Woher die Antizyklik Automatik Ihre Performance generiert
Wer in unserem Bollinger Ausbruch MASTER EA mFX-BollingerAusbruchMASTER die Antizyklik Automatik (ich berichtete jüngst über deren Performance-Potenzial hier: ) verwendet, weiß, dass es darin zwei Dealarten gibt:
Antizyklik-Trades
Prozyklik-Trades.
Die Antizyklik-Trades handelt bei Berührung der eingestellten Bollinger Bänder trendwendend, während die Prozyklik-Trades diese Chartsituation trendfolgend auslegt. Das bringt zwei unterschiedliche Ursache-Wirkung-Ketten zum Vorschein, die es zu verstehen gilt, will man den Expert Advisor (EA), den Trading-Robot also, erfolgreich verwenden. Denn nur weil ein EA nun das Handeln übernimmt, heißt dies noch lange nicht, dass man seine eigene Psychologie kennt und im Griff hat.
Ursache-Wirkung-Kette der Antizyklik-Trades
Da die Antizyklik-Trades bei einem Ausbruch nach unten Long gehen und bei einem Ausbruch nach oben Short, greifen sie, bildlich gesprochen, ins fallende Messer.
Weil man nie weiß, wie weit die Kursbewegung, gegen die man sich soeben gestellt hat, noch weiterläuft, und man somit nur in den seltensten Fällen exakt beim Wendepunkt den Deal erwischt, braucht man einen angemessen ordentlichen Stop Loss Abstand für diese Position.
Das bedeutet wiederum, dass die Position verhältnismäßig klein sein muss. Denn ein hohes Kursrisiko muss mit einem niedrigen Handelsvolumen ausbalanciert werden, um kontrollierte Kapitalrisiken eingehen zu können. Unser Bollinger Ausbruch EA mFX-BollingerAusbruch macht dies automatisch.
Dieses Verhaltensmuster bringt eine vergleichsweise hohe Trefferquote mit sich. Das Gegenteil ist bei den Prozyklik-Trades der Fall.
Ursache-Wirkung-Kette der Prozyklik-Trades
Die Prozyklik-Trades gehen bei einem Ausbruch nach oben Long und bei einem Ausbruch nach unten Short, handeln also mit dem Markt.
Dieses Setup ist nur so lange gültig wie der Ausbruch Nachhaltigkeit besitzt. Daher können wir hier mit einem sehr engen SL arbeiten, z.B. an der Bollinger-Mittellinie oder am gegenüberliegenden Band.
Daraus folgt, dass das Dealvolumen größer - teilweise viel größer - sein darf. Denn ein niedrige Kursrisiko wird durch eine höhere Lotsize ausgeglichen, um stringentes Moneymanagement zu betreiben, sprich gleichbleibende Kapitalrisiken einzugehen. (Wie oben schon erwähnt: unser Bollinger Ausbruch EA mFX-BollingerAusbruch macht dies automatisch.)
Dieses Schema beinhaltet eine deutlich geringere Trefferquote. Das kann Nerven kosten, keine Frage, zahlt sich aber langfristig aus: maximale und durchschnittliche Dealgewinne gestalten sich ausgesprochen höher als die maximalen und durchschnittlichen Verluste dieser Dealkategorie.
EA-Risiken verstehen und Kontrollieren
Beide Dealarten riskieren immer gleich viel Kapital pro Deal. Daher ist die eine nicht riskanter als die andere. Das ist wichtig zu verstehen.
Tatsächlich generiert der EA gerade aus dieser, ob der niedrigeren Trefferquote und regelmäßig weitaus höheren Lotsizes manchmal fälschlicherweise als “Hochrisiko-Trades” bezeichnet, die meiste Performance. Schauen wir uns die Backtest-Kurve an (15.5. bis einschließlich 22.10.2020 auf Symbol .DE30Cash im M5-Chart der JFD Bank, mit der dritten der vorgestellten Einstellungen im Webinar vom 18.8., dessen Aufzeichnung Sie hier finden: Webinaraufzeichnung + Bollinger Ausbruch MASTER EA jetzt im Shop).
Erfolgreiche Kapitalentwicklung des EA’s mFX-BollingerAusbruchMASTER mit Einstellungs-Datei Nummer 3 aus dem Webinar vom 18.8.2020 auf Symbol .DE30Cash im M5 Chart bei JFD Bank mit Testzeitraum 15.5. bis einschließlich 22.10.2020.
Schauen wir uns die Volumensgrafik unter der Equitykurve an. Dort erkennen wir die Prozyklik-Deal an den hohen Balken und die Antizyklik-Deals and den niedrigen. Während beide Dealkategorien zum Gesamterfolg des EA’s von ca. 119% beitragen, kommen die großen Performance-Schübe eindeutig von den hoch-volumigen Prozyklik-Deals.
In diesem Backtests gibt es Drawdown Phasen von bis zu 23,23% laut Strategietesterbericht. Das kann zwischenzeitlich sehr weh tun und Zweifel an der Gültigkeit des Setups schüren. Wem das daher zu viel ist, kann das EA-Risiko durch folgende Einstellungsänderung wirkungsvoll senken:
Dealrisiko von 1% auf zum Beispiel 0,5% heruntersetzen; das reduziert den Drawdown des obigen EA-Tests von 23,23% auf 15,26%, während ca. 46% Gewinn verbleiben.
Das alles (…und noch viel mehr…) kann im Bollinger Ausbruch EA mFX-BollingerAusbruchMASTER eingestellt und getestet werden. Damit können Sie selbst ein für Sie passendes Chance-Risiko-Profil erstellen.
Wann sollte man diesen EA in dieser Einstellungskombination nicht mehr verwenden? Erst wenn der Drawdown größere Ausmaße annimmt wie getestet und für verkraftbar veranschlagt - was übrigens für jeden Nutzer unterschiedlich sein wird - würde ich das System an sich pausieren und hinterfragen.
Diese Ausführungen stellen keine Handelsempfehlung dar. Ich berichte nur meine eigenen Gedankengänge und wie ich selbst den EA verwende. Ich persönlich habe die Antizyklik-Automatik bei mir seit wenigen Wochen an und werde ein waches Auge darauf halten.
Ob Sie selbst so handeln können oder wollen, müssen Sie selbst einschätzen lernen. Denn das was ich mit dem EA tue, darf für Sie selbst niemals das A und O, sondern darf lediglich eine Informationsquelle darstellen. Es ist allerhöchstens ein Ausgangspunkt auf dem Weg, seine eigene Psyche kennenzulernen und zum erfolgreichen Trader zu werden, denn jeder Mensch hat andere Vorlieben und Risikoverträglichkeit, jeder MT4- und CFD-Broker hat andere Preis-Feeds und jedes Trading-Symbol seine speziellen Eigenheiten.
Beste Lern- und Tradingerfolge wünscht Ihnen
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer
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