Strategietester

Besser Traden durch bewussten Umgang mit Zweifeln

Zweifel und Selbstzweifel können uns in vielerlei Hinsicht zum Stillstand bringen. Wenn wir daran zweifeln, ob eine Trading-Strategie (mit oder ohne EA) gut ist, kann es passieren, dass wir sie niemals einsetzen und eine Chance verpassen. Das ist aber ein großer und vor allem vermeidbarer Fehler.

Der Knackpunkt ist, wie man “im Zweifelsfall” weiter vorgeht.

Wir können statt bei Zweifel uns abwürgen zu lassen, Demokonten zu unserem Vorteil verwenden. Wenn wir uns nicht sicher sind, ob ein Handelssystem seine Versprechen erfüllen wird, ist die Eröffnung eines Demokontos der nächste richtige Schritt.

Dann wenden wir die Strategie systematisch auf ein Porftolio an Assets an - nicht nur ein einziges. Zusätzlich müssen wir unterschiedliche Parameter-Einstellungen in unterschiedlichen Timeframes gegeneinander laufen lassen, z.B. die MAs 10 und 20 im H4-Chart versus die MAs 14 und 38 im H1-Chart im Moving-Average-Crossing-EA mFX-MAXingPro, oder Range-Ausbrüche versus Range-Einbrüche mit verschiedenen Range-Ausweitungs-Faktoren im EA mFX-OpenRangeBreakout.

Das ist wichtig, um herauszufinden, ob die Strategie robust ist. Sie können dazu auch mehrere Demokonten eröffnen, um leichter die Einstellungs-Profile und deren Ergebnisse nachvollziehen zu können. Um wochen- und monatelang ununterbrochen testen zu können, nutzen Sie einen Broker, der unbefristet laufende Demokonten anbietet, wie z.B. unser Bafin-regulierter Top-Partnerbroker JFD Bank.

Falls Sie einen EA nutzen, der rund um die Uhr arbeiten soll, ist die Nutzung eines VPS (Virtual Private Server) stark zu empfehlen. Lesen Sie dazu auch meinen Blog-Artikel Welchen Virtual Private Server (VPS) soll ich für meinen EA Dauerlauf verwenden?

EAs müssen 4 Marktphasen überleben können.png

Die vier Markt-Phasen,

die Trading-Strategien (ob mit oder ohne EA gehandelt) bewältigen müssen.

Die Tests sollten mindestens drei Monate dauern, besser sogar sechs bis zwölf. Warum so lange? Sie müssen Ihre Strategie in allen vier Hauptmarktphasen mit Erfolg getestet haben, siehe Grafik oben:

  1. niedrig volatiler Seitwärtsmarkt

  2. hoch volatiler Seitwärtsmarkt

  3. hoch volatiler Trendmarkt

  4. niedrig volatiler Trendmarkt.

Erfolg heißt in diesem Zusammenhang: die Tradingsignale haben Gewinne erwirtschaftet oder zumindest lagen die Verluste innerhalb verkraftbarer Risikogrenzen und konnten oder können realistischerweise wieder aufgeholt werden.

Am Ende des Testzeitraums können wir die Trading- und Strategie-Ergebnisse analysieren. Daraus lässt sich eine auf Fakten beruhende Entscheidung treffen. Klar sind Profite der Vergangenheit keine Garantie für die Zukunft. Wenn aber nach einigen Monaten bei der Mehrheit der gehandelten Symbole sowie unterm Strich ein spürbarer Gewinn verbleibt, liegen klare Indizien für ein robustes, Gewinn bringendes System vor. Falls das Gegenteil der Fall ist, also entweder gemischte Resultate oder gar starke Verluste vorliegen, geht die Strategieentwicklung in die nächste Runde. Das geht z.B. durch das Anpassen der veränderbaren Modell-Parameter, leichte Regel-Adjustierungen oder aber durch komplettes Verwerfen und Neuentwicklung unseres Trading-Ansatzes.

Mit dieser Vorgehensweise können wir unsere Zweifel konstruktiv angehen. Wenn wir trotz klarer, positiver Ergebnisse noch immer an uns oder dem Handelsmodell zweifeln, sollten wir in uns gehen. In der Ruhe liegt die Kraft: vielleicht finden wir tief liegende Ängste, die wir mit Hilfe von Journal-Übungen oder unter Anleitung eines geschulten Psychologen oder professionellen Coaches überwinden können.

Ihnen allen beste Entwicklungs- und Tradingerfolge
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

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Heute Webinar um 14:15 Uhr: NFP-Trading mit ORB-EA

Das wichtigste zuerst: heute ist Webinar um 14:15 Uhr!

Open Range Breakout EA live in Aktion

BLOG-UPDATE vom 8.7.19 - Hier gleich für Sie vorab die Aufzeichnung des Webinars:

Während des Webinars werden die monatlichen Arbeitsmarktzahlen des US-Arbeitsministeriums veröffentlicht. Sie heißen auf englisch “Non-Farm Payrolls”, kurz NFP, und sorgen regelmäßig für kräftige Kursausschläge im Devisenmarkt und auch vielen anderen Finanzmärkten.

Diese Volatilität werden wir zu nutzen versuchen, indem wir den Expert Advisor mFX-OpenRangeBreakout auf diese Situation anwenden. In den ersten 15 Minuten zeige ich Ihnen, wie man ihn installiert und einstellt, danach schauen wir ihm beim Traden zu.

Das Webinar führen wir in Zusammenarbeit mit unserem Top-Partnerbroker JFD Bank auf deren Webinar-Plattform durch. Für alle Webinarteilnehmer, die auch Echtgeld-Kunden von JFD sind, wird es ein besonderes Angebot zur eigenen Nutzung des MT4-EA’s mFX-OpenRangeBreakout geben. Die Teilnahme lohnt sich also!

Wie profitabel wäre der EA letzten Monat im NFP-Trading gewesen?

Letzte Woche habe ich Ihnen die Backtest-Ergebnisse des EA’s mFX-OpenRangeBreakout für EURUSD vorgestellt. Diese Woche, als endgültige Vorbereitung für das Webinar heute, sind USDJPY sowie der US500-CFD an der Reihe. Wir testen jeweils mit 10.000 EUR Startkapital und 0,1% Risiko pro Deal. Bei jeder Order stehen also 10 EUR auf dem Spiel.

Siehe dazu mein Blog-Artikel Ausbruchshandel zum Non-Farm-Payrolls per Expert Advisor, der die Gedanken hinter den beiden folgenden Range-Ermittlungs-Zeiträumen erläutert.

Methode 1: Messung der Open Range “klassisch” von 8-9 Uhr

Zunächst wenden wir uns USDJPY, der Mutter der Carry-Trades, zu.

Nach Feststellung der Range am Morgen gibt es mehr oder weniger sofort einen BUY-Deal wegen Ausbruch nach oben. Diese Position liegt zwischenzeitlich fast eine ganze Range-Höhe im Gewinn. Der Kurs dreht aber und löste mit Veröffentlichung der NFP-Zahl ein Short-Signal aus, dessen SELL-Deal ins standardmäßig eingestellte Gewinnziel von drei Range-Höhen läuft. Unterm Strich verbleiben für den Tag 14,10 EUR Gewinn in USDJPY zu verzeichnen.

Im CFD-Kontrakt auf den US-Aktienindex S&P 500 sieht es folgendermaßen aus:

Ähnlich wie bei USDJPY ergibt sich früh ein BUY-Signal. Hier war die bullische Stimmung am Vormittag noch ausgeprägter, weshalb der SL des Deals mittels der Break-Even-Funktionalität des EA’s auf Einstandskurs nachgezogen werden kann. Es folgt ein Kurs-Schlenker nach unten, der einen SELL-Deal auslöst, der wenige Minuten später ausgestoppt und in eine BUY-Position umgewandelt wird. Letztere läuft in Windeseile in den Take-Profit, wodurch nach Abzug aller Transaktionskosten ein Tagesgewinn von 13,29 EUR entstanden wäre.

Methode 2: Messung der Range “komplett” von 8-14:30 Uhr

In Methode 2 gedulden wir uns mit der ersten Dealeröffnung des Tages bis zum Zeitpunkt der Datenveröffentlichung der NFP um 14:30 Uhr. Das verursacht regelmäßig höhere Handelsspannen, was kleinere Lotgrößen sowie weiter entferntere Break-Even- und Take-Profit-Marken zur logischen Folge hat.

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Im USDJPY-Chart des visuellen Backtests sehen wir, dass nur ein einziger Deal eröffnet wird, der quasi zu jedem Zeitpunkt im Gewinn liegt. Sein Gewinnziel wird zwar nicht erreicht, dafür aber die Break-Even-Marke (nach einer Range-Höhe) und die Gewinnschwelle für das Aktivieren des Trailing-Stops. Letztere ist auf zwei Range-Höhen voreingestellt, kann aber im EA verändert werden.

Das kleine orangene Strichchen im Chart auf Höhe der 13:49-Uhr-Kerze signalisiert, dass der Stop-Loss des SELL-Geschäfts auf dieses Level nachgezogen war. Ein Gewinn ist also schon gesichert. Jedoch schließt der EA bei Erreichen der auf 19 Uhr (Chart-Zeitzone) eingestellte Handelsschluss-Uhrzeit den Deal, was dem Expert Advisor einen Deal- und Tagesgewinn für USDJPY von 9,65 EUR nach Begleichung aller Transaktionskosten beschert hätte.

Wenden wir uns dem US500-CFD zu. Wie sieht bei diesem der Backtest-Chart des EA’s aus, wenn wir den Handel mit Veröffentlichung der NFP-Zahlen starten?

Hier entsteht zunächst ein Fehlausbruch nach unten, bevor der zweite Deal des Tages, eine BUY-Position, die vollen drei Range-Höhen als so gut wie optimalen Gewinn ergattert. Am kleinen orangenen Strichchen im Chart sehen wir, dass Teilgewinne durch SL-Nachzug (Break-Even-Funktionalität und Trailing Stop) schon gesichert waren. Am Tagesende bleibt uns ein netto Gewinn von 16,24 EUR.

Wir sehen bei drei der vier Tests spürbar mehr Tagesgewinn als wir pro Deal riskiert hätten. Beim zweiten Test (USDJPY mit Range von 8 Uhr bis 14:30 Uhr) erhalten wir einen Tagesgewinn von knapp unterhalb dem pro-Deal-Risiko. Dieses Chance-Risiko-Verhältnis gefällt mir grundsätzlich gut.

Ist der EA also grundsätzlich profitabel?

Die Betrachtung von nur einem einzigen Handelstag ist natürlich zu kurz, um aussagekräftige Test-Ergebnisse zu erhalten. Daher werden wir in den kommenden Monaten den EA weiter live während der NFP-Veröffentlichung testen. Nur so erhalten wir Einblick in die Profitabilität der vielen möglichen Einstellungskombinatinen des EA’s.

Ob sich die Geschichte kurzfristig wiederholt und die Marktreaktionen auf die heutigen NFP-Zahlen unseren EA mFX-OpenRangeBreakout ins strahlende Sonnenlicht oder stattdessen aber trübes Regenwetter bescheren, werden wir heute nachmittag sehen.

Eine Webinaraufzeichnung wird es übrigens geben, sofern die Technik wie gewohnt mitspielt. Melden Sie sich also auf alle Fälle oben im Artikel an, egal ob Sie heute direkt live teilnehmen können oder nicht.

Bis 14:15 Uhr live im Webinar
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer





Wie ich aus M1-Daten M5-Daten in der Histroriendatenbank im MT4 machen kann

Neulich erreichte mich eine Frage zum Thema hochqualitative Backtest-Daten. Sie lautet:

Ich habe mir für die Backtests Historydaten in M1 besorgt. Meine EAs laufen aber fast alle in der M5-Zeiteinheit. Haben Sie eine Idee, wie ich die M1-Daten in M5-Daten in der Histroriendatenbank im MT4 umwandeln kann?
— Christian S., mindful FX-Kunde

Die Antwort darauf ist ganz einfach:

Nutzen Sie einfach das im MT4 mit eingebaute Skript PeriodConverter.

Wie das geht, Schritt für Schritt?

  1. M1-Chart des gewünschten Symbols öffnen.
  2. Im Navigator-Fenster unter Skripte das Skript PeriodConverter doppelklicken.
  3. Multiplier / Period multiplier factor 5 (oder die gewünschte Timeframe-Minutenzahl) eingeben.
  4. OK klicken.
  5. Fertig.

Nun können Sie die hochwertigen M1-Daten auch auf dem M5-Timeframe nutzen.

Qualitativ hochwertige Daten sind notwendig, um eine höhere Backtest-Qualität zu erreichen. Am präzisesten dafür sind Tick-Daten. Diese können Sie zum Beispiel von Tickstory hier über unseren Partnerlink beziehen. Tickstory aggregiert Trade-Server-Daten von zahlreichen Brokern und aggregiert diese zu einer solideren, objektivierten Tick-für-Tick-Betrachtung der Kurshistorie.

Die Sicherstellung einer hochwertigen Datenqualität bringt Sie auf bessere Verlässlichkeit in der Vergangenheitsbetrachtung. Das ist zwar noch keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Es ist aber das beste Werkzeug, das uns vorliegt, um ein erstes gutes Gefühl für eine per EA automatisierte Trading-Strategie zu entwickeln.
— Cristof Ensslin in "Warum MT4-Backtests vom realen EA-Handel abweichen", 6.10.2017

Herzliche Grüße und ein erholsames langes Wochenende wünscht Ihnen
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

Heute ist NFP-Freitag: was Sie vor dem Live-Schalten eines Expert Advisors über Ausführungsqualität und „Slippage“ wissen sollten

Stellen Sie sich vor: es ist der erste Freitag im Monat, 14:29:59 Uhr deutscher Zeit. Der Markt scheint wie eingefroren, erstarrt wie die Kartoffelsuppe im Kühlhaus. Der Sekundenzeiger – langsamer als sonst - springt um und ....

es ist Punkt 14:30 Uhr und der Markt bricht in völlig irrationale Bewegungen aus. Ihr Herz pocht, Blutdruck und Puls angeschwollen. Sie möchten unbedingt auf den Kursausbruch aufspringen, in der Hoffnung auf eine Trendfortsetzung; aber die Ausführung Ihrer Order scheint nicht zu klappen. Ein erstes Mal, ein zweites Mal, ein drittes Mal.

Endlich, als Stunden empfundene 10 Sekunden später gibt Ihr Broker Ihnen endlich Ihren Ausführungskurs – und Ihr Mut sinkt in Ihre Knie, denn er ist ganze 27 Punkte schlechter als erhofft...

Kommt Ihnen das bekannt vor? Waren Sie selbst schon in einer solchen Situation? Dann wissen Sie aus eigener Erfahrung um das Problem der Ausführungsqualität. Sie möchten eigentlich zum aktuellen Kurs handeln, bekommen aber einen ganz anderen, oft schlechteren Kurs für Ihren Dealeinstieg.

Diese Situationen kommen immer wieder vor, teils erwartet (geplante, wichtige Veröffentlichungen von Wirtschaftsdaten wie z.B. die Non-Farm-Payrolls, der monatliche vielbeachtete US-Arbeitsmarktbericht ohne den Agrarsektor - wie oben im Beispielszenario erwähnt), teils unerwartet (überraschende Zentralbank-Entscheide, Wahlausgänge, Weltnachrichten, Flash-Crashes usw.). Insbesondere wenn Sie trendfolgend handeln möchten, wird Ihnen diese Besonderheit des Marktes immer wieder ein Schnippchen schlagen.

Viele Trader verschreiben sich Trendfolge-Strategien. Diese sind oftmals mit ganz kurzfristiger Haltedauer ausgelegt, so genannte Scalping-Techniken. Beispiel: eine Widerstandslinie im Dax läge bei 13.000 Punkten. Der Markt, also im Endeffekt viele Marktteilnehmer, liegen auf der Lauer. Wird die magische Marke nach oben hin durchbrochen, springen Börsenhändler, ob per Mensch oder Maschine, auf den Ausbruch aus.

Das verzerrt den Markt kurzfristig. Dies wirkt sich so aus, dass plötzlich fast keine Verkaufsquoten mehr vorhanden sind. Der Kurs springt nach oben wo er vorher noch fast planbar Tick für Tick, Sprosse für Sprosse langsam aber sicher erklomm.

All dies geschieht in Windeseile, wie ein Blitz.

Selbst wenn wir Expert Advisors (EAs) für solche Marktsituationen verwenden, sind wir dennoch in der Regel um Millisekunden zu spät dran, um wirklich vernünftige Kurse zu erhalten. Hedgefonds und Banken haben sich darauf spezialisiert, in solchen Situationen die schnellsten am Markt zu sein: mit buchstäblich kürzeren und schnelleren Leitungen. Unsere WLAN-Verbindung mag schnell erscheinen, sie ist aber "nur" ein für öffentliche Straßen zugelassener Porsche Carrera statt ein rasanter Formel-1-Flitzer.

Dieses Phänomen nennt sich gemeinhin „Slippage“. Es führt dazu, dass Sie einen Kurs anfragen (z.B. 13.001) aber einen schlechteren Kurs als Ausführung erhalten (z.B. 13.002, 13.005 oder noch höher). Das klingt nach teilweise keinem großen Unterschied, kann sich aber aufsummieren über den Verlauf der Zeit.

Generell gilt: je höher die Tradingfrequenz Ihres Trading-Systems ist, also je öfter sie Deals eröffnen und wieder schließen, desto ungünstiger wirkt sich die Slippage auf Ihre echte Trading-Performance aus – was übrigens in Backtests nicht abgebildet wird und somit nicht ersichtlich ist.

Wenn Sie Trendfolge-EAs backtesten, empfehle ich, den Strategietester im MetaTrader (gilt für MT4 wie MT5) mit einem deutlich höheren Spread einstellen als den, den Sie üblicherweise von Ihrem Broker erhalten.

Traden Sie beispielsweise in normalen Marktverhältnissen mit 0,2 Pips Spread in EURUSD (üblicher Spread z.B. bei direktbroker-fx.de), stellen Sie den Spread im Strategietester auf 1 Pip, 2 Pips oder noch höher ein. Dazu müssen Sie im Strategietester im Feld Spread den Wert 10 bzw. 20 eingeben, da MT4 in Punkten statt Pips denkt. 1 Punkt ist bei 5-stelliger Quotierung der Unterschied zwischen 1,18000 und 1,18001, was in der Forex-Terminologie 0,1 Pips bedeutet.

Aufgepasst: heute ist ein solcher NFP-Freitag. Es ist zwar nicht der erste Freitag im Monat, aber es steht dennoch die Veröffentlung der "Non-Farm-Payroll" Arbeitsmarkt-Schätzung des US-Arbeitsministeriums an.

