Robustheit macht Expert Advisors erfolgreich
Beim Entwickeln von erfolgreichen Expert Advisors (EAs) spielt die Geduld eine entscheidende Rolle. Lassen Sie sich fürs Austesten der Parameter-Einstellungen Zeit. Ein gutes Modell fällt nicht vom Himmel, sondern muss über einen ausgiebigen Zeitraum immer weiter entwickelt und getestet werden.
Siehe dazu auch mein Blog-Artikel Wie Du dauerhaft mit EAs Gewinne machst und Trading-Einkommen erzielst.
Wenn Sie dann Einstellungen gefunden haben, die für Sie passen, empfehle ich, dass Sie den EA auf Robustheit testen bevor er auf Ihr hart verdientes Geld losgelassen wird. Die drei wichtigsten Schritte dafür sind:
Andere Zeiträume Testen
Funktionieren die gefundenen Einstellungen des hoffentlich erfolgreichen EA’s auch, wenn ich im gleichen Asset einen Zeitraum teste, der außerhalb des in der Entwicklung und Optimierung abgedeckten Zeitraums liegt?
Dieser Robustheit-Test wird auch “out-of-sample”-Test genannt. Denn das “sample” ist zu deutsch die Stichprobe, also die Daten des Zeitraums, den ich betrachtet habe, während ich die Handelsregeln für den Expert Advisor entwickelt habe. “Out-of” bedeutet übersetzt außerhalb.
Ich teste also in diesem Schritt mit Daten, die ich während der Entwicklungsphase überhaupt nicht beachtet hatte. Bei Ergebnissen im Verlust erkenne ich schnell, wenn ich den EA auf den Entwicklungszeitraum überoptimiert habe. Macht der Trading-Robot jedoch auch hier Gewinn, habe ich ein erstes Indiz für einen hoffentlich auch in der Zukunft erfolgreichen Expert Advisor.
Erfolgreiche Expert Advisors sind robust wie eine Wand. (Foto by Bryan Garces)
(Zum Thema “wie erhalte ich gute Daten aus der Vergangenheit können Sie diesen Blog-Artikel lesen: M1-Daten für EA-Backtests in MT4 seit 1999 kostenlos)
2. Nachbar-Einstellungen testen
Im zweiten Robustheits-Test überprüfe ich, ob auch "Nachbar"-Einstellungen einen ähnlichen Gewinn abwerfen. Zwei Beispiele:
Wenn der EA die Bollinger-Bänder verwendet und ich die Bollinger-Periode von 20 als ideal ermittelt habe, gewinnt das Modell auch noch, wenn ich den EA auf 19 oder 21 Bollinger-Perioden einstelle?
Wenn ich im Algorithmus 200 Pips als Take Profit verwende, wie fällt die Gewinnkurve aller Deals bei jeweils 190 oder 180 Pips oder gar 210 oder 220 Pips aus?
Es kann zwar gut sein, dass bei speziellen Eingabe-Kombinationen der EA besonders profitabel ist. Ein wirklich erfolgreicher Expert Advisor sollte aber Zufälligkeiten auf jeden Fall ausschließen, indem solche Nachbar-Einstellungen ähnlich gewinnbringend sind; idealerweiser in- und out-of-sample.
Wenn ich das bestätigen kann, habe ich einen weiteren Anhaltspunkt für die Robustheit des EA’s.
3. Andere Symbole testen
Gewinnt der EA in diesen (oder zumindest sehr ähnlichen) Einstellungen bei anderen Trading-Symbolen? Sprich: wenn ich gut funktionierende Handelsregeln auf einem EURUSD-Chart aufgestellt habe, erhalte ich ähnlich gute Ergebnisse in USDJPY oder AUDCHF?
Bestenfalls reproduzieren sich die Backtest-Gewinne sogar in anderen Asset-Klassen wie Edelmetalle oder Aktien-Indizes. Das wäre ein schöner Bonus. Da ein Aktienmarkt aber inhärent andere Wertermittlungsmechanismen enthält als ein Währungs-, Rohstoff- oder Edelmetallmarkt, genügt es mir für diesen Test, wenn meine EA-Entwicklung innerhalb der Asset-Klasse auf anderen Symbolen robuste Ergebnisse erzielt.
Wenn ich diese drei Tests mit positiven Ergebnissen beenden kann, dann ist mein Trading-Modell robust und ich habe mit guter Wahrscheinlichkeit einen erfolgreichen Expert Advisor in meinen Händen. Er sollte (ohne Garantie natürlich, aber meinen Erkenntnissen entsprechend) über einen längeren Zeitraum gewinnbringend funktionieren.
Vorankündigung Live-EA-Trading-Event
Nächste Woche Freitag geht es in eine neue Runde, wie sich unser Open Range Breakout EA mFX-OpenRangeBreakoutDELUXE nach Veröffentlichung der monatlichen US-Arbeitsmarktszahlen “Non-Farm Payrolls” bewähren kann. In meinem Blog-Artikel nächste Woche, der im Vorfeld des dazugehörigen Live-EA-Trading-Events erscheinen wird, werde ich Ihnen die Robustheit-Tests unseres ORB EA’s nach obigem Schema präsentieren.
Melden Sie sich hier kostenlos zum Live-EA-Trading-online-Event an, das wir mit unserem Partner und Top-Broker JFD Bank durchführen werden: https://register.gotowebinar.com/register/8115881657777368835
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Beste Trading-Erfolge wünscht
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer