Trading-Algorithmus und die menschliche Markteinschätzung
Das Martingale-System handelt nicht auf Chart-Formationen. Es nutzt keinerlei Indikatoren oder sonstige Hilfsmittel. Zumindest in seiner Grundform. Es erstellt einfach ein Raster vom aktuellen Kurs bzw. dem letzten getätigten Einstandskurs aus. Bei Erreichen der jeweils nächsten Rasterlinie kauft es nach bzw. nimmt Gewinne mit, je nachdem, ob die zuletzt eingegangenen Position hinten oder vorne liegt.
Es handelt sich also um einen Trading-Algorithmus, der sich ausschließlich auf den Preis des gewählten Underlyings bezieht. Was bedeutet das?
Nun, es bedeutet, dass man nicht der Versuchung unterliegt, ständig nach Kursmustern und anderen Anomalien zu suchen - bzw. suchen zu müssen. Klar, die Risiken des Martingale-Systems sind eindeutig. Wir haben sie hier in diesem Analyse-PDF und auch in einer drei-teiligen Artikel-Serie im Traders' Magazin (Ausgaben November 2017, Dezember 2017 und Januar 2018) ausführlich beschrieben.
Um das Totalverlustrisiko dieses Positionsverdopplungsalgorithmus zu managen, haben wir eine Reißleinen-Regel sowie eine Indikator-Regel (Gleitender Durchschnitt auf Tageschart-Basis) in den EA mFX-MartingaleKlassisch eingeführt, mit dem wir das System mit Echtgeld handeln. Insgesamt bleibt aber alles weiterhin recht simpel.
Diese Einfachheit ist meines Erachtens ein Schlüssel zum Erfolg. Das System bietet dem Markt Liquidität gegen den Trend, ist somit als wertgebend zu betrachten. Das sollte langfristig eine Rendite über den Handelskosten ermöglichen. Wenn Sie diesem Blog schon einige Zeit folgen, wissen Sie, dass wir "Mensch vs. Maschine" testen.
Mensch vs. Maschine
Im "Mensch"-Ansatz handelt der EA mFX-MartingaleKlassisch vollständig automatisiert, wird aber alle paar Wochen oder Monate von der Richtungs- und Symbol-Wahl von unserem "Mensch"-Konto-Manager Maik Schober (Treasury Consulting GmbH) aktualisiert.
Nach initialem Drawdown wegen unerwartet starker EURCHF-Entwicklung letzten Sommer (auch der erfahrenste Trader schätzt den übergeordneten Markt mitunter falsch ein) konnte dieser Ansatz allen Verlust wettmachen und liegt nach nun ca. acht Monaten etwa 6% vorne. Das entspricht etwa 9% Jahresrendite.
Derzeit sind wir hier EURCHF short mit 80 Pips TP- und Nachkaufabstand. Außerdem liegen wir beim EURUSD auf der long-Seite, mit aktuellem Kursziel 1,28.
Das "Maschine"-Setup wird hingegen komplett autark vom EA mFX-MartingaleKlassisch gehandelt. Nur EURUSD mit 100 Pip Rasterweite. Hier haben wir ein long-Konto und ein short-Konto. Letzteres musste aufgrund der EURUSD-Bewegung nach oben zwei Reißleinen-Events erleben seit Handels-Beginn Ende Juni letzten Jahres. Dafür liegen wir im Buy-Konto deutlich vorne. Unterm Strich verbleiben derzeit ca. 7,6% Verlust (entspricht ca. -11% p.a.) in der Gesamtbetrachtung.
Die Kombination von automatisiertem Trading-Algorithmus und menschlicher Richtungseinschätzung hat derzeit die Nase vorne. Gefühlt scheint dies ein vernünftiger Handelsansatz zu sein. Denn übergeordnete Trends zu erkennen, sollte für einen erfahrenen Trader und Investor möglich sein. Mit Hilfe des mFX-MartingalKlassisch EAs kann diese Marktmeinung dann stringent umgesetzt werden.
Wir halten Sie natürlich weiter auf dem Laufenden über die Entwicklung der beiden Handelsansätze. Möchten Sie eine wöchentliche Mail mit Trading-Update, dann tragen Sie sich hier in unseren Verteiler ein:
Herzliche Grüße und eine super Trading Woche
Ihr Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA Programmierer