Denn die Termin-Regel für die NFP-Veröffentlichung lautet: der dritte Freitag nach der Woche, die den 12. Tag des Monats beinhaltet. Der 12. November war ein Sonntag. In USA gilt der Sonntag als erster Tag der Woche, nicht der Montag wie international Standard. Daher ist der 24.11. der erste, der 1.12. der zweite und der 8.12. der dritte Freitag nach Vollendung der Woche, die in USA am 12.11. begann.

Für heute um 14:30 Uhr (MEZ) wünsche ich Ihnen alles Beste für Ihr Trading
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA-Programmierer

Welche Auswirkungen hat ein variabler Spread auf mein EA Trading und meine MT4-Backtests?

Neben dem A und O der Datenqualität ist ein weiterer Faktor, der Theorie (Backtest im Strategietester des MetaTraders) von Praxis (Live Trading mit Expert Advisors) trennt, der variable Spread.

Der Spread ist die Differenz zwischen Bid und Ask Kurs. Die meisten Broker bieten variablen Spread an, um die wahre Marktliquidität abzubilden. Sie schützen sich damit davor, in engen Marktsituationen Minusgeschäfte machen zu müssen. 

Das heißt, in figurativen 99% aller Handelszeiten haben Sie mit variablem Spread einen besseren, sprich engeren Spread. Nur in manchen Situationen kommt es zu Spreadausweitungen. Wann kann das passieren?

  1. Zum Tageswechsel: die Liquiditätsgeber, die hinter Ihrem Broker stehen, schließen oftmals zum Tageswechsel ihre Handelsbücher für wenige Minuten. Das geschieht in der Regel aus technischen Gründen, um Tradingergebnisse abzugrenzen und offene Positionen finanzierungstechnisch vom einen Tag in den nächsten zu „rollen“. Wenn Liquidität vom Markt entfernt ist, kommt es automatisch zu ausgeweiteten Spreads, da weniger Bid- und Ask-Quotierungen im Markt verfügbar sind.
  2. Am Wochenbeginn: Sonntag nachts und Montag früh sind die Märkte für Währungshandel als allererstes an Australiens Ostküste in Sydney geöffnet. Dort finden allerdings keine großen Volumina statt, abgesehen von australischen Anleihen und Aktien. Erst wenn die Händler in Tokyo, Hong Kong und Singapur hinzustoßen, sind im Devisenmarkt alle gängigen Währungspaare mit regulär engen Spreads handelbar. Wenn dann London hinzustößt, geht’s natürlich richtig los mit Volumen. Das heißt für Sie: während Sie zwar schon handeln können, ist um diese, für den deutsch-sprachigen Raum nachtschlafenden Zeiten mit ausgeweiteten Spreads zu rechnen. Das geschieht insbesondere stark, wenn ein Gap zwischen dem Freitags-Schlusskurs und dem Montags-Eröffnungskurs entsteht.
  3. Zu Zeitpunkten von wichtigen Nachrichten: manche davon sind planbar, manche nicht. Wir wissen zum Beispiel, wann EZB und Fed deren Zinsentscheide und das US Arbeitsministerium den monatlichen, berühmt-berüchtigten „Non-Farm Payroll“ Arbeitsmarktbericht veröffentlichen. Wann eine Naturkatastrophe geschieht, ein Terroranschlag verübt wird, oder wann die Schweizerische Nationalbank die Kursunterstützung bei 1,20 CHF pro EUR aufgibt, können wir nicht planen. Zu solchen Situationen werden Liquiditätsgeber ängstlich, wollen, wie alle anderen und wir auch, keine Verluste machen. Daher ziehen sie die Kursstellung zurück oder weiten zumindest die Kursdifferenz ihrer Kauf- und Verkaufquotierungen aus, der Markt wird dünn und der Spread weitet sich aus. Das geschieht oft sprunghaft.

Solche Situationen sind in einem EA-Backtest im Strategietester des MT4 in der Regel nicht abgebildet. Anders ausgedrückt: bei welchen Positionen, die im Backtest unberührt bestehen bleiben, der Stop-Loss in Wirklichkeit getriggert worden wäre, ist schwer zu sagen. Umgekehrt werden im Backtest Take-Profits erreicht, von denen der echte, handelbare Kurs aber meilenweit entfernt war.

All das führt dazu, dass Backtests von Expert Advisors mit sehr gesunder Vorsicht zu genießen sind. Je mehr Deals pro Tag/Woche/Monat, umso angreifbarer sind EA-Backtests.

Der ernsthafte Trader kommt nicht umhin, seine Modelle über Monate im Live-Betrieb eines oder besser mehrerer Demokonten zu testen, um Anfälligkeiten wie diese festzustellen. Die Erkenntnisse aus dem MT4-Demokonto-live-Test des EA's müssen dann dazu verwendet werden, die Backtest-Performance-Ergebnisse entsprechend konservativ um diese Risiken zu bereinigen.

