Gewinn und Rendite eines Expert Advisors

In zwei der letzten Blog-Artikel hatte ich Ihnen Drawdown (Drawdown: zwei Definitionen zum Messen von Expert Advisors) und Profitfaktor (Profitfaktor als Erfolgsmaß von Expert Advisor Deals) als Risiko- und Erfolgsmaß für das automatisierte Trading mit Expert Advisors (EAs) vorgestellt. Während diese beiden Kennzahlen eher das Risiko sowie die Gewinn- und Verlustverteilung einer Tradingstrategie beschreiben, benötigen wir abschließend noch das Erfolgsmaß schlechthin, um festzustellen, ob wir unser Geld in das untersuchte System investieren wollen oder nicht.

Die Berechnung funktioniert eigentlich ganz einfach: wir betrachten den Netto-Gewinn nach Abzug aller Kosten. Diese Summe bezeichnen wir gerne auch als „Gewinn in Kontowährung”. Wir müssen also alle Kursgewinne und Kursverluste aufsummieren und eventuelle Finanzierungskosten sowie Gebühren davon abziehen.

Setzen wir diesen Gewinn ins Verhältnis mit dem Startkapital, erhalten wir die Rendite, den Gewinn in Prozent des eingesetzten Kapitals, also:

Um nun die Profitabilität eines EAs mit einer anderen Strategie oder gar komplett anderer Anlageformen vergleichen zu können, ist es sinnvoll, diese Rendite in eine jährliche Rendite, auch als Rendite p.a. (pro anno, lateinisch für pro Jahr) bekannt, umzurechnen. Die Formel dazu lautet wie folgt:

oder

oder

Rechnen wir ein Beispiel aus. Wenn ich, wie derzeit (Stand 07.08.2018) mit unserer mFX-ProvideLiquidity Strategie, vollständig als EA für MT4 automatisiert, z.B. 27,36% Rendite habe, und das Trading mit diesem EA auf bis zu 14 Major Währungspaaren seit Mitte November 2017 aktiv ist, komme ich per Mitte August 2018, also nach neun Monaten, auf folgende annualisierte Rendite:

Nun kann ich alles ins Verhältnis setzen. Ich kann 36,48% p.a. mit der Aktienmarktrendite oder dem Tagesgeldkonto vergleichen. Natürlich muss ich das vollständige Bild zeichnen, indem ich den wahrscheinlichen, möglichen Drawdown aller zu vergleichenden Renditen als wichtigstes Risikomaß hinzuziehe.

Die Live Trading Resultate im MT4 zu analysieren, ist manchmal etwas mühsam. Denn die Ergebnisse werden standardmäßig im HTML-Format und zudem im englischen Zahlenformat exportiert. In einem der nächsten Blog-Posts zeige ich Ihnen eine Lösung dafür: ein Skript, mit dessen Hilfe Sie Ihre Dealhistorie in ein sehr Excel-freundliches Format umwandeln können.

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Bis dahin alles Gute für Ihr EA-Trading
Ihr Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer