Ergebnisse von zwei Tagen Testing genug, um ORB EA zu bewerten?
Kürzlich erhielt ich von einem Käufer des Range Breakout EA’s mFX-OpenRangeBreakoutDELUXE zwei Tage nach seinem Kauf folgende Email:
“Ich habe den ORB EA mit verschiedenen Settings über einen längeren Zeitraum im Backtesting betrachtet und egal welche Einstellung ich vorgenommen habe, hat sich die Balance über die getesteten Zeiträume (1 Jahres Zeiträume) immer nur in etwa +/- 10% um den ursprünglichen Wert bewegt. Selbstverständlich kann es nicht durchgehend bergauf gehen, dennoch sollte über lange Frist aus meiner Sicht erkennbar sein, dass zumindest die Kosten (für den EA und VPS) eingespielt werden.”
Danke für diese Rückmeldung. Hier wird ein sehr wichtiger Punkt angesprochen, der vielleicht gar nicht so offensichtlich ist. Dessen Lösung bringt uns alle hoffentlich einen großen Schritt näher zum Erfolg im EA-Trading.
Dazu gibt es sogar zwei Lösungsansätze in meiner Erfahrung.
1) Marktphasen
Ich habe noch wenige EAs gesehen, die wirklich langfristig in ein und derselben Einstellung einen Erfolg abliefern. Das ist extrem selten, denn einen heiligen Gral gibt es nicht. Selbst die EAs bzw. deren Einstellungen, die ich im Echtgeldhandel verwende, haben immer wieder längere Drawdown-Phasen, die es entweder zu durchstehen oder durch zeitweises Abschalten des EA’s zu überwintern gilt.
Wer sich mit selbst-lernenden Algos beschäftigt, wird dies bestätigen können. Denn solche “künstliche Intelligenzen” verwenden keinen starren Algorithmus (wie im Open Range Breakout EA mFX-OpenRangeBreakoutDELUXE verwendet), sondern passen ihre Regelwerke je nach Marktphase dynamisch an. Wer das richtig beherrscht, wird derzeit mit Überrenditen belohnt.
Das bedeutet für unser einer, die konventionelle Algorithmen verwenden, dass wir vor folgendem Phänomen stehen: EAs laufen phasenweise, für Wochen oder Monate oder gar Jahre gut. Diese Phasen gilt es als Trader und EA-Nutzer wie ein gewünschtes Objekt aus dem undurchsichtigen Wasser eines Seerosenteichs herauszufischen.
Wie geht das? So kann zum Beispiel die Form und Entwicklung der Equity-Kurve und Hinweise geben, wann eine bestimmte EA-Einstellungskombination derzeit zu Marktphase passt. Wir folgen dann also Trends und Mustern auf der Meta-Ebene, sprich auch Handelsmodellebene statt auf Kursebene.
Das kann sehr effektiv sein, dauert aber eine gewisse Zeit. Es in nur zwei Tagen Tests heraus zu finden mit guter Robustheit und wahrscheinlicher Zuverlässigkeit, halte ich für utopisch. Das bringt mich zum zweiten Lösungsansatz.
2) Zeit und Geduld und Durchhaltevermögen
Meiner Erfahrung nach dauert es deutlich länger als nur zwei Tage, um in geeigneten Testserien gute Settings zu finden. Ich lasse mir dafür in der Regel 2-4 Wochen Zeit, manchmal auch länger. Wenn ich innerhalb von nur 2 Tagen Einstellungen finde, die sich um den Nullpunkt bewegen, wären das für mich klasse Grundlagen für weitere Testserien. Ein super erster Schritt im Prozess und in Richtung einer erfolgreichen EA-Verwendung wäre dann schon gemacht. An dieser Stelle aufzuhören wäre eine verlorene Chance in meiner Erfahrung.
Ist Dir das auch schon so gegangen? Was sind Deine Erfahrungen mit Zeiteinsatz und Geduld und Ausdauer in Bezug auf EAs? Teile sie mit mir und uns bitte unten in den Kommentaren, damit wir voneinander und miteinander lernen können.
Erfolgreiche EA-Trader benötigen Zeit, Geduld und Ausdauer. (Foto: Iva Rajović)
Das ist auch der Grund dafür, dass wir unsere fertigen EAs in ihrer EX4/EX5-Version, also die Varianten ohne offenen Code, mit einer 30-tägigen Geld-zurück-Garantie verkaufen. Die 30 Tage sind bewusst gewählt, damit sich unsere Kunden wirklich die notwendige Zeit nehmen können.
Nicht jeder weiß aber, wie man Testserien sinnvoll gestaltet und diese durchführt. Das ist ganz normal, denn das ist Spezialwissen, das mit der Zeit, mit der notwendigen Geduld und dem erforderlichen Durchhaltevermögen entsteht. Das wird mir durch solche Fälle immer wieder bewusst, wofür ich sehr dankbar bin.
Beide Themen, Marktphasen-Filterung und Testserien-Gestaltung, werden Inhalte meines Gruppen-Coaching-Programms werden, das im November an den Start gehen wird. Es wird darin darum gehen, dauerhaft Geld zu verdienen im CFD-Trading auf Autopilot (egal ob mit eigenen oder unseren EAs) ohne Programmieren lernen zu müssen. (Wer will, kann EA programmieren lernen, das ist sicherlich von Vorteil, aber es ist kein Muss).
Die Teilnehmer des Coaching Programms werden eine echte Transformation in Denkweise, Fähigkeiten und Methodik im EA-Trading erfahren. Denn es kommt nicht auf den EA an, sondern auf das, was wir EA-Nutzer damit machen. (Lies dazu bitte auch den Mythos 1 nach in meinem E-Book 11 Mythen des Algo-Tradings entlarvt).
Psychologie, Fachkenntnisse und Vorgehensweise müssen bei einem erfolgreichen EA-Trader wie gut geschmierte Zahnräder reibungslos ineinander greifen. Genau das weiß ich aus mehr als 10 Jahren Erfahrung mit EAs und über 20 Jahren Erfahrung mit regelbasierten Handelsstrategien. All die Lektionen, die ich gelernt habe, will ich an Dich weitergeben. Das Konzept für das neue Coaching Programm zur Unterstützung von EA-Tradern steht, nächste Woche folgen weitere Details - wie Name des Programms, Starttermin und mehr!
Termin vormerken
Merk Dir bitte schon mal den 9. November, 16 Uhr vor. Das ist der Termin, an dem ich ein Exklusiv-Training für ernsthaft am Gruppencoaching-Programm Interessierte geben werde.
Das online Training wird zwar vollständig kostenlos und unverbindlich sein, aber es wird kein öffentliches Webinar sein. Ich werde einen Bewerbungsprozess vorschalten, durch den ich entscheiden kann, wer sich in meinen Augen wirklich dafür eignet. Denn die richtige Information muss uns zum richtigen Zeitpunkt erreichen, damit wir sie wirkungsvoll einsetzen können.
Weitere Informationen hier anfordern:
Bleib also dabei und melde Dich unten auch für meine Freitagsmail an, mit der Du als Erste(r) über alles Neue in Sachen EAs erfährst.
Beste Tradingerfolge wünscht
Cristof Ensslin von mindful FX, Dein EA-Trader-Coach
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