Wie ein Equity Trailing Stop funktioniert

Wie oft ist es mir schon so ergangen, dass ich ein Chartmuster feststellen konnte und daraufhin flugs eine Handelsstrategie entwickelt habe. Das Chartmuster sollte sich doch fortsetzen, oder? Wenn ja, winken prima Gewinne – möglicherweise sogar voll automatisiert per Expert Advisor (EA) im MetaTrader 4 (MT4).

Meine Erfahrung ist, dass sich das Chartmuster in aller Regel fortsetzt. Allerdings nicht auf alle Ewigkeit, sondern für eine kurze Zeit, sei es ein paar Tage oder wenige Wochen. In dieser Zeit sollte es doch möglich sein, mit der entwickelten Handelsstrategie und dem programmierten EA solide Gewinne zu erzielen. Spätestens sobald die aktuelle Marktphase vorüber ist, muss ich wieder ans Reißbrett und die aktuellen Charts auf sich wiederholende Formationen untersuchen.

Wie erkenne ich nun, ob eine aktuelle Marktphase noch anhält oder nicht?

In meinem PDF Profit im automatisierten Handel, das Sie hier kostenfrei herunterladen können, habe ich der Öffentlichkeit eine Profi-Methode vorgestellt, wie Sie zweifelsfrei erkennen können, ob ein EA in die aktuelle Marktphase passt oder nicht. Es ist eine realitätsnahe Möglichkeit, die sich an den Fakten der wirklich gemachten Trades orientiert: der Equity Trailing Stop.

Die Begriffe Equity und Trailing Stop sind Ihnen wahrscheinlich bekannt. Das Konto-Equity ist der Kontostand plus/minus die unrealisierten Gewinne/Verlust aktuell offener Deals. Ein Trailing Stop ist der Mechanismus, dass der Stop-Kurs (SL) einer Position mit zunehmendem Gewinn in einem bestimmten, meist in Pips oder Punkten anzugebenden, Abstand nachgezogen wird.

Was aber ist ein Equity Trailing Stop?

Wenn wir den Mechanismus des Trailing Stops nicht auf den aktuellen Kurs eines Assets beziehen, in dem wir eine Position offen haben, sondern auf das Konto-Equity, dann erhalten wir einen Equity Trailing Stop. Wir legen zu Beginn einen prozentualen Abstand fest, den wir maximal vom jeweiligen Equity-Höchststand aus gerechnet zu verlieren bereit sind. Steigt unser Kontokapital, erhöht sich auch die Marke, bei der der Equity Trailing Stop die Reißleine zieht. Fällt es, bleibt diese Notaus-Marke dagegen unverändert; solange bis sie nach unten durchbrochen wurde oder aber eine neue „Hochwasser-Marke“ erreicht wurde.

Ein Beispiel:

Unser Konto-Equity steht bei 10.000 EUR und wir wollen nie mehr als 5% riskieren mit einer Strategie. Bei 9.500 EUR Equity-Stand würden wir also den Handel mit der aktuellen Strategie einstellen. Wir sind z.B. DAX30 long und EURUSD short. Der DAX30 steigt an, so dass unser Equity durch den schwebenden Gewinn der offenen Buy-Position in diesem populären CFD ebenso ansteigt; sagen wir auf 10.100 EUR. Die neue Reißleinen-Marke des Equity Trailing Stop liegt 5% unterhalb dieses Equity-Höchststands, also bei 9.595 EUR.

Bleibt der DAX30 nun unverändert und der EURUSD steigt, fällt unser Kontowert. Denn wir haben eine Sell-Position im weltweit meistgehandelten Währungspaar offen, welche verliert, wenn der Kurs des Assets steigt. Nehmen wir an, die EURUSD-Position liegt 100 EUR im Verlust. Unser Equity fällt also auf 10.000 EUR zurück. Die Notaus-Marke des Equity Trailing Stops bleibt aber unverändert auf 9.595 EUR, denn sie wird immer nur nach oben bewegt. Sie bleibt unverändert bis die bisherige „Hochwasser-Marke“ von 10.100 EUR nach oben durchbrochen wird.

Nehmen wir guter Dinge an, dass das Equity durch unterm Strich positive Trades unseres EA's zwischenzeitlich auf 11.000 EUR angestiegen war. Wo liegt unser aktueller Equity Stop? Der Trailing Mechanismus hat ihn auf 11.000 EUR – ( 5% x 11.000 EUR ) = 10.450 EUR angehoben. Sollte nun die zuträgliche Marktphase für das identifizierte Chartmuster sich in Luft auflösen und Deals der Handels-Strategie tendenziel Verluste einbringen, müssen bei Erreichen oder Durchbrechen von 10.450 EUR im Kontoequity alle offenen Deals geschlossen und im gleichen Moment Neueröffnungen des Expert Advisors verhindert werden.

Sie können diesen Mechanismus ohne weiteres manuell durchführen, indem Sie z.B. ein oder zwei Mal am Tag den Equity-Stand Ihres Kontos festhalten. Diesen vergleichen Sie dann mit dem bisherigen Höchststand. Wenn der aktuelle Stand die aktuelle „Hochwasser-Marke“ überschreitet, passen Sie den Equity-Stop nach oben an. Ansonsten prüfen Sie, ob das aktuelle Equity unter dem mit dem von Ihnen zu Beginn festgelegten Prozentsatz errechneten Equity-Stop Level liegt. Falls ja, deaktivieren alle EAs, schließen alle offenen Deals und überlegen sich dann, mit welcher neuen Strategie es weiter gehen kann.

Equity Trailing Stop automatisiert

Alternativ steht Ihnen der ab heute erhältliche MT4-Expert Advisor mFX-EquityWatch als hilfreiches Werkzeug zur Hand. Er kann all dies automatisch für Sie im Blick behalten und erledigen. Sie können darin ein starres Equity-Level zum Notaus vorgeben oder aber den hier in diesem Artikel vorgestellten Equity Trailing Stop (EqTS) voll automatisieren.

Wir haben uns ins Zeug gelegt, um diesen Risikomanagement-EA für Sie so erschwinglich wie möglich zu machen. Der EA mFX-EquityWatch ist ab 59,95 EUR für Sie erhältlich.

Ob mit oder ohne Automatisierung: ich empfehle Ihnen dringend, sich einen Schutzmechanismus wie den Equity Trailing Stop für den Wert Ihres Trading-Kontos aufzuerlegen. Denn so können Sie kinderleicht erkennen, ob Ihr Trading-Ansatz in die derzeitige Marktphase passt oder Sie besser nach Alternativen Ausschau halten sollten.

Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen alle Trading-Erfolge, die Sie sich vorstellen können.

Beste Erfolge
Ihr Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA-Programmierer