EA Programmieren anfangen mit MQL4 oder MQL5?

Bei meinem letzten JFD-Webinar am 2.10.2018 wurde ich nach einer Empfehlung gefragt, ob man besser auf MT4 oder gleich auf MT5 das Programmieren von Expert Advisors lernen sollte. Hier meine Antwort.

Die Programmiersprache MQL4 für den MetaTrader 4 ist sehr viel einfacher als die Programmiersprache MQL5 für den MetaTrader 5. Damit eignet sie sich schlicht und ergreifend besser für Programmier-Einsteiger.

Die beiden Sprachen sind weiter voneinander entfernt als es deren Namensgebung erwarten lässt. EAs für MT5 zu programmieren kann man dan als zweiten Schritt lernen, wenn man den Einstieg ins Programmieren durch MT4 EAs geschafft hat.

Ich vergleiche das gerne mit Spanisch und Portugiesisch. Beide Sprachen sind eng miteinander verwandt. Spanisch ist aber viel leichter zu lernen, unter anderem weil die Aussprache sehr nah am geschriebenen Wort liegt. Das kommt dem deutschen Muttersprachler sehr entgegen. Portugiesisch hingegen hat zusätzlich ganz andere Ausspracheregeln, so dass dies zu einem höheren Schwierigkeitsgrad für das Erlernen dieser schönen Sprache führt.

Wenn Sie sich die einfachere Sprache zuerst aneignen, erhalten Sie zunächst das Verständnis für Vokabular und Grammatik. Noch wichtiger: Sie generieren in sich selbst die Fähigkeit, eine Sprache zu lernen. Das erleichtert den nächsten Schritt, eine weitere Sprache zu lernen.

Weil das EA-programmieren in MT5 deutlich schwieriger ist, halte ich es für Programmierneulinge für die überlegene Strategie, zunächst mit MQL4 zu beginnen.

“Wird nicht MT5 den MT4 irgendwann komplett ersetzen?” höre ich als Einwurf immer wieder. Das kann gut sein, wird aber sicherlich sich noch über Jahre hinziehen. Die Firma MetaQuotes, die beide Versionen des MetaTraders entwickelt, hat meines Erachtens sogar ein großes Interesse daran, entweder MT4 langfristig beizubehalten oder aber die Masse an MT4-Programmen für MT5 kompatibel zu machen. Warum?

Über deren Website mql5.com, die deren offizielle Plattform für MT4 und MT5 ist, gibt es tausende von EAs, Indikatoren und Signale für MT4 zu kaufen oder mieten. Die Anzahl der für MT5 verfügbaren Programme ist deutlich niedriger. An jedem Kauf, an jeder Miete und an jedem Abonnement verdient MetaQuotes mit ca. 20% mit.

Würden Sie eine solche Einkommensquelle einfach so abschalten? Wahrscheinlich nicht. Daher werden EAs und Co für MT4 in meiner idealen Welt voll kompatibel werden für MT5. Hinweise dafür gibt es schon:

Im Juni 2018 wurde seitens MetaQuotes bekannt gegeben, dass die in MQL4 verfügbaren Funktionen zum Kursdetail-Abruf (z.B. iTime, iOpen, iHigh, iLow, iClose, iVolume etc.) nun auch in MQL5 verwendet werden können. Das erleichtert das “Übersetzen” von MT4 EAs in MT5 EAs ungemein.

Außerdem seien laut Christian Kämmerer von JFD Brokers noch immer sieben mal mehr Lizenzen für MT4 im Umlauf als für MT5, wie er während unseres gemeinsamen Webinars vom 2.10.2018 erwähnte. Das bedeutet, dass der Umstellungsprozess noch eine ganze Weile dauern wird.

Daher ist es meines Erachtens weiterhin sehr sinnvoll, die Programmiersprache MQL4 für MT4 zu lernen und somit die Chance wahrzunehmen, den einfacheren Weg in die Welt des EA-programmierens zu nehmen.

 Heute ist Anmeldeschluss für Oktober-Kurs

Heute ist Anmeldeschluss für Oktober-Kurs

Übrigens: heute ist Anmeldeschluss für die nächste Ausgabe für unseren MQL4-Intensivkurs - EA-programmieren lernen. Noch ein paar Plätze sind verfügbar, so dass Schnellentschlossene am 29. und 30. Oktober 2018 direkt von mir das EA-Programmieren für MT4 lernen können. Klicken Sie rechts auf die Grafik oder oben auf den Link, um sich vollständig zu informieren und anzumelden.

Ich würde mich freuen, Sie Ende Oktober in Stuttgart zu sehen.

Herzliche Grüße
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

MQL4-Intensivkurs - EA-programmieren lernen

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MQL5-Intensivkurs - EA-programmieren lernen

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Webinaraufzeichnung: EA programmieren in 60 Minuten (oder ein paar Minuten mehr…)

Letzte Woche Dienstag, 2.10.2018, hatte ich die Ehre, bei JFD Brokers in ihrem Oktober 2018 - JFD Live Event - Regelbasierte Trading Strategien und Algos im Einsatz zu Gast sein zu dürfen. Im Webinar habe ich live zum Zuschauen und Mitmachen die Zuschauerschaft ins EA-programmieren für MT4 eingeführt.

Wir haben eine Ausbruchsstrategie nach meiner Wert-gebenden Trading-Philosophie aufgesetzt. Fertig wurden wir dabei auf der Buy-Seite. Gerne noch dazu programmiert hätte ich die Sell-Seite sowie eine Schleife, die die Range-Begrenzungen von nicht nur der Vorkerze, sondern mehreren Vorkerzen ermittelt. Dazu hatte die Zeit aber am Ende nicht ausgereicht, vielleicht können wir’s beim nächsten Mal nachholen.

Wie einfach Sie das EA-Programmieren lernen können, sehen Sie hier selbst in der Aufzeichnung des Webinars, kostenfrei in voller Länge:

Den gemeinsam programmierten Expert Advisor MQL4-Code gibt’s ab sofort hier und heute kostenfrei zum Download, unter dem wichtigen HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND RISIKOHINWEIS, dass dieser EA keine Handelsempfehlung darstellt, sondern lediglich zur Veranschaulichung des MQL4-Programmierens und somit nur für Lernzwecke des EA-Programmierens dient. Nutzen Sie ihn ausschließlich auf Demo-Konten!

Webinar-EA per Email bestellen

Bitte senden Sie mir den gemeinsam im Webinar vom 2.10.2018 entwickelten MQL4-Code für den MT4-EA an folgende Email-Adresse:

    Freitagsmails mit wichtigen und spannenden Themen rund ums EA-Programmieren und Trading gewünscht (kostenlos und jederzeit abbestellbar):

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    Danke für Ihr Interesse!

    Viel Spaß und Erfolg beim selbst Programmieren und Traden
    Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA Programmierer

    PS: wenn Sie das EA Programmieren von Grund auf lernen möchten, lege ich Ihnen unseren MQL4-Intensivkurs - EA-programmieren lernen vom 29.-30. Oktober 2018 in Stuttgart wärmstens ans Herz. Alle Infos hier: https://www.mindfulfx.de/mql4intensivkurs/

    Gewinn und Rendite eines Expert Advisors

    In zwei der letzten Blog-Artikel hatte ich Ihnen Drawdown (Drawdown: zwei Definitionen zum Messen von Expert Advisors) und Profitfaktor (Profitfaktor als Erfolgsmaß von Expert Advisor Deals) als Risiko- und Erfolgsmaß für das automatisierte Trading mit Expert Advisors (EAs) vorgestellt. Während diese beiden Kennzahlen eher das Risiko sowie die Gewinn- und Verlustverteilung einer Tradingstrategie beschreiben, benötigen wir abschließend noch das Erfolgsmaß schlechthin, um festzustellen, ob wir unser Geld in das untersuchte System investieren wollen oder nicht.

    Die Berechnung funktioniert eigentlich ganz einfach: wir betrachten den Netto-Gewinn nach Abzug aller Kosten. Diese Summe bezeichnen wir gerne auch als „Gewinn in Kontowährung”. Wir müssen also alle Kursgewinne und Kursverluste aufsummieren und eventuelle Finanzierungskosten sowie Gebühren davon abziehen.

    Setzen wir diesen Gewinn ins Verhältnis mit dem Startkapital, erhalten wir die Rendite, den Gewinn in Prozent des eingesetzten Kapitals, also:

    Um nun die Profitabilität eines EAs mit einer anderen Strategie oder gar komplett anderer Anlageformen vergleichen zu können, ist es sinnvoll, diese Rendite in eine jährliche Rendite, auch als Rendite p.a. (pro anno, lateinisch für pro Jahr) bekannt, umzurechnen. Die Formel dazu lautet wie folgt:

    oder

    oder

    Rechnen wir ein Beispiel aus. Wenn ich, wie derzeit (Stand 07.08.2018) mit unserer mFX-ProvideLiquidity Strategie, vollständig als EA für MT4 automatisiert, z.B. 27,36% Rendite habe, und das Trading mit diesem EA auf bis zu 14 Major Währungspaaren seit Mitte November 2017 aktiv ist, komme ich per Mitte August 2018, also nach neun Monaten, auf folgende annualisierte Rendite:

    Nun kann ich alles ins Verhältnis setzen. Ich kann 36,48% p.a. mit der Aktienmarktrendite oder dem Tagesgeldkonto vergleichen. Natürlich muss ich das vollständige Bild zeichnen, indem ich den wahrscheinlichen, möglichen Drawdown aller zu vergleichenden Renditen als wichtigstes Risikomaß hinzuziehe.

    Die Live Trading Resultate im MT4 zu analysieren, ist manchmal etwas mühsam. Denn die Ergebnisse werden standardmäßig im HTML-Format und zudem im englischen Zahlenformat exportiert. In einem der nächsten Blog-Posts zeige ich Ihnen eine Lösung dafür: ein Skript, mit dessen Hilfe Sie Ihre Dealhistorie in ein sehr Excel-freundliches Format umwandeln können.

    Bleiben Sie automatisch per Email über unsere Blog-Veröffentlichungen informiert:

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    Bis dahin alles Gute für Ihr EA-Trading
    Ihr Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

    Einen (ersten) EA selbst programmieren in 60 Minuten​

    Wie programmiert man einen (ersten) Expert Advisor (EA) in nur 60 Minuten?

    EA programmieren ist kein Hexenwerk. Sonst wäre ich ja eine Hexe...

    In einem zusammen mit JFD Brokers veranstalteten Live-Webinar am kommenden Dienstag, 2.10., um 16 Uhr deutscher Zeit, zeige ich Ihnen die wichtigsten Elemente für ein flexibles Grundgerüst eines Expert Advisors für MT4 - Schritt für Schritt, verständlich und interaktiv erklärt.

    Haben Sie Lust darauf?

    Es wird auch eine Fragen-und-Antworten-Session im letzten Drittel des Webinars geben. Dadurch können Sie mir alle möglichen Fragen stellen.

    Nach dem Webinar werden Sie sogar die Möglichkeit bekommen, den gemeinsam entwickelten MQL4-Code des Expert Advisors kostenfrei von mir zugesendet zu bekommen.

    Alles was Sie zur Teilnahme benötigen, ist ein MT4 Demokonto (z.B. von JFD Brokers: absolut kostenlos und zeitlich unbegrenzt) sowie die kostenlose Anmeldung und Teilnahme am Webinar. Weitere Infos dazu hier:

    Melden Sie sich fürs Webinar gleich an, um sich einen der begrenzten Plätze zu sichern und einen exklusiven Einstieg in die spannende Welt des EA-Programmierens zu schaffen:

     klicken Sie auf diesen Screenshot, um zur JFD-Anmeldeseite zu gelangen. Dort dann auf ANMELDEN klicken und sich kostenlos und unverbindlich für das Webinar registrieren.

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    Bis Dienstag im Webinar
    Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

    PS: Am Ende des Webinars werde ich ein spezielles Angebot für Sie haben, wenn Sie das EA programmieren vertiefen möchten. Registrieren Sie sich daher gleich hier und jetzt.

    Profitfaktor als Erfolgsmaß von Expert Advisor Deals

    Anfang Juli hatten wir in einer Leserumfrage festgestellt, dass Drawdown, Profitfaktor und Rendite p.a. bzw. Gewinn in Kontowährung die meist beachteten Risiko- und Erfolgsmaße einer Trading-Strategie sind, ob diese nun manuell getradet wird oder voll automatisch mittels Expert Advisors (EA) für MetaTrader 4 oder 5 (MT4/MT5). Während ich in einem weiteren Blog-Artikel den Drawdown in zwei verschiedenen Definitionen untersucht habe (Drawdown: zwei Definitionen zum Messen von Expert Advisors), komme ich in diesem heutigen Artikel auf den Profitfaktor zu sprechen.

    Der Profitfaktor kombiniert sehr elegant die Trefferquote sowie die durchschnittlichen Gewinne und Verluste eines EA's zu einer einzigen Zahl. Weiter unten erkläre ich Ihnen genau mittels Formel und ein paar Beispielen, wie der Profitfaktor genau berechnet wird. Zunächst aber noch Wichtiges zum Hintergrund dieses Erfolgsmaßes.

    „Ich habe über 90% Trefferquote“... Haben Sie eine solche Aussage schon mal gehört? Sind Sie dabei aus dem Staunen nicht mehr herausgekommen und haben gefragt: „Wie machst Du das denn?“

    Wenn die Antwort darauf lautet, „ich begnüge mich in meinem EA mit 1 Pip Gewinn pro Deal, während ich 100 Pips Verlust pro Deal risikiere“, wird dieser Tradingansatz voraussichtlich langfristig Verluste bringen – trotz der haushohen und fantastischen Trefferquote.

    Rechnen wir es nach. In 90 von 100 Deals macht der EA 1 Pip Gewinn. Die Summe aller Gewinndeals macht also 90 Pips aus. Ein einziger Verlust von 100 Pips macht nun den gesamten angesammelten Gewinn zunichte, selbst wenn die Trefferquote auf 99% ansteigt.

    Die Trefferquote alleine ist also nicht aussagekräftig. Wir benötigen zusätzlich den durchschnittlichen Gewinn aller Gewinndeals sowie den durchschnittlichen Verlust aller Verlustdeals, um aus der Trefferquote einen sinnvollen Reim zu machen. Hier kommt exakt der Profitfaktor ins Spiel.

    Berechnung des Profitfaktors

    Der Profitfaktor berechnet sich aus genau diesen Elementen:

    Sie sehen aus dieser Formel, dass der Profitfaktor umso höher ist,

    1. je mehr Gewinndeals vorhanden sind,

    2. je weniger Verlustdeals vorhanden sind,

    3. je höher der durchschnittliche Gewinn pro Deal ist und

    4. je niedriger der durchschnittliche Verlust pro Deal ist.

    Im obigen Beispiel mit 90% Trefferquote à 1 Pip Gewinn bei 100 Pips Risiko würde sich folgender Profitfaktor ergeben:

    Praxisbeispiel zur Profitfaktor-Berechnung

    Ein weiteres Beispiel aus der Praxis will ich anhand meiner Trading-Strategie mFX-ProvideLiquidity liefern, die ich mit Echtgeld vollautomatisch durch einen EA in MT4 handle und als abonnierbares und somit 1:1 kopierbares Signal auf dem EA- und MetaTrader 4 und 5-Forum mql5.com unter https://www.mql5.com/de/signals/364198 veröffentliche. Stand 3.8.2018 um 11:16 Uhr ergaben sich folgende Statistikwerte für das System, unabhängig berechnet und bestätigt von der mql5.com-Plattform seit Kontostart im November 2017:

    1. 100 Gewinntrades

    2. 44 Verlusttrades

    3. 8,83 USD Durchschnittlicher Profit

    4. -12,58 USD Durchschnittlicher Verlust

     ProvideLiquidity Signalstatistik lt. mql5.com-Auswertung, Screenshot vom 3.8.2018

    ProvideLiquidity Signalstatistik lt. mql5.com-Auswertung, Screenshot vom 3.8.2018

    Im Screenshot der Signalstatistik oben können Sie in der rechten Spalte, vierte Zeile von oben erkennen, dass der Profitfaktor vom mql5.com-Forum mit 1,59 berechnet wurde.

    Validieren wir diesen Wert durch Ausfüllen der oben kennengelernten Formel:

    Deutung und Bedeutung des Profitfaktors

    Ein profitabler EA wird also immer einen Profitfaktor von größer als 1 haben. Ein Wert unter 1 deutet auf rote Zahlen unterm Strich hin. Ein Profitfaktor von exakt 1 würde bedeuten, dass der EA immerhin die Transaktionskosten (Swap, Kommission, Spread, Slippage und GuV-Umrechnung in Kontowährung) verdient hat.

    Liegen noch keinerlei Verlusttrades vor, tendiert der Wert des Profitfaktor gegen unendlich. Denn dann wird durch 0 geteilt. Ein solcher Stand ist natürlich nur zeitweise vorhanden, weil auch die beste Strategie irgendwann Verlustdeals erleiden wird.

    Generell gilt: je höher der Profitfaktor, desto besser. Betrachten Sie den Profitfaktor eines EA's aber niemals alleine. Denn wenn gleichzeitig z.B. ein unangemessen hoher Drawdown vorhanden ist, ist wohl das Risiko sehr hoch. Zum Drawdown lesen Sie am besten meinen Blog-Artikel zum Thema vom 10. August 2018: Drawdown: zwei Definitionen zum Messen von Expert Advisors.

    Beste Grüße und viele erfolgreiche Trades wünscht Ihnen
    Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

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    Wie man in MQL4 einen Teilverkauf mit Breakeven für die Restposition programmiert

    Ein beliebter Ansatz des Positionsmanagements im Forex-Trading ist es, für einen Deal nicht nur ein, sondern zwei Take-Profit-Levels zu definieren. Bei Erreichen des ersten Gewinnziels wird ein Teil der Position, z.B. 50% der ursprünglichen Lotsize, glattgestellt und somit ein Mindestgewinn gesichert. Damit dieser nicht mehr verloren werden kann, wird für die verbleibende, 50-prozentige Restposition der Stop-Loss auf Einstandskurs nachgezogen.

    Das kann man selbstverständlich manuell durchführen. Diese Vorgehensweise lässt sich aber ebenso in einem Expert Advisor (EA) für MetaTrader (MT4/MT5) automatisieren. In diesem Wissen erreichte mich neulich die folgende Frage eines Kunden.

    Ich interessiere mich für den MAXingPro EA, hätte aber dazu jetzt eine Frage zu einer möglichen Änderung bzw. Anpassung des Codes. Wäre es möglich, eine Funktion in den Code einzubauen, wo man z.B. nach Erreichen von angegeben Pips einen Teilverkauf macht (diesen könnte man in % angeben) und dann die noch offene Position auf Break Even zieht und mit Trailing Stop einfach laufen lässt?
    — Philipp L., Trader und mindful FX Kunde

    Ich war mit Herrn L. so verblieben, dass diese Funktion in einer der nächsten EA-Versionen eingeführt wird. Heute ist es so weit.

    Ich zeige all denjenigen, die selbst am Programmieren interessiert sind, zudem bei dieser Gegelenheit, wie ein solcher Teilverkauf in MQL4 programmiert werden kann. Los geht's, am Beispiel unseres Trendfolge-EA's mFX-MAXingPro!

    Wichtiger Hinweis: in den folgenden Code-Beispielen sind die Änderungen bzw. Hinzufügungen in Fettschrift aufgeführt, während gleich bleibender Code in normaler Schrift geschrieben ist.

    Schritt 1: EA-Datei unter neuem Namen abspeichern und neue Versionsnummer eintragen

    Hier im ersten Schritt öffnen wir zunächst die mq4-Datei des EA's mFX-MAXingPro, der Kreuzungen von zwei Moving Averages (Gleitenden Durchschnitten) als Signalgeber verwendet. Wir speichern sie sofort unter einem neuen Namen (mFX-MAXingPro_v1.50) ab. Damit stellen wir sicher, dass wir jederzeit zur Ausgangs-Version v1.40 zurück kehren können, von der wir wissen, dass sie einwandfrei funktioniert.

    Dann ändern wir im Code die Versionsnummer und das Erstellungsdatum ab, um unsere Arbeit im EA später nachvollziehen zu können. Die Code-Zeile lautet nun:

    #property version "1.50" // 31.08.2018

    Entsprechend unserer neuen Eingaben wird die neue Versionsnummer ab sofort bei Verwendung im MT4-Terminal unter "Allgemein" in den EA-Eigenschaften angezeigt.

    Schritt 2: Teilverkaufs-Eingabeariable definieren

    Eine Break-Even-Funktionalität haben wir in diesem EA schon. Diese wird gesteuert durch die folgenden Eingabevariablen:

    input bool BreakEven_verwenden=true;
    input double BreakEven_Trigger=30;
    input double BreakEven_Profit=0;

    Mit der ersten Variable BreakEven_verwenden kann der EA-Nutzer nachher die Break-Even-Funktionalität ein- und ausschalten. Bei BreakEven_Trigger kann er oder sie in Pips eingeben, bei welchem Dealgewinn der SL auf Einstandskurs nachgezogen werden soll. Mit BreakEven_Profit kann die Traderin schlussendlich eine Vertikalverschiebung in Pips eingeben, so dass der SL-Nachzug auf z.B. 1 Pip im Gewinn vollzogen wird.

    Nun fügen wir zu diesem Codeblock die Eingabe-Variable hinzu, mit der wir später bei der EA Verwendung den gleichzeitigen Teilverkauf steuern können. Sinnvoll ist hier, den Prozentsatz der originalen Lotsize eingeben zu können, der teilgeschlossen werden soll:

    input double BreakEven_Teilverkauf=50;

    Wir werden das so programmieren, dass die Eingabge von 0 den Teilverkauf ausschaltet. Bei Eingabe der voreingestellten 50 würde der EA bei Erreichen der unter BreakEven_Trigger definierten Gewinn-Pips 50% der Ursprungsposition (Beispiel: 50% von 1.00 Lots = 0.50 Lots), also die Hälfte der bestehenden Lotsize teilschließen.

    Schritt 3: Teilverkauf in Break-Even-Funktionalität zunächst für Buy-Deals einfügen

    Nun bewegen wir uns hinein in die OnTick-Funktion, also die Funktion, die ein EA bei Empfang eines jeden Chartkursticks durchläuft. Dort haben wir eine schon eine Schleife programmiert, die alle bestehenden Deals auf MagicNumber und Chartsymbol filtert. Das macht den EA multi-Deal-fähig, denn somit kann er jederzeit seine eigenen Deals wiedererkennen.

    Im bestehenden Code fragen wir für BUY- und SELL-Deals getrennt schon ab, ob einerseits die Break-Even-Funktionalität überhaupt aktiviert ist und ob andererseits der Kurs-Trigger erreicht ist, der zum Nachziehen des Stop-Loss-Kurses auf Einstandskurs +/- Mindestgewinn-Pips eingestellt wurde. Hier fügen wir nun Code ein, der den Teilverkauf effektiv durchführt.

    Zuerst führen wir eine Serie von Bedingungs-Abfragen durch. Sie stellt fest, ob eine Teilschließung überhaupt zugelassen ist in diesem Moment. Am Ende, wenn also alle Bedingungen wahr sind, kommt das Closing selbst in den geschweiften Klammern.

    Ich kommentiere dabei die jeweilige Zeile zum besseren Verständnis:

    if ( BreakEven_Teilverkauf > 0 && BreakEven_Teilverkauf <= 100)
    Diese Bedingung fragt ab, ob der Teilverkauf durch den EA-Nutzer gewünscht ist. Die Abfrage ist genau dann wahr, wenn die Eingabe-Variable BreakEven_Teilverkauf größer als null und gleichzeitig maximal 100 ist. Alle anderen Eingaben schalten also die Teilverkauf-Funktionalität effektiv aus.

    if ( OrderSelect ( Count, SELECT_BY_POS ) )
    In den folgenden Bedingungen benötigen wir Zugriff auf das bestehende Orderkommentar, die Orderlotsize, die Orderticketnummer sowie den aktuell verfügbaren Closingpreis für die Order. Damit der EA auf jeden Fall all diese Orderattribute zur Verfügung hat, selektieren wir die Order nocheinmal. Denn im Fall der OrderModify-Durchführung der Breakeven-Funktionalität kann es sein, dass die bisherige Orderselektion aufgehoben wird. OrderSelect(...) gibt dann wahr zurück, wenn die Order anhand des Schleifen-Zählers Count im Dealpool (SELECT_BY_POS) erfolgreich gefunden werden konnte.

    if ( StringFind ( OrderComment(), "from #" ) < 0 )
    Nun schauen wir im Orderkommentar OrderComment() nach, ob diese Order schon einmal teilgeschlossen wurde. Alle Teilschließungen werden im MT4 automatisch mit from #1234567 anstelle eines eventuell schon bestehenden Orderkommentars kommentiert, damit man erkennen kann, von welcher ursprünglichen Order her diese Restposition stammt. Das ist hilfreich, weil Restpositionen zwar den gleichen Einstiegskurs und die selbe Einstigeszeit, jedoch eine neue Ticketnummer erhalten. Mit der in MQL4 eingebauten StringFind-Funktion durchsucht der Expert Advisor nun das OrderComment() daraufhin, ob der Text from # schon darin zu finden ist. Wenn nein, gibt uns die StringFind-Funktion einen negativen Wert zurück. Unsere if-Bedingung ist also immer dann wahr, wenn die Order noch nicht teilgeschlossen wurde.

    if ( BreakEven_Teilverkauf / 100 * OrderLots() >= MarketInfo ( Symbol(), MODE_MINLOT ) )
    Um Fehlermeldungen im EA-Ablauf der eigentlichen Teilverkäufe zu vermeiden, fragen wir hier ab, ob der Prozentsatz BreakEven_Teilverkauf / 100 der bestehenden Orderlotsize OrderLots() mindestens so groß ist wir die Mindestlotsize des Brokers. Letztere wird über die MarketInfo-Funktion für das aktuelle Chartsymbol Symbol() mit dem Bezeichner MODE_MINLOT abgefragt.

    Sind nun alle vier Bedingungen wahr, kann der EA in die geschweiften Klammern eintreten und den folgenden Code durchlaufen:
       {
       double clsLots = NormalizeDouble ( BreakEven_Teilverkauf / 100 * OrderLots() ,                                              LotsRundung ) ;

    Hier wird die Berechnung der teilschließenden Lotsize der neuen double-Variable clsLots zugewiesen. Der Wert wird dabei durch die NormalizeDouble-Funktion auf die richtige Anzahl an Nachkommastellen gerundet, welche wir in der OnInit-Funktion ermittelt und der Integer-Variable LotsRundung zugewiesen haben.

       while ( IsTradeContextBusy() ) Sleep ( 10 ) ;
    Wir lassen den Experten über die Sleep-Funktion ein in Millisekunden (hier: 10) definiertes Nickerchen machen, solange (while...) die Tradingleitung zum Broker belegt ist, was wir über IsTradeContextBusy() erfahren.

       bool oc = OrderClose ( OrderTicket(), clsLots, OrderClosePrice(), UseSlippage,                                    clrCornflowerBlue ) ;
       }

    Zu guter letzt wird der Teilverkauf an sich durchgeführt. Die OrderClose-Funktion bestücken wir entsprechend mit den notwendigen Parametern Ordernummer OrderTicket(), Lotanzahl clsLots, aktueller Schließpreis (Bid oder Ask) OrderClosePrice(), maximal akzeptierte Kursabweichung (Slippage) UseSlippage (schon in OnInit-Funktion mit dem gewünschten Maximalwert belegt) sowie die Farbe clrCornflowerBlue des Pfeils, der vom EA bei Teilschließung in den Chart eingezeichnet wird.

    Schritt 4: Teilverkauf für SELL-Deals ergänzen

    Der Code, um Sell-Deals teilzuclosen ähnelt dem im letzten Schritt geschriebenen Code sehr stark. Wir können ihn daher per Copy & Paste in die Sell-Deal-Abfrage einfügen. Wir müssen dann nur noch eine kleine Änderung ergänzen:

    if ( BreakEven_Teilverkauf > 0 && BreakEven_Teilverkauf <= 100 )
    if ( OrderSelect ( Count, SELECT_BY_POS ) )
    if ( StringFind ( OrderComment(), "from #" ) < 0 )
    if ( BreakEven_Teilverkauf / 100 * OrderLots() >= MarketInfo ( Symbol(), MODE_MINLOT ) ) 
       {
       clsLots = NormalizeDouble ( BreakEven_Teilverkauf / 100 * OrderLots() ,                                              LotsRundung ) ;
       while ( IsTradeContextBusy() ) Sleep ( 10 ) ;
       oc = OrderClose ( OrderTicket(), clsLots, OrderClosePrice(), UseSlippage,                                    clrCornflowerBlue ) ;
       }

    Vor den Variablen clsLots und oc musste ich lediglich die Variablendefinition entfernen, da wir diese schon bei der Behandlung der Buy-Orders definiert haben und wir uns nicht im strikten Kompiliermodus befinden. Alles andere konnte eins zu eins von der Buy-Seite übernommen werden. (Im strikten Kompiliermodus #property strict hätten wir den kompletten Code inklusive der Variablendefinitionen übernehmen können.)

    Hinweis: um Copy&Paste zu vermeiden, hätten wir auch eine eigene Funktion schreiben können, die dann jeweils bei BUY und SELL abgefragt wird. Das bewirkt das exakt gleiche Ergebnis in der letztendlichen EA Verwendung, spart aber Platz im Code.

    Schritt 5: testen, ob der EA mit dem neuen MQL4-Code funktioniert

    Abschließend testen wir die neue EA-Version des mFX-MAXingPro noch, um sicherzustellen, dass die neuen Code-Module auch wirklich das bewirken, was wir mit ihnen beabsichtigt haben. Dazu rufen wir den Strategietester im MetaTrader 4 auf.

    Bei solchen Funktionalitätstests ist das Modell "Kontrollpunkte" ausreichend. Im folgenden Screenshot sehen Sie wunderbar, wie die Teilclosings nun in der Chart-Grafik aussehen, sowohl für Buy als auch für Sell. Wir beobachten in diesen Fällen zwei gestrichelte Linien vom Einstiegsmoment nach rechts. Die erste hin zum Moment des Breakeven-SL-Nachzugs und Teilverkaufs, die zweite hin zum Zeitpunkt des Schließens der Restposition.

    Funktioniert also alles wie gewünscht! Insbesondere im Fall des Buy-Teilverkaufs am 9. August um ca. 13 Uhr sieht man, wie positiv sich ein solcher Teilclose auf das Ergebnis auswirken kann. Die zwischenzeitlichen Kursgewinne konnten hier zumindest zur Hälfte (Teilverkauf von 50%) mitgenommen werden, während für die Restposition bei Gegensignal immerhin noch ein kleiner Gewinn verblieb.

    Wollen Sie noch mehr MQL4 und EA-programmieren lernen? Vielleicht sogar von Grund auf?

    MQL4-Intensivkurs in Stuttgart

    Wollen Sie von Grund auf lernen, eigene EA's zu programmieren? Möchten Sie mit mir und Gleichgesinnten gemeinsam ein Grundgerüst für einen MT4 Expert Advisor erstellen, auf dem aufbauend Sie weiter entwickeln und lernen können? 

    Dann kommen Sie Ende Oktober zum nächsten MQL4-Intensivkurs - EA-programmieren lernen. Alle Details erfahren Sie hier: https://www.mindfulfx.de/mql4intensivkurs/

    Ich freue mich auf Sie!

    Allerbeste Programmier- und Tradingerfolge wünscht
    Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

    Übergeordnete Trendeinschätzung umsetzen im MAXingPro EA

    Neulich erreichte mich eine Frage zu den Einstellungsmöglichkeiten des EA's mFX-MAXingPro. Dieser EA für MT4 handelt Signale aus Kreuzungen von zwei frei einstellbaren Moving Averages. Er kann die Kreuzungen je nach Wunsch des Traders trendfolgend, aber auch konträr umsetzen.

    Nun die Frage des EA-Käufers:

    Folgendes Problem bzw. folgender Wunsch:
    was muss ich machen, wenn ich nur Longsignale handeln will und der Deal beim nächsten Shortsignal geschlossen wird?
    Ich gehe bei den ganzen Überlegungen von dem von ihnen programmierten mFX-MAXingPro EA aus. Wenn ich einen stabilen Trend habe, kann ich ja festlegen, ob ich beim 1. Signal long oder short gehen will. Bei der nächsten Richtungsänderung soll der Deal geschlossen werden und dann soll der EA wieder beim nächsten Longsignal aktiv werden.
    — ein Käufer des mFX-MAXingPro EA's

    Danke für Ihre Frage. Den gewünschten Effekt erzielen Sie, indem Sie folgende Einstellungen im EA vornehmen:

    Close_bei_Gegensignal = true
    Max_offeneBuys = 1
    Max_offeneSells = 0
    Max_offeneDeals = 1

    Im Screenshot nebenan sehen Sie, wie dies dann in den EA Eingaben aussieht.

    So erreichen Sie, dass Sie den EA je nach Ihrer übergeordneten Trendeinschätzung z.B. nur Buy-Signale handeln lassen. Sie sind generell bullisch für den EURUSD, Brent oder DE30? Dann können Sie somit den MA-Kreuzungs-EA mFX-MAXingPro für MT4 entsprechend einsetzen und die Aufwärts-Swings mitnehmen.

    Herzliche Grüße und beste Handelserfolge
    Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA Programmierer

    PS: alle Infos und den Sofortdownload des Expert Advisors für MetaTrader 4 mFX-MAXingPro finden Sie unter folgendem Link: https://www.mindfulfx.de/maxingpro-ea

    Wie programmiert man einen EA, damit Range-Ausbrüche nur auf Schlusskursbasis getradet werden?

    In diesem Blogpost zeige ich Ihnen, wie Sie einem Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4 (MT4) sagen können, dass er Signale nur auf Schlusskursbasis handeln soll. Das bedeutet, dass zum Eröffnungstick einer jeden Kerze der gerade festgestellte Kerzenschluss der Vorperiode analysiert wird. Das geschieht dann anstelle der ständigen Tick-für-Tick-Beobachtung.

    Ein Beispiel anhand unseres mFX-HochTiefAusbruch EA's: dieser vergleicht bislang bei jedem Kurstick, ob der aktuelle Bid-Kurs höher oder tiefer als die Handelsspanne der letzten 24 abgeschlossenen Kerzen liegt, wobei die Periodenanzahl '24' einstellbar ist durch den EA-Nutzer. Wenn ein Kursausbruch aus dieser gleitenden Range auf dieser kontinuierlichen Beobachtungsbasis vorliegt, tradet der EA vollautomatisch in Ausbruchsrichtung.

    Was aber, wenn Sie als Trader auf den Schlusskurs warten und damit eine eindeutige Signalbestätigung erhalten möchten, um viele voreilige Fehlsignale herauszufiltern? (Eine sehr ähnliche Schlusskurs-orientierte Ausbruchsstrategie hat übrigens die legendären Turtle Trader aus Chicago berühmt und reich gemacht.)

    Um ein Chart-Beispiel für Ausbruch auf Schlusskursbasis und Fehlausbruch auf kontinuierlicher Beobachtungsbasis zu betrachten, sehen Sie sich bitte obiges Video von Minute 0:27 bis Minute 1:24 an. Dann sehen Sie sofort, was ich meine.

    Jetzt zeige ich Ihnen die Elemente im MQL4-Code des EA's, die notwendig sind, um dieses Ziel zu erreichen. Geänderte oder neue Codebestandteile werde ich dabei in Fettschrift darstellen.

    Schritt 1: EA-Datei unter neuem Namen abspeichern und Versionsnummer und Datum ändern

    Zunächst öffnen wir die mq4-Datei des EA's mFX-HochTiefAusbruch, die wir schon haben, und speichern sie unter einem neuen Namen (mFX-HochTiefAusbruch_v1.50) ab. Damit stellen wir sicher, dass wir jederzeit zur Ausgangs-Version v1.40 zurück kehren können, von der wir wissen, dass sie einwandfrei funktioniert.

    Nun ändern wir die Versionsnummer und das Erstellungsdatum ab, um unsere Arbeit im EA jederzeit identifizieren können. Die geänderte Code-Zeile lautet:

    #property version "1.50" // 14.08.2018

    Die neue Versionsnummer in Anführungszeichen wird nun im Reiter "Allgemein" des EA-Eigenschaften-Fensters ohne Anführungszeichen angezeigt.

    Schritt 2: Neue Eingabevariable definieren

    Wir fügen nun im Code-Block der Eingabevariablen eine neue durch den EA-Nutzer in den EA-Eingaben einstellbare boolesche Variable ein, also ein True/False- bzw. An/Aus-Schalter. Damit können wir später in der Nutzung des fertigen EA's zwischen alter und neuer Version hin und her springen, z.B. um in Tests festzustellen, in welcher Marktphase die ständige Ausbruchsbeobachtung besser ist und wann wir lieber die Schlusskursbetrachtung bevorzugen sollten.

    Die neue, eingefügte Code-Zeile lautet:

    extern bool AusbruchNurAufSchlusskursBasis = true ;

    Schritt 3: Eröffnungstick einer neuen Kerze erkennen

    Als nächstes benötigen wir einen Mechanismus, der feststellt, wann eine neue Kerze eröffnet wurde. Denn im Moment der neuen Kerzeneröffnung liegt uns effektiv ein gerade abgeschlossener Kerzenschlusskurs vor, den der EA auf Range-Ausbruch hin untersuchen soll.

    Dazu brauchen wir zunächst eine neue Datum-und-Zeit-Variable (Variablentyp "datetime" in MQL4) auf globaler Basis, also außerhalb aller Funktionen definiert. Diese Variable kann somit in der OnInit-Funktion einen ersten Wert erhalten, der dann einfach in der OnTick-Funktion verwertet werden kann.

    Wir nennen sie "CurrentTimeStamp", also der Zeitstempel der aktuellen Kerze, und fügen diese Variable im relevanten Code-Block zu schon bestehenden, global verfügbaren datetime-Variablen des EA's hinzu:

    datetime SignalTime, Waitzeit, WaitzeitTP, CurrentTimeStamp ;    

    Schritt 4: neue Variable mit erstem Wert belegen  

    In der OnInit-Funktion, die einmalig bei jedem Start des EA's durchlaufen wird, lassen wir den EA nun die neue Variable CurrentTimeStamp mit dem ersten Wert belegen. Das nennt sich auch "initialisieren".

    Innerhalb der geschweiften Klammern der OnInit-Funktion fügen wir folgende Code-Zeile ein:

    CurrentTimeStamp = Time[0] ;

    Time[0] fragt den Zeitstempel (Time) der aktuellen Kerze ([0]) ab. Time[1] wäre der Zeitstempel der zuletzt abgeschlossenen Kerze, Time[2] der davor etc.

    Schritt 5: Tick für Tick den Chart auf neue Kerze hin überprüfen

    Nun bewegen wir uns zur OnTick-Funktion. Das ist der Code-Bestandteil, in dem Sie definieren, was der EA bei jedem Empfang eines Kursticks des gewählten Chartsymbols berechnen und ausführen soll.

    Hier überprüfen wir nun jeden Tick, ob der Zeitstempel der aktuellen Kerze noch dem in der Variable CurrentTimeStamp festgehaltenen Wert entspricht. Wenn ja, befinden wir uns offensichtlich noch in der selben Kerze wie zum vorherigen Tick. Wenn nein, was in MQL4 durch die Zeichenkombination != geprüft wird, dann ist soeben eine neue Kerze eröffnet worden.

    In diesem letzteren Fall müssen wir eine zuvor neu definierte Wahr-Falsch-Variable NewBar (englisch für neuer Balken, neue Kerze) für diesen einen Kurstick auf WAHR (true) stellen sowie die CurrentTimeStamp-Variable auf den jetzt vorhandenen Zeitstempel anpassen.

    Das alles geht folgendermaßen:

    bool NewBar = false ;
    if (Time[0]  != CurrentTimeStamp)
       {
       NewBar = true ;
       CurrentTimeStamp = Time[0] ;
       }

    Für den Rest des OnTick-Codes, also alles, was unterhalb dieses eben eingefügten Code-Blocks geschrieben ist, kann nun die Variable NewBar, die nun exakt einen Tick lang auf True steht, als Hinweis auf die Kerzeneröffnungs-Situation verwertet werden.

    Schritt 6: Handelssignal auf beide Ausbruchsmethoden anpassen

    Den bestehenden Code, der ein Ausbruchs-Handelssignal in der kontinuierlichen Betrachtungsmethode auslöst, müssen wir nun daraufhin anpassen, dass er nur noch dann durchlaufen wird, wenn eben diese Ausbruchsmethode ausgewählt ist. Wir erinnern uns an Schritt 3: das wird dadurch durch den EA-Nutzer gesteuert, dass die Eingabevariable AusbruchNurAufSchlusskursBasis auf False gesetzt wird.

    Das fragen wir nun so ab:

    if ( !AusbruchNurAufSchlusskursBasis && Bid > LongLevel && HandelsRichtung >= 0 ) LongSignal = true ;
    if( !AusbruchNurAufSchlusskursBasis && Bid < ShortLevel && HandelsRichtung <= 0 ) ShortSignal = true ;

    Hinweise: LongLevel und ShortLevel sind Variablen, die aus Range-Untergrenze bzw. Range-Obergrenze ermittelt werden, siehe weiter unten. HandelsRichtung ist eine Eingabevariable des EA's, die die erlaubte Handels-Richtung definiert, also Long (1), Short (-1), oder Long&Short (0).

    Nun ergänzen wir Code für den Fall, dass AusbruchNurAufSchlusskursBasis auf True eingestellt ist:

    if ( AusbruchNurAufSchlusskursBasis && NewBar && Close[1] > LongLevel && HandelsRichtung >= 0 ) LongSignal = true ;
    if ( AusbruchNurAufSchlusskursBasis && NewBar && Close[1] < ShortLevel && HandelsRichtung <=0 ) ShortSignal = true ;

    Damit fragen wir nun diese Ausbruchslogik nur einmal pro Kerze ab (NewBar, also zum ersten Tick einer Kerze) und vergleichen dann den gerade festgestellten Schlusskurs (Close[1]) mit der Range.

    Schritt 7: Range aus den richtigen Kerzen ermitteln

    Kommen wir nun zur Range-Ermittlung, also zur Berechnung der Variablen LongLevel und ShortLevel. Diese müssen wir nun noch so anpassen, dass sie bei der Schlusskurs-basierten Verwendung unseres Ausbruch-EA's die Range aus den richtigen Kerzen ermittelt.

    Wir befinden uns ja im Moment der Kerzeneröffnung schon in einer neuen Kerze, wollen aber nun die Vorkerze mit den vor dieser Vorkerze liegenden Extremkursen vergleichen. Daher müssen wir die Höchst- und Tiefstkursabfrage um eine Kerze nach links verschieben, den Abfrage-Shift also um eins erhöhen.

    Das machen wir so:

    int barshift = 0 ;
    if ( AusbruchNurAufSchlusskursBasis ) barshift = 1 ;
    double RangeUp = High [ iHighest ( NULL, 0, MODE_HIGH, HochTief_Perioden, 1+barshift ) ] ;
    double RangeLo = Low [ iLowest ( NULL, 0, MODE_LOW, HochTief_Perioden, 1+barshift ) ] ;
    double LongLevel = RangeUp + ( Puffer_Pips * UsePoint ) ;
    double ShortLevel = RangeLo - ( Puffer_Pips * UsePoint ) ;

    LongLevel und ShortLevel werden in dieser Programmierweise durch einen Zwischenschritt berechnet. Zunächst berechnen wir die Variablen RangeUp und RangeLo, die den höchsten Höchstkurs bzw. den tiefsten Tiefstkurs innerhalb der durch die Eingabevariable HochTief_Perioden in Anzahl Kerzen definierten Rangedauer zugewiesen bekommen. Danach adjustieren wir die Range noch um einen manuellen Puffer, der durch die Eingabevariable Puffer_Pips in Pips vom EA-Nutzer definiert wird. UsePoint enthält dann unsere Pip-Definition: 1 Pip = 0,0001 Kursbewegung, wenn 4- oder 5-stellig quotiert wird; 1 Pip = 0,01 Kursbewegung, wenn 3-stellig quotiert wird; 1 Pip = 1,00 Kursbewegung, wenn 0-, 1- oder 2-stellig quotiert wird.

    Diese sieben Schritte sind nun im MQL4-Code für den EA mFX-HochTiefAusbruch eingefügt, wodurch Sie nun ab sofort in Deals einsteigen können, so wie die Turtle Traders aus Chicago es getan hätten - nur mit dem klitzekleinen Unterschied, dass Sie es mit einem EA voll automatisch haben können anstatt manuell die Märkte überwachen zu müssen.

    Wollen Sie mehr EA-programmieren lernen? Kommen Sie einfach zu meinem Präsenz-Workshop MQL4-Intensivkurs - EA-programmieren lernen in Stuttgart im Oktober. Klicken Sie hier oder auf das Bild, um sich zu informieren und dann anzumelden.

    Herzliche Grüße und beste Wünsche für Ihr eigenes Trading
    Ihr Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

    Multi-Asset-Management mit Gewinnziel-EA

    Kürzlich erreichten mich zwei Fragen eines Kunden bezüglich des Risiko- und Gewinnzielmanagements von Deals in mehreren Assets, die gleichzeitig auf einem MetaTrader 4-Konto laufen.

    Ich interessiere mich für Ihren EA mFX-GewinnZiel. Dazu eine Frage: kann ich ihn so einstellen, dass alle offenen Positionen bei einem bestimmten Gewinn/Verlust geschlossen werden? Also kann ich z.B. eingeben: alles schließen bei Gewinn von 10 EUR? Oder alles schließen bei Verlust von 10 EUR. Wenn ja, kann ich das auch in Prozent eingeben?
    — Kundenfrage vom Juli 2018

    Meine Antwort darauf ist kurz und knapp:

    Der EA mFX-GewinnZiel schließt alle Positionen bei Gewinn von x EUR oder Prozent, je nachdem, welche Einstellung Sie wählen. Das gleiche gilt für die Verlustseite, separat vom Gewinn einstellbar.

    Daraus ergab sich dann eine Folgefrage:

    Ich habe Ihren EA gekauft. Wie stelle ich ihn ein, wenn ich offene Positionen verschiedener Underlyings bei einem bestimmten Gesamtgewinn schließen möchte, wie z.B. EUR/USD + DAX + DJ?
    — mFX-GewinnZiel EA Käufer

    Auch das ist leicht geklärt:

    Wenn bei einem Gesamtgewinn aller schwebenden Positionen von z.B. 10 EUR alles realisiert werden soll, nutzen Sie folgende Eingaben:

    1. Klicken Sie unten rechts im Eingabefenster auf "Standard"
    2. Dann geben Sie bei GewinnZiel_inKtoWhrg 10 ein
    3. Filter_ChartSymbol muss auf false eingestellt werden.

    Dann wird der EA mFX-GewinnZiel bei 10 EUR Gesamtgewinn aller offenen Positionen in Ihrem MT4-Konto, quer über alle Assets hinweg, alle Deals schließen. Das fertige Eingabefenster sehen Sie rechts.

    Viel Erfolg beim Trading wünscht
    Ihr Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

    Neuer MQL4-Intensivkurs-Termin im Oktober: EA-programmieren lernen

    Nach einigen Anfragen in den letzten Wochen, wann es denn wieder einen MQL4-Intensivkurs – EA-programmieren lernen geben wird, habe ich nun einen neuen Termin für Sie:

    29.-30. Oktober 2018 in Stuttgart, jeweils ganztägig.

    Was lernen Sie hier?

    1. Sie lernen, einen eigenen Expert Advisor für MetaTrader 4 zu programmieren. Wir bauen dabei gemeinsam ein EA-Grundgerüst, so dass Sie daraus selbst weitere EAs erstellen können.

    2. Sie lernen die wichtigsten Funktionen und Befehle der Programmiersprache MQL4 kennen, um selbst darauf aufbauen und weiter lernen zu können.

    3. Sie lernen direkt aus meinen Erfahrungen aus über 6 Jahren EA-Programmierung, so dass Sie schnell lernen, auf was es in der Programmierpraxis ankommt und wie Sie übliche Anfängerfehler einfach umgehen können.

    Das alles macht es vergleichsweise einfach, den Sprung ins kalte Wasser der EA-Programmierung mit Leichtigkeit zu schaffen.

    Was sagen vorherige Teilnehmer?

    Ich würde den MQL4-Intensivkurs – EA programmieren lernen weiterempfehlen, da man die komplette Funktionalität eines EA’s kennenlernt und da man im Anschluss in der Lage ist, eigenständig Strategien zu programmieren.
    — Timo Heberling, Marburg
    EA-Programmierung ist doch kein Hexenwerk! Durch klar strukturierte Herangehensweise haben wir unseren ersten EA programmiert.
    — Johann Hamm, Bonn
    Selbst wenn man ohne Vorkenntnisse teilnimmt, wird man an jeder Stelle mitgenommen und nach zwei Kurstagen in die Lage versetzt, eigene Handelssysteme aufzusetzen. Herr Ensslin nimmt sich viel Zeit und kann sich in die Situation eines Traders genauso wie eines Programmierers hineinversetzen. Klare Empfehlung!
    — E. Baumgarten, Ulm
     
    Der Kurs ist für Anfänger geeignet, wobei der Stoff zügig vorgestellt wird. Es wird darauf geachtet, dass die Teilnehmer folgen können. Vorkenntnisse in MQL4 sind vorteilhaft, jedoch keine Bedingung.
    — Teilnehmer vom Januar 2018
    Der Kurs gibt sehr praxisorientiert Einblick in Logik und Vorgehen der MQL4-Programmierung. Die Teilnehmer programmieren selbst ihr MQL4-Programm, was parallel von einem regen Austausch zu verschiedensten MQL4-/FX-Themen begleitet wird
    — Teilnehmer vom Januar 2018

    Übrigens: bei den letzten Terminen im August 2017 und Januar 2018 waren die 8 Workshop-Plätze sehr nachgefragt und daher schnell ausgebucht. Daher empfehle ich Ihnen, sich bei Interesse gleich zu informieren und anzumelden.

    Hier der Link zur Info- und Anmeldeseite: https://www.mindfulfx.de/mql4intensivkurs/

    Wer sich schon mindestens einen Monat vor dem ersten Workshoptag, also spätestens bis zum 29.9.2018, anmeldet, erhält 100 EUR Frühbucherrabatt. Das reduziert das Teilnahme-Ticket von 695 EUR auf nur 595 EUR.

    Darin enthalten sind Workshop-Teilnahme, ein Einführungs-Begleitbuch, Seminargetränke und -snacks sowie drei jeweils einstündige Follow-up-Sitzungen per online Video-Konferenz, in der Sie alle Ihre Fragen klären können, die im Nachhinein auftreten.

    Ich freue mich auf Sie und Ihre Anmeldung
    Cristof Ensslin

    Drawdown: zwei Definitionen zum Messen von Expert Advisors

    Im letzten Blog Drawdown, Profitfaktor, Rendite und Gewinn: Trading-Ergebnisse unter der Lupe hatten wir feststellen können, dass der Drawdown das meist beachtetste Risikomaß ist, um einen Expert Advisor (EA), also einen Trading Robot für MetaTrader 4 (MT4) und 5 (MT5) einschätzen zu können. Der Drawdown misst, allgemein gesprochen, den maximalen Rücklauf des Kontokapitals, auch Equity genannt. Man kann ihn entweder in Kontowährung oder als Prozentsatz ausdrücken.

    Parallel zu diesen beiden Möglichkeiten der Ausdrucksweise gibt es – und das ist meines Erachtens viel wichtiger zu wissen – zwei unterschiedliche Definitionen für den Drawdown eines Kontos oder einer Handelsstrategie. Sie haben beide ihren Stellenwert. Wir als Trader müssen wissen, wann welche Definition verwendet wird:

    1. Drawdown = der maximale Verlust von Equity vom Equity-Höchststand aus gemessen.

    2. Drawdown = der maximale Verlust von Equity vom jeweils aktuellen Kontostand aus gemessen.

    Nehmen wir nun beide Ermittlungsvarianten unter die Lupe. Welche Messlatte ist für welchen Zweck geeignet?

    Drawdown = der maximale Verlust von Equity vom Equity-Höchststand

    Mein bisheriges Verständnis für die Messung des Risikos einer Strategie anhand des maximalen Rücklaufs war dieses: um einen Drawdown zu ermitteln, muss ein EA zu jedem Zeitpunkt oder Kurstick folgende Messung anstellen.

    Startkapital
    +Summe der realisierten Gewinne
    - Summe der realisierten Verluste
    +Summe der schwebenden Gewinne
    - Summe der schwebenden Verluste
    = aktuelles Equity der Strategie bzw. des Kontos.

    Aus dieser – sagen wir sekündlichen – Messung merkt sich ein EA den höchsten gemessenen Stand. Sobald in einem Tick ein niedrigeres Equity ermittelt wird, ist ein Drawdown vorhanden. Diesen können wir entweder in Prozent vom Höchststand oder absolut in Kontowährung, also z.B. EUR, ausdrücken. Ein Beispiel:

    1. Wir starten mit 10.000 EUR Kapital auf dem Konto und eröffnen ein EURUSD Buy Geschäft – bzw. ein Expert Advisor tut dies für uns aufgrund eines Handelssignals.

    2. EURUSD tickt nach oben, zum Kontostand von 10.000 EUR kommen nun sagen wir 10 EUR schwebende Gewinne. Unser Equity steht also bei 10.010 EUR. Dies ist der bisherige Höchststand, also merken wir uns diesen Stand als Hochwassermarke.

    3. EURUSD tickt wieder nach unten auf unseren ursprünglichen Einstiegskurs. Der EURUSD Buy Deal ist also 0 EUR Wert. Zuzüglich der 10.000 EUR auf dem Konto beträgt unser Equity also wieder 10.000 EUR.

    4. 10 EUR Drawdown sind seit dem Equity-Maximum entstanden, was ca. 0,0999% von eben dieser Spitze entspricht.

    Dieser Ansatz der Drawdown-Messung wird übrigens im Strategietester Ihres MetaTraders verwendet. Wenn Sie im Testbericht nach dem Maß "Drawdown" oder, in deutsch-sprachigen Programmversionen, "Rücklauf" Ausschau halten, werden die Zahlen, die Sie dort finden, nach dieser Messmethode ermittelt worden sein. Ein Beispiel dazu sehen Sie für einen low-risk Backtest unseres MT4-EA's mFX-MAXingPro im folgenden Screenshot.

    Der Rücklauf vom maximal erreichten Equitystand ist sehr effektiv, um zum Beispiel einen Trailing Stop auf Kontoebene zu praktizieren. Dabei ziehen Sie – wie bei einem Trailing Stop auf Dealebene – immer dann die Reißleine, wenn der Rücklauf vom besten erreichten Equitystand einen festgelegten Wert erreicht oder überschreitet. Dieser Wert kann, wie schon erwähnt, in Prozent vom Kontokapital-Höchststand oder aber als absoluter Wert in Kontowährung ausgedrückt werden.

    Damit stellen Sie jederzeit fest, ob Ihr EA-Setup in der aktuellen Marktphase noch funktioniert oder nicht. Diese Logik habe ich übrigens im Überwachungs-EA mFX-EquityWatch automatisiert und für Sie preisgünstig zum Sofort-Download zur Verfügung gestellt: https://www.mindfulfx.de/equitywatch-ea/.

    Der Nachteil dieser Methode zur Messung des Drawdowns ist, dass Kapitaleinzahlungen oder -Abbuchungen keine Berücksichtigung finden, zumindest nicht voll automatisch. Warum?

    Dazu setzen wir unser Beispiel von oben fort:

    1. Wir entnehmen dem Konto 1.000 EUR, aus welchem Grund auch immer. Der Kontostand steht nun bei 9.000 EUR.
    2. Sind nun 10 EUR oder 1.010 EUR Drawdown vorhanden? Falls 10 EUR, weil um Kapitalbewegungen bereinigt, sind dies nun 0,0999% von 10.010 EUR oder 0,1111% von 9.000 EUR? Oder sollten wir nach Ein- oder Auszahlungen doch lieber alles zurücksetzen und von Neuem starten, also den gemessenen Equity-Höchststand dem aktuellen Equity gleichsetzen?

    Sie sehen schnell, dass hier viele Möglichkeiten und Freiheitsgrade gegeben sind. Dabei ist keine der Vorgehensweisen nach Kapitalbewegungen per se gut oder schlecht. Sie muss nur festgelegt und konsistent sein und zu Ihren Rahmenbedingungen passen.

    Wenn Sie regelmäßig Ein- oder Auszahlungen tätigen, ist der zweite Ansatz zur Drawdown-Berechnung in Betracht zu ziehen.

    Drawdown = der maximale Verlust von Equity vom jeweils aktuellen Kontostand aus gemessen.

    Vor knapp einem Jahr bin ich auf diese zweite Art der Messung eines Drawdowns gestoßen: Drawdown = aktuelles Equity – aktueller Kontostand. Wenn das Ergebnis dieser Formel positiv ist, wird der Wert auf 0 gesetzt. Denn das Equity ist dann größer als der Kontostand, was so viel bedeutet, dass die laufenden Deals in Summe im Gewinn liegen. Also ist kein Drawdown vorhanden.

    Merke: Diese Art und Weise der Rücklauf-Ermittlung blendet die realisierten Gewinne und Verluste komplett aus. Sie bewertet immer nur die laufenden Geschäfte, also die Summe der unrealisierten Gewinne und Verluste, im Verhältnis zum Kontostand.

    Wieder ein Beispiel, um die Systematik klarer darzustellen:

    1. Wir starten mit 10.000 EUR Kapital auf dem Konto und eröffnen ein EURUSD Buy Geschäft – bzw. ein Expert Advisor tut dies für uns aufgrund eines Handelssignals.

    2. EURUSD tickt nach oben, zum Kontostand von 10.000 EUR kommen nun sagen wir 10 EUR schwebende Gewinne. Unser Equity steht also bei 10.010 EUR. Nach obiger Formel berechnen wir Drawdown = 10.010 EUR – 10.000 EUR = 10 EUR. Da das Ergebnis positiv ist, setzen wir den Wert auf 0 EUR. Der aktuelle Rücklauf beträgt also 0 EUR.

    3. EURUSD tickt wieder nach unten auf unseren ursprünglichen Einstiegskurs. Der EURUSD Buy Deal liegt also weder im Gewinn noch im Verlust. Unser Equity steht also wieder bei 10.000 EUR. Nach obiger Formel berechnen wir erneut den Drawdown = 10.000 EUR – 10.000 EUR = 0 EUR. Der aktuelle Rücklauf beträgt noch immer 0 EUR.

    4. Hier sehen Sie schon den großen Unterschied zwischen beiden Methoden. Schritt 3 der ersten Methode produzierte einen Drawdown von 10 EUR, während diese zweite Methode noch keinerlei Drawdown anzeigt.

    5. Erst wenn der EURUSD weiter fällt und unser Geschäft sagen wir -10 EUR Wert ist, fällt unser Equity auf 9.990 EUR, was dann einem Drawdown von -10 EUR oder -0,1% vom Kontostand entspricht. Anders ausgedrückt ist der Drawdown laut dieser Ermittlungsmethode immer die Verlustsumme aller offenen Deals inklusive Swap und Kommission.

    Wie bin ich überhaupt auf diese Drawdown-Definition gekommen? Ich arbeite seit letztem Herbst vermehrt mit dem EA-Forum mql5.com, auf dem MT4- und MT5-Nutzer unter anderem Signale Ihrer eigenen Strategien veröffentlichen oder die Signale anderer Trader abonnieren, Code-Tips, EAs und Indikatoren erhalten oder Trading-Ideen diskutieren können.

    Für die dort veröffentlichten Signale wird der Drawdown nach eben dieser zweiten Methode berechnet. Ein Beispiel-Screenshot von der mql5.com-generierten Grafik, wie die Verlustsumme der offenen Deals in Prozent des Kontostands unseres eigenen Echtgeld-Signals ProvideLiquidity oszilliert, sehen Sie hier:

    Das ist deutlich einfacher, da die Trader somit frei nach Lust und Laune (oder Mach-Trading-zu-Einkommen-Strategie, siehe auch Blog Wie man Trading zu Einkommen macht) Ein- und Auszahlungen durchführen können.

    Alles hat zwei Seiten, somit hat auch diese Methode der EA-Drawdown-Ermittlung Nachteile. Wenn Sie zum Beispiel viele Scalping-Deals generieren und kurzfristig zahlreiche kleine Gewinne oder Verluste realisieren, wird Ihre offene GuV-Summe niemals einen großen Wert erreichen. Es kann schlimmstenfalls passieren, dass Ihr Kontowert 10-EUR-weise von z.B. den besagten 10.000 EUR auf 0 EUR, also um komplette 100% zurückgeht und ein Totalverlust verbleibt, obwohl Ihr maximaler Drawdown laut dieser zweiten Messmethode nie größer war als 10 EUR.

    Wenn Ihre EAs tendenziell längerfristige und zahlreiche parallele Deals generieren oder Sie regelmäßig Ein- und Auszahlungen von Ihrem MT4-Konto tätigen, ist diese zweite Methode der Drawdown-Ermittlung und Risikokontrolle sehr stabil und konsistent. Ich habe sie ebenfalls als Expert Advisor programmiert und für Sie erhältlich gemacht:

    Sie können die Kontoüberwachung per schwebender Gewinn- und Verlustsumme in Kontowährung oder Prozent vom Kontostand mit dem EA mFX-GewinnZiel auf Ihrem MT4-Konto automatisieren: https://www.mindfulfx.de/gewinnziel-ea/.

    Denken Sie bitte darüber nach, welche der beiden Methoden zur Ermittlung des maximalen Rückgangs für welche Ihrer Tradingstrategien und -konten die passende ist. Vielleicht sind es auch beide, um einen vollständigen Überblick zu erhalten. Am Ende haben Sie ein effektives Instrument zur Risikomessung und -steuerung Ihres Tradings.

    Um ein umfassendes Bild der Erfolgs- und Risikomessung eines Expert Advisors zu erhalten, müssen wir nun noch zusätzlich zum Drawdown den Profitfaktor sowie Gewinn und Rendite unter die Lupe nehmen. Das folgt in weiteren Blog-Artikeln.

    Bis dahin herzliche Grüße und beste Wünsche für Ihr eigenes Trading
    Ihr Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

    Drawdown, Profitfaktor, Rendite und Gewinn: Trading-Ergebnisse unter der Lupe

    Letzte Woche in meinem Blog Top 3 Erfolgs- und Risiko-Maße im EA Trading bat ich um Ihre Mitarbeit, um eine Wortwolke (Wordcloud) zu erstellen mit den wichtigsten 3 Maßstäben, an denen wir alle unsere EAs statistisch messen können.

    Vielen Dank für Ihre super Mitwirkung! Sie sind spitze!

    Stand heute (in den Morgenstunden des 12.7.2018) gaben insgesamt 30 Trader Ihre Stimmen ab. Daraus erstellte uns Mentimeter vollautomatisch und im Handumdrehen folgende Wortwolke:

    Die Anzahl der gleichen Stimmabgaben bestimmt die Größe des Eintrags im Layout der obigen Wortwolke. Gold und Silber sind eindeutig vergeben, der dritte Platz ist meiner Interpretation nach geteilt:

    1. Drawdown
    2. Profitfaktor
    3. Gewinn in Kontowährung
      Rendite p.a.

    Was mir gleich auffällt, ist, dass meine EA-Trader-Community das Risiko einer Trading-Strategie als wichtigstes Erfolgskriterium im Blick hat. Das lässt mein Herz höher schlagen und die Hoffnung steigern, dass wir hier gemeinsam Stück für Stück uns in die 10% der erfolgreichen Trader reinarbeiten. Denn simpel, aber wahr: wer den maximalen Rückgang des Kontowerts gering hält, hat es einfacher, verlorenen Boden wieder gut zu machen.

    Der Profitfaktor kombiniert elegant die Trefferquote und den durchschnittlichen Gewinn und Verlust eines Trading-Robots und ist somit sehr nützlich. Zusammen mit Gewinn und Rendite sollten diese vier Risiko- und Erfolgs-Maßstäbe dem ernsthaften EA-Trader einen guten Einblick geben, um eine Strategie bewerten zu können.

    In den kommenden Wochen und somit Blog-Artikeln werde ich Drawdown, Profitfaktor, Rendite und Gewinn ausführlich (und hoffentlich leicht verständlich) erklären.

    Bleiben Sie also informiert, indem Sie sich hier rechts in meinen wöchentlichen Infomail-Verteiler eintragen. Es wird sich lohnen. Denn nur wer die harten Fakten seiner EAs kennt, versteht und daraus Konsequenzen zieht, kann ständig dazu lernen und ein immer besserer Trader werden.

    Herzliche Grüße und bis nächsten Freitag
    Ihr Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

    Top 3 Erfolgs- und Risiko-Maße im EA Trading

    Im Monat Juli wird es in meinen Freitags-Blogs hauptsächlich um die Deal-Analyse im EA Trading gehen. Erfolg und Risiko mittels Statistiken aus Backtests und vor allem echten Deals zu messen, ist einer der Schlüssel zum langfristigen Erfolg im Algo-Trading.

    Ein bisschen Spaß muss sein

    Bevor es richtig zur Sache geht, wollen wir erst mal ein bisschen Spaß haben. Klingt doch gut, oder? Lassen Sie uns zunächst eine hübsche Wortwolke - oder auch englisch Workcloud genannt - erstellen.

    Dazu möchte ich Sie um einen Gefallen bitten. Könnten Sie mir (und damit allen Lesern) eine kurze Frage beantworten? Sie lautet:

    Welches sind Ihre Top 3 Erfolgskriterien, Risikomesslatten und Statistikmaße, wie z.B. Gewinn in Kontowährung, Rendite p.a., Drawdown in Prozent, Profitfaktor oder ähnliches, die Sie nutzen, um den Erfolg Ihres Tradings (mit oder ohne Expert Advisor) zu messen?

    Ihre Wortwahl wird sich sofort in Realtime auf diese Wortwolke auswirken, von deren bisherigen Stichworten Sie sich auch gerne für Ihre eigenen Antworten inspirieren lassen können:

    Dieses Wordcloud- bzw. Präsentations-Tool von Menitmeter finde ich total klasse...

    Danke für Ihre Teilnahme und Mitwirkung! So wird's bunter, so wird's lustiger. Es ist spitzenmäßig, eine potenziell so trockene Thematik wie die Deal-Analyse erst einmal mit einer Fun-Aktivität anzustoßen.

    In den nächsten Freitags-Blogs (über die Sie automatisch per Email informiert werden, wenn Sie sich hier rechts in unseren Email-Verteiler eintragen) gehen wir die wichtigsten Maßstäbe für den EA-Erfolg durch:

    • Wie werden sie ermittelt?
    • Was sagen sie aus?

    Uns wird dabei auch ein nagelneues MT4-Skript behilflich sein, das wir extra programmiert haben, um uns die Auswertungsarbeit von EAs im MT4 zu erleichtern.

    Herzliche Grüße, bis nächste Woche
    Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA Programmierer

    Welchen Virtual Private Server (VPS) soll ich für meinen EA Dauerlauf verwenden?

    Expert Advisors (EAs) für MetaTrader 4 (MT4) oder MetaTrader 5 (MT5) müssen ständig mit dem Tradeserver des Brokers verbunden sein, damit sie als Trading-Robot ihr Werk verrichten können. Sobald Sie den MT4 schließen oder das Profil wechseln, auf dem der EA läuft, kann der EA nicht mehr arbeiten.

    Eine Lösung für dieses Problem ist, einen so genannten Virtual Private Server (VPS) zu mieten. Dort sollte Windows als Betriebssystem installiert sein, damit MT4- und MT5-Instanzen leicht eingerichtet werden können. Ich werde immer wieder danach gefragt, welcher VPS-Anbieter zu wählen ist.

    Welchen VPS soll ich für meinen EA mieten?
    — häufige Kundenfrage

    Ich sage Ihnen in diesem Blogpost zunächst, welchen Server ich verwende. Danach stelle ich Ihnen zwei beliebte Alternativen vor.

    Welchen VPS ich selbst verwende

    Ich selbst nutze einen VPS von 1&1. Dort wählte ich einen Server, dem garantiert 2 Prozessoren zugeordnet werden. Hauptspeicher RAM ist 2 GB, für den Festplattenspeicher sind 80 GB verfügbar. Das ganze ist für ca. 20 EUR im Monat zu haben und läuft stabil und bislang ohne einen einzigen Absturz.

    Bis Mitte 2017 war ich bei FXColo, einem auf Forex-Trading spezialisierten Server-Anbieter. Das Problem war hier aber, dass exakt zu den Stoßzeiten - ich denke dabei an Zentralbank-Zinsentscheide, Non-Farm-Payrolls etc. - der Server überlastet war und ich nicht auf ihn zugreifen konnte. Wenn's also darauf ankam, war der VPS nur mit - für hektische Marktphasen viel zu langen - Wartezeiten für mich verfügbar.

    Beim Remote-Desktop-Zugriff (so nennt sich die Verbindung, die Sie von Ihrem PC oder Laptop zum VPS aufbauen) auf meinen 1&1-Server habe ich noch nie warten müssen. Vielleicht liegt es daran, dass die dahinter stehende Hardware nicht (oder zumindest nicht nur) mit anderen FX-Tradern und Börsenhändlern geteilt wird, sondern mit Hinz und Kunz, welche andere Stoßzeiten als wir Daytrader haben.

    Zwischenzeitlich laufen auf meinem VPS zehn MT4-Instanzen. Die meisten davon sind mit Echtgeld-Konten an den Broker angebunden, während ein paar wenige Demokonten sind. Auf allen sind verschiedentliche EAs am Werk, wobei zwei der MT4-Instanzen jeweils mit zwischen 80 und 90 Charts mit aktivem EA bestückt sind. Die Rechenkapazität wird also gut ausgenutzt, dennoch kann ich immer stabil und schnell auf die Programme zugreifen.

    Hier zu weiteren Infos des in Deutschland ansässigen Anbieters 1&1: https://hosting.1und1.de/vserver -> Virtual Server Cloud L mit Windows.

    VPS-Alternative Strato

    Ein paar meiner Kunden bevorzugen den ebenso in Deutschland beheimateten Anbieter Strato. Dort gibt es ähnliche Angebote wie bei 1&1, sowohl aus preislicher wie auch aus leistungstechnischer Sicht.

    Ich habe bisher von diesen Kunden nur gute Nachrichten gehört über Performance und Zugriffsgeschwindigkeit. Wenn Sie ebenso Strato einen Versuch gönnen möchten, achten Sie darauf, dass Sie den Windows-Server mit mindestens 2 Prozessoren, 2 GB oder mehr RAM und 50 GB oder mehr Festplatte buchen. 

    Hier zur Infoseite: https://www.strato.de/server/windows-vserver/. Wie ich dort gerade sehe, wird sogar eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie angeboten, damit Sie alles ausprobieren können.

    Preisgünstigster VPS für unter 9 EUR

    Wenn Sie ein Sparfuchs sind und es noch kostengünstiger haben möchten, werden Sie am besten Trading-Kunde bei JFD Brokers. Dort profitieren Sie als Echtgeld-Kunde mit einem VPS für monatlich nur 8,75 EUR (17,50 EUR für den Server des VPS-Betreibers FOZZY, abzüglich 50% Rabatt für JFD Brokers-Kunden).

    Ich habe diesen Server selbst noch nicht ausprobiert, kann also nicht aus Erfahrung sprechen. Er erfüllt aber die oben genannten technischen Mindeststandards (Windows, 2 Prozessoren, 2 GB RAM, 50 GB Festplatte).

    Weitere Infos hier über unseren Partnerlink: https://www.jfdbrokers.com/de/trading/technologie?ib=ensslin (ein bisschen Runterscrollen auf der Zielwebsite ist notwendig, um zu den VPS-Angeboten zu gelangen).

    Andere Broker, aber nicht alle, bieten ihren Echtgeldkunden ebenso VPS Rabatte an, teils bis zu 100%. Sprechen Sie also einfach mal Ihren eigenen Broker direkt an, ob er so ein Angebot im Programm hat.

    Viel Erfolg bei der Server-Wahl und Ihrem AutoTrading
    Ihr Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

     

    Automatisierung des Recovery Zone Systems mittels Trading-Robot, speziell als EA für MT4.

    In den letzten drei Blog-Artikeln haben wir ausführlich über das Recovery Zone Trading System gesprochen. Auch als Zone Recovery oder Hedge Zone bekannt, zielt dieser Algorithmus mit Hilfe einer Dealserie mit sich anpassenden Lotsizes (Handelsvolumina) darauf ab, aus jeder Position mit einem festgelegten Mindest-Gewinn auszusteigen, falls sie nicht ins angedachte Gewinnziel läuft, sondern sich in den Verlust bewegt.

    Lesen Sie dazu den Artikel Recovery Zone verspricht jeden Deal mit Gewinn zu schließen.

    Wie genau sich das Nominalvolumen der Folgedeals ermittelt, haben wir mittels einer simplen Formel kennen gelernt. Sie beinhaltet vier Elemente:

    1. die Größe der Recovery Zone
    2. die bislang durch Drehen der Position aufgelaufenen Verluste
    3. die Kursdistanz, die jeder Deal als Gewinnziel erhält
    4. der Mindestgewinn, mit dem wir uns im Fall der Recovery Zone Verwendung begnügen.

    Dazu habe ich Ihnen ein kostenfrei verwendbares Spreadsheet vorbereitet, das Sie in diesem Artikel abrufen können: Recovery Zone Spreadsheet: Lotsize- und Risiko-Berechnungen schnell durchführen.

    Letzte Wochen haben wir in einer Analyse der Marktphasen dann einen ersten Eindruck gewonnen, wann dieses Handelssystem vielversprechend ist versus wann es hohe Risiken birgt.

    In einem Satz ausgedrückt: in Phasen steigender Volatilität, z.B. gemessen am 14-Tages-ATR, bringt ein Deal, der mittels Recovery Zone Systematik gemanagt wird, mit hoher Wahrscheinlichkeit Gewinn ein.

    Alle Details dieser Marktphasenanalyse, die ich mit unserem mFX-RecoveryZone Expert Advisor (EA) auf einem EURUSD-Chart im Strategietester des MetaTrader 4 (MT4) durchführte, können Sie hier nochmal nachlesen: Meine Einschätzung zu den passenden Marktphasen für das Recovery Zone System.

    Wie lässt sich das Recovery Zone Prinzip mittels Trading-Robot automatisieren?

    Obwohl eine manuelle Umsetzung des Recovery Zone Algorithmus möglich ist, ist es ratsam, eine solche Technik zu automatisieren. Das bringt Schnelligkeit, Emotionslosigkeit und Präzision in der Umsetzung.

    Daher haben wir für uns und Sie einen EA für MT4 namens mFX-RecoveryZone produziert, der

    1. in allen oben genannten Punkten individuell eingestellt werden kann,
    2. daraus die Lotsizes der Dealserie vollständig autonom ermittelt,
    3. das theoretische Maximalrisiko des Recovery Zone Setups vorab berechnet und uns darüber vor dem ersten Deal informiert und
    4. der dann die Strategie in Manier eines Trading-Robots automatisch umsetzt.

    Dazu muss der Trader selbst nur noch die passende Marktphase für das gewählte Asset finden und sicherstellen, dass der EA ständig mit seinem Broker verbunden ist - z.B. über Verwendung eines VPS, auf dem der EA und der MT4 installiert und mit dem korrekten Konto eingeloggt ist.

    Aktuelles Einsatzbeispiel

    Nach ein bisschen Suche konnte ich den EURAUD-Chart als guten Kandidaten identifizieren. Im Tages-Chart steigt die Average True Range (ATR) der letzten 14 Tage eindeutig an. Hier kann ich nun zum Beispiel folgende Einstellungen vornehmen:

    1. Kursdistanz, die jeder Deal als Gewinnziel erhält: 100% der aktuellen ATR = 122 Pips
    2. Größe der Recovery Zone: 50% der aktuellen ATR = 61 Pips
    3. Anfängliche Lotsize 1.0 Lots, also 100.000 EUR Nominalvolumen.
    4. Mindestgewinn, mit dem wir uns im Fall der Recovery Zone Verwendung begnügen: 10% der aktuellen ATR = 12,2 Pips (bzw. 12.2 im englischen Zahlenformat)
    5. Als maximale Dealserien-Länge wähle ich zunächst 10 Deals.
    6. Falls mathematisch Lotsizes mit mehr als 2 Nachkommastellen errechnet werden, sollen diese aufgerundet werden.

    Wenn ich nun auf OK klicke, kalkuliert der EA zunächst die Lotsizes der aus den eingegebenen Variablen nach der besprochenen Formel resultierenden Dealserie. Danach kann er das Maximalrisiko dieses Setups in Kontowährung sowie Prozent des aktuellen Kontowerts ermitteln, jeweils aufgerundet auf de nächst-höhere ganze Zahl. Das Ergebnis zeigt der Trading-Robot uns sogleich an:

    Mir persönlich sind 21% des aktuellen Kontowerts zu viel Risiko, auch wenn die Eintrittswahrscheinlichkeit für diesen Verlust sehr gering ist. Daher klicke ich vorerst auf "Nein".

    Daraufhin wird der EA deaktiviert, wodurch keinerlei Deals geöffnet werden können. Er verbleibt aber auf dem Chart, um die eben gemachten Einstellungen zu speichern. Mit F7 auf der Tastatur gelange ich wieder in die Experten Eigenschaften zu den Eingaben der Variablen. 

    Da ich an den Pip-Abständen (Recovery Zone / SL, TP-Distanz und Kursgewinn der Dealserie= nichts ändern möchte, reduziere ich die Startlotsize von 1.0 auf 0.5. Außerdem verkürze ich die Dealserie von maximal 10 auf maximal 6: 

    Die Dealserien-Verkürzung erhöht die Verlustwahrscheinlichkeit ein wenig. Das bekomme ich dadurch "entlohnt", dass ich ein deutlich niedrigeres Verlustrisiko habe. Außerdem habe ich ja schon durch die Wahl der Marktphase einer an der ATR gemessen steigenden Vola meine Erfolgschance maximiert.

    Folgende Werte hat der mFX-RecoveryZone EA nun mit den veränderten Parametern in Sachen Dealserien-Lotsizes und Maximalrisiko berechnet:

    Mit 2% Risiko auf das aktuelle Kontoequity bezogen kann ich leben. Das Risiko gehe ich ein und klicke auf den Ja-Knopf des Dialogfensters, das mir der EA so schön vorgelegt hat.

    Nun kann es los gehen, indem ich entscheide, ob mit Buy oder Sell von 0.5 Lots gestartet werden soll:

    Ich gehe derzeit, sagen wir, von tendenzieller Euro-Schwäche aus. Daher starte ich mit 0.5 Lots Sell, indem ich auf den roten der beiden Buttons rechts im Chart klicke.

    Ein Bestätigungsdialog fragt mich, ob ich das auch wirklich tun möchte - denn es könnte ja sein, dass ich aus Versehen den Buttonklick ausgelöst habe. Auch habe ich nochmal die Chance sicherzustellen, dass ich noch keine anderen Deal oder Dealserien mit der eingestellen MagicNumber 180403 (s.o. in den Screenshots mit den Variablen Eingaben in den EA Eigenschaften, wo Sie neben der Einstellung der MagicNumber, anhand derer der EA seine eigenen Deals wieder erkennt, übrigens auch diesen Bestätigungsdialog ausschalten können) offen habe:

    Alle Checks sind meines Erachtens erfolgreich absolviert, also klicke ich auf OK. Dadurch wird sofort eine Market-Order Sell 0.5 Lots in meinem Demokonto eröffnet. Sekundenbruchteile später übermittelt der EA mFX-RecoveryZone den SL für diesen ersten Sell-Deal, Deal Nr. 1 der Dealserie. Auf gleichem Kurslevel wie der SL wird zudem eine BuyStop-Order platziert, Deal Nr. 2 der Dealserie, mit den Berechnungen entsprechender Lotsize. Außerdem zeichnet der EA die Recovery Zone (innere rote Linien) sowie die Gewinnziele für Buy und Sell (äußere rote Linien) ein:

    Ab diesem Moment läuft nun alles voll automatisch durch den Trading-Robot. Sollte der Kurs nach oben gehen und sowohl Sell SL als auch Buy Stop erreichen, wird Deal Nr. 1 geschlossen und die Recovery Zone beginnt. Deal Nr. 2 ist nun nicht mehr Buy Stop, sondern ein Buy. Der EA platziert dann sofort eine Sell Stop Order mit der vorher ermittelten Lotsize für Deal Nr. 3.

    Wird nun beim letzten Deal der Dealserie, in unserem Beispiel Deal Nr. 6, wieder das andere Ende der Recovery Zone oder aber hoffentlich vorher das obere oder untere Gewinnziel erreicht, in unserem Beispiel bei entweder 1,58872 AUD pro EUR oben oder 1,55822 AUD pro EUR auf der Unterseite, ist die Dealserie beendet. Es werden vom EA wieder der blaue BUY- und der rote SELL-Button eingeblendet. Der EA wartet also nach Beendigung der Dealserie auf einen Eingriff des Traders, um erneut eine Dealserie zu starten.

    Gleiches gilt, wenn uns die ganze Sache schon vor Erreichen eines der gerade genannten, natürlichen End-Szenarien zu bunt wird und wir den "AllesSchliessen"-Button betätigen. Dieser wird eingeblendet, sobald eine Dealserie mit Buy oder Sell gestartet wurde.

    Dass der EA-Nutzer wieder zur Tat gebeten wird, ist durchaus sinnvoll. Denn er kann so die Situation auf dem Chartsymbol (hier EURAUD) neu einschätzen, Chancen und Risiken aktuell abwägen und dann bewusst die gleiche Einstellung erneut verwenden, Variablen anpassen oder komplett das Chart wechseln.

    Der Expert Advisor mFX-RecoveryZone für MetaTrader 4 kann übrigens auf bis zu 100 Charts gleichzeitig installiert werden und unabhängig voneinander laufen. Wenn unter allen Charts, die auf das gleiche Tradingkonto zugreifen, mehrere Charts das gleiche Symbol haben, achten Sie bei der Verwendung der EAs unbedingt darauf, dass Sie pro Chart mit gleichem Symbol unterschiedliche MagicNumbers vergeben. Nur so können diese Trading-Robots garantiert ihre eigenen Deals von denen anderer EAs unterscheiden.

    Weitere Programmier-Möglichkeiten

    Erweiterungen zu der im vorherigen Blog-Abschnitt beschriebenen EA-Programmierung sind durchaus möglich. Ideen dazu gibt es mannigfaltig. So könnte

    • ein Volatilitätsmaß eingebaut werden
    • Indikatoren zur Festlegung der Erstrichtung befragt werden
    • ein Regelwerk zur automatischen Ermittlung der Kursabstände für Recovery Zone und Gewinnziele integriert werden
    • die Folgerichtung andersartig alterniert werden, weil ja nicht unbedingt die Richtungsumkehr entscheidend ist, sondern es vielmehr auf Folge-Lotsize und Wegstrecke zum Take Profit Kurs ankommt.

    Ich habe mich ob all dieser Freiheitsgrade bewusst dazu entschieden, den ab sofort unter http://www.mindfulfx.de/recoveryzone-ea auch für Sie im Sofortdownload verfügbaren MT4-EA mFX-RecoveryZone wie oben beschrieben vergleichsweise einfach zu halten. Daher

    1. ist er leicht zu bedienen
    2. bleibt er sehr erschwinglich
    3. können Sie seine Aktionen vollständig nachvollziehen

    Wenn Sie die Variante MQ4 kaufen, können Sie dann sogar Ihre eigenen Ideen nach freiem Belieben als weitere Funktionalitäten in den EA einbauen oder einbauen lassen.

    Alles Gute für Ihre Programmier- und Tradingaktivitäten
    Ihr Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

    Meine Einschätzung zu den passenden Marktphasen für das Recovery Zone System

    In den letzten beiden Blogposts ging es um das so genannte Recovery Zone Prinzip, auch Zone Recovery oder Hedge Zone genannt, im Trading mit oder ohne Expert Advisor (EA). Es verspricht, jeden Deal mit Gewinn schließen zu können.

    Zunächst zeigte ich Ihnen die Vorgehensweise selbst (Recovery Zone verspricht jeden Deal mit Gewinn zu schließen). Darauf folgte die letztwöchige Vorstellung eines Spreadsheets, mit Hilfe dessen Sie Chancen und Risiken (ja, die gibt es - die Recovery Zone ist kein heiliger Gral!) sowie die einzelnen Lotsizes der Deal-Serie schnell und zuverlässig berechnen können (Recovery Zone Spreadsheet: Lotsize- und Risiko-Berechnungen schnell durchführen).

    So weit, so gut. Wie bei allen EAs bzw. Tradingmechanismen der Fall, ist auch das Recovery Zone Prinzip kein Selbstläufer. Es muss gezielt in bestimmten Marktphasen eingesetzt werden, um Erfolg zu bringen. 

    Wir erinnern uns: durch den Richtungswechsel am jeweils gegenüber liegenden Ende der Recovery Zone sind wir quasi unabhängig davon, in welche Richtung die Reise des Kurses im Endeffekt geht. Ob hoch oder runter, wir können in beiden Szenarien unser Gewinnziel erreichen. Dafür darf das Asset (z.B. EURUSD, Dax-CFD, Gold etc.) aber nicht innerhalb der Recovery Zone gefangen sein, weil wir sonst durch den ständigen Richtungswechsel Verluste ansammeln, die Lotsize erhöhen müssen und irgendwann das gesetzte Maximalrisiko erreichen.

    Um also die Wegstrecke in den Take-Profit-Abstand zurücklegen zu können, ohne vorher zu oft die Recovery Zone durchkreuzt zu haben, benötigt der Kurs ein Mindestmaß an Volatilität. Sehen wir uns fünf verschiedene Marktphasen an:

    Marktphasencheck für Recovery Zone EA

    #1: Kurs seitwärts bei niedriger, fallender Vola

    #2: Kurs seitwärts bei niedriger, nur leicht fallender Vola

    #3: Kurs tendiert aufwärts bei stark ansteigender Vola

    #4: Kurs seitwärts mit Swings, bei hoher, aber fallender Vola

    #5: Kurs tendiert abwärts bei leicht ansteigender Vola

    Fazit

    Das Recovery Zone Prinzip ist in einer ruhigen oder ruhiger werdenden, seitwärts laufenden Marktsituationen auf alle Fälle zu vermeiden. Wie volatil die Marktphase ist, haben wir dabei anhand der Average True Range (ATR) gemessen, die als Standard-Indikator im MetaTrader 4 und 5 mitgeliefert wird.

    Profit-versprechend ist das Trading mit einer Recovery Zone Dealserie in der Regel dann, wenn:

    • für die gewählten SL- und TP-Einstellungen der Systematik bzw. des EA's eine genügend hohe Volatiltät vorliegt
    • die Volatilität tendenziell ansteigt
    • ein klarer Abwärts- oder Aufwärtstrend mit stabiler oder steigender Volatilität vorliegt.

    Es folgt nächste Woche ein weiterer Artikel zum Thema Recovery Zone. Darin stelle ich Ihnen vor, wie dieser Handelsalgorithmus mittels EA für MT4 automatisiert werden kann. Ich zeige Ihnen unseren Recovery Zone-EA mFX-RecoveryZone, der übrigens all die Risikoberechnungen aus dem kostenlosen Spreadsheet von letzter Woche schon eingebaut hat und den Nutzer in eleganter Art und Weise vor dem ersten Trade entsprechend informiert. Seien Sie gespannt und klicken zum Lesen auf diesen Link!

    Alles Gute, bis nächste Woche
    Ihr Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

    Recovery Zone Spreadsheet: Lotsize- und Risiko-Berechnungen schnell durchführen

    Nach der letztwöchigen Einführung ins Recovery Zone Prinzip fürs Trading von beliebigen Assets, innerhalb und außerhalb von MetaTrader 4 (MT4), sowie mit oder ohne Expert Advisor (EA), gibt es heute wie versprochen Zugang für Sie zu einem sehr nützlichen und zielführenden Spreadsheet. Mit Hilfe dieser Tabellenkalkulation können Sie:

    1. Lotsizes der Folgedeals berechnen, je nach gewählter Kurs-Abstände, und
    2. Ihr Maximal-Risiko erkennen, je nach maximaler Länge der Dealserie und verwendeter Startlotsize.

    Das Spreadsheet habe ich für Sie bei Google Docs hinterlegt, so dass Sie es entweder dort verwenden, sich in Ihre persönliche Google Drive "Meine Ablage" abspeichern oder sich unter

    Datei -> Herunterladen als

    im gewünschten Format, z.B. MS Excel oder OpenOffice Calc, herunterladen können.

    Wichtige Hinweise: Spreadsheet-Brechnungen ohne Gewähr, Verwendung auf eigenes Risiko. Nur die Werte in den türkis hinterlegten Eingabefeldern verändern!

    Sind Sie bereit?

    Dann machen wir uns gleich ans Eingemachte und besprechen ein paar Szenarien, wie das Spreadsheet zu verwenden ist und Sie Ihre eigenen Lotsize- und Risiko-Berechnungen zum Recovery Zone Forex Trading durchführen können.

    Beginnen wir mit dem Szenario von letzter Woche:

    1. Recovery Zone, also Erstdeal Buy#1 schließen und gleichzeitig den ersten Hedgedeal Sell#2 öffnen, bei 50 Pips = 0,0050 Kursdifferenz Verlust.
      → Eingabe von 0,0050 in Eingabefeld 1. Recovery Zone / SL
    2. Auf die Erstlotsize von 1,0 Lots berechnet, wollen wir 10 Pips (=0,0010 Kursdifferenz) Gewinn machen, wenn die Recovery Zone aktiviert und somit mindestens ein Hedge notwendig wird
      → Eingabe von 0,0010 in Eingabefeld 2. Zielgewinn Dealserie.
    3. Der TP-Abstand für die Deals ist 100 Pips, also 0,0100 Kursdifferenz. Ob Erstdeal oder Folgedeals, sobald ein Deal 100 Pips Gewinn gemacht hat, wird die Dealserie beendet.
      → Eingabe von 0,0100 in Eingabefeld 3. TP Kursstrecke
    4. Erstdeal Buy EURUSD mit 1,0 Lots
      → Eingabe von 1,0 in Eingabefeld 4. Startlotsize

    Eingabefelder 5 bis 7 lassen wir zunächst wie sie voreingestellt sind. Daraus ergibt sich folgendes Bild:

    Sie sehen nun auf einen Blick:

    1. Ihr maximaler Verlust, der Auftritt, wenn alle fünf Positionen in den SL laufen: bei EURUSD also 2.940,00 USD.
    2. Ihr Gewinn, wenn der Erstdeal in den unter 3. TP Kursstrecke eingestellten Take-Profit läuft: bei EURUSD und 1,00 lots sind dies 1.000 USD.
    3. Ihr Gewinn, wenn der Erstdeal in den SL läuft und somit die Recovery Zone-Dealserie getriggert wird: bei EURUSD mit Dealserien-Zielgewinn von 10 Pips sind dies 100 USD.
    4. Die auf- bzw. abgerundeten (wie unter 7. Lotrundung eingestellt) Lots aller Positionen untereinander sowie deren Richtung.

    Feine Sache, finden Sie nicht auch?

    Diese schnelle Übersicht gibt Ihnen die erwarteten Zahlen in den verschiedenen Gewinn- und Verlust-Szenarien. Daraus leiten Sie dann selbst ab, wie hoch die jeweiligen Eintrittswahrscheinlichkeiten in der aktuellen Marktlage sind und ob die Gewinnchance Ihnen das Verlustrisiko wert ist.

    Spielen Sie nun mit den Eingabe-Variablen

    Nun spielen Sie einfach mit den Eingabe-Variablen, um ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie sich deren Veränderungen auf das Chance-Risiko-Profil auswirken. Damit finden Sie sicherlich eine Kombination, die für das gewünschte Handelssymbol, dessen Marktphase sowie Ihre Profit-Erwartungen und Risiko-Verträglichkeit passend ist.

    Beispiel 1: Recovery Zone verbreitern

    Wenn wir einen größeren SL-Abstand verwenden, verbreitert sich die Recovery Zone entsprechend. Gleichzeitig steigt das Maximalrisiko stark an. Verdoppeln wir die Recovery Zone von 50 auf 100 Pips erhöht sich unter maximaler Verlust von unter 3 TUSD auf über 17 TUSD! Das ist überproportional und somit sehr heikel.

    Vorsicht ist angesagt, obwohl natürlich die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass wir in einem höher-volatilen Seitwärtsmarkt gefangen werden.

    Grund für das höhere Gesamtrisiko ist die deutlich schnelleren und stärkeren Lotsize-Zuwächse von Position zu Position, die die höheren Verluste aufzuholen versuchen. Sehen Sie selbst im Spreadsheet:

    Beispiel 2: höherer Zielgewinn für die Dealserie

    Der Zielgewinn für die gesamte Dealserie ist ein deutlich sanfterer Hebel. Verdoppeln wir ihn von 10 auf 20 Pips, verdoppelt sich der Gewinn der Dealserie entsprechend von 100 auf 200 USD bei 1,0 Lots in EURUSD, siehe folgender Screenshot des Spreadsheets:

    Im Vergleich mit dem Basisszenario (50 Pips Recovery Zone) erhöht sich das Maximalrisiko in Prozent ausgedrückt unterproportional von 2.940 USD auf gerade einmal 3.350 USD. Absolut betrachtet ist die Verlustrisikosteigerung von 410 USD aber dennoch höher als die 100 USD Gewinnsteigerung.

    Beispiel 3: größerer Take-Profit-Abstand

    Mit dem TP-Abstand, den jede Position als Kursgewinn erwirtschaften muss, haben wir wieder einen längeren Hebel in der Hand. Verdoppeln wir ihn von 100 auf 200 Pips, geschehen im Vergleich zum Basis-Szenario folgende Dinge:

    1. Der Maximalverlust sinkt um mehr als die Hälfte von 2.940 USD auf 1.370 USD.
    2. Der mögliche Gewinn mit dem Erstdeal, sollte dieser ins TP laufen, verdoppelt sich bei 1,0 Lots Startvolumen von 1 TUSD auf 2 TUSD.
    3. Die Lotsizes der Folgedeals bleiben lange auf verhaltenem Niveau: für alle vier Folgepositionen benötigen wir deutlich unter der Startlotsize liegende Nominalvolumen, wie Sie im nachfolgenden Screenshot des Spreadsheets deutlich sehen können.

    Woran liegt dieses Phänomen? Ganz einfach: die Wahrscheinlichkeit, dass 200 Pips statt nur 100 Pips Take Profit erreicht werden, ist deutlich geringer. Insbesondere ist dies der Fall, wenn wir die Recovery-Zone-Bedingung hinzunehmen, dass, bis es zum TP kommt, die Recovery Zone höchstens vier mal (bei den eingestellten maximal fünf Positionen) durchquert werden darf.

    Daraus ergibt sich ganz automatisch die Basis für das nächste und letzte Beispiel: was also, wenn wir an der maximalen Dealanzahl erhöhen?

    Beispiel 4: mehr Folgedeals erlauben

    Was passiert also, wenn wir mehr Folgedeals erlauben? Für dieses Beispiel nutzen wir als Vergleichsszenario Beispiel 3 (200 Pips TP-Abstand) und verdoppeln die maximal erlaubte Dealanzahl der Serie von fünf auf zehn Geschäfte. Im Screenshot, der folgt, sehen wir, dass sich dadurch nur am Maximalrisiko etwas verändert. Zu unseren Ungunsten wohl gemerkt:

    Der Maximalverlust steigt überproportional an, wird mehr als verdreifacht durch die Dealanzahl-Verdopplung. Auf den ersten Blick scheint man also gar nichts dafür zu bekommen, dass man sein Risiko erhöht. Wie kann das sein?

    Das unsichtbare Gut namens "Wahrscheinlichkeit" macht für das erhöhte Risiko wett. Es ist ganz einfach deutlich wahrscheinlicher, dass maximal 9 Recovery-Zone-Kreuzungen benötigt werden bis der 200 Pip TP-Fall eintritt als dass das ganze binnen nur 4 SLs geschieht.

    Spezielles Setup: Martingale

    Wenn Sie die ersten drei Eingabe-Felder

    1. Recovery Zone / SL
    2. Zielgewinn Dealserie
    3. TP Kursstrecke

    mit identischen Werten versehen, ergibt sich übrigens das klassische Martingale-Profil der Positionsverdoppelungen bei jedem Stop-Loss-Ereignis. Beispiel 50 Pips:

    Wann ist mit Erfolg und wann mit Maximalverlust zu rechnen?

    Wenn Sie mit diesem Ansatz traden wollen, ist ein ganz wichtiges Thema, wie und wann das System einzusetzen ist - unabhängig davon, ob Sie es manuell oder mit einem RecoveryZone-EA umsetzen wollen.

    Ein ständiger Dauerbetrieb des Systems wird einen mathematischen Erwartungswert vor Kosten von 0 haben - denn es gibt keinen "Free Lunch". Daher besprechen wir im nächsten Blog-Artikel bestimmte Marktsituationen und -phasen, in denen mit dem Recovery Zone Prinzip profitabel gearbeitet werden kann.

    Möchten Sie eine wöchentliche Infomail, wenn unsere neuen Blog-Artikel druckfrisch erscheinen? Dann tragen Sie sich hier rechts in unseren Email-Verteiler ein.

    Herzliche Grüße und langfristige Trading-Erfolge
    Ihr Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA Programmierer

    Recovery Zone verspricht jeden Deal mit Gewinn zu schließen

    Heute stelle ich Ihnen eine Systematik für das Trading von beliebigen Handelswerten, z.B. EURUSD, Gold oder Indizes, vor, die verspricht, jeden Deal mit Gewinn oder zumindest ohne Verlust beenden zu können. Dieser Algorithmus ist unabhängig von der gewählten Handelsplattform und Automatisierungen. Er kann also auf MetaTrader 4/5 (MT4/MT5) oder jeder anderen Trading-Software und bei jedem Broker verwendet werden, sowohl im manuellen wie auch im automatisierten Trading mittels eines Expert Advisors (EA).

    Man beginnt mit einem Start-Deal, je nach Markteinschätzung oder Signal long oder short, z.B. in EURUSD. Das hier und heute Ihnen vorgestellte Handelssystem schließt den Erstdeal bei einem gewissen erreichten Verlust und eröffnet zeitgleich einen Hedge-Deal, also einen Deal in Gegenrichtung. Der Hedge-Deal hat ein an die Verlust-Situation und das Gesamt-Gewinnziel sowie den Take-Profit-Abstand angepasstes Volumen und kann weitere Hedge-Geschäfte nach sich ziehen.

    Um genau zu sein, verspricht diese Vorgehensweise also nicht, jede einzelne Position mit Gewinn zu schließen, sondern zielt vielmehr darauf ab, dass die Gewinnsumme von Originalgeschäft + Hedge-Deal-Serie (beides zusammen im folgenden als "Dealserie" bezeichnet) einen vorgebbaren Mindestgewinn erreicht. Dieser mathematisch-logische Algorithmus ist nichts geheimes, obgleich einige Internet-Auguren mit ihm oder ähnlichem als heiligen Gral, der "top secret" ist, werben.

    Ich habe bei meinen Recherchen mehrere Namensgebungen für dieses Konzept gefunden. Ob "Recovery Zone", "Zone Recovery" oder "Hedge Zone" - im Kern meinen diese alle das gleiche. Ich selbst habe mich für "Recovery Zone" zur weiteren Verwendung in diesem Blogpost entschieden.

    Eines muss ich hier gleich klarstellen: eine Garantie auf Gewinn ist auch dieses System nicht. In bestimmten Marktphasen wird die mit der Zeit mathematisch zwangsläufig notwendige Volumenserhöhung von Hedge zu Hedge, je nach Einstellung früher oder später, auch das größte Konto ausreizen.

    Damit Sie selbst für sich entscheiden können, ob so etwas wie die Recovery Zone etwas für Ihren eigenen Trading-Stil ist, zeige ich Ihnen in diesem und den nächsten Blog-Artikeln folgende Dinge:

    1. Alle Details des Systems selbst, mit hoffentlich genügend Rechenbeispielen, damit Sie es verstehen und vollkommen unabhängig anwenden können.
    2. Eine Tabellenkalkulation, die Sie sich kostenlos downloaden können, mit Videoeinführung zu deren Verwendung, um die notwendigen Trading- und Chance-Risiko-Berechnungen schnell durchführen zu können.
    3. Meine Einschätzung zu den passenden Marktphasen für das System, um unsere Gewinnchance damit zu maximieren.
    4. Automatisierungsmöglichkeiten mittels Trading-Robots, speziell als EA für MT4.

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    Die Systematik der Recovery Zone

    Das System der Recovery Zone soll Sie davor schützen, dass Sie bei einer Fehlentscheidung oder einem Fehldeal bzw. -Signal Verluste machen. Ein Beispiel:

    Nehmen wir an, Sie starten aufgrund Ihrer Marktmeinung oder bestimmter Handelsregeln (ob mit oder ohne EA) eine Position in EURUSD z.B. long, platzieren also im MT4 eine Buy-Order. Wenn alles nach Plan verläuft, steigt der Kurs und Sie erreichen Ihr Gewinnziel oder Exitszenario. Die Recovery Zone bleibt im Gewinnfall des originalen Deals also komplett außen vor.

    Läuft's aber gegen Sie, fällt der EURUSD-Kurs also in diesem Beispiel, realisieren Sie bei Erreichen einer durch Sie festgelegten Verlust-Pip-Anzahl einen Verlust und eröffnen eine Sell-Order. Läuft dieser Hedge ins festgelegte Gewinnziel (Take-Profit), wird der Hedge geschlossen und sein Gewinn und der Verlust des originalen Geschäfts saldieren sich zum erwarteten Gesamtgewinn.

    Was passiert aber, wenn der Markt wieder dreht und die zuletzt eröffnete Sell-Order in den Verlust läuft?

    Dann wird bei gleichem Verlust-Pip-Abstand, also theoretisch exakt am Einstiegskurs der originären Buy-Order, der erste Hedge geschlossen und ein weiterer Hedge eröffnet, diesmal aber in der Buy-Richtung. Es entsteht also eine Dealserie aus Original-Geschäft und Hedge-Deals, siehe folgender Chart-Screenshot.

