Recovery Zone

Automatisierung des Recovery Zone Systems mittels Trading-Robot, speziell als EA für MT4.

In den letzten drei Blog-Artikeln haben wir ausführlich über das Recovery Zone Trading System gesprochen. Auch als Zone Recovery oder Hedge Zone bekannt, zielt dieser Algorithmus mit Hilfe einer Dealserie mit sich anpassenden Lotsizes (Handelsvolumina) darauf ab, aus jeder Position mit einem festgelegten Mindest-Gewinn auszusteigen, falls sie nicht ins angedachte Gewinnziel läuft, sondern sich in den Verlust bewegt.

Lesen Sie dazu den Artikel Recovery Zone verspricht jeden Deal mit Gewinn zu schließen.

Wie genau sich das Nominalvolumen der Folgedeals ermittelt, haben wir mittels einer simplen Formel kennen gelernt. Sie beinhaltet vier Elemente:

  1. die Größe der Recovery Zone
  2. die bislang durch Drehen der Position aufgelaufenen Verluste
  3. die Kursdistanz, die jeder Deal als Gewinnziel erhält
  4. der Mindestgewinn, mit dem wir uns im Fall der Recovery Zone Verwendung begnügen.

Dazu habe ich Ihnen ein kostenfrei verwendbares Spreadsheet vorbereitet, das Sie in diesem Artikel abrufen können: Recovery Zone Spreadsheet: Lotsize- und Risiko-Berechnungen schnell durchführen.

Letzte Wochen haben wir in einer Analyse der Marktphasen dann einen ersten Eindruck gewonnen, wann dieses Handelssystem vielversprechend ist versus wann es hohe Risiken birgt.

In einem Satz ausgedrückt: in Phasen steigender Volatilität, z.B. gemessen am 14-Tages-ATR, bringt ein Deal, der mittels Recovery Zone Systematik gemanagt wird, mit hoher Wahrscheinlichkeit Gewinn ein.

Alle Details dieser Marktphasenanalyse, die ich mit unserem mFX-RecoveryZone Expert Advisor (EA) auf einem EURUSD-Chart im Strategietester des MetaTrader 4 (MT4) durchführte, können Sie hier nochmal nachlesen: Meine Einschätzung zu den passenden Marktphasen für das Recovery Zone System.

Wie lässt sich das Recovery Zone Prinzip mittels Trading-Robot automatisieren?

Obwohl eine manuelle Umsetzung des Recovery Zone Algorithmus möglich ist, ist es ratsam, eine solche Technik zu automatisieren. Das bringt Schnelligkeit, Emotionslosigkeit und Präzision in der Umsetzung.

Daher haben wir für uns und Sie einen EA für MT4 namens mFX-RecoveryZone produziert, der

  1. in allen oben genannten Punkten individuell eingestellt werden kann,
  2. daraus die Lotsizes der Dealserie vollständig autonom ermittelt,
  3. das theoretische Maximalrisiko des Recovery Zone Setups vorab berechnet und uns darüber vor dem ersten Deal informiert und
  4. der dann die Strategie in Manier eines Trading-Robots automatisch umsetzt.

Dazu muss der Trader selbst nur noch die passende Marktphase für das gewählte Asset finden und sicherstellen, dass der EA ständig mit seinem Broker verbunden ist - z.B. über Verwendung eines VPS, auf dem der EA und der MT4 installiert und mit dem korrekten Konto eingeloggt ist.

Aktuelles Einsatzbeispiel

Nach ein bisschen Suche konnte ich den EURAUD-Chart als guten Kandidaten identifizieren. Im Tages-Chart steigt die Average True Range (ATR) der letzten 14 Tage eindeutig an. Hier kann ich nun zum Beispiel folgende Einstellungen vornehmen:

  1. Kursdistanz, die jeder Deal als Gewinnziel erhält: 100% der aktuellen ATR = 122 Pips
  2. Größe der Recovery Zone: 50% der aktuellen ATR = 61 Pips
  3. Anfängliche Lotsize 1.0 Lots, also 100.000 EUR Nominalvolumen.
  4. Mindestgewinn, mit dem wir uns im Fall der Recovery Zone Verwendung begnügen: 10% der aktuellen ATR = 12,2 Pips (bzw. 12.2 im englischen Zahlenformat)
  5. Als maximale Dealserien-Länge wähle ich zunächst 10 Deals.
  6. Falls mathematisch Lotsizes mit mehr als 2 Nachkommastellen errechnet werden, sollen diese aufgerundet werden.

Wenn ich nun auf OK klicke, kalkuliert der EA zunächst die Lotsizes der aus den eingegebenen Variablen nach der besprochenen Formel resultierenden Dealserie. Danach kann er das Maximalrisiko dieses Setups in Kontowährung sowie Prozent des aktuellen Kontowerts ermitteln, jeweils aufgerundet auf de nächst-höhere ganze Zahl. Das Ergebnis zeigt der Trading-Robot uns sogleich an:

Mir persönlich sind 21% des aktuellen Kontowerts zu viel Risiko, auch wenn die Eintrittswahrscheinlichkeit für diesen Verlust sehr gering ist. Daher klicke ich vorerst auf "Nein".

Daraufhin wird der EA deaktiviert, wodurch keinerlei Deals geöffnet werden können. Er verbleibt aber auf dem Chart, um die eben gemachten Einstellungen zu speichern. Mit F7 auf der Tastatur gelange ich wieder in die Experten Eigenschaften zu den Eingaben der Variablen. 

Da ich an den Pip-Abständen (Recovery Zone / SL, TP-Distanz und Kursgewinn der Dealserie= nichts ändern möchte, reduziere ich die Startlotsize von 1.0 auf 0.5. Außerdem verkürze ich die Dealserie von maximal 10 auf maximal 6: 

Die Dealserien-Verkürzung erhöht die Verlustwahrscheinlichkeit ein wenig. Das bekomme ich dadurch "entlohnt", dass ich ein deutlich niedrigeres Verlustrisiko habe. Außerdem habe ich ja schon durch die Wahl der Marktphase einer an der ATR gemessen steigenden Vola meine Erfolgschance maximiert.

Folgende Werte hat der mFX-RecoveryZone EA nun mit den veränderten Parametern in Sachen Dealserien-Lotsizes und Maximalrisiko berechnet:

Mit 2% Risiko auf das aktuelle Kontoequity bezogen kann ich leben. Das Risiko gehe ich ein und klicke auf den Ja-Knopf des Dialogfensters, das mir der EA so schön vorgelegt hat.

Nun kann es los gehen, indem ich entscheide, ob mit Buy oder Sell von 0.5 Lots gestartet werden soll:

Ich gehe derzeit, sagen wir, von tendenzieller Euro-Schwäche aus. Daher starte ich mit 0.5 Lots Sell, indem ich auf den roten der beiden Buttons rechts im Chart klicke.

Ein Bestätigungsdialog fragt mich, ob ich das auch wirklich tun möchte - denn es könnte ja sein, dass ich aus Versehen den Buttonklick ausgelöst habe. Auch habe ich nochmal die Chance sicherzustellen, dass ich noch keine anderen Deal oder Dealserien mit der eingestellen MagicNumber 180403 (s.o. in den Screenshots mit den Variablen Eingaben in den EA Eigenschaften, wo Sie neben der Einstellung der MagicNumber, anhand derer der EA seine eigenen Deals wieder erkennt, übrigens auch diesen Bestätigungsdialog ausschalten können) offen habe:

Alle Checks sind meines Erachtens erfolgreich absolviert, also klicke ich auf OK. Dadurch wird sofort eine Market-Order Sell 0.5 Lots in meinem Demokonto eröffnet. Sekundenbruchteile später übermittelt der EA mFX-RecoveryZone den SL für diesen ersten Sell-Deal, Deal Nr. 1 der Dealserie. Auf gleichem Kurslevel wie der SL wird zudem eine BuyStop-Order platziert, Deal Nr. 2 der Dealserie, mit den Berechnungen entsprechender Lotsize. Außerdem zeichnet der EA die Recovery Zone (innere rote Linien) sowie die Gewinnziele für Buy und Sell (äußere rote Linien) ein:

Ab diesem Moment läuft nun alles voll automatisch durch den Trading-Robot. Sollte der Kurs nach oben gehen und sowohl Sell SL als auch Buy Stop erreichen, wird Deal Nr. 1 geschlossen und die Recovery Zone beginnt. Deal Nr. 2 ist nun nicht mehr Buy Stop, sondern ein Buy. Der EA platziert dann sofort eine Sell Stop Order mit der vorher ermittelten Lotsize für Deal Nr. 3.

Wird nun beim letzten Deal der Dealserie, in unserem Beispiel Deal Nr. 6, wieder das andere Ende der Recovery Zone oder aber hoffentlich vorher das obere oder untere Gewinnziel erreicht, in unserem Beispiel bei entweder 1,58872 AUD pro EUR oben oder 1,55822 AUD pro EUR auf der Unterseite, ist die Dealserie beendet. Es werden vom EA wieder der blaue BUY- und der rote SELL-Button eingeblendet. Der EA wartet also nach Beendigung der Dealserie auf einen Eingriff des Traders, um erneut eine Dealserie zu starten.

Gleiches gilt, wenn uns die ganze Sache schon vor Erreichen eines der gerade genannten, natürlichen End-Szenarien zu bunt wird und wir den "AllesSchliessen"-Button betätigen. Dieser wird eingeblendet, sobald eine Dealserie mit Buy oder Sell gestartet wurde.

