MQL4-Intensivkurs – EA-programmieren lernen: neuer Termin

Endlich ist es soweit. Ich freue mich, Ihnen einen neuen Termin für den MQL4-Intensivkurs - EA-programmieren lernen mitteilen zu können:

29.-30.1.2018

Montag, 29.1.2018, von 9:30 Uhr bis 17:30 Uhr und Dienstag, 30.1.2018, von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr werde ich mich intensiv darum kümmern, Ihnen eine praxistaugliche MQL4-Programmier-Anleitung zu bieten. Die Anmeldung ist ab sofort möglich auf der Website www.mindfulfx.de/mql4intensivkurs.

Der Workshop findet in Stuttgart statt und ist für Sie gedacht, wenn Sie das Programmieren von EAs lernen möchten, aber noch keinerlei oder erst wenig Programmierkenntnisse haben.

Vor ca. sechs Jahren habe ich selbst das EA Programmieren in der Programmiersprache MQL4 für MT4 aus Trader-Sicht gelernt. Diese Erfahrung kann ich Ihnen nun weiter geben.

Der Kurs [hat] meine Erwartungen mehr als erfüllt. Die strukturierte Vorgehensweise, der klare Aufbau sowie der Ablauf des Kurses haben mir gefallen. Theorie und Praxis wechselten sich auflockernd und zielführend ab.
Kurz um:
Der Einstieg in die EA-Programmierung ist mit Hilfe dieses Kurses gelungen.
— Workshop-Teilnehmer August 2017

Wir gehen dabei nicht so sehr auf die Theorie des Programmierens ein, denn dies ist kein Informatik-Universitätskurs. Sie sind Trader und wollen einfach Ihre Strategie-Ideen schnell und einfach selbst automatisieren können - für Tests und das Live-Trading.

Dieser Kurs, MQL4-Intensivkurs – EA-programmieren lernen, ist dafür gedacht, um Ihnen die Grundlagen dafür zu vermitteln.

Um die persönliche Intensiv-Betreuung und damit eine steile Lernkurve zu garantieren, ist das Teilnehmer-Kontingent strikt auf 8 Plätze beschränkt. Melden Sie sich hier an, um am Workshop teilnehmen zu können.

Ich freue mich auf Sie
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA Programmierer

Vom Sinn und Unsinn des Trailing Stops

Seit nun fast 30 Jahren bin ich an den Finanzmärkten als Investor und Trader aktiv. Irgendwann in dieser Zeit, ich weiß nicht mehr genau wann, kam der Trailing Stop als Ordermanagement Werkzeug auf.

Dies war eine spannende Geschichte – versprach dieser Orderzusatz doch leichte Gewinne im Trendfolge- und Ausbruchstrading. Was genau macht ein Trailing Stop?

„Trailing“ ist ein englisches Wort, das ins Deutsche übersetzt „nachfolgend“ bedeutet. Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Stop Loss, der von sich aus sich nie vom Fleck bewegt, sondern dort liegen bleibt, wo man ihn eben manuell platziert, folgt ein Trailing SL der Kursentwicklung nach – und zwar nur auf der Gewinnseite eines Trades.

Läuft eine Position in den Gewinn, sorgt der Trailing Mechanismus dafür, dass der SL in einem gewissen Abstand vom jeweils besten Kurs seit Dealeröffnung mitgezogen wird. Ein Beispiel:

Sie gehen Long zu 100 und versehen die Position mit einem Trailing SL von 10. Dann erhält die Order direkt nach Eröffnung den SL von 90, also 100 minus 10. Steigt der Kurs auf 101, würde ein herkömmlicher SL mit einem Abstand von 10 bei 90 liegen bleiben. Der Trailing SL zieht aber den SL von 90 auf 91 nach. 91 deshalb, weil der beste Kurs seit Eröffnung 101 war und der Trailing-Abstand von 10 sich nicht vom Eröffnungskurs, sondern von eben diesem besten Kurs seit Eröffnung von 101 aus berechnet: also 101 minus 10 ist gleich 91.

Das schöne dabei ist: sobald die Position mit dem Trailing Abstand im Gewinn liegt, kann die Position nicht mehr in den Verlust laufen, da der SL nun auf Einstiegskurs nachgezogen wurde. Geht die Kursbewegung weiter, ist sogar ein Gewinn gesichert.

Der Trailing-Abstand lässt sich übrigens nicht nur als fixen Wert definieren, sondern auch

  • als Prozentsatz vom aktuellen Kurs

  • volatiltätsabhängig, z.B. anhand eines Vielfachen der Average True Range (ATR)

  • als Kerzen-Trailing, wobei immer der Höchst-/Tiefstwert der Vorkerze oder einer bestimmten Anzahl von Vorkerzen als SL-Kurs dient

  • durch Indikatoren wie z.B. gleitende Durchschnitte.

Der Kreativität bei der Erfindung von Trailing Mechanismen sind keine Grenzen gesetzt. Eins ist aber immer gemeinsam: der SL verschlechtert sich niemals, er darf sich nur verbessern.

Während der Trailing Stop in der Theorie eine tolle Sache ist, hat er sich in meiner Trading-Praxis eher als hinderlich erwiesen. Vielleicht lag es an meinen konkreten Handelsansätzen, von denen ich zigfache ausprobiert habe.

Zwischenzeitlich handle ich fast gar nicht mehr mit Trailing Stop. Warum?

Nun, ganz einfach ausgedrückt: „das Tierchen braucht Luft zum Atmen.“

Mit Tierchen ist der Kurs gemeint, mit Atmen die ständig veränderliche Schwankungsbreite.

Der Trailing Stop ist aus der Angst entstanden, schon mal im Gewinn liegende Positionen wieder in den Verlust laufen zu sehen. Ganz klar, ich verstehe das: Wer mag schon dabei zusehen, wie die gewonnenen Felle sich in Luft auflösen? Ich mag das ebenfalls nicht. Es gehört aber dazu wie das Amen in der Kirche.

Das Leben hat mir unter anderem geleert, dass Handlungen, die aus Angst entstehen, in der Mehrheit keinen positiven Effekt auf das Endresultat haben. So ist es meiner bescheidenen Erfahrung nach auch im Trading im allgemeinen und beim Trailing Stop im speziellen.

Wenn ich einen Trailing Stop auf eine Trading-Position von Anfang an anwende, kann niemals mehr Luft zum Atmen entstehen. Während das in manchen Fällen natürlich einen Initial-Stop-Fall verhindert, vereitelt dies häufiger als erhofft das Erreichen des Gewinnziels.

Wie oft habe ich erlebt, dass eine „getrailte“ Order in Ihren nachgezogenen, verbesserten Gewinn lief, aber kurz danach der Kurs wieder in Trendrichtung weiterlief (ohne dass der originale SL erreicht worden wäre)?

Wie oft!?

Ich möchte den Trailing SL nicht schlecht reden. Ganz und gar nicht. Nur seine Benutzung von Beginn einer Position an hat sich für meinen persönlichen Trading-Ansatz als nicht vorteilhaft heraus gestellt. Wenn überhaupt, dann nutze ich ihn mit Zeitverzögerung oder nach Erreichen des Gewinnziels einer Position. Bis dahin braucht der Kurs meistens jedoch ein wenig mehr „Luft zum Atmen“.

Beste Erfolge für Ihr eigenes Trading
Ihr Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA Programmierer

Der Nutzen eines Deal-Timer EA's

Sie haben eine Strategie im Sinn, die auf Tagesschlusskursen basiert. Diese Strategie möchten Sie nicht automatisieren, da es einige Faktoren im Entscheidungskatalog gibt, die entweder auf Ihrer Erfahrung und Ihrem Gefühl für die zukünftige Kursentwicklung basieren, oder die nicht oder nur sehr schwierig zu automatisieren sind – aus welchem Grund auch immer.

Vielleicht kommt noch hinzu, dass Sie lange Arbeitszeiten haben. Zum Dax-Schluss um 17:30 Uhr sind Sie noch nicht in der Lage, eine Trading-Entscheidung zu treffen, vielleicht weil Sie noch mitten in der Arbeit stecken, beim Sportverein aktiv sind oder die Familie priorisieren. Alles ehrenwerte Gründe.

Dann, zum Handelsstart um 9 Uhr – also zum echten Xetra-Handelsstart, nicht zum Start der Dax-CFD-Quotierungen – sind Sie wieder beschäftigt, durch Fahrt zu Kunden, Termine mit dem Chef oder ähnlichem. Auch hier liegen starke Gründe vor.

Alles Gründe, aber keine Entschuldigung!

Denn für eine solche Situation gibt es Lösungen. Eine davon möchte ich Ihnen heute vorstellen. Auf Anregung eines Kunden hin haben wir einen simplen, leicht zu bedienenden Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4 (MT4) erstellt, der als Zeitgeber für Ihre Orderplatzierung dient. Nichts voll automatisiertes also, sondern lediglich ein Deal-Timer, mit dessen Hilfe Sie einen geplanten Deal zur gewünschten Uhrzeit Ihrem Broker übermitteln.

Ein Beispiel: Nachts vor dem Schlafen gehen, sagen wir um 21 Uhr, sagt Ihnen Ihre Strategie, dass Sie zum Handelsstart um 9 Uhr deutscher Zeit den Dax long gehen sollten. Der Markt für den Dax-CFD-Kontrakt Ihres MT4-Brokers ist derzeit aber geschlossen oder illiquide. Sie wollen zur Sicherheit und der besseren Nachvollziehbarkeit halber nur während geöffnetem Referenzmarkt handeln – was meiner Meinung nach zu einem seriösen Tradingansatz beiträgt.

Um 9 Uhr werden Sie aber an einem Meeting teilnehmen, im Flugzeug sitzen oder können schlichtweg vom Arbeitsplatz aus nicht traden.

Kein Problem, Sie haben ja ab sofort Ihren EA mFX-DealTimer zur Hand.

Entweder nach Ihrer obigen Handelsentscheidung um 21 Uhr oder aber sagen wir um kurz vor 7, wenn Sie morgens das Haus verlassen, aktivieren Sie den EA mFX-DealTimer in Ihrem MT4 auf ein Dax-Chart (z.B. DE30, GER30 o.ä.), indem Sie den EA aus dem Navigator-Fenster per Drag&Drop auf das gewünschte Chart ziehen. Dann stellen Sie ihn im Eigenschaften-Fenster im Reiter „Eingaben“ folgendermaßen ein:

  1. Bei Eröffnung ab (MT4-Zeitzone s. Marktübersicht) tragen Sie (sekundengenau) Datum und Uhrzeit ein, ab der der Deal an den Broker übermittelt werden soll. Achtung, es ist die Zeitzone der MT4-Zeit zu verwenden; es gilt also die Uhrzeit, die Sie im Fenster „Marktübersicht“ sehen.

  2. Im nächsten Feld Lotsize legen Sie die Anzahl der CFD-Kontrakte fest. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Ihrem gewünschten Risiko entsprechende Lotsize verwenden und nicht übertraden. Wie viel Euro ein Kurs-Tick wert ist, ist je nach Anbieter unterschiedlich. Sie sehen dies in den Kontraktspezifikationen oder erfahren es direkt bei Ihrem Broker.

  3. Dann wählen Sie bei Buy oder Sell aus, ob Sie Long (Buy) oder Short (Sell) gehen möchten. Buy heißt, Sie setzen auf steigende Kurse. Eine Sell-Position gewinnt, wenn der Kurs bergab geht.

  4. In den Feldern SL in Punkten (0=aus) und TP in Punkten (0=aus) tragen Sie ein, mit welchem Abstand vom angefragten Kurs gerechnet die Stop-Loss- (SL) und Take-Profit- (TP) Kurse gesetzt werden sollen. Die Eingabe von 0 legt fest, dass kein SL oder TP vergeben wird.

    Ein Punkt ist übrigens im MT4-Jargon immer als letzte Nachkommastelle definiert. Sprich, wenn Ihr Broker den Dax-CFD mit einer Nachkommstelle quotiert, ist ein Punkt 0,1 Indexpunkte – also der Kursunterschied zwischen 13.000,0 und 13.000,1. Wenn Sie in diesem Beispiel 100 Indexpunkte SL vergeben möchten, müssten Sie bei SL in Punkten (0=aus) den Wert 1000 eingeben.

  5. Bei Maximale Slippage in Punkten geben Sie vor, welche Ausführungsabweichung vom angefragten Kurs Sie akzeptieren würden. Wenn Sie in unserem Beispiel also eine Buy-Order öffnen möchten und der auslösende Kurstick einen Ask-Kurs von z.B. 12.901,2 beinhaltet und Sie maximale 10 Punkte Slippage eingestellt haben, dann muss Ihr Broker Ihnen 12.902,2 oder tiefer als Ausführungskurs geben.

  6. Es kann vorkommen, dass die Order nicht übermittelt werden kann. Beispielsweise könnte der Broker kurzfristig nicht verfügbar sein, z.B. weil sein Tradeserver überlastet ist. Für einen solchen Fall dient Anzahl Dealeröffnungsversuche dazu, dass Sie einstellen können, wie viele Versuche unternommen werden sollen, um mit dem Broker die Order einzugehen. Pro Kurstick wird ein Versuch unternommen. Ein Zähler im EA hält fest, wie viele Übermittlungsversuche es schon gab und löscht den Expert Advisor vom Chart, sobald entweder die Buy- oder Sell-Position erfolgreich eröffnen werden konnte oder aber die durch Sie eingestellte maximale Anzahl der Dealeröffnungsversuche erreicht wurde.

  7. Im Feld Deal Kommentar können Sie die Order des DealTimer-EA's mit einem Kommentar versehen lassen. Dadurch können Sie im Terminal erkennen, welcher Deal von Ihrem Expert Advisor eröffnet wurde. Sie können das Feld auch leer lassen, ohne Auswirkungen auf die Dealausführung.

  8. Zum Schluss können Sie optional eine ID (Magic Number) vergeben. Die Magic Number ist eine EA-interne Identifikationsnummer. Sie ist nur dann relevant, wenn Sie einen anderen EA im gleichen MT4-Konto verwenden, der bestimmte, nach der Magic Number identifizierte Trades managt - z.B. einen Dealmanagement-EA, der Trailing-Stop-Loss, Break-Even-Funktion oder sonstige Closing-Regeln vorhält. Falls Sie nur den EA mFX-DealTimer verwenden, können Sie die voreingestellte Magic Number unverändert lassen. Oder Sie tragen hier als Glücksbringer Ihre Lieblingszahl ein!

Nach Bestätigung der EA Eingaben durch Klicken von OK erscheint der EA Name rechts oben im Chart, gefolgt von einem kleinen Smiley-Symbol. Falls der Smiley nicht lacht, sondern die Mundwinkel nach unten gezogen hat, muss der Button AutoTrading im MT4 noch gedrückt, in den EA Eigenschaften (nochmal F7 drücken) im Reiter "Allgemein" das Häkchen vor "Life Trading zulassen" gesetzt werden, oder beides. Nur dann kann der EA handeln.

Zu guter letzt stellen Sie sicher, dass der MT4, auf dem der EA nun aufgeschaltet ist, auf Ihrem Rechner dauerhaft läuft und Ihr PC mit dem Internet und somit dem Tradeserver des Brokers ständig verbunden ist. Sie lassen also entweder Ihren Computer laufen (ggfls. Bildschirm ausschalten, um Strom zu sparen und die Umwelt zu schonen) oder nutzen eine VPS-Installation des MetaTraders.

Der mFX-DealTimer EA löscht sich automatisch vom Chart, wenn die Dealzeit gekommen ist und Ihre gewünschte Position erfolgreich eröffnet werden konnte. Der Experte stellt ebenso die Arbeit ein, wenn nach der eingestellten Maximalanzahl der Dealeröffnungsversuche (siehe Punkt 6) alle Orderübermittlungen mit Fehlermeldung abgebrochen wurden.

Der echte Nutzen eines solchen Deal-Timer EA's liegt also darin, dass er Sie als hilfreiches Tool unterstützt. Insbesondere, wenn Ihre Tradingstrategie von manuellen Handelsentscheidungen und Eingriffen zu bestimmten Uhrzeiten abhängt, steht ein Zeitgeber-Expert Advisor wie dieser Ihnen als Heinzelmännchen während Ihrer Abwesenheit zur Seite.

Kann auch Ihnen das als nützliches Werkzeug dienen? Wenn ja, klicken Sie hier, um zur Verkaufsseite des MT4-EA's mFX-DealTimer mit allen Infos zu den verschiedenen Produktvarianten zu gelangen.

Viel Erfolg bei Ihren Trades wünscht Ihnen
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA Programmierer

BacktestTool: mehrere EA-Backtests aus MT4 verknüpfen und analysieren

Heute muss ich Ihnen mal etwas zeigen, was mich selbst sehr begeistert.

Und zwar geht es ums Backtesting von EAs. Wie Sie aus dem MT4-Strategietester wissen, wird dort in der Equity- bzw. Kontostands-Grafik als X-Achsen-Punkte jeder geschlossene Deal genommen. Das hat Vor- und Nachteile. Was mich daran aber immer gestört hat, ist, dass es schwierig zu fassen war für mich, welche Deals welchem Zeitraum zuzuordnen waren.

Ein weiteres Problem in MT4: ich kann mir immer nur einen Backtest auf einmal ansehen. Es wäre doch aber ungemein hilfreich, die aggregierte Performance mehrerer EA-Strategien (oder auch des gleichen EA's auf mehreren Symbolen) bequem zu ermitteln, oder?

Für beide Probleme habe ich jetzt eine Lösung: das BacktestTool. Ich bin selbst ganz begeistert davon!

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte; ein Video sagt mehr als tausend Bilder:

Wie kam es dazu?

Nun, unser guter Kunde Hans-Günter K. fragte, ob es so etwas schon auf dem Markt gibt. Mir war dergleichen nichts bekannt. Unser Programmierer René Balke hatte aber schon mal ein Trading-Journal in Java programmiert, das ähnliche Ziele für das Live-Trading verfolgte. 

1 und 1 zusammengezählt - und schwuppdiwupp war die Idee für das BacktestTool geboren.

Einige Zeit des Programmierens und Testens und Verbesserns später bin ich nun extrem froh über das Ergebnis - wie Sie im obigen Video sicher sehen konnten. Die beiden Probleme sind gelöst:

  1. Zeitlich in Tagen dargestellte Kontostands-Kurve
  2. Möglichkeit, mehrere Backtests zu aggregieren, sprich zu verknüpfen und gemeinsam oder getrennt zu analysieren.

Klasse, oder?

Es kommt aber noch besser: das BacktestTool ist ab sofort zum Kauf erhältlich, auch für Sie.

Klicken Sie einfach auf einen der BacktestTool-Links in diesem Blog-Artikel, um mehr zu erfahren.

Auf noch bessere Erkenntnisse aus dem MT4-Strategietester
Ihr Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA Programmierer.

Welche Auswirkungen hat ein variabler Spread auf mein EA Trading und meine MT4-Backtests?

Neben dem A und O der Datenqualität ist ein weiterer Faktor, der Theorie (Backtest im Strategietester des MetaTraders) von Praxis (Live Trading mit Expert Advisors) trennt, der variable Spread.

Der Spread ist die Differenz zwischen Bid und Ask Kurs. Die meisten Broker bieten variablen Spread an, um die wahre Marktliquidität abzubilden. Sie schützen sich damit davor, in engen Marktsituationen Minusgeschäfte machen zu müssen. 

Das heißt, in figurativen 99% aller Handelszeiten haben Sie mit variablem Spread einen besseren, sprich engeren Spread. Nur in manchen Situationen kommt es zu Spreadausweitungen. Wann kann das passieren?

  1. Zum Tageswechsel: die Liquiditätsgeber, die hinter Ihrem Broker stehen, schließen oftmals zum Tageswechsel ihre Handelsbücher für wenige Minuten. Das geschieht in der Regel aus technischen Gründen, um Tradingergebnisse abzugrenzen und offene Positionen finanzierungstechnisch vom einen Tag in den nächsten zu „rollen“. Wenn Liquidität vom Markt entfernt ist, kommt es automatisch zu ausgeweiteten Spreads, da weniger Bid- und Ask-Quotierungen im Markt verfügbar sind.
  2. Am Wochenbeginn: Sonntag nachts und Montag früh sind die Märkte für Währungshandel als allererstes an Australiens Ostküste in Sydney geöffnet. Dort finden allerdings keine großen Volumina statt, abgesehen von australischen Anleihen und Aktien. Erst wenn die Händler in Tokyo, Hong Kong und Singapur hinzustoßen, sind im Devisenmarkt alle gängigen Währungspaare mit regulär engen Spreads handelbar. Wenn dann London hinzustößt, geht’s natürlich richtig los mit Volumen. Das heißt für Sie: während Sie zwar schon handeln können, ist um diese, für den deutsch-sprachigen Raum nachtschlafenden Zeiten mit ausgeweiteten Spreads zu rechnen. Das geschieht insbesondere stark, wenn ein Gap zwischen dem Freitags-Schlusskurs und dem Montags-Eröffnungskurs entsteht.
  3. Zu Zeitpunkten von wichtigen Nachrichten: manche davon sind planbar, manche nicht. Wir wissen zum Beispiel, wann EZB und Fed deren Zinsentscheide und das US Arbeitsministerium den monatlichen, berühmt-berüchtigten „Non-Farm Payroll“ Arbeitsmarktbericht veröffentlichen. Wann eine Naturkatastrophe geschieht, ein Terroranschlag verübt wird, oder wann die Schweizerische Nationalbank die Kursunterstützung bei 1,20 CHF pro EUR aufgibt, können wir nicht planen. Zu solchen Situationen werden Liquiditätsgeber ängstlich, wollen, wie alle anderen und wir auch, keine Verluste machen. Daher ziehen sie die Kursstellung zurück oder weiten zumindest die Kursdifferenz ihrer Kauf- und Verkaufquotierungen aus, der Markt wird dünn und der Spread weitet sich aus. Das geschieht oft sprunghaft.

Solche Situationen sind in einem EA-Backtest im Strategietester des MT4 in der Regel nicht abgebildet. Anders ausgedrückt: bei welchen Positionen, die im Backtest unberührt bestehen bleiben, der Stop-Loss in Wirklichkeit getriggert worden wäre, ist schwer zu sagen. Umgekehrt werden im Backtest Take-Profits erreicht, von denen der echte, handelbare Kurs aber meilenweit entfernt war.

All das führt dazu, dass Backtests von Expert Advisors mit sehr gesunder Vorsicht zu genießen sind. Je mehr Deals pro Tag/Woche/Monat, umso angreifbarer sind EA-Backtests.

Der ernsthafte Trader kommt nicht umhin, seine Modelle über Monate im Live-Betrieb eines oder besser mehrerer Demokonten zu testen, um Anfälligkeiten wie diese festzustellen. Die Erkenntnisse aus dem MT4-Demokonto-live-Test des EA's müssen dann dazu verwendet werden, die Backtest-Performance-Ergebnisse entsprechend konservativ um diese Risiken zu bereinigen.

EA Testing MT4

Ich habe eine Schritt-für-Schritt Testempfehlung für Sie zusammen gestellt, die Ihnen helfen soll, EA Backtests richtig zu bewerten. Sie können sie kostenfrei als PDF-"Spickzettel" erhalten.

 

Klare EA Testempfehlung auf 2 Seiten herunterladen:

Ihnen, Ihren Tests und Ihrem Trading alles Gute
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA Programmierer

EA soll bei Signal eine Push-Nachricht aufs Handy versenden

Kürzlich erreichte mich die Frage, wie man in MQL4 den Versand einer Pushnachricht aufs Handy programmiert:

Wie kann man vom EA generierte Handelssignale auf seinem Smartphone erhalten, ohne immer wieder auf die Charts zu schauen? Ich benötige das, da ich Vollzeit arbeite und dadurch sehr viele Chancen verpasse. Es sollen keine Positionen eröffnet werden im EA. Ich möchte nur informiert werden, wenn ein Signal generiert wurde, z.B. per SMS “EURUSD Long Signal”.

Der Versand von SMS geht vom MetaTrader 4 (MT4) nicht direkt, dafür aber eine Push-Nachricht. Das ist meines Erachtens sogar besser!

Dazu gehören drei Schritte:

  1. Pushnachricht im Code des Expert Advisors (EA) oder Indikators veranlassen.
  2. Im Code sicherstellen, dass nur eine Pushnachricht pro Signal vom Programm versendet wird.
  3. Erlaubnis der Pushbenachrichtigung im MT4 einrichten.

Schritt 1

Der erste Schritt ist sehr einfach zu bewerkstelligen. Im Code des EA's oder Indikators wird eine Zeile eingefügt, die die in MQL4 schon eingebaute Pushnachricht-Funktion abruft:

SendNotification ( "Buy-Signal liegt vor" ) ;

In den Anführungszeichen steht der Text, den die Push-Nachricht auf dem Handy darstellen soll. Diese Nachricht können wir noch etwas informativer gestalten, indem wir zum Beispiel noch das Chart-Symbol und den Chart-Timeframe (in Minuten) hinzufügen, auf dem der EA oder Indikator gerade läuft. Diese zusätzlichen Verkettungen habe ich in Fett in die MQL4 Codezeile eingefügt:

SendNotification ( "Buy-Signal liegt vor in " + Symbol() + " M" + Period() ) ;

Jedes Mal, wenn diese Codezeile des EA's oder -Indikators durchlaufen wird, veranlasst die MT4-Instanz nun den Versand der Push-Nachricht aufs Handy.

Schritt 2

In einem EA, der keine Deals eröffnet, sondern nur Nachrichten versendet, muss dann noch sichergestellt werden, dass wirklich nur einmal pro Signal die Pushbenachrichtigung versendet wird. Nehmen wir das einfache Beispiel, dass ein Buy-Signal generiert wird bei Überschreiten des Hochs der Vorkerze:

if ( Bid > High[1] )  {
SendNotification ( "Buy-Signal liegt vor in " + Symbol() + " M" + Period() ) ;
}

Der EA würde nun bei jedem Tick über dem Vorkerzen-Hoch die Pushnachricht veranlassen. Es kann also dutzende, hunderte oder gar tausende Male pro Kerzenperiode das Handy läuten. Das würde uns aber sicher mit der Zeit nerven.

Daher müssen wir eine boolesche Variable einfügen, eine Wahr-Falsch- oder True-False-Variable also, die die Sendeerlaubnis steuert. 

Wie das im Detail geht, sehen Sie im downloadbaren .mq4-Code-File, das Sie hier per Email erhalten können:

Schritt 3

Damit die Push-Benachrichtigungen funktionieren können, müssen Sie die entsprechenden Einstellungen im MT4, auf dem Sie den EA aktivieren wollen, unter dem Menüpunkt

Extras → Optionen → Benachrichtigungen

vornehmen. Dazu setzen Sie im gerade geöffneten Fenster

  1. das Häkchen links neben „Push-Benachrichtigungen einschalten“ und geben
  2. Ihre MetaQuotes ID ein.

Im Bild rechts sind diese beiden Schritte jeweils mit einem roten Pfeil markiert.

Um die MetaQuotes ID zu erhalten, müssen Sie die Mobilversion des MetaTraders für iPhone bzw. Android auf Ihrem Smartphone installieren. Dort finden Sie sie unter Einstellungen → Benachrichtigungen, sobald Sie in den iPhone-/Android-Einstellungen "Benachrichtigungen erlauben/zulassen" o.ä. für die MT4-App eingestellt haben.

Geschafft!

Herzliche Grüße und beste Trading-Erfolge wünscht Ihnen
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA Programmierer

PS: wenn Sie am EA-programmieren Lernen interessiert sind, schauen Sie sich doch mal unseren MQL4-Intensivkurs - EA-programmieren lernen an.

 

Warum MT4-Backtests vom realen EA-Handel abweichen

Aha, Sie haben also einen Expert Advisor (EA) gefunden, der funktioniert?

Mit „funktioniert“ meine ich, dass Sie nach vielleicht sogar stundenlangem Optimieren der Parameter-Einstellungen in den EA-Eingaben und unzähligen Backtest-Durchläufen im Strategietester des MetaTrader 4 (MT4) endlich eine Kombination der Variablen gefunden haben, die in den letzten drei Monaten oder gar letzten ein oder zwei Jahren – je nachdem wie lange die Datenhistorie zurück reicht, die Ihr Broker Ihnen zur Verfügung gestellt hat.

Die Kapitalentwicklung, auch Equity-Kurve genannt, zeigt nun also von links unten nach rechts oben? Drawdowns sind fast keine vorhanden und Sie springen vor Freude in die Luft?

Langsam, langsam, langsam.

Bevor Sie Ihre Gier frei walten lassen und Ihr hart verdientes Erspartes einsetzen, in der Hoffnung auf (oder gar in Erwartung von) schnelle, sichere, quasi unendliche Gewinne, halten Sie bitte nochmal inne.

Backtests von EAs im Strategietester des MT4 sind genau das: Backtests. Nicht mehr und nicht weniger.

Wie viel haben sie mit der Realität zu tun - insbesondere der nahe anstehenden, zukünftigen Wirklichkeit?

Es sind einige Faktoren zu beachten. Die wichtigsten sind die Folgenden:

  1. Datenqualität Ihrer Kursverlaufsdaten

  2. Variabler Spread

  3. Ausführungsqualität

  4. Ausführungsfehler

Das erste ist die Datenqualität. Datenqualität ist das A und O eines Backtests.

Wenn Sie beispielsweise Demokonten bei drei verschiedenen Brokern eröffnet haben (eines davon hoffentlich beim von uns oft wegen seiner unschlagbar engen EURUSD-Spreads und ultra-niedrigen Commissions empfohlenen Berliner Brokers direktbroker-fx.de) und in deren MT4-Instanzen den Strategietester aufrufen, den gleichen EA im gleichen Zeitraum mit den exakt gleichen Testeinstellungen durchlaufen lassen, erhalten Sie oftmals komplett unterschiedliche Ergebnisse.

Wenn die Equity-Kurve nur bei einem der drei Brokers die gewünschte Form aufweist, haben Sie auf alle Fälle ein Problem mit der Datenqualität.

Wie kann so etwas überhaupt passieren? Nun, im Devisen- und CFD-Handel agieren Sie nicht an einer regulierten Börse, bei der jeder Kurstick öffentlich und zentral festgehalten wird. Wenn Sie Xetra-Aktienmarktdaten analysieren wollen, behandeln Sie die exakt gleichen Daten wie jeder andere Marktteilnehmer – egal ob Profi bei Hedgefonds oder Investementbanken, oder ob Gelegenheitsanalyst und Vermögensverwalter der eigenen 10 Cent.

Der Devisen- und CFD-Handel findet aber komplett dezentral statt. Das bedeutet, dass direktbroker-fx.de andere Tick-Daten erstellt als GKFX oder ActivTrades; einfach deshalb, weil jeder dieser Broker andere Liquiditäts-Provider nutzt, aber auch andere Kunden hat, die allesamt andere Deals in Auftrag geben und zu unterschiedlichen Zeitpunkten handeln.

Klar, es kann sein, dass die anderen beiden Broker Ihnen schlechte Daten zur Verfügung stellen und Sie wirklich beim Erfolg-versprechenden Broker richtig gelegen wären. Die Wahrscheinlichkeit dafür tendiert aber gegen null, meiner bescheidenen Meinung nach.

Ich würde dem ganzen Backtest eines EA's nur dann einen zweiten Blick schenken, wenn alle drei Broker-Daten ähnliche Kurvenverläufe darstellen.

Außerdem kann es passieren, dass Ihre MT4-Instanz die historischen Daten lückenhaft vorhält. Dadurch entstehen Kurssprünge, die im echten Handel nicht vorgekommen sind. Das kann sich gut oder schlecht auswirken auf die Performance Ihres Robots. Beide Ausprägungen sind aber nicht nützlich, um einen guten Eindruck des Vergangenheits-Verhaltens Ihrer automatisierten Trading-Strategie zu erhalten.

Hinzu kommt, dass MT4 im Strategietester nicht mit echten Tickdaten rechnet, um Speicherplatz zu sparen. In der Regel wird mit OHLCV-Daten gearbeitet. OHLCV steht für die fünf Eckpunkte einer jeden Chart-Kerze: Open, High, Low, Close, Volume. Diese Kerzen-Eckpunkte werden über einen Algorithmus zu Tickdaten simuliert.

Eine hohe Anzahl an "Chartanpassungsfehlern" im Testbericht sind ein Hinweis darauf, dass der Backtest zwar die Funktionalität eines EA's richtig wiederspiegelt, aber nicht dessen Performance.

Wie kann ich dem Problem der Datenqualität Abhilfe schaffen? 

Die einfachste und wahrscheinlich zuverlässigste Variante ist, dass Sie sich teils kostenfrei, teils kostenpflichtig hoch-qualitative historische Daten in Ihren MT4 laden. Am präzisesten dafür sind Tick-Daten. Diese bekommen Sie zum Beispiel von Tickstory hier über unseren Partnerlink. Deren Datenbasis aggregiert echte Trading-Daten von mehreren Brokern und bildet daraus eine solidere, objektivere Tick-für-Tick-Betrachtung des echten Kursverlaufs.

Die Sicherstellung einer hochwertigen Datenqualität bringt Sie auf bessere Verlässlichkeit in der Vergangenheitsbetrachtung. Das ist zwar noch keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Es ist aber das beste Werkzeug, das uns vorliegt, um ein erstes gutes Gefühl für eine per EA automatisierte Trading-Strategie zu entwickeln.

Alles Gute für Sie und Ihr Trading wünscht Ihnen
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA Programmierer

Über die Kunst, mit Expert Advisors stetige Gewinne zu erzielen

Wir nutzen MetaTrader 4 oder 5 und Expert Advisors (EAs), um Trading-Strategien zu automatisieren. Dadurch, dass das Trading vom Computer erledigt wird, kann ich mir über Strategie-Entwicklung und Marktphasen Gedanken machen. Muss ich sogar, denn das ist und bleibt meine Aufgabe als Trader.

Wir können wirklich keine so guten Prognosen abgeben. Obwohl wir so tun, als könnten wir, können wir es nicht.
— Alan Greenspan

Der Markt ist wie ein Flussverlauf, den man vom Quellpunkt bis zur Meeresmündung verfolgt. Wir können immer nur die nächsten paar 100 Meter, wenn überhaupt, sehen. 

Beispiel des Verlaufs des Rheins. Stellen Sie sich die Quelle vor: mit dem Thomasee am Oberalbpass in der Schweiz (westliches Graubünden) findet Deutschlands längster Fluss seinen Ursprung. Das Wasser ist grünlich-blau, herrlich idyllisch. Dann geht es als kleiner Bach ins Tag hinab, fröhlich sprudelnd über Stock und Stein. Immer wieder gibt es kleine Ruhephasen, kleine Tümpel, dann geht es weiter talwärts.

Irgenwann beruhigt sich das Ganze, zwischen Chur und Bregenz ist der Rhein teils eingefasst, alles schön kontrolliert. Dann geht’s in und durch den Bodensee. Tagelange Ruhe, aber mit Sturmgefahren: gar Windhosen können sich darauf entwickeln, Segler wissen um die Gefahren, die auf sie lauern.

Aus Deutschlands größtem See hinaus geht’s bald die imposant-rasanten Rheinfälle zu Schaffhausen laut tosend hinab. Dann die oberrheinische Tiefebene, dann vorbei an großen Industriebauten in der Metropolregion Mannheim-Ludwigshafen. Hier ist der Rhein schon lange schiffbar. Wie ist der Wasserstand?

Dann geht’s in die malerischen Mittelgebirge, munter links und rechts, vorbei an der Lorelei, wo schon so einige Kähne auf Grund gelaufen und zerschellt sind. Bis schließlich der Unterrhein sich bei Rotterdam in die Nordsee ergießt.

Stellen Sie sich nun vor, Sie schiffen den Rhein abwärts. Für jeden Teil ihrer Reise benötigen Sie ein anderes Schuhwerk oder Gefährt. In den Alpen Wanderstiefel, ein Kanu vielleicht im Tal zwischen der Schweiz und Österreich, wie wäre es mit einem Segelboot auf dem Bodensee oder einem Drachenflieger, um die Rheinfälle von Schaffhausen zu überstehen? Dann per Binnenschiff oder auch Touristendampfer bis nach Köln, oder mit Ruderbooten oder Fähren nach Holland und schließlich mit Schlepperkähnen und Hochseeriesen im Rotterdamer Hafen.

Prognosen sind eine schwierige Sache. Vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen.
— Mark Twain

Wir kennen den Rhein. Den Markt kennen wir aber nicht. Er ändert sich ständig. Daher stellen Sie sich vor, dass Sie nicht wissen, welches Schuhwerk oder welchen Kahn Sie zu welchem Zeitpunkt benötigen. Denn die aufeinanderfolgenden Marktphasen stehen nicht wie ein bekannter Flussverlauf von vornherein fest, sondern sie verändern sich stetig und unerwartet.

Munter wechselt der Markt zwischen Seitwärtsphasen und Trendmärkten, in ganz unterschiedlichen Volatilitätsausprägungen.

In den 80er Jahren wurde durch das Turtle Trading Projekt in Chicago das Trading per Trendfolgemodellen populär. Ist es heute noch aktuell, jetzt wo es Algotrader der Großbanken und Hedgefonds gibt, die für Flash-Crashes und unerwartete Zacken in der Chartentwicklung sorgen? Vielleicht ja, vielleicht nein, aber wir dürfen keinesfalls einfach gut-gläubig annehmen, dass ein Modell noch in die heutige Zeit passt. 

Marktmeinung, Markttechnik und Marktpsychologie sind im ständigen Wandel. Das einzig konstante ist die Veränderung. Daher gilt für uns Trader, ob mit oder ohne Expert Advisor (EA) am Markt unterwegs, ob auf MT4, MT5 oder einer anderen Plattform mit dem Broker unserer Wahl verbunden (z.B. die von uns wegen engster EURUSD- und Dax-Future-CFD-Spreads oft empfohlene direktbroker-fx), dass wir in regelmäßigen Abständen hinterfragen müssen, ob unser Tradingansatz noch der richtige ist.

Die Ergebnisse dieser so objektiv und sachlich wie möglich durchzuführenden Selbst-Reflektion müssen dann entsprechend beherzt in erneuertes Vertrauen ins eigene Trading-System, in kleinen Anpassungen im Detail oder in großen, gegebenenfalls schmerzhaften Umwälzungen in den verwendeten Strategien umgesetzt werden.

Wo ist Rate of Change Indikator im MetaTrader?

Bis vor kurzem suchte ich vergeblich im MetaTrader 4 den Indikator "Rate of Change" oder auch "RoC" genannt. Dieser soll einfach die prozentuale Abweichung des aktuellen Kurses von vor x Perioden darstellen. 

Die mathematische Formel lautet:

RoC = ( aktueller Kurs / Referenzkurs - 1 ) * 100

Beispiel EURUSD, Tages-Chart (D1 in MT4), 14 Perioden: wenn EURUSD vor 14 Tagen bei 1,19090 stand und jetzt aktuell bei 1,19953 liegt, wird für die RoC ganz einfach gerechnet:

Also für unser Beispiel: 

RoC = ( 1,19953 / 1,19090 - 1 ) * 100 = 0,7247 (gerundet auf 4 Nachkommastellen).

Heißt zu gut deutsch, dass der EURUSD jetzt gerade 0,7247% höher steht als der Schlusskurs vor 14 Tagen.

Das ist ein schöner, einfacher, um den 0-Wert oszillierender Indikator, um einen Hinweis auf die Trendrichtung zu bekommen. Ich benutze ihn gerne im gleichen Chart mehrfach, z.B. einmal mit 10, einmal mit 38 und einmal mit 52 Perioden. 

Mit der mehrfachen Betrachtung kann ich Zufälligkeiten reduzieren und erhalte einen besseren Überblick, ob es sich wirklich um einen soliden Aufwärts- oder Abwärtstrend handelt. Dazu müssten alle drei RoCs auf der selben Seite der 0-Linie sein.

Wo ist nun aber der Indikator Rate of Change oder RoC im MetaTrader?

Zwar bin ich auf Foren fündig geworden und könnte diesen Indikator auch selbst programmieren in MQL4, aber dann handelt es sich ja immer um einen so genannten Custom-Indikator, dessen Abruf in einem Expert Advisor (EA) länger dauert als die eingebauten Indikatoren.

Ich konnte es einfach nicht fassen, dass ein solch einfacher, auch durchaus üblicher Indikator, nicht im MT4 vorhanden ist. Also bin ich auf die Suche durch die Code-Files der im MetaTrader eingebauten Indikatoren gegangen - und siehe da: wer suchet, der findet!

Darf ich vorstellen: Momentum.

Der Momentum-Indikator ist im MetaTrader untern den Oszillatoren zu finden. Wenn wir ihn öffnen, sehen wir schnell, dass das Momentum um die 100-Linie hin und her schwankt.

RoC ist um die 0-Linie zentriert, Momentum um die 100-Linie. Offensichtlich ein Unterschied, oder?

Ja und nein. Die Berechnung des Momentum ist ganz ähnlich wie die des RoC und geht wie folgt:

Momentum = ( aktueller Kurs / Referenzkurs ) * 100

Also für unser Beispiel: 

( 1,19953 / 1,19090 ) * 100 = 100,7247 (gerundet auf 4 Nachkommastellen), siehe auch der Chart-Screenshot rechts, den Sie durch Klicken vergrößern können.

Mathematisch wird einfach die Konstante '-1' weggelassen. Das führt rechnerisch dazu, dass Momentum um die 100, während RoC um die 0 oszilliert.

100,7247 im Momentum heißt dann ebenfalls wie oben im RoC, dass der derzeitige Kurs 0,7247% höher liegt als der Schlusskurs vor 14 Tagen.

Ansonsten ist Momentum aber exakt das gleiche wie die Rate of Change - und umgekehrt!

Nun kann ich also auch im MetaTrader meine EAs mit einem eingebauten, schneller und einfacher abrufbaren Indikator versehen. Dazu nutze ich einfach die iMomentum-Funktion.

Für unser 14-Tage-Momentum im aktuellen Chart wäre im MQL4-Code eines Expert Advisors also folgender Abruf zu erfolgen:

double aktuellerMomentum = iMomentum ( Symbol() , PERIOD_D1 , 14 , 0 , 0 ) ;

Feine Sache. Glauben Sie mir: als ich die Gleichheit von Momentum zum Rate-of-Change entdeckte, habe ich fast einen Luftsprung gemacht. Daher wollte ich dies unbedingt mit Ihnen teilen.

Ihnen die allerbesten Wünsche und erfolgreiche Trades
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA Programmierer

Wie Sie auf mehrere MT4-Konten beim gleichen Broker gleichzeitig zugreifen

Ob Sie mehrere MetaTrader 4-Konten beim gleichen Broker gleichzeitig vom gleichen PC oder VPS aus beobachten wollen, oder ganz einfach mehrfach auf ein und dasselbe Konto zugreifen wollen:

Sie müssen dazu mehrere Instanzen des MT4 installieren.

In anderen Worten: ein MT4 von einem bestimmten Broker, z.B. die von uns oft empfohlene direktbroker-fx (gilt aber für alle Broker), muss in mehrfacher Ausführung installiert sein. Dann können Sie sich auf mehreren Konten gleichzeitig einloggen (oder auch mehrfach auf dem gleichen Konto eingeloggt sein). Alles von ein und demselben Rechner aus.

Wie installiert man nun mehrere Instanzen des MetaTraders des gleichen Brokers?

Das geht so:

1. Installationsdatei ausführen (z.B. durch Doppelklick).

2. Gegebenenfalls zustimmen, dass das Programm auf Ihren Rechner zugreifen darf.

3. Im neuen Fenster, das sich gerade geöffnet hat, das Häkchen bei "Lizenzvertrag zustimmen" setzen (sofern Sie dem Lizenzvertrag zustimmen), ABER NOCH NICHT AUF WEITER KLICKEN!

4. Stattdessen Auf Einstellungen klicken.

5. Standardnamen des Installationsordners auf einen noch nicht bestehenden Ordnernamen ändern, z.B. \meinBroker MetaTrader 4 II.

6. Standardnamen der Programmgruppe auf einen noch nicht bestehenden Namen ändern, z.B. meinBroker MetaTrader 4 II

7. Optional: Häkchen löschen bei MQL5.community Website Öffnen

8. Auf Weiter klicken und restliche Installationsautomatik abwarten.

In Ihrem Programm-Menü finden Sie nun die beiden "Instanzen" in separaten Programmgruppen und können sie separat öffnen. Ob Sie sich auf den beiden MT4-Instanzen mit dem gleichen oder mit unterschiedlichen Konten einloggen, ist Ihnen überlassen.

Das Einloggen in zwei verschiedenen Konten beim gleichen Broker begründet sich von selbst. Sie wollen einfach in beiden Konten gleichzeitig aktionsfähig sein.

Warum aber zwei mal gleichzeitig im gleichen Konto einloggen?

Dafür kann sprechen, dass Sie Expert Advisors (EAs) am laufen haben und diese auf Dutzenden von Symbolen installiert haben. Jeder MetaTrader hat nur eine Schnittstelle zum Tradeserver des Brokers.

Sie können also Ihre Kommunikationsfähigkeit mit dem Broker (fast) verdoppeln, indem Sie einen Teil Ihrer EAs in der einen Instanz und den anderen Teil in der zweiten Instanz laufen lassen.

Dabei ist unbedingt zu beachten, dass Sie nicht das gleiche EA-Setup auf beiden MT4-Instanzen verwenden. Ansonsten kann es zu Doppel-Ausführungen von Dealeröffnungen und anderen Problemen im Dealmanagement kommen.

Herzliche Grüße und beste Trading-Erfolge wünscht Ihnen
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA Programmierer

Eindrücke- und Highlights-Video vom MQL4-Intensivkurs - EA-programmieren lernen

Am 21. und 22. August 2017 fand in Stuttgart der erste MQL4-Intensivkurs - EA programmieren lernen statt. Es war klasse:

Voll ausgebucht lernten acht Teilnehmer die Grundzüge der EA-Programmierung für den MetaTrader4 kennen. Die strikt beschränkte Teilnehmerzahl ermöglichte mir die persönliche Betreuung, so dass alle in der gemeinsamen Entwicklung eines Ausbruchs-Expert Advisors stets auf dem gleichen Stand bleiben konnten. Das macht Freude!

Ich würde den Kurs wieder besuchen, da er mir einen super Einblick in die Thematik verschaffen konnte.
Außerdem waren die Erklärungen für mich sehr verständlich.

Gelernt wurde wie man im Multi-Deal-Modus:

Ich empfehle diesen EA-Intensivkurs weiter, weil er ein Grundverständnis liefert, wie ein EA funktioniert. Man versteht die Sprache, die der EA spricht, und lernt, was man tun muss, wenn man etwas im EA bestimmen und verändern will. Er ist unverzichtbar, wenn man beabsichtigt, einen eigenen EA zu programmieren.
  • Dealsignale generiert und Deals eröffnet
  • Trailing SL programmiert
  • Break-Even-Funktionalität einfügt
  • Deal-Closings durchführt

Danke an alle Teilnehmer für ihre rege Mitarbeit. Es war mir ein Vergnügen, sie in die EA-Programmierung einzuführen. Diesen hat es ebenso gefallen: hier ein paar Zitate von den Feedback-Bögen.

Herr Ensslin ist für mich im deutschsprachigen Raum einer der besten, wenn nicht sogar der beste Referent, wenn es darum geht, EAs selbst zu programmieren oder die Sprache MQL4 zu erlernen. Ich kann diesen Workshop nur jedem empfehlen, der sich in diesem Bereich weiterentwickeln möchte.

Zu guter letzt auch noch ein herzliches Dankeschön an die AOK Baden-Württemberg, die uns zahlreiche Fit-Bänder, Wasser- und Igelbälle zur Verfügung gestellt hatte. Damit konnten wir uns während der beiden sitz-intensiven Tage frisch und munter halten.

Anfragen zu weiteren Terminen und Orten habe ich schon zahlreiche bekommen. Bald gibt's neue Ankündigungen im Kalender.

Einfach hier unten Ihre Email-Adresse eintragen, um als erster informiert zu sein, wenn neue Termine feststehen:

Der Kurs [hat] meine Erwartungen mehr als erfüllt. Die strukturierte Vorgehensweise, der klare Aufbau sowie der Ablauf des Kurses haben mir gefallen. Theorie und Praxis wechselten sich auflockernd und zielführend ab.
Kurz um:
Der Einstieg in die EA-Programmierung ist mit Hilfe dieses Kurses gelungen.

Bis zum nächsten Mal
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA Programmierer

MQL4 Programmier Coaching neu im Angebot

Nach gelungenem ersten MQL4-Intensivkurs EA-programmieren lernen letzte Woche kam die Frage auf: und was jetzt?

Ich werde versuchen, hier auf diesem Blog so viel wie möglich wertvolle Inhalte zum Thema EA Programmieren mit Ihnen zu teilen. Dennoch werden Sie unweigerlich auf Coding-Herausforderungen stoßen, die ich nicht alle hier abdecken kann.

Daher biete ich Ihnen ab sofort an, dass wir mit Ihnen online per Telefonanruf bzw. Voice-over-IP-Verbindung mit Bildschirmübertragung (Zoom.us) oder auf Wunsch auch Fernzugriff (TeamViewer) eine private Programmier-Coaching-Session durchführen, damit Sie Ihren selbst programmierten EA schneller und einfacher fertig bekommen.

Nach dem Kauf Ihrer Session für 45 EUR je angefangener Viertel-Stunde pro Termin über den Paypal-Knopf rechts vereinbaren wir per Email den nächstmöglichen gemeinsamen Termin. Gerne sind auch Abendtermine möglich.

Beste EA-Programmier- und Trading-Erfolge wünschen Ihnen
Cristof Ensslin und das Team von mindful FX.

Was Sie unbedingt wissen müssen, bevor Sie einen EA einsetzen

Ein Expert Advisor (EA) ist ein Werkzeug.

Nicht mehr und nicht weniger.

Sie dürfen niemals glauben, dass ein EA Ihnen zu unendlichem, leicht erreichbaren Reichtum verhilft.

Ein Trader macht Gewinne, nicht ein EA.

Sind Sie selbst der Trader? Nun, stellen Sie sich vor, dass Sie Handwerker sind. Nun stellen Sie sich vor, dass Sie von Ihrer 80-jährigen Nachbarin gebeten werden, im Haus etwas zu richten, z.B. ein Loch in die Decke zu bohren, damit sie eine neue Hängelampe anbringen kann.

Das richtige Werkzeug für ein solches Projekt? Schlagbohrmaschine – eine Hilti am besten. Na toll, aber wie geht man damit um? Es ist eine schwere Maschine, mit der man viel Unheil anrichten kann, sei es an Mensch oder Materie:

  • Das Eigengewicht kann Sie von der Leiter oder vom Stuhl fegen.
  • Der Bohr-Staub kann Ihnen in die Augen fallen, wenn Sie keinen Staubsauger daneben halten oder Schutzbrille tragen.

Das kann üble Folgen haben. Ich will hier jetzt nicht schwarz malen, aber die Grunderkenntnis ist diese, ziemlich offensichtlich, wie ich meine:

Ein Werkzeug ist ein Verstärker. Es macht einen schlechten Handwerker tendenziell schlechter (oder zumindest gefährlicher und damit schlechter). Nur einen guten Handwerker macht es besser.

Ein gute Handwerker lässt sich die Zeit, nimmt sich die Zeit, das Benutzerhandbuch zu studieren, ausführlich zu testen und zu lernen. Ein guter Handwerker belegt Kurse, um sich im Umgang mit einer Maschine weiterzubilden und ausbilden zu lassen. Erst nach genügend Übung und mit fundiertem Selbstvertrauen geht’s an den richtigen Speck.

Es gibt vier Phasen der Handwerkskunst-Entwicklung:

  1. Selbstvertrauen kombiniert mit Unwissen
  2. Totaler Selbstzweifel, da man durch den Übermut aus 1. um sein Unwissen gelernt hat
  3. Entstandenes Wissen kombiniert mit noch immer vorherrschenden Selbstzweifeln
  4. Selbstvertrauen kombiniert mit fundiertem Wissen.

An welcher Stufe stehen Sie als Trader?

Erst bei Stufe 4 sollten Sie wirklich mit Echtgeld von entscheidender Größe handeln. Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung.

Es gibt kostenfreie Demo-Konten bei jedem MT4-Broker. Wenn es zeitlich ausläuft, eröffnen Sie ein neues. Wenn Ihr Broker Sie zu einem einer Echtgeld-Einzahlung dränkt und Ihnen andernfalls kein neues Demokonto eröffnen möchte, wechseln Sie den Broker – denn offensichtlich hat er nicht Ihre Interessen im Sinn.

Machen Sie Fehler, machen Sie viele Fehler, und machen Sie diese Fehler schnell und kontinuierlich. Aber machen Sie einen Fehler nicht: dass Sie Ihre menschlich-natürliche Gier Sie selbst dazu verleiten lassen, zu früh mit Summen traden zu beginnen, deren Verlust Ihnen richtig weh tun und Ihrem finanziellen Wohlergehen schaden würde.

Auch ein EA ist ein Werkzeug.

Nicht mehr und nicht weniger.

Es ist ein Werkzeug, dessen korrekter Umgang gelernt werden muss.

Selbst wenn Sie am Punkt angelangt sind, dass Sie eine Strategie gefunden haben, entwickelt haben, die Sie sehr sicher zum Erfolg, zum finanziellen Gewinn bringen wird, stellen Sie durch ausführlichste Tests mittels MT4-Strategietester und „laufen lassen“ im Demo-Konto sicher, dass der EA exakt das tut, was Sie möchten.

Das sieht offensichtlich aus. Aber über die eigentlichen Handelssignale hinaus, die natürlich passen müssen, und deren Umsetzung Sie noch relativ leicht prüfen können, gibt es viele Feinheiten, die Ihnen im Strategietester nicht auffallen werden, sondern nur durch ausgiebige Live-Tests.

Sie sollten Ihr Werkzeug kennen lernen und verstehen und gegebenenfalls ändern im Code (nein, eine Hilti können Sie nicht unbedingt von der Maschine her verändern, aber Sie können einen anderen Bohrer einklemmen, andere Bohrgeschwindigkeit wählen etc., insofern passt die Analogie noch immer).

Fragen, die Sie sich während des MT4-Demokonto-Dauertests stellen sollten:

  • Macht der EA das, was ich will, wenn Spreads ausgeweitet werden?
  • Was ist die gewünschte Verhaltensweise, wenn eine Order nach Signal nicht ausgeführt werden konnte, weil z.B. der Tradeserver des Brokers überlastet war?
  • Was ist, wenn die Order wegen zu hoher Slippage nicht ausgeführt werden konnte?

Und, und, und.

Dies sind erste Ansatzpunkte, die Ihnen helfen sollen, die Tiefen der notwendigen Test- und Lernarbeit zu erkennen und nachhaltig anzugehen. Wenn Sie mit der notwendigen Ernsthaftigkeit an die Sache "EA-Trading" herangehen, werden Sie tolle Ergebnisse erzielen können.

Viel Erfolg und beste Trading-Gewinne wünscht Ihnen
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA Programmierer

Wie man ein profitabler Trader wird

Aller Anfang ist schwer.

Das ist eine alte Weisheit, die aber noch immer zutrifft. Egal wer oder was: eine neue Tätigkeit, eine neue Idee, eine neue Fähigkeit kann man nur erlernen, wenn man mit Zeit, Konzentration und gegebenenfalls Kapital für Lehrer, Kurse, Testläufe und anderes Lehrgeld an die Sache herantritt.

So ist es auch im Trading.

Trading ist ein Handwerk und eine Kunst. Ich treffe immer wieder auf Leute, in meinem Kundenkreis und auch außerhalb, die eine zündende Idee für einen Expert Advisor (EA), also eine im MetaTrader 4 (MT4) automatisierbare Strategie für ihr Trading haben und allen Ernstes glauben, dass sie mit dieser, oftmals allerersten Idee zum Ziel gelangen. Das Ziel ist natürlich klar: Trading zu einer ertragreichen Einnahmequelle zu machen. 

Nach einigen Tests fällt dann auf, dass die verlustreichen Phasen die ertragreichen weit überbieten. Die Ernüchterung schmerzt.

Das ist natürlich eine nachvollziehbare Enttäuschung, ganz klar. Ich hatte diese ebenfalls, zu Hauf!

Viele, wenn nicht gar die meisten Neulinge im Tading-Bereich erhoffen sich schnelle Gewinn mit wenig Verlustrisiken. Vielleicht nimmt die Hoffnung auch große Risiken in Kauf, aber die Zuversicht überwiegt, dass der Risikofall nicht eintreffen wird.

Wir sind alle Menschen, sehr menschliche Menschen – all das ist daher nur allzu verständlich.

Sie sind also nicht allein.

Ich sehe aber auch andere Ansätze. Diejenigen unter Ihnen, die wissen - oder zumindest spüren - dass das Trading eine Kunst und ein Handwerk zugleich ist, erwarten von Anfang an, dass sie in langwieriger Studie und immer wieder mit zahlreichen Praxisübungen lernen müssen.

Ständig dazulernen zu wollen, ist die richtige Einstellung. Diese Geisteshaltung führt über kurz oder lang zum Ziel.

Warum dauert die Bäcker-Lehre 3 Jahre? Warum dauert die Fliesenleger-Lehre ebenso lang? Warum dauert die Ausbildung zum Bankkaufmann genau diese Zeit? Weil man Stück für Stück von Meistern der Kunst das Handwerk lernen muss.

Natürlich gibt es Neulinge, die mit Talent und entsprechenden Genen es einfacher haben als andere. Ganz klar. Aber auch diese kommen nicht darum herum, von guten Lehrern und vielen eigenen Erfahrungen zu lernen.

Außerdem ist man am Ende der Lehrzeit noch lange nicht selbst Meister, sondern Geselle.

Auch das hat seinen guten Grund, denn man benötigt viel Übung und Praxis, Versuch und Irrtum, um wirklich sein Handwerk meistern zu lernen.

Wer sind diese Lehrer im Bereich Trading?

Es gibt keine Gesellen- oder Meisterprüfung, keine Handwerkskammer, keine Vorschriften. Jeder kann, zumindest mit seinem eigenen Geld und Kapital, zum Trader werden.

MetaTrader 4 und andere Handelsplattformen haben im Devisen- und CFD-Handel den Weg für kleinste Handelsgrößen geschaffen, so dass man sogar mit Pfennigbeträgen traden kann. Oder man kann auf Demo-Konten mit Spielgeld ausprobieren, was funktioniert und was nicht, und was einem selbst ins Gemüt passt und was nicht.

Daher steht einem nichts im Wege, eigene Fehler zu machen und daraus zu lernen. Das Internet ist voller Informationen, welche Trading-Ansätze es gibt und welche Marktmeinung man auf welche Art und Weise um profitabelsten umsetzen kann.

Mit Hilfe der genannten Demo-Konten können Sie testen, was die oft selbst-ernannten Marktauguren und Tradingmeister anpreisen. 

(Falls Sie einen Anstoß brauchen, bei welchem Broker Sie ein Demo-Konto eröffnen sollten, schauen Sie sich doch mal die Ergebnisse unseres MT4-Brokertests an.)

Wenn Sie dann einen gewissen Erfahrungsschatz gesammelt haben, können Sie auf die Suche nach weiteren Informationen gehen. Es gibt Trading-Coaches, Trading-Seminare in manigfacher Auswahl. Mit Hilfe Ihrer ersten Erfahrungen werden Sie auseinander halten können, was sie weiterbringt und was nicht. Weiter test-traden mit den neuen Informationen und so weiter und so fort.

Das gleiche gilt für den Einsatz von EAs. Zu Beginn werden Sie im Internet, insbesondere auf mql5.com (eine Plattform, die von den Machern der Tradingplattformen MetaTrader 4 und 5 betrieben wird, und die trotz des "MT5"-Namens auch auf MT4 eingeht und dafür relevant ist), aber auch auf anderen Webseiten, kostenfreie EAs finden, mithilfe derer Sie verschiedenste Strategien testen können.

Angefangen bei Standardstrategien bis hin zu komplizierteren Trading-Modellen, deren Systematik ggfls. nicht offengelegt werden, ist alles verfügbar - kostenfrei, aber auch kostenpflichtig.

Probieren Sie am Anfang diverse kostenfreie EA-Möglichkeiten auf Ihrem Demokonto aus. Damit entwickeln Sie auch gleichzeitig ein Gefühl dafür, ob automatisiertes Trading überhaupt etwas für Ihren Persönlichkeitstyp ist.

Das Demokonto ist komplett risikofrei! Eine herrliche Spielwiese zum Lernen.

Hier gibt es kein "richtig" und kein "falsch". Es gibt nur: Testen, testen, testen; üben, üben, üben; ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Dadurch erhalten Sie die wertvollsten Erkenntnisse - meiner Meinung nach viel wertvoller als alle Trading-Coaches der Welt zusammen Ihnen bieten können.

Sie sind Ihr eigener, bester Lehrer. Denn nur Sie selbst wissen am Ende, welche Trading-Strategie für Sie die am besten geeignete ist.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allerbeste Lern- und Tradingerfolge
Ihr Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA Programmierer

Mit einem EA kann ich mich zurück lehnen und verdiene ständig Geld, richtig?

Falsch.

Ein Handelssystem sich auszudenken, einen Algorithmus festzulegen und einen Expert Advisor (EA) daraus zu erstellen ist nicht das Ende, sondern der Anfang!

Ihre Aufgabe als Trader besteht darin, einerseits gute Einstellungen der Signalidentifikation zu finden, andererseits ein Gefühl oder anderweitige Indikatoren oder Filterregeln dafür zu entwickeln, in welcher Einstellungs-Kombination der EA in welche Marktphase passt.

Es gibt keine "Master"-Einstellung für Ihren EA; genausowenig gibt es einen "Master"-EA, der andauernd verlässliche Gewinne abwirft.

Es wird immer wieder Phasen geben, in denen der EA besser ausgeschaltet bleiben sollte. So wie es auch immer wieder Phasen geben wird, in denen Ihr EA eine Vielzahl an perfekten Trades machen wird. 

Aus diesem Grund gibt es nur eine logische Schlussfolgerung für den Moment, da die Trading-Strategie fertig entwickelt und der Expert Advisor programmiert ist: jetzt geht's erst richtig los mit der Arbeit!

Einige meiner Kunden sind auf diese Weise über wochen- und monatelange Test- und Verfeinerungsrunden zum Ziel des profitablen Tradings gestoßen.

Das wünsche ich auch Ihnen!

Beste Tradingerfolge
Ihr Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA Programmierer

Wann Trendfolgemodelle funktionieren

Gewinne mit Trendfolgemodellen?

Meiner Erfahrung nach funktionieren Trendfolgemodelle nur bei ganz langfristigen Trends (mindestens D1 oder besser noch im Wochenchart). Bei kürzerfristigen Zeitrahmen sind zu viele Profi-Algorithmen "unterwegs", die im Endeffekt immer wieder die "kleinen Fische" abfangen.

Sprich: kurzfristige Timeframes sind niemals im Dauerbetrieb trendfolgend profitabel handelbar. Nur selektiv kann es Erfolg bringen, auf den MT4-Timeframes H1, M30 oder gar M5 oder M1 zu traden. Mit Hirnschmalz des Traders einschätzen zu lernen, wann eine Marktphase eine Trendentwicklung zulässt oder nicht, nur das bringt kurzfristige Trendfolge zum Gewinn.

Als Trader ist man ein Marktteilnehmer. Das ist zwar offensichtlich, es ist aber gut, sich immer wieder daran zu erinnern. Ich meine es im ganz weiten Sinn: wirtschaftlich allgemein und nicht nur speziell zum Beispiel am Devisenmarkt.

Wer an einem Markt teilnehmen und Gewinn erzielen möchte, muss dem Markt im Gegenzug einen Gegenwert bieten. Andere Teilnehmer müssen unser „Angebot“ an Waren oder Dienstleistungen so attraktiv finden, dass sie bereit sind, ebenso eine Gegenleistung zu bringen.

Ein Beispiel. Wenn wir am Markt für Muttertagsgeschenke teilnehmen möchten, können wir zum Beispiel Blumen anbieten. Diese Blumen müssen nun in irgendeiner Weise so attraktiv sein, dass andere „Marktteilnehmer“, in dem Fall Blumenkäufer, sie attraktiv finden. Das kann in mannigfacher Ausgestaltung der Fall sein:

  1. die schönsten Blüten auswählen

  2. sehr haltbare Blumen anbieten

  3. besondere Blumenarten führen, die andere Blumenhändler nicht haben

  4. ein besonders attraktiver Preis

  5. Verkauf an einem für die Käufer sehr praktischen Standort

  6. Blumen im Paket mit einzigartigen Blumenvasen

  7. Lieferservice

  8. Außergewöhnliche Cellophan-Verpackungs-Kunst

  9. besonders freundlicher Kundenservice

  10. Öffnungszeiten bis 14 oder 15 Uhr am Sonntag des Muttertages.

    und, und, und – Ihnen, werter Leser oder werte Leserin, fallen wahrscheinlich noch weitere Unterscheidungskriterien ein.

Solche Merkmale der Unterscheidung nennt man in der Betriebswirtschaft in der Regel den USP, die „Unique Selling Proposition“ – ein englischer Begriff, der wortwörtlich mit „einzigartiges Verkaufsangebot“, sinngemäß aber am besten mit „Alleinstellungsmerkmal“ ins Deutsche zu übersetzen ist.

Es geht also um ein oder mehrere Bestandteile unserer Marktpositionierung, das uns so einzigartig macht, dass eine gewisse, abgegrenzte Zielgruppe es unwiderstehlich findet, nur bei uns die Blumen zu kaufen, nicht aber bei allen anderen Anbietern in diesem bunt bestückten Markt. Das ermöglicht uns, einen Verdienst einzustreichen.

Offensichtlich wollen wir am EUR-USD-Markt keine Blumen verkaufen, sondern durch möglichst niedrigen Kauf und möglichst hohen Verkauf von Euros und US-Dollars Gewinne erzielen.

Die Frage muss also lauten: in welchen Marktphasen bietet mein Trading (ob trendfolgend oder ein anderer Ansatz, ob mit oder oder Expert Advisors) den anderen Marktteilnehmern einen Mehrwert?

Wenn Sie Antworten auf diese Frage finden, werden Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit große Gewinne erzielen können.

Meine Meinung dazu ist, dass langfristige Trendfolge (Tages- und Wochenchart) funktioniert, weil nach Ausbruch aus einer Seitwärtsphase und nach einer gewissen Trenddauer viele Trader gegen den Trend handeln, Gewinne mitnehmen etc. Diesen Tradern bieten Trendfolger Liquidität an.

"Liquidität anbieten" ist der wichtigste Mehrwert, den ein spekulativer Trader dem Markt anbietet.

Kurzfristiger betrachtet liegen Devisenkurse über 80% im Seitwärtsmarkt. Nur in den anderen 20% der Markt-Phasen geht's stetig gen Süden oder Norden. Diese Minderheit herauszufiltern ist die Kunst.

Stellen Sie sich also bei der Verwendung ihres eigenen Trendfolgesystems die Frage, ob Sie derzeit Liquidität abschöpfen oder bieten. 

Unser MT4-EA mFX-HochTiefAusbruch, der Ausbrüche aus gleitenden Tradingranges prozyklisch, also trendfolgend handelt, muss z.B. durch den Anwender immer darauf untersucht werden, ob in der aktuellen Marktphase im betrachteten Markt Ausbrüche tendenziell sich fortsetzen oder umkehren.

Bei Fortsetzungstendenz bieten Trendfolger den Mehrwert, dass sich z.B. nach Nachrichten schneller ein neues Marktgleichgewicht bildet.

Eine weitere Frage, die zielführend sein kann: Gibt es bei Range-Ausbrüchen Kurs-Sprünge?

Wenn ja, liefern Trendfolger oder Scalper keinen Mehrwert, sondern verdünnen die Situation - entziehen dem Markt also Liquidität. Wenn nein, bieten Trader, die Ausbruchsstrategien verfolgen, dem Markt einen Mehrwert.

Diese Mehrwerte sollten schlussfolgernd mit Gewinn entlohnt werden. Natürlich nicht immer, aber unterm Strich und über die Zeit gerechnet schon.

Nutzen Sie also kurzfristige Trendfolgemodelle (ob mit EA mFX-HochTiefAusbruch, einem anderen Trendfolge EA oder ganz ohne EA) niemals dauernd und ständig, sondern immer nur selektiv. Eine Strategie, ein EA, ist ein Werkzeug, kein Zauberstab.

Warum Sie programmieren lernen sollten

Das Informationszeitalter hat Einzug gehalten.

Eine Flut von Daten und Informationen ist heutzutage verfügbar, wie es sie noch nie gegeben hat.

Wie sortieren Sie all diese Daten, um nützliche Informationen zu erhalten, um diese zu Wissen, Können und Weisheit umzuwandeln?

Das Zeitalter der Roboter macht es notwendig, Maschinen effektiv mitteilen zu können, was sie zu tun haben. Angefangen mit digitalen Anzeigen und digitaler Steuerung an Tankstellen und Zapfsäulen, über elektronische Steuerung des Zugverkehrs oder der Straßenführung, bis hin zum eigenen Computer zu Hause, zur Brot-Backmaschine in der Küche und Staubsaug-Roboter auf dem Fußboden – Daten werden erfasst, verarbeitet und zu höchst möglichem Nutzen verwandelt.

Die elektronische Vielfalt breitet sich in mehr und mehr Bereiche des Lebens aus. So wie vor 200 Jahren die Industrialisierung nicht aufzuhalten war, ist heute die Digitalisierung nicht mehr zu bremsen. Das ist eine Tatsache, der wir uns stellen müssen, ob wir sie mögen oder nicht.

Wie wir damit umgehen, können wir aber selbst beeinflussen. Wir können darüber schimpfen oder sie in den Himmel hoch loben, wir werden aber irgendwie darauf reagieren müssen.

Wollen wir nun entweder auf der Seite sein, die alles als gegeben akzeptiert, was andere damit produzieren? Oder wollen wir selbst ein Teil der Chancen beeinflussen, den das Informationszeitalter mit sich bringt?

Wie klein auch immer mein eigener Einfluss auf die Gesamtentwicklung sein mag, ich möchte lieber Mit-Gestalter als Nur-Verbraucher sein.

Auf welcher Seite wollen Sie stehen?

Mitgestalten kann ich aber nur, wenn ich mich in die digitale Welt hineindenke und entsprechende Fähigkeiten lerne.

Als Kind musste ich laufen lernen, danach Fahrrad fahren und dann ein Auto steuern. Für meinen Beruf (Bankkaufmann) lernte ich zunächst die Grundrechenarten, dann Multiplikation und Division, danach dann Algebra, Geometrie und Kurvendiskussion, und danach Finanzmathematik. Alles Schritt für Schritt.

Wenn ich ein konstruktiver Teil der Digitalisierung sein möchte, muss ich Programmieren lernen.

Programmieren bedeutet, einem Computer mitteilen zu können, was dieser für mich erledigen soll.

Auch hier gibt es für Einsteiger mehr oder weniger geeignete Mittel und Wege anzufangen.

Ich bin selbst Trader. Ich kannte mich also schon mit der Markt-Terminologie und vielen Fachbegriffen und Besonderheiten der Börsenwelt aus. Daher war der Einstieg ins Programmieren im Bereich Trading leichter als wie wenn ich einen Tempomat in der Autoelektronik oder ein Schachcomputer hätte programmieren sollen.

Dazu kommt, dass es eben im Tradingbereich eine Programmier-Sprache gibt, die es Programmier-Anfängern vergleichsweise einfach macht, bewährte Trading-Regeln in einen „Handels-Roboter“ umzuwandeln.

Diese Programmiersprache ist MQL4. Sie wird dazu verwendet, und nur dazu verwendet, auf der sehr weit verbreiteten Trading-Plattform MetaTrader 4 (MT4) Trading-Vorgänge zu automatisieren. 

Wenn ein Vorgang nur ein einziges Mal bei manuellem Abruf ausgeführt werden soll, nennt sich das im MT4 ein „Skript“. Soll der gleiche Vorgang bei jedem Kurstick durchlaufen werden, entsteht durch die Programmierung ein „Expert Advisor“, kurz „EA“ genannt. Mit „Indikatoren“ können Kursdaten mathematisch umgewandelt und in Signalgeber verwandelt werden.

Mit Hilfe von MQL4 kann jeder, also auch Sie, solche Programme für die Verwendung in MT4 schreiben. 

Sind Sie selbst Trader? Kennen Sie sich mit Bid und Ask sowie Buy und Sell und Stop- und Limit-Orders aus? Und wollen Sie sich den (Lern-) Herausforderungen unserer heutigen Zeit stellen und „up-to-date“ bleiben, sprich mit der Gesellschaftsentwicklung wachsen und entsprechend nützlich bleiben für Kunden, Arbeitgeber und vor allem sich selbst?

Dann liegt das Erlernen von MQL4 und schreiben erster, kleiner Programme für MT4 am nächsten. Der Einstieg ins Programmieren ist dann geschafft. Weitere Programmiersprachen zu lernen und andere Verwendungsmöglichkeiten für das Programmieren zu finden wird dann in der Zukunft viel leichter sein.

Ich habe dafür einen Workshop kreiert, der speziell Tradern dabei hilft, das Programmieren zu lernen. Auf dieser in der heutigen Zeit schon fast unverzichtbaren Fähigkeit können Sie dann weiter aufbauen. 

Neben dem erfolgreichen Einstieg ins Programmieren haben Sie weitere, offensichtliche Vorteile: Sie sparen sich potenziell viel Geld, das Sie ansonsten für käufliche EAs oder einen EA-Programmierservice aufwenden würden. Geld, das Sie dann lieber im Trading vermehren oder für Ihr liebstes Hobby einsetzen können.

Bill Gates sagt über das Programmieren:

"Lernen, Programme zu schreiben, dehnt Ihren Verstand aus und hilft Ihnen, besser zu denken, schafft eine Möglichkeit, über Dinge nachzudenken, was meiner Meinung nach in allen Bereichen des Lebens hilfreich ist."

Ich lade Sie dazu ein, sich hier über den MQL4-Intensivkurs - EA-programmieren lernen ausführlich zu informieren.

Herzliche Grüße
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA-Programmierer

MT4 vs. MT5 – ist MT4 veraltet?

„MT4 ist veraltet“ - habe ich kürzlich als Email erhalten.

Viele MetaTrader-Benutzer nehmen an, dass MetaTrader 5 (MT5) einfach die neuere, schickere Version des MetaTrader 4 (MT4) ist, die sich im Hintergrund aber nicht weit voneinander unterscheiden. Während dieser Eindruck vielleicht so von der entwickelnden Softwarefirma MetaQuotes beabsichtigt war, heben sich überraschenderweise die Programmiersprachen MQL4 und MQL5 (mit Hilfe derer Expert Advisors, Indikatoren und Skripte programmieren werden) stärker voneinander ab als ein Nicht-Programmierender von der brüderlichen Namensgebung her annehmen sollte.

Daher höre ich hin und wieder die Aussage, MT4 sei überholt und werde bald abgeschaltet. Hierzu weiter unten mehr...

Zunächst aber ist die Sache diese: Aus Sicht eines Programmier-Anfängers ist MQL4 viel einfacher zu lernen als MQL5. Funktionalitäten sind mit fast intuitiver Logik (und ein wenig Übung) programmierbar. Viele Funktionen sind eingebaut.

Das macht MQL4 einerseits weniger flexibel. Andererseits führt dies dazu, dass Entwickler im Programmier-, Test- und Korrektur-Prozess weniger Frustrationen erleben – insbesondere wenn sie (noch) nicht wissen, was sie mit der ganzen Flexibilität von MQL5 machen können (oder müssen).

Wenn Sie MQL5 lernen möchten, ohne vorher Programmiererfahrung zu haben, dann werden Sie schnell auf eine Mauer prallen. Die Programmiersprache MQL5 ist zwar flexibler, aber auch komplexer und für Programmier-Anfänger schwieriger zu verstehen. Flexibilität klingt gut, führt aber dazu, dass mehr Details von Funktionalitäten im Code definiert werden müssen als bei MQL4.

Das bedeutet, dass ein EA mit gleichen Funktionalitäten in MQL5 eine über den Daumen gepeilt doppelt so lange Programmierzeit in Anspruch nimmt also in MQL4.

Zudem ist in MT5, der unbestritten viele Vorzüge mit sich bringt, übrigens nicht alles Gold, was glänzt:

  • in MT4 werden einzelne Positionen vorgehalten und können manuell und auch von EAs einzeln gemanagt werden, z.B. in Sachen Schließung gezielter Deals und Vergabe unterschiedlicher Stop-Loss- und Take-Profit-Kurse. In MT5 werden dagegen mehrere Dealeröffnungen in die gleiche Trading-Richtung als eine Position mit nach Volumen gewichteten durchschnittlichen Einstiegskurs und ein und demselben SL bzw. TP zusammengefasst.

  • Die meisten in der EU zugelassenen Broker lassen ihre MT4-Kunden hedgen, also eine Gegenposition aufbauen. In MT5 ist das technisch nicht möglich. Wenn Sie in Ihrem MT5-Konto zum Beispiel 10 Lots Buy geöffnet haben und 1 Lot Sell eröffnen möchten, schließt ihr Broker stattdessen eine der 10 Buy-Lots, so dass Sie nur die Netto-Position von 9 Lots im Konto sehen. In MT4 können Trader so handeln, dass neben der 10 Buy-Lots ein separater Deal mit 1 Lot Sell besteht.

Jetzt zum rosa Elefanten, der im Raum steht: dass MT4 irgendwann zu Gunsten MT5 komplett eingestampft wird. Während das sicherlich passieren kann, glaube ich persönlich an dieses Szenario nicht.

Warum nicht?

  • MT4 ist viel weiter verbreitet als MT5. Das Broker- und Trader-Interesse an MT4 ist riesig. Das ist in Etwa vergleichbar mit dem Kampf um die Marktvorherrschaft bei Video-Kassetten in den 80er Jahren. Beta war technisch überlegen, während VHS aufgrund der schnelleren, weiteren Verbreitung zum Standard wurde. Ähnliches galt für die Betriebssystem Unix versus Microsoft Windows und die Datenschnittstellen FireWire versus USB. MT5 und MT4 befinden sich in einer vergleichbaren Situation.

  • MT4 und all seine Expert Advisors sind ein großer Umsatzgenerator für die Entwicklerfirma MetaQuotes. Auf mql5.com können MT4- und MT5-Trader ihre Trades als Signale, sowie ihre EAs, Indikatoren und Skripte veröffentlichen und an andere MT4-Nutzer vermieten und verkaufen. MetaQuotes erhält 20% Provision für jeden Verkauf. Der MT4-Markt ist deutlich größer als der für die MT5-Produkte. Warum sollte MetaQuotes diese Einnahmequelle aufgeben?

  • Es erscheint mir aus diesen Gründen für MetaQuotes sinnvoller, MT5 Schritt für Schritt, oder zumindest in weiten Teilen, so gut es technisch eben geht, für MQL4-Programme kompatibel zu machen (was im übrigen durch einige Ergänzungen in MQL4 schon in ersten Schritten geschehen ist).

Viele Broker teilen übrigens meine Meinung, so dass einige offen bekräftigen, dass sie auf Dauer ihren Trading-Kunden beide MetaTrader Plattformen anbieten werden.

Falls MT4 aber wirklich irgendwann weichen sollte, ist es für Sie von großem Vorteil, über MQL4-Kenntnis zu verfügen. Denn es ist eine tolle Grundlage, um dann als nächsten Schritt MQL5 zu lernen.

Wer Motorrad fahren lernt, beginnt zuerst mit einer kleinen Maschine, oder gar mit einem Roller oder Moped. Erst später geht er oder sie zu einem größeren, schwereren, schnelleren Gefährt über.

Ebenso ist es bei den MQL-Sprachen der beiden MetaTrader-Plattformen. MQL5 für MT5 direkt zu lernen, ist sehr viel komplexer und kann den Einsteiger komplett vom Programmieren abhalten. Dagegen ist MQL4 für MT4 vergleichsweise ein Kinderspiel. Es eröffnet Code-Neulingen die einmalige Möglichkeit, ins Programmieren einzusteigen.

Das macht MQL4 die beste Programmiersprache, um das Entwickeln eigener EAs, Indikatoren und Skripte von Grund auf zu lernen.

Wer EAs und Co. selbst programmieren kann, kann schneller neue Handels-Ideen testen und spart sich die Kosten für einen Programmierservice, sei es unser eigenes Programmier-Angebot oder das von anderen renommierten Dienstleistern.

Wie können Sie MQL4 erlernen?

Wir bieten neben Buchtipp und Video-Tutorial den Workshop MQL4-Intensivkurs – EA-programmieren lernen an. Er findet das nächste Mal im August statt. Klicken Sie hier, um alle Informationen wie Inhalte, Kosten, Ort und Anfahrt zu erhalten und sich anzumelden.

Mich würde es freuen, Sie beim Workshop persönlich kennen zu lernen.

Herzliche Grüße
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA-Programmierer

MQL4 Intensivkurs – EA-programmieren lernen

Schon seit einiger Zeit fragen mich etliche Kunden, wie sie selbst das Programmieren von Expert Advisors (EAs) für MetaTrader 4 (MT4) lernen können. Ich antworte in der Regel mit einem Buchtipp. Denn Ende 2011 hatte ich mir das EA-Programmieren durch Studium dieses Buchs von Andrew Young selbst beigebracht.

Okay, ich hatte schon ein ganz klein wenig Programmiererfahrung, da ich mit Excel-Makros rum-gedoktort hatte zu meinen Zeiten im Derivate-Sales diverser Banken. Diese Programmiererfahrung war jedoch ziemlich überschaubar. Sie hatte mir aber immerhin das Grundverständnis dafür geschaffen, wie ein Computer verstehen lernen kann, was ein Mensch mit ihm vorhat.

Ich war meilenweit weit entfernt von studierten Informatikern – komplett außer Sichtweite... – und hätte es niemals gewagt, mich mit diesen zu vergleichen oder mich gar “Programmierer” zu nennen.

Dann kam das oben genannte Buch, eine Menge „Trial & Error“ EAs – und damit unzählige Programmierstunden. Zu der Zeit gab es, meinen jetzigen Erinnerungen meiner damaligen Recherchen zufolge, noch keine Bücher in deutscher Sprache zum Thema MQL4 und wie man EAs programmiert. Es gab auch keine Workshops oder Kurse, in denen ich das Handwerk hätte lernen können. Neben vielen Nerv-tötenden Frustrationen kamen aber immer häufiger Aha-Erlebnisse und unbeschreibliche Glücks-Momente: wenn der EA nach etlichen Test- und Verbesserungsrunden ENDLICH exakt das tat, was ich mit ihm vorgehabt hatte!

Wow, was für ein Gefühl von Jubel und Stolz!

In den letzten fast sechs Jahren konnte ich für mich selbst sowie für über 150 Kunden Stand heute ca. 700 EA-Projekte erfolgreich durchführen. Die Lernkurve war zu Beginn sehr steil und zeigt auch heute noch nach oben, dank immer neuer Programmiervorgaben und Ideen meiner Kunden und das Kennenlernen unterschiedlicher Programmerstile durch mein hoch geschätztes Programmierer-Team. Die Jungs sind Genies, allesamt, und können Sachen, bei denen ich schlichtweg immer wieder ins Staunen gerate - und immer wieder dazulerne.

Wie sagt Warren Buffet so richtig:

"Umgib dich mit Leuten, die besser sind als du selbst."

Ich bin sehr dankbar für Uladzimir, Mikhail, Neil, Thomas und René, die unser mindful FX-Programmierer-Team bestücken und mich und unsere Kunden immer wieder begeistern!

Das ist eine Entwicklung, die ich mir zu Beginn des Programmieren-Lernens niemals hätte träumen lassen. Das genannte Buch war das teuerste Buch, das ich mir jemals gekauft hatte. Es war aber ganz sicher auch das finanziell wertvollste.

Ich habe einfach als Trader begonnen, EAs zu programmieren. Daher ist mein Programmierstil ganz aus Tradersicht geprägt, nicht aus Informatikersicht. Das gibt mir die einzigartige Position, zu vestehen, was meine Kunden - andere Trader auf der Suche nach funktionierenden Trading-Strategien - automatisiert haben möchten und ihre Wünsche von der Sprache “Trader” in die Sprache “Programmierer” zu übersetzen.

Da ich noch immer in verdutztes Grinsen komme, wenn ich als “Programmierer” vorgestellt werden, kam ich bisher nie auf die Idee, eigene Workshops anzubieten und andere Trader ohne Programmiererfahrung in die Welt des EA-Programmierens einzuführen. Knapp 100.000 Views auf meiner Youtube-Video-Serie über das EA-programmieren-lernen und zahlreiche Kontakt- und Kundenanfragen zu eben diesem Thema haben mich nun davon überzeugt, dass ich wohl doch etwas sehr Wertvolles zu teilen, zu lehren habe und dass es Leute gibt, die dies von mir lernen möchten.

Daher findet vom 21. bis 22.8.2017 der erste MQL4-Intensivkurs – EA-programmieren lernen statt. (Der Namensvorschlag kam übrigens von einem sehr geschätzten Kunden, herzlichen Dank dafür, lieber Herr M.!)

Dieser Workshop ist für Trader,

  • die das Jubel- und Stolz-Gefühl erleben wollen, von dem ich oben erzählt habe

  • die gerne von und mit anderen Menschen persönlich und gemeinsam lernen

  • die noch keine oder nur sehr geringe Erfahrung im Programmieren von Computerprogrammen haben

  • die sich nicht davor scheuen, sich der Herausforderung zu stellen, ab sofort das Programmieren von EAs zu lernen.

  • die komplett eigene EAs schreiben möchten

  • die ihre existierende EAs umprogrammieren möchten

  • die schneller und kostengünstiger eigene Trading-Ideen in Programmform testen wollen

  • die von unzähligen Programmier-Erfahrungen aus Tradersicht lernen möchten, um selbst Fehler vermeiden zu können und schneller sich dem Ziel zu nähern, Trading als Einkommensquelle zu erschließen.

Kennen Sie jemanden, der sich darin wiederfinden könnte? Dann tun Sie ihr oder ihm doch bitte den Gefallen und senden ihr oder ihm den Link zu diesem Blog: www.mindfulfx.de/blog/ea-programmieren-lernen.

Achtung: bis 21.7. gibt es 100 EUR Frühbucherrabatt auf den Teilnahmebeitrag für diesen 2-Tages-Workshop MQL4-Intensivkurs – EA-programmieren lernen. Klicken Sie hier, um zur Workshop-Website und allen Detailinfos zu gelangen.

Klassischer Martingale-EA unter der Lupe: Eine spannende Analyse

Egal ob mit oder ohne Expert Advisor (EA), egal ob auf MetaTrader 4 (MT4) oder einer anderen Trading-Plattform: vielleicht sind Sie in Ihrem Trading schon einmal auf das Thema "Martingaling" gestoßen - eine durchaus verbreitete Strategie, nach einem Verlustdeal "Doppelt oder Nichts" zu spielen.

Meine persönliche Meinung dazu war bislang immer, dass ein solcher Tradingansatz über kurz oder lang zum Totalverlust führen muss.

Ist das wirklich so?

Gemeinsam mit meinem Trading- und Buchschreib-Partner Maik Schober bin ich eine ganze Woche lang in Klausur gegangen, um nicht nur ein Bauchgefühl, sondern eine fundierte Analyse als Meinungsgrundlage zu bekommen.

Unser brand-neues Analyse-Papier zum Thema Martingaling im Forex-Trading mit Hilfe eines EA's für MT4 ist nun fertig und bereit für Sie - mit einerseits zu erwartenden, andererseits aber auch sehr verblüffenden Erkenntnissen.

In der Box weiter unten können Sie sich das PDF direkt in Ihr Email-Postfach laden.

Allerbeste Trading-Erfolge wünscht Ihnen
Ihr EA-Programmierer Cristof Ensslin und das ganze Team von mindful FX.