Ich habe eine Schritt-für-Schritt Testempfehlung für Sie zusammen gestellt, die Ihnen helfen soll, EA Backtests richtig zu bewerten. Sie können sie rechts kostenfrei als PDF-"Spickzettel" erhalten.

Ihnen, Ihren Tests und Ihrem Trading alles Gute
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA Programmierer

Warum MT4-Backtests vom realen EA-Handel abweichen

Aha, Sie haben also einen Expert Advisor (EA) gefunden, der funktioniert?

Mit „funktioniert“ meine ich, dass Sie nach vielleicht sogar stundenlangem Optimieren der Parameter-Einstellungen in den EA-Eingaben und unzähligen Backtest-Durchläufen im Strategietester des MetaTrader 4 (MT4) endlich eine Kombination der Variablen gefunden haben, die in den letzten drei Monaten oder gar letzten ein oder zwei Jahren – je nachdem wie lange die Datenhistorie zurück reicht, die Ihr Broker Ihnen zur Verfügung gestellt hat.

Die Kapitalentwicklung, auch Equity-Kurve genannt, zeigt nun also von links unten nach rechts oben? Drawdowns sind fast keine vorhanden und Sie springen vor Freude in die Luft?

Langsam, langsam, langsam.

Bevor Sie Ihre Gier frei walten lassen und Ihr hart verdientes Erspartes einsetzen, in der Hoffnung auf (oder gar in Erwartung von) schnelle, sichere, quasi unendliche Gewinne, halten Sie bitte nochmal inne.

Backtests von EAs im Strategietester des MT4 sind genau das: Backtests. Nicht mehr und nicht weniger.

Wie viel haben sie mit der Realität zu tun - insbesondere der nahe anstehenden, zukünftigen Wirklichkeit?

Es sind einige Faktoren zu beachten. Die wichtigsten sind die Folgenden:

  1. Datenqualität Ihrer Kursverlaufsdaten

  2. Variabler Spread

  3. Ausführungsqualität

  4. Ausführungsfehler

Das erste ist die Datenqualität. Datenqualität ist das A und O eines Backtests.

Wenn Sie beispielsweise Demokonten bei drei verschiedenen Brokern eröffnet haben und in deren MT4-Instanzen den Strategietester aufrufen, den gleichen EA im gleichen Zeitraum mit den exakt gleichen Testeinstellungen durchlaufen lassen, erhalten Sie oftmals komplett unterschiedliche Ergebnisse.

Wenn die Equity-Kurve nur bei einem der drei Brokers die gewünschte Form aufweist, haben Sie auf alle Fälle ein Problem mit der Datenqualität.

Wie kann so etwas überhaupt passieren? Nun, im Devisen- und CFD-Handel agieren Sie nicht an einer regulierten Börse, bei der jeder Kurstick öffentlich und zentral festgehalten wird. Wenn Sie Xetra-Aktienmarktdaten analysieren wollen, behandeln Sie die exakt gleichen Daten wie jeder andere Marktteilnehmer – egal ob Profi bei Hedgefonds oder Investementbanken, oder ob Gelegenheitsanalyst und Vermögensverwalter der eigenen 10 Cent.

Der Devisen- und CFD-Handel findet aber komplett dezentral statt. Das bedeutet, dass jeder Broker andere Tick-Daten erstellt; einfach deshalb, weil jeder dieser Broker andere Liquiditäts-Provider nutzt, aber auch andere Kunden hat, die allesamt andere Deals in Auftrag geben und zu unterschiedlichen Zeitpunkten handeln.

Klar, es kann sein, dass die anderen beiden Broker Ihnen schlechte Daten zur Verfügung stellen und Sie wirklich beim Erfolg-versprechenden Broker richtig gelegen wären. Die Wahrscheinlichkeit dafür tendiert aber gegen null, meiner bescheidenen Meinung nach.

Ich würde dem ganzen Backtest eines EA's nur dann einen zweiten Blick schenken, wenn alle drei Broker-Daten ähnliche Kurvenverläufe darstellen.

Außerdem kann es passieren, dass Ihre MT4-Instanz die historischen Daten lückenhaft vorhält. Dadurch entstehen Kurssprünge, die im echten Handel nicht vorgekommen sind. Das kann sich gut oder schlecht auswirken auf die Performance Ihres Robots. Beide Ausprägungen sind aber nicht nützlich, um einen guten Eindruck des Vergangenheits-Verhaltens Ihrer automatisierten Trading-Strategie zu erhalten.

Hinzu kommt, dass MT4 im Strategietester nicht mit echten Tickdaten rechnet, um Speicherplatz zu sparen. In der Regel wird mit OHLCV-Daten gearbeitet. OHLCV steht für die fünf Eckpunkte einer jeden Chart-Kerze: Open, High, Low, Close, Volume. Diese Kerzen-Eckpunkte werden über einen Algorithmus zu Tickdaten simuliert.

Eine hohe Anzahl an "Chartanpassungsfehlern" im Testbericht sind ein Hinweis darauf, dass der Backtest zwar die Funktionalität eines EA's richtig wiederspiegelt, aber nicht dessen Performance.

Wie kann ich dem Problem der Datenqualität Abhilfe schaffen? 

Die einfachste und wahrscheinlich zuverlässigste Variante ist, dass Sie sich teils kostenfrei, teils kostenpflichtig hoch-qualitative historische Daten in Ihren MT4 laden. Am präzisesten dafür sind Tick-Daten. Diese bekommen Sie zum Beispiel von Tickstory hier über unseren Partnerlink. Deren Datenbasis aggregiert echte Trading-Daten von mehreren Brokern und bildet daraus eine solidere, objektivere Tick-für-Tick-Betrachtung des echten Kursverlaufs.

Die Sicherstellung einer hochwertigen Datenqualität bringt Sie auf bessere Verlässlichkeit in der Vergangenheitsbetrachtung. Das ist zwar noch keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Es ist aber das beste Werkzeug, das uns vorliegt, um ein erstes gutes Gefühl für eine per EA automatisierte Trading-Strategie zu entwickeln.

Alles Gute für Sie und Ihr Trading wünscht Ihnen
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA Programmierer

Warum ist nach EA-Optimierung im MT4 Strategietester das Ergebnisfenster leer?

Im folgenden MetaTrader 4 (MT4) Tutorial Video erhalten Antwort auf die Frage:

Beim Optimierungsmodul habe ich auch noch ein Problem. Ich habe mal eine Komponete des MACD (die SMA Linie) optimieren lassen. Die Sache lief gut 20 Minuten, aber das Optimierungsdiagramm und das Auswertungsfenster waren leer. Vielleicht haben Sie eine Idee?

Beste Erfolge für Ihr Trading wünscht Ihnen
Cristof Ensslin und das mindful FX-Team

Was tun, wenn EA im Strategietester keine Deals auslöst?

Nachdem Sie einen Expert Advisor (EA) in Ihrem MetaTrader 4 (MT4) installiert und im Strategietester geladen haben, kann es passieren, dass keine Deals ausgelöst werden. Um des Rätsels Lösung zu finden, prüfen Sie bitte folgende Punkte:

  1. Der Button "AutoTrading" muss in manchen MT4-Versionen aktiviert sein, damit Deals gemacht werden können - auch im Strategietester.
  2. Der Spread, den der Strategietester verwendet darf nicht größer als der im EA eingestellte Maximalspread sein (falls EA diese Einstellung vorsieht).
  3. Die eingegebene oder errechnete Lotsize muss größer als die Broker-Mindestlotsize und kleiner als die Broker-Maximallotsize für das ausgewählte Symbol sein. Sie muss außerdem dem Lot-Step des Symbols entsprechen. Das heißt, wenn Broker für das Symbol Lots von 1.0, 2.0,... zulässt, darf nicht 1.5 eingegeben werden, da der Lot-Step (also der Abstand zwischen zwei zugelassenen Lotsizes) in diesem Fall 1.0 ist. 
  4. Es muss genügend Kapital vorhanden sein. Geben Sie daher in den Expert Advisor Optionen im Reiter „Test“ als „Ursprüngliche Einlage“ einen genügend hohen Wert ein, um den Margin-Anforderungen für Ihre geplante Lotsize Rechnung zu tragen.
  5. Falls der EA auf einen Custom-Indikator (= nicht standardmäßig im MT4 mitgeliefert) zugreifen muss, um Deals zu generieren, muss dieser Indikator in der verwendeten MT4-Instanz in den Indikatoren abgespeichert sein.

Hilft das weiter? Wenn ja, sehr gut. Wenn nein, melden Sie sich bei uns (hier klicken und dann zum Kontaktformular runterscrollen), damit wir das Problem für Sie lösen können.

Allerbeste Trading-Erfolge wünschen Ihnen
Cristof Ensslin und das gesamte mindful FX Team

PS: Erfolgreiches Trading ist lernbar. Man muss nicht mit besonderen Genen geboren werden. Hier klicken, um einen Gutschein-Code für ein hochkarätiges 980-EUR-Seminar zu erhalten, um von Trading-Profis zu lernen, wie es geht.

Wie findet man die Log-Datei des Strategietesters in MT4?

Hier gibt es kurze Antwort auf die kurze Frage, die nach dem Backtest eines Expert Advisors (EA's) auftreten kann:

Wo finde ich bzw. wie findet man im MetaTrader 4 die Log-Datei des Strategietesters?

So geht's:

MT4-Menüpunkt Datei -> Dateiordner öffnen -> tester -> logs -> Datei JJJJMMTT (Tag, an dem der Test durchgeführt wurde)

Diese Datei können Sie mit Windows-Editor öffnen. Wenn Sie diese Datei nicht nur ansehen, sondern z.B. an eine Email anhängen möchten, kopieren Sie sie auf den Desktop. Dort können Sie sie aus dem Email-Programm heraus leicht finden und dann Ihrer Mail anhängen.

Hier noch ein kurzes Anleitungsvideo:

Viel Erfolg bei Ihren EA-Tests und immens profitables Trading wünschen Ihnen
Cristof Ensslin und das mindful FX Team

Wie ich an Tagen wie dem 23. Juni 2016 (Brexit-Referendum) mit EAs umgehe

Liebe EA-Trader,

morgen gehe ich sprichwörtlich ins Freibad. Ich "boykottiere" Brexit. Alle EAs in meinen MT4-Instanzen werden heute abend noch ausgeschaltet.

Warum?

An Tagen wie morgen (Brexit-Referendum) wird es mit guter Wahrscheinlichkeit Trading-Momente geben, die im Rückblick auf den Chart extrem lukrativ erscheinen: große Ausschläge = große Gewinnchancen.

  • Siehe 15. Januar 2015 bei EURCHF (SNB hebt Mindestkurs auf)
  • Siehe 3. Dezember 2015 bei EURUSD (EZB enttäuscht Markterwartungen).

Was im Chart nach viel Potenzial aussieht, ist oftmals nicht realistisch handelbar. Spreads weiten sich aus, Liquidität wird dünn. Das resultiert in aller Regel in großer Slippage, sprich scheunentorgroßen Abweichungen zwischen gewünschten und erzielten Einstiegs- und Ausstiegspreisen.

All das sehen Sie im Nachhinein nicht mehr im Chart. Auch der Strategietester im MetaTrader 4 weiß davon nichts. EAs helfen in diesen Momenten leider auch nicht weiter, denn der Broker selbst hat entweder keine Liquidität (Non-Dealing-Desk), erhöht drastisch die Spreads (Dealing-Desk) oder hat schlichtweg einen überlasteten Tradeserver. Im Gegenteil, EAs haben in solchen Markt-Situation meine Trading-Resultate sogar noch deutlich verschlechtert. Meine Handelsmodelle und Expert Advisors sind auf normale Markt- und Trendphasen, nicht Sondersituationen abgestellt.

Daher schalte ich morgen alles Trading aus.

Nicht mal zukucken werde ich (habe ich mir zumindest vorgenommen), denn Gier frisst Hirn. Freitag morgen kann es dann weitergehen. Das muss reichen. Neue Chancen kommen, vor allem solche, die gut sind für meine Tradingstrategien und EAs.

Ihnen viel Erfolg, ob Sie an diesem historischen Tag traden werden oder nicht
Ihr Cristof Ensslin von mindful FX

Kontrollpunkte, Jeder Tick und Open Preis

Neulich bekam ich eine sehr gute Frage dazu, welches Modell zum Backtest eines Expert Advisors im Strategietester des MetaTrader 4 zu wählen ist.

Im Strategiefenster kann ich zwischen "Kontrollpunkte, Jeder Tick und Open Preis" wählen. Der EA basiert ja auf geschlossener Kerze. Ich weiß jetzt nicht, ob mir der Strategietester in diesem Moment die richtige Ergebnisse ausspuckt. Ich benutzte aktuell "Open Price". Ist dies so korrekt oder gibt es ein Einstellmöglichkeit auf geschlossene Kerze und ich hab die nicht gefunden?

Antwort:

Open Preis müsste gute Ergebnisse bringen. Wenn ein EA auf "geschlossener Kerze" basiert, ist das das gleiche. Denn ob eine Kerze geschlossen ist oder nicht, kann ein EA erst mit dem Open Preis der Folgekerze prüfen. Das liegt daran, dass ein Expert Advisor den Hauptteil seines Codes bei jedem Kurs-Tick durchläuft, nicht zu bestimmten Uhrzeiten.

Um zu validieren, ob das Modell für Ihren EA passt, können Sie ganz einfach so vorgehen, dass Sie zwei Tests hintereinander fahren.

  1. Erst Open Preis,
  2. dann Jeder Tick.
  3. Vergleichen Sie im Anschluss die Ergebnisse.
  4. Wenn diese (nahezu) identisch sind, insbesondere über einen längeren Test-Zeitraum, dann können Sie mit guter Wahrscheinlichkeit die Open Preis Methode wählen.

Die Testgeschwindigkeit wird dadurch immens erhöht. Insbesondere in der Optimierung bringt diese sehr große Zeitvorteile.

Viel Trading-Erfolg wünscht
Cristof Ensslin und das ganze mindful FX-Team