EA fertig - was jetzt? Testserien richtig gestalten.
Herzlich willkommen zum heutigen Impulsworkshop, dem zweiten von drei Kurz-Events diese Woche.
Als allererstes ein GANZ HERZLICHES DANKESCHÖN an alle, die sich schon für mein neues Gruppen-Coaching-Programm, die EA Trader School, und damit auch für die Teilnahme am kostenfreien, exklusiven Spezialtraining am kommenden Dienstag, 9.11., beworben haben. Es ist toll für mich mitzuerleben, wie Eure Bewerbungen eingehen - ich spüre Eure Vorfreude auf Event und Programm in den Bewerbungstexten. Das ist einfach spitze.
Ich konnte alle Bewerbungen, die bis gestern abend eingegangen waren, schon bearbeiten. Es waren 15 an der Zahl bis dahin. Die Qualität Eurer Bewerbungen ist wirklich gut: ich konnte 13 davon annehmen, was einer Annahmequote von 87% entspricht.
Für alle, die den ersten Impulsworkshop “Reframing für Trader: wir haben Hunger!” vorgestern versäumt haben, hier ist der Link zur Aufzeichnung: https://www.mindfulfx.de/blog/reframing-fuer-trader-wir-haben-hunger. Schau ihn Dir auf jeden Fall an, denn darin sprach ich darüber, wie die KORREKTE Reaktion eines EA-Traders nach jedem einzelnen Deal aussehen sollte, egal ob die Position Gewinn oder Verlust eingefahren hat. Wer diese Vorgehensweise befolgt, schafft sich die Grundlage dafür, zu einem profitablen EA-Trader zu werden. Schau Dir daher auf alle Fälle die Aufzeichnung an, es lohnt sich.
Bevor wir uns ins heutige Thema stürzen noch eine wichtige Nachricht für alle, die sich noch nicht dafür beworben haben: nächste Woche halte ich ein exklusives Spezialtraining, in dem ich Dir mein 3-teiliges Gesamtkonzept für erfolgreiches EA-Trading vorstelle. Es heißt Wie Du dauerhaft mit EAs Gewinne machst und Trading-Einkommen erzielst, findet online statt und ist kostenlos.
Aber Du musst sich bewerben, um eingeladen zu werden! Wenn Du mit uns an Deinem EA-Trading-Erfolg, an automatisierten Gewinnen in Deinem Trading arbeiten möchtest, dann bewirb Dich jetzt: https://www.mindfulfx.de/ea-trader-school-bewerbung (die Bewerbung umfasst neben Deinen Kontaktinformationen lediglich 2 Fragen!)
EA fertig - was jetzt? Testserien richtig gestalten.
Du hast Dir einen EA programmieren lassen oder gekauft und denkst: “was jetzt?”
Es gibt unzählige Trading-Strategien, die sich bestens dafür eignen, als Expert Advisor (EA), ein Trading-Bot für MetaTrader 4 (MT4) oder MetaTrader 5 (MT5) automatisiert zu werden. Wir hören beispielsweise über eine neue Vorgehensweise von einem Trading-Freund, lesen ein Buch oder ein Blog- oder Magazin-Artikel und erfahren dort über eine viel versprechende Taktik oder beobachten gar selbst eine Anomalie im Markt, die sich regelmäßig zu wiederholen scheint und sich in ein Regelwerk für einen EA gießen lässt.
Gesucht, gefunden - oder gesagt, getan - nun ist der EA fertig und in unserem MetaTrader installiert und verfügbar. Wer schon ein Weilchen beim Thema Trading im allgemeinen und Algo-Handel im speziellen dabei ist, weiß, dass an dieser Stelle die Arbeit erst richtig los geht.
Denn nun muss der EA getestet werden. Auf Mark und Bein. Auf Funktionalität und Performance. Auf Erfolg und Robustheit.
Wenn die Optimierungsfunktion im MT4 Strategietester sauber funktionieren würde, wäre das Durchführen von Backtests stark vereinfacht. Wir könnten einfach ein paar der Parameter eines Expert Advisors (EA) als Optimierungs-Variablen definieren, den Button Start Test klicken und los geht’s. Ein paar Stunden später hätten wir einen Bericht, der uns (einigermaßen) strukturiert zeigt, in welchen Variableneinstellungsgebieten der EA seine optimale Wirkung entfaltet hätte.
Siehe dazu auch mein Artikel “Die Optimierungsfunktion des MT4 Strategietesters für EAs ist mit Vorsicht zu genießen” vom 30. April dieses Jahres: https://www.mindfulfx.de/blog/die-optimierungsfunktion-des-mt4-strategietesters-fuer-eas-ist-mit-vorsicht-zu-geniessen
Dies aber nur am Rande. Denn, während die Durchführung der Tests einfacher wäre, müssten wir die Testserien selbst noch immer richtig gestalten. Wer ohne Plan testet, erhält planlose Ergebnisse. Klar kann darin ein glücklicher Griff gelingen und wir finden eine passende Einstellung. Wir erhöhen aber unsere Trefferwahrscheinlichkeit und Zielsicherheit, wenn wir nach Plan vorgehen.
Aufbau eines Testplans
Gute Erfahrung habe ich mit folgendem Testplan-Aufbau gemacht:
Ziele und Rahmenbedingungen definieren
Verfügbare Daten feststellen und angemessen hohe Datenqualität sicherstellen
Testserien definieren und durchführen
Analyse und nächste Schritte: Tradingplan oder neuen Testplan erstellen
Schauen wir uns diese vier Stufen etwas näher an. In alle Details zu gehen würde den Rahmen dieses Blog-Artikels sprengen. Ich will Dir aber auf alle Fälle meine wirkungsvolle Denkweise näherbringen. Für alles weitere steht unsere bald startende EA Trader School zur Verfügung, dazu unten mehr.
Ziele und Rahmenbedingungen definieren
In diesem Schritt geht es darum zu definieren, was genau wir finden wollen. Mehrere Aspekte kommen dabei ins Spiel. Hier drei Beispiele:
wie viel Gewinn wäre für uns zufrieden stellend?
welches maximale Drawdown Risiko darf dafür geschehen?
welche Dealfrequenz pro Stunde/Tag/Woche/Monat/Jahr streben wir an?
Hierfür gibt es keine richtigen oder falschen Antworten, sondern nur das, was zu jedem von uns selbst passt. Selbstkenntnis ist gefragt. Erfahrung und schrittweises Dazulernen helfen uns dabei mit der Zeit.
Um den Aufbau dieser Selbstkenntnis zu beschleunigen, bietet unser im nächsten Monat startendes Gruppen-Coaching-Programm EA Trader School fachkundige Anleitung mit zielführenden Übungen und praktischen Anwendungen. Außerdem kommen zu den obigen drei Basis-Fragen noch einige weitere hinzu, um ein umfangreicheres, möglichst vollständiges Bild zu erhalten. Am Ende wissen wir, nach was genau wir suchen, was uns das Finden und Erkennen überhaupt erst ermöglicht. Das vereinfacht alle weiteren Schritte enorm.
Verfügbare Daten feststellen und angemessene Datenqualität sicherstellen
Mit dem Ziel im Kopf können wir uns nun darum kümmern, welche Datenquellen uns zur Verfügung stehen und welche Datenqualität wir wirklich benötigen.
Zunächst sollten wir definieren, von welchen Assets oder Symbolen wir Daten benötigen. Wollen wir auf Forex-Paaren wir z.B. EURUSD oder USDZAR handeln? Oder wollen wir auf Aktien-Index-CFDs traden? Oder soll unser EA uns die Arbeit in Öl-, Gold- oder anderen Rohstoff-CFDs abnehmen? Oder vielleicht eine Kombination davon?
Vom Ziel ausgehend stellen wir zum Beispiel fest, dass wir unbedingt hochqualitative Tickdaten benötigen, wenn unser Modell innerhalb von Kerzen handelt und wir täglich/stündlich mehrfach Deals generieren wollen. Denn der MT4/MT5-Algorithmus, der OHLCV-Daten zu fiktiven Tickverläufen umwandelt würde, würde dann nicht ausreichend die Realität abbilden.
Lies dazu auch bitte meinen Artikel “M1-Daten für EA-Backtests in MT4 seit 1999 kostenlos”: https://www.mindfulfx.de/blog/m1-daten-seit-1999-in-mt4-fuer-ea-backtests
Außerdem kommt es auf den Algorithmus des EAs an. Wenn er so aufgebaut ist, dass Trading-Signale nur bei Eröffnungstick auf Basis des soeben festgestellten Schlusskurses geschehen, benötigen wir keine Tickdaten - es sei denn, SL und TP liegen nah beieinander oder es werden enge Trailing Stops oder Break-Even-Regeln oder ähnliches verwendet.
Mach Dir also in diesem Testschritt ausführlich Gedanken darüber, welche Daten Du wirklich benötigst und welche Qualität sie vorweisen müssen. Sei dabei so ehrlich wie möglich zu Dir selbst. In der EA Trader School unterstützen wir Dich dabei.
Testserien definieren und durchführen
Dieser Schritt wird einige Iterationen durchlaufen. Anfangs müssen wir vorläufige Annahmen treffen und dann nach jeder Testserie den Plan fortschreiben. Wir erstellen also einen Plan für einen Plan, einen so genannten Metaplan also.
Zunächst schlussfolgern wir aus den vorherigen Schritten, welche Symbole (EURUSD, .DE30Cash, Gold etc.) und Timeframes (M5, H1, D1 etc.) wir verwenden sollten. Wir legen dann den Test-Spread fest. Bei Trendfolgern und Ausbruchsstrategien sollte er sehr großzügig gewählt werden, um zu erwartende Slippage zu simulieren.
Im Endeffekt geht es aber darum herauszufinden, welche Parameter wirkliche Unterschiede ausmachen: ist es die Periode oder die Methode des Moving Averages oder anderer Indikatoren? Sind es die Uhrzeiten der Handelssessions? Steckt Potenzial im SL- oder TP-Abstand bzw. deren Verhältnis zueinander?
Dies sind natürlich nur ein paar Beispiele. Von EA zu EA wird dies unterschiedlich ausfallen. Am besten legen wir uns ein Spreadsheet an, um alle Ausprägungen der Testserien zu planen. Wir halten dabei als Ergebnisspalten mindestens Ertrag und Drawdown fest. Falls relevant, können wir auch Anzahl der Deals, Trefferquoten und Profit Faktoren notieren.
Die Durchführung der Tests sollte sich in “in-sample” und “out-of-sample” Zeiträume aufteilen. Wenn wir beispielsweise Daten von angebrachter Qualität der letzten fünf Jahre haben, können wir das letzte Jahr als “in-sample” verwenden und damit zunächst alle Tests durchführen. Für die vielversprechendsten Einstellungskombinationen kommen dann die anderen vier Jahre an die Reihe - entweder in Jahresscheiben oder als ein langer Testdurchlauf. Dadurch erhalten wir einen Eindruck über die Robustheit der Strategie, also ob sie nur zufällig im letzten Jahr gut lief oder ob längerfristige Gewinne zu erwarten sind.
Analyse und nächste Schritte: Tradingplan oder neuen Testplan erstellen
Zwar sind Ergebnisse der Vergangenheit nie eine Garantie für die Zukunft, aber sie sind das beste, was uns zur Verfügung stehen. Selbst brandneue, heiße KIs, die selbst dazu lernen, nutzen Vergangenheitsdaten, um realistische Szenarien zu erstellen.
Am Ende ist die Analyse der Testergebnisse an der Reihe. Falls keine der Ergebnisse in das ausgewiesene Ziel passen, gehen wir in die nächste Testrunde. Falls aber doch, gehen wir die nächsten Schritte Richtung Tradingplan und dessen Ausführung.
Lies zum Thema, was nach einem vielversprechenden Test folgt, bitte auch unbedingt meinen Blog-Artikel “Mein Superstar-Baum - oder was wir EA-Trader von Arzneimitteln lernen können”: https://www.mindfulfx.de/blog/mein-superstar-baum-oder-was-wir-ea-trader-von-arzneimitteln-lernen-koennen
Unser neues Gruppen-Coaching-Programm “EA Trader School” zeigt Dir nicht nur, wie man Testserien richtig gestaltet und durchführt, sondern auch die Selbstkenntnis und alle Fertigkeiten, die man braucht, um mit EAs auf Dauer Gewinne zu erzielen.
EA Trader School nimmt Dich an der Hand
Im Rahmen der bald startenden EA Trader School wirst Du bei dieser Vorgehensweise an der Hand genommen. Es gibt noch so viele weitere Details, die zu beachten sind, um einen Testplan erfolgreich zu erstellen und dann auszuführen, die aber den Rahmen dieses Blogs sprengen würden.
Die EA Trader School ist ein Gruppen-Coaching-Programm, in dem es darum geht, Kunden dabei zu unterstützen, dauerhaft Kapital zu vermehren und Einkommen zu generieren im Forex- und CFD-Trading auf Autopilot mit Expert Advisors - ohne EA programmieren lernen zu müssen.
Es wird wenig mit einem sichtbaren heiligen Gral zu tun haben, sondern viel mehr sich um innere Einstellung, Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie eine stabile, wiederholbare Methode drehen. (Der heilige Gral liegt niemals außerhalb, sondern immer innerhalb einer Person!) Denn echten Fortschritt machen wir nur, wenn wir systematisch daran arbeiten, unsere persönlichen Gewohnheiten dauerhaft zu ändern.
Es wird in der EA Trader School nicht ums Programmieren gehen, sondern darum, dauerhaft Geld zu verdienen im CFD-Trading auf Autopilot (egal ob mit eigenen oder unseren EAs) ohne Programmieren lernen zu müssen:
“Ich werde ernsthafte Lernwillige an die Hand nehme, um sie von der Frage “welchen EA soll ich verwenden und wie soll ich ihn einstellen?” hin zu einer nachhaltigen, für jedermensch lernbaren Vorgehensweise zu führen, mit der sie ihre Tradingziele erreichen können.”
Das Programm hilft durch Community und Co. (à la Mastermind) auch Fortgeschrittenen weiter, denn zusammen sind wir immer stärker und werden schneller besser.
Wie Du dauerhaft mit EAs Gewinne machst und Trading-Einkommen erzielst
Bevor die EA Trader School mit ihrer ersten Session in der zweiten November-Hälfte beginnt, veranstalte ich am Dienstag, 9. November 2021, um 16 Uhr, ein exklusives Training für ernsthaft Lernwillige. Das Training findet online statt, ist kostenlos, aber nicht öffentlich. Nur wer sich (unverbindlich, also ohne Verpflichtung, sich kostenpflichtig ins Gruppen-Coaching-Programm einzuschreiben) für die Teilnahme an der EA Trader School bewirbt und dafür akzeptiert wird, wird beim Training teilnehmen können.
Das Thema des Trainings lautet Wie Du dauerhaft mit EAs Gewinne machst und Trading-Einkommen erzielst. Ich stelle in den 60-90 Minuten mein Gesamtkonzept in Sachen konstanter Gewinnerzielung mittels EAs vor - was ich so noch nie getan habe. Dieses Know-How wird Dich und Dein Trading auf ein neues Niveau bringen, davon bin ich überzeugt. Am Ende werde ich ein paar Minuten über die EA Trader School sprechen und Deine Fragen klären, damit Du Dich direkt bei mir darüber informieren kannst.
Wer kann am Training teilnehmen? Durch den vorgeschalteten Bewerbungsprozess möchte ich herausfinden, ob die EA Trader School und somit auch das exklusive, kostenlose Training am 9. November Dir wirklich weiterhelfen kann. Mein EA Trader School Gesamtkonzept ist nicht für jeden geeignet, sondern es kommt auf die Abstimmung von Deiner aktueller Situation und Deinen Zielen sowie Deiner Lernbereitschaft an.
Informiere Dich hier (https://www.mindfulfx.de/ea-trader-school-bewerbung) über die EA Trader School und bewirb Dich, wenn Du denkst, dass das kostenlose Training und das Coaching-Programm der EA Trader School wirklich weiterhelfen kann.
Wie oben schon erwähnt, wird es nicht um einen heiligen Gral gehen, sondern um das Schaffen der richtigen (da zielführenden) Gewohnheiten, Fähigkeiten und wiederholbaren Methoden. So kann es jeder schaffen, zum profitablen EA Trader zu werden.
Ich hätte Dich gerne mit dabei!
Beste Trading-Erfolge wünscht Dir
Cristof Ensslin von mindful FX, Dein EA-Trader-Coach
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