Expert Advisors zwischen beeindruckenden Backtesting-Ergebnissen und enttäuschenden Live-Resultaten
ACHTUNG: taufrische Webinar-Einladung am Ende dieses Artikels!
Wir Trader und Strategieentwickler nutzen Backtests, um den möglichen Erfolg von Expert Advisors (EAs) einzuschätzen. Für Backtests verwenden wir historische Kursdaten, um zu simulieren, welche Deals ein EA im betrachteten Zeitabschnitt gemacht hätte.
Die entscheidende Frage ist nun: wie zuverlässig sind EA Backtests?
Dazu hat mich kürzlich diese Frage per Email erreicht:
“Seit geraumer Zeit bin ich in Besitz diverser EA‘s und Indikatoren, diese habe ich ausreichend getestet und optimiert mit Daten aus dem TickDataSuite, die Backtesting Ergebnisse waren beeindruckend. Leider sieht das live komplett anders aus und ich habe keine Ahnung was ich noch alles machen kann um diese EAs auf die Gewinnerspur zu bringen.
Habt Ihr mir vielleicht ein paar Tipps, wie ich hier weiter vorgehen könnte, um diese EAs zu optimieren? ”
Das ist ein guter Punkt. Ein wunder Punkt sogar für viele / die meisten / alle Trader. Backtest-Ergebnisse sind eben nie eine Garantie für die Zukunft, selbst wenn mit Tickdaten gearbeitet wird.
Wenn Sie mit M1-Daten testen, beachten Sie bitte, dass das Hin und Her des Kurses innerhalb einer Minute vom Strategietester regelmäßig unterschätzt wird. Das hat große Auswirkungen, insbesondere wenn Sie mit engen Stops und hoher Dealfrequenz arbeiten. Lesen Sie bitte dazu meinen verwandten Blog-Artikel M1-Daten für EA-Backtests in MT4 seit 1999 kostenlos.
Zunächst ist aber wichtig zu wissen: das Optimierungsmodul im MT4-Strategietester verwenden Sie besser nicht. Es ist alles andere als zuverlässig. Sogar die MT4-Macher MetaQuotes wissen darüber bescheid, weshalb sie im MT5 ausdrücklich auf die Optimierungsfunktion komplett verzichtet haben.
Hier ein paar weiterführende Ideen:
Testen Sie den EA nochmal, aber dieses Mal mit doppelt so hohem Spread als durchschnittlich der Fall. Das bildet einen Sicherheits-Puffer in Sachen variabler Spread und Ausführungsqualität (Slippage). Wenn noch immer ein gutes Ergebnis herauskommt, können Sie sich der Sache schon ein bisschen sicherer sein.
Schrauben Sie das Risiko runter, Ihre Gewinnerwartungen ebenso. Dadurch reißen Sie eine Kette von Hindernissen ein, die zwischen Ihnen und langfristiger Profitabilität im EA-Trading steht. Siehe dazu mein Blog Was Trader davon abhält, erfolgreich und profitabel zu sein.
Üben, üben, üben; sprich: immer dazulernen und neue, eigene Modelle (=Handelsregeln) entwickeln. Dann testen, ausprobieren, weiterentwickeln. Erwarten Sie nicht, dass Ihre erste Idee Sie zum Millionär macht. Ich wünsche es Ihnen zwar, aber es ist eine seltene Ausnahme - so wie auch nicht täglich ein Wolfgang Amadeus Mozart geboren wird.
Noch zwei weitere Blog-Artikel fallen mir ein, die in Sachen profitabler EA-Entwicklung, EA-Tests und EA-Trading relevant für Sie sein könnten:
EAs sollen echte Gewinne erwirtschaften, nicht nur im Backtest gut performen. (Foto: Sharon McCutcheon)
All das ist natürlich kein Geheimrezept und schon gar kein heiliger Gral. Hoffentlich hilft es dennoch, Sie auf den richtigen Pfad zu weisen: hin zu profitablen EAs, die nicht nur in Backtests, sondern auch im Live-Trading performen.
Probieren geht über studieren.
Nächste Woche ein beispiel aus der Praxis, mit live-Trading-webinar zur NFP-Veröffentlichung
Um die Thematik praxisnah aufzugreifen, werde ich nächste Woche zwei Dinge folgen lassen:
einen weiteren Blogartikel, der verschiedene Backtests eines unserer eigenen EA’s analysiert und
ein Live-Trading-Event, das aufzeigt, wie ich in der Praxis mit Backtest-Resultaten umgehe.
Das Live-Trading-Event, das unser Partner und Top-Broker JFD Bank mit mir gemeinsam durchführt, heißt JFD-Live-Event: ORB-Algo LIVE im Einsatz zum US-Arbeitsmarktbericht (NFP). Es findet am Freitag, 6.12.2019, um 14:15 Uhr statt. Sie sind herzliche eingeladen!
Wir nehmen also den für Marktbewegungen bekannten monatlichen US-Arbeitsmarktbericht “Non-Farm Payrolls” als willkommenen Anlass, um einen EA, voraussichtlich unseren Open Range Breakout EA mFX-OpenRangeBreakout, vom Backtest in den Live-Einsatz zu überführen.
Klicken Sie hier, um sich für das Webinar anzumelden und sich einen der Plätze zu sichern.
Möchten Sie zudem automatisch über das Erscheinen des Blog-Artikels nächste Woche informiert werden, damit Sie die Backtest-Untersuchung auf keinen Fall verpassen? Dann tragen Sie sich einfach in unseren kostenlosen Freitagsmail-Verteiler ein:
Klick auf den Banner, um mehr zu erfahren!
Beste Trading-Erfolge wünscht
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer