und kann somit, je nach Marktlage zu erhöhter Slippage führen.

Wenn Sie mit diesen Nachteilen leben können, können Sie mit der hier im Artikel vorgestellten Vorgehensweise schnell und einfach und vor allem ohne Programmieraufwand im Handumdrehen Teilschließungen simulieren.

Beste Tradingerfolge wünscht Ihnen
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

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Wie man den SL und TP als Faktor einer Range berechnet (und einen EA entsprechend programmiert)

Hier und heute geht es um Range-bezogene Strategien wie zum Beispiel einer Open-Range-Breakout-Strategie oder einer gleitenden Handelsspanne à la Donchian Channel bzw. Turtle Traders. Bei solchen Systemen bietet es sich oftmals an, auf fixe Stop-Loss- und Take-Profit-Abstände in Pips zu verzichten und stattdessen das Kursrisiko und die Kurschance als Vielfaches der gemessenen Range zu definieren.

Wenn z.B. der Kurs aus einer EURUSD-Range zwischen 1,1325 und 1,1355 ausbricht, ist die gemessene Handelsspanne 0,0030 USD pro EUR, was 30 Pips oder, bei 5-stelliger Quotierung, 130 Punkten entspricht. Ein Expert Advisor (EA) für MetaTrader (MT4/MT5), der nun mit 1-facher Range den SL-Abstand setzt, würde bei einem Short den Stop-Loss (SL) 30 Pips über, bei einem Long 30 Pips unter dem jeweiligen Einstandskurs setzen.

Analoge Vorgehensweise beim Take-Profit (TP): wählen wir beispielsweise das 3-fache der Handelsspanne als Kurschance, würde der EA den TP beim Buy 3 x 30 Pips = 90 Pips über dem Einstiegskurs platzieren. Bei einer Sell-Position wäre der TP 0,00900 USD pro EUR unterhalb der Dealeröffnung durchzuführen.

Ich zeige Ihnen im Rest dieses Artikels anhand unseres EA’s mFX-HochTiefAusbruch, der quasi ein Donchian-System, also Ausbrüche aus einer gleitend gemessenen Range im MT4 automatisiert, wie Sie den MQL4-Code eines EA’s von fixen Pips auf Range-Faktoren umprogrammieren können.

Los geht’s!

EA mit Range-Faktoren für SL und TP ausstatten

Wir gehen wie immer Schritt für Schritt vor, damit Sie alles leicht nachvollziehen können. Alle Code-Veränderungen und -Ergänzungen markiere ich mit Fettschrift.

Wichtiger Hinweis: die folgende Vorgehensweise ist eine von vielen Möglichkeiten. Jeder Programmierer hat seine eigene Art und Weise, die Programmiersprache MQL4 so zu verwenden, dass der Expert Advisor am Ende das tut, was er soll.

Schritt 1: EA-Datei unter neuem Namen abspeichern

Wir öffnen die existierende MQ4-Datei mFX-HochTiefAusbruch_v1.50 im MetaEditor. Im Menü Datei wählen wir Speichern Als… und speichern die Datei unter dem neuen Namen mFX-HochTiefAusbruch_v1.60 ab. Damit stellen wir sicher, dass wir jederzeit auf die gut und zuverlässig funktionierende Version v1.50 zurückgreifen können - eine Vorsichtsmaßnahme also.

Schritt 2: Versionsnummer und Erstellungsdatum ändern

Nun ändere ich die Versionsnummer und das Datum, wann ich zuletzt daran gearbeitet habe. Das dient meiner eigenen Dokumentation und unterstützt sozusagen mein Erinnerungsvermögen.

#property version "1.60" //16.11.2018

Das Datum hinter den zwei Schrägstrichen hat dabei keinerlei funktionale Bedeutung für den EA. Denn die beiden zwei Schrägstriche markieren alles folgende in dieser Zeile als Programmierer-Kommentar, welches im Kompilierprozess nicht in Programmcode umgewandelt wird.

Schritt 3: Auswahlliste erstellen

Wir erstellen nun eine Auswahlliste, um zwischen dem bisherigen Pip-basierten und dem neuen Range-Faktor-gestützten Dealmanagement hin und her wechseln zu können. Ich füge folgenden Code direkt vor die Eingabevariablen für TP, SL und Trailing Stop (TS) ein:

enum BASIS_DEALMANAGEMENT
{
PIPS,
RANGE
};

enum definiert immer die darauffolgende Auswahlliste (Enumeration), deren Bestandteile innerhalb der geschwungenen Klammern aufgeführt werden. Diese Auswahlliste können wir nun als Variablenart verwenden, indem wir die Eingabevariable Pips_oder_Range damit definieren und mit dem Standardwert RANGE versehen:

extern BASIS_DEALMANAGEMENT Pips_oder_Range = RANGE;

Beide Code-Bestandteil habe ich vor die TP-/SL-/TS-Eingabevariablen platziert, siehe folgender Screenshot.

Die existierenden Eingabevariablen für TP, SL und TS können wir nun in der EA-Programmierung so verwenden, dass Sie Pips ausdrücken, wenn unter Pips_oder_Range “PIPS” ausgewählt ist. Wenn hingegen “RANGE” ausgewählt ist, wie nun standardmäßig der Fall, werden die Eingaben als Range-Vielfaches ausgelegt.

Schritt 4: Voreinstellungen für Eingabevariablen ändern

Da wir als Standardeinstellung “RANGE” verwenden, ist es ratsam, auch gleich die Standardwerte für TP, SL und TS auf sinnvolle Werte anzupassen. Während beim TP z.B. 55 Pips durchaus Sinn macht, wäre das 55-fache der Range als TP-Abstand hingegen viel zu hoch gegriffen. Daher ändern wir die Voreinstellungen folgendermaßen:

extern double TP = 3;
extern double SL = 1;
extern bool TrailingStopp = false;
extern double TrailingStopp_AktivProfit = 0.1,
TrailingStopp_Abstand = 1,
TrailingStopp_Schritt = 0.01;

Wenn der Nutzer des EA’s mFX-HochTiefAusbruch diese Standards fürs Trading übernimmt, würde der EA folgendermaßen agieren:

  1. TP-Abstand ist das 3-fache der Range, im obigen Beispiel also 3 x 0,0030 USD pro EUR, also 0,0090 Kursgewinn als Ziel.

  2. SL-Abstand ist das 1-fache der Range, im obigen Beispiel wären das 0,0030 Kursrisiko.

  3. Trailing-Stopp ist durch “false” ausgeschaltet. Wenn es aber durch Auswahl von “true” aktiviert würde, wäre es aktiv (TrailingStopp_AktivProfit) ab einem Positionsgewinn von 0,1 x die Range von 0,0030, also ab 0,0003 oder 3 Pips Deal-Gewinn. Der eigentliche Nachzieh-Abstand TrailingStopp ist mit 1 eingestellt, was 0,0030, also die einfache Range, ergibt. Jeder SL-Nachzug muss einen SL-Schritt von mindestens 0,01 der Range ausmachen (TrailingStopp_Schritt), was 0,01 x 0,0030 USD pro EUR, also 0,00003 Kursdifferenz bedeutet.

Schritt 5: Handelsspanne in einer Variable speichern

Jetzt kommen wir dazu, die Handelsspanne zu messen und weiter zu verarbeiten. Im Haupt-Code, der vom EA bei jedem empfangenen Kurstick durchlaufen wird, haben wir schon das gleitende Range-Hoch sowie -Tief ermittelt:

Aus dem Handelsspannen-Hoch RangeUp und dem Range-Tief RangeLo können wir nun die Handelsspannen-Größe errechnen. Dazu fügen

double Range = RangeUp - RangeLo ;

Diese neue Variable Range können wir im nächsten Schritt mit den Dealmanagement-Faktoren multiplizieren.

Schritt 6: Range und Multiplikator zum Dealmanagement verwenden

Wie wir nun die Range-abhängigen SL-, TP- und Trailing-Stop-Abstände berechnen, zeige ich Ihnen am Beispiel des Stop-Losses. Bislang berechnen wir den SL-Kurs, den der EA bei Übermittlung eines Buy-Deals verwendet, durch folgende Code-Zeile:

double SLset = NormalizeDouble ( Ask - ( SL * UsePoint ) , Digits ) ;

Die an dieser Stelle belegen wir die neu eingeführte Variable SLset, die dann in der OrderSend- oder OrderModify-Funktion verwendet werden kann, mit dem SL-Kurs. Dabei hält die Variable UsePoint bei 4- und 5-stelliger Quotierung den Wert 0,0001. Die Funktion NormalizeDouble rundet den Wert auf die Anzahl der Nachkommastellen des Chartsymbols Digits. Im Endeffekt rechnen wir also Ask-Preis minus der Pip-Anzahl, die wir in der Eingabe-Variable SL eingestellt haben.

Nun fügen wir unter diese Zeile den Code hinzu, der den Range-Bezug herstellt:

if ( Pips_oder_Range == RANGE )
SLset = NormalizeDouble ( Ask - ( SL * Range ) , Digits ) ;

Wenn also die Eingabe-Variable Pips_oder_Range durch den Nutzer des EA’s mFX-HochTiefAusbruch mit dem Auswahl-Wert RANGE belegt wurde, wird fast die exakt gleiche Berechnung durchgeführt. Der einzige Unterschied ist, dass die Eingabe-Variable SL nicht mehr mit UsePoint (bei EURUSD also 0,0001), sondern mit der Größe der Handelsspanne Range multipliziert wird.

Die beiden Code-Zeilen des EA’s sehen nun im MetaEditor folgendermaßen aus:

SLset wird also zunächst mit dem Pip-abhängigen SL belegt. Nur wenn RANGE als Dealmanagement-Methode ausgewählt ist, wird die Variable SLset noch entsprechend verändert. Das ist praktisch und robust.

Schritt 7: Wiederholen Sie die Variablenberechnung analog für den Sell-SL sowie für TP und Trailing Stop auf beiden Seiten.

Nun sind Sie an der Reihe, die eben gelernte Lektion sofort und direkt anzuwenden. Zunächst für den SL der Sell-Seite, danach für TP und Trailing Stop für Long und Short. Wie ergeht es Ihnen bei diesem Versuch? Schreiben Sie Ihre Antworten unten in die Kommentare.

Ich hoffe, dass Ihnen dieser Blog-Artikel bei Ihren eigenen Programmier-Bemühungen weiterhilft.

Neue EA Version v1.60 ab sofort verfügbar

Diese neue Dealmanagement-Methode ist ab sofort in der neuen EA-Version v1.60 des mFX-HochTiefAusbruch eingebaut. Alle Informationen zu diesem MT4-EA, der Ausbrüche aus gleitend gemessenen Handelspannen automatisch handelt, inklusive Kaufpreis, Lizenzbedingungen und Sofort-Download finden Sie hier unter folgendem Link: https://www.mindfulfx.de/hochtiefausbruch/

Alles Gute für Ihr Trading wünscht
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA Programmierer

Schriftgröße im MetaEditor verändern

Wer im MetaEditor einen Expert Advisor (EA) oder Indikator programmiert, hat sich vielleicht schon mal gewundert, warum die angezeigte Schriftgröße nicht mit der 2-Finger-Technik auf dem Touchpad veränderbar ist, wie z.B. in Microsoft Word oder einem Browser wie Google Chrome. Ich selbst habe daraus lange Zeit die (falsche) Schlussfolgerung gezogen, dass die Schriftanzeige im MetaEditor einfach fix ist, ich sie also nicht verändern kann.

Kürzlich bin ich darauf gestoßen, dass ich aber auf andere (schon fast alt-herkömmliche) Art und Weise die Anzeige vergrößern kann. Insbesondere ist das wertvoll, wenn ich Webinare oder Videokonferenzen halte, in denen ich den EA Code erkläre.

So verändern Sie die Schriftgröße im MetaEditor

Drei einfache Schritt führen Sie zum Ziel.

Schritt 1: öffnen Sie eine Code-Datei (.mq4 oder .mq5) im MetaEditor.

Ich öffne eine mq4-Datei, z.B. die Code-Datei unseres Moving-Average-Crossover EA’s mFX-MAXingPro im MetaEditor.

Schritt 2: wählen Sie im Menü Werkzeuge den Punkt Optionen aus.

Im Menü Werkzeuge des MetaEditors wähle ich nun also den Unterpunkt Optionen aus.

Dadurch öffnet sich ein Fenster zu Einstellung verschiedener Programm-Eigenschaften.

Schritt 3: im Reiter Schriftart legen Sie die gewünschte Schriftgröße fest.

Nun klicke ich auf den Reiter Schriftart. Dort kann ich Schriftart und Größe ändern. Die Schriftart belasse ich hier auf Courier New, während ich bei Größe 16 einstelle. Nun klicke ich auf OK.

Zum Abschluss sehe ich den gleichen EA Code wie vorher, aber in geänderter Schriftgröße. Die größere Anzeige dient mir zum Beispiel zur besseren Leserlichkeit für mich selbst oder aber meinen Zuschauern in YouTube-Videos, Webinaren oder Videokonferenzen mit Bildschirmübertraung.

Ihnen viel Erfolg beim EA Programmieren und Traden
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

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Expert Advisor mFX-EquityWatch so einstellen, dass zuerst alle Deals geschlossen werden und dann erst alle anderen EAs deaktiviert werden

Unser Risiko-Management-EA mFX-EquityWatch, ein Expert Advisor für MT4, ist bislang so ausgelegt, dass bei Erreichen des Equity-Stops-Levels zuerst alle anderen EAs in der laufenden MT4-Instanz entweder blockiert oder gelöscht werden. Erst danach aktiviert sich die Alles-Schließen-Routine, die alle offenen Orders schließt oder löscht.

Das verfolgt das Ziel sicherzustellen, dass die anderen Charts, auf denen eventuell andere EAs arbeiten, nicht sofort wieder neue Deals eröffnen können. Es soll ja bei Erreichen des Equity-Stop-Levels erst mal über die Strategie-Fortsetzung nachgedacht werden. Nur so lässt sich bewusst handeln.

Was aber, wenn Sie auf Ihrem MetaTrader einen Deal-Kopierer-EA laufen haben, der diese Dealschließungen automatisch an andere, abhängige Konten weitergeben muss?

Dann hätten Sie mit obiger Vorgehensweise das Problem, dass der Deal-Kopier-EA deaktiviert ist, bevor er die Dealschließungen kommunizieren kann. In den Worten eines Käufers des EA's mFX-EquityWatch ausgedrückt:

Ich brauche [den EA mFX-] EquityWatch, um alle anderen EAs zu schließen, aber es darf erst nach [Schließung aller offenen Deals] erfolgen. Ich verwende folgendes System: Trades, die vom Quellkonto (Demo) zum Zwischenkonto (Demo) und von dort zum Empfängerkonto (echt) übertragen werden. Das bedeutet, dass auf dem intermediate Account sowohl Receiver-EA als auch Sender-EA [des Deal-Kopierers] bei der Arbeit sind. EquityWatch ist auch auf dem Zwischenkonto. Bei Zwischengeschäften werden einige Trades invertiert, manche Trades werden so weiter übertragen wie sie sind. Die EquityWatch-Aufgabe besteht darin, alle Geschäfte zu schließen, wenn das Eigenkapital des Zwischenkontos ein vordefiniertes Niveau erreicht; sehr wichtig ist, dass die Aktien-Überwachung auch Empfänger- und Sender-EA [deaktiviert], aber eben erst, nachdem alle Geschäfte geschlossen wurden. Ansonsten bleiben auf dem (realen) Konto Handelsgeschäfte offen. Darüber hinaus gibt es einen Alert-Absender-EA auf dem Intermediate-Konto, der ebenfalls geschlossen wird, bevor er eine Warnung zum Abschluss von Geschäften senden könnte.
— Vladimir S., Käufer des EA's mFX-EquityWatch
Zwei neue Eingabevariablen für Risikomanagement EA mFX-EquityWatch

Zwei neue Eingabevariablen für Risikomanagement EA mFX-EquityWatch

Um den EA mFX-EquityWatch auf diese Anforderung zuzuschneidern, gibt es ab sofort eine neue Version dieses unseres Risikomanagement-EA's. Durch dieses Update können Sie den mFX-EquityWatch EA so einstellen, dass zuerst alle Deals geschlossen werden und dann erst (z.B. 3 Sekunden später, selbstverständlich einstellbar) alle anderen EAs deaktiviert werden. Rechts im Bild sehen Sie einen Screenshot der neuen Eingabevariablen zur Steuerung des EA’s.

Hier gibt’s die neue Version im Sofortdownload zu kaufen: https://www.mindfulfx.de/equitywatch-ea/

Falls Sie den EA in den letzten 6 (Variante EX4) bzw. 12 Monaten (Variante MQ4) gekauft haben, finden Sie die neue Programm- bzw. Code-Version unter Ihrem persönlichen Downloadlink wieder, den Sie beim Kauf erhalten haben. Geben Sie mir bitte Bescheid, falls Sie beim Finden des Links oder Herunterladen der Dateien Hilfe benötigen.

Beste Trading-Erfolge und solides Risikomanagement wünscht
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

EA Programmieren anfangen mit MQL4 oder MQL5?

Bei meinem letzten JFD-Webinar am 2.10.2018 wurde ich nach einer Empfehlung gefragt, ob man besser auf MT4 oder gleich auf MT5 das Programmieren von Expert Advisors lernen sollte. Hier meine Antwort.

Die Programmiersprache MQL4 für den MetaTrader 4 ist sehr viel einfacher als die Programmiersprache MQL5 für den MetaTrader 5. Damit eignet sie sich schlicht und ergreifend besser für Programmier-Einsteiger.

Die beiden Sprachen sind weiter voneinander entfernt als es deren Namensgebung erwarten lässt. EAs für MT5 zu programmieren kann man dan als zweiten Schritt lernen, wenn man den Einstieg ins Programmieren durch MT4 EAs geschafft hat.

Ich vergleiche das gerne mit Spanisch und Portugiesisch. Beide Sprachen sind eng miteinander verwandt. Spanisch ist aber viel leichter zu lernen, unter anderem weil die Aussprache sehr nah am geschriebenen Wort liegt. Das kommt dem deutschen Muttersprachler sehr entgegen. Portugiesisch hingegen hat zusätzlich ganz andere Ausspracheregeln, so dass dies zu einem höheren Schwierigkeitsgrad für das Erlernen dieser schönen Sprache führt.

Wenn Sie sich die einfachere Sprache zuerst aneignen, erhalten Sie zunächst das Verständnis für Vokabular und Grammatik. Noch wichtiger: Sie generieren in sich selbst die Fähigkeit, eine Sprache zu lernen. Das erleichtert den nächsten Schritt, eine weitere Sprache zu lernen.

Weil das EA-programmieren in MT5 deutlich schwieriger ist, halte ich es für Programmierneulinge für die überlegene Strategie, zunächst mit MQL4 zu beginnen.

“Wird nicht MT5 den MT4 irgendwann komplett ersetzen?” höre ich als Einwurf immer wieder. Das kann gut sein, wird aber sicherlich sich noch über Jahre hinziehen. Die Firma MetaQuotes, die beide Versionen des MetaTraders entwickelt, hat meines Erachtens sogar ein großes Interesse daran, entweder MT4 langfristig beizubehalten oder aber die Masse an MT4-Programmen für MT5 kompatibel zu machen. Warum?

Über deren Website mql5.com, die deren offizielle Plattform für MT4 und MT5 ist, gibt es tausende von EAs, Indikatoren und Signale für MT4 zu kaufen oder mieten. Die Anzahl der für MT5 verfügbaren Programme ist deutlich niedriger. An jedem Kauf, an jeder Miete und an jedem Abonnement verdient MetaQuotes mit ca. 20% mit.

Würden Sie eine solche Einkommensquelle einfach so abschalten? Wahrscheinlich nicht. Daher werden EAs und Co für MT4 in meiner idealen Welt voll kompatibel werden für MT5. Hinweise dafür gibt es schon:

Im Juni 2018 wurde seitens MetaQuotes bekannt gegeben, dass die in MQL4 verfügbaren Funktionen zum Kursdetail-Abruf (z.B. iTime, iOpen, iHigh, iLow, iClose, iVolume etc.) nun auch in MQL5 verwendet werden können. Das erleichtert das “Übersetzen” von MT4 EAs in MT5 EAs ungemein.

Außerdem seien laut Christian Kämmerer von JFD Brokers noch immer sieben mal mehr Lizenzen für MT4 im Umlauf als für MT5, wie er während unseres gemeinsamen Webinars vom 2.10.2018 erwähnte. Das bedeutet, dass der Umstellungsprozess noch eine ganze Weile dauern wird.

Daher ist es meines Erachtens weiterhin sehr sinnvoll, die Programmiersprache MQL4 für MT4 zu lernen und somit die Chance wahrzunehmen, den einfacheren Weg in die Welt des EA-programmierens zu nehmen.

Heute ist Anmeldeschluss für Oktober-Kurs

Heute ist Anmeldeschluss für Oktober-Kurs

Übrigens: heute ist Anmeldeschluss für die nächste Ausgabe für unseren MQL4-Intensivkurs - EA-programmieren lernen. Noch ein paar Plätze sind verfügbar, so dass Schnellentschlossene am 29. und 30. Oktober 2018 direkt von mir das EA-Programmieren für MT4 lernen können. Klicken Sie rechts auf die Grafik oder oben auf den Link, um sich vollständig zu informieren und anzumelden.

Ich würde mich freuen, Sie Ende Oktober in Stuttgart zu sehen.

Herzliche Grüße
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

MQL4-Intensivkurs - EA-programmieren lernen

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MQL5-Intensivkurs - EA-programmieren lernen

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Webinaraufzeichnung: EA programmieren in 60 Minuten (oder ein paar Minuten mehr…)

Letzte Woche Dienstag, 2.10.2018, hatte ich die Ehre, bei JFD Brokers in ihrem Oktober 2018 - JFD Live Event - Regelbasierte Trading Strategien und Algos im Einsatz zu Gast sein zu dürfen. Im Webinar habe ich live zum Zuschauen und Mitmachen die Zuschauerschaft ins EA-programmieren für MT4 eingeführt.

Wir haben eine Ausbruchsstrategie nach meiner Wert-gebenden Trading-Philosophie aufgesetzt. Fertig wurden wir dabei auf der Buy-Seite. Gerne noch dazu programmiert hätte ich die Sell-Seite sowie eine Schleife, die die Range-Begrenzungen von nicht nur der Vorkerze, sondern mehreren Vorkerzen ermittelt. Dazu hatte die Zeit aber am Ende nicht ausgereicht, vielleicht können wir’s beim nächsten Mal nachholen.

Wie einfach Sie das EA-Programmieren lernen können, sehen Sie hier selbst in der Aufzeichnung des Webinars, kostenfrei in voller Länge:

Den gemeinsam programmierten Expert Advisor MQL4-Code gibt’s ab sofort hier und heute kostenfrei zum Download, unter dem wichtigen HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND RISIKOHINWEIS, dass dieser EA keine Handelsempfehlung darstellt, sondern lediglich zur Veranschaulichung des MQL4-Programmierens und somit nur für Lernzwecke des EA-Programmierens dient. Nutzen Sie ihn ausschließlich auf Demo-Konten!

Webinar-EA per Email bestellen

Bitte senden Sie mir den gemeinsam im Webinar vom 2.10.2018 entwickelten MQL4-Code für den MT4-EA an folgende Email-Adresse:

    Freitagsmails mit wichtigen und spannenden Themen rund ums EA-Programmieren und Trading gewünscht (kostenlos und jederzeit abbestellbar):

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    Danke für Ihr Interesse!

    Viel Spaß und Erfolg beim selbst Programmieren und Traden
    Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA Programmierer

    PS: wenn Sie das EA Programmieren von Grund auf lernen möchten, lege ich Ihnen unseren MQL4-Intensivkurs - EA-programmieren lernen vom 29.-30. Oktober 2018 in Stuttgart wärmstens ans Herz. Alle Infos hier: https://www.mindfulfx.de/mql4intensivkurs/

    Gewinn und Rendite eines Expert Advisors

    In zwei der letzten Blog-Artikel hatte ich Ihnen Drawdown (Drawdown: zwei Definitionen zum Messen von Expert Advisors) und Profitfaktor (Profitfaktor als Erfolgsmaß von Expert Advisor Deals) als Risiko- und Erfolgsmaß für das automatisierte Trading mit Expert Advisors (EAs) vorgestellt. Während diese beiden Kennzahlen eher das Risiko sowie die Gewinn- und Verlustverteilung einer Tradingstrategie beschreiben, benötigen wir abschließend noch das Erfolgsmaß schlechthin, um festzustellen, ob wir unser Geld in das untersuchte System investieren wollen oder nicht.

