Trading-Signale

Was tun, wenn Open Range Breakout EA keine Deals eröffnet?

In manchen, seltenen Situationen kann es vorkommen, dass ein Expert Advisor (EA), z.B. unser Open Range Breakout EA mFX-OpenRangeBreakoutBASIS oder mFX-OpenRangeBreakoutDELUXE, keinen Deal auslöst, obwohl er laut Regelwerk offensichtlich einen hätte eröffnen müssen. Hier eine Checkliste für Sie, die an sich auf alle möglichen EAs angewendet werden kann, je nachdem wie diese programmiert sind.

Was tun, wenn ein EA keine Deals auslöst?

Zunächst eine Übersicht, danach gehen wir ins Detail:

  • Aktuellste EA-Version geladen?

  • MetaTrader und EA waren ständig aktiv?

  • AutoTrading Button an?

  • Häkchen gesetzt bei “Life Trading zulassen”?

  • Korrekte MagicNumber ausgewählt?

  • Genügend Kapital verfügbar?

  • Lotstep und Mindestlotsize eingehalten?

  • Broker erlaubt EA-Trades?

  • War Slippage zu hoch?

  • War Spread-Filter aktiv?

  • Waren alle Filterkriterien erfüllt?

Gehen wir nun ins Detail. Ich erkläre Ihnen in den folgenden Abschnitten genau, wie alles gemeint ist und was Sie zur Überprüfung dieses Punkts der Checkliste tun müssen.

Aktuellste EA-Version geladen?

Stellen Sie sicher, dass Sie die jüngste EA-Version in Ihrem MetaTrader geladen haben. Folgende Versionsnummern sind für unsere EAs derzeit aktuell:

Für Leser, die diesen Blog-Artikel nach dem 13.9.2019 lesen: Klicken Sie auf den jeweiligen Link in der obigen Liste und scrollen auf der EA-Seite runter zur Überschrift PREISVARIANTEN. In der dort folgenden Auflistung finden Sie die derzeit gültige Versionsnummer des jeweiligen EA’s.

Falls es sich um einen EA dreht, der Sie nicht von uns haben, wenden Sie sich bitte an den Autor bzw. Verkäufer Ihres EA’s, um die aktuellste Versionsnummer herauszufinden.

MetaTrader und EA waren ständig aktiv?

Der EA muss mindestens zum Signalzeitpunkt, besser aber ständig, auf einem Chart aktiv gewesen sein. Sprich, diese Punkte müssen erfüllt gewesen sein:

  1. Chart war offen

  2. EA war auf Chart aktiv

  3. MT4/MT5 war offen

  4. MT4/MT5 war in das gewünschte Konto eingeloggt

  5. Es bestand eine aktive Internetverbindung

Die einfachste Variante, das der EA ständig aktiv sein kann, ist es, einen Virtual Private Server (VPS) zu mieten und den MetaTrader mit EA dort zu installieren und laufen zu lassen. (Siehe dazu auch mein Blog Welchen Virtual Private Server (VPS) soll ich für meinen EA Dauerlauf verwenden?)

AutoTrading Button an?

Im MetaTrader 4/5 gibt es in der Werkzeugleiste den “AutoTrading” Button. Er muss aktiviert sein, damit EAs Deals eröffnen, managen und schließen dürfen. War dieser die ganze Zeit über aktiviert?

Vereinzelte EAs steuern den AutoTrading-Button direkt an. Außerdem können Konto- oder Profil-Wechsel das AutoTrading von selbst deaktivieren. Oder Sie haben den Button vielleicht aus Versehen gedrückt oder nach einem absichtlichen Ausschalten das Einschalten vergessen.

Im Zweifelsfall prüfen Sie bitte das Experten-Log, welches Sie im MT4/5-Terminal-Fenster im Reiter “Experten” finden. Suchen Sie dort nach den entsprechenden Einträgen: der Text “automated trading is disabled” erscheint, wenn AutoTrading deaktiviert wird, während “automated trading is enabled” festgehalten wird, wenn Sie den AutoTrading-Button aktivieren. Die Uhrzeit dieses Vorgangs ist ebenso zu sehen, so dass Sie nachvollziehen können, ob AutoTrading bei Signal erlaubt war oder nicht.

Häkchen gesetzt bei “Life Trading zulassen”?

Während der AutoTrading-Button für alle EAs, die im MetaTrader geladen sind, gleichwohl gilt, kann jeder EA separat aktiviert und deaktiviert werden. In den EA Eigenschaften (F7 auf der Tastatur) muss im Reiter Allgemein ein Häkchen gesetzt sein, damit der EA automatisch handeln darf.

Im MT4 ist es das mit “Life Trading zulassen” beschriftete Feld. Das Pendant im MT5 heißt “Automatischen Handel aktivieren”. Prüfen Sie also, ob dieses Häkchen auch wirklich gesetzt ist.

Korrekte MagicNumber ausgewählt?

Manche EAs können Steuerungselemente beinhalten, die an die MagicNumber des EA’s gebunden sind. Die MagicNumber ist eine interne Identifikations-Nummer, mit der der EA seine eigenen Deals wiedererkennt. Sie kann in der Regel einen Wert zwischen 1 und 2147483647 erhalten. In vielen EAs können Sie diese selbst einstellen.

In gewissen Situationen können keine Deals in einem bestimmten Symbol und mit einer bestimmten MagicNumber mehr gemacht werden oder nur solche in eine bestimmte Richtung. Zwei Beispiele von unserem EA mFX-OpenRangeBreakout:

  1. Nach einem gehandelten Ausbruch nach oben wird in der gleichen Tradingsession als nächster Deal zwangsläufig der Ausbruch nach unten gehandelt werden. Wenn Sie nun beispielsweise von einer Morgen-Range zu einer Nachmittags-Range im gleichen Symbol wechseln, müssen Sie im EA eine neue, noch nicht verwendete MagicNumber einstellen. Ansonsten kann es sein, dass der erste Nachmittags-Ausbruch nicht gehandelt werden kann, weil der letzte Ausbruch am Vormittag in die gleiche Richtung geschah.

  2. War der letzte Deal ein Gewinndeal im Takeprofit, kann in der EA-Variante mFX-OpenRangeBreakoutDELUXE der Handel für den Rest des Tages automatisch eingestellt werden. Nehmen wir für dieses zweite Beispiel an, Sie hätten diese Funktion der Gewinnsicherung aktiviert. Wenn Sie nun, wie im ersten Beispiel, im gleichen Symbol die Rangezeiten verändern, um am gleichen Handelstag erneut ein Box bauen zu lassen, deren Ausbrüche gehandelt werden sollen, wird der EA keinen Handel mehr ausführen. Denn für die Symbol-MagicNumber-Kombination liegt in der Kontohistorie ein durch TP im Gewinn geschlossener Deal vor, den der EA erkennt und der den EA davon abhält, weitere Deals auszuführen. Denn erst am nächsten Tag darf bei dieser Funktion wieder gehandelt werden. Sie müssen, um das zu umgehen, eine neue, noch nicht verwendete MagicNumber in den EA-Eingaben in den Experten-Eigenschaften (F7) vergeben.

Bei anderen EAs kann es solche Vorkehrungen ebenso geben. Prüfen Sie also, ob sich durch das Verändern der MagicNumber auf einen noch nicht verwendeten Wert das Problem lösen lässt.

Genügend Kapital verfügbar?

Eventuell war nicht genügend Kapital auf dem Konto verfügbar, um den gewünschten Deal auszuführen. Sie erkennen das in der Regel, aber nicht immer, im Experten-Log bzw. Tester-Journal. Dort finden Sie dann solche Einträge wie z.B. die folgenden:

EA erzeugt Fehlermeldung “not enough money” und Fehlercode 134 im Strategietester des MT4

Fehlercode 134 bedeutet eben genau, dass für den Deal, den der EA (im Beispiel der Screenshots oben ist es der EA mFX-OpenRangeBreakoutDELUXE) zu öffnen versucht hat, nicht genügend Kapital verfügbar war.

Die Lösung ist einfach: Lotsize runter, Risiko runter.

Falls Sie im Experten-Log des Live-Trading-Terminals keine Einträge finden, starten Sie einfach einen Strategietester-Lauf mit den exakt gleichen EA-Eingaben und dem derzeitigen Kontoequity als Startkapital. Im Tester-Log werden diese Fehlermeldungen immer ausgegeben.

Lotstep und Mindestlotsize eingehalten?

Stellen Sie sicher, dass Sie bei der Eingabe der Lotsize die richtige Stückelung verwenden haben. Nicht alle EA passen die Lotsize automatisch richtig an. Es gibt zum Beispiel Broker und Symbole, bei denen nur ganze, viertel oder zehntel Lots gehandelt werden können. Wenn Sie dort dann versuchen, hundertstel Lots zu handeln, also z.B. 0.01 oder 0.13 oder 1.56, dann können diese Trades nicht platziert werden.

Falls Sie die Trading-Lotsize manuell im EA einstellen können, beachten Sie einfach Lotstückelung (auch “Lotstep” genannt) sowie Mindest- und Maximallotsizes des Brokers für das zu handelnde Symbol. Falls die Lotsize vom EA automatisch berechnet wird, z.B. im Rahmen eines eventuelle vorhandenen Risiko- und Moneymanagements, und der EA rundet nicht richtig, erhalten Sie in der Regel den Fehlercode 131 “Invalid trade volume” im Experten-oder Tester-Log. Sprechen Sie dann einfach den Autor des EA’s an, um eine Code-Anpassung vorzunehmen.

Unser EA mFX-OpenRangeBreakout berechnet die Lotsizes von selbst, je nachdem wie hoch die gemessene Range ist (automatisch) und wie viel Prozent des Equity Sie pro Deal riskieren wollen (durch Sie in den EA-Eingaben einstellbar). Die jüngste Version v1.10 kann nun auch in den seltenen Fällen eingesetzt werden, bei denen die Lotstückelung von den üblichen 1/0.1/0.01 abweicht, also z.B. bei Lotstep = 0.25.

Broker erlaubt EA-Trades?

Manchmal kann es sein, dass der Broker keine EA-Deals für Ihr Konto oder das gewählte Trading-Symbol nicht erlaubt. Dann erscheint im Experten-Log die Fehlermeldung “Trade is disabled”. Einer der folgenden drei Gründe ist dafür verantwortlich:

  1. Ihr Broker hat das Trading deaktiviert, z.B. wegen eines Feiertags, höherer Gewalt oder Erstellung eines täglichen oder monatlichen Trade-Reports. Die Kursticks, die geladen werden, sind Indikationen, aber keine handelbaren Kurse. Dies kann von wenigen Sekunden bis hin zu mehreren Tagen dauern. Die Lösung dafür ist einfach: Broker kontaktieren und nachfragen, wann Trading wieder erlaubt ist.

  2. Ihr Konto ist nicht fürs EA-Trading aktiviert. Gleiches gilt: Ihr MT4 erhält Kursticks, der EA wird dadurch durchlaufen; aber wenn er traden möchte, ist dies nicht möglich. Auch hier steht eine einfache Lösung zur Verfügung: bei Ihrem Broker direkt nachfragen, wie das Konto aktiviert werden kann.

  3. Das ausgewählte Symbol ist nicht handelbar. Manche Broker bieten für das selbe Asset, z.B. EURUSD, mehrere Symbole an, z.B. EURUSD und EURUSDc. Beide sind in der Marktübersicht abrufbar und scheinen aktiv zu sein. Je nach Kontoart ist aber nur eines der beiden handelbar. Die nicht handelbaren Symbole sind im Marktfenster in der Regel in grauer Schrift dargestellt. Die Lösung liegt auf der Hand: einfach das andere, nicht-graue Symbol wählen.

Für dieses Phänomen gibt es einen eigenen, detaillierten Blog-Artikel: Was tun bei MT4-Fehlermeldung "Trade is disabled"?

War Slippage zu hoch

Wenn der Kursrutsch im Moment des Ausbruchs zu hoch ist, kann der EA mFX-OpenRangeBreakout die Dealplatzierung verhindern. Standardmäßig sind 100 Punkte Slippage bei diesem EA zugelassen, was z.B. 0.00100 Kursdifferenz bei 5-stellig quotierten Währungen oder 1 Indexpunkt bei 2-stellig quotierten Index-CFDs entspricht.

Bei anderen EAs kann dieser Wert anders hinterlegt sein, bei manchen EAs, wie beispielsweise unseren EAs mFX-MAXingPro und mFX-HochTiefAusbruch können Sie die höchstens zugelassene Slippage sogar einstellen.

Wenn der EA so programmiert ist, dass bei Nicht-Einhaltung der Slippagevorgabe das Handelssignale komplett verworfen wird, tradet der EA diesen Ausbruch bzw. dieses Signal nicht.

War Spread-Filter aktiv?

In manchen Marktsituationen weitet sich der Spread aus. Üblicherweise geschieht dies zu Momenten großer Marktbewegungen, was oft mit wichtigen geplanten News-Veröffentlichungen zu tun hat. Berühmt-berüchtigte Beispiele hierfür sind Leitzinsentscheide von Zentralbanken wie der europäischen EZB oder der US Fed sowie der US-Arbeitsmarktbericht “non-farm payrolls”.

Manche EAs filtern Dealsignale heraus, wenn diese durch Kurse verursacht wurden, die bei zu hohem Spread quotiert wurden. Unsere EAs mFX-MAXingPro und mFX-HochTiefAusbruch verfügen über einen solchen Spread-Filter. Sie können dort den maximal erlaubten Spread in den EA Eingaben einstellen.

Unser EA mFX-OpenRangeBreakout hat keinen solchen Spreadfilter, um so viele wie mögliche Box-Ausbrüche handeln zu können.

Wenn der EA so programmiert ist, dass bei Nicht-Einhaltung des Maximal-Spreads das Handelssignale komplett verworfen wird, tradet der EA diesen Ausbruch bzw. dieses Signal nicht.

Waren alle Filterkriterien erfüllt?

Zu guter letzt: vielleicht haben wir Tomaten auf den Augen. Vielleicht monieren wir einen fehlenden Trade, haben aber einfach vergessen, dass eines der Filterkriterien nicht erfüllt war. Im EA mFX-OpenRangeBreakoutDELUXE können dies die folgenden Nebenbedingungen sein:

  1. Rangebegrenzung 1: die Range muss mindestens x Punkte groß sein (einstellbar).

  2. Rangebegrenzung 2: die Range darf maximal x Punkte groß sein (einstellbar).

  3. Rangebegrenzung 3: die Range muss mindestens das x-fache des aktuellen Average-True-Range-Werts groß sein (einstellbar).

  4. Rangebegrenzung 4: die Range darf maximal das x-fache des aktuellen Average-True-Range-Werts groß sein (einstellbar).

  5. Generelle Blockade von Buy- oder Sell-Deals (selektierbar).

  6. Ein- und ausschaltbarer MA-Filter: nur wenn der Kurs über/unter einem voll einstellbaren gleitenden Durchschnitt (auch Moving Average oder MA genannt) liegt, sind Buy-/Sell-Deals zugelassen.

  7. Nach Buy folgt Sell, nach Sell folgt Buy innerhalb ein und desselber Handelssession.

  8. Ist die einstellbare maximale Dealanzahl vielleicht schon erreicht gewesen?

  9. War der letzte Deal im Take-Profit mit Gewinn geschlossen worden und der Filter Tagesende_nachGewinn aktiviert?

  10. Lässt der ein- und ausschaltbare Wochentagsfilter Deals am heutigen Wochentag überhaupt zu?

Bei anderen EAs gibt es andere Filter. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Filterkriterien verstehen und nachvollziehen können. Der EA folgt allen Regeln stur wie ein Ochse. Es gibt keinen Interpretationsspielraum. Wenn Sie herausfinden, dass eine der Regeln nicht genau die Szenarien abbildet, in denen Sie eigentlich handeln oder doch lieber still halten wollen, sprechen Sie den Autor Ihres EAs an, um Änderungen oder Individualisierungen vornehmen zu lassen.

Falls es sich um einen EA dreht, den Sie von uns, der mindful FX haben, treten Sie mit uns hier in Kontakt.

Ich hoffe, dass diese Auflistung möglicher Erklärungen Licht ins Dunkel Ihres EA-Verhaltens bringt - für unseren EA mFX-OpenRangeBreakout im Speziellen, aber auch für alle anderen EAs im allgemeinen.

Ihnen nun allerbeste Tradingerfolge
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

Sinnfrage Trading

Vorletzte Woche ging es im Blog-Artikel Besser Traden durch bewussten Umgang mit Zweifeln um Skepsis am entwickelten Trading-Algorithmus sowie eventuell tief in uns selbst liegende Ängste, die uns vom systematischen Börsenerfolg abhalten können. Diese Woche will ich eine übergeordnete Art des Zweifels adressieren; nennen wir sie doch am besten “Zweifel auf der Meta-Ebene” oder gar “MetaZweifel”, wo es sich auf dieser Website doch ständig um Trading auf den Plattformen MetaTrader 4 und MetaTrader 5 dreht.

MetaZweifel: ist Trading überhaupt richtig?

Dies ist eine wichtig Frage, für die es keine generelle Antwort gibt. Denn jeder muss selbst für sich herausfinden, ob Trading richtig ist oder nicht. Im folgenden ein paar Gedanken, die mir bei der Beantwortung der Sinnfrage Trading geholfen haben.

Dazu habe ich die Angelegenheit in zwei Teilaufgabenstellungen aufgegliedert:

  1. Kann Trading langfristig überhaupt profitabel betrieben werden oder muss man dazu die Bank sein und Spread bzw. Kommission und andere Einkommensquellen nutzen?

  2. Ist Trading moralisch in Ordnung?

Gehen wir beide Punkte nacheinander durch.

Muss ich die Bank sein, um langfristig im Trading gewinnen zu können?

Wir alle kennen die Binsenheit: “die Bank gewinnt immer.” Beim Roulette gewinnt die Spielbank, weil es die grüne 0 gibt und der Croupier einmal alle 37 Kugelwürfe sämtliche Wetteinsätze auf schwarz und rot einkassiert. Das sind 2,7% aller Spieleinsätze. Wenn Sie in Las Vegas spielen wollen, hat die Bank neben der einfachen 0 auch noch die Doppel-0 “00”. Das bedeutet, dass sie zwei mal alle 38 Kugelwürfe ihre Provision erhält, also ca. 5,3% aller Spieleinsätze.

Im Trading begegnen wir dem selben Phänomen, nur in leicht anderer Form. Die Bank gewinnt durch folgende Verdienstmöglichkeiten:

  • Kombination aus Spread und Kommission für jeden Deal, je nachdem, ob Ihr Broker Ihre Deals auf’s Buch nimmt oder weiterleitet.

  • Zinseinnahmen für jeden Euro oder Dollar, der als Kapital auf Ihrem Tradingkonto eingezahlt ist und gerade nicht zur Deckung der offenen Dealrisiken verwendet wird - wobei das in Euro derzeit ohne weiteren Risiken ob der niedrigen Leitzinsen nicht gerade lukrativ ist; für in US-Dollar geführte Konten steht hier mehr zu Buche.

  • Finanzierungskosten, auch als Swap oder Rollover bekannt: wenn Sie Trades in Ihrem MT4- oder MT5-Konto halten, verwenden Sie Hebel (Leverage). Je höher der Konto-Hebel, desto höher die Finanzierungskosten, weil der Broker Ihnen im Hintergrund Geld leiht, um die erhöhten Positionen eingehen zu können. Ihr Broker muss sich die Leihgabe an Sie zwar auch erst leihen, verdient dabei aber einen Zinsaufschlag, welcher übrigens auch oft Spread genannt wird. Dieser kann zwischen 2 und 5% p.a. liegen, auf das gehebelte Volumen gerechnet, wohl gemerkt.

  • Gewinn- und Verlust-Konvertierung, wenn Ihre Kontowährung von der Quotierungswährung abweicht: ein Beispiel. Sie (oder Ihr EA) handeln auf Ihrem in Euro geführten Konto 1 Lot in EURUSD und machen 100 Pips Gewinn. Dieser Profit fällt in USD an, weil die Quotierung “1 EUR sind wie viele USD wert?” lautet. Die US-Dollar sind also der bewegliche Teil der Gleichung. Das sind 100.000 EUR x 0,01 USD pro EUR, als 1.000 USD. Der Kursgewinn wird durch einen EUR-USD-Kurs geteilt, den der Broker bestimmt, um zu den Euros zu gelangen. Dieser ist meiner Erfahrung nach recht fair, wobei aber immer ein paar Pips zu Gunsten des Brokers eingerechnet sind. Es lohnt sich, das mal nachzurechnen. Meiner Erfahrung nach befinden wir uns in der Regel im Bereich 1 bis 10 Pips, je nach Broker. Auf der Verlustseite sind natürlich ebenso ein paar Pips Gewinn für den Broker drin.

Dieser Exkurs zeigt uns schnell, dass die Bank im Forex- und CFD-Trading einige mehr Verdienstmöglichkeiten hat als wir Trader. Sollen wir also nun alle Broker werden? Sicherlich nicht ganz realisitisch und auch wenig zielführend. Denn eine Brokerlizenz ist gar nicht so leicht zu bekommen, vom Aufbau einer soliden Organisation und vom Kundengewinn ganz zu schweigen.

Bleiben wir als doch lieber Trader. Aber auch als Trader müssen wir unternehmerisch denken. Also brauchen wir ein Geschäftsmodell.

Ja, wir Trader brauchen ein Geschäftsmodell!

Zunächst wieder eine kleine Analogie, um die Idee des “Business Models” für Trader besser zu verstehen.

Wenn wir einen Laden oder e-Shop (z.B. einen ebay-Shop) betreiben, benötigen wir ein solides Unternehmenskonzept, um beim Kauf und Verkauf von neuen oder gebrauchten Waren einen auskömmlichen Gewinn erzielen zu können:

  • Wie, wann und von wem kaufen wir die Handelswaren ein?

  • Zu welchem Verkaufspreis können wir die Güter anbieten?

  • Was passiert, wenn sich die Konkurrenzsituation verändert?

  • Und so weiter und so fort…

Wenn wir im Forex- oder CFD-Markt kaufen und verkaufen wollen - oder natürlich auch zuerst verkaufen (short gehen) und dann zurück kaufen - brauchen wir ein Geschäftsmodell für unser Trading, um langfristig erfolgreich sein zu können.

Meines Erachtens und meiner Erfahrung nach benötigt jedes Unternehmenskonzept einen Mehrwert für die anderen Teilnehmer des Marktes, an dem das Geschäft teilnehmen möchte, um nachhaltig Erfolge zu schaffen.

Ein Bäckereistand am Bahnhof (Juhu, eine Butterbrezel!) mag nicht die preisgünstigste und geschmacklich allerbeste Wahl für die Laufkundschaft sein, aber sie spart den Reisenden und Pendlern unheimlich viel Zeit. Zeit ist ein Wert - der höchste Wert überhaupt für manche. Weitere geschaffene Mehrwerte: Bequemlichkeit (keine 200 Meter Umweg nötig), Verfügbarkeit (der Stand hat zu Zeiten geöffnet, zu denen andere Bäckereigeschäfte vielleicht noch oder schon geschlossen haben) und schnelle Transaktionen (kurze Warteschlangen).

Als Gegenbeispiel kann eine andere Bäckerei, die vielleicht ein bisschen weiter vom Schuss gelegen ist, sich auf Spezialitäten oder Biowaren oder bestes Preis-Leistungs-Verhältnis oder freundlichstes Personal und Ambiente fokussieren. Der Mehrwert muss für Kundeschaft, Lage, Kauf-Zeitpunkt und -Motiv attraktiv sein.

In ganz gleicher Art und Weise gilt es für uns Trader, einen Weg zu finden, mit einem uns gelegenen Handelsstil den anderen Marktteilnehmern einen Mehrwert bieten zu können. Das gilt, obwohl die allermeisten der anderen Macher am Devisenmarkt uns unser Leben lang anonym bleiben werden. Solange wir Wert geben wollen (und können), ist Trading aus meiner Sicht moralisch in Ordnung.

Wie geht das nun, dass wir dem riesigen Finanzmarkt einen Mehrwert bieten und somit die Sinnfrage Trading positiv beantworten können?

Meiner Ansicht nach ist der alleinige und einzige Zweck von spekulativen, Gewinn-suchenden Tradern, anderen einen liquideren Markt zu schaffen. Also müssen wir dann traden, wenn viele andere dies ebenso wollen - allerdings nicht in die gleiche Richtung, sondern dagegen. Es ist das zu tun, was in manchen psychologisch getriebenen Momenten der Marktentwicklung die meisten anderen Trader nicht tun wollen oder können.

Kaufen, wenn die Kanonen donnern, verkaufen, wenn die Violinen spielen.
— Carl Mayer von Rothschild

Schon im 18. Jahrhundert wussten die profitablen Börsenakteure um Rothschild und Co., dass wohl ausgesuchtes, antizyklisches Verhalten zum Erfolg führt. Gilt das aber auch noch heute?

Ein berühmtes Beispiel aus der heutigen Zeit ist einer der reichsten Menschen der Welt und wohl bekanntester lebender Vertreter der antizyklischen Investment-Strategie: Warren Buffett. Buffett kauft Unternehmensanteile und manchmal auch Rohstoffe und Edelmetalle, wenn keiner (oder zumindest nur sehr wenig andere) sie haben möchte.

Wenn der Preis einer Aktie wegen fundamental unbegründeter, übertriebener Ängste um das Unternehmen oder die Wirtschaft im Allgemeinen nach unten gepeitscht wird, die Verkaufs- und Finanzdaten der Firma aber laut Buffetts Analyse einen höheren inneren Wert vermuten lassen, kauft er sie. Damit hat er jahrzehntelange Überrenditen erzielt.

Warum bedeutet das einen Mehrwert für den Rest des Marktes? Dafür gibt es mindestens zwei Gründe:

  1. Mehrwert: Buffetts Nachfrage für die Aktie stützt effektiv den Aktienkurs, so dass andere Händler und Investoren, die vielleicht noch immer verkaufen wollen oder müssen, einen höheren Preis erhalten als ohne seine Käufe.

  2. Mehrwert: Die Firma erhält Kapital durch Buffetts Aktienkauf - direkt (z.B. bei Kapitalerhöhungen) oder indirekt (durch Aktienkäufe an der Börse). Er beabsichtigt eine Haltedauer von mindestens fünf Jahren, was dem Unternehmen effektiv Geld zum Arbeiten und zur Steigerung der Produktivität gibt.

Er bietet dem Finanzmarkt nicht nur einen, sondern gleich zwei starke Werte an. Der erste bezieht sich auf das Timing seiner Investments und das unmittelbare, der zweite auf das mittelbare Klientel seiner Aktion. Das belohnt dieses wiederum durch die Überlassung von Überrenditen über Jahrzehnte (!), die oftmals sich im zweistelligen Bereich sich bewegen.

Wer für Mehrwert sorgt, beantwortet die Sinnfrage gleichzeitig mit.

Im Forex- und CDF-Trading mittels EAs ist der Zeithorizont zumeist viel kürzer und wird in Wochen, Tagen, Stunden oder gar Minuten oder Sekunden ausgedrückt statt in Jahren oder Jahrzehnten wie bei Warren Buffett. Dennoch können wir auch hier für Mehrwert sorgen und damit gleichzeitig die Sinnfrage positiv beantworten. Wir müssen nur ein wenig graben und nachdenken und forschen und ausprobieren, an welchen Stellen der Marktentwicklung wir, selbst mit vergleichsweisen geringen Handelsvolumina, systematisch und sinnvoll traden können, so dass wir sowohl dem Markt (Liquidität bieten) als auch uns selbst bzw. unserer Familie (Performance erzielen) von Nutzen sind.

Diese grundsätzliche Einstellung zu meiner eigenen Marktteilnahme prägt meine eigenen Trading-Ansätze nun schon seit 2 Jahren. Die Ergebnisse (Stand 8.8.2019, 15:03 Uhr) sind eindeutig ersichtlich und in meinen öffentlichen, abonnierbaren Signalen, die auf Echtgeldkonten beruhen, nachvollziehbar:

  • +6% in 95 Wochen Echtgeldhandel mit der eigens entwickelten Strategie ArrayTrading - ein und derselbe EA läuft auf derzeit 63 verschiedenen Währungspaaren: Majors, Minors und Exoten.

  • +79% in 91 Wochen Echtgeldhandel mit der eigens entwickelten Strategie ProvideLiquidityDaily - ein und derselbe EA läuft derzeit auf 18 verschiedenen Major und Minor Währungspaaren.

  • +105% in 72 Wochen Echtgeldhandel mit dem eigens entwickelten Strategieportfolio Select7D, bei dem verschiedene EAs und nicht-automatisierte Algos auf derzeit 38 unterschiedlichen Währungspaaren laufen.

  • +17% in 43 Wochen Echtgeldhandel mit dem eigens entwickelten Strategieportfolio FXBreakoutStrategyPortfolio, bei dem ein Ausbruchs-Trendfolge-EA mit einem Fehlausbruchs-EA auf kombiniert ist, so dass sowohl in Seitwärts- als auch Trendmärkten positive Performance bei überschaubarem Draw-Down-Risiko generiert werden kann.

Die positive, teilweise sehr deutlich über der Aktienmarktrendite liegende Performance über annähernd zwei Jahre spricht dafür, dass der Ansatz des Wertgebens letztendlich zum Erfolg führt. Sind meine Trading-Ergebnisse frei von Durststrecken? Natürlich nicht. Schwankungen sind immer da, weil der von mir geschaffene Wert mal mehr und mal weniger geschätzt wird. Langfristig gesprochen verdichten sich aber die Indizien, dass die Vorgehensweise Sinn-voll ist.

USD und EUR verdienen, nachhaltig und Sinn-voll, am Forex-Markt mit Expert Advisors (Photo by NeONBRAND)

Daher empfehle ich Ihnen ebenso, sich intensiv darüber Gedanken zu machen, an welcher Stelle Sie mit Ihren eigenen Trading-Strategien Wert schaffen und schöpfen können. Das wird auch Sie zum profitablen Trader machen. All Ihre “MetaZweifel” können Sie damit an den Nagel hängen.

Beste Tradingerfolge wünscht
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

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Ein Jahr Select7D: über 100% Wachstum

Eigentlich wollte ich diese Woche über die Themenwahl für unser nächstes EA-selbst-Programmieren-Webinar am 9. April mit JFD Brokers berichten. Aber es gibt so tolle Nachrichten aus unserem Tradingbereich, dass ich den Bericht über Ihre Themenwünsche (danke für Ihre super-rege Teilnahme letzten Freitag im Blog EA-Programmieren LIVE im Webinar: welche Themen wünschen Sie?!) auf nächsten Freitag verschiebe.

Lassen Sie uns diese Woche feiern!

Am 22.3.2018, also ziemlich genau vor einem Jahr und einer Woche, startete ich ein MT4 Trading-Konto namens Select7D und stattete es mit unseren erfolgreichsten und vielversprechendsten Handelsstrategien aus.

  1. Zunächst startete ich nur unseren Martingale-EA mFX-MartingaleKlassisch in seinen Standardeinstellungen auf EURUSD. Martingaling ist heiß und potenziell gefährlich, weshalb ich die Verlustreißleine dafür bei einem Drawdown-Risiko von maximal 12-13% festlegte.

  2. Nach ein paar Monaten folgte eine Ausbruchs- und Trendfolge-Strategie auf USDJPY, ebenso vollständig per Expert Advisor automatisiert.

  3. Außerdem begannen wir, zwei längerfristig ausgerichtete, schon seit Jahren in unserer Unternehmensberatung erfolgreich eingesetzte, regelbasierte Handelsmodelle in EURZAR und EURUSD (technisch bedingt über USDDKK umgesetzt) auf diesem Konto zu traden.

  4. Um das Portfolio zu ergänzen, steuert die Reversal-Strategie unseres EA’s mFX-ProvideLiquidity in einigen kleineren Währungspaaren zur Renditeerzeugung bei.

Wie hat sich das augezahlt?

Jetzt - ich schreibe diese Zeilen am 26.3. - also gut ein Jahr später, stehen stolze 109% Wachstum (gemessen durch mql5.com) zu Buche. Das erfüllt mich und hoffentlich auch die derzeit neun Signalabonnenten mit Freude.

Die Kombination von Rangeausbruchs-, Trendfolge- und Ausbruchsreversal sowie einer stark risikokontrollierten Martingale-Variante als Depotbeimischung, verstreut über diverse Währungspaare hat sich bislang bewährt.

In der Gewinnverteilung ist (Konto-Analyse durch mql5.com Stand 26.3. um 13:25 Uhr) dabei eindeutig zu sehen, dass Martingaling-EA (EURUSD) und Rangeausbruchs-EA (USDJPY) den Großteil der Gewinne lieferten:

Die Gesamt-Strategie hat sich auch in Monatsscheiben gedacht als sehr stabil erwiesen. Das Trading-Konto erlitt bislang nur einen einzigen Verlustmonat, welcher mit -0,57% in sehr verkraftbarem Umfang lag.

Also feiern wir diesen fantastisch guten Erfolg diese Woche ein wenig. Wir hoffen mit aller notwendigen Demut auf weiterhin gute Renditeresultate, sowohl mit den eingesetzten EAs als auch mit den manuell umgesetzten Trading-Algorithmen. Weiterentwicklungen der Strategien sowie neue Tradingansätze stehen regelmäßig auf meinem Prüfstand. Erfahrungsgemäß dauert eine wirklich vielversprechende Neuentwicklung aber monatelange Programmier- und Testarbeit.

Was die Zukunft mit Sicherheit bringt, ist Unsicherheit. So viel ist sicher!

Wie das Handelskonto Select7D aktuell steht, sehen Sie rechts in der Box. Falls Sie es als Signal abonnieren und somit die Trades auf Ihr eigenes MT4-Konto kopieren möchten, seien Sie sich bitte aller Risiken in der Orderausführung und zwecks der Kapitalentwicklung bewusst. Denn wir wissen alle aus Erfahrung: Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft.

Dieser Blog-Artikel stellt keine Handelsempfehlung dar, sondern informiert lediglich über unser eigenes Trading!

Allerbeste Tradingerfolge mit und ohne EAs wünscht Ihnen
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

Wie man ermittelt, mit wie viel Kapital man einem MT4-EA-Signal folgen sollte

Letzte Woche ging es darum, wie man die Wachstumszahlen eines Trading-Signals richtig deutet. Diese Woche ziehen wir daraus Schlüsse, wie viel Trading-Kapital man sinnvollerweise einsetzt. Denn so verlockend es erscheint, “mal ein profitabel aussehendes Signal mit wenig Kapital auszuprobieren,” muss man immer die Kosten im Blick behalten.

Schritt 1: Kosten ermitteln

Wie viel es kostet, ein Signal zu abonnieren und damit hoffentlich erfolgreiche Expert Advisor (oder je nach Signalgeber und Signal auch manuell eröffnete) Trades zu kopieren, ist bei mql5.com-Signalen für MT4 und MT5 immer deutlich zu sehen, siehe folgender Screenshot bei unserem eigenen 100%-EA-Signal ProvideLiquidityDaily:

Die roten Pfeile zeigen auf die beiden Stellen auf der mql5.com-Signal-Seite, aus denen die Kosten für das Kopieren des Signals hervorgehen.

Die roten Pfeile zeigen auf die beiden Stellen auf der mql5.com-Signal-Seite, aus denen die Kosten für das Kopieren des Signals hervorgehen.

Wenn Sie auf einen der grünen Buttons klicken, gelangen Sie in den Prozess des Abonnierens des Signals, siehe auch mein kürzlicher Blogpost Wie man ein MT4-Signal von mql5.com abonniert und somit erfolgreiche EA Trades automatisch kopiert. Hier in diesem Fall kostet das Abo also 30 USD pro Monat.

Schritt 2: durchschnittliche monatliche Rendite des Signals ausrechnen

Zunächst ermitteln wir den durchschnittlichen, monatlichen Ertrag, den das Signal produziert hat. Dazu addieren wir die Wachstumsraten der letzten zwölf vollständig abgeschlossenen Monate, die uns die Tabelle unter dem Wachstumschart anzeigt, und teilen diese Summe durch zwölf.

Eine Beispiel-Rechnung anhand unseres ProvideLiquidityDaily-Signals (siehe Screenshot rechts, erstellt am 8. Januar 2019 um 22:13 Uhr):

Durchschnitt der letzten zwölf Monatsrenditen =

Summe der letzten zwölf Monatsrenditen / 12 =

( 11,76 - 4,47 + 2,77 + 4,84 + 1,90 - 0,10 + 5,35 + 4,02 + 10,96 + 4,46 + 9,17 + 8,77 ) / 12 =

4,95%

Achtung! Wir teilen nicht die Jahresrendite durch zwölf (oder die Anzahl verfügbarer Monate), sondern addieren wirklich die Monatswerte und teilen diese durch die Anzahl der aufsummierten Werte. Warum das so wichtig ist, liegt daran, dass die Jahresrendite bei profitablen Signalen regelmäßig höher ist als die Summe der Monatsrenditen. Lesen Sie zu diesem Unterschied bitte unbedingt auch meinen Blog von letzter Woche wie man die Wachstumszahlen eines Trading-Signals richtig deutet.

Schritt 3: Sicherheitspuffer einbauen

Mit dem Durchschnitt der letzten zwölf Monatsrenditen haben wir nun einen Erwartungswert für die monatliche Brutto-Rendite des Signals. Um auf Nummer sicher zu gehen, empfehle ich, diesen Wert zu kürzen. Je nachdem, wie viel Risikopuffer Sie einbauen möchten, stutzen Sie den Wert um 10 oder 20% oder halbieren ihn gar.

Wenn wir im obigen Beispiel 50% Sicherheitsmarge einkalkulieren möchten, verbleiben uns pro Monat 4,95% geteilt durch 2, also ca. 2,48%, mit denen wir zu rechnen hoffnen.

Schritt 4: Durch Beachtung der Kostenquote die Mindestanlage berechnen

Jetzt kommt der Preis des Signals ins Spiel. Unser Erwartungswert in Währung ausgedrückt muss mindestens die Kosten des Signal-Abos verdienen, um unterm Strich trotz eines generell profitablen Signals nichts zu verlieren. Kleiner Dreisatz aus der Algebra: wenn die erwartete Rendite also den Kosten des Signal-Abos entricht, welcher Wert ist dann das Kapital, also die 100%, die angelegt werden?

Wenn

Rendite % x Kapital = Ertrag

dann heißt das umgeformt

Kapital = Ertrag / Rendite %

Für unser Beispiel von oben setzten wir die Zahlen ein:

Kapital = 30 USD / 2,48% = 1.210 USD.

Das Ergebnis bedeutet nun folgendes: Wenn Sie weniger als 1.210 USD in dieses Signal einsetzen, sollten Sie 30 USD am Ende eines jeden Monats haben. Damit verdienen Sie zumindest die Kosten des Signals.

Nun stellt sich die Frage, ob es Sinn macht, nur die Kosten verdienen zu wollen. Natürlich nicht, weil Sie ja auch etwas davon haben möchten.

Überlegen Sie sich daher nun im nächsten Schritt, welchen Kosten-Prozentsatz Sie maximal bezahlen möchten. Möchten Sie maximal 10% Ihres erwarteten Ertrags als Kosten mit dem Signalanbieter und Schaffer des erfolgreichen EA’s teilen, müssen Sie 300 USD Ertrag erwirtschaften. Denn dann entsprechen die 30 USD fixe Signal-Abo-Kosten 10% des Signal-Gewinns.

(weitere Beispiele für die Kosten in Prozent und den damit zusammenhängenden Ertrag bei 30 USD Kosten: bei 20% akzeptierter Kostenquote wären 150 USD Ertrag zu erzielen, bei 5% hingegen 600 USD.)

Statt 30 USD Zielertrag müssen Sie nun also 300 USD (oder eben den je nach gewünschter Kostenquote ermittelten Ertrag) in die obige Formel einfügen:

eingesetztes Kapital = 300 USD / 2,48% = 12.097 USD.

Diese ca. 11 TEUR (12.097 USD mit 1,14 USD pro EUR umgerechnet und dann auf die nächsten vollen Tausend EUR aufgerundet) sind nun das Equity, das Sie in Ihrem MT4-Konto dem über mql5.com zu abonnierenden EA-Signals mindestens zuweisen müssen, um die Kostenquote von 10% mit gutem Sicherheitspuffer in der erwarteten Monatsrendite nicht zu überschreiten.

Schritt 5: Rechnen, nachdenken und vorsichtig Entscheiden

Das mag für viele dieser Leser zu viel sein, um “einfach mal so” ein profitabel aussehendes EA-Signal zu kopieren. Das ist durchaus beabsichtigt. Denn seien Sie unheimlich vorsichtig beim Kopieren von Signalen. Mit einem Signal-Abo, das automatisch alle Deals des Signalanbieters kopiert, geben Sie viel Kontrolle über Ihr hart verdientes Geld auf. Legen Sie daher nur Geld an, auf das Sie hundertprozentig verzichten können.

Gier frisst bekannterweise Hirn - machen Sie daher Ihre Hausaufgaben, indem Sie die Berechnungen wie in diesem Kapitel beschrieben akribisch für Ihre eigene Situation durchführen. Schlafen Sie danach eine, am besten aber mehrere Nächte darüber bevor Sie eine solche Investmententscheidung treffen.

Beste Trading- und Anlageerfolge wünscht
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

Wie man die Wachstumszahlen eines Trading-Signals auf mql5.com richtig deutet

Wer ein Trading-Signal für sein MT4- oder MT5-Konto abonnieren möchte, um am Handel mit erfolgreichen EAs teilhaben zu können, muss zunächst seine Hausaufgaben machen. Eines der wichtigen Elemente der Signalanalyse ist es, die Wachstums-Zahlen (lies: Renditen) der in Frage kommenden Signale zu verstehen.

Wie sind die z.B. ca. 67% zu deuten, die bei unserem Signal Select7D Stand 22.12.2018, siehe auch Screenshot rechts, zu Buche stehen?

Dazu müssen wir zuallererst die Ertragshistorie aufrufen. Klicken Sie rechts auf den Screenshot, um die Signal-Website mit allen Statistiken mitverfolgen zu können.

Scrollen wir auf dieser Webseite nach unten, erhalten wir das Wachstums-Chart sowie eine Tabelle mit den monatlichen und jährlichen Renditen sowie dem Gesamtergebnis seit Handelsstart:

Profitable EAs im Signal Select7D - Wachstumschart Stand 22.12.2018.PNG

Das Wachstumschart gibt uns einen schnellen Überblick, ob das Signal tendenziell profitabel ist und somit erfolgreiche EAs bzw. erfolgreich durch den Signalanbieter eingesetzte EAs beinhaltet. Während das als erster Schritt wichtig ist, müssen wir uns im zweiten Schritt darum kümmern, die Zahlen im Detail zu verstehen.

Nehmen wir uns also die Tabelle unter dem Wachstumschart vor. Zu allererst fällt folgendes auf. Wenn wir die einzelnen monatlichen Wachstums-Prozente aufsummieren, kommt ein deutlich von der Jahreszahl abweichendes Ergebnis heraus:

0,48 + 1,47 + 1,70 + 3,13 + 1,73 - 0,57 + 9,79 + 13,77 + 9,56 + 12,59 = 53,65% vs. 66,70%!

Wie kann das denn bitteschön sein? Hat sich mql5.com verrechnet?

Hier handelt es sich um einen schönen Fall des Zinseszinseffekts. Wenn wir 100 EUR anlegen und dann 0,48% Zinsen erhalten, haben wir am Ende 100,48 EUR. Diese legen wir nun zu 1,47% an und haben am Ende 101,96 EUR. Diese gesamte Summe investieren wir als nächstes zu 1,70%, was uns 103,69 EUR beschert. Nach diesen drei Anlageperioden haben wir nun 3,69% Rendite aufs Anfangskapital erwirtschaftet, obwohl die Summe der nominalen Zinssätze nur 0,48% + 1,47% + 1,70% = 3,65% ausmachte.

Zu Beginn dieser Anlageserie ist der Unterschied mit 0,04%-Punkten sehr gering. Das liegt daran, dass die Renditen niedrig ausfallen. Rechnen wir das selbe Spiel mit den letzten drei “Zinssätzen” aus, sieht die Sache schon deutlich anders aus.

100 EUR mit 13,77% angelegt beschert uns am Ende 113,77 EUR. 113,77 EUR zu 9,56% investiert, erhöht unser Kapital auf 124,65 EUR. Diese Summe mit 12,59% verzinst bringt uns zum Endergebnis von 140,34 EUR, also 40,34%, während die Summe der drei Zinssätze “nur” 35,92% beträgt: nun beträgt der Unterschied 4,42%-Punkte.

Wenn wir nun die Wiederanlage der Erträge für die gesamte verfügbare Zahlenreihe des obigen Beispiels rechnen, kommt eben 66,70% vs. 53,65% heraus. Der Unterschied zwischen Wiederanlage und Abzug der monatlichen Renditen macht somit stolze 13,05%-Punkte aus!

Kurz zusammengefasst: Je höher die Zinssätze und je häufiger die Zinsauszahlung aufs Kapital mit Wiederanlage dieser Zinsen, desto höher fällt der Zinseszinseffekt aus.

Das zu wissen, ist ein wichtiger Schlüssel, um die Wachstumszahlen eines mql5.com-Signals zu interpätieren. Jeder einzelne in der Tabelle aufgeführte Prozentsatz bezieht sich also auf die Rendite, die vom Anfangskapitalstand der jeweiligen Periode (Monat, Jahr oder Gesamtergebnis) erzielt wurde.

Beste Anlageergebnisse wünscht Ihnen
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

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