    Damit das alles sauber funktioniert und am Ende der erwartete Gewinn herauskommt, muss für jede einzelne dieser Hedge-Orders das korrekte Volumen, die korrekte Kontraktgröße bzw. Lotanzahl also, berechnet werden. 

    Dazu gibt es eine Formel, vor deren Befüllung Sie drei Fragen beantworten müssen:

    • Bei wie viel Verlust-Pips wird gehedgt?
    • Welches Gewinn-Ziel soll für die Dealserie gelten, in Pips auf die originale Lotsize gerechnet?
    • Wie viel Gewinn-Pips darf der Hedge benötigen, um den Verlust der Vororder(s) auszugleichen und das Gewinn-Ziel der Dealserie zu erreichen?

    Haben Sie diese Variablen festgelegt, kann nun für jede der möglichen Hedge-Orders die Lotsize berechnet werden.

    Die Formel dazu ist recht einfach und lautet:

    Summe von "Aufgelaufener Verlust (AV)" und "Gewinnziel nach Hedge (GZ)"
    geteilt durch
    "Gewinnstrecke der Hedgedeals (TP)",
    dann alles multipliziert mit "Lotsize des originalen Deals (OL)".

    Wichtig ist dabei, das "Aufgelaufener Verlust" und "Gewinnziel nach Hedge" als Pip-Anzahl bzw. Kursstrecke im Verhältnis zur Lotsize des Erstdeals ausgedrückt werden. Die "Gewinnstrecke der Hedgedeals" ist hingegen als einfacher, nominaler Kursgewinn (analog in Pips bzw. Kursstrecke) ausgedrückt.

    Wieder ein Beispiel in EURUSD, um die Formel zu veranschaulichen:

    • Erstdeal Buy mit 1,0 Lots,
    • Recovery Zone von 50 Pips,
    • Gewinnstrecke der Hedgedeals soll 100 Pips sein,
    • Gewinnziel nach Hedge ist 10 Pips (auf Erstdealgröße von 1,0 Lots grechnet).

    Kommt es zu einer Hedge-Serie durch Anwendung der Recovery Zone, begnügen wir uns also mit 10 Pips Gewinn auf die Erstlotsize gerechnet. Bei EURUSD sind 10 Pips pro 1 Lot (=100.000 EUR Nominalvolumen) 100 USD Gewinn (100.000 x 0,0010).

    Zunächst das Szenario mit einem einzigen Hedge-Deal. Wenn der Kurs vom originalen Buy-Einstieg zunächst 50 Pips fällt, schließen wir den Buy-Deal und berechnen das hedgende Sell-Deal-Volumen mit

    ( 50 Pips (AV) + 10 Pips (GZ) ) / 100 Pips (TP) = 0,6. Das Ergebnis wird multipliziert mit 1,0 (OL), also erhalten wir 0,6 Lots für den ersten Hedge-Deal.

    Hinweis: wenn Sie den Original-Deal offen lassen wollen, addieren Sie einfach das Originalvolumen zu diesen 0,6 Lots. Ich rate aber stark davon ab, denn Sie verschwenden ansonsten Finanzierungkosten (Swap), bezahlen unnötige Kommission (auf 1,6 statt 0,6 Lots) und je nach Berechnungsmethode des Brokers schränken Sie Ihre Handlungsfähigkeit durch zusätzliche Belegung freier Margin ein.

    Das 100-USD-Gewinnszenario tritt bei einem Hedge-Deal bei einem weiteren EURUSD-Kursvervall von 100 Pips ein:
    - 500 USD Verlust (50 Pips x 1,0 Lots des Erstdeals Buy)
    + 600 USD Gewinn (100 Pips x 0,6 Lots des Hedgedeals Sell).

    Läuft der Hedgedeal Sell allerdings nicht in den angestrebten Take-Profit von 100 Pips, hat der Kurs offensichtlich wieder nach oben gedreht. Steigt der Kurs nun auf den Recovery Zone-Abstand von 50 Pips über dem Einstandskurs des Hedge-Sells, wird dieser geschlossen und ein neuer Buy eröffnet. Mit welcher Lotsize?

    Zur Berechnung des Folge-Dealvolumens benötigen wir zunächst den aufgelaufenen Verlust in Pips, normalisiert auf die Erstlotsize:

    Buy #1: Verlust von 50 Pips auf 1,0 Lots
    Sell #2: Verlust von 50 Pips auf 0,6 Lots, was 30 Pips auf 1,0 Lots entspricht.

    Der aufgelaufene Verlust (AV) ist also 50 Pips + 30 Pips = 80 Pips.

    Diesen Wert verwenden wir nun in der Lotsize-Berechnungsformel für den Folgedeal, Buy #3:

    ( 80 Pips (AV) + 10 Pips (GZ) ) / 100 Pips (TP) = 0,9. Das Ergebnis wird wieder multipliziert mit 1,0 (OL), woraus wir 0,9 Lots für den zweiten Hedge-Deal erhalten.

    Machen wir die Probe aufs Exempel: Wird Buy#3 mit 100 Pips Take-Profit geschlossen, haben wir in Summe

    - 500 USD Verlust (-50 Pips x 1,0 Lots des Erstdeals Buy#1)
    - 300 USD Verlust (-50 Pips x 0,6 Lots des ersten Hedgedeals Sell#2).
    + 900 USD Gewinn (+100 Pips x 0,9 Lots des zweiten Hedgedeals Buy#3).

    = 100 USD Gewinn gemacht mit der gesamten Dealserie, ausgelöst durch das Engagement in den ersten Buy-Deal.

    Die mathematische Logik dieser Formel ergibt folgende, allgemein gültigen Zusammenhänge:

    1. Je größer Sie die Recovery Zone wählen, desto größer wird der Aufgelaufene Verlust und umso schneller wachsen die Folge-Lotsizes an.
    2. Je größer der gewählte, angestrebte Dealserien-Gewinn, desto größer errechnen sich die Volumina der Folge-Deals.
    3. Je größer die Kursstrecke, die der Hedgedeal zurücklegen muss, um den angestrebten Dealserien-Gewinn zu erwirtschaften, desto kleinere Lotsizes entstehen.

    Das alles ist nun erst mal nicht ganz so leicht zu verstehender Tobak. Ich habe ebenso einiges an Hirnschmalz und Zeit gebraucht, um das alles zu verstehen. Es ist aber 100% konsistent, der Mathematik sei Dank.

    Um ein besseres Gefühl für die Zusammenhänge und die Möglichkeiten zu entwickeln, die sich aus diesem Ansatz ergeben, habe ich ein ausführliches Spreadsheet gebaut. Darin kann ich die oben genannten Variablen einstellen. Es errechnet mir dann alle Lotsizes sowie Chance und Risiko der Strategie.

    Hier rechts im Text sehen Sie schon mal eine Vorschau darauf. Nächste Woche im Blog zeige ich es Ihnen detailliert.

    Ein Geschenk an Sie als treuen Blogleser und Email-Newsletter-Abonnent: Sie werden komplett kostenfreien Zugriff auf die Tabellenkalkulation erhalten. Auf jeden Fall wird das OpenOffice Calc Sheet für Sie verfügbar sein. Ich lege mich ins Zeug, dass auch eine Version für Google Sheets verfügbar sein wird, die Sie dann auch als Microsoft Excel-Kopie herunterladen können.

    Bis nächste Woche viel Erfolg in Ihrem Trading
    Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA Programmierer

    Je längerfristig Ihr Handelsansatz, desto besser Ihre Chance auf Gewinn

    Bei der Entwicklung von Handelssystemen, also Algorithmen, die exakte Ein- und Ausstiegsregeln definieren, ist es grundsätzlich gleichgültig, welchen Chart-Zeitrahmen Sie verwenden. Ob Sie 1-Stunden-Charts (jede Kerze, jeder Balken oder Linienpunkt entspricht der Handelsspanne von 1 Stunde), 1-Minuten-, Tages- oder gar Wochencharts betrachten, Sie werden auf ihnen allen Muster erkennen. Muster, die sich mal über einen längeren, mal über einen kürzeren Zeitraum wiederholen.

    Aus solchen Anomalien, die meist nur temporär vorhanden sind, können Sie mit Hilfe daraus abgeleiteter Handelsregeln Trading-Robots, z.B. Expert Advisors (EAs) für MetaTrader (MT4/MT5), entwickeln oder entwickeln lassen. Daraus erhoffen Sie sich selbstverständlich, dass Sie von den erkannten Mustern Gewinn schlagen können.

    Zwei Erkenntnisse bezüglich des gewählten Chart-Zeitrahmens (oft wird auch der englische Begriff timeframe dafür verwendet) müssen Sie dabei jederzeit beachten. Der gewählte Zeitrahmen hat Auswirkungen

    1. auf die Handelsfrequenz
    2. auf die Lebensdauer des Chartmusters.

    Zunächst zum ersten Punkt. Wenn Sie ein Modell auf einem 5-Minuten-Chart entwickeln, ergeben sich normalerweise deutlich mehr Handelssignale als bei einem Tageschart. Eine einfache, aber oft übersehene Wahrheit, die sich daraus als logische Folge ergibt, ist diese: je höher die Handelsfrequenz, desto höher sind auch die Handelskosten, die erst einmal verdient werden müssen.

    Hin und her macht Taschen leer.
    — Börsenweisheit

    Wenn wir davon ausgehen, dass ein Kurs sich meist zufällig entwickelt, bedeutet das einen Erwartungswert für Gewinn und Verlust eines Trading-Systems von null. Sprich: über eine längere Zeit betrachtet hat eine festgelegte Sammlung von Handelsregeln mal eine Gewinnphase, mal eine Verlustphase. Unterm Strich bringt das in den Regeln beschriebene Vorgehen weder Gewinn noch Verlust - vor Spread- und anderen Transaktionskosten, wohl gemerkt!

    Wenn Sie aus den Ein- und Ausstiegskursen eines Systems den Spread und eventuelle Kommission herausrechnen, erhalten Sie den eigentlichen Kursgewinn des Systems. Im Devisentrading mittels eines MT4-/MT5-Brokers sind diese Kosten pro Deal oft nur eine gefühlte Kleinigkeit. Ein Grund, warum dies oft geflissentlich übersehen wird.

    Aber auch Kleinvieh macht Mist, selbst wenn dieses "Kleinvieh" beispielsweise bei EURUSD durchschnittlich nur 0,01% vom Kurs ausmacht. Wenn Sie jeden Tag 10 mal eine Forex-Position mit Hebel 1 handeln, also z.B. bei Kontostand 10.000 EUR 0,1 Lots wählen, summieren sich Ihre Spreadkosten auf 0,1%. Wiederholen Sie das ein Jahr lang, also an 250 Handelstagen, kommen Sie auf sage und schreibe 25% Ihres Kontowerts, also im gerade aufgeführten Beispiel 2.500 EUR. Diese Zahl spricht für sich selbst.

    Neben den Handelskosten spielt auch der zweite Faktor der Timeframe-Wahl eine große Rolle: die Lebensdauer des Chartmusters, auf dem Ihre Strategie und in Folge Ihr EA basiert.

    Schon oft habe ich eindeutig wiederkehrende Formationen in kürzerfristigen Charts erkannt und einen MT4-EA dafür entwickelt. Nach wenigen Gewinn-Deals (wenn überhaupt!) stellte sich dann schnell das genaue Gegenteil ein - als hätte sich der Markt gegen mich verschworen. Ist Ihnen das auch schon so ergangen?

    Je längerfristig der Chart-Timeframe war, in dem ich Systeme entwickelt habe, desto länger wiederholten sich die beobachteten Muster - die ich aus dem Blickwinkel der "Random Walk"-Theorie der Devisenmärkte guten Gewissens als Anomalien bezeichne.

    Jede Anomalie wird über kurz oder lang Arbitrageure finden, die solange Vorteil daraus ziehen, bis zu viele Trader sie erkannt haben. Sie können natürlich ebenfalls dazu gehören, gar kein Thema. Sie sollten sich davor nur diese Frage stellen:

    Wie oft will ich neue Strategien und Expert Advisors entwickeln?

    Wenn Sie Ihren Zeit- und eventuell auch Geldeinsatz für die EA-Entwicklung über einen längeren Zeitraum amortisieren möchten, statt jeden Monat entweder etwas ganz neues entwickeln oder zumindest nach neuen Einstellungen für Ihre bestehenden Systeme suchen zu müssen, sollten Sie ganz klar auf längerfristige Charteinheiten gehen.

    Ich selbst handle zwischenzeitlich nur noch im Tages- und Wochen-Chart, wenn es um Indikatoren- oder Kerzenformations-gestützte Trading Robots geht. Das verlängert Haltedauern und reduziert meine Dealanzahl. Ich beobachte dabei, dass die erkannten Chartmuster sich länger wiederholen und ich somit einen hohen Wirkungsgrad im Trading erziele.

    Kurz gesagt: Je längerfristig Ihr Handelsansatz, desto mehr haben Sie die alles entscheidenden Themen Transaktionskosten und Strategie-Lebensdauer auf Ihrer Seite.

    Ihnen alles Gute für Ihre Trades
    Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

    Neues EU Datenschutzgesetz: was wir mit Ihren Daten tun.

    In der Europäischen Union (EU) gibt es ein neues Datenschutzgesetz. Es heißt General Data Protection Regulation, kurz GDPR, und tritt ab 25.5.2018 verbindlich in Kraft.

    Das hat jetzt per se nicht viel mit Trading, MetaTrader und Expert Advisers (EA) zu tun. Warum also darüber bloggen?

    Sie besuchen ja ab und an unsere Website und erhalten vielleicht unseren wöchentlichen oder monatlichen Newsletter. Daher ist die neue Regelung auch für uns relevant - und betrifft daher auch unsere Kommunikation mit Ihnen.

    Mit diesem Blog-Artikel möchten wir Ihnen ganz offen und in klarer Sprache mitteilen, welche Daten wir erheben, zu welchem Zweck und wie Sie diese löschen lassen können.

    Wir erheben, verarbeiten und nutzen die erforderlichen Daten wie z.B. Name, Anschrift und Email-Adresse von Ihnen zum Zwecke der Erfüllung des Vertragsverhältnisses, z.B. in der Auftragsprogrammierung, dem Kauf fertiger EAs und zur Durchführung von Präsenzworkshops. Wir geben Daten an Dritte ausschließlich zum Zwecke der Nutzung für den Vertragsgegenstand weiter, zum Beispiel für die Übersendung der Teilnehmer-Namen an das Empfangs-/Einlasspersonal im Rahmen unseres Präsenz-Workshops MQL4-Intensivkurs - EA-programmieren lernen. Sie können dieser Weitergabe jederzeit widersprechen.

    Eine darüber hinausgehende Verarbeitung und Nutzung von Daten erfolgt nur, wenn Sie hierzu eingewilligt haben.

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    Herzliche Grüße und beste Trading-Erfolge
    Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

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