Donchian Kanal Ausbruch EA mFX-Turtles

Dieser Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4 (MT4) bzw. MetaTrader 5 (MT5) setzt Kursausbrüche aus den allseits beliebten Donchian Channels automatisch in der Ausbruchsrichtung folgende Trades um, angelehnt an die Strategie der „Turtle Traders“ aus dem Chicago der 1970er Jahre.

Vollautomatische Donchian Kanal Ausbruch Strategie gewünscht?

Hier hilft unser Expert Advisor (EA) "mFX-TurtlesDELUXE".

Risikohinweis und Haftungsausschluss

CFD- und Forex-Trading in jeglicher Form bringt extrem hohe Verlustrisiken mit sich, die wegen der verfügbaren Hebel nicht auf Ihren Kapitaleinsatz beschränkt sind. Der Einsatz von EAs kann diese Risiken noch erhöhen. Falls Sie diesen EA im Echtgeld-Trading einsetzen, sind und bleiben Sie weiterhin voll für sämtliche Tradingergebnisse verantwortlich. Gewinne in der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft. Die Lieferung dieses EA's stellt keinerlei Handelsempfehlung oder Finanzberatung nach WPHG, KWG, VermAnlG usw. dar, sondern lediglich die Erlaubnis zur Nutzung einer Software.

Was der Nutzer mit diesem EA genau machen kann

Stell Dir vor, Du liest in der Zeitung (oder auf einer Website oder auf Social Media) in einer Kleinanzeige des Stellenmarkts, dass der Star-Trader Deiner Stadt Neulinge sucht, die er im Trading ausbilden will. Du würdest keine Vorkenntnisse benötigen, sondern lediglich brennendes Interesse, an den Finanzmärkten profitabel handeln zu wollen. Für Trading-Kapital und die nötige Ausbildung sei für erfolgreiche Bewerber gesorgt - so die Anzeige.

WIE WÜRDEST DU REAGIEREN? 

“Zu gut, um wahr zu sein?”

“Ein Traum wird wahr…?”

Vielleicht von beidem etwas?

So oder so ähnlich, mit einer solchen Stellenanzeige startete das Projekt des Superstar-Futures-Traders Richard Dennis im Chicago der 70er Jahre. Er suchte nach Test-Subjekten, um sich und seinem Geschäfts-Partner William Eckhardt zu beweisen, dass man als Trader nicht geboren sein muss, sondern alles, was man zum Erfolg können muss, lernen kann.

Spannend, oder?

Eckhardt und Dennis brachten ihren “Turtles” (warum dieser Name für ihre “Azubis” gewählt wurde, darüber ranken einige unterschiedliche Versionen) zwei regelbasierte Trading-Systeme bei, “S1” und “S2”. Sie haben einige Ähnlichkeit, wobei S2 das einfachere von beiden war.

Hier die Regeln für Long-Positionen in S2, die im vorliegenden EA voll automatisiert sind:

• Durchbricht ein Tageshöchstkurs den Höchstkurs der letzten 55 Handelstage, wird zum Eröffnungskurs des Folgetags eine Long-Position eröffnet.

• Der initiale Stop Loss (SL) wird mit dem Abstand vom 2-fachen des 15-Tages-ATR (Average True Range) gelegt.

• Es gibt kein Gewinnziel, denn Gewinne sollten so lange wie möglich laufen gelassen werden.

• Aus der Position ausgestiegen wurde erst, wenn der Tiefstkurs der letzten 20 Handelstage nach unten durchbrochen wurde.

Hier ein Bild, um diese Regeln am Chart zu veranschaulichen:

Die Positionsgröße wurde bei den Turtles folgendermaßen ermittelt (im EA vollständig automatisiert):

• Maximal sollten 2% des Tradingkapitals riskiert werden.

• Aus diesem Betrag, dem initialen SL-Abstand und dem Tickwert des Underlyings konnte nun die Kontraktanzahl (Lotsize) ermittelt werden.

• Die Kontraktanzahl wurde dann auf die nächste ganze Zahl abgerundet.

• Musste sie auf 0 abgerundet werden, z.B. weil sich die rechnerische Lotsize bei 0,9 oder 0,56 oder 0,37621 ausging, wurde das Dealsignal verworfen.

All dies trug dazu bei, die Drawdowns kontrollieren zu können. Das Kapital wurde somit erhalten, auch bei Verlusten und Verlustserien. Bei größeren Verlustserien von z.B. 10% musste zudem das Dealrisiko um jeweils 20% pro 5% weiterem Verlust reduziert werden, um die Durststrecke bis zur nächsten Trendfolge-freundlichen Marktphase durchhalten zu können.

Außerdem vollständig automatisiert sind die S1-Regeln:

Die Strategie „S1“ der Turtles, die die längerfristig denkende „S2“-Strategie mit schnelleren Einstiegs-Regeln ergänzt. S1 funktioniert vom Prinzip her wie S2, ist aber kürzerfristiger eingestellt. Um Fehlsignale zu vermeiden, wird im Gegenzug ein weiterer Filter angewendet:

Das aktuelle Signal wird nur dann gehandelt, wenn das vorhergehende Signal in seinen initialen Stopp Loss gelaufen ist. Dabei spielt es übrigens keine Rolle, ob das vorhergehende Signal ein Long- oder Short-Signal war. Und es ist irrelevant, ob der EA dieses Signal wirklich gehandelt hat oder nicht. Das einzige, was zählt, ist das vorhergehende Signal selbst und ob es ein volles Verlust-Signal war. 

Die Logik dahinter: Wenn es ein Fehl-Signal war, dann waren wir in einem Seitwärtstrend. Ausbrüche aus Seitwärtsbewegungen sind besonders lukrativ und haben eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit.

Für den Fall, dass das Signal durch den S1-Filter herausgefiltert wurde und sich dennoch ein langer, profitabler Trend entwickelt, dient die S2-Strategie. Denn durch sie steigt der EA auf jeden Fall in den Trend ein, wenn auch etwas später als S1. Daher greifen beide Strategien wunderbar ineinander und ergänzen sich.

Außerdem konnte die Position vergrößert werden, aber nur, wenn sie im Gewinn lag. Das nennt man Pyramidieren oder Pyramidisieren:

• Nach dem 1-fachen des ATR wurde eine weitere Position eröffnet.

• Die Positionsgröße wurde aus 80% des Risikos der vorherigen Position, dem aktuellen SL-Abstand (2 x ATR) und dem Tickwert des Underlyings berechnet.

• Maximal vier solcher Pyramidierungsdeals durften eröffnet werden.

• Der SL der schon bestehenden Positionen wurde immer auf den SL-Kurs der neuesten Position homogenisiert.

Diese aggressive Trading-Positionierung hatte zur Folge, dass im Falle des “Richtigliegens”, also echten, langen Trends, riesige Renditen möglich waren. Natürlich musste man dazu viele kleine Verluste durchhalten können - was sicherlich das schwierigste an diesem Trading-Ansatz war und ist.

Waren die Turtles erfolgreich?

Die Trading-Ergebnisse waren überzeugend. Die 23 Turtles wurden quasi über Nacht zu Millionären. So gut hatten die beiden Strategien S1 und S2 funktioniert.

Die Hypothese des EA's mFX-Turtles ist nun, dass dieses “Turtle Trading” auch heute noch profitabel ist. Und zwar zumindest in Tages- und Wochencharts von trendstarken Symbolen, wie z.B. Nasdaq-CFD und Co., AUDJPY und Co., Rohstoff-CFDs (wie z.B. Öl) und wahrscheinlich auch Kryptos.

Um die Hypothese testen zu können, benötigen wir was?

RICHTIG, EINEN EXPERT ADVISOR, EINEN EA!

Denn damit können wir die Strategie backtesten, im Demokonto validieren, um dann den hoffentlich erfolgreichen EA im Echtgeldhandel einsetzen zu können.

Und genau dieser EA liegt Dir hier nun vor.

Weiterführende Funktionalitäten dieses EA’s

Wir haben noch weitere Strategie- und Filtermöglichkeiten in den EA eingebaut. Denn mehr als 50 Jahre später verlangen die Märkte nach smarteren Strategien, um weiter profitabel traden zu können.

Diese sind, jeweils einstellbar und auch vollständig ausschaltbar:

• Der Donchian Filter: die obere Linie des separat einstellbarer Donchian Filter Donchian Kanals muss zuletzt aufwärts gerichtet sein (oder seitwärts nach einem Aufwärts-Tick), um Buy-Deals zuzulassen; die untere Linie des separat einstellbarer Donchian Filter Donchian Kanals muss zuletzt abwärts gerichtet sein (oder seitwärts nach einem Abwärts-Tick), um Sell-Deals zuzulassen.

• Das Schlusskurs Kriterium: Das S1/S2-Signal muss nicht nur auf Basis des Höchst-/Tiefst-Kurses bestehen, sondern auch auf Basis des Schlusskurses. Sprich: der Schlusskurs der Signalkerze muss über der vorherigen oberen Donchian-Kanal-Linie (S1/S2) liegen, um ein Buy-Signal zu validieren; der Schlusskurs der Signalkerze muss unter der vorherigen unteren Donchian-Kanal-Linie (S1/S2) liegen, um ein Sell-Signal zu validieren.

• Der Umkehrkerzen-Filter: Umkehrkerzen werden nicht als Signalkerzen verwendet.

  • Für Buy-Signal: der obere Docht der Signalkerze (Hoch – das höhere von Eröffnungs- und Schlusskurs) darf maximal diesen Prozentsatz der Gesamtrange (Hoch – Tief) der Signalkerze betragen, um das Signal zu validieren.

  • Für Sell-Signal: der untere Docht (Lunte) der Signalkerze (das niedrigere von Eröffnungs- und Schlusskurs – Tief) darf maximal diesen Prozentsatz der Gesamtrange (Hoch – Tief) der Signalkerze betragen, um das Signal zu validieren.

• Der manuelle Richtungsfilter: Du als EA-Nutzer kannst bestimmen, ob nur Buy-Deals, nur Sell-Deals oder beides eröffnet werden darf. Das ist dann nützlich, wenn Du z.B. den EA als Hedge-Bot in nur eine Richtung verwenden willst, oder wenn Du für Long und Short unterschiedliche Donchian-Einstellungen nutzen möchtest.

• Die Antizyklik: Wenn aktiv, dann wird bei einem eigentlichen Buy-Signal eine Sell-Order und bei einem eigentlichen Sell-Signal eine Buy-Order eröffnet. Ist die Antizyklik ausgeschaltet, wird original trendfolgend gehandelt: bei einem eigentlichen Buy-Signal wird eine Buy-Order eröffnet; bei einem eigentlichen Sell-Signal wird eine Sell-Order eröffnet.

• Erweitertes Dealmanagement: Optional können die Deals mit einem automatisch aus dem ATR errechenbaren Take-Profit und zweifach gestaffeltem Trailing-Stop versehen werden.

• Handelszeitmanagement: Die Handelszeiten können eingeschränkt werden, für wirkungsvolles Session-Trading. Für den Intraday-Betrieb kann auch eine Uhrzeit vorgegeben werden, zu der alle offenen Deals des EA's automatisch geschlossen werden.

• Modellmanagement: Um schnelle Backtests und Optimierungsläufe im Strategietester machen zu können, bietet sich das Modell „OHLC M1“ (MT5) bzw. „Open Preis“ mit Timefram „M1“ an. Diese Test-Modelle bieten aber nur dann akkurate Ergebnisse an, wenn der EA im Livebetrieb selbst diesem Modell folgt. Im Modellmanagement dieses EA's kann daher eingestellt werden, dass Dealmanagement (Exit-Signale durch Donchian), Dealeröffnungen (regulär und Pyramidierung) sowie SL-Nachzüge durch Trailing-Stop nur zum Eröffnungstick einer jeden M1-Kerze geschehen können. SL und TP werden selbstverständlich weiterhin bei jedem Tick überwacht, was auch im Strategietester so abgebildet wird.

• Einzeichnung von Chartobjekten: Um mehr Übersichtlichkeit und schnelleres Dealverständnis zu erlangen, können die Dealeröffnungen durch den EA automatisch beschriftet werden: z.B. mit „Buy S1“ (für einen Buy-Deal nach S1-Strategie) oder „Sell S2“ (für einen Sell-Deal nach S2-Strategie) oder „Pyra 4“ (für einen vierten Pyramidierungsdeal). Außerdem können optional die jeweils aktuellen Donchian-Levels durch den EA ins Chart eingezeichnet werden – inklusive Ausstiegs-Level, wenn gerade ein offener Deal läuft.

Für wen ist dieser EA nicht geeignet?

Dieser Expert Advisor ist nicht für Dich geeignet, wenn Du Slippage bei Orderausführung unbedingt vermeiden willst. Das liegt an der natürlichen Marktlage zum Zeitpunkt des Signals:

Da der EA bei Ausbrüchen ausbruchsrichtungsfolgend handelt, ist er in der Regel zu Zeitpunkten im Markt aktiv, an denen teilweise eine große Anzahl der Marktteilnehmer in die gleiche Handelsrichtung agieren wollen. Das kann sich im Live-Betrieb des EA's regelmäßig als Verzögerung sowie Slippage bei Orderausführung zeigen, was sich verlustbringend auf das Gesamtergebnis auswirken kann. Im Backtest sind solche Verzögerungen und Slippage in der Regel nicht zu erkennen. Das Verwenden des Strategietesters im MetaTrader muss also mit zusätzlicher Vorsicht genossen werden.

Dieser EA ist ebenso nicht für Dich geeignet, wenn Sie nach einer “Gelddruckmaschine” oder der “Eier-legenden Wollmilchsau” suchst. Gewinne sind keinesfalls garantiert, auch nicht, wenn in der Vergangenheit Gewinne erwirtschaftet wurden. Jeder EA ist lediglich ein Werkzeug, nicht mehr und nicht weniger. Mit einem Werkzeug muss man umzugehen lernen. Ein guter Trader bzw. eine gute Traderin wird mit Übung in der Nutzung dieses EA’s die Donchian Kanal Ausbruchs Strategie besser, schneller und konsequenter als im manuellen Trading umsetzen können.

Bitte beachte unbedingt den Risikohinweis und Haftungsausschluss weiter oben auf dieser Website!

BACKTESTING

Du kannst den EA im Strategietester Deines MetaTrader 4/5 testen. Ausbruchsstrategien wie diese neigen in unserer Erfahrung dazu, intraday nur zu bestimmten, Volumens- und Bewegungs-starken Tageszeiten oder auf längerfristigen Timeframes (H1 aufwärts) profitabel zu sein.

WICHTIG: Gewinne in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Gewinne! Die Verwendung des EA's geschieht vollständig auf eigenes Risiko. Der Käufer (m/w/d) des EA’s ist selbst dafür verantwortlich, eine geeignete Parameter-Einstellung zu finden, die für seine persönliche finanzielle Situation, Risikoverträglichkeit und Tradingvorlieben passt.

Dokumentation

Du erhältst eine deutsch-sprachige Dokumentation mit der Programmbeschreibung, Erklärung aller Eingabe-Parameter, Installationsanleitung und Lizenzvereinbarung.

Verfügbarkeit und Preise

Dieser EA ist nur im Rahmen des EA Trader School Selbstlernkurses verfügbar:

Außerdem ist er aktuell als Bonus bei nachträglicher Buchung der
Sonder-Training-Session der EA Trader School vom August 2022 verfügbar:

Fragen?

Ihre Fragen beantworten wir gerne. Schreiben Sie uns einfach eine Email an ea@mindfulfx.de.