NFP-Handel mit Open Range Breakout EA verbessern

mindful FX TerminkalenderTradingstrategienTrendfolge Blog

26. Dez.

Es blitzt und zuckt an den Kursen - EURUSD, Gold und Dow Jones schnellen binnen Sekundenbruchteilen in die eine Richtung, nur um genauso schnell den Rückzug anzutreten und das Pendel in die andere Richtung zu drücken…

Kommt Ihnen das bekannt vor? Natürlich: so ergeht es regelmäßig Beobachtern der Märkte zu Zeitpunkten wichtiger Veröffentlichungen, wie beispielsweise den Non-Farm Payrolls (NFP) oder Zinsentscheidungen von Notenbanken - insbesondere, wenn die Neuigkeit den Markt überrascht. Das haben Sie sicherlich schon einmal live am Bildschirm mitverfolgen können.

Bei unserem letzten NFP-Live-Trading-Event am 6. Dezember 2019, gemeinsam veranstaltet mit unserem Partner und Top-Broker JFD Bank, nutzte ich unseren EA mFX-OpenRangeBreakout, um die zu erwartenden Kursausschläge zu meinen Gunsten zu nutzen. Was geschah, war, dass die Ausbrüche zwar stattfanden, es aber erst über die Range, dann darunter (EURUSD) bzw. erst unter die Range, dann darüber hinaus (.US30Cash CFD) lief. Das verursachte einerseits natürlich Fehldeals. Andererseits kam hinzu, dass durch kurzfristig trockene Märkte große Ausführungsnachteile, so genannte Slippage, entstanden waren.

Durch solides Risikomanagement war der Netto-Verlust der Strategie sehr verkraftbar. Das haben wir gut gemacht und werden weiterhin so konservativ vorsichtig agieren.

Was aber können wir lernen und das nächste Mal besser machen?

NFP-Handel mit Open Range Breakout EA verbessern

Nach reger Diskussion mit Webinar-Gastgeber und Elitetrader Christian Kämmerer von der JFD Bank erörterten wir mehrere Möglichkeiten, wie man mit solchen illiquiden, aber dennoch verlockend erscheinenden Marktsituationen besser umgehen können. Dabei kam eine Anregung zum Vorschein, den Ausbruch selbst gar nicht zu handeln, sondern erst nach dem Kursausschlag eine Range zu bilden. Werden Ausbrüche aus dieser Post-News Handelsspanne dann gehandelt, stehen die Chancen nicht schlecht, dass wir

Slippage erleiden, die quasi zu vernachlässigen ist
und
noch immer eine Kursbewegung von ausreichender Größe mitnehmen können.

Klingt gut, klingt toll, klingt spitze.

Bevor wir uns aber bei der nächsten NFP-Veröffentlichung am Freitag, 10. Januar 2020 um 14:30 Uhr (MEZ) damit ins Gefecht begeben, schauen wir uns zunächst gemeinsam die Backtests an. Dann erhalten wir ein Gefühl dafür, was wirklich dabei herauskommen kann und welches Risikomanagement sinnvoll wirkt.

Backtest Ergebnisse für das neue EA Set-up

Wir testen nun den EA mFX-OpenRangeBreakoutDELUXE für EURUSD alle NFP-Events des Jahres 2019 mit folgendem Setup:

Range wird zwischen 14:33 Uhr und 14:35 Uhr MEZ gemessen, also bei JFD aus den M1-Kerzen mit dem Zeitstempel 14:33 und 14:34, bzw. 13:33 und 13:34, je nach Sommer- oder Winterzeit des Backtest-Charts.
Wir handeln ausschließlich den ersten Ausbruch aus dieser Range.
Die jeweilige Range dient uns als Risikomaß ‘R’ für das Dealmanagement:
- Stop-Loss ist bei 1 R
- SL wird auf Einstandskurs nachgezigen, wenn Deal 2 R im Gewinn liegt
- SL wird mit 2 R getrailt, sobald 3 R Gewinn erreicht ist
- Take-Profit ist bei 5 R.
Wir schließen noch offene Deals ca. anderthalb Stunden nach der NFP-Veröffentlichung um 15:59 Uhr MEZ. (Der Grund für die eine Minute vor 16:00 Uhr ist, um ungewollte Slippage zu vermeiden, weil fertig ausgebildete M30- oder H1-Kerzen gegebenenfalls viel Trading-Nachfrage auslösen können.)

Die einzigen Verlustdeals wären im Oktober und November zu erleiden gewesen. Zu drei weiteren Terminen (März, April und Dezember) schloss der EA die Test-Deals im Break-Even, also weder mit Gewinn noch Verlust. In den sieben anderen Monaten wäre jeweils ein mehr oder weniger satter Gewinn entstanden.

Das ganze Jahr 2019, kumuliert betrachtet, hätte mit diesem EA-Setup also profitabel abgeschlossen werden können. Wie viel genau, hängt davon ab, wie viel Prozent des Equity man pro Deal riskiert hätte - was im EA individuell einstellbar ist.

Sehen Sie hier die Chart-Screenshots aus dem MT4-Strategietester: