Recovery Zone Spreadsheet: Lotsize- und Risiko-Berechnungen schnell durchführen

Nach der letztwöchigen Einführung ins Recovery Zone Prinzip fürs Trading von beliebigen Assets, innerhalb und außerhalb von MetaTrader 4 (MT4), sowie mit oder ohne Expert Advisor (EA), gibt es heute wie versprochen Zugang für Sie zu einem sehr nützlichen und zielführenden Spreadsheet. Mit Hilfe dieser Tabellenkalkulation können Sie:

  1. Lotsizes der Folgedeals berechnen, je nach gewählter Kurs-Abstände, und
  2. Ihr Maximal-Risiko erkennen, je nach maximaler Länge der Dealserie und verwendeter Startlotsize.

Das Spreadsheet habe ich für Sie bei Google Docs hinterlegt, so dass Sie es entweder dort verwenden, sich in Ihre persönliche Google Drive "Meine Ablage" abspeichern oder sich unter

Datei -> Herunterladen als

im gewünschten Format, z.B. MS Excel oder OpenOffice Calc, herunterladen können.

Wichtige Hinweise: Spreadsheet-Brechnungen ohne Gewähr, Verwendung auf eigenes Risiko. Nur die Werte in den türkis hinterlegten Eingabefeldern verändern!

Sind Sie bereit?

Dann machen wir uns gleich ans Eingemachte und besprechen ein paar Szenarien, wie das Spreadsheet zu verwenden ist und Sie Ihre eigenen Lotsize- und Risiko-Berechnungen zum Recovery Zone Forex Trading durchführen können.

Beginnen wir mit dem Szenario von letzter Woche:

  1. Recovery Zone, also Erstdeal Buy#1 schließen und gleichzeitig den ersten Hedgedeal Sell#2 öffnen, bei 50 Pips = 0,0050 Kursdifferenz Verlust.
    → Eingabe von 0,0050 in Eingabefeld 1. Recovery Zone / SL
  2. Auf die Erstlotsize von 1,0 Lots berechnet, wollen wir 10 Pips (=0,0010 Kursdifferenz) Gewinn machen, wenn die Recovery Zone aktiviert und somit mindestens ein Hedge notwendig wird
    → Eingabe von 0,0010 in Eingabefeld 2. Zielgewinn Dealserie.
  3. Der TP-Abstand für die Deals ist 100 Pips, also 0,0100 Kursdifferenz. Ob Erstdeal oder Folgedeals, sobald ein Deal 100 Pips Gewinn gemacht hat, wird die Dealserie beendet.
    → Eingabe von 0,0100 in Eingabefeld 3. TP Kursstrecke
  4. Erstdeal Buy EURUSD mit 1,0 Lots
    → Eingabe von 1,0 in Eingabefeld 4. Startlotsize

Eingabefelder 5 bis 7 lassen wir zunächst wie sie voreingestellt sind. Daraus ergibt sich folgendes Bild:

Sie sehen nun auf einen Blick:

  1. Ihr maximaler Verlust, der Auftritt, wenn alle fünf Positionen in den SL laufen: bei EURUSD also 2.940,00 USD.
  2. Ihr Gewinn, wenn der Erstdeal in den unter 3. TP Kursstrecke eingestellten Take-Profit läuft: bei EURUSD und 1,00 lots sind dies 1.000 USD.
  3. Ihr Gewinn, wenn der Erstdeal in den SL läuft und somit die Recovery Zone-Dealserie getriggert wird: bei EURUSD mit Dealserien-Zielgewinn von 10 Pips sind dies 100 USD.
  4. Die auf- bzw. abgerundeten (wie unter 7. Lotrundung eingestellt) Lots aller Positionen untereinander sowie deren Richtung.

Feine Sache, finden Sie nicht auch?

Diese schnelle Übersicht gibt Ihnen die erwarteten Zahlen in den verschiedenen Gewinn- und Verlust-Szenarien. Daraus leiten Sie dann selbst ab, wie hoch die jeweiligen Eintrittswahrscheinlichkeiten in der aktuellen Marktlage sind und ob die Gewinnchance Ihnen das Verlustrisiko wert ist.

Spielen Sie nun mit den Eingabe-Variablen

Nun spielen Sie einfach mit den Eingabe-Variablen, um ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie sich deren Veränderungen auf das Chance-Risiko-Profil auswirken. Damit finden Sie sicherlich eine Kombination, die für das gewünschte Handelssymbol, dessen Marktphase sowie Ihre Profit-Erwartungen und Risiko-Verträglichkeit passend ist.

Beispiel 1: Recovery Zone verbreitern

Wenn wir einen größeren SL-Abstand verwenden, verbreitert sich die Recovery Zone entsprechend. Gleichzeitig steigt das Maximalrisiko stark an. Verdoppeln wir die Recovery Zone von 50 auf 100 Pips erhöht sich unter maximaler Verlust von unter 3 TUSD auf über 17 TUSD! Das ist überproportional und somit sehr heikel.

Vorsicht ist angesagt, obwohl natürlich die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass wir in einem höher-volatilen Seitwärtsmarkt gefangen werden.

Grund für das höhere Gesamtrisiko ist die deutlich schnelleren und stärkeren Lotsize-Zuwächse von Position zu Position, die die höheren Verluste aufzuholen versuchen. Sehen Sie selbst im Spreadsheet:

Beispiel 2: höherer Zielgewinn für die Dealserie

Der Zielgewinn für die gesamte Dealserie ist ein deutlich sanfterer Hebel. Verdoppeln wir ihn von 10 auf 20 Pips, verdoppelt sich der Gewinn der Dealserie entsprechend von 100 auf 200 USD bei 1,0 Lots in EURUSD, siehe folgender Screenshot des Spreadsheets:

Im Vergleich mit dem Basisszenario (50 Pips Recovery Zone) erhöht sich das Maximalrisiko in Prozent ausgedrückt unterproportional von 2.940 USD auf gerade einmal 3.350 USD. Absolut betrachtet ist die Verlustrisikosteigerung von 410 USD aber dennoch höher als die 100 USD Gewinnsteigerung.

Beispiel 3: größerer Take-Profit-Abstand

Mit dem TP-Abstand, den jede Position als Kursgewinn erwirtschaften muss, haben wir wieder einen längeren Hebel in der Hand. Verdoppeln wir ihn von 100 auf 200 Pips, geschehen im Vergleich zum Basis-Szenario folgende Dinge:

  1. Der Maximalverlust sinkt um mehr als die Hälfte von 2.940 USD auf 1.370 USD.
  2. Der mögliche Gewinn mit dem Erstdeal, sollte dieser ins TP laufen, verdoppelt sich bei 1,0 Lots Startvolumen von 1 TUSD auf 2 TUSD.
  3. Die Lotsizes der Folgedeals bleiben lange auf verhaltenem Niveau: für alle vier Folgepositionen benötigen wir deutlich unter der Startlotsize liegende Nominalvolumen, wie Sie im nachfolgenden Screenshot des Spreadsheets deutlich sehen können.

Woran liegt dieses Phänomen? Ganz einfach: die Wahrscheinlichkeit, dass 200 Pips statt nur 100 Pips Take Profit erreicht werden, ist deutlich geringer. Insbesondere ist dies der Fall, wenn wir die Recovery-Zone-Bedingung hinzunehmen, dass, bis es zum TP kommt, die Recovery Zone höchstens vier mal (bei den eingestellten maximal fünf Positionen) durchquert werden darf.

Daraus ergibt sich ganz automatisch die Basis für das nächste und letzte Beispiel: was also, wenn wir an der maximalen Dealanzahl erhöhen?

Beispiel 4: mehr Folgedeals erlauben

Was passiert also, wenn wir mehr Folgedeals erlauben? Für dieses Beispiel nutzen wir als Vergleichsszenario Beispiel 3 (200 Pips TP-Abstand) und verdoppeln die maximal erlaubte Dealanzahl der Serie von fünf auf zehn Geschäfte. Im Screenshot, der folgt, sehen wir, dass sich dadurch nur am Maximalrisiko etwas verändert. Zu unseren Ungunsten wohl gemerkt:

Der Maximalverlust steigt überproportional an, wird mehr als verdreifacht durch die Dealanzahl-Verdopplung. Auf den ersten Blick scheint man also gar nichts dafür zu bekommen, dass man sein Risiko erhöht. Wie kann das sein?

Das unsichtbare Gut namens "Wahrscheinlichkeit" macht für das erhöhte Risiko wett. Es ist ganz einfach deutlich wahrscheinlicher, dass maximal 9 Recovery-Zone-Kreuzungen benötigt werden bis der 200 Pip TP-Fall eintritt als dass das ganze binnen nur 4 SLs geschieht.

Spezielles Setup: Martingale

Wenn Sie die ersten drei Eingabe-Felder

  1. Recovery Zone / SL
  2. Zielgewinn Dealserie
  3. TP Kursstrecke

mit identischen Werten versehen, ergibt sich übrigens das klassische Martingale-Profil der Positionsverdoppelungen bei jedem Stop-Loss-Ereignis. Beispiel 50 Pips:

Wann ist mit Erfolg und wann mit Maximalverlust zu rechnen?

Wenn Sie mit diesem Ansatz traden wollen, ist ein ganz wichtiges Thema, wie und wann das System einzusetzen ist - unabhängig davon, ob Sie es manuell oder mit einem RecoveryZone-EA umsetzen wollen.

Ein ständiger Dauerbetrieb des Systems wird einen mathematischen Erwartungswert vor Kosten von 0 haben - denn es gibt keinen "Free Lunch". Daher besprechen wir im nächsten Blog-Artikel bestimmte Marktsituationen und -phasen, in denen mit dem Recovery Zone Prinzip profitabel gearbeitet werden kann.

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Herzliche Grüße und langfristige Trading-Erfolge
Ihr Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA Programmierer