Heiken Ashi Kerzen: was ist das überhaupt?

Aktuell läuft bei uns der 3-wöchige online Workshop Heiken Ashi EA programmieren. Daraus wird ein Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4 (MT4) entstehen, der Sie Farbwechsel des Indikators “Heiken Ashi” auswertet und in Handelssignale umwandelt.

Heikin-Ashi oder Heiken Ashi

Über die korrekte Schreibweise dieses Indikators lässt sich streiten. Der Name wurde ursprünglich gar nicht in lateinischen Buchstaben festgehalten, sondern in japanischen Schriftzeichen. Laut Wikipedia schreibt man es 平均足.

Ob man dies nun Heikin Ashi oder Heiken Ashi, ob man es mit oder ohne Bindestrich schreibt, es bedeutet so etwas wie Durchschnitts-Balken. Für den Rest dieses Artikels benutze ich die Schreibweise, die auch in MT4 sowie MT5 und somit in EAs verwendet wird: Heiken Ashi.

Was sind Heiken Ashi Kerzen?

Übersetzt heißt Heiken Ashi “Durchschnitts-Balken”. Dieser Indikator ist Teil der so genannten “Candlestick” Methode, um Kursverläufe auf Charts mittels Kerzen dazustellen.

Wenn man den Heiken Ashi aufs Chart zieht, legen sich seine Durchschnittskerzen über die regulären Kerzen. Während Hoch und Tief der Heiken Ashi Kerzen in der Regel dem Perioden-Hoch und -Tief entsprechen, weichen Eröffnungs- und Schlusskurs von den echten Eröffnungs- und Schlusskursen ab. Damit ergeben sich abweichende Kerzenkörper, woraus auch folgt, dass sich die Länge der Dochte und Lunten von denen der regulären Kerzen unterscheiden.

Der Eröffnungskurs der Heiken Ashi Kerze ist der Durchschnitt aus dem Open und dem Close der vorhergehenden Heiken Ashi Kerze. Der Schlusskurs der Heiken Ashi Kerze wird entspricht dagegen dem Durchschnitt von vier echten Kurswerten: Perioden-Eröffnung, -Hoch, -Tief und -Schluss.

Wenn diese errechneten Kurse höher als die echten Hochs bzw. tiefer als die echten Tiefs liegen, nimmt der Heiken Ashi Indikator diese jeweiligen Werte als Extrempunkte für die Heiken Ashi Kerze. Das eliminiert Kurslücken vollständig aus dem Chart.

Das alles sieht dann beispielsweise folgendermaßen aus:

Grüne Heiken Ashi Kerzen signalisieren eine Aufwärtsbewegung, während rote ein Abwärtsbewegung beschreiben.

Grüne Heiken Ashi Kerzen signalisieren eine Aufwärtsbewegung, während rote ein Abwärtsbewegung beschreiben.

Die Standardfarben für Heiken Ashi-Kerzen sind in der Regel:

  • rot für eine Abwärtsbewegung, also wenn der Heiken Ashi Schlusskurs unter dem Heiken Ashi Eröffnungskurs liegt und

  • weiß oder grün für eine Aufwärtsbewegung, also wenn der Heiken Ashi Schlusskurs über dem Heiken Ashi Eröffnungskurs liegt.

Sinnvolle Nutzung von Heiken Ashi Kerzen

Grundsätzlich gilt, dass ein Aufwärtstrend vorliegt, wenn die Heiken Ashi Kerzen ihre Aufwärtsfarbe tragen. Spiegelbildlich liegt ein Abwärtstrend vor, wenn die Heiken Ashi Kerzen ihre, meist rote Abwärtsfarbe aufweisen.

Wenn Heiken Ashi Kerzen große Körper haben, signalisiert dies einen starken Trend. Liegt zum Beispiel eine rote Heiken Ashi Kerze ohne Docht vor, geht der Kurs stark bergab. Umgekehrt, wenn eine grüne oder weiße Heiken Ashi Kerze ohne Lunte zu sehen ist, liegt eine starke Bewegung gen Norden vor. Heiken Ashi Kerzen mit längeren Lunten und Dochten deuten auf Trendwenden oder Seitwärtsmärkte hin, egal welche Farbe sie tragen.

Daraus lassen sich einfache und kompliziertere Handelsalgorithmen und EAs erstellen. Ein einfaches Regelwerk wäre:

  1. Kaufe das Asset, wenn ein Farbwechsel von rot auf grün im Heiken Ashi vollständig abgeschlossen ist.

  2. Verkaufe und shorte das Asset, wenn ein Farbwechsel von grün auf rot im Heiken Ashi vollständig abgeschlossen ist.

Nimmt man die detaillierteren Informationen, die uns die Heiken Ashi Kerzen mitteilen, könnten wir trendfolgend so agieren:

  1. Kaufe das Asset nach Abschluss der ersten grünen Kerze, die keine oder eine nur sehr kleine Lunte hat.

  2. Verkaufe und shorte das Asset nach Abschluss der ersten roten Kerze, die keinen oder einen nur sehr kleinen Docht hat.

“Nur sehr klein” ist natürlich keine ausreichende Definition. Wir müssen mathematisch präzise vorgehen bei der Entwicklung eines EA’s. Daher könnten wir hier sagen, dass Docht und Lunte nicht größer als 1 Pip sein dürfen. (Punkte und Pips und Ticks: die Unterschiede einfach erklärt)

Statt des vollständigen Verlassens auf die Heiken Ashi Kerzen, können wir den Indikator lediglich als Richtungsfilter verwenden. Wir könnten festlegen, dass, wenn ein anderes Regelwerk ein Buy-Signal ausgibt, das Signal nur bei Vorliegen einer grünen/weißen Heiken Ashi Kerze ausgeführt wird; umgekehrt würde ein Sell-Signal verworfen, wenn Heiken Ashi zuletzt aufwärts gerichtet war.

In unserem derzeit laufenden online Workshop Heiken Ashi EA programmieren werden wir uns zunächst auf die einfachste Signalregel der simplen Farbwechsel verlassen. Im wahrscheinlich stattfindenden Aufbau-Workshop können wir uns dann komplexeren Algorithmen widmen.

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Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer