Drawdown, Profitfaktor, Rendite und Gewinn: Trading-Ergebnisse unter der Lupe

Letzte Woche in meinem Blog Top 3 Erfolgs- und Risiko-Maße im EA Trading bat ich um Ihre Mitarbeit, um eine Wortwolke (Wordcloud) zu erstellen mit den wichtigsten 3 Maßstäben, an denen wir alle unsere EAs statistisch messen können.

Vielen Dank für Ihre super Mitwirkung! Sie sind spitze!

Stand heute (in den Morgenstunden des 12.7.2018) gaben insgesamt 30 Trader Ihre Stimmen ab. Daraus erstellte uns Mentimeter vollautomatisch und im Handumdrehen folgende Wortwolke:

Die Anzahl der gleichen Stimmabgaben bestimmt die Größe des Eintrags im Layout der obigen Wortwolke. Gold und Silber sind eindeutig vergeben, der dritte Platz ist meiner Interpretation nach geteilt:

  1. Drawdown
  2. Profitfaktor
  3. Gewinn in Kontowährung
    Rendite p.a.

Was mir gleich auffällt, ist, dass meine EA-Trader-Community das Risiko einer Trading-Strategie als wichtigstes Erfolgskriterium im Blick hat. Das lässt mein Herz höher schlagen und die Hoffnung steigern, dass wir hier gemeinsam Stück für Stück uns in die 10% der erfolgreichen Trader reinarbeiten. Denn simpel, aber wahr: wer den maximalen Rückgang des Kontowerts gering hält, hat es einfacher, verlorenen Boden wieder gut zu machen.

Der Profitfaktor kombiniert elegant die Trefferquote und den durchschnittlichen Gewinn und Verlust eines Trading-Robots und ist somit sehr nützlich. Zusammen mit Gewinn und Rendite sollten diese vier Risiko- und Erfolgs-Maßstäbe dem ernsthaften EA-Trader einen guten Einblick geben, um eine Strategie bewerten zu können.

In den kommenden Wochen und somit Blog-Artikeln werde ich Drawdown, Profitfaktor, Rendite und Gewinn ausführlich (und hoffentlich leicht verständlich) erklären.

Bleiben Sie also informiert, indem Sie sich hier rechts in meinen wöchentlichen Infomail-Verteiler eintragen. Es wird sich lohnen. Denn nur wer die harten Fakten seiner EAs kennt, versteht und daraus Konsequenzen zieht, kann ständig dazu lernen und ein immer besserer Trader werden.

Herzliche Grüße und bis nächsten Freitag
Ihr Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

Top 3 Erfolgs- und Risiko-Maße im EA Trading

Im Monat Juli wird es in meinen Freitags-Blogs hauptsächlich um die Deal-Analyse im EA Trading gehen. Erfolg und Risiko mittels Statistiken aus Backtests und vor allem echten Deals zu messen, ist einer der Schlüssel zum langfristigen Erfolg im Algo-Trading.

Ein bisschen Spaß muss sein

Bevor es richtig zur Sache geht, wollen wir erst mal ein bisschen Spaß haben. Klingt doch gut, oder? Lassen Sie uns zunächst eine hübsche Wortwolke - oder auch englisch Workcloud genannt - erstellen.

Dazu möchte ich Sie um einen Gefallen bitten. Könnten Sie mir (und damit allen Lesern) eine kurze Frage beantworten? Sie lautet:

Welches sind Ihre Top 3 Erfolgskriterien, Risikomesslatten und Statistikmaße, wie z.B. Gewinn in Kontowährung, Rendite p.a., Drawdown in Prozent, Profitfaktor oder ähnliches, die Sie nutzen, um den Erfolg Ihres Tradings (mit oder ohne Expert Advisor) zu messen?

Ihre Wortwahl wird sich sofort in Realtime auf diese Wortwolke auswirken, von deren bisherigen Stichworten Sie sich auch gerne für Ihre eigenen Antworten inspirieren lassen können:

Dieses Wordcloud- bzw. Präsentations-Tool von Menitmeter finde ich total klasse...

Danke für Ihre Teilnahme und Mitwirkung! So wird's bunter, so wird's lustiger. Es ist spitzenmäßig, eine potenziell so trockene Thematik wie die Deal-Analyse erst einmal mit einer Fun-Aktivität anzustoßen.

In den nächsten Freitags-Blogs (über die Sie automatisch per Email informiert werden, wenn Sie sich hier rechts in unseren Email-Verteiler eintragen) gehen wir die wichtigsten Maßstäbe für den EA-Erfolg durch:

  • Wie werden sie ermittelt?
  • Was sagen sie aus?

Uns wird dabei auch ein nagelneues MT4-Skript behilflich sein, das wir extra programmiert haben, um uns die Auswertungsarbeit von EAs im MT4 zu erleichtern.

Herzliche Grüße, bis nächste Woche
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA Programmierer

Welchen Virtual Private Server (VPS) soll ich für meinen EA Dauerlauf verwenden?

Expert Advisors (EAs) für MetaTrader 4 (MT4) oder MetaTrader 5 (MT5) müssen ständig mit dem Tradeserver des Brokers verbunden sein, damit sie als Trading-Robot ihr Werk verrichten können. Sobald Sie den MT4 schließen oder das Profil wechseln, auf dem der EA läuft, kann der EA nicht mehr arbeiten.

Eine Lösung für dieses Problem ist, einen so genannten Virtual Private Server (VPS) zu mieten. Dort sollte Windows als Betriebssystem installiert sein, damit MT4- und MT5-Instanzen leicht eingerichtet werden können. Ich werde immer wieder danach gefragt, welcher VPS-Anbieter zu wählen ist.

Welchen VPS soll ich für meinen EA mieten?
— häufige Kundenfrage

Ich sage Ihnen in diesem Blogpost zunächst, welchen Server ich verwende. Danach stelle ich Ihnen zwei beliebte Alternativen vor.

Welchen VPS ich selbst verwende

Ich selbst nutze einen VPS von 1&1. Dort wählte ich einen Server, dem garantiert 2 Prozessoren zugeordnet werden. Hauptspeicher RAM ist 2 GB, für den Festplattenspeicher sind 80 GB verfügbar. Das ganze ist für ca. 20 EUR im Monat zu haben und läuft stabil und bislang ohne einen einzigen Absturz.

Bis Mitte 2017 war ich bei FXColo, einem auf Forex-Trading spezialisierten Server-Anbieter. Das Problem war hier aber, dass exakt zu den Stoßzeiten - ich denke dabei an Zentralbank-Zinsentscheide, Non-Farm-Payrolls etc. - der Server überlastet war und ich nicht auf ihn zugreifen konnte. Wenn's also darauf ankam, war der VPS nur mit - für hektische Marktphasen viel zu langen - Wartezeiten für mich verfügbar.

Beim Remote-Desktop-Zugriff (so nennt sich die Verbindung, die Sie von Ihrem PC oder Laptop zum VPS aufbauen) auf meinen 1&1-Server habe ich noch nie warten müssen. Vielleicht liegt es daran, dass die dahinter stehende Hardware nicht (oder zumindest nicht nur) mit anderen FX-Tradern und Börsenhändlern geteilt wird, sondern mit Hinz und Kunz, welche andere Stoßzeiten als wir Daytrader haben.

Zwischenzeitlich laufen auf meinem VPS zehn MT4-Instanzen. Die meisten davon sind mit Echtgeld-Konten an den Broker angebunden, während ein paar wenige Demokonten sind. Auf allen sind verschiedentliche EAs am Werk, wobei zwei der MT4-Instanzen jeweils mit zwischen 80 und 90 Charts mit aktivem EA bestückt sind. Die Rechenkapazität wird also gut ausgenutzt, dennoch kann ich immer stabil und schnell auf die Programme zugreifen.

Hier zu weiteren Infos des in Deutschland ansässigen Anbieters 1&1: https://hosting.1und1.de/vserver -> Virtual Server Cloud L mit Windows.

VPS-Alternative Strato

Ein paar meiner Kunden bevorzugen den ebenso in Deutschland beheimateten Anbieter Strato. Dort gibt es ähnliche Angebote wie bei 1&1, sowohl aus preislicher wie auch aus leistungstechnischer Sicht.

Ich habe bisher von diesen Kunden nur gute Nachrichten gehört über Performance und Zugriffsgeschwindigkeit. Wenn Sie ebenso Strato einen Versuch gönnen möchten, achten Sie darauf, dass Sie den Windows-Server mit mindestens 2 Prozessoren, 2 GB oder mehr RAM und 50 GB oder mehr Festplatte buchen. 

Hier zur Infoseite: https://www.strato.de/server/windows-vserver/. Wie ich dort gerade sehe, wird sogar eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie angeboten, damit Sie alles ausprobieren können.

Preisgünstigster VPS für unter 9 EUR

Wenn Sie ein Sparfuchs sind und es noch kostengünstiger haben möchten, werden Sie am besten Trading-Kunde bei JFD Brokers. Dort profitieren Sie als Echtgeld-Kunde mit einem VPS für monatlich nur 8,75 EUR (17,50 EUR für den Server des VPS-Betreibers FOZZY, abzüglich 50% Rabatt für JFD Brokers-Kunden).

Ich habe diesen Server selbst noch nicht ausprobiert, kann also nicht aus Erfahrung sprechen. Er erfüllt aber die oben genannten technischen Mindeststandards (Windows, 2 Prozessoren, 2 GB RAM, 50 GB Festplatte).

Weitere Infos hier über unseren Partnerlink: https://www.jfdbrokers.com/de/trading/technologie?ib=ensslin (ein bisschen Runterscrollen auf der Zielwebsite ist notwendig, um zu den VPS-Angeboten zu gelangen).

Andere Broker, aber nicht alle, bieten ihren Echtgeldkunden ebenso VPS Rabatte an, teils bis zu 100%. Sprechen Sie also einfach mal Ihren eigenen Broker direkt an, ob er so ein Angebot im Programm hat.

Viel Erfolg bei der Server-Wahl und Ihrem AutoTrading
Ihr Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

 

Automatisierung des Recovery Zone Systems mittels Trading-Robot, speziell als EA für MT4.

In den letzten drei Blog-Artikeln haben wir ausführlich über das Recovery Zone Trading System gesprochen. Auch als Zone Recovery oder Hedge Zone bekannt, zielt dieser Algorithmus mit Hilfe einer Dealserie mit sich anpassenden Lotsizes (Handelsvolumina) darauf ab, aus jeder Position mit einem festgelegten Mindest-Gewinn auszusteigen, falls sie nicht ins angedachte Gewinnziel läuft, sondern sich in den Verlust bewegt.

Lesen Sie dazu den Artikel Recovery Zone verspricht jeden Deal mit Gewinn zu schließen.

Wie genau sich das Nominalvolumen der Folgedeals ermittelt, haben wir mittels einer simplen Formel kennen gelernt. Sie beinhaltet vier Elemente:

  1. die Größe der Recovery Zone
  2. die bislang durch Drehen der Position aufgelaufenen Verluste
  3. die Kursdistanz, die jeder Deal als Gewinnziel erhält
  4. der Mindestgewinn, mit dem wir uns im Fall der Recovery Zone Verwendung begnügen.

Dazu habe ich Ihnen ein kostenfrei verwendbares Spreadsheet vorbereitet, das Sie in diesem Artikel abrufen können: Recovery Zone Spreadsheet: Lotsize- und Risiko-Berechnungen schnell durchführen.

Letzte Wochen haben wir in einer Analyse der Marktphasen dann einen ersten Eindruck gewonnen, wann dieses Handelssystem vielversprechend ist versus wann es hohe Risiken birgt.

In einem Satz ausgedrückt: in Phasen steigender Volatilität, z.B. gemessen am 14-Tages-ATR, bringt ein Deal, der mittels Recovery Zone Systematik gemanagt wird, mit hoher Wahrscheinlichkeit Gewinn ein.

Alle Details dieser Marktphasenanalyse, die ich mit unserem mFX-RecoveryZone Expert Advisor (EA) auf einem EURUSD-Chart im Strategietester des MetaTrader 4 (MT4) durchführte, können Sie hier nochmal nachlesen: Meine Einschätzung zu den passenden Marktphasen für das Recovery Zone System.

Wie lässt sich das Recovery Zone Prinzip mittels Trading-Robot automatisieren?

Obwohl eine manuelle Umsetzung des Recovery Zone Algorithmus möglich ist, ist es ratsam, eine solche Technik zu automatisieren. Das bringt Schnelligkeit, Emotionslosigkeit und Präzision in der Umsetzung.

Daher haben wir für uns und Sie einen EA für MT4 namens mFX-RecoveryZone produziert, der

  1. in allen oben genannten Punkten individuell eingestellt werden kann,
  2. daraus die Lotsizes der Dealserie vollständig autonom ermittelt,
  3. das theoretische Maximalrisiko des Recovery Zone Setups vorab berechnet und uns darüber vor dem ersten Deal informiert und
  4. der dann die Strategie in Manier eines Trading-Robots automatisch umsetzt.

Dazu muss der Trader selbst nur noch die passende Marktphase für das gewählte Asset finden und sicherstellen, dass der EA ständig mit seinem Broker verbunden ist - z.B. über Verwendung eines VPS, auf dem der EA und der MT4 installiert und mit dem korrekten Konto eingeloggt ist.

Aktuelles Einsatzbeispiel

Nach ein bisschen Suche konnte ich den EURAUD-Chart als guten Kandidaten identifizieren. Im Tages-Chart steigt die Average True Range (ATR) der letzten 14 Tage eindeutig an. Hier kann ich nun zum Beispiel folgende Einstellungen vornehmen:

  1. Kursdistanz, die jeder Deal als Gewinnziel erhält: 100% der aktuellen ATR = 122 Pips
  2. Größe der Recovery Zone: 50% der aktuellen ATR = 61 Pips
  3. Anfängliche Lotsize 1.0 Lots, also 100.000 EUR Nominalvolumen.
  4. Mindestgewinn, mit dem wir uns im Fall der Recovery Zone Verwendung begnügen: 10% der aktuellen ATR = 12,2 Pips (bzw. 12.2 im englischen Zahlenformat)
  5. Als maximale Dealserien-Länge wähle ich zunächst 10 Deals.
  6. Falls mathematisch Lotsizes mit mehr als 2 Nachkommastellen errechnet werden, sollen diese aufgerundet werden.

Wenn ich nun auf OK klicke, kalkuliert der EA zunächst die Lotsizes der aus den eingegebenen Variablen nach der besprochenen Formel resultierenden Dealserie. Danach kann er das Maximalrisiko dieses Setups in Kontowährung sowie Prozent des aktuellen Kontowerts ermitteln, jeweils aufgerundet auf de nächst-höhere ganze Zahl. Das Ergebnis zeigt der Trading-Robot uns sogleich an:

Mir persönlich sind 21% des aktuellen Kontowerts zu viel Risiko, auch wenn die Eintrittswahrscheinlichkeit für diesen Verlust sehr gering ist. Daher klicke ich vorerst auf "Nein".

Daraufhin wird der EA deaktiviert, wodurch keinerlei Deals geöffnet werden können. Er verbleibt aber auf dem Chart, um die eben gemachten Einstellungen zu speichern. Mit F7 auf der Tastatur gelange ich wieder in die Experten Eigenschaften zu den Eingaben der Variablen. 

Da ich an den Pip-Abständen (Recovery Zone / SL, TP-Distanz und Kursgewinn der Dealserie= nichts ändern möchte, reduziere ich die Startlotsize von 1.0 auf 0.5. Außerdem verkürze ich die Dealserie von maximal 10 auf maximal 6: 

Die Dealserien-Verkürzung erhöht die Verlustwahrscheinlichkeit ein wenig. Das bekomme ich dadurch "entlohnt", dass ich ein deutlich niedrigeres Verlustrisiko habe. Außerdem habe ich ja schon durch die Wahl der Marktphase einer an der ATR gemessen steigenden Vola meine Erfolgschance maximiert.

Folgende Werte hat der mFX-RecoveryZone EA nun mit den veränderten Parametern in Sachen Dealserien-Lotsizes und Maximalrisiko berechnet:

Mit 2% Risiko auf das aktuelle Kontoequity bezogen kann ich leben. Das Risiko gehe ich ein und klicke auf den Ja-Knopf des Dialogfensters, das mir der EA so schön vorgelegt hat.

Nun kann es los gehen, indem ich entscheide, ob mit Buy oder Sell von 0.5 Lots gestartet werden soll:

Ich gehe derzeit, sagen wir, von tendenzieller Euro-Schwäche aus. Daher starte ich mit 0.5 Lots Sell, indem ich auf den roten der beiden Buttons rechts im Chart klicke.

Ein Bestätigungsdialog fragt mich, ob ich das auch wirklich tun möchte - denn es könnte ja sein, dass ich aus Versehen den Buttonklick ausgelöst habe. Auch habe ich nochmal die Chance sicherzustellen, dass ich noch keine anderen Deal oder Dealserien mit der eingestellen MagicNumber 180403 (s.o. in den Screenshots mit den Variablen Eingaben in den EA Eigenschaften, wo Sie neben der Einstellung der MagicNumber, anhand derer der EA seine eigenen Deals wieder erkennt, übrigens auch diesen Bestätigungsdialog ausschalten können) offen habe:

Alle Checks sind meines Erachtens erfolgreich absolviert, also klicke ich auf OK. Dadurch wird sofort eine Market-Order Sell 0.5 Lots in meinem Demokonto eröffnet. Sekundenbruchteile später übermittelt der EA mFX-RecoveryZone den SL für diesen ersten Sell-Deal, Deal Nr. 1 der Dealserie. Auf gleichem Kurslevel wie der SL wird zudem eine BuyStop-Order platziert, Deal Nr. 2 der Dealserie, mit den Berechnungen entsprechender Lotsize. Außerdem zeichnet der EA die Recovery Zone (innere rote Linien) sowie die Gewinnziele für Buy und Sell (äußere rote Linien) ein:

Ab diesem Moment läuft nun alles voll automatisch durch den Trading-Robot. Sollte der Kurs nach oben gehen und sowohl Sell SL als auch Buy Stop erreichen, wird Deal Nr. 1 geschlossen und die Recovery Zone beginnt. Deal Nr. 2 ist nun nicht mehr Buy Stop, sondern ein Buy. Der EA platziert dann sofort eine Sell Stop Order mit der vorher ermittelten Lotsize für Deal Nr. 3.

Wird nun beim letzten Deal der Dealserie, in unserem Beispiel Deal Nr. 6, wieder das andere Ende der Recovery Zone oder aber hoffentlich vorher das obere oder untere Gewinnziel erreicht, in unserem Beispiel bei entweder 1,58872 AUD pro EUR oben oder 1,55822 AUD pro EUR auf der Unterseite, ist die Dealserie beendet. Es werden vom EA wieder der blaue BUY- und der rote SELL-Button eingeblendet. Der EA wartet also nach Beendigung der Dealserie auf einen Eingriff des Traders, um erneut eine Dealserie zu starten.

Gleiches gilt, wenn uns die ganze Sache schon vor Erreichen eines der gerade genannten, natürlichen End-Szenarien zu bunt wird und wir den "AllesSchliessen"-Button betätigen. Dieser wird eingeblendet, sobald eine Dealserie mit Buy oder Sell gestartet wurde.

Dass der EA-Nutzer wieder zur Tat gebeten wird, ist durchaus sinnvoll. Denn er kann so die Situation auf dem Chartsymbol (hier EURAUD) neu einschätzen, Chancen und Risiken aktuell abwägen und dann bewusst die gleiche Einstellung erneut verwenden, Variablen anpassen oder komplett das Chart wechseln.

Der Expert Advisor mFX-RecoveryZone für MetaTrader 4 kann übrigens auf bis zu 100 Charts gleichzeitig installiert werden und unabhängig voneinander laufen. Wenn unter allen Charts, die auf das gleiche Tradingkonto zugreifen, mehrere Charts das gleiche Symbol haben, achten Sie bei der Verwendung der EAs unbedingt darauf, dass Sie pro Chart mit gleichem Symbol unterschiedliche MagicNumbers vergeben. Nur so können diese Trading-Robots garantiert ihre eigenen Deals von denen anderer EAs unterscheiden.

Weitere Programmier-Möglichkeiten

Erweiterungen zu der im vorherigen Blog-Abschnitt beschriebenen EA-Programmierung sind durchaus möglich. Ideen dazu gibt es mannigfaltig. So könnte

  • ein Volatilitätsmaß eingebaut werden
  • Indikatoren zur Festlegung der Erstrichtung befragt werden
  • ein Regelwerk zur automatischen Ermittlung der Kursabstände für Recovery Zone und Gewinnziele integriert werden
  • die Folgerichtung andersartig alterniert werden, weil ja nicht unbedingt die Richtungsumkehr entscheidend ist, sondern es vielmehr auf Folge-Lotsize und Wegstrecke zum Take Profit Kurs ankommt.

Ich habe mich ob all dieser Freiheitsgrade bewusst dazu entschieden, den ab sofort unter http://www.mindfulfx.de/recoveryzone-ea auch für Sie im Sofortdownload verfügbaren MT4-EA mFX-RecoveryZone wie oben beschrieben vergleichsweise einfach zu halten. Daher

  1. ist er leicht zu bedienen
  2. bleibt er sehr erschwinglich
  3. können Sie seine Aktionen vollständig nachvollziehen

Wenn Sie die Variante MQ4 kaufen, können Sie dann sogar Ihre eigenen Ideen nach freiem Belieben als weitere Funktionalitäten in den EA einbauen oder einbauen lassen.

Alles Gute für Ihre Programmier- und Tradingaktivitäten
Ihr Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

Meine Einschätzung zu den passenden Marktphasen für das Recovery Zone System

In den letzten beiden Blogposts ging es um das so genannte Recovery Zone Prinzip, auch Zone Recovery oder Hedge Zone genannt, im Trading mit oder ohne Expert Advisor (EA). Es verspricht, jeden Deal mit Gewinn schließen zu können.

Zunächst zeigte ich Ihnen die Vorgehensweise selbst (Recovery Zone verspricht jeden Deal mit Gewinn zu schließen). Darauf folgte die letztwöchige Vorstellung eines Spreadsheets, mit Hilfe dessen Sie Chancen und Risiken (ja, die gibt es - die Recovery Zone ist kein heiliger Gral!) sowie die einzelnen Lotsizes der Deal-Serie schnell und zuverlässig berechnen können (Recovery Zone Spreadsheet: Lotsize- und Risiko-Berechnungen schnell durchführen).

So weit, so gut. Wie bei allen EAs bzw. Tradingmechanismen der Fall, ist auch das Recovery Zone Prinzip kein Selbstläufer. Es muss gezielt in bestimmten Marktphasen eingesetzt werden, um Erfolg zu bringen. 

Wir erinnern uns: durch den Richtungswechsel am jeweils gegenüber liegenden Ende der Recovery Zone sind wir quasi unabhängig davon, in welche Richtung die Reise des Kurses im Endeffekt geht. Ob hoch oder runter, wir können in beiden Szenarien unser Gewinnziel erreichen. Dafür darf das Asset (z.B. EURUSD, Dax-CFD, Gold etc.) aber nicht innerhalb der Recovery Zone gefangen sein, weil wir sonst durch den ständigen Richtungswechsel Verluste ansammeln, die Lotsize erhöhen müssen und irgendwann das gesetzte Maximalrisiko erreichen.

Um also die Wegstrecke in den Take-Profit-Abstand zurücklegen zu können, ohne vorher zu oft die Recovery Zone durchkreuzt zu haben, benötigt der Kurs ein Mindestmaß an Volatilität. Sehen wir uns fünf verschiedene Marktphasen an:

Marktphasencheck für Recovery Zone EA

#1: Kurs seitwärts bei niedriger, fallender Vola

#2: Kurs seitwärts bei niedriger, nur leicht fallender Vola

#3: Kurs tendiert aufwärts bei stark ansteigender Vola

#4: Kurs seitwärts mit Swings, bei hoher, aber fallender Vola

#5: Kurs tendiert abwärts bei leicht ansteigender Vola

Fazit

Das Recovery Zone Prinzip ist in einer ruhigen oder ruhiger werdenden, seitwärts laufenden Marktsituationen auf alle Fälle zu vermeiden. Wie volatil die Marktphase ist, haben wir dabei anhand der Average True Range (ATR) gemessen, die als Standard-Indikator im MetaTrader 4 und 5 mitgeliefert wird.

Profit-versprechend ist das Trading mit einer Recovery Zone Dealserie in der Regel dann, wenn:

  • für die gewählten SL- und TP-Einstellungen der Systematik bzw. des EA's eine genügend hohe Volatiltät vorliegt
  • die Volatilität tendenziell ansteigt
  • ein klarer Abwärts- oder Aufwärtstrend mit stabiler oder steigender Volatilität vorliegt.

Es folgt nächste Woche ein weiterer Artikel zum Thema Recovery Zone. Darin stelle ich Ihnen vor, wie dieser Handelsalgorithmus mittels EA für MT4 automatisiert werden kann. Ich zeige Ihnen unseren Recovery Zone-EA mFX-RecoveryZone, der übrigens all die Risikoberechnungen aus dem kostenlosen Spreadsheet von letzter Woche schon eingebaut hat und den Nutzer in eleganter Art und Weise vor dem ersten Trade entsprechend informiert. Seien Sie gespannt und klicken zum Lesen auf diesen Link!

Alles Gute, bis nächste Woche
Ihr Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

Recovery Zone Spreadsheet: Lotsize- und Risiko-Berechnungen schnell durchführen

Nach der letztwöchigen Einführung ins Recovery Zone Prinzip fürs Trading von beliebigen Assets, innerhalb und außerhalb von MetaTrader 4 (MT4), sowie mit oder ohne Expert Advisor (EA), gibt es heute wie versprochen Zugang für Sie zu einem sehr nützlichen und zielführenden Spreadsheet. Mit Hilfe dieser Tabellenkalkulation können Sie:

  1. Lotsizes der Folgedeals berechnen, je nach gewählter Kurs-Abstände, und
  2. Ihr Maximal-Risiko erkennen, je nach maximaler Länge der Dealserie und verwendeter Startlotsize.

Das Spreadsheet habe ich für Sie bei Google Docs hinterlegt, so dass Sie es entweder dort verwenden, sich in Ihre persönliche Google Drive "Meine Ablage" abspeichern oder sich unter

Datei -> Herunterladen als

im gewünschten Format, z.B. MS Excel oder OpenOffice Calc, herunterladen können.

Wichtige Hinweise: Spreadsheet-Brechnungen ohne Gewähr, Verwendung auf eigenes Risiko. Nur die Werte in den türkis hinterlegten Eingabefeldern verändern!

Sind Sie bereit?

Dann machen wir uns gleich ans Eingemachte und besprechen ein paar Szenarien, wie das Spreadsheet zu verwenden ist und Sie Ihre eigenen Lotsize- und Risiko-Berechnungen zum Recovery Zone Forex Trading durchführen können.

Beginnen wir mit dem Szenario von letzter Woche:

  1. Recovery Zone, also Erstdeal Buy#1 schließen und gleichzeitig den ersten Hedgedeal Sell#2 öffnen, bei 50 Pips = 0,0050 Kursdifferenz Verlust.
    → Eingabe von 0,0050 in Eingabefeld 1. Recovery Zone / SL
  2. Auf die Erstlotsize von 1,0 Lots berechnet, wollen wir 10 Pips (=0,0010 Kursdifferenz) Gewinn machen, wenn die Recovery Zone aktiviert und somit mindestens ein Hedge notwendig wird
    → Eingabe von 0,0010 in Eingabefeld 2. Zielgewinn Dealserie.
  3. Der TP-Abstand für die Deals ist 100 Pips, also 0,0100 Kursdifferenz. Ob Erstdeal oder Folgedeals, sobald ein Deal 100 Pips Gewinn gemacht hat, wird die Dealserie beendet.
    → Eingabe von 0,0100 in Eingabefeld 3. TP Kursstrecke
  4. Erstdeal Buy EURUSD mit 1,0 Lots
    → Eingabe von 1,0 in Eingabefeld 4. Startlotsize

Eingabefelder 5 bis 7 lassen wir zunächst wie sie voreingestellt sind. Daraus ergibt sich folgendes Bild:

Sie sehen nun auf einen Blick:

  1. Ihr maximaler Verlust, der Auftritt, wenn alle fünf Positionen in den SL laufen: bei EURUSD also 2.940,00 USD.
  2. Ihr Gewinn, wenn der Erstdeal in den unter 3. TP Kursstrecke eingestellten Take-Profit läuft: bei EURUSD und 1,00 lots sind dies 1.000 USD.
  3. Ihr Gewinn, wenn der Erstdeal in den SL läuft und somit die Recovery Zone-Dealserie getriggert wird: bei EURUSD mit Dealserien-Zielgewinn von 10 Pips sind dies 100 USD.
  4. Die auf- bzw. abgerundeten (wie unter 7. Lotrundung eingestellt) Lots aller Positionen untereinander sowie deren Richtung.

Feine Sache, finden Sie nicht auch?

Diese schnelle Übersicht gibt Ihnen die erwarteten Zahlen in den verschiedenen Gewinn- und Verlust-Szenarien. Daraus leiten Sie dann selbst ab, wie hoch die jeweiligen Eintrittswahrscheinlichkeiten in der aktuellen Marktlage sind und ob die Gewinnchance Ihnen das Verlustrisiko wert ist.

Spielen Sie nun mit den Eingabe-Variablen

Nun spielen Sie einfach mit den Eingabe-Variablen, um ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie sich deren Veränderungen auf das Chance-Risiko-Profil auswirken. Damit finden Sie sicherlich eine Kombination, die für das gewünschte Handelssymbol, dessen Marktphase sowie Ihre Profit-Erwartungen und Risiko-Verträglichkeit passend ist.

Beispiel 1: Recovery Zone verbreitern

Wenn wir einen größeren SL-Abstand verwenden, verbreitert sich die Recovery Zone entsprechend. Gleichzeitig steigt das Maximalrisiko stark an. Verdoppeln wir die Recovery Zone von 50 auf 100 Pips erhöht sich unter maximaler Verlust von unter 3 TUSD auf über 17 TUSD! Das ist überproportional und somit sehr heikel.

Vorsicht ist angesagt, obwohl natürlich die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass wir in einem höher-volatilen Seitwärtsmarkt gefangen werden.

Grund für das höhere Gesamtrisiko ist die deutlich schnelleren und stärkeren Lotsize-Zuwächse von Position zu Position, die die höheren Verluste aufzuholen versuchen. Sehen Sie selbst im Spreadsheet:

Beispiel 2: höherer Zielgewinn für die Dealserie

Der Zielgewinn für die gesamte Dealserie ist ein deutlich sanfterer Hebel. Verdoppeln wir ihn von 10 auf 20 Pips, verdoppelt sich der Gewinn der Dealserie entsprechend von 100 auf 200 USD bei 1,0 Lots in EURUSD, siehe folgender Screenshot des Spreadsheets:

Im Vergleich mit dem Basisszenario (50 Pips Recovery Zone) erhöht sich das Maximalrisiko in Prozent ausgedrückt unterproportional von 2.940 USD auf gerade einmal 3.350 USD. Absolut betrachtet ist die Verlustrisikosteigerung von 410 USD aber dennoch höher als die 100 USD Gewinnsteigerung.

Beispiel 3: größerer Take-Profit-Abstand

Mit dem TP-Abstand, den jede Position als Kursgewinn erwirtschaften muss, haben wir wieder einen längeren Hebel in der Hand. Verdoppeln wir ihn von 100 auf 200 Pips, geschehen im Vergleich zum Basis-Szenario folgende Dinge:

  1. Der Maximalverlust sinkt um mehr als die Hälfte von 2.940 USD auf 1.370 USD.
  2. Der mögliche Gewinn mit dem Erstdeal, sollte dieser ins TP laufen, verdoppelt sich bei 1,0 Lots Startvolumen von 1 TUSD auf 2 TUSD.
  3. Die Lotsizes der Folgedeals bleiben lange auf verhaltenem Niveau: für alle vier Folgepositionen benötigen wir deutlich unter der Startlotsize liegende Nominalvolumen, wie Sie im nachfolgenden Screenshot des Spreadsheets deutlich sehen können.

Woran liegt dieses Phänomen? Ganz einfach: die Wahrscheinlichkeit, dass 200 Pips statt nur 100 Pips Take Profit erreicht werden, ist deutlich geringer. Insbesondere ist dies der Fall, wenn wir die Recovery-Zone-Bedingung hinzunehmen, dass, bis es zum TP kommt, die Recovery Zone höchstens vier mal (bei den eingestellten maximal fünf Positionen) durchquert werden darf.

Daraus ergibt sich ganz automatisch die Basis für das nächste und letzte Beispiel: was also, wenn wir an der maximalen Dealanzahl erhöhen?

Beispiel 4: mehr Folgedeals erlauben

Was passiert also, wenn wir mehr Folgedeals erlauben? Für dieses Beispiel nutzen wir als Vergleichsszenario Beispiel 3 (200 Pips TP-Abstand) und verdoppeln die maximal erlaubte Dealanzahl der Serie von fünf auf zehn Geschäfte. Im Screenshot, der folgt, sehen wir, dass sich dadurch nur am Maximalrisiko etwas verändert. Zu unseren Ungunsten wohl gemerkt:

Der Maximalverlust steigt überproportional an, wird mehr als verdreifacht durch die Dealanzahl-Verdopplung. Auf den ersten Blick scheint man also gar nichts dafür zu bekommen, dass man sein Risiko erhöht. Wie kann das sein?

Das unsichtbare Gut namens "Wahrscheinlichkeit" macht für das erhöhte Risiko wett. Es ist ganz einfach deutlich wahrscheinlicher, dass maximal 9 Recovery-Zone-Kreuzungen benötigt werden bis der 200 Pip TP-Fall eintritt als dass das ganze binnen nur 4 SLs geschieht.

Spezielles Setup: Martingale

Wenn Sie die ersten drei Eingabe-Felder

  1. Recovery Zone / SL
  2. Zielgewinn Dealserie
  3. TP Kursstrecke

mit identischen Werten versehen, ergibt sich übrigens das klassische Martingale-Profil der Positionsverdoppelungen bei jedem Stop-Loss-Ereignis. Beispiel 50 Pips:

Wann ist mit Erfolg und wann mit Maximalverlust zu rechnen?

Wenn Sie mit diesem Ansatz traden wollen, ist ein ganz wichtiges Thema, wie und wann das System einzusetzen ist - unabhängig davon, ob Sie es manuell oder mit einem RecoveryZone-EA umsetzen wollen.

Ein ständiger Dauerbetrieb des Systems wird einen mathematischen Erwartungswert vor Kosten von 0 haben - denn es gibt keinen "Free Lunch". Daher besprechen wir im nächsten Blog-Artikel bestimmte Marktsituationen und -phasen, in denen mit dem Recovery Zone Prinzip profitabel gearbeitet werden kann.

Möchten Sie eine wöchentliche Infomail, wenn unsere neuen Blog-Artikel druckfrisch erscheinen? Dann tragen Sie sich hier rechts in unseren Email-Verteiler ein.

Herzliche Grüße und langfristige Trading-Erfolge
Ihr Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA Programmierer

Recovery Zone verspricht jeden Deal mit Gewinn zu schließen

Heute stelle ich Ihnen eine Systematik für das Trading von beliebigen Handelswerten, z.B. EURUSD, Gold oder Indizes, vor, die verspricht, jeden Deal mit Gewinn oder zumindest ohne Verlust beenden zu können. Dieser Algorithmus ist unabhängig von der gewählten Handelsplattform und Automatisierungen. Er kann also auf MetaTrader 4/5 (MT4/MT5) oder jeder anderen Trading-Software und bei jedem Broker verwendet werden, sowohl im manuellen wie auch im automatisierten Trading mittels eines Expert Advisors (EA).

Man beginnt mit einem Start-Deal, je nach Markteinschätzung oder Signal long oder short, z.B. in EURUSD. Das hier und heute Ihnen vorgestellte Handelssystem schließt den Erstdeal bei einem gewissen erreichten Verlust und eröffnet zeitgleich einen Hedge-Deal, also einen Deal in Gegenrichtung. Der Hedge-Deal hat ein an die Verlust-Situation und das Gesamt-Gewinnziel sowie den Take-Profit-Abstand angepasstes Volumen und kann weitere Hedge-Geschäfte nach sich ziehen.

Um genau zu sein, verspricht diese Vorgehensweise also nicht, jede einzelne Position mit Gewinn zu schließen, sondern zielt vielmehr darauf ab, dass die Gewinnsumme von Originalgeschäft + Hedge-Deal-Serie (beides zusammen im folgenden als "Dealserie" bezeichnet) einen vorgebbaren Mindestgewinn erreicht. Dieser mathematisch-logische Algorithmus ist nichts geheimes, obgleich einige Internet-Auguren mit ihm oder ähnlichem als heiligen Gral, der "top secret" ist, werben.

Ich habe bei meinen Recherchen mehrere Namensgebungen für dieses Konzept gefunden. Ob "Recovery Zone", "Zone Recovery" oder "Hedge Zone" - im Kern meinen diese alle das gleiche. Ich selbst habe mich für "Recovery Zone" zur weiteren Verwendung in diesem Blogpost entschieden.

Eines muss ich hier gleich klarstellen: eine Garantie auf Gewinn ist auch dieses System nicht. In bestimmten Marktphasen wird die mit der Zeit mathematisch zwangsläufig notwendige Volumenserhöhung von Hedge zu Hedge, je nach Einstellung früher oder später, auch das größte Konto ausreizen.

Damit Sie selbst für sich entscheiden können, ob so etwas wie die Recovery Zone etwas für Ihren eigenen Trading-Stil ist, zeige ich Ihnen in diesem und den nächsten Blog-Artikeln folgende Dinge:

  1. Alle Details des Systems selbst, mit hoffentlich genügend Rechenbeispielen, damit Sie es verstehen und vollkommen unabhängig anwenden können.
  2. Eine Tabellenkalkulation, die Sie sich kostenlos downloaden können, mit Videoeinführung zu deren Verwendung, um die notwendigen Trading- und Chance-Risiko-Berechnungen schnell durchführen zu können.
  3. Meine Einschätzung zu den passenden Marktphasen für das System, um unsere Gewinnchance damit zu maximieren.
  4. Automatisierungsmöglichkeiten mittels Trading-Robots, speziell als EA für MT4.

Tragen Sie sich hier in unseren Freitags erscheinenden Newsletter ein, um über die Folge-Veröffentlichungen automatisch informiert zu werden


Die Systematik der Recovery Zone

Das System der Recovery Zone soll Sie davor schützen, dass Sie bei einer Fehlentscheidung oder einem Fehldeal bzw. -Signal Verluste machen. Ein Beispiel:

Nehmen wir an, Sie starten aufgrund Ihrer Marktmeinung oder bestimmter Handelsregeln (ob mit oder ohne EA) eine Position in EURUSD z.B. long, platzieren also im MT4 eine Buy-Order. Wenn alles nach Plan verläuft, steigt der Kurs und Sie erreichen Ihr Gewinnziel oder Exitszenario. Die Recovery Zone bleibt im Gewinnfall des originalen Deals also komplett außen vor.

Läuft's aber gegen Sie, fällt der EURUSD-Kurs also in diesem Beispiel, realisieren Sie bei Erreichen einer durch Sie festgelegten Verlust-Pip-Anzahl einen Verlust und eröffnen eine Sell-Order. Läuft dieser Hedge ins festgelegte Gewinnziel (Take-Profit), wird der Hedge geschlossen und sein Gewinn und der Verlust des originalen Geschäfts saldieren sich zum erwarteten Gesamtgewinn.

Was passiert aber, wenn der Markt wieder dreht und die zuletzt eröffnete Sell-Order in den Verlust läuft?

Dann wird bei gleichem Verlust-Pip-Abstand, also theoretisch exakt am Einstiegskurs der originären Buy-Order, der erste Hedge geschlossen und ein weiterer Hedge eröffnet, diesmal aber in der Buy-Richtung. Es entsteht also eine Dealserie aus Original-Geschäft und Hedge-Deals, siehe folgender Chart-Screenshot.

Damit das alles sauber funktioniert und am Ende der erwartete Gewinn herauskommt, muss für jede einzelne dieser Hedge-Orders das korrekte Volumen, die korrekte Kontraktgröße bzw. Lotanzahl also, berechnet werden. 

Dazu gibt es eine Formel, vor deren Befüllung Sie drei Fragen beantworten müssen:

  • Bei wie viel Verlust-Pips wird gehedgt?
  • Welches Gewinn-Ziel soll für die Dealserie gelten, in Pips auf die originale Lotsize gerechnet?
  • Wie viel Gewinn-Pips darf der Hedge benötigen, um den Verlust der Vororder(s) auszugleichen und das Gewinn-Ziel der Dealserie zu erreichen?

Haben Sie diese Variablen festgelegt, kann nun für jede der möglichen Hedge-Orders die Lotsize berechnet werden.

Die Formel dazu ist recht einfach und lautet:

Summe von "Aufgelaufener Verlust (AV)" und "Gewinnziel nach Hedge (GZ)"
geteilt durch
"Gewinnstrecke der Hedgedeals (TP)",
dann alles multipliziert mit "Lotsize des originalen Deals (OL)".

Wichtig ist dabei, das "Aufgelaufener Verlust" und "Gewinnziel nach Hedge" als Pip-Anzahl bzw. Kursstrecke im Verhältnis zur Lotsize des Erstdeals ausgedrückt werden. Die "Gewinnstrecke der Hedgedeals" ist hingegen als einfacher, nominaler Kursgewinn (analog in Pips bzw. Kursstrecke) ausgedrückt.

Wieder ein Beispiel in EURUSD, um die Formel zu veranschaulichen:

  • Erstdeal Buy mit 1,0 Lots,
  • Recovery Zone von 50 Pips,
  • Gewinnstrecke der Hedgedeals soll 100 Pips sein,
  • Gewinnziel nach Hedge ist 10 Pips (auf Erstdealgröße von 1,0 Lots grechnet).

Kommt es zu einer Hedge-Serie durch Anwendung der Recovery Zone, begnügen wir uns also mit 10 Pips Gewinn auf die Erstlotsize gerechnet. Bei EURUSD sind 10 Pips pro 1 Lot (=100.000 EUR Nominalvolumen) 100 USD Gewinn (100.000 x 0,0010).

Zunächst das Szenario mit einem einzigen Hedge-Deal. Wenn der Kurs vom originalen Buy-Einstieg zunächst 50 Pips fällt, schließen wir den Buy-Deal und berechnen das hedgende Sell-Deal-Volumen mit

( 50 Pips (AV) + 10 Pips (GZ) ) / 100 Pips (TP) = 0,6. Das Ergebnis wird multipliziert mit 1,0 (OL), also erhalten wir 0,6 Lots für den ersten Hedge-Deal.

Hinweis: wenn Sie den Original-Deal offen lassen wollen, addieren Sie einfach das Originalvolumen zu diesen 0,6 Lots. Ich rate aber stark davon ab, denn Sie verschwenden ansonsten Finanzierungkosten (Swap), bezahlen unnötige Kommission (auf 1,6 statt 0,6 Lots) und je nach Berechnungsmethode des Brokers schränken Sie Ihre Handlungsfähigkeit durch zusätzliche Belegung freier Margin ein.

Das 100-USD-Gewinnszenario tritt bei einem Hedge-Deal bei einem weiteren EURUSD-Kursvervall von 100 Pips ein:
- 500 USD Verlust (50 Pips x 1,0 Lots des Erstdeals Buy)
+ 600 USD Gewinn (100 Pips x 0,6 Lots des Hedgedeals Sell).

Läuft der Hedgedeal Sell allerdings nicht in den angestrebten Take-Profit von 100 Pips, hat der Kurs offensichtlich wieder nach oben gedreht. Steigt der Kurs nun auf den Recovery Zone-Abstand von 50 Pips über dem Einstandskurs des Hedge-Sells, wird dieser geschlossen und ein neuer Buy eröffnet. Mit welcher Lotsize?

Zur Berechnung des Folge-Dealvolumens benötigen wir zunächst den aufgelaufenen Verlust in Pips, normalisiert auf die Erstlotsize:

Buy #1: Verlust von 50 Pips auf 1,0 Lots
Sell #2: Verlust von 50 Pips auf 0,6 Lots, was 30 Pips auf 1,0 Lots entspricht.

Der aufgelaufene Verlust (AV) ist also 50 Pips + 30 Pips = 80 Pips.

Diesen Wert verwenden wir nun in der Lotsize-Berechnungsformel für den Folgedeal, Buy #3:

( 80 Pips (AV) + 10 Pips (GZ) ) / 100 Pips (TP) = 0,9. Das Ergebnis wird wieder multipliziert mit 1,0 (OL), woraus wir 0,9 Lots für den zweiten Hedge-Deal erhalten.

Machen wir die Probe aufs Exempel: Wird Buy#3 mit 100 Pips Take-Profit geschlossen, haben wir in Summe

- 500 USD Verlust (-50 Pips x 1,0 Lots des Erstdeals Buy#1)
- 300 USD Verlust (-50 Pips x 0,6 Lots des ersten Hedgedeals Sell#2).
+ 900 USD Gewinn (+100 Pips x 0,9 Lots des zweiten Hedgedeals Buy#3).

= 100 USD Gewinn gemacht mit der gesamten Dealserie, ausgelöst durch das Engagement in den ersten Buy-Deal.

Die mathematische Logik dieser Formel ergibt folgende, allgemein gültigen Zusammenhänge:

  1. Je größer Sie die Recovery Zone wählen, desto größer wird der Aufgelaufene Verlust und umso schneller wachsen die Folge-Lotsizes an.
  2. Je größer der gewählte, angestrebte Dealserien-Gewinn, desto größer errechnen sich die Volumina der Folge-Deals.
  3. Je größer die Kursstrecke, die der Hedgedeal zurücklegen muss, um den angestrebten Dealserien-Gewinn zu erwirtschaften, desto kleinere Lotsizes entstehen.

Das alles ist nun erst mal nicht ganz so leicht zu verstehender Tobak. Ich habe ebenso einiges an Hirnschmalz und Zeit gebraucht, um das alles zu verstehen. Es ist aber 100% konsistent, der Mathematik sei Dank.

Um ein besseres Gefühl für die Zusammenhänge und die Möglichkeiten zu entwickeln, die sich aus diesem Ansatz ergeben, habe ich ein ausführliches Spreadsheet gebaut. Darin kann ich die oben genannten Variablen einstellen. Es errechnet mir dann alle Lotsizes sowie Chance und Risiko der Strategie.

Hier rechts im Text sehen Sie schon mal eine Vorschau darauf. Nächste Woche im Blog zeige ich es Ihnen detailliert.

Ein Geschenk an Sie als treuen Blogleser und Email-Newsletter-Abonnent: Sie werden komplett kostenfreien Zugriff auf die Tabellenkalkulation erhalten. Auf jeden Fall wird das OpenOffice Calc Sheet für Sie verfügbar sein. Ich lege mich ins Zeug, dass auch eine Version für Google Sheets verfügbar sein wird, die Sie dann auch als Microsoft Excel-Kopie herunterladen können.

Bis nächste Woche viel Erfolg in Ihrem Trading
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA Programmierer

Je längerfristig Ihr Handelsansatz, desto besser Ihre Chance auf Gewinn

Bei der Entwicklung von Handelssystemen, also Algorithmen, die exakte Ein- und Ausstiegsregeln definieren, ist es grundsätzlich gleichgültig, welchen Chart-Zeitrahmen Sie verwenden. Ob Sie 1-Stunden-Charts (jede Kerze, jeder Balken oder Linienpunkt entspricht der Handelsspanne von 1 Stunde), 1-Minuten-, Tages- oder gar Wochencharts betrachten, Sie werden auf ihnen allen Muster erkennen. Muster, die sich mal über einen längeren, mal über einen kürzeren Zeitraum wiederholen.

Aus solchen Anomalien, die meist nur temporär vorhanden sind, können Sie mit Hilfe daraus abgeleiteter Handelsregeln Trading-Robots, z.B. Expert Advisors (EAs) für MetaTrader (MT4/MT5), entwickeln oder entwickeln lassen. Daraus erhoffen Sie sich selbstverständlich, dass Sie von den erkannten Mustern Gewinn schlagen können.

Zwei Erkenntnisse bezüglich des gewählten Chart-Zeitrahmens (oft wird auch der englische Begriff timeframe dafür verwendet) müssen Sie dabei jederzeit beachten. Der gewählte Zeitrahmen hat Auswirkungen

  1. auf die Handelsfrequenz
  2. auf die Lebensdauer des Chartmusters.

Zunächst zum ersten Punkt. Wenn Sie ein Modell auf einem 5-Minuten-Chart entwickeln, ergeben sich normalerweise deutlich mehr Handelssignale als bei einem Tageschart. Eine einfache, aber oft übersehene Wahrheit, die sich daraus als logische Folge ergibt, ist diese: je höher die Handelsfrequenz, desto höher sind auch die Handelskosten, die erst einmal verdient werden müssen.

Hin und her macht Taschen leer.
— Börsenweisheit

Wenn wir davon ausgehen, dass ein Kurs sich meist zufällig entwickelt, bedeutet das einen Erwartungswert für Gewinn und Verlust eines Trading-Systems von null. Sprich: über eine längere Zeit betrachtet hat eine festgelegte Sammlung von Handelsregeln mal eine Gewinnphase, mal eine Verlustphase. Unterm Strich bringt das in den Regeln beschriebene Vorgehen weder Gewinn noch Verlust - vor Spread- und anderen Transaktionskosten, wohl gemerkt!

Wenn Sie aus den Ein- und Ausstiegskursen eines Systems den Spread und eventuelle Kommission herausrechnen, erhalten Sie den eigentlichen Kursgewinn des Systems. Im Devisentrading mittels eines MT4-/MT5-Brokers sind diese Kosten pro Deal oft nur eine gefühlte Kleinigkeit. Ein Grund, warum dies oft geflissentlich übersehen wird.

Aber auch Kleinvieh macht Mist, selbst wenn dieses "Kleinvieh" beispielsweise bei EURUSD durchschnittlich nur 0,01% vom Kurs ausmacht. Wenn Sie jeden Tag 10 mal eine Forex-Position mit Hebel 1 handeln, also z.B. bei Kontostand 10.000 EUR 0,1 Lots wählen, summieren sich Ihre Spreadkosten auf 0,1%. Wiederholen Sie das ein Jahr lang, also an 250 Handelstagen, kommen Sie auf sage und schreibe 25% Ihres Kontowerts, also im gerade aufgeführten Beispiel 2.500 EUR. Diese Zahl spricht für sich selbst.

Neben den Handelskosten spielt auch der zweite Faktor der Timeframe-Wahl eine große Rolle: die Lebensdauer des Chartmusters, auf dem Ihre Strategie und in Folge Ihr EA basiert.

Schon oft habe ich eindeutig wiederkehrende Formationen in kürzerfristigen Charts erkannt und einen MT4-EA dafür entwickelt. Nach wenigen Gewinn-Deals (wenn überhaupt!) stellte sich dann schnell das genaue Gegenteil ein - als hätte sich der Markt gegen mich verschworen. Ist Ihnen das auch schon so ergangen?

Je längerfristig der Chart-Timeframe war, in dem ich Systeme entwickelt habe, desto länger wiederholten sich die beobachteten Muster - die ich aus dem Blickwinkel der "Random Walk"-Theorie der Devisenmärkte guten Gewissens als Anomalien bezeichne.

Jede Anomalie wird über kurz oder lang Arbitrageure finden, die solange Vorteil daraus ziehen, bis zu viele Trader sie erkannt haben. Sie können natürlich ebenfalls dazu gehören, gar kein Thema. Sie sollten sich davor nur diese Frage stellen:

Wie oft will ich neue Strategien und Expert Advisors entwickeln?

Wenn Sie Ihren Zeit- und eventuell auch Geldeinsatz für die EA-Entwicklung über einen längeren Zeitraum amortisieren möchten, statt jeden Monat entweder etwas ganz neues entwickeln oder zumindest nach neuen Einstellungen für Ihre bestehenden Systeme suchen zu müssen, sollten Sie ganz klar auf längerfristige Charteinheiten gehen.

Ich selbst handle zwischenzeitlich nur noch im Tages- und Wochen-Chart, wenn es um Indikatoren- oder Kerzenformations-gestützte Trading Robots geht. Das verlängert Haltedauern und reduziert meine Dealanzahl. Ich beobachte dabei, dass die erkannten Chartmuster sich länger wiederholen und ich somit einen hohen Wirkungsgrad im Trading erziele.

Kurz gesagt: Je längerfristig Ihr Handelsansatz, desto mehr haben Sie die alles entscheidenden Themen Transaktionskosten und Strategie-Lebensdauer auf Ihrer Seite.

Ihnen alles Gute für Ihre Trades
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

Neues EU Datenschutzgesetz: was wir mit Ihren Daten tun.

In der Europäischen Union (EU) gibt es ein neues Datenschutzgesetz. Es heißt General Data Protection Regulation, kurz GDPR, und tritt ab 25.5.2018 verbindlich in Kraft.

Das hat jetzt per se nicht viel mit Trading, MetaTrader und Expert Advisers (EA) zu tun. Warum also darüber bloggen?

Sie besuchen ja ab und an unsere Website und erhalten vielleicht unseren wöchentlichen oder monatlichen Newsletter. Daher ist die neue Regelung auch für uns relevant - und betrifft daher auch unsere Kommunikation mit Ihnen.

Mit diesem Blog-Artikel möchten wir Ihnen ganz offen und in klarer Sprache mitteilen, welche Daten wir erheben, zu welchem Zweck und wie Sie diese löschen lassen können.

Wir erheben, verarbeiten und nutzen die erforderlichen Daten wie z.B. Name, Anschrift und Email-Adresse von Ihnen zum Zwecke der Erfüllung des Vertragsverhältnisses, z.B. in der Auftragsprogrammierung, dem Kauf fertiger EAs und zur Durchführung von Präsenzworkshops. Wir geben Daten an Dritte ausschließlich zum Zwecke der Nutzung für den Vertragsgegenstand weiter, zum Beispiel für die Übersendung der Teilnehmer-Namen an das Empfangs-/Einlasspersonal im Rahmen unseres Präsenz-Workshops MQL4-Intensivkurs - EA-programmieren lernen. Sie können dieser Weitergabe jederzeit widersprechen.

Eine darüber hinausgehende Verarbeitung und Nutzung von Daten erfolgt nur, wenn Sie hierzu eingewilligt haben.

Aktuell ist dies nur relevant für unsere wöchentlichen oder monatlichen Newsletter, die eigene Inhalte zu Themen wie z.B. Trading, Expert Advisors und EA-Programmierung enthalten oder auf diese verweisen und auch auf Produkte und Dienstleistungen von uns (z.B. EA-Neuerscheinungen) hinweisen können. Vereinzelt werden darin auch Empfehlungs- oder Partnerlinks zu Dritten (z.B. empfohlene Broker, lesenswerte Bücher bei online-Buchhändler amazon oder Kursticklieferanten für qualitativ hochwertige Backtests) enthalten sein, wobei hier keinerlei Daten durch uns weitergegeben werden. Für diesen Zweck benötigen wir lediglich Ihre Email-Adresse und, optional, Ihren Namen.

Sie können von uns jederzeit Informationen über Inhalt, Umfang, Datum und Form Ihrer Einwilligung und der von uns gespeichertern Daten erfragen. Sie können Einwilligung und Daten jederzeit löschen lassen durch eine formlose E-Mail an uns, siehe unten.

Verantwortliche Stelle für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes und der GDPR ist die mindful FX UG (haftungsbeschränkt), Heilbronner Str. 150, 70191 Stuttgart. Sofern Sie der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Daten durch mindful FX nach Maßgabe dieser Datenschutzbestimmungen insgesamt oder für einzelne Maßnahmen widersprechen wollen, können Sie Ihren Widerspruch per E-Mail oder Brief an folgende Kontaktdaten senden:

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Herzliche Grüße und beste Trading-Erfolge
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

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Von den Besten lernen: Ray Dalio

Einer der seit mehreren Jahrzehnten erfolgreichsten und bekanntesten Investoren und Trader ist Hedgefonds-Manager Ray Dalio. Er gründete die Investmentfirma Bridgewater Associates im Bundesstaat Connecticut im Nordosten der Vereinigten Staaten von Amerika, in guter Reichweite der Finanzmetropole New York City mit Manhattan und natürlich der Wall Street.

Ray Dalio ist aber nicht nur ein gewiefter Finanzjongleur, sondern auch eine Persönlichkeit, die gerne ihre am eigenen Leib erlernten Lebensweisheiten mit anderen Menschen teilt. Ich selbst bin auf seinem Email-Verteiler, über den er gelegentlich seine Meinungen veröffentlicht.

So habe ich Anfang dieser Woche über die folgende Videoserie von ihm erfahren, in der er die wichtigsten Elemente aus seinem, im Juni auch auf deutsch erscheindenen, Buch Die Prinzipien des Erfolgs (ein New York Times #1 Bestseller übrigens) unterhaltsam animiert zusammenfasst. Sehen Sie selbst:

Ob fürs Trading oder das Leben allgemein: von erfahreneren, erfolgreicheren Menschen zu lernen ist eine der spannendsten Beschäftigungen für mich. Vielleicht auch für Sie?

Drei Dinge, die für mich aus den acht Episoden oben besonders hervorstechen:

  1. Ray Dalio empfiehlt, sich mit klar denkenden Menschen zusammen zu tun, die aus anderen Blickwinkeln ein und dieselbe Sache betrachten können. So entsteht ein interessanter Austausch an Meinungen, mit dessen Hilfe man selbst über seinen eigenen Tellerrand zu blicken lernt.
  2. Als Trader lag er Anfang der 1980er-Jahre einmal so fehl, dass er alles wieder von Neuem aufbauen musste - daraus aber seine erfolgreichsten Lehren zog. Damit kann ich mich voll identifizieren.
  3. Alles ist ein Prozess. Am Weg zum Ziel muss man Freude finden, weil ansonsten das Erreichen der eigenen Erfolgsmaßstäbe selbst nur zur Hetzjagd von der einen zur nächsten Errungenschaft wird.

Was können Sie von Meister-Trader Ray Dalio lernen?

Allerbeste Trading-Erfolge wünscht Ihnen


Cristof Ensslin
von mindful FX,
Ihr EA Programmierer

Teilschließungs-Werkzeug für Scalper und Swing-Trader zum Scaling-Out

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen am Trading-Terminal und haben einige Positionen offen. Sie sind Scalper, sind also mit ein paar Pips Gewinn generell zufrieden. Oder vielleicht sind Sie Swing-Trader und lassen Ihre Positionen einige Stunden oder wenige Tage laufen.

Wie auch immer, Sie wissen um das Sprichwort "the trend is your friend", wollen also von einem wohlgesonnenen Trend profitieren können. Andererseits sind Sie als erfahrener Trader vom aktiven Risikomanagement überzeugt, bei dem Sie per Positionsgröße Ihre Marktabhängigkeit steuern.

Nun sagen wir, Sie hätten ein buntes Deal-Portfolio in den Hauptwährungen offen. Sie liegen mit einigen Positionen vorne, mit wenigen hinten. Der starke Dollarmove der letzten Tage brachte das Konto schön in den Gewinn, siehe z.B. den folgenden MT4-Demokonto-Screenshot.

Kann es noch weiter gehen mit der Trendbewegung und sich die Gewinne ausweiten? Natürlich kann es das. Ist der Markt erst mal in Bewegung, stoppt ihn nur weniges. Andererseits ist der "Spatz in der Hand besser als die Taube auf dem Dach". Daher ist Scaling-out angesagt.

Auf Tradimo.com, einer hervorragenden Trading-Education-Plattform, wird Scaling-out folgendermaßen beschrieben (hier geht's per Link direkt zur Quelle des Zitats):

Scaling-Out bedeutet, dass du deine Position Schritt für Schritt verkleinerst, um einerseits deine Profite abzusichern doch andererseits noch weitere Kurssteigerungen ausnutzen zu können.
— Tradimo.com

Ein solches Scaling-Out bedeutet im Endeffekt, dass Sie Teilschließungen vornehmen von existierenden Positionen. Das können Sie im MetaTrader (MT4/5) so bewirken, indem Sie im Closing-Dialogfenster (aufzurufen durch Doppelklick z.B. auf das Preisfeld des teilzuschließenden Deals) vor Klick auf "Schließen xyz zum Marktpreis" das Volumen in der zweiten Zeile von oben verändern.

Das Problem dabei ist, dass Sie nur an einem Deal pro Scale-Out-Vorgang gleichzeitig arbeiten können. Haben Sie aber beispielsweise 5 mal 0.1 Lots Buy geöffnet, sind Sie insgesamt 0.5 Lots long. Wenn Sie nun die Hälfte der Gesamt-Position schließen möchten, also 0.25 Lots, müssen Sie insgesamt drei Schließ-Vorgänge auslösen. Gerade in hektischen Marktphasen kann das zu lange dauern oder aber Ihre Aufmerksamkeit von anderen Marktchancen abhalten.

Gibt's denn etwas besseres?

Ja, ab heute gibt es das. Mit unserem Teilschließungs-Tool mFX-TeilClosePanel, ein Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4 (MT4), können Sie

  1. schnell sehen, wie viele Lots Sie insgesamt in einem Symbol long oder short sind
  2. in praktischer Eingabe im Chart selbst die Lotsize bestimmen, die geschlossen werden soll
  3. mit einem Klick diese gewünschte Lotsize schließen und somit effektiv und schnell ihr Risiko steuern und ihr wachsames Auge auf dem Markt halten.

mFX-TeilClosePanel ist also das ideale Werkzeug für aktive Scalper und Swing-Trader zum Scaling-Out von Positionen. Klicken Sie hier, um auf die Kauf- und Sofortdownloadseite dieser EA-Neuerscheinung zu gelangen.