Dass der EA-Nutzer wieder zur Tat gebeten wird, ist durchaus sinnvoll. Denn er kann so die Situation auf dem Chartsymbol (hier EURAUD) neu einschätzen, Chancen und Risiken aktuell abwägen und dann bewusst die gleiche Einstellung erneut verwenden, Variablen anpassen oder komplett das Chart wechseln.

Der Expert Advisor mFX-RecoveryZone für MetaTrader 4 kann übrigens auf bis zu 100 Charts gleichzeitig installiert werden und unabhängig voneinander laufen. Wenn unter allen Charts, die auf das gleiche Tradingkonto zugreifen, mehrere Charts das gleiche Symbol haben, achten Sie bei der Verwendung der EAs unbedingt darauf, dass Sie pro Chart mit gleichem Symbol unterschiedliche MagicNumbers vergeben. Nur so können diese Trading-Robots garantiert ihre eigenen Deals von denen anderer EAs unterscheiden.

Weitere Programmier-Möglichkeiten

Erweiterungen zu der im vorherigen Blog-Abschnitt beschriebenen EA-Programmierung sind durchaus möglich. Ideen dazu gibt es mannigfaltig. So könnte

  • ein Volatilitätsmaß eingebaut werden
  • Indikatoren zur Festlegung der Erstrichtung befragt werden
  • ein Regelwerk zur automatischen Ermittlung der Kursabstände für Recovery Zone und Gewinnziele integriert werden
  • die Folgerichtung andersartig alterniert werden, weil ja nicht unbedingt die Richtungsumkehr entscheidend ist, sondern es vielmehr auf Folge-Lotsize und Wegstrecke zum Take Profit Kurs ankommt.

Ich habe mich ob all dieser Freiheitsgrade bewusst dazu entschieden, den ab sofort unter http://www.mindfulfx.de/recoveryzone-ea auch für Sie im Sofortdownload verfügbaren MT4-EA mFX-RecoveryZone wie oben beschrieben vergleichsweise einfach zu halten. Daher

  1. ist er leicht zu bedienen
  2. bleibt er sehr erschwinglich
  3. können Sie seine Aktionen vollständig nachvollziehen

Wenn Sie die Variante MQ4 kaufen, können Sie dann sogar Ihre eigenen Ideen nach freiem Belieben als weitere Funktionalitäten in den EA einbauen oder einbauen lassen.

Alles Gute für Ihre Programmier- und Tradingaktivitäten
Ihr Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

Meine Einschätzung zu den passenden Marktphasen für das Recovery Zone System

In den letzten beiden Blogposts ging es um das so genannte Recovery Zone Prinzip, auch Zone Recovery oder Hedge Zone genannt, im Trading mit oder ohne Expert Advisor (EA). Es verspricht, jeden Deal mit Gewinn schließen zu können.

Zunächst zeigte ich Ihnen die Vorgehensweise selbst (Recovery Zone verspricht jeden Deal mit Gewinn zu schließen). Darauf folgte die letztwöchige Vorstellung eines Spreadsheets, mit Hilfe dessen Sie Chancen und Risiken (ja, die gibt es - die Recovery Zone ist kein heiliger Gral!) sowie die einzelnen Lotsizes der Deal-Serie schnell und zuverlässig berechnen können (Recovery Zone Spreadsheet: Lotsize- und Risiko-Berechnungen schnell durchführen).

So weit, so gut. Wie bei allen EAs bzw. Tradingmechanismen der Fall, ist auch das Recovery Zone Prinzip kein Selbstläufer. Es muss gezielt in bestimmten Marktphasen eingesetzt werden, um Erfolg zu bringen. 

Wir erinnern uns: durch den Richtungswechsel am jeweils gegenüber liegenden Ende der Recovery Zone sind wir quasi unabhängig davon, in welche Richtung die Reise des Kurses im Endeffekt geht. Ob hoch oder runter, wir können in beiden Szenarien unser Gewinnziel erreichen. Dafür darf das Asset (z.B. EURUSD, Dax-CFD, Gold etc.) aber nicht innerhalb der Recovery Zone gefangen sein, weil wir sonst durch den ständigen Richtungswechsel Verluste ansammeln, die Lotsize erhöhen müssen und irgendwann das gesetzte Maximalrisiko erreichen.

Um also die Wegstrecke in den Take-Profit-Abstand zurücklegen zu können, ohne vorher zu oft die Recovery Zone durchkreuzt zu haben, benötigt der Kurs ein Mindestmaß an Volatilität. Sehen wir uns fünf verschiedene Marktphasen an:

Marktphasencheck für Recovery Zone EA

#1: Kurs seitwärts bei niedriger, fallender Vola

#2: Kurs seitwärts bei niedriger, nur leicht fallender Vola

#3: Kurs tendiert aufwärts bei stark ansteigender Vola

#4: Kurs seitwärts mit Swings, bei hoher, aber fallender Vola

#5: Kurs tendiert abwärts bei leicht ansteigender Vola

Fazit

Das Recovery Zone Prinzip ist in einer ruhigen oder ruhiger werdenden, seitwärts laufenden Marktsituationen auf alle Fälle zu vermeiden. Wie volatil die Marktphase ist, haben wir dabei anhand der Average True Range (ATR) gemessen, die als Standard-Indikator im MetaTrader 4 und 5 mitgeliefert wird.

Profit-versprechend ist das Trading mit einer Recovery Zone Dealserie in der Regel dann, wenn:

  • für die gewählten SL- und TP-Einstellungen der Systematik bzw. des EA's eine genügend hohe Volatiltät vorliegt
  • die Volatilität tendenziell ansteigt
  • ein klarer Abwärts- oder Aufwärtstrend mit stabiler oder steigender Volatilität vorliegt.

Es folgt nächste Woche ein weiterer Artikel zum Thema Recovery Zone. Darin stelle ich Ihnen vor, wie dieser Handelsalgorithmus mittels EA für MT4 automatisiert werden kann. Ich zeige Ihnen unseren Recovery Zone-EA mFX-RecoveryZone, der übrigens all die Risikoberechnungen aus dem kostenlosen Spreadsheet von letzter Woche schon eingebaut hat und den Nutzer in eleganter Art und Weise vor dem ersten Trade entsprechend informiert. Seien Sie gespannt und klicken zum Lesen auf diesen Link!

Alles Gute, bis nächste Woche
Ihr Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

Recovery Zone Spreadsheet: Lotsize- und Risiko-Berechnungen schnell durchführen

Nach der letztwöchigen Einführung ins Recovery Zone Prinzip fürs Trading von beliebigen Assets, innerhalb und außerhalb von MetaTrader 4 (MT4), sowie mit oder ohne Expert Advisor (EA), gibt es heute wie versprochen Zugang für Sie zu einem sehr nützlichen und zielführenden Spreadsheet. Mit Hilfe dieser Tabellenkalkulation können Sie:

  1. Lotsizes der Folgedeals berechnen, je nach gewählter Kurs-Abstände, und
  2. Ihr Maximal-Risiko erkennen, je nach maximaler Länge der Dealserie und verwendeter Startlotsize.

Das Spreadsheet habe ich für Sie bei Google Docs hinterlegt, so dass Sie es entweder dort verwenden, sich in Ihre persönliche Google Drive "Meine Ablage" abspeichern oder sich unter

Datei -> Herunterladen als

im gewünschten Format, z.B. MS Excel oder OpenOffice Calc, herunterladen können.

Wichtige Hinweise: Spreadsheet-Brechnungen ohne Gewähr, Verwendung auf eigenes Risiko. Nur die Werte in den türkis hinterlegten Eingabefeldern verändern!

Sind Sie bereit?

Dann machen wir uns gleich ans Eingemachte und besprechen ein paar Szenarien, wie das Spreadsheet zu verwenden ist und Sie Ihre eigenen Lotsize- und Risiko-Berechnungen zum Recovery Zone Forex Trading durchführen können.

Beginnen wir mit dem Szenario von letzter Woche:

  1. Recovery Zone, also Erstdeal Buy#1 schließen und gleichzeitig den ersten Hedgedeal Sell#2 öffnen, bei 50 Pips = 0,0050 Kursdifferenz Verlust.
    → Eingabe von 0,0050 in Eingabefeld 1. Recovery Zone / SL
  2. Auf die Erstlotsize von 1,0 Lots berechnet, wollen wir 10 Pips (=0,0010 Kursdifferenz) Gewinn machen, wenn die Recovery Zone aktiviert und somit mindestens ein Hedge notwendig wird
    → Eingabe von 0,0010 in Eingabefeld 2. Zielgewinn Dealserie.
  3. Der TP-Abstand für die Deals ist 100 Pips, also 0,0100 Kursdifferenz. Ob Erstdeal oder Folgedeals, sobald ein Deal 100 Pips Gewinn gemacht hat, wird die Dealserie beendet.
    → Eingabe von 0,0100 in Eingabefeld 3. TP Kursstrecke
  4. Erstdeal Buy EURUSD mit 1,0 Lots
    → Eingabe von 1,0 in Eingabefeld 4. Startlotsize

Eingabefelder 5 bis 7 lassen wir zunächst wie sie voreingestellt sind. Daraus ergibt sich folgendes Bild:

Sie sehen nun auf einen Blick:

  1. Ihr maximaler Verlust, der Auftritt, wenn alle fünf Positionen in den SL laufen: bei EURUSD also 2.940,00 USD.
  2. Ihr Gewinn, wenn der Erstdeal in den unter 3. TP Kursstrecke eingestellten Take-Profit läuft: bei EURUSD und 1,00 lots sind dies 1.000 USD.
  3. Ihr Gewinn, wenn der Erstdeal in den SL läuft und somit die Recovery Zone-Dealserie getriggert wird: bei EURUSD mit Dealserien-Zielgewinn von 10 Pips sind dies 100 USD.
  4. Die auf- bzw. abgerundeten (wie unter 7. Lotrundung eingestellt) Lots aller Positionen untereinander sowie deren Richtung.

Feine Sache, finden Sie nicht auch?

Diese schnelle Übersicht gibt Ihnen die erwarteten Zahlen in den verschiedenen Gewinn- und Verlust-Szenarien. Daraus leiten Sie dann selbst ab, wie hoch die jeweiligen Eintrittswahrscheinlichkeiten in der aktuellen Marktlage sind und ob die Gewinnchance Ihnen das Verlustrisiko wert ist.

Spielen Sie nun mit den Eingabe-Variablen

Nun spielen Sie einfach mit den Eingabe-Variablen, um ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie sich deren Veränderungen auf das Chance-Risiko-Profil auswirken. Damit finden Sie sicherlich eine Kombination, die für das gewünschte Handelssymbol, dessen Marktphase sowie Ihre Profit-Erwartungen und Risiko-Verträglichkeit passend ist.

Beispiel 1: Recovery Zone verbreitern

Wenn wir einen größeren SL-Abstand verwenden, verbreitert sich die Recovery Zone entsprechend. Gleichzeitig steigt das Maximalrisiko stark an. Verdoppeln wir die Recovery Zone von 50 auf 100 Pips erhöht sich unter maximaler Verlust von unter 3 TUSD auf über 17 TUSD! Das ist überproportional und somit sehr heikel.

Vorsicht ist angesagt, obwohl natürlich die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass wir in einem höher-volatilen Seitwärtsmarkt gefangen werden.

Grund für das höhere Gesamtrisiko ist die deutlich schnelleren und stärkeren Lotsize-Zuwächse von Position zu Position, die die höheren Verluste aufzuholen versuchen. Sehen Sie selbst im Spreadsheet:

Beispiel 2: höherer Zielgewinn für die Dealserie

Der Zielgewinn für die gesamte Dealserie ist ein deutlich sanfterer Hebel. Verdoppeln wir ihn von 10 auf 20 Pips, verdoppelt sich der Gewinn der Dealserie entsprechend von 100 auf 200 USD bei 1,0 Lots in EURUSD, siehe folgender Screenshot des Spreadsheets:

Im Vergleich mit dem Basisszenario (50 Pips Recovery Zone) erhöht sich das Maximalrisiko in Prozent ausgedrückt unterproportional von 2.940 USD auf gerade einmal 3.350 USD. Absolut betrachtet ist die Verlustrisikosteigerung von 410 USD aber dennoch höher als die 100 USD Gewinnsteigerung.

Beispiel 3: größerer Take-Profit-Abstand

Mit dem TP-Abstand, den jede Position als Kursgewinn erwirtschaften muss, haben wir wieder einen längeren Hebel in der Hand. Verdoppeln wir ihn von 100 auf 200 Pips, geschehen im Vergleich zum Basis-Szenario folgende Dinge:

  1. Der Maximalverlust sinkt um mehr als die Hälfte von 2.940 USD auf 1.370 USD.
  2. Der mögliche Gewinn mit dem Erstdeal, sollte dieser ins TP laufen, verdoppelt sich bei 1,0 Lots Startvolumen von 1 TUSD auf 2 TUSD.
  3. Die Lotsizes der Folgedeals bleiben lange auf verhaltenem Niveau: für alle vier Folgepositionen benötigen wir deutlich unter der Startlotsize liegende Nominalvolumen, wie Sie im nachfolgenden Screenshot des Spreadsheets deutlich sehen können.

Woran liegt dieses Phänomen? Ganz einfach: die Wahrscheinlichkeit, dass 200 Pips statt nur 100 Pips Take Profit erreicht werden, ist deutlich geringer. Insbesondere ist dies der Fall, wenn wir die Recovery-Zone-Bedingung hinzunehmen, dass, bis es zum TP kommt, die Recovery Zone höchstens vier mal (bei den eingestellten maximal fünf Positionen) durchquert werden darf.

Daraus ergibt sich ganz automatisch die Basis für das nächste und letzte Beispiel: was also, wenn wir an der maximalen Dealanzahl erhöhen?

Beispiel 4: mehr Folgedeals erlauben

Was passiert also, wenn wir mehr Folgedeals erlauben? Für dieses Beispiel nutzen wir als Vergleichsszenario Beispiel 3 (200 Pips TP-Abstand) und verdoppeln die maximal erlaubte Dealanzahl der Serie von fünf auf zehn Geschäfte. Im Screenshot, der folgt, sehen wir, dass sich dadurch nur am Maximalrisiko etwas verändert. Zu unseren Ungunsten wohl gemerkt:

Der Maximalverlust steigt überproportional an, wird mehr als verdreifacht durch die Dealanzahl-Verdopplung. Auf den ersten Blick scheint man also gar nichts dafür zu bekommen, dass man sein Risiko erhöht. Wie kann das sein?

Das unsichtbare Gut namens "Wahrscheinlichkeit" macht für das erhöhte Risiko wett. Es ist ganz einfach deutlich wahrscheinlicher, dass maximal 9 Recovery-Zone-Kreuzungen benötigt werden bis der 200 Pip TP-Fall eintritt als dass das ganze binnen nur 4 SLs geschieht.

Spezielles Setup: Martingale

Wenn Sie die ersten drei Eingabe-Felder

  1. Recovery Zone / SL
  2. Zielgewinn Dealserie
  3. TP Kursstrecke

mit identischen Werten versehen, ergibt sich übrigens das klassische Martingale-Profil der Positionsverdoppelungen bei jedem Stop-Loss-Ereignis. Beispiel 50 Pips:

Wann ist mit Erfolg und wann mit Maximalverlust zu rechnen?

Wenn Sie mit diesem Ansatz traden wollen, ist ein ganz wichtiges Thema, wie und wann das System einzusetzen ist - unabhängig davon, ob Sie es manuell oder mit einem RecoveryZone-EA umsetzen wollen.

Ein ständiger Dauerbetrieb des Systems wird einen mathematischen Erwartungswert vor Kosten von 0 haben - denn es gibt keinen "Free Lunch". Daher besprechen wir im nächsten Blog-Artikel bestimmte Marktsituationen und -phasen, in denen mit dem Recovery Zone Prinzip profitabel gearbeitet werden kann.

Möchten Sie eine wöchentliche Infomail, wenn unsere neuen Blog-Artikel druckfrisch erscheinen? Dann tragen Sie sich hier rechts in unseren Email-Verteiler ein.

Herzliche Grüße und langfristige Trading-Erfolge
Ihr Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA Programmierer

Recovery Zone verspricht jeden Deal mit Gewinn zu schließen

Heute stelle ich Ihnen eine Systematik für das Trading von beliebigen Handelswerten, z.B. EURUSD, Gold oder Indizes, vor, die verspricht, jeden Deal mit Gewinn oder zumindest ohne Verlust beenden zu können. Dieser Algorithmus ist unabhängig von der gewählten Handelsplattform und Automatisierungen. Er kann also auf MetaTrader 4/5 (MT4/MT5) oder jeder anderen Trading-Software und bei jedem Broker verwendet werden, sowohl im manuellen wie auch im automatisierten Trading mittels eines Expert Advisors (EA).

Man beginnt mit einem Start-Deal, je nach Markteinschätzung oder Signal long oder short, z.B. in EURUSD. Das hier und heute Ihnen vorgestellte Handelssystem schließt den Erstdeal bei einem gewissen erreichten Verlust und eröffnet zeitgleich einen Hedge-Deal, also einen Deal in Gegenrichtung. Der Hedge-Deal hat ein an die Verlust-Situation und das Gesamt-Gewinnziel sowie den Take-Profit-Abstand angepasstes Volumen und kann weitere Hedge-Geschäfte nach sich ziehen.

Um genau zu sein, verspricht diese Vorgehensweise also nicht, jede einzelne Position mit Gewinn zu schließen, sondern zielt vielmehr darauf ab, dass die Gewinnsumme von Originalgeschäft + Hedge-Deal-Serie (beides zusammen im folgenden als "Dealserie" bezeichnet) einen vorgebbaren Mindestgewinn erreicht. Dieser mathematisch-logische Algorithmus ist nichts geheimes, obgleich einige Internet-Auguren mit ihm oder ähnlichem als heiligen Gral, der "top secret" ist, werben.

Ich habe bei meinen Recherchen mehrere Namensgebungen für dieses Konzept gefunden. Ob "Recovery Zone", "Zone Recovery" oder "Hedge Zone" - im Kern meinen diese alle das gleiche. Ich selbst habe mich für "Recovery Zone" zur weiteren Verwendung in diesem Blogpost entschieden.

Eines muss ich hier gleich klarstellen: eine Garantie auf Gewinn ist auch dieses System nicht. In bestimmten Marktphasen wird die mit der Zeit mathematisch zwangsläufig notwendige Volumenserhöhung von Hedge zu Hedge, je nach Einstellung früher oder später, auch das größte Konto ausreizen.

Damit Sie selbst für sich entscheiden können, ob so etwas wie die Recovery Zone etwas für Ihren eigenen Trading-Stil ist, zeige ich Ihnen in diesem und den nächsten Blog-Artikeln folgende Dinge:

  1. Alle Details des Systems selbst, mit hoffentlich genügend Rechenbeispielen, damit Sie es verstehen und vollkommen unabhängig anwenden können.
  2. Eine Tabellenkalkulation, die Sie sich kostenlos downloaden können, mit Videoeinführung zu deren Verwendung, um die notwendigen Trading- und Chance-Risiko-Berechnungen schnell durchführen zu können.
  3. Meine Einschätzung zu den passenden Marktphasen für das System, um unsere Gewinnchance damit zu maximieren.
  4. Automatisierungsmöglichkeiten mittels Trading-Robots, speziell als EA für MT4.

Tragen Sie sich hier in unseren Freitags erscheinenden Newsletter ein, um über die Folge-Veröffentlichungen automatisch informiert zu werden


Die Systematik der Recovery Zone

Das System der Recovery Zone soll Sie davor schützen, dass Sie bei einer Fehlentscheidung oder einem Fehldeal bzw. -Signal Verluste machen. Ein Beispiel:

Nehmen wir an, Sie starten aufgrund Ihrer Marktmeinung oder bestimmter Handelsregeln (ob mit oder ohne EA) eine Position in EURUSD z.B. long, platzieren also im MT4 eine Buy-Order. Wenn alles nach Plan verläuft, steigt der Kurs und Sie erreichen Ihr Gewinnziel oder Exitszenario. Die Recovery Zone bleibt im Gewinnfall des originalen Deals also komplett außen vor.

Läuft's aber gegen Sie, fällt der EURUSD-Kurs also in diesem Beispiel, realisieren Sie bei Erreichen einer durch Sie festgelegten Verlust-Pip-Anzahl einen Verlust und eröffnen eine Sell-Order. Läuft dieser Hedge ins festgelegte Gewinnziel (Take-Profit), wird der Hedge geschlossen und sein Gewinn und der Verlust des originalen Geschäfts saldieren sich zum erwarteten Gesamtgewinn.

Was passiert aber, wenn der Markt wieder dreht und die zuletzt eröffnete Sell-Order in den Verlust läuft?

Dann wird bei gleichem Verlust-Pip-Abstand, also theoretisch exakt am Einstiegskurs der originären Buy-Order, der erste Hedge geschlossen und ein weiterer Hedge eröffnet, diesmal aber in der Buy-Richtung. Es entsteht also eine Dealserie aus Original-Geschäft und Hedge-Deals, siehe folgender Chart-Screenshot.

Damit das alles sauber funktioniert und am Ende der erwartete Gewinn herauskommt, muss für jede einzelne dieser Hedge-Orders das korrekte Volumen, die korrekte Kontraktgröße bzw. Lotanzahl also, berechnet werden. 

Dazu gibt es eine Formel, vor deren Befüllung Sie drei Fragen beantworten müssen:

  • Bei wie viel Verlust-Pips wird gehedgt?
  • Welches Gewinn-Ziel soll für die Dealserie gelten, in Pips auf die originale Lotsize gerechnet?
  • Wie viel Gewinn-Pips darf der Hedge benötigen, um den Verlust der Vororder(s) auszugleichen und das Gewinn-Ziel der Dealserie zu erreichen?

Haben Sie diese Variablen festgelegt, kann nun für jede der möglichen Hedge-Orders die Lotsize berechnet werden.

Die Formel dazu ist recht einfach und lautet:

Summe von "Aufgelaufener Verlust (AV)" und "Gewinnziel nach Hedge (GZ)"
geteilt durch
"Gewinnstrecke der Hedgedeals (TP)",
dann alles multipliziert mit "Lotsize des originalen Deals (OL)".

Wichtig ist dabei, das "Aufgelaufener Verlust" und "Gewinnziel nach Hedge" als Pip-Anzahl bzw. Kursstrecke im Verhältnis zur Lotsize des Erstdeals ausgedrückt werden. Die "Gewinnstrecke der Hedgedeals" ist hingegen als einfacher, nominaler Kursgewinn (analog in Pips bzw. Kursstrecke) ausgedrückt.

Wieder ein Beispiel in EURUSD, um die Formel zu veranschaulichen:

  • Erstdeal Buy mit 1,0 Lots,
  • Recovery Zone von 50 Pips,
  • Gewinnstrecke der Hedgedeals soll 100 Pips sein,
  • Gewinnziel nach Hedge ist 10 Pips (auf Erstdealgröße von 1,0 Lots grechnet).

Kommt es zu einer Hedge-Serie durch Anwendung der Recovery Zone, begnügen wir uns also mit 10 Pips Gewinn auf die Erstlotsize gerechnet. Bei EURUSD sind 10 Pips pro 1 Lot (=100.000 EUR Nominalvolumen) 100 USD Gewinn (100.000 x 0,0010).