    Die Berechnung funktioniert eigentlich ganz einfach: wir betrachten den Netto-Gewinn nach Abzug aller Kosten. Diese Summe bezeichnen wir gerne auch als „Gewinn in Kontowährung”. Wir müssen also alle Kursgewinne und Kursverluste aufsummieren und eventuelle Finanzierungskosten sowie Gebühren davon abziehen.

    Setzen wir diesen Gewinn ins Verhältnis mit dem Startkapital, erhalten wir die Rendite, den Gewinn in Prozent des eingesetzten Kapitals, also:

    Um nun die Profitabilität eines EAs mit einer anderen Strategie oder gar komplett anderer Anlageformen vergleichen zu können, ist es sinnvoll, diese Rendite in eine jährliche Rendite, auch als Rendite p.a. (pro anno, lateinisch für pro Jahr) bekannt, umzurechnen. Die Formel dazu lautet wie folgt:

    oder

    oder

    Rechnen wir ein Beispiel aus. Wenn ich, wie derzeit (Stand 07.08.2018) mit unserer mFX-ProvideLiquidity Strategie, vollständig als EA für MT4 automatisiert, z.B. 27,36% Rendite habe, und das Trading mit diesem EA auf bis zu 14 Major Währungspaaren seit Mitte November 2017 aktiv ist, komme ich per Mitte August 2018, also nach neun Monaten, auf folgende annualisierte Rendite:

    Nun kann ich alles ins Verhältnis setzen. Ich kann 36,48% p.a. mit der Aktienmarktrendite oder dem Tagesgeldkonto vergleichen. Natürlich muss ich das vollständige Bild zeichnen, indem ich den wahrscheinlichen, möglichen Drawdown aller zu vergleichenden Renditen als wichtigstes Risikomaß hinzuziehe.

    Die Live Trading Resultate im MT4 zu analysieren, ist manchmal etwas mühsam. Denn die Ergebnisse werden standardmäßig im HTML-Format und zudem im englischen Zahlenformat exportiert. In einem der nächsten Blog-Posts zeige ich Ihnen eine Lösung dafür: ein Skript, mit dessen Hilfe Sie Ihre Dealhistorie in ein sehr Excel-freundliches Format umwandeln können.

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    Bis dahin alles Gute für Ihr EA-Trading
    Ihr Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

    Einen (ersten) EA selbst programmieren in 60 Minuten​

    Wie programmiert man einen (ersten) Expert Advisor (EA) in nur 60 Minuten?

    EA programmieren ist kein Hexenwerk. Sonst wäre ich ja eine Hexe...

    In einem zusammen mit JFD Brokers veranstalteten Live-Webinar am kommenden Dienstag, 2.10., um 16 Uhr deutscher Zeit, zeige ich Ihnen die wichtigsten Elemente für ein flexibles Grundgerüst eines Expert Advisors für MT4 - Schritt für Schritt, verständlich und interaktiv erklärt.

    Haben Sie Lust darauf?

    Es wird auch eine Fragen-und-Antworten-Session im letzten Drittel des Webinars geben. Dadurch können Sie mir alle möglichen Fragen stellen.

    Nach dem Webinar werden Sie sogar die Möglichkeit bekommen, den gemeinsam entwickelten MQL4-Code des Expert Advisors kostenfrei von mir zugesendet zu bekommen.

    Alles was Sie zur Teilnahme benötigen, ist ein MT4 Demokonto (z.B. von JFD Brokers: absolut kostenlos und zeitlich unbegrenzt) sowie die kostenlose Anmeldung und Teilnahme am Webinar. Weitere Infos dazu hier:

    Melden Sie sich fürs Webinar gleich an, um sich einen der begrenzten Plätze zu sichern und einen exklusiven Einstieg in die spannende Welt des EA-Programmierens zu schaffen:

    klicken Sie auf diesen Screenshot, um zur JFD-Anmeldeseite zu gelangen. Dort dann auf ANMELDEN klicken und sich kostenlos und unverbindlich für das Webinar registrieren.

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    Bis Dienstag im Webinar
    Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

    PS: Am Ende des Webinars werde ich ein spezielles Angebot für Sie haben, wenn Sie das EA programmieren vertiefen möchten. Registrieren Sie sich daher gleich hier und jetzt.