Die Vorgehensweise des Scaling-Out hilft Ihnen auf alle Fälle, Handelsergebnisse und damit verbundene Risiken zu glätten. Die Volatilität Ihrer Strategie sollte sich dadurch verringern, was langfristig einen positiven Endeffekt auf Ihre Profitabilität hat.

Denn geringeres Risiko heißt geringere Drawdowns. Wer weniger verlorenen Boden aufholen muss, wird früher in die Gewinnzone finden.

Auf wirkungsvolles Portfolio-Management
Ihr Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA Programmierer

Signalbestätigung: Kerzenende abwarten oder sofort handeln?

Bei der Festlegung und Beschreibung einer Handelsstrategie stehen wir oft vor der Wahl, wann wir ein Signal handeln:

  • Warten wir auf das Kerzenende oder
  • handeln wir sofort, wenn das Signal auftritt.

Lassen Sie mich das am Beispiel eines MA-Crossover-Modells erläutern. Wenn der kurze gleitende Durchschnitt (GD, oder auch MA für englisch "Moving Average" genannt), z.B. GD10, den längeren gleitenden Durchschnitt, sagen wir GD20, von unten nach oben kreuzt, ergibt sich nach Lehrbuch ein Kaufsignal.

Diese Kreuzung ist vollständig und das Trading-Signal damit unwiderruflich, sobald die Kreuzungskerze beendet ist und eine neue Kerze begonnen hat. Das Signalereignis selbst geschieht aber natürlich schon früher, während die Kreuzungskerze noch läuft und sich Kurstick für Kurstick verändert.

Da sowohl der Kurs selbst als auch dessen MAs hoch und runter schwanken, kann die Kreuzung innerhalb einer Kerze sich wieder in Luft auflösen, erneut erscheinen und dann abermals verschwinden. Manchmal geschieht der MA-Crossover nur ein einziges Mal und bleibt bis zum Feststellen des Periodenschlusskurses bestehen. Oftmals geht es aber lustig hin und her, insbesondere wenn die beiden gleitenden Durchschnitte systematisch oder zufällig sehr nah beieinander liegen.

Systematisch ist dies der Fall, wenn wir zwei fast gleich schnelle gleitende Durchschnitte, z.B. MA5 und MA6, als Schneidewerkzeug wählen. Bei weiter auseinander liegenden Geschwindigkeiten der Moving Averages sind die MA-Sprünge von Kerze zu Kerze größer. Ein Zusammentreffen ihrer Werte mit fröhlichem Oktoberfest-Schunkeln ist daher eher zufälliger Natur, geschieht aber dennoch mit erstaunlicher Regelmäßigkeit.

Wenn wir also auf Kerzen-Schlusskurs-Basis die Signale auswerten, können wir die Chart-Historie betrachten und mit 100%-iger Zuverlässigkeit sagen, wann Signale vorlagen und wann nicht. Das ist ungemein wichtig für ein solides Backtest-Ergebnis - sei es im ersten Schritt visuell am Chart, um einen ersten Performance-Eindruck der Idee zu erhalten, oder später mit Hilfe eines Expert Advisors (EA) im Strategietester des MetaTraders (MT4/MT5).

Andererseits können wir in manch eine Kursbewegung viel schneller einsteigen, wenn wir schon innerhalb der Kreuzungskerze zuschlagen und ein Signal umsetzen. Das verspricht zusätzliche Gewinne. Es wird aber auf alle Fälle auch mehr Fehlsignale und somit Verlustdeals und Handelskosten mit sich bringen. Denn das oben beschriebene Hin und Her der Kurs- und MA-Ticks öffnet und schließt binnen einer Kerze zig mal Buy und Sell Deals, bevor eine Richtung festliegt. Jedes mal ist Spread, gegebenenfalls Kommission und ein minimaler Kursverlust zu berappen.

Kann sich diese Schnelligkeit dennoch lohnen? Ohne einen EA lässt sich dies aber fast nicht überprüfen. Zwei Vorsichtsmaßnahmen mahne ich dabei unbedingt an:

  1. Mit regulären, mitgelieferten Kursdaten unterschätzt der Strategietester des MT4 regelmäßig die Anzahl der Hins und Hers innerhalb einer Kerze. Nur wenn Sie in hochwertige Tickdaten investieren (z.B. bei Tickstory hier über unseren Partnerlink erhältlich), erhalten Sie einen realistischen Einblick in die Vergangenheit des EA's.
  2. Sie sollten in Ihrem EA einen Hin- und Her-Begrenzer einbauen. Damit können Sie selbst bestimmen, wie viele Buys und Sells Sie innerhalb einer Kerze zulassen. Dies gibt Ihnen mehr Kontrolle über Ihr maximales Risiko in solch knappen Signal-Situationen.

Letzteres hat bis einschließlich Version v1.34 auch in unserem MA-Crossover-EA mFX-MAXingPro gefehlt. Letzte Woche meldete sich aber ein Käufer des Expert Advisors bei uns mit eben diesem Erweiterungswunsch, indem er schrieb:

Vielleicht wäre es aber denkenswert, die Anzahl der maximalen Trades innerhalb der Kerze als Variable userabhängig zu machen. Wer nicht viel Hin und Her möchte, der macht entweder [SignalInnerhalbKerzeHandeln] false, oder nutzt true [mit MaxSignaleProKerze] 1 oder 2. Wem es egal ist, der kann auch höher gehen.
— mFX-MAXingPro Käufer Michael K.

Eingabefenster des mFX-MAXingPro EA's für MT4

Ein herzliches Dankeschön an Herrn K. für diese Anregung. Sie ist ab sofort umgesetzt und in Version v1.40 des MT4-EA's mFX-MAXingPro verfügbar.

Im Sreenshot des Eingabe-Fensters dieses MA-Kreuzungs-EA's (siehe rechts) sehen Sie die beiden Variablen rot eingekreist und dass diese frei durch den EA-Nutzer einstellbar sind. Mit SignalInnerhalbKerzeHandeln true/false (true = an, false = aus) können Sie die Kreuzungen innerhalb der Kerzen aktivieren. Mit MaxSignaleProKerze begrenzen Sie die dann die Signale pro Kerze.

Falls für Sie von Interesse: Klicken Sie hier, um sich über den MT4-EA mFX-MAXingPro, der die oben beschriebene MA-Crossover Strategie für Sie automatisiert, zu informieren und ihn sofort auf Ihren Rechner herunterzuladen.

Sollten Sie bei Ihrem eigenen Tradingsystem sofort intra-periodisch handeln oder doch lieber auf Signalbestätigung durch Kerzenschlusskurs warten?

Damit Sie eine Antwort darauf finden können, hier ein paar Anhaltspunkte und Gedankenanstöße:

  • Timeframe: in einem M1- oder M5-Chart können Sie wahrscheinlich eher den Schlusskurs abwarten als in höheren Zeitrahmen.
  • Haltedauer: wer scalpt, also nur minimale Kursbewegungen ausnutzen möchte, sollte wohl eher sofort handeln als eine Bestätigung abwarten.
  • Geduld: je nach eigenem Geduldsvermögen ist der eine oder andere Handelsstil durchhaltbar.
  • Backtest-Fähigkeit: schnellere und qualitativ zuverlässigere Backtests erzielen Sie mit dem Kerzenende. Wenn Sie aber eh keine Backtests machen und lieber mit Live-Tests auf Demokonten arbeiten, ist es aus dieser Hinsicht einerlei.

Letzten Endes können aber nur Sie selbst diese Frage beantworten. Denn es gibt keine allgemeingültige Antwort auf diese Frage. Bewerten Sie Ihren eigenen Handelsstil, Ihre Vorlieben und natürlich die Tradingstrategie selbst. Dann testen Sie. Testen Sie, testen Sie, testen Sie!

Herzliche Grüße und frohes Trading wünscht Ihnen
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

Wie viele Charts kann man maximal gleichzeitig in einer MT4 Instanz laufen lassen?

Neulich erreichte mich wieder ein gute Frage zum Thema Expert Advisors (EA) und MetaTrader 4 (MT4), die ich hier und heute gerne beantworten möchte. Denn Sie hatten sie vielleicht auch schon:

Ich habe einen [...] EA entwickelt, den ich im Tageschart auf verschiedenen Einzel-Aktien handeln möchte.
Wie viele Charts kann man maximal gleichzeitig in einer MT4 Station laufen lassen?

Laut MQL4-Dokumentation ist die maximale Anzahl offener Charts pro MT4-Instanz auf den konstanten Wert von 100 festgelegt. Dies ist quer durch die Bank bei allen Brokern gleich.

Info nur für MQL4-Programmier-Geeks:
die Anzahl der maximal erlaubten Charts
kann im EA-/Skript-Code durch die Konstante
CHARTS_MAX abgerufen werden, z.B.

int limit = CHARTS_MAX;
 

Eine logische Konsequenz daraus ist, dass Sie auch "nur" maximal 100 EAs parallel laufen lassen können. Denn pro Chart kann immer nur ein EA installiert werden.

Wie viele Charts habe ich derzeit geöffnet?

Wer viele Charts gleichzeitig offen hat, verliert oft den Überblick, wie viele denn nun aktuell wirklich im MT4 geladen sind.

Um schnell feststellen zu können, wie viele Charts schon geöffnet sind und wie viele Sie noch aufmachen können, habe ich für Sie ein Skript geschrieben.

Bei Ausführung zählt es alle offenen Charts im MetaTrader. Es ermittelt außerdem die Anzahl der noch erlaubten zu öffnenden Chartfenster und gibt mir alle Werte bequem und übersichtlich in einem Nachrichten-Fenster aus, siehe Screenshot rechts oben und auch das Video ganz oben.

Ich möchte es gerne mit Ihnen teilen. Klicken Sie hier, um es sich kostenlos herunterzuladen. Den MQL4-Code für das MT4-Skript mFX-ChartZähler erhalten Sie auf dieser Infoseite käuflich per Sofortdownload.

Was aber tun, wenn ich mehr als 100 Charts öffnen möchte?

Wenn Sie mehr Handelssymbole als diese 100 gleichzeitig durch einen EA handeln lassen möchten, können Sie weitere MT4-Instanzen installieren, mit denen Sie aufs gleiche Konto zugreifen. Dort können Sie dann die weiteren Charts öffnen und ihren gewünschten Expert Advisor darauf installieren.

Wie man mehrere MT4-Instanzen auf ein und demselben PC oder VPS installiert?

Das geht ganz einfach, indem Sie diesen Schritten folgen:

  1. Installationsdatei für den MT4 Ihres Brokers ausführen (z.B. durch Doppelklick; brauchen Sie noch einen guten und zuverlässigen Broker und dessen MT4-Installationsdatei? Probieren Sie mal ein Demokonto bei JFD Brokers aus, komplett kostenfrei und unverbindlich).
  2. Gegebenenfalls der Windows-Dialogbox zustimmen, so dass das Programm auf Ihrem Rechner installiert werden darf.
  3. Es öffnet sich ein neues Fenster. Hier setzen Sie das Häkchen bei "Lizenzvertrag zustimmen" setzen (natürlich nur, sofern Sie dem Lizenzvertrag zustimmen), ABER KLICKEN SIE NOCH NICHT AUF WEITER!
  4. Stattdessen klicken Sie auf den Button "Einstellungen".
  5. Ändern Sie nun den standardmäßig vorgegebenen Namen des Installationsordners. Wählen Sie einen noch nicht bestehenden Ordnernamen, z.B. \meinBroker MT4 Instanz-2.
  6. Ändern Sie nun ebenfalls den Namen der Programmgruppe. Am besten nutzen Sie den gleichen Namen, den Sie auch oben für den Installationsordner vergeben haben.
  7. Optional: löschen Sie das Häkchen bei "MQL5.community Website Öffnen", damit Sie schneller ans Ziel gelangen.
  8. Auf "Weiter" klicken und die restliche Installationsautomatik abwarten.
  9. Auf "Fertig stellen klicken", geschafft!

Im Start- bzw. Programm-Menü finden Sie nun die alte und die neue(n) MT4-Installationen. Diese zusätzlichen Installationen nennen sich "Instanzen". Sie befinden sich in jeweils separaten Programmgruppen, damit Sie sie separat öffnen können. Nun müssen Sie sich nur noch auf den neuen MetaTrader 4-Instanzen mit Ihrem (gleichen oder unterschiedlichen) Konto einloggen.

Herzliche Grüße
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

PS: Wenn Sie den Code für das Skript haben möchten, um z.B. es selbst nach Ihren Vorstellungen weiter zu entwickeln oder zu ändern oder um leicht und einfach per copy&paste die Funktionalitäten beispielsweise in einen bestehenden EA zu integrieren, können Sie den Code als mq4-Datei unter dem folgenden Link kaufen und sofort downloaden: http://www.mindfulfx.de/chartzaehler-skript

Happy Birthday für Forex Trader

Diese Woche hat mein Trading-Spezl Geburtstag. Singen wir ihm alle gemeinsam:

Happy birthday to You
Pfund und Yen auf und zu
Short den Dollar, long den Euro
Happy Birthday to You

Wem können wir noch dieses Ständchen halten?

Ihnen allen eine guten Wochenausklang und viele gute Geschäfte
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

Wie ich aus M1-Daten M5-Daten in der Histroriendatenbank im MT4 machen kann

Neulich erreichte mich eine Frage zum Thema hochqualitative Backtest-Daten. Sie lautet:

Ich habe mir für die Backtests Historydaten in M1 besorgt. Meine EAs laufen aber fast alle in der M5-Zeiteinheit. Haben Sie eine Idee, wie ich die M1-Daten in M5-Daten in der Histroriendatenbank im MT4 umwandeln kann?
— Christian S., mindful FX-Kunde

Die Antwort darauf ist ganz einfach:

Nutzen Sie einfach das im MT4 mit eingebaute Skript PeriodConverter.

Wie das geht, Schritt für Schritt?

  1. M1-Chart des gewünschten Symbols öffnen.
  2. Im Navigator-Fenster unter Skripte das Skript PeriodConverter doppelklicken.
  3. Multiplier / Period multiplier factor 5 (oder die gewünschte Timeframe-Minutenzahl) eingeben.
  4. OK klicken.
  5. Fertig.

Nun können Sie die hochwertigen M1-Daten auch auf dem M5-Timeframe nutzen.

Qualitativ hochwertige Daten sind notwendig, um eine höhere Backtest-Qualität zu erreichen. Am präzisesten dafür sind Tick-Daten. Diese können Sie zum Beispiel von Tickstory hier über unseren Partnerlink beziehen. Tickstory aggregiert Trade-Server-Daten von zahlreichen Brokern und aggregiert diese zu einer solideren, objektivierten Tick-für-Tick-Betrachtung der Kurshistorie.

Die Sicherstellung einer hochwertigen Datenqualität bringt Sie auf bessere Verlässlichkeit in der Vergangenheitsbetrachtung. Das ist zwar noch keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Es ist aber das beste Werkzeug, das uns vorliegt, um ein erstes gutes Gefühl für eine per EA automatisierte Trading-Strategie zu entwickeln.
— Cristof Ensslin in "Warum MT4-Backtests vom realen EA-Handel abweichen", 6.10.2017

Herzliche Grüße und ein erholsames langes Wochenende wünscht Ihnen
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

Zusammenschalten von zwei EAs auf einem Chart

Grundsätzlich kann im MetaTrader 4 (MT4) pro Chart ein einziger Expert Advisor (EA) geladen werden. Daher lautet die vorläufige Antwort auf die Frage

Ist es möglich, den DealTimer EA und den GewinnZiel EA in einem Chartfenster zu kombinieren?

Es ist immer nur ein EA pro Chart möglich.

(Diese Frage eines Kunden bezog sich auf unsere beiden per Sofort-Download erhältlichen EAs mFX-DealTimer und mFX-GewinnZiel. Für weitere Infos über diese EAs einfach auf den jeweiligen verlinkten EA-Namen klicken.)

ABER: Im MT4 lassen sich ja mehrere Charts des gleichen Symbols gleichzeitig öffnen. Daher gibt es eine Lösung, so dass zwei oder mehr Experts gleichzeitig laufen und miteinander arbeiten können.

... und so geht's...

Sie können die beiden EAs also zusammenschalten, indem Sie die Experten auf zwei Charts mit gleichem Symbol laden und dann die gleiche MagicNumber vergeben. Im Deal-öffnenden EA (hier: mFX-DealTimer) setzen Sie z.B. MagicNumber 12345 ein. Im zusätzlichen Deal-managenden Programm (hier: der GewinnZiel-EA mFX-GewinnZiel) können Sie den Symbol-Filter und den MagicNumber-Filter aktivieren und entsprechend mit der gleichen MagicNumber (in diesem Beispiel 12345) einstellen.

Das gilt generell gesprochen auch für andere Expert Advisors. Denn bei den allermeisten EAs können Sie die MagicNumber (manchmal auch „ID“, englisch für Identifikationsnummer, genannt) einstellen, mit der Deals geöffnet werden.

Die MagicNumber ist eine Identifikationsnummer, die Deals bei deren Eröffnung durch Skripte und EAs mitgegeben wird. Wird sie nicht bestimmt, wird die MagicNumber 0 (null) vergeben. Auch manuell eröffnete Deals haben die 0 als ID. Eine MagicNumber kann nur bei Dealeröffnung vergeben und nie wieder verändert werden.

In diesem Video zeige ich es Ihnen live an meinem Bildschirm

Aber aufgepasst: nicht alle EAs können sauber zusammenarbeiten.

Wenn beide EAs über Dealeröffnungsfunktionen verfügen oder Dealmanagementaktionen ausführen, kann es zu einem munteren hin und her führen. Z.B., dass der Stop-Loss bei jedem Tick hin und her springt oder dass Positionen geöffnet, geschlossen und danach sofort wieder eröffnet werden.

Testen Sie daher unbedingt ausführlich die Zusammenarbeit von zwei EAs im gleichzeitigen Live-Betrieb auf Demokonten (z.B. bei unserem MT4-Broker-Partner JFD Brokers), bevor Sie damit echtes Geld managen.

Viel Erfolg bei all Ihren Trading-Aktivitäten
Ihr Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

Kann man mit EAs dauerhaft Geld verdienen?

Als EA-Programmierer und langjähriger Trader werde ich immer wieder gefragt, ob man mit Trading-Robots wie Expert Advisors (EA) für MetaTrader 4 (MT4) dauerhaft Geld verdienen kann. Also nach dem Motto: EA „Plug & Play“ anschalten – und ein Jahr später ist das Konto verdoppelt, verzehnfacht oder verhundertfacht.

Die Antwort darauf ist ganz klar: es kommt darauf an.

Warum? Weil die Frage nicht genau genug gestellt ist. Die Frage muss beinhalten, wieviel Geld man im EA Trading verdienen möchte. Nehmen wir uns also ein paar Varianten dieser sehr berechtigten Fragestellung vor.

Kann man mit EAs dauerhaft sein Kapital jährlich verdoppeln?

Meiner Meinung nach lautet die Antwort hierauf ganz klar nein. Es wird Marktphasen geben, in denen ein EA mit viel Hebel und somit hohem Risiko leicht eine Kapitalvervielfachung schaffen kann. Da Sie aber in einer solchen Einstellung regelmäßig Ihr gesamtes Kapital riskieren, ist dies eher der Kategorie Spielkasino zuzuordnen. Kann also Spaß machen, unterhaltsam sein, aber nicht als ernsthaftes investieren verstanden werden.

Denn ob Sie die richtige Phase des Markts erwischen ist Glückssache. Sie können zwar Systematiken wie Equity Trailing Stop (siehe Blog Wie ein Equity Trailing Stop funktioniert) oder Rollende-Backtest-Methode (siehe Blog Den richtigen EA für aktuelle Marktphase finden: rollende Backtests) anwenden. Bei solch hohen Verlustrisiken ist aber der Erfolgsfall dennoch eher dem Glück zuzuordnen und tendenziell mit zahlreichen verlustbehafteten Anschalt-Versuchen verbunden.

Kann man mit EAs dauerhaft 10% oder 20% p.a. auf sein Kapital verdienen?

Hier lautet meine Meinung ganz klar ja. Sie können entweder ein Portfolio an Expert Advisors und somit Handelsstrategien auf ein Portfolio von Assets anwenden, gegebenenfalls unter Marktphasenfilter-Ansätzen wie den oben schon erwähnten Equity Trailing Stop oder Rollende-Backtest-Methode. Damit erzielen Sie durch gestreutes Risiko sehr effektives Verlustrisikomanagement und können dennoch eine im Vergleich zu langristigen Aktieninvestments attraktive Rendite erwirtschaften.

Oder aber Sie verwenden EAs, die systematisch algorithmisch arbeiten und mit effektivem Risikomanagement ausgestattet sind. Zu diesem zähle ich unter anderem unseren Martingale-EA mFX-MartingaleKlassisch mit all seinen Risiko-Schutzmechanismen. Wir setzen ihn selbst mit unserem eigenen Geld ein, in der Erwartung auf 10-20% Rendite pro Jahr. Er wird also keine Wunder verbringen. Zwecks übergeordnetem Risikomanagement setzen wir hier nur einen im Verlustfall verkraftbaren Bruchteil unseres investierbaren Kapitals ein. Denn es verbleibt auch hier ein, wenn auch extrem geringes, Totalverlustrisiko.

Mit meinen nun über 30 Jahren Börsen- und gut 6 Jahren EA-Trading-Erfahrung kann ich guten Gewissens sagen:

  1. Für den passiven Investor sind EAs ein prima Mittel, um dem diversifizierten Portfolio als kleine, geringe Beimischung zu dienen.
  2. Einem aktiven Vollzeittrader dienen Expert Advisors hingegen als unerlässliches Werkzeug, um emotionslos die eigenen Strategien umsetzen zu können.

Letzterer wird immer auch einen Blick darauf haben müssen, ob die zu Grunde liegende Handelsstrategie zur aktuellen Marktphase im gewählten Symbol bzw. Asset passt.

Generell gilt: Je mehr Zeit Sie ins EA-Trading investieren, desto mehr Rendite können Sie generell erwarten. Wenn Ihnen irgendjemand erzählt, er habe einen Wunder-EA, der Ihnen risikofrei Ihr Geld vervielfacht, sollten bei Ihnen blitzartig alle roten Karten und Flaggen vor Ihrem geistigen Auge heftig wedelnd erscheinen.

Beste Trading- und Investment-Erfolge wünscht Ihnen
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA Programmierer

Nur Signale, kein AutoTrading

Wie Sie den EA mFX-MAXingPro verwenden, um sich bei MA-Kreuzungen lediglich benachrichtigen zu lassen und manuell über das Signal zu entscheiden.

Wussten Sie schon? Mit dem EA mFX-MaxingPro können Sie wählen, ob Sie die Kreuzungen der im EA eingestellten gleitenden Durchschnitte automatisch vom EA handeln lassen wollen oder nicht. Sie haben auch die Möglichkeit, dass Sie einfach bei Signal informiert werden – per Email, Push-Benachrichtigung aus Handy oder Pop-Up-Alarm auf dem laufenden Rechner. Was Sie dann mit dem Signal tun, bleibt Ihre diskretionäre Wahl.

Hier eine kurze Anleitung (ab EA Version v1.33 gültig), wie das konkret geht. Es gibt mehrere Möglichkeiten:

Screenshot 1: Benachrichtigungs-management und "KeinTrading"

Screenshot 2: Live Trading nicht zulassen

  1. In den EA-Eigenschaften wählen Sie unter Eingaben → Moneymanagement → Lotsizeermittlung die Option „KeinTrading“ aus. Gleichzeitig muss weiter oben im Benachrichtigungsmanagement der oder die Benachrichtigungsweg(e) Ihrer Wahl aktiviert sein. Im Screenshot 1 nebenan sehen Sie, dass Pushbenachrichtigung aufs Handy sowie die Signaleinzeichnung als Pfeil im Chart aktiviert ist. (Deal-Schließungen über Gegensignale können aber noch weiterhin geschehen, so dass Sie auf diese Art
    den EA "auslaufen lassen" können).

  2. Sie können in den EA-Eigenschaften unter Allgemein → Positionen das Häckchen bei „Live Trading zulassen“ entfernen, siehe Screenshot 2. Für das Benachrichtigungsmanagement gilt das gleiche wie unter 1. beschrieben.

  3. Sie können ganz einfach den AutoTrading-Button deaktivieren. Auch hier ist das Benachrichtigungsmanagement wir unter 1. aufgezeigt einzustellen.

In allen drei Wegen erscheint im Chart links oben der Status „EA aktiv im nur-Signal Modus (KeinTrading)“. Damit können Sie sicher sein, dass der EA Ihnen nur die Signale liefert. Sie entscheiden dann selbst, wie Sie diese verwerten.

Falls Sie den EA mFX-MAXingPro schon haben, stellen Sie bitte sicher, dass Sie die aktuelle Version v1.33 verwenden. Die aktuelle Version steht Ihnen unter Ihrem persönlichen Download-Link aus der Kaufbestätigungsmail (von unserem Partner Digistore24) zur Verfügung, sofern Ihr Kaufdatum nicht mehr als 6 Monate (Variante EX4) bzw. 12 Monate (Variante MQ4) zurück liegt.

Wenn Sie den MT4-Expert Advisor mFX-MAXingPro erwerben möchten, klicken Sie einfach den folgenden Button:

Ihnen den allerbesten Tradingerfolg
Ihr Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA Programmier.

Launch: EA für Portfolio-Gewinnziele

Ein wichtiger Grundsatz im Trading ist die Diversifizierung. Ein über mehrere Assets gestreutes Portfolio verteilt das Risiko auf mehr als eine Position. Wenn die Deals untereinander nicht oder nur wenig korrelieren, senkt das das Risiko mehr als es Gewinnchancen nimmt. Ein Beispiel.

Am Morgen eines Handelstages werfen Sie einen Blick auf den Wirtschaftskalender und sehen, dass ein Zinsentscheid der EZB ansteht. Sie wissen zudem, dass der Markt sich von der darauf folgenden Pressekonferenz Hinweise zur weiteren Zinsentwicklung und Liquiditätsversorgung (Stichwort Quantitative Easing) verspricht. Daher besteht großes Potenzial für kräftige Marktausschläge.

Sie könnten nun alles auf EURUSD setzen, um Ihre Markteinschätzung dort hoffentlich in Gewinn umzumünzen. Was aber, wenn die profitablen Moves im DAX, IBEX, Deutsche Bank, Gold, EURCHF oder Bund-Future geschehen?

Sie erkennen, dass Sie immer erst im Nachhinein genau wissen, welche Reaktion eine Nachricht bei den verschiedenen Handelswerten ausgelöst hat. Daher streuen Sie Ihre Einsätze auf all diese sieben Assets, z.B. bei den von uns seit Januar empfohlenen JFD Brokers – bei dem Ihnen all diese Handelssymbole unter besten Konditionen und herausragender Ausführungsqualität zur Verfügung stehen.

Sie haben nun also Ihr MT4-Konto mit Deals in EURUSD, EURCHF, .DE30Cash (DAX 30), .SPAINCash (IBEX 35), DBK.D (Dt. Bank Aktie), XAUUSD (Gold) und .BUND_M8 (Juni 2018 Bund-Future) wie gewünscht positioniert. Mit dem anstehenden Marktevent möchten Sie in Summe 100 EUR gewinnen, aber maximal 50 EUR verlieren.

Die Pressekonferenz von Mario Draghi beginnt, der Markt kommt in Bewegung. Sie können nun die Entwicklung Ihres Portfolios Tick für Tick, Sekunde für Sekunde beobachten und alle Positionen manuell schließen, wenn die Gewinnsumme Ihren Zielwert im Plus oder Minus erreicht hat.

Oder aber, Sie lassen sich durch einen emsigen Helfer unterstützen, der zuverlässig und schnell arbeitet, ohne dass Sie eckige Augen bekommen. Dieser Helfer ist unser neuer MT4-EA mFX-GewinnZiel, den wir zusammen mit unserem Kunden Holger B. für Sie entwickelt haben.

Sie können darin eine Gewinn- und Verlustsumme oder auch einen Prozentsatz des Kontostands als Zielwert für Ihr Dealportfolio vorgeben. Außerdem erhalten Sie im Chart einen Alles-Schließen-Button, bei dessen Betätigung der EA mFX-GewinnZiel vorzeitig alle offenen Geschäfte im Konto zu aktuellen Marktpreisen schließt.

Der Expert Advisor ist einfach zu verstehen, zu installieren und anzuwenden. Und: wir haben ihn so erschwinglich wie möglich für Sie gemacht. Sehen Sie selbst durch Klick auf das Bild links oder unter http://www.mindfulfx.de/gewinnziel-ea.

Gibt es also einen EA, der alle Positionen schließt, sobald ein bestimmter Betrag X in der offenen Gewinnsumme erreicht ist? Ja, es gibt ihn ab heute! Hoffentlich hilft er auch Ihnen, einen bewegungsfrohen Markt mit Hilfe eines Risiko-diversifizierten Portfolios in stattliche Gewinne zu verwandeln.

Beste Wünsche für Ihren Trading-Erfolg
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

Wie finde ich heraus, ob ein Indikator nachzeichnet, re-paintet oder sonstwie nicht konsistent ist?

Es gibt im MetaTrader 4 (und 5) Indikatoren, die nachträglich ihre Werte verändern können, obwohl die Kerzen schon abgeschlossen sind. Bei einigen wenigen macht dies von der Logik her Sinn. Bei den meisten anderen handelt es sich oftmals um die Art und Weise der Programmierung, die eben diese Inkonsistenz hervorruft.

Aber erst mal Schritt für Schritt.

Die große Mehrheit der im MetaTrader eingebauten Indikatoren arbeiten lupenrein und sind daher auch mehr oder weniger eins zu eins dazu geeignet, nachvollziehbare Signale zum Trading zu liefern – ob im manuellen Trading oder im automatisierten Algo-Handel mittels Expert Advisor (EA).

Alle Standard-Indikatoren fallen in diese Kategorie, sei es gleitender Durchschnitt (Moving Average oder MA), Stochastic, Relative Strength Index (RSI) oder Parabolic Stop-and-Reverse (PSAR). Auch „exotischere“ Hinweisgeber wie Heikin Ashi oder die Ichimoku-Wolke gehören hier dazu. Auf diese sind allesamt Verlass.

Ein paar der in der MT4-Installation mitgelieferten Indikatoren können im Nachhinein noch ihre Werte schon abgeschlossener Perioden verändern. Das ist aber schon in deren Logik eingebaut und somit in sich konsistent. Zum Beispiel der ZigZag und die Fractals gehören dazu. Wenn man die Logik dahinter kennt und versteht, lassen sich aber auch hierauf nachvollziehbare Signale basieren.

Kommen wir zur eventuell problematischen Kategorie.

Es handelt sich hierbei um so genante „Custom Indikatoren“, also nicht im MT4 eingebaute, individuell kreierte Indikatoren.

Sie haben alle gemeinsam, dass sie im MQL4 Code eines EA's mit der iCustom-Funktion abgerufen werden, sofern Sie über einen Ausgabe-Buffer verfügen, der im Detailfenster angezeigt wird. (Es gibt auch Indikatoren, die ausschließlich über Chart-Objekte ihre Werte darstellen. Diese müssen von EA's anders behandelt werden. Dazu aber ein ander Mal mehr.)

Entweder wurden sie von Ihnen selbst programmiert, sie haben sie programmieren lassen oder aber im Internet kostenlos oder kostenpflichtig heruntergeladen. Auch Indikatoren im „Market“ (siehe MT4 Terminal oder mql5.com) fallen allesamt in diese Kategorie.

Nun sage ich nicht, dass diese Indikatoren schlecht sind. Ganz und gar nicht. Im Gegenteil: einige meiner Kunden traden mit Hilfe solcher Werkzeuge extrem erfolgreich.

Ich möchte nur aussagen, dass der Verwender eines solchen Wegweisers sich bewusst sein muss, dass im Live-Betrieb und im Rückblick oft andere Signale ausgegeben und im Chart angezeigt werden. Wenn Sie sich dieser Eigenheiten bewusst sind, können Sie Schwachstellen vermeiden und die Stärken des Indiaktors besser nutzen.

An erster Stelle steht daher herauszufinden, ob der Indikator seine schon festliegenden Werte im Nachhinein verändert oder nicht. Dieses Phänomen nennt sich „nachzeichnen“ oder „re-painting“. Innerhalb dieser "Nachzeichner" gibt es konsistente und inkonsistente Indikatoren, wie oben schon erwähnt.

Konsistente und inkonsistente Indikatoren erkennen

Anhand zweier Beispiele zeige ich Ihnen nun, wie Sie beide voneinander unterscheiden können.

  1. Konsistenter Re-Painter: ZigZag

  2. Inkonsistenter Re-Painter: SuperTrooper (Name geändert)

Sie können diese Indikatoren folgendermaßen auf Konsistenz prüfen.

Schritt 1:

Öffnen Sie zunächst den Strategietester des MT4. Das geht mit der Tastenkombination Strg + r oder über Menü → Ansicht → Strategietester.

Links oben im Strategietester-Fenster wählen sie dann „Indikator“ statt der Standardeinstellung „Expertenprogramm“ aus. Wir beginnen mit dem ZigZag, siehe Screenshot 1.

Screenshot 1: Indikator-Modus und Indikator selbst im Strategietester des MetaTrader 4 auswählen

Schritt 2:

Danach geben wir einen Test-Zeitraum ein, z.B. eine Woche. Der Zeitraum sollte im Verhältnis zur Periode (wir wählen für unseren Test den M15-Chart) nicht zu lange sein, um die Ladezeit für die Datenhistorie kurz zu halten. Gleichzeitig auch nicht zu kurz, um genügend Datenpunkte testen zu können. Als Modell genügt uns hier „Kontrollpunkte“, damit der Backtest schneller durchläuft. Diese Einstellungs-Punkte sehen Sie im Screenshot 2 markiert.

Screenshot 2: Periode, Modell und Zeitraum auswählen

Schritt 3:

Nun starten wir den Test, indem wir auf „Test starten“ klicken, siehe Screenshot 3.

 Screenshot 3: Indikator-Test starten

Screenshot 3: Indikator-Test starten

Schritt 4:

Jetzt können wir die Testgeschwindigkeit erhöhen. Dazu bewegen wir den Geschwindigkeits-Schieber ganz nach rechts, siehe Screenshot 4. Sofort läuft der Test blitzfix durch, bis zum Ende des eingestellten Test-Zeitraums.

Screenshot 4: Test schneller machen

Schritt 5:

Wenn der Test beendet ist, laden wir den getesteten Indikator (hier: ZigZag; nachher siehe unten: SuperTrooper) ein zusätzlichen Mal aufs Test-Chart, obwohl er ja schon vom Tester aufs Chart gezeichnet wurde; siehe Screenshot 5. Wichtig: wirklich erst nach Vollendung des Tests den zusätzlichen Indikator auf Chart einfügen!

Screenshot 5: Getesteter Indikator zusätzlich aufs Test-Chart laden, nachdem der Test vollständig durchgelaufen ist.

Nun können wir im Chart nach links scrollen und werden erkennen, dass nur eine einzige Indikator-Linie zu sehen ist. Das bedeutet, dass beide Indikator-Installationen, die vom Strategietester gezeichnete und die von uns nach dem Test zusätzlich geladene, direkt übereinander liegen. Ein solcher vollständig deckungsgleicher Indikator-Verlauf deutet auf einen konsistenten Indikator hin.

Nun gehen wir die gleichen Schritte mit dem SuperTrooper durch.

In Screenshot 6 sehen wir das Ergebnis nach Ausführung des Schritt 5.

Screenshot 6: Test-Ergebnis des SuperTrooper Indikators

Das obere der beiden Indikator-Unterfenster ist der Test-Verlauf, der vom Strategietester ermittelt und eingezeichnet wurde. Das untere ist der im Nachhinein aufs Chart geladene Indikator. Beide haben die exakt gleichen Einstellungen. Finden Sie die Unterschiede?

Die Indikator-Verläufe sind ähnlich, aber lange nicht identisch:

  1. Ganz links sind im oberen der beiden Indikator-Fenster zwei Short-Signale eingezeichnet, während im unteren Fenster nur eines angezeigt wird.

  2. Die Zeitpunkte der restlichen Signale sind ebenfalls nicht an den gleichen Kerzen.

  3. Der live-Verlauf ist zudem viel zackiger als die Rückbetrachtung.

All diese Punkte weisen eindeutig auf einen inkonsistenten, nachzeichnenden Indikator hin. Wenn solche Ergebnisse auftreten, eignet sich der Indikator in der Regel nicht zur Signalgebung für ein Handelssystem und somit einen Expert Advisor.

Je nach Handelsansatz gibt es Ausnahmen für die Eignung solcher Indikatoren. Einer meiner Kunden arbeitet sehr erfolgreich systematisch mit einem inkonsistent re-paintenden Indikator. Das muss aber gelernt sein und benötigt viel Übung.

Beste Erfolge für Ihre eigene Indikator-Wahl
Ihr Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA-Programmierer