Zunächst das Szenario mit einem einzigen Hedge-Deal. Wenn der Kurs vom originalen Buy-Einstieg zunächst 50 Pips fällt, schließen wir den Buy-Deal und berechnen das hedgende Sell-Deal-Volumen mit

( 50 Pips (AV) + 10 Pips (GZ) ) / 100 Pips (TP) = 0,6. Das Ergebnis wird multipliziert mit 1,0 (OL), also erhalten wir 0,6 Lots für den ersten Hedge-Deal.

Hinweis: wenn Sie den Original-Deal offen lassen wollen, addieren Sie einfach das Originalvolumen zu diesen 0,6 Lots. Ich rate aber stark davon ab, denn Sie verschwenden ansonsten Finanzierungkosten (Swap), bezahlen unnötige Kommission (auf 1,6 statt 0,6 Lots) und je nach Berechnungsmethode des Brokers schränken Sie Ihre Handlungsfähigkeit durch zusätzliche Belegung freier Margin ein.

Das 100-USD-Gewinnszenario tritt bei einem Hedge-Deal bei einem weiteren EURUSD-Kursvervall von 100 Pips ein:
- 500 USD Verlust (50 Pips x 1,0 Lots des Erstdeals Buy)
+ 600 USD Gewinn (100 Pips x 0,6 Lots des Hedgedeals Sell).

Läuft der Hedgedeal Sell allerdings nicht in den angestrebten Take-Profit von 100 Pips, hat der Kurs offensichtlich wieder nach oben gedreht. Steigt der Kurs nun auf den Recovery Zone-Abstand von 50 Pips über dem Einstandskurs des Hedge-Sells, wird dieser geschlossen und ein neuer Buy eröffnet. Mit welcher Lotsize?

Zur Berechnung des Folge-Dealvolumens benötigen wir zunächst den aufgelaufenen Verlust in Pips, normalisiert auf die Erstlotsize:

Buy #1: Verlust von 50 Pips auf 1,0 Lots
Sell #2: Verlust von 50 Pips auf 0,6 Lots, was 30 Pips auf 1,0 Lots entspricht.

Der aufgelaufene Verlust (AV) ist also 50 Pips + 30 Pips = 80 Pips.

Diesen Wert verwenden wir nun in der Lotsize-Berechnungsformel für den Folgedeal, Buy #3:

( 80 Pips (AV) + 10 Pips (GZ) ) / 100 Pips (TP) = 0,9. Das Ergebnis wird wieder multipliziert mit 1,0 (OL), woraus wir 0,9 Lots für den zweiten Hedge-Deal erhalten.

Machen wir die Probe aufs Exempel: Wird Buy#3 mit 100 Pips Take-Profit geschlossen, haben wir in Summe

- 500 USD Verlust (-50 Pips x 1,0 Lots des Erstdeals Buy#1)
- 300 USD Verlust (-50 Pips x 0,6 Lots des ersten Hedgedeals Sell#2).
+ 900 USD Gewinn (+100 Pips x 0,9 Lots des zweiten Hedgedeals Buy#3).

= 100 USD Gewinn gemacht mit der gesamten Dealserie, ausgelöst durch das Engagement in den ersten Buy-Deal.

Die mathematische Logik dieser Formel ergibt folgende, allgemein gültigen Zusammenhänge:

  1. Je größer Sie die Recovery Zone wählen, desto größer wird der Aufgelaufene Verlust und umso schneller wachsen die Folge-Lotsizes an.
  2. Je größer der gewählte, angestrebte Dealserien-Gewinn, desto größer errechnen sich die Volumina der Folge-Deals.
  3. Je größer die Kursstrecke, die der Hedgedeal zurücklegen muss, um den angestrebten Dealserien-Gewinn zu erwirtschaften, desto kleinere Lotsizes entstehen.

Das alles ist nun erst mal nicht ganz so leicht zu verstehender Tobak. Ich habe ebenso einiges an Hirnschmalz und Zeit gebraucht, um das alles zu verstehen. Es ist aber 100% konsistent, der Mathematik sei Dank.

Um ein besseres Gefühl für die Zusammenhänge und die Möglichkeiten zu entwickeln, die sich aus diesem Ansatz ergeben, habe ich ein ausführliches Spreadsheet gebaut. Darin kann ich die oben genannten Variablen einstellen. Es errechnet mir dann alle Lotsizes sowie Chance und Risiko der Strategie.

Hier rechts im Text sehen Sie schon mal eine Vorschau darauf. Nächste Woche im Blog zeige ich es Ihnen detailliert.

Ein Geschenk an Sie als treuen Blogleser und Email-Newsletter-Abonnent: Sie werden komplett kostenfreien Zugriff auf die Tabellenkalkulation erhalten. Auf jeden Fall wird das OpenOffice Calc Sheet für Sie verfügbar sein. Ich lege mich ins Zeug, dass auch eine Version für Google Sheets verfügbar sein wird, die Sie dann auch als Microsoft Excel-Kopie herunterladen können.

Bis nächste Woche viel Erfolg in Ihrem Trading
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA Programmierer