Erfolgsmessung

Ein Jahr Select7D: über 100% Wachstum

Eigentlich wollte ich diese Woche über die Themenwahl für unser nächstes EA-selbst-Programmieren-Webinar am 9. April mit JFD Brokers berichten. Aber es gibt so tolle Nachrichten aus unserem Tradingbereich, dass ich den Bericht über Ihre Themenwünsche (danke für Ihre super-rege Teilnahme letzten Freitag im Blog EA-Programmieren LIVE im Webinar: welche Themen wünschen Sie?!) auf nächsten Freitag verschiebe.

Lassen Sie uns diese Woche feiern!

Am 22.3.2018, also ziemlich genau vor einem Jahr und einer Woche, startete ich ein MT4 Trading-Konto namens Select7D und stattete es mit unseren erfolgreichsten und vielversprechendsten Handelsstrategien aus.

  1. Zunächst startete ich nur unseren Martingale-EA mFX-MartingaleKlassisch in seinen Standardeinstellungen auf EURUSD. Martingaling ist heiß und potenziell gefährlich, weshalb ich die Verlustreißleine dafür bei einem Drawdown-Risiko von maximal 12-13% festlegte.

  2. Nach ein paar Monaten folgte eine Ausbruchs- und Trendfolge-Strategie auf USDJPY, ebenso vollständig per Expert Advisor automatisiert.

  3. Außerdem begannen wir, zwei längerfristig ausgerichtete, schon seit Jahren in unserer Unternehmensberatung erfolgreich eingesetzte, regelbasierte Handelsmodelle in EURZAR und EURUSD (technisch bedingt über USDDKK umgesetzt) auf diesem Konto zu traden.

  4. Um das Portfolio zu ergänzen, steuert die Reversal-Strategie unseres EA’s mFX-ProvideLiquidity in einigen kleineren Währungspaaren zur Renditeerzeugung bei.

Wie hat sich das augezahlt?

Jetzt - ich schreibe diese Zeilen am 26.3. - also gut ein Jahr später, stehen stolze 109% Wachstum (gemessen durch mql5.com) zu Buche. Das erfüllt mich und hoffentlich auch die derzeit neun Signalabonnenten mit Freude.

Die Kombination von Rangeausbruchs-, Trendfolge- und Ausbruchsreversal sowie einer stark risikokontrollierten Martingale-Variante als Depotbeimischung, verstreut über diverse Währungspaare hat sich bislang bewährt.

In der Gewinnverteilung ist (Konto-Analyse durch mql5.com Stand 26.3. um 13:25 Uhr) dabei eindeutig zu sehen, dass Martingaling-EA (EURUSD) und Rangeausbruchs-EA (USDJPY) den Großteil der Gewinne lieferten:

Die Gesamt-Strategie hat sich auch in Monatsscheiben gedacht als sehr stabil erwiesen. Das Trading-Konto erlitt bislang nur einen einzigen Verlustmonat, welcher mit -0,57% in sehr verkraftbarem Umfang lag.

Also feiern wir diesen fantastisch guten Erfolg diese Woche ein wenig. Wir hoffen mit aller notwendigen Demut auf weiterhin gute Renditeresultate, sowohl mit den eingesetzten EAs als auch mit den manuell umgesetzten Trading-Algorithmen. Weiterentwicklungen der Strategien sowie neue Tradingansätze stehen regelmäßig auf meinem Prüfstand. Erfahrungsgemäß dauert eine wirklich vielversprechende Neuentwicklung aber monatelange Programmier- und Testarbeit.

Was die Zukunft mit Sicherheit bringt, ist Unsicherheit. So viel ist sicher!

Wie das Handelskonto Select7D aktuell steht, sehen Sie rechts in der Box. Falls Sie es als Signal abonnieren und somit die Trades auf Ihr eigenes MT4-Konto kopieren möchten, seien Sie sich bitte aller Risiken in der Orderausführung und zwecks der Kapitalentwicklung bewusst. Denn wir wissen alle aus Erfahrung: Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft.

Dieser Blog-Artikel stellt keine Handelsempfehlung dar, sondern informiert lediglich über unser eigenes Trading!

Allerbeste Tradingerfolge mit und ohne EAs wünscht Ihnen
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

Skript zum Export der MT4 Deal-Historie im deutschen Zahlenformat ab sofort mit zusätzlicher Funktion

Mit Hilfe unseres Skripts mFX-DealAnalyse können Sie seit einiger Zeit die Deal-Historie in Ihrem MT4 auslesen und in deutschem Zahlenformat in eine CSV-Datei exportieren. Diese Datei kann dann sehr leicht in ein Tabellenkalkulationsprogramm wie z.B. MS Excel eingelesen werden. Danach können Sie nach Belieben Ihre Deal-Performance analysieren.

Die Nutzung des Skripts spart unglaublich viel Zeit in der Zahlenformats-Bearbeitung in Excel. Außerdem separiert das Skript automatisch alle Deals nach Symbol und MagicNumber. Damit können Sie einerseits Ihre EA-Performance nach Währungspaar untersuchen und andererseits verschiedene Expert Advisors, die im gleichen Währungspaar laufen, anhand der MagicNumber schnell auseinander halten.

Was aber, wenn Sie vor folgendem Problem stehen?

Gibt es eine Möglichkeit, einfach alle Trades eines Währungspaares zusammen zu führen, egal welcher EA diese ausgeführt hat?
— Sandro M., Käufer des MT4-Skripts mFX-DealAnalyse

Ab sofort ist dies möglich!

In der neuen Skript-Version v1.11, die ab sofort zum Download zur Verfügung steht, können Sie in den Skript-Einstellungen wählen, ob nach MagicNumber und Symbol getrennt werden soll oder nicht.

Folgendermaßen sieht das neue Eingabefenster aus, das nach Starten des Skripts automatisch aufgeht:

Sehen Sie in folgendem Video, wie sie MagicNumbersTrennen bzw. SymboleTrennen per Dropdown-Menü ein- und ausschalten können und wie sich dies auswirkt:

MagicNumber und Symbol werden immer mit in die exportierte CSV-Datei geschrieben, so dass Sie auch später noch in Excel Ihre Geschäfte nach EAs und Asset sortieren können.

Wenn Sie das Skript innerhalb der letzten 6 Monate (Variante EX4) bzw. 12 Monate (Variante MQ4) gekauft haben, erhalten Sie dieses Update vollkommen kostenlos. Die neue Datei steht in Ihrem privaten Download-Bereich (siehe Kaufbestätigungs-Mail) ab sofort für Sie zur Verfügung.

Unter diesem Link können Sie das Skript kaufen und sofort für sich nutzen: https://www.mindfulfx.de/dealanalyse

Beste Trading- und Analyse-Erfolge
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

mFX-DealAnalyse Updates

 Ja, ich möchte eine Email von mindful FX erhalten, wenn neue Programm-Versionen des Skripts mFX-DealAnalyse (Skript für MT4) verfügbar werden: 

    Freitagsmails mit wichtigen und spannenden Themen rund ums EA-Programmieren und Trading gewünscht (kostenlos und jederzeit abbestellbar):

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    Gewinn und Rendite eines Expert Advisors

    In zwei der letzten Blog-Artikel hatte ich Ihnen Drawdown (Drawdown: zwei Definitionen zum Messen von Expert Advisors) und Profitfaktor (Profitfaktor als Erfolgsmaß von Expert Advisor Deals) als Risiko- und Erfolgsmaß für das automatisierte Trading mit Expert Advisors (EAs) vorgestellt. Während diese beiden Kennzahlen eher das Risiko sowie die Gewinn- und Verlustverteilung einer Tradingstrategie beschreiben, benötigen wir abschließend noch das Erfolgsmaß schlechthin, um festzustellen, ob wir unser Geld in das untersuchte System investieren wollen oder nicht.

    Die Berechnung funktioniert eigentlich ganz einfach: wir betrachten den Netto-Gewinn nach Abzug aller Kosten. Diese Summe bezeichnen wir gerne auch als „Gewinn in Kontowährung”. Wir müssen also alle Kursgewinne und Kursverluste aufsummieren und eventuelle Finanzierungskosten sowie Gebühren davon abziehen.

    Setzen wir diesen Gewinn ins Verhältnis mit dem Startkapital, erhalten wir die Rendite, den Gewinn in Prozent des eingesetzten Kapitals, also:

    Um nun die Profitabilität eines EAs mit einer anderen Strategie oder gar komplett anderer Anlageformen vergleichen zu können, ist es sinnvoll, diese Rendite in eine jährliche Rendite, auch als Rendite p.a. (pro anno, lateinisch für pro Jahr) bekannt, umzurechnen. Die Formel dazu lautet wie folgt:

    oder

    oder

    Rechnen wir ein Beispiel aus. Wenn ich, wie derzeit (Stand 07.08.2018) mit unserer mFX-ProvideLiquidity Strategie, vollständig als EA für MT4 automatisiert, z.B. 27,36% Rendite habe, und das Trading mit diesem EA auf bis zu 14 Major Währungspaaren seit Mitte November 2017 aktiv ist, komme ich per Mitte August 2018, also nach neun Monaten, auf folgende annualisierte Rendite:

    Nun kann ich alles ins Verhältnis setzen. Ich kann 36,48% p.a. mit der Aktienmarktrendite oder dem Tagesgeldkonto vergleichen. Natürlich muss ich das vollständige Bild zeichnen, indem ich den wahrscheinlichen, möglichen Drawdown aller zu vergleichenden Renditen als wichtigstes Risikomaß hinzuziehe.

    Die Live Trading Resultate im MT4 zu analysieren, ist manchmal etwas mühsam. Denn die Ergebnisse werden standardmäßig im HTML-Format und zudem im englischen Zahlenformat exportiert. In einem der nächsten Blog-Posts zeige ich Ihnen eine Lösung dafür: ein Skript, mit dessen Hilfe Sie Ihre Dealhistorie in ein sehr Excel-freundliches Format umwandeln können.

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    Bis dahin alles Gute für Ihr EA-Trading
    Ihr Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

    Profitfaktor als Erfolgsmaß von Expert Advisor Deals

    Anfang Juli hatten wir in einer Leserumfrage festgestellt, dass Drawdown, Profitfaktor und Rendite p.a. bzw. Gewinn in Kontowährung die meist beachteten Risiko- und Erfolgsmaße einer Trading-Strategie sind, ob diese nun manuell getradet wird oder voll automatisch mittels Expert Advisors (EA) für MetaTrader 4 oder 5 (MT4/MT5). Während ich in einem weiteren Blog-Artikel den Drawdown in zwei verschiedenen Definitionen untersucht habe (Drawdown: zwei Definitionen zum Messen von Expert Advisors), komme ich in diesem heutigen Artikel auf den Profitfaktor zu sprechen.

    Der Profitfaktor kombiniert sehr elegant die Trefferquote sowie die durchschnittlichen Gewinne und Verluste eines EA's zu einer einzigen Zahl. Weiter unten erkläre ich Ihnen genau mittels Formel und ein paar Beispielen, wie der Profitfaktor genau berechnet wird. Zunächst aber noch Wichtiges zum Hintergrund dieses Erfolgsmaßes.

    „Ich habe über 90% Trefferquote“... Haben Sie eine solche Aussage schon mal gehört? Sind Sie dabei aus dem Staunen nicht mehr herausgekommen und haben gefragt: „Wie machst Du das denn?“

    Wenn die Antwort darauf lautet, „ich begnüge mich in meinem EA mit 1 Pip Gewinn pro Deal, während ich 100 Pips Verlust pro Deal risikiere“, wird dieser Tradingansatz voraussichtlich langfristig Verluste bringen – trotz der haushohen und fantastischen Trefferquote.

    Rechnen wir es nach. In 90 von 100 Deals macht der EA 1 Pip Gewinn. Die Summe aller Gewinndeals macht also 90 Pips aus. Ein einziger Verlust von 100 Pips macht nun den gesamten angesammelten Gewinn zunichte, selbst wenn die Trefferquote auf 99% ansteigt.

    Die Trefferquote alleine ist also nicht aussagekräftig. Wir benötigen zusätzlich den durchschnittlichen Gewinn aller Gewinndeals sowie den durchschnittlichen Verlust aller Verlustdeals, um aus der Trefferquote einen sinnvollen Reim zu machen. Hier kommt exakt der Profitfaktor ins Spiel.

    Berechnung des Profitfaktors

    Der Profitfaktor berechnet sich aus genau diesen Elementen:

    Sie sehen aus dieser Formel, dass der Profitfaktor umso höher ist,

    1. je mehr Gewinndeals vorhanden sind,

    2. je weniger Verlustdeals vorhanden sind,

    3. je höher der durchschnittliche Gewinn pro Deal ist und

    4. je niedriger der durchschnittliche Verlust pro Deal ist.

    Im obigen Beispiel mit 90% Trefferquote à 1 Pip Gewinn bei 100 Pips Risiko würde sich folgender Profitfaktor ergeben:

    Praxisbeispiel zur Profitfaktor-Berechnung

    Ein weiteres Beispiel aus der Praxis will ich anhand meiner Trading-Strategie mFX-ProvideLiquidity liefern, die ich mit Echtgeld vollautomatisch durch einen EA in MT4 handle und als abonnierbares und somit 1:1 kopierbares Signal auf dem EA- und MetaTrader 4 und 5-Forum mql5.com unter https://www.mql5.com/de/signals/364198 veröffentliche. Stand 3.8.2018 um 11:16 Uhr ergaben sich folgende Statistikwerte für das System, unabhängig berechnet und bestätigt von der mql5.com-Plattform seit Kontostart im November 2017:

    1. 100 Gewinntrades

    2. 44 Verlusttrades

    3. 8,83 USD Durchschnittlicher Profit

    4. -12,58 USD Durchschnittlicher Verlust

    ProvideLiquidity Signalstatistik lt. mql5.com-Auswertung, Screenshot vom 3.8.2018

    ProvideLiquidity Signalstatistik lt. mql5.com-Auswertung, Screenshot vom 3.8.2018

    Im Screenshot der Signalstatistik oben können Sie in der rechten Spalte, vierte Zeile von oben erkennen, dass der Profitfaktor vom mql5.com-Forum mit 1,59 berechnet wurde.

    Validieren wir diesen Wert durch Ausfüllen der oben kennengelernten Formel:

    Deutung und Bedeutung des Profitfaktors

    Ein profitabler EA wird also immer einen Profitfaktor von größer als 1 haben. Ein Wert unter 1 deutet auf rote Zahlen unterm Strich hin. Ein Profitfaktor von exakt 1 würde bedeuten, dass der EA immerhin die Transaktionskosten (Swap, Kommission, Spread, Slippage und GuV-Umrechnung in Kontowährung) verdient hat.

    Liegen noch keinerlei Verlusttrades vor, tendiert der Wert des Profitfaktor gegen unendlich. Denn dann wird durch 0 geteilt. Ein solcher Stand ist natürlich nur zeitweise vorhanden, weil auch die beste Strategie irgendwann Verlustdeals erleiden wird.

    Generell gilt: je höher der Profitfaktor, desto besser. Betrachten Sie den Profitfaktor eines EA's aber niemals alleine. Denn wenn gleichzeitig z.B. ein unangemessen hoher Drawdown vorhanden ist, ist wohl das Risiko sehr hoch. Zum Drawdown lesen Sie am besten meinen Blog-Artikel zum Thema vom 10. August 2018: Drawdown: zwei Definitionen zum Messen von Expert Advisors.

    Beste Grüße und viele erfolgreiche Trades wünscht Ihnen
    Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

    Für meine Freitags-Mails rund um die Themen TRADING, EXPERT ADVISORS UND EA-PROGRAMMIERUNG anmelden:

    Datenschutz nach DSGVO. Sie können sich jederzeit aus unserem Email-Verteiler austragen. Powered by ConvertKit

    Drawdown, Profitfaktor, Rendite und Gewinn: Trading-Ergebnisse unter der Lupe

    Letzte Woche in meinem Blog Top 3 Erfolgs- und Risiko-Maße im EA Trading bat ich um Ihre Mitarbeit, um eine Wortwolke (Wordcloud) zu erstellen mit den wichtigsten 3 Maßstäben, an denen wir alle unsere EAs statistisch messen können.

    Vielen Dank für Ihre super Mitwirkung! Sie sind spitze!

    Stand heute (in den Morgenstunden des 12.7.2018) gaben insgesamt 30 Trader Ihre Stimmen ab. Daraus erstellte uns Mentimeter vollautomatisch und im Handumdrehen folgende Wortwolke:

    Die Anzahl der gleichen Stimmabgaben bestimmt die Größe des Eintrags im Layout der obigen Wortwolke. Gold und Silber sind eindeutig vergeben, der dritte Platz ist meiner Interpretation nach geteilt:

    1. Drawdown
    2. Profitfaktor
    3. Gewinn in Kontowährung
      Rendite p.a.

    Was mir gleich auffällt, ist, dass meine EA-Trader-Community das Risiko einer Trading-Strategie als wichtigstes Erfolgskriterium im Blick hat. Das lässt mein Herz höher schlagen und die Hoffnung steigern, dass wir hier gemeinsam Stück für Stück uns in die 10% der erfolgreichen Trader reinarbeiten. Denn simpel, aber wahr: wer den maximalen Rückgang des Kontowerts gering hält, hat es einfacher, verlorenen Boden wieder gut zu machen.

    Der Profitfaktor kombiniert elegant die Trefferquote und den durchschnittlichen Gewinn und Verlust eines Trading-Robots und ist somit sehr nützlich. Zusammen mit Gewinn und Rendite sollten diese vier Risiko- und Erfolgs-Maßstäbe dem ernsthaften EA-Trader einen guten Einblick geben, um eine Strategie bewerten zu können.

    In den kommenden Wochen und somit Blog-Artikeln werde ich Drawdown, Profitfaktor, Rendite und Gewinn ausführlich (und hoffentlich leicht verständlich) erklären.

    Bleiben Sie also informiert, indem Sie sich hier rechts in meinen wöchentlichen Infomail-Verteiler eintragen. Es wird sich lohnen. Denn nur wer die harten Fakten seiner EAs kennt, versteht und daraus Konsequenzen zieht, kann ständig dazu lernen und ein immer besserer Trader werden.

    Herzliche Grüße und bis nächsten Freitag
    Ihr Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

    Top 3 Erfolgs- und Risiko-Maße im EA Trading

    Im Monat Juli wird es in meinen Freitags-Blogs hauptsächlich um die Deal-Analyse im EA Trading gehen. Erfolg und Risiko mittels Statistiken aus Backtests und vor allem echten Deals zu messen, ist einer der Schlüssel zum langfristigen Erfolg im Algo-Trading.

    Ein bisschen Spaß muss sein

    Bevor es richtig zur Sache geht, wollen wir erst mal ein bisschen Spaß haben. Klingt doch gut, oder? Lassen Sie uns zunächst eine hübsche Wortwolke - oder auch englisch Workcloud genannt - erstellen.

    Dazu möchte ich Sie um einen Gefallen bitten. Könnten Sie mir (und damit allen Lesern) eine kurze Frage beantworten? Sie lautet:

    Welches sind Ihre Top 3 Erfolgskriterien, Risikomesslatten und Statistikmaße, wie z.B. Gewinn in Kontowährung, Rendite p.a., Drawdown in Prozent, Profitfaktor oder ähnliches, die Sie nutzen, um den Erfolg Ihres Tradings (mit oder ohne Expert Advisor) zu messen?

    Ihre Wortwahl wird sich sofort in Realtime auf diese Wortwolke auswirken, von deren bisherigen Stichworten Sie sich auch gerne für Ihre eigenen Antworten inspirieren lassen können:

    Dieses Wordcloud- bzw. Präsentations-Tool von Menitmeter finde ich total klasse...

    Danke für Ihre Teilnahme und Mitwirkung! So wird's bunter, so wird's lustiger. Es ist spitzenmäßig, eine potenziell so trockene Thematik wie die Deal-Analyse erst einmal mit einer Fun-Aktivität anzustoßen.

    In den nächsten Freitags-Blogs (über die Sie automatisch per Email informiert werden, wenn Sie sich hier rechts in unseren Email-Verteiler eintragen) gehen wir die wichtigsten Maßstäbe für den EA-Erfolg durch:

    • Wie werden sie ermittelt?
    • Was sagen sie aus?

    Uns wird dabei auch ein nagelneues MT4-Skript behilflich sein, das wir extra programmiert haben, um uns die Auswertungsarbeit von EAs im MT4 zu erleichtern.

    Herzliche Grüße, bis nächste Woche
    Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA Programmierer