Risiko runter!

Heute (ich schreibe diese Zeilen am 12. Februar 2018) ist mein erster regulärer Arbeitstag nach kleiner Auszeit. Vor zwei Wochen hielt ich die Januar-Ausgabe unseres MQL4-Intensivkurses – EA-programmieren lernen. Danach ein paar Tage Buch schreiben mit meinem Trading-Partner im Hochschwarzwald (herrlich verschneit). Dann noch zwei ausführliche Programmier-Coaching Sessions mit Kunden, die den von mir erstellten Code besser verstehen möchten, um eigens weiterentwickeln zu können. Und schlussendlich Rückreise in mein derzeitiges zu Hause in den USA, mit Jetlag, endlich-mal-wieder-ausschlafen und Spaziergängen in den (derzeit verregneten) Blue Ridge Mountains.

Summa summarum zwei intensive Wochen in Deutschland, während denen aber nicht nur ein straff durchgetaktetes mindful FX-Programm für mich anstand. Sondern die zweite Hälfte dieser 14 Tage waren von sprunghaft gestiegener Volatilität an den Märkten geprägt – ausgehend von den Aktienmärkten.

Ich handle neben Währungen (vollautomatisiert mit Expert Advisors auf MT4: EURUSD im Martingale-Setup, die 13 liquidesten Wechselkurse in meinem ProvideLiquidity-Trading sowie bis zu 80 Währungspaare im niedrig-frequenten ArrayTrading-Setup) auch US Aktien. Um genau zu sein, handle ich vertikale Options-Spreads auf US Aktien. Diese Kombination von börsengehandelten Optionen wähle ich deshalb, um exakt das Risiko pro Deal definieren zu können, ohne einen wankelmütigen Stop-Loss vergeben zu müssen. Dazu aber vielleicht ein ander Mal mehr.

Die (zwar erwartete, aber vom exakten Timing her dennoch überraschende) starke Korrektur an den US-Börsen zeigte mir schnell auf, wie schnell mein Trading-System Risiko-technisch überlastet war. Obwohl ich zu Beginn der Kurskorrektur Long in einigen und Short in anderen Werten war, überwog nach ein oder zwei Tagen des Crashs die Long-Seite im Portfolio.

Die Abwärtsbewegung setzte sich aber noch weitere Tage fort. Das brachte mehr Drawdown zu stande als mir lieb war.

Daher habe ich als Konsequenz sofort die Risiko-pro-Deal-Werte in meinen drei Unterstrategien des Aktien-Optionshandels reduziert. Stark reduziert: Ich senkte in einer der Unterstrategien das Equity-Risiko pro Deal von 1,67% auf 0,5%.

Der Hintergrund: während in „normalen“ Marktphasen vereinzelte, hochwertige und in ihrer Handelsrichtung diversifizierte Dealsignale in den ca. 100 Einzelwerten des S&P 100 (ein Teilindex der größten 100 Werte des viel bekannteren S&P 500) erscheinen und das höhere Risiko pro Deal gerechtfertigen würden, generiert mein System in Stark-Korrektur-Phasen viele gleichgerichtete Signale.

Heißt: wenn's drauf ankommt, nimmt der Risiko-streuende Effekt des Portfolio-Ansatzes ab. Das ist eine wichtige Lektion. Natürlich ist es richtig und gut, mit Streuung der Einstätze auf verschiedene Assets das Gesamt-Risiko zu steuern. Das darf uns Tradern aber nicht die Illusion geben, dass die Korrelation immer niedrig ist.

Im Gegenteil: wenn's heiß wird, steigt oftmals der Gleichlaufquozient an, so dass der Portfolio-Effekt abnimmt. Das war schon im letzten Riesencrash von 2007/2008 leicht sichtbar, als quasi alle Vermögenswerte gleichzeitig in eine Richtung liefen.

Was können wir alle aus dieser Erfahrung lernen?

Ganz klar: Risiko runter!

In guten Zeiten ist das schwierig, da vielerorts die Versuchung auf hohe Profite lauert. Wir sind alle Menschen und daher unter anderem von Gier getrieben. Ein Portfolio an Underlyings und Strategien muss immer erst einen Crash einigermaßen glimpflich (oder zumindest innerhalb der vorgesehenen Rücklauf-, Schwankungs- und anderer Risikomaße) überstehen, bevor wir wirklich ein solides Moneymanagement Set-Up zur Verfügung haben.

Man muss immer im Spiel bleiben und weiter spielen können. Niemals so viel Risiko eingehen, dass es nicht mehr weiter gehen kann. Bei meinen Strategien war dies im aktuellen Marktgeschehen glücklicherweise der Fall. Nur der Drawdown war eben größer als geplant. Daher kann ich weiter am Ball bleiben, passe aber mein Risiko (teils stark, wie oben beispielhaft gesehen) nach unten an.

Das wird sicherlich meine Renditeerwartung etwas senken müssen. Aber: der nächste Crash kommt bestimmt – oder der derzeitige setzt sich fort, wer weiß.

Auf solide Renditen bei niedrigerem Risiko
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA-Programmierer

Soll die EA Programmierung auf Basis von MT4 oder MT5 aufgesetzt werden?

Die Firma MetaQuotes, die Ersteller von MetaTrader 4 (MT4) und MetaTrader 5 (MT5), pusht derzeit sehr stark den MT5 voran. Insbesondere auf deren Website mql5.com, die ein Forum und Marktplatz für beide Versionen darstellt und die für EAs und Indikatoren sowohl für MT4 als auch MT5 dient, sieht man teils sehr aggressive Eigen-Werbung für die neuere der beiden Trading-Plattformen.

Gleichzeitig fragen Sie sich vielleicht, wie auch einer meiner Kunden derletzt:

Soll die EA-Programmierung auf Basis von MT4 oder MT5 aufgesetzt werden? Wie lange wird es die Handelsplattform MT4 überhaupt noch geben?

Das sind sehr berechtigte Fragen, egal ob sie die EA-Programmierung selbst oder das Erlernen der MT4-Programmiersprache MQL4 betreffen. Danke hierfür. Es ist immer wieder wert, sich über diese Fragen ausführliche Gedanken zu machen. Immerhin steht teils viel Zeit- und Geldeinsatz auf dem Spiel.

Hier also meine aktuelle Meinung zur "Lage der Nation der EA-Trader".

Aktuell höre ich von Brokern, dass der MT5 sich nicht wirklich durchsetzt. Er hat zwar deutliche Vorteile (z.B. ist er für den Börsenhandel zugelassen) - wenn die Broker oder Trader ihn aber nicht verwenden wollen, bleibt's beim MT4. Es wird sicherlich noch Jahre dauern bis es den MT4 wirklich nicht mehr geben wird.

Mich erinnert das ein bisschen an einen Kampf der Giganten, den ich während meiner Kindheit mit erleben durfte.

In den 80er Jahren gab es den Kampf zwischen VHS und Beta-Tapes um die Vorherrschaft im Videokassetten-Markt. Beta war technisch um Längen voraus, dennoch hat sich VHS durchgesetzt. Warum? Weil VHS viel schneller viel mehr Nutzer gewinnen konnte. Weil es unter anderem darum ging, aufgezeichnete Videos mit anderen zu teilen, wählten Nutzer die Plattform, die unter Freunden beliebter war.

Ähnliches ist meines Erachtens bei MT4 zu beobachten. Für MT4 gibt es schon so viel mehr Code, EAs, Indikatoren etc. Dieser Netzwerkeffekt ist nicht zu unterschätzen, auch wenn MT5 technisch besser ist.

Dazu kommt, dass MQL5 (Programmiersprache für MT5) komplizierter zu verwenden ist als MQL4 (Sprache für MT4). Das bringt mit sich, dass die Programmierung eines EA's für MT5 ca. doppelt so viel kostet wie für MT4. Denn die Programmierung dauert in etwa doppelt so lange.

Eventuell suchen Sie den MT4 zum Download auf von MetaQuotes betriebenen Web-Seiten derzeit vergeblich. Keine Sorge: den MT4 erhalten Sie bei jedem MT4-Broker zum Download. Er kann dann auch für andere Broker verwendet werden, indem Sie einfach Ihre Kontonummer, Ihr Passwort und den Server des anderen Brokers eingeben.

Wenn Sie also noch auf der Suche nach dem MT4 sind, oder aber den meinen Vergleichen nach günstigsten (zumindest für EURUSD und DAX-Future-CFD) MT4-Broker ausprobieren wollen, testen Sie doch mal die von uns oft empfohlene direktbroker-fx (Partnerlink https://www.direktbroker-fx.de/demo-2/?ref=mindful), falls nicht schon geschehen.

Alternativ empfehlen wir seit diesem Jahr auch JFD Brokers, einen progressiven Broker mit bester Technologie für schnellste und besser als erwartete Deal-Ausführungen. Es gibt engste Spreads und niedrige Commissions in über 800 (!) Assets sowie keine Interessenskonflikte, da kein Handelsbuch vorhanden ist, sondern die Orders direkt 1:1 an Liquiditätsprovider weitergeleitet werden. JFD ist mindful FX Partner seit 2018. Partnerlink zum kostenlosen Demokonto: https://www.jfdbrokers.com/de/trading/konto/kontoeroffnung?ib=ensslin

Wenn alles nach mir ginge, würde meine Vision so aussehen, dass MetaQuotes den MT5 vollständig kompatibel zur Programmiersprache MQL4 macht. Das würde die technischen Vorteile des MetaTrader 5 und die leichtere Handhabbarkeit der MT4-Programmiersprache zu einem Dreamteam kombinieren. Wäre das nicht prima?

Ihnen wünsche ich allerbeste, gewinnbringende Trades
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA Programmierer

PS: es gibt neue Termine für unseren MQL4-Intensivkurs - EA-programmieren lernen im Mai 2018 in Stuttgart und Hannover - hier klicken, informieren und gleich anmelden!

Launch: EA für MA-Kreuzungen ab heute im Sofortdownload erhältlich

Ab heute gibt es einen neuen Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4 (MT4) bei uns im Shop: den mFX-MAXingPro.

Es handelt sich dabei um eine professionelle, funktional sehr weit entwickelte und flexible Version des mFX-MAXing, den Sie vielleicht schon von unserer Video-Serie EA Selbst Programmieren kennen. Allerdings ist die Pro-Version deutlich stabiler programmiert und auch Multi-Deal-fähig.

Außerdem verfügt der ab 95 EUR im Sofort-Download erhältliche Trading-Roboter über viele Einstellungsmöglichkeiten, unter anderem:

  • einschränkbare Handelszeiten,
  • optionale Signalumkehr (Short-Einstieg bei bullischer und Long-Einstieg bei bärischer MA-Kreuzung),
  • Sie entscheiden, ob auf Schlusskurs-Bestätigung gewartet werden soll oder ein Kreuzungs-Signal schon innerhalb der laufenden Kerze gültig ist.

Zudem sind (schon fast übliche) Dealmanagement-Funktionen wie Stop Loss (SL), Take Profit (TP), Trailing-Stop (TS) und Break-Even-Funktionalität (BE) eingebaut. Sie können eine feste Lot-Anzahl eingeben oder die Lotsize nach Kontostand/Equity und Risiko pro Deal automatisch ermitteln lassen.

Es stehen Signal-Benachrichtigungsmöglichkeiten wie Push-Nachricht aufs Handy, Email und Pop-Up-Fenster oder Sound zur Verfügung. Auch kann der EA auf Wunsch die ermittelten Signale als Pfeile ins gewählte Chart einzeichnen.

Dieser Expert Advisor ist nicht für Sie geeignet, wenn Sie ein System suchen, das immer und ganz von alleine Gewinne macht. Handel nach MA-Kreuzungen funktioniert je nach Einstellung des EA's in manchen Marktphasen sehr gut und in anderen weniger gut.

Sie müssen sich immer bewusst bleiben: es ist und bleibt Aufgabe des Traders, die richtige Marktphase und die richtigen Parameter-Einstellungen für dieses Modell zu finden. Daher gibt es in den EA Eingaben vielfältige Möglichkeiten; darunter auch die oben schon erwähnte Option, zwischen trendfolgender und konträrer Umsetzung der Signale hin und her wechseln zu können.

Wenn Sie also einen EA als Werzeug zur schnellen, präzisen und emotionsfreien Umsetzung Ihrer MA-Kreuzungs-Strategie sehen und realistische Renditeerwartungen wahren, kann der MT4-EA mFX-MAXingPro Sie auf die Erfolgsspur bringen.

Ihnen alles Gute, welche Strategie Sie auch immer verwenden
Ihr Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA Programmierer

EA deaktivieren bei Kontowechsel im MT4

Heute geht's ums Thema Sicherheit beim Wechseln des Kontos. Denn wenn man nicht aufpasst und im MetaTrader 4 (MT4) von Demo- auf Realkonto wechselt, kann es passieren, dass die Expert Advisors (EAs), die man gerade testet, aktiv bleiben und unerwünschte Deals eröffnen.

Mit diesem Hintergrund erreichte mich kürzlich diese Frage eines Kunden:

Wenn ich den EA im Demokonto einschalte, dann ist er auch im Realkonto aktiviert. Gibt es eine Möglichkeit, das zu vermeiden? Ich würde gerne erst den EA im Demo testen bevor ich ins Real-Konto wechsele.

Danke für diese Frage. Sie können dies auf zwei Wegen bewerkstelligen.

  1. Installieren Sie eine zweite MT4-Instanz auf Ihrem Rechner und trennen somit Demo- und Realkonto vollständig. In der einen Instanz loggen Sie sich mit Ihrem Demokonto, in der anderen Installation mit Ihrem Realkonto ein. So geht's: http://www.mindfulfx.de/blog/auf-mehrere-mt4-konten-beim-gleichen-broker-gleichzeitig-zugreifen
  2. Sie stellen den MT4 so ein, dass AutoTrading deaktiviert wird, wenn sie das Konto wechseln. Dazu wählen Sie im Menüpunkt Extras -> Optionen -> Experten -> Häkchen setzen bei "Automatisches Handeln deaktivieren, wenn das Konto gewechselt wurde," wie im folgenden Screenshot zu sehen:

So einfach kann es gehen!

Ich wünsche Ihnen beste Trading-Erfolge, ob mit oder ohne EA
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA Programmierer

MQL4-Intensivkurs – EA-programmieren lernen: neue Termine im Mai in Stuttgart und Hannover

Zum ersten Mal in Norddeutschland: Der 2-tägige MQL4-Intensivkurs - EA-programmieren lernen geht im Mai 2018 auf Tour!

Nachdem der Januar-Termin in Stuttgart schon weit vor dem Anmeldeschluss ausgebucht ist, haben wir neue Termine für Sie in den Terminkalender gepackt:

  • Stuttgart, Baden-Württemberg: Montag, 14.5. und Dienstag, 15.5.2018, jeweils ganztägig
  • Hannover, Niedersachsen: Donnerstag, 17.5. und Freitag, 18.5.2018, jeweils ganztägig

In den jeweils zwei Workshop-Tagen werden Sie Schritt für Schritt unter geduldiger und professioneller Anleitung

  1. in das Programmieren von Code als solches eingeführt,
  2. ein Grundgerüst für einen leicht anpass- und erweiterbaren Expert Advisor für MT4 bauen und
  3. kennenlernen, wie Sie nachher selbst Signalregeln, Deal- und Moneymanagement programmieren können.

Dazu müssen Sie keinerlei Vorkenntnisse im Programmieren mitbringen; nur Begeisterung fürs Trading. Und die haben Sie ja, oder etwa nicht?

MQL4 ist die ideale Einsteiger-Programmiersprache für Trader ohne jegliche Erfahrung in Sachen Programmierung. Spielerisch erhalten Sie Zugang in die Welt der Computersprachen, so dass Sie, sofern gewünscht, später darauf aufbauen können und leichteren Zugang zur deutlich komplexeren MQL5 für MT5 und anderen Programmiersprachen erhalten.

Ich empfehle diesen EA-Intensivkurs weiter, weil er ein Grundverständnis liefert, wie ein EA funktioniert. Man versteht die Sprache, die der EA spricht, und lernt, was man tun muss, wenn man etwas im EA bestimmen und verändern will. Er ist unverzichtbar, wenn man beabsichtigt, einen eigenen EA zu programmieren.
— Workshop-Teilnehmer vom August 2017

Nutzen Sie also Ihre Begeisterung fürs Traden, um sich mit Hilfe des MQL4-Intensivkurses - EA-programmieren lernen für das im vollen Gange befindliche Informationszeitalter zu rüsten. Geist und Karriere werden's Ihnen danken!

Wer sich rechtzeitig anmeldet, erhält 100 EUR Frühbucherrabatt! Hier geht's zur Info- und Anmeldeseite.

Ich freue mich auf Sie!
Ihr Cristof Ensslin, von mindful FX, Ihrem EA-Programmierer

Trading-Systeme, die richtig funktionieren

Neulich erhielt ich folgende Email:

Ist es möglich, dass dieses ganze Technischeanalyse-Ding sich sehr schwer tut mit der dauerhaften Rentabilität?
Es hört sich jetzt etwas blöde nach “Undergroud-Trader” an. Aber kann es sein, das Systeme, die richtig funktionieren, nicht einfach per Google zu finden sind?

Dies ist eine fantastische Frage, die sehr berechtigt ist! Vielen Dank dafür. Diese Mail ist tatsächlich stellvertretend für viele ähnliche Fragen, die mir per Email oder über unseren YouTube-Kanal gestellt werden.

Viele Neulinge im Bereich Trading erhalten durch diverseste Eindrücke aus Büchern, von Youtube-Gurus und Websites, dass Trading zu einfachem, schnellen und vor allem risikofreien Reichtum führt - oder zumindest führen kann. Manchmal finde ich sogar heraus, dass auch erfahrenere Trader solchen Verlockungen nur schwer widerstehen können - mich selbst inbegriffen, muss ich ehrlich zugeben.

An all uns Menschen, die von Gier und Angst getrieben werden: Aufgepasst!

Um es kurz und knapp zu sagen: es gibt keine Abkürzung.

Trading ist eine Arbeit wie jede andere. Je mehr Sie darüber lernen und je mehr Zeit Sie darin investieren, desto größer sind Ihre Erfolgschancen. Klar, kann es sein, dass Sie (oder obige Gurus) kurzfristig eine Glücksträhne haben und irrsinnige Profite im Schlaf erwirtschaften. Wer aber auf Dauer erfolgreich sein und das Gewonnene nicht schnell wieder verlieren will, muss viel Geduld mit sich bringen.

Geduld für:

  • all die Lektionen, die man lernen muss; unter anderem durch Verluste, da einfach nicht alles aus Büchern, Magazinen oder von gutmeinenden Lehrern lernbar ist.

  • all die Zeit, die man investieren muss, um Systeme zu entwickeln.

  • all die Erfahrungswerte, die zu sammeln sind, um diese Systeme in den richtigen Märkten und zu den richtigen Zeitpunkten einzusetzen.

  • die langfristige, stetige Entwicklung der Rendite.

Wer langfristig denkt und weiß, dass eher in 10-20% Jahresrendite gedacht werden sollte, statt nach durchaus menschlicher und daher sehr weit verbreiteter Gier-frisst-Hirn-Manier an schnelle, ständig sich wiederholende Kapitalverdoppelungen sich zu sehnen, ist schon halb am Ziel.

Ich bin selbst ein Kind des Bullenmarkts zu Zeiten des Neuen Markts und der High-Tech-Blase der Jahrtausendwende. Ich musste diese Lektionen durch zunächst jubelnde Gewinne und dann schmerzhaft dahinschmelzende Depot-Stände selbst lernen.

Meine wichtigsten vier Lernerfahrungen möchte ich mit Ihnen teilen:

  1. Haben Sie realistische Rendite-Erwartungen! Wo hohe Gewinne locken, verstecken sich immer extrem hohe Risiken.

  2. Denken Sie langfristig! Statt ständig im M1- und M5-Chart nach Mustern zu suchen, entwickeln Sie lieber ein Handels-System im Tages- (D1) oder Wochenchart (W1). Meine besten Erfolge sind in eben diesen Timeframes. Darin entwickelte Systeme haben meiner Erfahrung nach auch eine viel größere Wahrscheinlichkeit, dauerhaft zu funktionieren.

  3. KISS - Keep it simple, stupid! Einfache Systeme funktionieren besser als komplizierte Systeme. Zum Beispiel ein Range-Ausbruchs-Modell à la Donchian-Channel wie im EA mFX-HochTiefAusbruch abgebildet oder ein Trendfolge-Modell mittels zweier Gleitender Durchschnitte wie im EA mFX-MAXingPro automatisiert, jeweils im D1- oder W1-Chart angewendet und mit realistischen Renditeerwartungen, ist auf Dauer vielversprechender als Systeme, die 27 Indikatoren und andere Trigger-Faktoren enthalten.

  4. Trading ist eine Vollzeitbeschäftigung. Klar können Sie durch Trading-Robots wie eben Expert Advisors für MetaTrader 4 sich das Leben erleichtern und Ihre Strategien stringenter und emotionsloser umsetzen. Sie können aber nicht im Ernst erwarten, dass Sie im Schlaf Geld verdienen können, wenn Sie nicht vorher tausende von Stunden Ihrer wertvollen Zeit fürs Lernen, Ausprobieren und Korrigieren aufgewendet haben. Wenn Sie keine Zeit und Hirnkapazität investieren können oder wollen, dann sollten Sie lieber auf langfristige Investitionen in ein Portfolio echter Vermögenswerte (sprich Immobilien, Aktien, Edelmetalle) setzen. Dann können Sie ruhig schlafen.

Ist es also möglich, mit Hilfe technischer Analyse Trading-Systeme zu finden, die funktionieren? Ich denke ja, aber nur sofern realistische Rendite-Erwartungen, Langfristigkeit, Einfachheit des Systems und verfügbare Zeitkapazität seitens eines lernfähigen und -willigen Traders zusammenkommen.

Auf beste Umsetzung dieser Lerneffekte
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA Programmierer

Wie ein Equity Trailing Stop funktioniert

Wie oft ist es mir schon so ergangen, dass ich ein Chartmuster feststellen konnte und daraufhin flugs eine Handelsstrategie entwickelt habe. Das Chartmuster sollte sich doch fortsetzen, oder? Wenn ja, winken prima Gewinne – möglicherweise sogar voll automatisiert per Expert Advisor (EA) im MetaTrader 4 (MT4).

Meine Erfahrung ist, dass sich das Chartmuster in aller Regel fortsetzt. Allerdings nicht auf alle Ewigkeit, sondern für eine kurze Zeit, sei es ein paar Tage oder wenige Wochen. In dieser Zeit sollte es doch möglich sein, mit der entwickelten Handelsstrategie und dem programmierten EA solide Gewinne zu erzielen. Spätestens sobald die aktuelle Marktphase vorüber ist, muss ich wieder ans Reißbrett und die aktuellen Charts auf sich wiederholende Formationen untersuchen.

Wie erkenne ich nun, ob eine aktuelle Marktphase noch anhält oder nicht?

In meinem PDF Profit im automatisierten Handel, das Sie hier kostenfrei herunterladen können, habe ich der Öffentlichkeit eine Profi-Methode vorgestellt, wie Sie zweifelsfrei erkennen können, ob ein EA in die aktuelle Marktphase passt oder nicht. Es ist eine realitätsnahe Möglichkeit, die sich an den Fakten der wirklich gemachten Trades orientiert: der Equity Trailing Stop.

Die Begriffe Equity und Trailing Stop sind Ihnen wahrscheinlich bekannt. Das Konto-Equity ist der Kontostand plus/minus die unrealisierten Gewinne/Verlust aktuell offener Deals. Ein Trailing Stop ist der Mechanismus, dass der Stop-Kurs (SL) einer Position mit zunehmendem Gewinn in einem bestimmten, meist in Pips oder Punkten anzugebenden, Abstand nachgezogen wird.

Was aber ist ein Equity Trailing Stop?

Wenn wir den Mechanismus des Trailing Stops nicht auf den aktuellen Kurs eines Assets beziehen, in dem wir eine Position offen haben, sondern auf das Konto-Equity, dann erhalten wir einen Equity Trailing Stop. Wir legen zu Beginn einen prozentualen Abstand fest, den wir maximal vom jeweiligen Equity-Höchststand aus gerechnet zu verlieren bereit sind. Steigt unser Kontokapital, erhöht sich auch die Marke, bei der der Equity Trailing Stop die Reißleine zieht. Fällt es, bleibt diese Notaus-Marke dagegen unverändert; solange bis sie nach unten durchbrochen wurde oder aber eine neue „Hochwasser-Marke“ erreicht wurde.

Ein Beispiel:

Unser Konto-Equity steht bei 10.000 EUR und wir wollen nie mehr als 5% riskieren mit einer Strategie. Bei 9.500 EUR Equity-Stand würden wir also den Handel mit der aktuellen Strategie einstellen. Wir sind z.B. DAX30 long und EURUSD short. Der DAX30 steigt an, so dass unser Equity durch den schwebenden Gewinn der offenen Buy-Position in diesem populären CFD ebenso ansteigt; sagen wir auf 10.100 EUR. Die neue Reißleinen-Marke des Equity Trailing Stop liegt 5% unterhalb dieses Equity-Höchststands, also bei 9.595 EUR.

Bleibt der DAX30 nun unverändert und der EURUSD steigt, fällt unser Kontowert. Denn wir haben eine Sell-Position im weltweit meistgehandelten Währungspaar offen, welche verliert, wenn der Kurs des Assets steigt. Nehmen wir an, die EURUSD-Position liegt 100 EUR im Verlust. Unser Equity fällt also auf 10.000 EUR zurück. Die Notaus-Marke des Equity Trailing Stops bleibt aber unverändert auf 9.595 EUR, denn sie wird immer nur nach oben bewegt. Sie bleibt unverändert bis die bisherige „Hochwasser-Marke“ von 10.100 EUR nach oben durchbrochen wird.

Nehmen wir guter Dinge an, dass das Equity durch unterm Strich positive Trades unseres EA's zwischenzeitlich auf 11.000 EUR angestiegen war. Wo liegt unser aktueller Equity Stop? Der Trailing Mechanismus hat ihn auf 11.000 EUR – ( 5% x 11.000 EUR ) = 10.450 EUR angehoben. Sollte nun die zuträgliche Marktphase für das identifizierte Chartmuster sich in Luft auflösen und Deals der Handels-Strategie tendenziel Verluste einbringen, müssen bei Erreichen oder Durchbrechen von 10.450 EUR im Kontoequity alle offenen Deals geschlossen und im gleichen Moment Neueröffnungen des Expert Advisors verhindert werden.

Sie können diesen Mechanismus ohne weiteres manuell durchführen, indem Sie z.B. ein oder zwei Mal am Tag den Equity-Stand Ihres Kontos festhalten. Diesen vergleichen Sie dann mit dem bisherigen Höchststand. Wenn der aktuelle Stand die aktuelle „Hochwasser-Marke“ überschreitet, passen Sie den Equity-Stop nach oben an. Ansonsten prüfen Sie, ob das aktuelle Equity unter dem mit dem von Ihnen zu Beginn festgelegten Prozentsatz errechneten Equity-Stop Level liegt. Falls ja, deaktivieren alle EAs, schließen alle offenen Deals und überlegen sich dann, mit welcher neuen Strategie es weiter gehen kann.

Equity Trailing Stop automatisiert

Alternativ steht Ihnen der ab heute erhältliche MT4-Expert Advisor mFX-EquityWatch als hilfreiches Werkzeug zur Hand. Er kann all dies automatisch für Sie im Blick behalten und erledigen. Sie können darin ein starres Equity-Level zum Notaus vorgeben oder aber den hier in diesem Artikel vorgestellten Equity Trailing Stop (EqTS) voll automatisieren.

Wir haben uns ins Zeug gelegt, um diesen Risikomanagement-EA für Sie so erschwinglich wie möglich zu machen. Der EA mFX-EquityWatch ist ab 59,95 EUR für Sie erhältlich.

Ob mit oder ohne Automatisierung: ich empfehle Ihnen dringend, sich einen Schutzmechanismus wie den Equity Trailing Stop für den Wert Ihres Trading-Kontos aufzuerlegen. Denn so können Sie kinderleicht erkennen, ob Ihr Trading-Ansatz in die derzeitige Marktphase passt oder Sie besser nach Alternativen Ausschau halten sollten.

Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen alle Trading-Erfolge, die Sie sich vorstellen können.

Beste Erfolge
Ihr Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA-Programmierer

Wert geben = Wert erhalten

Liebe EA-Trading-Freunde!

Das Jahr 2017 hat seinen letzten Handelstag erreicht. Ein guter Moment, um einen kleinen Rückblick über das dieses Jahr Gelernte zu wagen.

Neben zahlreichen kleineren, technischen Lektionen, habe ich eine große Sache gelernt. Diese möchte ich mit Ihnen teilen. Denn ich denke, dass sie auch Ihnen im neuen Jahren helfen kann.

Warum möchte ich eine potenziell stark gewinnträchtige Idee mit Ihnen und (offensichtlich) der breiten Öffentlichkeit teilen? Aus (mindestens) drei guten Gründen:

  1. Ich sehe mindful FX als Plattform für (EA-) Trader, sich gegenseitig auszutauschen und voneinander zu lernen. Freunde helfen einander.
  2. Die goldene Regel: "Was du nicht willst, dass man dir tu', das füg auch keinem andern zu!". Ich drehe diese gerne ins positive: "Verhalte Dich anderen gegenüber so, wie Du selbst behandelt werden möchtest." In anderen Worten: positives Karma.
  3. Die Idee selbst ist eher allgemein gehalten. Ich denke, dass jeder Trader sie etwas anders auslegen und dann umsetzen wird und daher keine Konkurrenz enstehen wird.

Nun aber zur Idee selbst. Trading an den Finanzmärkten ist ein Spiegelbild des Lebens: wer Wert gibt, wird Wert erhalten.

Der Denkansatz vor der Entwicklung und Anwendung potenziell gewinnbringender Handelsstrategien muss also immer beinhalten, ob ich mit meinem EA und Handelsansatz den restlichen Marktteilnehmern einen Mehrwert biete - und sei er noch so klein. Viel mal klein macht mathematisch gesehen mehr als viel mal null oder viel mal negativ.

Die meisten Neulinge und teils auch Fortgeschrittene am Markt schauen immer nach dem nächsten heißen Eisen. Ausbruch: aufspringen. Wo geht gerade die Post ab? Dort muss es doch etwas zu holen geben. Das führt aber oft dazu, dass man "Wert nimmt" statt "Wert gibt".

Ein ganz einfaches Beispiel: bei einem Ausbruch aus einer Handelsrange wollen viele Trader gerade diesen Ausbruch in Ausbruchsrichtung handeln. Das ist eine beliebte Scalping-Strategie. Rein und mit ein bisschen Gewinn wieder raus. Das wird in neun von zehn Fällen gut gehen, aber in dem einen verbleibenden Fall das Gewonnene wieder zerrinnen lassen und den Trader unterm Strich sogar mit Verlust im Regen stehen lassen.

Warum das so sein muss?

Ganz einfach: wir entziehen dem Markt Liquidität, wenn wir das tun, was zu just diesem Zeitpunkt alle anderen Marktteilnehmer ebenso tun wollen. Liquidität verbrauchen heißt Wert konsumieren. Als Trader muss man aber Liquidität geben. Das ist der Hauptzweck eines Traders, eine der wenigen wirklichen wirtschaftlichen Funktionen des kurzfristigen Börsen-Akteurs.

Daher verdienen Banken in aller Regel auch gutes Geld im Börsenhandel. Abgesehen vom Eigenhandel schaffen sie als Market-Maker Liquidität, indem sie (fast) ständig bereit sind, zum etwas unterhalb der Mitte liegenden Geld-Kurs (Bid) zu kaufen und zum etwas oberhalb der Mitte liegenden Brief-Kurs (Ask) zu verkaufen. Sie liefern den anderen Marktteilnehmern also den Wert, dass ein Wertpapier oder anderes Asset jederzeit handelbar ist.

Wie können wir kleinen Trader unsere Strategien Wert-gebend gestalten?

Hier ein paar Beispiele:

  • Wir können bei Ausbruchsstrategien versuchen, mit nachziehenden Limitorders in den Markt zu kommen. Klar verpassen wir dadurch den einen oder anderen Ausbruch, werden aber langfristig durch die generell liquiditätsschaffenden Limitorders dem Markt einen Mehrwert bieten und somit Wert für uns Profite generieren.
  • Gleiches gilt für Ausstiege aus Deals: denken Sie eher an Limitorders (Take-Profit) oder Trailing-TPs im Verlustfall statt immer nur mit Stop Loss oder Trailing SL zu agieren. Hier ist natürlich das Gesamtrisiko zu beachten, so dass irgendwo dann doch eine Reißleine gezogen werden muss. Das persönliche Risikomanagement darf selbstverständlich nicht vernachlässigt werden. Nur wer seine Handlungsfähigkeit aufrecht erhält, kann auch dem Markt dauerhaft einen Mehrwert bieten.
  • Denken Sie neben der Trendfolge auch ernsthaft über Umkehrstrategien nach. Beispielsweise Range-Ausbrüche als Fehlausbrüche interpretieren und in die umgekehrte Richtung handeln? Das ist sicher einer der tendenziell größten Werte, die ein Trader geben kann. Allerdings sind hier starke Nerven und rigoroses Money- und Risikomanagement gefragt.
  • "Kaufen, wenn die Kanonen donnern, verkaufen, wenn die Violinen spielen." - hat der 1788 in Frankfurt am Main geborene Bankier Carl Mayer von Rothschild schon gesagt. Sprich: antizyklisches Investieren liefert dem Markt einen Mehrwert. Sie kaufen, wenn alle anderen verkaufen wollen, und umgekehrt. Warum sonst hätte Warren Buffet und seine Investment-Firma Berkshire Hathaway über mehrere Jahrzehnte den Markt in außerordentlichem Maße outperformen können?
  • Neben Ordertyp und Handelsrichtung kann auch die Wahl des Handelsinstruments Wert schaffen. Wie wäre es, über Eurex, CBOE und Co. Optionen zu schreiben? Damit bieten Sie dem Optionskäufer eine Versicherung für fallende (Put) oder steigende (Call) Kurse. Dies bitte nicht mit digitalen (binären) Optionen umsetzen. Nur reguläre Optionen, die an einer Terminbörse gelistet sind, bieten dem Markt über den Versicherungseffekt einen echten Mehrwert. Auch hier können Sie dann anti-zyklisch und über Limitorder noch weiter den Wert steigern, den Sie dem Markt bieten. Auch hier ist äußerste Vorsicht und striktestes Money- und Risikomanagement angesagt!

All das gilt übrigens gleichgültig ob ich mit oder ohne Expert Advisor, also Automatisierung, und egal ob auf MetaTrader 4 oder einer anderen Trading-Plattform agiere. Ich handle z.B. selbst mit eigenem Geld und Risiko auf MT4 (siehe hier meine öffentlich verfolgbaren Konten, die Sie übrigens auch als MT4-Signal abonnieren können) in Währungen, während ich über einen nicht-MetaTrader-Broker börsengehandelte Aktien und Aktienoption trade.

Bei all diesen Aktivitäten stelle ich mir immer wieder die zentrale Frage: wie kann ich meine Strategie so gestalten, dass ich zu meinen gewünschten Handelszeitpunkten dem Markt einen möglichst hohen Wert biete?

Ich bin dankbar, diese Einsicht in 2017 gewonnen zu haben. Jetzt kann 2018 richtig losgehen!

Für das anstehende neue Jahr wünsche ich von ganzem Herzen Ihnen persönlich alles Gute sowie Ihrem Konto außerordentliche Trading-Gewinne,
Ihr Cristof Ensslin und das gesamte mindful FX Team.

PS: ich freue mich auf Ihre Meinung. Welche Ideen haben Sie, um dem Markt einen Mehrwert zu bieten und Ihnen selbst somit langfristig solide Gewinne zu ermöglichen?

Den richtigen EA für aktuelle Marktphase finden: rollende Backtests

In einem vergangenen Blog-Artikel mit dem Titel Über die Kunst, mit Expert Advisors stetige Gewinne zu erzielen schrieb ich darüber, dass der Markt einem Flussverlauf gleicht. Einem Flussverlauf, den wir im Gegensatz zur Geographie-Stunde aber noch nicht kennen - oder ihn nur auf Sicht erahnen können.

Daher ist es notwendig, in manchen Marktphasen einen Expert Advisor (EA) im MetaTrader auszuschalten, während er in anderen Marktphasen unbedingt gewinnbringend verwendet werden sollte. Nun stellt sich die große Frage:

Woran erkennen wir, ob ein vorhandener EA, der eine bestimmte Trading-Strategie automatisiert, für die derzeitige Marktphase geeignet ist oder nicht?

Es gibt hier einige Ansatzmöglichkeiten. Eine davon haben Sie vielleicht schon in unserem PDF-Artikel "Profit im automatisierten Handel" nachlesen können. Hier und heute möchte ich Ihnen eine weitere vorstellen.

Schritt 1: Serie von überlappenden Backtests erstellen

Wir nehmen im Strategietester des MetaTraders in gewissen zeitlichen Abständen, zum Beispiel monatlich, einen Backtest des EA's der jeweils letzten 12 Monate vor. Daraus entsteht eine Serie an Backtestergebnissen, die wir tabellarisch auflisten können. Am Exempel des EA's mFX-HochTiefAusbruch ergibt sich für die letzten knapp 3 Jahre nebenstehende Tabelle.

Zugegeben: das Erstellen der Tabelle ist zwar nicht schwierig, jedoch mit Zeitaufwand verbunden. Es hat ja aber auch nie jemand, dem Sie seriöserweise Glauben schenken würden, gesagt, dass erfolgreiches Trading ohne Zugeständnisse möglich wäre.

Wenn Sie aber bereit sind, Ihren eigenen Zeiteinsatz zu bringen, um mit Trading Gewinn zu machen, lesen Sie bitte weiter.

Schritt 2: Muster in der Ergebnisreihe erkennen

Nun suchen wir nach Mustern in dieser Zahlenreihe. Eine offensichtliche Vorgehensweise ist, die Methode der positiven oder negativen Ergebnisse anzuwenden. Sprich: sobald ein Backtest über 0, also mit Gewinn, abschließt, wird der EA aktiviert. Umgekehrt schalten wir den Experten im MT4 aus, wenn ein Verlust über das gerade abgelaufene Jahr entstanden ist.

Der erste 12-Monats-Backtest (20.02.2015 - 20.02.2016) endet im Gewinn. Am 20.02.2016 können wir den EA also anschalten. In obiger Zahlenreihe würde ich dann mit dem am 20.06.2016 mit Verlust endenden Backtest wissen, dass es an der Zeit ist, den EA zu deaktivieren. In der Folge kommt es erst wieder am 20.07.2017 zu einem profitablen 12-Monats-Zeitraum, weshalb wir ab diesem Termin den EA wieder als aktiviert annehmen.

Schritt 3: Kontrolle der Aktivierungssignale

Nun müssen wir die aktiven Zeiträume backtesten und mit dem reinen Dauerbetrieb des EA's vergleichen. Der EA hätte im ständigen Betrieb mit 10.000 EUR Startkapital und 0.1 Lots (also Hebel von 1) auf EURUSD mit 2 Pips bzw. 20 Punkten Spread satte 1.135,07 EUR Gewinn zwischen 20.02.2016 und 20.12.2017 erzielt.

Zeitraffer-Video des Backtest-Diagramms des getesteten EA's im MT4 von GKFX

Einstellungen des EA's mFX-HochTiefAusbruch als .set-Datei kostenlos bekommen:

(Für alle Käufer unseres MT4-EA's mFX-HochTiefAusbruch: Die .set-Datei der Einstellungen des EA's, so wie wir ihn oben im Strategietester eingestellt haben, stelle ich Ihnen gerne kostenfrei zur Verfügung. Dazu einfach rechts Ihre Email-Adresse und Ihren Namen eintragen, um die .set-Datei sowie bei Bedarf eine Verwendungsanleitung anzufordern.)

Um den Vergleich mit diesem "Dauerlauf" des EA's durchführen zu können, muss ich nun die Backtestergebnisse der aktiven Zeiträume aus der Rollende-Backtests-Methode aufaddieren:

20.02.2016-20.06.2016 → EUR 387,68 Gewinn
20.07.2017-20.12.2017 → EUR 649,66 Gewinn

Zusammen gerechnet entstand also ein Gewinn von EUR 1.037,34. Um diese beiden Backtests auch visuell ganz einfach zu aggregieren, verwenden wir sinnvollerweise unser BacktestTool. Das Ergebnis sieht dann in unserem obigen Fall folgendermaßen aus:

Sie können leicht die deaktive Phase zwischen Juni 2016 und Juli 2017 erkennen, in der der Kontostand sich waagrecht entwickelt. In dieser Zeit kann Ihr Kapital anderweitig gewinnbringend investiert werden, ob im Trading mit einem anderen EA, im selben EA mit anderen, für die dann vorliegende Marktphase als vorteilhaft eingeschätzten Einstellungen, oder in ganz anderen Investment-Aktivitäten.

Selbst wenn lediglich ein ähnliches, leicht niedrigeres Gewinn-Ergebnis erzielt wurde, kann aus mindestens zwei Gründen durch die Verwendung dieser Methode der rollenden Backtests ein großer, entscheidender Vorteil erzielt werden.

  1. Durch das Aktivieren und Deaktivieren des EA's sind Sie nicht ständig im Markt investiert. Dadurch können Sie Ihr Kapital auch anderweitig investieren und dort Performance erzielen.
  2. Der maximale Drawdown reduziert sich. Sie könnten daher gegebenenfalls mit höherem Hebel arbeiten und somit bei gleichem Verlustrisiko mehr Gewinn erzielen. In unserem Beispiel-Fall errechnet das BacktestTool einen maximalen Rückgang von 606,10 EUR, was 5,61% entspricht. Der Dauerbetrieb brachte laut Bericht im MT4-Strategietester einen Drawdown von 1.482,73 EUR oder 13,7% mit sich. Der Einsatz der Rollenden-Backtests-Methode würde hier also bei gleichem Risiko einen mehr als doppelt so hohen Hebel rechtfertigen. Risikoadjustiert wäre also ein ca. doppelt so hoher Gewinn zu Stande gekommen.

Falls diese Methode ein spürbar geringeres Ergebnis erzielt, auch risiko-adjustiert, kann sie noch immer vorteilhaft sein. Denn Sie haben damit ein wirkungsvolles System zur Hand, um sich vor möglicherweise endlosen Verlusten einer schwachen Phase Ihres Experts bzw. Ihrer Handelsstrategie zu schützen.

Zu guter letzt ein Wort der Vorsicht: es ist immer zu bedenken, dass die Ergebnisse der Vergangenheit nicht die Zukunft vorhersagen können. Daher immer aufpassen und ständig mit wachsamen Augen kontrollieren, wie sich die Ergebnisse einer Handelsstrategie entwickeln! "Gier frisst Hirn", davor ist niemand gefeit.

EAs sind keine Selbsläufer, können aber dennoch zu attraktiven Renditen führen

Die Kunst regelmäßiger Gewinne besteht darin, die richtige Handelsstrategie oder EA-Einstellung für die jeweils vorherrschende Marktphase zu identifizieren. Mit ein wenig Zeitaufwand können die hier vorgestellten 3 Schritte der Rollenden-Backtest-Methode - obgleich ohne Garantie und Gewähr - zum Erfolg führen.

Diese Vorgehensweise kann nicht nur zwischen verschiedenen Strategien durchgeführt werden, sondern auch, um herauszufinden, welche Kombination von Parameter-Einstellungen innerhalb ein und desselben Expert Advisors gerade die passende ist - insbesondere dann interessant, wenn eine Variable die Richtungs-Auslegung der Signale steuert (Thema Signalumkehr). So können Sie sich sogar auf nur einen einzigen EA spezialisieren und diesen in- und auswendig kennen und anwenden.

Das Monats-Intervall zur Durchführung sowie die 12-Monats-Frist als Zeitrahmen der Backtests sind nicht in Stein gemeißelt. Wenn Sie schneller auf Marktphasenveränderungen reagieren möchten und dies für den Handelsstil Ihres EA's passend ist, nehmen Sie kürzere Backtest-Fristigkeiten, z.B. 4 oder 5 Monate oder gar Wochen und testen wöchentlich oder sogar täglich. Haben Sie dagegen einen EA, der weniger häufig Deals macht, sind längere Fristigkeiten ratsam.

Ich habe zum Beispiel eine Low-Frequency-Strategie über einen Expert Advisor automatisiert, die ich mit monatlich rollenden 12-Monats-Backtests über 70 verschiedene Assets (Symbole) mit dieser Methode steuere. Das ganze läuft erst seit kurzem. Ich werde über Ergebnisse und Erkenntnisse hier auf diesem Blog berichten.

Viel Erfolg im neuen Tradingjahr wünscht Ihnen
Ihr Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA Programmierer

Expert Advisors – immer zuverlässig?

Nun möchte ich auf die möglichen Ausführungsfehler eingehen, die neben

den realen Verlauf eines Expert Advisors (EA) unterscheiden lassen werden von dem, was ein Backtest im Strategietester des MetaTraders (MT4/MT5) machen würde.

Im Backtest werden immer alle Deals komplett korrekt ausgeführt, sofern der EA richtig programmiert ist. Wenn wir nun im laufenden Handel unterwegs sind, dann können verschiedene Fehlermeldungen vorkommen.

Eine der üblichsten Fehlermeldung ist, dass der Trade-Kontext "busy" ist. Die MT4-Fehlermeldung dazu lautet "Trade context is busy" und der Fehlercode ist 146. Das ist wie eine belegte Leitung am Telefon: der Trade Server des Brokers ist einfach schon von einem anderen EA oder vom manuellen Trading in Ihrem Metatrader gerade eine Aktivität empfangen und muss diese erst verarbeiten.

Es ist in diesem Zusammenhang wichtig zu wissen, dass der MT4 nur eine Leitung zum Trade Server Ihres Brokers hat. Wenn Sie ein und denselben EA auf 20 verschiedenen Währungspaaren oder CFDs laufen haben und wir nehmen an, dass Signale alle zu einem Kerzenbeginn (also per Schlusskursbetrachtung) generiert und ausgeführt werden, dann kann es natürlich vorkommen, dass mehrere, eben bis zu 20 verschiedene Orders gleichzeitig eröffnet, geschlossen oder angepasst werden sollen.

Ihr MT4 muss diese Orderanfragen sequentiell, also nacheinander, Stück für Stück, eine nach der anderen abarbeiten. Wenn nun alle 20 Charts einen Dealvorgang übermitteln wollen, kommt nur einer dieser EAs zum Tradeserver des Brokers durch. Die Versuche der anderen sind dann wahrscheinlich eine Millisekunde später dran und bekommen die Fehlermeldung zurückgemeldet, dass der Trader Server "busy" ist, die Leitung also belegt ist.

Wie ein EA mit einer solchen Fehlermeldung umgeht kommt ganz darauf an, wie er programmiert ist. Wenn Sie als Auftraggeber einen EA programmieren lassen, dann müssten sie sich auch am besten überlegen, welche Umgangsweise bei solchen Fehlern für Ihre Strategie die passende ist: z.B. kann man dem EA über entsprechende Gestaltung des Codes sagen, "okay, wenn ein Fehler kommt, dann

  • probiere es einfach so lange erneut bis das Signal wirklich ausgeführt ist; 
  • oder probiere es nur ein einziges Mal, und wenn dieses eine Mal eine Fehlermeldung kommt, oder diese spezielle Fehlermeldung generiert wird, dann lösche das Signal;
  • oder aber etwas in zwischendrin, dass z.B. 60 Sekunden lang oder für 50 Kursticks Neuversuche unternommen werden.

Das ist alles programmierbar und kann für jeden einzelnen der möglichen MT4-Fehlermeldungen auch separat programmiert werden. Damit wird der Umgang mit Ausführungsfehlern wirklich ganz speziell für Sie, Ihre Vorlieben und Ihr Handelssystem speziell abgestimmt.

Die am häufigsten vorkommenden Fehler sind

  • Trade-Kontext is busy, Leitung des MT4 zum Tradeserver des Brokers ist belegt (Fehler Code 146: "Trade context is busy.")
  • Der Preis hat sich zu stark seit Anfrage verändert (Fehler Code 135: "Price changed.")
  • Der Broker macht einen Requote (Fehler Code 138: "Requote.")
  • Es kann sein, dass nicht genügend Geld, nicht genügend Kapital für einen Deal vorhanden ist, insbesondere wenn Sie mit hohem Hebel arbeiten (Fehler Code 134: "Not enough money.")
  • Es kann sein, dass das Symbol für temporär oder dauerhaft vom Broker gesperrt, z.B. nach Fälligkeit eines Futures (Fehler Code 133: "Trade is disabled.")
  • Es kann sein, dass ein falsches Handelsvolumen errechnet oder eingestellt wurde, dass es zu klein oder zu groß ist oder auf zu viele Nachkommastellen gerundet wurde (Fehler Code 131: "Invalid trade volume.")
  • Rundungsfehler können auch für Stop- und Limit-Preise geschehen und eine Fehlermeldung auslösen (Fehler Code 130: "Invalid stops."). Dieser Fehler Code wird auch bei zu engen Stop- oder Limitabständen ausgegeben.

Diese Auflistung benennt nur die häufigsten Fehlerquellen. Weitere sind möglich, siehe diese Auflistung in der MQL4-Dokumentation. Möglichst viele dieser Szenarien müssen bedacht werden. Denn ein EA ist grundsätzlich nur so schlau wie er programmiert ist. Nur wenn er mit solchen Fällen bestückt wird, weiß er, wie er damit speziell umzugehen hat.

Genau diese Szenarien kommen in der Realität ganz einfach vor. Im Strategietester kommen sie dagegen nicht vor. Das führt zu Abweichungen zwischen dem theoretischen Backtest und der wirklich erzielten Performance.

Daher ist es auch so wichtig, in regelmäßigen Abständen die Funktionalitäten und Deals des Expert Advisors zu prüfen und am Rechner zu sein. Es gilt also auch aus dieser Sicht:

Ein EA ersetzt den Trader nicht. Er macht aber einen ernsthaften, guten Trader zu einem noch besseren Trader.

Auf beste Deals
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA Programmierer

Heute ist NFP-Freitag: was Sie vor dem Live-Schalten eines Expert Advisors über Ausführungsqualität und „Slippage“ wissen sollten

Stellen Sie sich vor: es ist der erste Freitag im Monat, 14:29:59 Uhr deutscher Zeit. Der Markt scheint wie eingefroren, erstarrt wie die Kartoffelsuppe im Kühlhaus. Der Sekundenzeiger – langsamer als sonst - springt um und ....

es ist Punkt 14:30 Uhr und der Markt bricht in völlig irrationale Bewegungen aus. Ihr Herz pocht, Blutdruck und Puls angeschwollen. Sie möchten unbedingt auf den Kursausbruch aufspringen, in der Hoffnung auf eine Trendfortsetzung; aber die Ausführung Ihrer Order scheint nicht zu klappen. Ein erstes Mal, ein zweites Mal, ein drittes Mal.

Endlich, als Stunden empfundene 10 Sekunden später gibt Ihr Broker Ihnen endlich Ihren Ausführungskurs – und Ihr Mut sinkt in Ihre Knie, denn er ist ganze 27 Punkte schlechter als erhofft...

Kommt Ihnen das bekannt vor? Waren Sie selbst schon in einer solchen Situation? Dann wissen Sie aus eigener Erfahrung um das Problem der Ausführungsqualität. Sie möchten eigentlich zum aktuellen Kurs handeln, bekommen aber einen ganz anderen, oft schlechteren Kurs für Ihren Dealeinstieg.

Diese Situationen kommen immer wieder vor, teils erwartet (geplante, wichtige Veröffentlichungen von Wirtschaftsdaten wie z.B. die Non-Farm-Payrolls, der monatliche vielbeachtete US-Arbeitsmarktbericht ohne den Agrarsektor - wie oben im Beispielszenario erwähnt), teils unerwartet (überraschende Zentralbank-Entscheide, Wahlausgänge, Weltnachrichten, Flash-Crashes usw.). Insbesondere wenn Sie trendfolgend handeln möchten, wird Ihnen diese Besonderheit des Marktes immer wieder ein Schnippchen schlagen.

Viele Trader verschreiben sich Trendfolge-Strategien. Diese sind oftmals mit ganz kurzfristiger Haltedauer ausgelegt, so genannte Scalping-Techniken. Beispiel: eine Widerstandslinie im Dax läge bei 13.000 Punkten. Der Markt, also im Endeffekt viele Marktteilnehmer, liegen auf der Lauer. Wird die magische Marke nach oben hin durchbrochen, springen Börsenhändler, ob per Mensch oder Maschine, auf den Ausbruch aus.

Das verzerrt den Markt kurzfristig. Dies wirkt sich so aus, dass plötzlich fast keine Verkaufsquoten mehr vorhanden sind. Der Kurs springt nach oben wo er vorher noch fast planbar Tick für Tick, Sprosse für Sprosse langsam aber sicher erklomm.

All dies geschieht in Windeseile, wie ein Blitz.

Selbst wenn wir Expert Advisors (EAs) für solche Marktsituationen verwenden, sind wir dennoch in der Regel um Millisekunden zu spät dran, um wirklich vernünftige Kurse zu erhalten. Hedgefonds und Banken haben sich darauf spezialisiert, in solchen Situationen die schnellsten am Markt zu sein: mit buchstäblich kürzeren und schnelleren Leitungen. Unsere WLAN-Verbindung mag schnell erscheinen, sie ist aber "nur" ein für öffentliche Straßen zugelassener Porsche Carrera statt ein rasanter Formel-1-Flitzer.

Dieses Phänomen nennt sich gemeinhin „Slippage“. Es führt dazu, dass Sie einen Kurs anfragen (z.B. 13.001) aber einen schlechteren Kurs als Ausführung erhalten (z.B. 13.002, 13.005 oder noch höher). Das klingt nach teilweise keinem großen Unterschied, kann sich aber aufsummieren über den Verlauf der Zeit.

Generell gilt: je höher die Tradingfrequenz Ihres Trading-Systems ist, also je öfter sie Deals eröffnen und wieder schließen, desto ungünstiger wirkt sich die Slippage auf Ihre echte Trading-Performance aus – was übrigens in Backtests nicht abgebildet wird und somit nicht ersichtlich ist.

Wenn Sie Trendfolge-EAs backtesten, empfehle ich, den Strategietester im MetaTrader (gilt für MT4 wie MT5) mit einem deutlich höheren Spread einstellen als den, den Sie üblicherweise von Ihrem Broker erhalten.

Traden Sie beispielsweise in normalen Marktverhältnissen mit 0,2 Pips Spread in EURUSD (üblicher Spread z.B. bei direktbroker-fx.de), stellen Sie den Spread im Strategietester auf 1 Pip, 2 Pips oder noch höher ein. Dazu müssen Sie im Strategietester im Feld Spread den Wert 10 bzw. 20 eingeben, da MT4 in Punkten statt Pips denkt. 1 Punkt ist bei 5-stelliger Quotierung der Unterschied zwischen 1,18000 und 1,18001, was in der Forex-Terminologie 0,1 Pips bedeutet.

Aufgepasst: heute ist ein solcher NFP-Freitag. Es ist zwar nicht der erste Freitag im Monat, aber es steht dennoch die Veröffentlung der "Non-Farm-Payroll" Arbeitsmarkt-Schätzung des US-Arbeitsministeriums an.

Denn die Termin-Regel für die NFP-Veröffentlichung lautet: der dritte Freitag nach der Woche, die den 12. Tag des Monats beinhaltet. Der 12. November war ein Sonntag. In USA gilt der Sonntag als erster Tag der Woche, nicht der Montag wie international Standard. Daher ist der 24.11. der erste, der 1.12. der zweite und der 8.12. der dritte Freitag nach Vollendung der Woche, die in USA am 12.11. begann.

Für heute um 14:30 Uhr (MEZ) wünsche ich Ihnen alles Beste für Ihr Trading
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA-Programmierer

DELUXE Version von DealTimer-EA öffnet und schließt täglich

Neuer Katzenbesuch vor unserer Haustür

Seit heute früh (ich schreibe diesen Artikel am Mittwoch, 29.11.) sitzt eine kleine Katze auf den Stufen unserer Haustür. Unsere eigenen Katzen haben sie schon interessiert beschnuppert. Sie selbst verhält sich sehr zutraulich und lässt sich lieb haben. Ein Wink des Himmels?

So etwas lässt sich nicht planen. Was sich aber planen lässt, sind Deals.

Handeln Sie nach einer Strategie, deren Erfolg davon abhängt, dass um eine bestimmte Uhrzeit ein Deal eröffnet wird und dann nach einer geplanten Haltedauer (oder SL, TP, Trailing Stop oder Break-Even-Funktion) wieder geschlossen wird? Und das am besten täglich, ohne den Expert Advisor (EA) jeden Tag neu in Ihrem MetaTrader 4-Konto einstellen zu müssen?

Zum Beispiel sagen Sie sich:

Ich benötige einen EA, welcher nur zu bestimmten Zeiten in den Dax einsteigt. Beispielsweise 08:00 Uhr long oder short inkl. einstellbarer Lotgröße mit SL und TP setzbar, und das jeden handelbaren Tag, ohne dass man den EA neu einstellen muss.

Dann darf ich Ihnen heute die Lösung, die DELUXE-Version unseres mFX-DealTimer-EA's vorstellen:

Alle automatischen Funktionen der Basis-Version des mFX-DealTimer EA's sind vorhanden, plus zusätzlich:

  • täglich wiederholbare Dealeröffnung, optional mit Wochentagfilter
  • optionale Schließung der Orders zu einer bestimmten Uhrzeit (täglich, zu bestimmten Wochentagen oder einmalig)
  • Pending-Orders (Limit- und Stop-Orders) sind zusätzlich zu Buy oder Sell möglich
  • ein Trailing Stop kann eingerichtet werden
  • eine Break-Even-Funktionalität für den SL-Nachzug auf Einstandskurs kann individuell eingeschaltet werden.
Also der EA ist sehr gut, genau das, was wir für die vier Setups suchen, bei denen wir aktuell auf 97% Trefferquote im DAX kommen.
— Pre-Launch Käufer des EA's mFX-DealTimerDELUXE

Vielleicht haben Sie ja ein ähnliches System, das Sie gerne punktgenau umgesetzt haben möchten, obwohl Sie sich auf dem Weg zur Arbeit, im Kundengespräch oder bei einer notwendigen Erledigung befinden.

Wir haben uns ins Zeug gelegt den MT4-EA mFX-DealTimerDELUXE für Sie erschwinglich zu machen - für einen Bruchteil des Betrags, der für die individuelle Programmierung notwendig wäre, erhalten Sie unter folgendem Link detaillierte Informationen zum EA sowie Zugang zum Sofortdownload:

mFX-DealTimerDELUXE

Zwischenzeitlich ist das neue Kätzchen vor unserer Haustür wieder verschwunden - ist sie entgültig weiter gezogen oder wird sie uns wieder besuchen kommen? Wer weiß...

Ihnen viel Erfolg bei Ihren Trading-Vorhaben
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA Programmierer

 

Wie man Trading zu Einkommen macht

Ein Trading-Konto ist schnell eröffnet. Es folgt nur noch die Kapitalisierung des Kontos - eine Überweisung und schon kann's los gehen. Trading macht Spaß, keine Frage. Es soll aber in der Regel auch einen weiteren wichtigen Zweck erfüllen:

Einkommen schaffen.

Natürlich gehört dazu, dass man profitabel tradet, sei es automatisiert per Expert Advisor in MT4 oder MT5, sei es halbautomatisch mit Hilfe eines EA's oder Skripten, oder sei es vollständig manuell. In diesem Artikel geht es aber nicht darum, einen profitablen Handelsansatz zu finden. In diesem Artikel geht es darum, Trading zu Einkommen zu machen.

Wenn Sie Trading nur zum Spaß unternehmen oder um ausschließlich Geld wachsen zu lassen, brauchen Sie nicht weiter lesen. Wenn Sie aber ein regelmäßiges Einkommen aus Ihrem Trading erzielen wollen, brauchen Sie eine sinnvolle Methode, die Ihnen bei dieser Aufgabe hilft.

Das muss nicht kompliziert sein. Was ich seit diesem Monat mache, um Trading zu Einkommen zu machen, ist ganz einfach.

Jeden Monat ein Mal - bei mir ist's immer der letzte Sonntag im Monat, es kann aber auch der Monatserste oder -letzte sein - halte ich in einem Spreadsheet das aktuelle Gesamtkapital fest. Dieses Eigenkapital wird übrigens auch Equity (MetaTrader), Net Asset Value oder Net Liquidation Value. Es fasst den Marktwert der offenen Positionen und den aktuellen Kontostand zusammen.

Das Gesamtkapital multipliziere ich mit 0,005 und erhalte somit einen Wert, der einem halben Prozent des Gesamtkapitals entspricht. Wenn mein Tradingkonto am Stichtag z.B. 10.000 EUR Wert ist, erhalte ich 50 EUR aus dieser Berechnung. Diesen Betrag zahle ich mir dann von diesem Tradingkonto auf mein Bankkonto aus. Voilá: hier ist mein Einkommen.

Das bedeutet, dass ich mir ca. 6% des eingesetzten Kapitals pro Jahr auszahle. Wächst das Tradingkonto trotz dieser Auszahlungen an, habe ich offensichtlich mehr als 6% erwirtschaftet mit meinen Trading-Aktivitäten. Schrumpft es, habe ich entsprechend weniger Gewinn gemacht.

Warum ist das sinnvoll?

Ein Grund ist dieser: wenn mein Trading weniger als 6% pro Jahr verdient, sollte ich mich nach einer besseren Risikoanlageform umsehen - langfristig ausgerichtetes, passives Investieren in einen Aktienindex kommt in den Sinn. Hier geht es also um Selbstkontrolle und realistisches, objektives Betrachten meines Trading-Erfolgs.

Die 6% pro Jahr beziehungsweise 0,5% pro Monat sind ein veränderbarer Wert. Sie können beispielsweise von einer riskanteren Strategie einen höheren Prozentsatz fordern. Wichtig ist nur, dass Sie - egal wo Sie derzeit mit Ihrem Trading stehen - Ihre Denkweise in Richtung "Einkommen generieren" ausrichten. Nur dann können Sie Trading mit oder ohne Expert Advisors zu einer echten Einkommensquelle machen.

Ein weiterer Grund, der vielleicht sogar wichtiger ist: wenn ich kräftig Gewinn gemacht habe und das Konto gewachsen ist, wächst auch meine Auszahlung. Wenn ich Verlust gemacht habe, fällt die Auszahlung geringer aus.

Das ist darum wichtig, da jede Strategie ihre guten und schlechten Phasen hat. In einer guten Phase kann ich also regelmäßig mehr Gewinn entnehmen, während ich in einer schlechten Phase weniger Geld abziehe. In guten Zeiten nehme ich auf Strategie-Ebene also Gewinne mit und gebe der Trading-Stratgie in Verlustphasen für die nächste Gewinnphase eine weitere Chance gebe - natürlich nur gesetzt den Fall, dass dass die Strategie erwartungsgemäß überhaupt wieder gute Phasen haben kann.

Drei Voraussetzungen habe ich für die Einkommens-Ausrichtung meines Tradings als hilfreich und äußerst sinnvoll kennengelernt:

  1. Pro Trading-Strategie ein separates Konto - die meisten MT4-Broker erlauben mehrere Konten pro Kunde richten gerne Unterkonten ein. Oder Sie nutzen mehrere Broker - denn für die eine Strategie könnte der eine Broker sinnvoll sein, für die nächste ein anderer. Alternative: ein Konto verwenden und jeden Deal in einem Trading-Journal seiner Strategie zuweisen, um die Kapitalentwicklung pro Strategie nachzuvollziehen.
     
  2. Das Handelsvolumen pro Deal (in MT4 und in EAs Lots oder Lotsize genannt) muss vom Kontokapital abhängig sein, entweder durch regelmäßige manuelle Anpassung oder durch automatisches Ermitteln mittels im EA eingebauten Moneymanagements.
     
  3. Ein Überwachungsmechanismus mittels Tabellenkalkulation und Erinnerungsfunktion. Als Erinnerung kann ein sich wiederholender Eintrag in Ihrem Kalender dienen oder aber ein EA, der zwar selbst keine Deals auslöst, aber Ihnen in den gewünschten Intervallen, z.B. monatlich, das Kontoequity per Email zuschickt. Für den Eintrag in die Tabellenkalkulation habe ich Ihnen meine Spreadsheet-Vorlage in einem Google Sheet zum kostenlosen Kopieren vorbereitet.

Tabellenkalkulation zur regelmäßigen Ermittlung Ihres Tradingeinkommens - kostenlos für Sie:

Falls Ihnen Stift und Papier lieber ist, können Sie das Spreadsheet über Ihren Browser auch ausdrucken. Dann können Sie mit Bleistift und Taschenrechner (oder lieber Kopfrechnen?) vorgehen.

Aus dem monatlichen Trading-Einkommen ermittle ich dann am Ende noch, wie das Einkommen verteilt wird; also welcher Anteil in langfristiges Investieren in Real-Investments geht (für mich sind's 20% für substanzielle Vermögenswerte wie Immobilien, Aktien, Gold), welcher Anteil an gemeinnützige Zwecke gespendet wird (hier wähle ich 10% - der berühmte Zehnt) und welcher Anteil für Lebenshaltung (68%) sowie hemmungsloser Spaß (2%) verwendet wird. Diese Aufteilung ist natürlich je nach Lebens- und Vermögensumständen, Alter und persönliche Vorlieben bei jedem Menschen bzw. Haushalt unterschiedlich.

So lebt es sich glücklicher.

Ein netter Nebeneffekt: Sie können nun solide fundiert Ihrer besseren Hälfte (sofern vorhanden) den jeweils aktuellen Stand Ihrer Trading-Aktivitäten inklusive Haushaltsbeitrag berichten. Das wird dem oftmals von Lebenspartnern kritisch beäugte Trading einen besseren Ruf und damit mehr Akzeptanz verschaffen.

Damit bleibt natürlich noch immer die Herausforderung, profitabel zu traden. Klar. Aber Sie haben einen wichtigen Schritt unternommen, um die Grundlage dazu zu schaffen, aus Trading Ihr Einkommen zu erzielen.

Beste Trading-Erfolge und ein hoffentlich mehr als auskömmliches Einkommen daraus wünscht Ihnen
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA Programmierer.

MQL4-Intensivkurs – EA-programmieren lernen: neuer Termin

Endlich ist es soweit. Ich freue mich, Ihnen einen neuen Termin für den MQL4-Intensivkurs - EA-programmieren lernen mitteilen zu können:

29.-30.1.2018

Montag, 29.1.2018, von 9:30 Uhr bis 17:30 Uhr und Dienstag, 30.1.2018, von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr werde ich mich intensiv darum kümmern, Ihnen eine praxistaugliche MQL4-Programmier-Anleitung zu bieten. Die Anmeldung ist ab sofort möglich auf der Website www.mindfulfx.de/mql4intensivkurs.

Der Workshop findet in Stuttgart statt und ist für Sie gedacht, wenn Sie das Programmieren von EAs lernen möchten, aber noch keinerlei oder erst wenig Programmierkenntnisse haben.

Vor ca. sechs Jahren habe ich selbst das EA Programmieren in der Programmiersprache MQL4 für MT4 aus Trader-Sicht gelernt. Diese Erfahrung kann ich Ihnen nun weiter geben.

Der Kurs [hat] meine Erwartungen mehr als erfüllt. Die strukturierte Vorgehensweise, der klare Aufbau sowie der Ablauf des Kurses haben mir gefallen. Theorie und Praxis wechselten sich auflockernd und zielführend ab.
Kurz um:
Der Einstieg in die EA-Programmierung ist mit Hilfe dieses Kurses gelungen.
— Workshop-Teilnehmer August 2017

Wir gehen dabei nicht so sehr auf die Theorie des Programmierens ein, denn dies ist kein Informatik-Universitätskurs. Sie sind Trader und wollen einfach Ihre Strategie-Ideen schnell und einfach selbst automatisieren können - für Tests und das Live-Trading.

Dieser Kurs, MQL4-Intensivkurs – EA-programmieren lernen, ist dafür gedacht, um Ihnen die Grundlagen dafür zu vermitteln.

Um die persönliche Intensiv-Betreuung und damit eine steile Lernkurve zu garantieren, ist das Teilnehmer-Kontingent strikt auf 8 Plätze beschränkt. Melden Sie sich hier an, um am Workshop teilnehmen zu können.

Ich freue mich auf Sie
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA Programmierer

Vom Sinn und Unsinn des Trailing Stops

Seit nun fast 30 Jahren bin ich an den Finanzmärkten als Investor und Trader aktiv. Irgendwann in dieser Zeit, ich weiß nicht mehr genau wann, kam der Trailing Stop als Ordermanagement Werkzeug auf.

Dies war eine spannende Geschichte – versprach dieser Orderzusatz doch leichte Gewinne im Trendfolge- und Ausbruchstrading. Was genau macht ein Trailing Stop?

„Trailing“ ist ein englisches Wort, das ins Deutsche übersetzt „nachfolgend“ bedeutet. Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Stop Loss, der von sich aus sich nie vom Fleck bewegt, sondern dort liegen bleibt, wo man ihn eben manuell platziert, folgt ein Trailing SL der Kursentwicklung nach – und zwar nur auf der Gewinnseite eines Trades.

Läuft eine Position in den Gewinn, sorgt der Trailing Mechanismus dafür, dass der SL in einem gewissen Abstand vom jeweils besten Kurs seit Dealeröffnung mitgezogen wird. Ein Beispiel:

Sie gehen Long zu 100 und versehen die Position mit einem Trailing SL von 10. Dann erhält die Order direkt nach Eröffnung den SL von 90, also 100 minus 10. Steigt der Kurs auf 101, würde ein herkömmlicher SL mit einem Abstand von 10 bei 90 liegen bleiben. Der Trailing SL zieht aber den SL von 90 auf 91 nach. 91 deshalb, weil der beste Kurs seit Eröffnung 101 war und der Trailing-Abstand von 10 sich nicht vom Eröffnungskurs, sondern von eben diesem besten Kurs seit Eröffnung von 101 aus berechnet: also 101 minus 10 ist gleich 91.

Das schöne dabei ist: sobald die Position mit dem Trailing Abstand im Gewinn liegt, kann die Position nicht mehr in den Verlust laufen, da der SL nun auf Einstiegskurs nachgezogen wurde. Geht die Kursbewegung weiter, ist sogar ein Gewinn gesichert.

Der Trailing-Abstand lässt sich übrigens nicht nur als fixen Wert definieren, sondern auch

  • als Prozentsatz vom aktuellen Kurs

  • volatiltätsabhängig, z.B. anhand eines Vielfachen der Average True Range (ATR)

  • als Kerzen-Trailing, wobei immer der Höchst-/Tiefstwert der Vorkerze oder einer bestimmten Anzahl von Vorkerzen als SL-Kurs dient

  • durch Indikatoren wie z.B. gleitende Durchschnitte.

Der Kreativität bei der Erfindung von Trailing Mechanismen sind keine Grenzen gesetzt. Eins ist aber immer gemeinsam: der SL verschlechtert sich niemals, er darf sich nur verbessern.

Während der Trailing Stop in der Theorie eine tolle Sache ist, hat er sich in meiner Trading-Praxis eher als hinderlich erwiesen. Vielleicht lag es an meinen konkreten Handelsansätzen, von denen ich zigfache ausprobiert habe.

Zwischenzeitlich handle ich fast gar nicht mehr mit Trailing Stop. Warum?

Nun, ganz einfach ausgedrückt: „das Tierchen braucht Luft zum Atmen.“

Mit Tierchen ist der Kurs gemeint, mit Atmen die ständig veränderliche Schwankungsbreite.

Der Trailing Stop ist aus der Angst entstanden, schon mal im Gewinn liegende Positionen wieder in den Verlust laufen zu sehen. Ganz klar, ich verstehe das: Wer mag schon dabei zusehen, wie die gewonnenen Felle sich in Luft auflösen? Ich mag das ebenfalls nicht. Es gehört aber dazu wie das Amen in der Kirche.

Das Leben hat mir unter anderem geleert, dass Handlungen, die aus Angst entstehen, in der Mehrheit keinen positiven Effekt auf das Endresultat haben. So ist es meiner bescheidenen Erfahrung nach auch im Trading im allgemeinen und beim Trailing Stop im speziellen.

Wenn ich einen Trailing Stop auf eine Trading-Position von Anfang an anwende, kann niemals mehr Luft zum Atmen entstehen. Während das in manchen Fällen natürlich einen Initial-Stop-Fall verhindert, vereitelt dies häufiger als erhofft das Erreichen des Gewinnziels.

Wie oft habe ich erlebt, dass eine „getrailte“ Order in Ihren nachgezogenen, verbesserten Gewinn lief, aber kurz danach der Kurs wieder in Trendrichtung weiterlief (ohne dass der originale SL erreicht worden wäre)?

Wie oft!?

Ich möchte den Trailing SL nicht schlecht reden. Ganz und gar nicht. Nur seine Benutzung von Beginn einer Position an hat sich für meinen persönlichen Trading-Ansatz als nicht vorteilhaft heraus gestellt. Wenn überhaupt, dann nutze ich ihn mit Zeitverzögerung oder nach Erreichen des Gewinnziels einer Position. Bis dahin braucht der Kurs meistens jedoch ein wenig mehr „Luft zum Atmen“.

Beste Erfolge für Ihr eigenes Trading
Ihr Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA Programmierer

Der Nutzen eines Deal-Timer EA's

Sie haben eine Strategie im Sinn, die auf Tagesschlusskursen basiert. Diese Strategie möchten Sie nicht automatisieren, da es einige Faktoren im Entscheidungskatalog gibt, die entweder auf Ihrer Erfahrung und Ihrem Gefühl für die zukünftige Kursentwicklung basieren, oder die nicht oder nur sehr schwierig zu automatisieren sind – aus welchem Grund auch immer.

Vielleicht kommt noch hinzu, dass Sie lange Arbeitszeiten haben. Zum Dax-Schluss um 17:30 Uhr sind Sie noch nicht in der Lage, eine Trading-Entscheidung zu treffen, vielleicht weil Sie noch mitten in der Arbeit stecken, beim Sportverein aktiv sind oder die Familie priorisieren. Alles ehrenwerte Gründe.

Dann, zum Handelsstart um 9 Uhr – also zum echten Xetra-Handelsstart, nicht zum Start der Dax-CFD-Quotierungen – sind Sie wieder beschäftigt, durch Fahrt zu Kunden, Termine mit dem Chef oder ähnlichem. Auch hier liegen starke Gründe vor.

Alles Gründe, aber keine Entschuldigung!

Denn für eine solche Situation gibt es Lösungen. Eine davon möchte ich Ihnen heute vorstellen. Auf Anregung eines Kunden hin haben wir einen simplen, leicht zu bedienenden Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4 (MT4) erstellt, der als Zeitgeber für Ihre Orderplatzierung dient. Nichts voll automatisiertes also, sondern lediglich ein Deal-Timer, mit dessen Hilfe Sie einen geplanten Deal zur gewünschten Uhrzeit Ihrem Broker übermitteln.

Ein Beispiel: Nachts vor dem Schlafen gehen, sagen wir um 21 Uhr, sagt Ihnen Ihre Strategie, dass Sie zum Handelsstart um 9 Uhr deutscher Zeit den Dax long gehen sollten. Der Markt für den Dax-CFD-Kontrakt Ihres MT4-Brokers ist derzeit aber geschlossen oder illiquide. Sie wollen zur Sicherheit und der besseren Nachvollziehbarkeit halber nur während geöffnetem Referenzmarkt handeln – was meiner Meinung nach zu einem seriösen Tradingansatz beiträgt.

Um 9 Uhr werden Sie aber an einem Meeting teilnehmen, im Flugzeug sitzen oder können schlichtweg vom Arbeitsplatz aus nicht traden.

Kein Problem, Sie haben ja ab sofort Ihren EA mFX-DealTimer zur Hand.

Entweder nach Ihrer obigen Handelsentscheidung um 21 Uhr oder aber sagen wir um kurz vor 7, wenn Sie morgens das Haus verlassen, aktivieren Sie den EA mFX-DealTimer in Ihrem MT4 auf ein Dax-Chart (z.B. DE30, GER30 o.ä.), indem Sie den EA aus dem Navigator-Fenster per Drag&Drop auf das gewünschte Chart ziehen. Dann stellen Sie ihn im Eigenschaften-Fenster im Reiter „Eingaben“ folgendermaßen ein:

  1. Bei Eröffnung ab (MT4-Zeitzone s. Marktübersicht) tragen Sie (sekundengenau) Datum und Uhrzeit ein, ab der der Deal an den Broker übermittelt werden soll. Achtung, es ist die Zeitzone der MT4-Zeit zu verwenden; es gilt also die Uhrzeit, die Sie im Fenster „Marktübersicht“ sehen.

  2. Im nächsten Feld Lotsize legen Sie die Anzahl der CFD-Kontrakte fest. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Ihrem gewünschten Risiko entsprechende Lotsize verwenden und nicht übertraden. Wie viel Euro ein Kurs-Tick wert ist, ist je nach Anbieter unterschiedlich. Sie sehen dies in den Kontraktspezifikationen oder erfahren es direkt bei Ihrem Broker.

  3. Dann wählen Sie bei Buy oder Sell aus, ob Sie Long (Buy) oder Short (Sell) gehen möchten. Buy heißt, Sie setzen auf steigende Kurse. Eine Sell-Position gewinnt, wenn der Kurs bergab geht.

  4. In den Feldern SL in Punkten (0=aus) und TP in Punkten (0=aus) tragen Sie ein, mit welchem Abstand vom angefragten Kurs gerechnet die Stop-Loss- (SL) und Take-Profit- (TP) Kurse gesetzt werden sollen. Die Eingabe von 0 legt fest, dass kein SL oder TP vergeben wird.

    Ein Punkt ist übrigens im MT4-Jargon immer als letzte Nachkommastelle definiert. Sprich, wenn Ihr Broker den Dax-CFD mit einer Nachkommstelle quotiert, ist ein Punkt 0,1 Indexpunkte – also der Kursunterschied zwischen 13.000,0 und 13.000,1. Wenn Sie in diesem Beispiel 100 Indexpunkte SL vergeben möchten, müssten Sie bei SL in Punkten (0=aus) den Wert 1000 eingeben.

  5. Bei Maximale Slippage in Punkten geben Sie vor, welche Ausführungsabweichung vom angefragten Kurs Sie akzeptieren würden. Wenn Sie in unserem Beispiel also eine Buy-Order öffnen möchten und der auslösende Kurstick einen Ask-Kurs von z.B. 12.901,2 beinhaltet und Sie maximale 10 Punkte Slippage eingestellt haben, dann muss Ihr Broker Ihnen 12.902,2 oder tiefer als Ausführungskurs geben.

  6. Es kann vorkommen, dass die Order nicht übermittelt werden kann. Beispielsweise könnte der Broker kurzfristig nicht verfügbar sein, z.B. weil sein Tradeserver überlastet ist. Für einen solchen Fall dient Anzahl Dealeröffnungsversuche dazu, dass Sie einstellen können, wie viele Versuche unternommen werden sollen, um mit dem Broker die Order einzugehen. Pro Kurstick wird ein Versuch unternommen. Ein Zähler im EA hält fest, wie viele Übermittlungsversuche es schon gab und löscht den Expert Advisor vom Chart, sobald entweder die Buy- oder Sell-Position erfolgreich eröffnen werden konnte oder aber die durch Sie eingestellte maximale Anzahl der Dealeröffnungsversuche erreicht wurde.

  7. Im Feld Deal Kommentar können Sie die Order des DealTimer-EA's mit einem Kommentar versehen lassen. Dadurch können Sie im Terminal erkennen, welcher Deal von Ihrem Expert Advisor eröffnet wurde. Sie können das Feld auch leer lassen, ohne Auswirkungen auf die Dealausführung.

  8. Zum Schluss können Sie optional eine ID (Magic Number) vergeben. Die Magic Number ist eine EA-interne Identifikationsnummer. Sie ist nur dann relevant, wenn Sie einen anderen EA im gleichen MT4-Konto verwenden, der bestimmte, nach der Magic Number identifizierte Trades managt - z.B. einen Dealmanagement-EA, der Trailing-Stop-Loss, Break-Even-Funktion oder sonstige Closing-Regeln vorhält. Falls Sie nur den EA mFX-DealTimer verwenden, können Sie die voreingestellte Magic Number unverändert lassen. Oder Sie tragen hier als Glücksbringer Ihre Lieblingszahl ein!

Nach Bestätigung der EA Eingaben durch Klicken von OK erscheint der EA Name rechts oben im Chart, gefolgt von einem kleinen Smiley-Symbol. Falls der Smiley nicht lacht, sondern die Mundwinkel nach unten gezogen hat, muss der Button AutoTrading im MT4 noch gedrückt, in den EA Eigenschaften (nochmal F7 drücken) im Reiter "Allgemein" das Häkchen vor "Life Trading zulassen" gesetzt werden, oder beides. Nur dann kann der EA handeln.

Zu guter letzt stellen Sie sicher, dass der MT4, auf dem der EA nun aufgeschaltet ist, auf Ihrem Rechner dauerhaft läuft und Ihr PC mit dem Internet und somit dem Tradeserver des Brokers ständig verbunden ist. Sie lassen also entweder Ihren Computer laufen (ggfls. Bildschirm ausschalten, um Strom zu sparen und die Umwelt zu schonen) oder nutzen eine VPS-Installation des MetaTraders.

Der mFX-DealTimer EA löscht sich automatisch vom Chart, wenn die Dealzeit gekommen ist und Ihre gewünschte Position erfolgreich eröffnet werden konnte. Der Experte stellt ebenso die Arbeit ein, wenn nach der eingestellten Maximalanzahl der Dealeröffnungsversuche (siehe Punkt 6) alle Orderübermittlungen mit Fehlermeldung abgebrochen wurden.

Der echte Nutzen eines solchen Deal-Timer EA's liegt also darin, dass er Sie als hilfreiches Tool unterstützt. Insbesondere, wenn Ihre Tradingstrategie von manuellen Handelsentscheidungen und Eingriffen zu bestimmten Uhrzeiten abhängt, steht ein Zeitgeber-Expert Advisor wie dieser Ihnen als Heinzelmännchen während Ihrer Abwesenheit zur Seite.

Kann auch Ihnen das als nützliches Werkzeug dienen? Wenn ja, klicken Sie hier, um zur Verkaufsseite des MT4-EA's mFX-DealTimer mit allen Infos zu den verschiedenen Produktvarianten zu gelangen.

Viel Erfolg bei Ihren Trades wünscht Ihnen
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA Programmierer

BacktestTool: mehrere EA-Backtests aus MT4 verknüpfen und analysieren

Heute muss ich Ihnen mal etwas zeigen, was mich selbst sehr begeistert.

Und zwar geht es ums Backtesting von EAs. Wie Sie aus dem MT4-Strategietester wissen, wird dort in der Equity- bzw. Kontostands-Grafik als X-Achsen-Punkte jeder geschlossene Deal genommen. Das hat Vor- und Nachteile. Was mich daran aber immer gestört hat, ist, dass es schwierig zu fassen war für mich, welche Deals welchem Zeitraum zuzuordnen waren.

Ein weiteres Problem in MT4: ich kann mir immer nur einen Backtest auf einmal ansehen. Es wäre doch aber ungemein hilfreich, die aggregierte Performance mehrerer EA-Strategien (oder auch des gleichen EA's auf mehreren Symbolen) bequem zu ermitteln, oder?

Für beide Probleme habe ich jetzt eine Lösung: das BacktestTool. Ich bin selbst ganz begeistert davon!

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte; ein Video sagt mehr als tausend Bilder:

Wie kam es dazu?

Nun, unser guter Kunde Hans-Günter K. fragte, ob es so etwas schon auf dem Markt gibt. Mir war dergleichen nichts bekannt. Unser Programmierer René Balke hatte aber schon mal ein Trading-Journal in Java programmiert, das ähnliche Ziele für das Live-Trading verfolgte. 

1 und 1 zusammengezählt - und schwuppdiwupp war die Idee für das BacktestTool geboren.

Einige Zeit des Programmierens und Testens und Verbesserns später bin ich nun extrem froh über das Ergebnis - wie Sie im obigen Video sicher sehen konnten. Die beiden Probleme sind gelöst:

  1. Zeitlich in Tagen dargestellte Kontostands-Kurve
  2. Möglichkeit, mehrere Backtests zu aggregieren, sprich zu verknüpfen und gemeinsam oder getrennt zu analysieren.

Klasse, oder?

Es kommt aber noch besser: das BacktestTool ist ab sofort zum Kauf erhältlich, auch für Sie.

Klicken Sie einfach auf einen der BacktestTool-Links in diesem Blog-Artikel, um mehr zu erfahren.

Auf noch bessere Erkenntnisse aus dem MT4-Strategietester
Ihr Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA Programmierer.

Welche Auswirkungen hat ein variabler Spread auf mein EA Trading und meine MT4-Backtests?

Neben dem A und O der Datenqualität ist ein weiterer Faktor, der Theorie (Backtest im Strategietester des MetaTraders) von Praxis (Live Trading mit Expert Advisors) trennt, der variable Spread.

Der Spread ist die Differenz zwischen Bid und Ask Kurs. Die meisten Broker bieten variablen Spread an, um die wahre Marktliquidität abzubilden. Sie schützen sich damit davor, in engen Marktsituationen Minusgeschäfte machen zu müssen. 

Das heißt, in figurativen 99% aller Handelszeiten haben Sie mit variablem Spread einen besseren, sprich engeren Spread. Nur in manchen Situationen kommt es zu Spreadausweitungen. Wann kann das passieren?

  1. Zum Tageswechsel: die Liquiditätsgeber, die hinter Ihrem Broker stehen, schließen oftmals zum Tageswechsel ihre Handelsbücher für wenige Minuten. Das geschieht in der Regel aus technischen Gründen, um Tradingergebnisse abzugrenzen und offene Positionen finanzierungstechnisch vom einen Tag in den nächsten zu „rollen“. Wenn Liquidität vom Markt entfernt ist, kommt es automatisch zu ausgeweiteten Spreads, da weniger Bid- und Ask-Quotierungen im Markt verfügbar sind.
  2. Am Wochenbeginn: Sonntag nachts und Montag früh sind die Märkte für Währungshandel als allererstes an Australiens Ostküste in Sydney geöffnet. Dort finden allerdings keine großen Volumina statt, abgesehen von australischen Anleihen und Aktien. Erst wenn die Händler in Tokyo, Hong Kong und Singapur hinzustoßen, sind im Devisenmarkt alle gängigen Währungspaare mit regulär engen Spreads handelbar. Wenn dann London hinzustößt, geht’s natürlich richtig los mit Volumen. Das heißt für Sie: während Sie zwar schon handeln können, ist um diese, für den deutsch-sprachigen Raum nachtschlafenden Zeiten mit ausgeweiteten Spreads zu rechnen. Das geschieht insbesondere stark, wenn ein Gap zwischen dem Freitags-Schlusskurs und dem Montags-Eröffnungskurs entsteht.
  3. Zu Zeitpunkten von wichtigen Nachrichten: manche davon sind planbar, manche nicht. Wir wissen zum Beispiel, wann EZB und Fed deren Zinsentscheide und das US Arbeitsministerium den monatlichen, berühmt-berüchtigten „Non-Farm Payroll“ Arbeitsmarktbericht veröffentlichen. Wann eine Naturkatastrophe geschieht, ein Terroranschlag verübt wird, oder wann die Schweizerische Nationalbank die Kursunterstützung bei 1,20 CHF pro EUR aufgibt, können wir nicht planen. Zu solchen Situationen werden Liquiditätsgeber ängstlich, wollen, wie alle anderen und wir auch, keine Verluste machen. Daher ziehen sie die Kursstellung zurück oder weiten zumindest die Kursdifferenz ihrer Kauf- und Verkaufquotierungen aus, der Markt wird dünn und der Spread weitet sich aus. Das geschieht oft sprunghaft.

Solche Situationen sind in einem EA-Backtest im Strategietester des MT4 in der Regel nicht abgebildet. Anders ausgedrückt: bei welchen Positionen, die im Backtest unberührt bestehen bleiben, der Stop-Loss in Wirklichkeit getriggert worden wäre, ist schwer zu sagen. Umgekehrt werden im Backtest Take-Profits erreicht, von denen der echte, handelbare Kurs aber meilenweit entfernt war.

All das führt dazu, dass Backtests von Expert Advisors mit sehr gesunder Vorsicht zu genießen sind. Je mehr Deals pro Tag/Woche/Monat, umso angreifbarer sind EA-Backtests.

Der ernsthafte Trader kommt nicht umhin, seine Modelle über Monate im Live-Betrieb eines oder besser mehrerer Demokonten zu testen, um Anfälligkeiten wie diese festzustellen. Die Erkenntnisse aus dem MT4-Demokonto-live-Test des EA's müssen dann dazu verwendet werden, die Backtest-Performance-Ergebnisse entsprechend konservativ um diese Risiken zu bereinigen.

EA Testing MT4

Ich habe eine Schritt-für-Schritt Testempfehlung für Sie zusammen gestellt, die Ihnen helfen soll, EA Backtests richtig zu bewerten. Sie können sie kostenfrei als PDF-"Spickzettel" erhalten.

 

Klare EA Testempfehlung auf 2 Seiten herunterladen:

Ihnen, Ihren Tests und Ihrem Trading alles Gute
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA Programmierer

EA soll bei Signal eine Push-Nachricht aufs Handy versenden

Kürzlich erreichte mich die Frage, wie man in MQL4 den Versand einer Pushnachricht aufs Handy programmiert:

Wie kann man vom EA generierte Handelssignale auf seinem Smartphone erhalten, ohne immer wieder auf die Charts zu schauen? Ich benötige das, da ich Vollzeit arbeite und dadurch sehr viele Chancen verpasse. Es sollen keine Positionen eröffnet werden im EA. Ich möchte nur informiert werden, wenn ein Signal generiert wurde, z.B. per SMS “EURUSD Long Signal”.

Der Versand von SMS geht vom MetaTrader 4 (MT4) nicht direkt, dafür aber eine Push-Nachricht. Das ist meines Erachtens sogar besser!

Dazu gehören drei Schritte:

  1. Pushnachricht im Code des Expert Advisors (EA) oder Indikators veranlassen.
  2. Im Code sicherstellen, dass nur eine Pushnachricht pro Signal vom Programm versendet wird.
  3. Erlaubnis der Pushbenachrichtigung im MT4 einrichten.

Schritt 1

Der erste Schritt ist sehr einfach zu bewerkstelligen. Im Code des EA's oder Indikators wird eine Zeile eingefügt, die die in MQL4 schon eingebaute Pushnachricht-Funktion abruft:

SendNotification ( "Buy-Signal liegt vor" ) ;

In den Anführungszeichen steht der Text, den die Push-Nachricht auf dem Handy darstellen soll. Diese Nachricht können wir noch etwas informativer gestalten, indem wir zum Beispiel noch das Chart-Symbol und den Chart-Timeframe (in Minuten) hinzufügen, auf dem der EA oder Indikator gerade läuft. Diese zusätzlichen Verkettungen habe ich in Fett in die MQL4 Codezeile eingefügt:

SendNotification ( "Buy-Signal liegt vor in " + Symbol() + " M" + Period() ) ;

Jedes Mal, wenn diese Codezeile des EA's oder -Indikators durchlaufen wird, veranlasst die MT4-Instanz nun den Versand der Push-Nachricht aufs Handy.

Schritt 2

In einem EA, der keine Deals eröffnet, sondern nur Nachrichten versendet, muss dann noch sichergestellt werden, dass wirklich nur einmal pro Signal die Pushbenachrichtigung versendet wird. Nehmen wir das einfache Beispiel, dass ein Buy-Signal generiert wird bei Überschreiten des Hochs der Vorkerze:

if ( Bid > High[1] )  {
SendNotification ( "Buy-Signal liegt vor in " + Symbol() + " M" + Period() ) ;
}

Der EA würde nun bei jedem Tick über dem Vorkerzen-Hoch die Pushnachricht veranlassen. Es kann also dutzende, hunderte oder gar tausende Male pro Kerzenperiode das Handy läuten. Das würde uns aber sicher mit der Zeit nerven.

Daher müssen wir eine boolesche Variable einfügen, eine Wahr-Falsch- oder True-False-Variable also, die die Sendeerlaubnis steuert. 

Wie das im Detail geht, sehen Sie im downloadbaren .mq4-Code-File, das Sie hier per Email erhalten können:

Schritt 3

Damit die Push-Benachrichtigungen funktionieren können, müssen Sie die entsprechenden Einstellungen im MT4, auf dem Sie den EA aktivieren wollen, unter dem Menüpunkt

Extras → Optionen → Benachrichtigungen

vornehmen. Dazu setzen Sie im gerade geöffneten Fenster

  1. das Häkchen links neben „Push-Benachrichtigungen einschalten“ und geben
  2. Ihre MetaQuotes ID ein.

Im Bild rechts sind diese beiden Schritte jeweils mit einem roten Pfeil markiert.

Um die MetaQuotes ID zu erhalten, müssen Sie die Mobilversion des MetaTraders für iPhone bzw. Android auf Ihrem Smartphone installieren. Dort finden Sie sie unter Einstellungen → Benachrichtigungen, sobald Sie in den iPhone-/Android-Einstellungen "Benachrichtigungen erlauben/zulassen" o.ä. für die MT4-App eingestellt haben.

Geschafft!

Herzliche Grüße und beste Trading-Erfolge wünscht Ihnen
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA Programmierer

PS: wenn Sie am EA-programmieren Lernen interessiert sind, schauen Sie sich doch mal unseren MQL4-Intensivkurs - EA-programmieren lernen an.

 

Warum MT4-Backtests vom realen EA-Handel abweichen

Aha, Sie haben also einen Expert Advisor (EA) gefunden, der funktioniert?

Mit „funktioniert“ meine ich, dass Sie nach vielleicht sogar stundenlangem Optimieren der Parameter-Einstellungen in den EA-Eingaben und unzähligen Backtest-Durchläufen im Strategietester des MetaTrader 4 (MT4) endlich eine Kombination der Variablen gefunden haben, die in den letzten drei Monaten oder gar letzten ein oder zwei Jahren – je nachdem wie lange die Datenhistorie zurück reicht, die Ihr Broker Ihnen zur Verfügung gestellt hat.

Die Kapitalentwicklung, auch Equity-Kurve genannt, zeigt nun also von links unten nach rechts oben? Drawdowns sind fast keine vorhanden und Sie springen vor Freude in die Luft?

Langsam, langsam, langsam.

Bevor Sie Ihre Gier frei walten lassen und Ihr hart verdientes Erspartes einsetzen, in der Hoffnung auf (oder gar in Erwartung von) schnelle, sichere, quasi unendliche Gewinne, halten Sie bitte nochmal inne.

Backtests von EAs im Strategietester des MT4 sind genau das: Backtests. Nicht mehr und nicht weniger.

Wie viel haben sie mit der Realität zu tun - insbesondere der nahe anstehenden, zukünftigen Wirklichkeit?

Es sind einige Faktoren zu beachten. Die wichtigsten sind die Folgenden:

  1. Datenqualität Ihrer Kursverlaufsdaten

  2. Variabler Spread

  3. Ausführungsqualität

  4. Ausführungsfehler

Das erste ist die Datenqualität. Datenqualität ist das A und O eines Backtests.

Wenn Sie beispielsweise Demokonten bei drei verschiedenen Brokern eröffnet haben (eines davon hoffentlich beim von uns oft wegen seiner unschlagbar engen EURUSD-Spreads und ultra-niedrigen Commissions empfohlenen Berliner Brokers direktbroker-fx.de) und in deren MT4-Instanzen den Strategietester aufrufen, den gleichen EA im gleichen Zeitraum mit den exakt gleichen Testeinstellungen durchlaufen lassen, erhalten Sie oftmals komplett unterschiedliche Ergebnisse.

Wenn die Equity-Kurve nur bei einem der drei Brokers die gewünschte Form aufweist, haben Sie auf alle Fälle ein Problem mit der Datenqualität.

Wie kann so etwas überhaupt passieren? Nun, im Devisen- und CFD-Handel agieren Sie nicht an einer regulierten Börse, bei der jeder Kurstick öffentlich und zentral festgehalten wird. Wenn Sie Xetra-Aktienmarktdaten analysieren wollen, behandeln Sie die exakt gleichen Daten wie jeder andere Marktteilnehmer – egal ob Profi bei Hedgefonds oder Investementbanken, oder ob Gelegenheitsanalyst und Vermögensverwalter der eigenen 10 Cent.

Der Devisen- und CFD-Handel findet aber komplett dezentral statt. Das bedeutet, dass direktbroker-fx.de andere Tick-Daten erstellt als GKFX oder ActivTrades; einfach deshalb, weil jeder dieser Broker andere Liquiditäts-Provider nutzt, aber auch andere Kunden hat, die allesamt andere Deals in Auftrag geben und zu unterschiedlichen Zeitpunkten handeln.

Klar, es kann sein, dass die anderen beiden Broker Ihnen schlechte Daten zur Verfügung stellen und Sie wirklich beim Erfolg-versprechenden Broker richtig gelegen wären. Die Wahrscheinlichkeit dafür tendiert aber gegen null, meiner bescheidenen Meinung nach.

Ich würde dem ganzen Backtest eines EA's nur dann einen zweiten Blick schenken, wenn alle drei Broker-Daten ähnliche Kurvenverläufe darstellen.

Außerdem kann es passieren, dass Ihre MT4-Instanz die historischen Daten lückenhaft vorhält. Dadurch entstehen Kurssprünge, die im echten Handel nicht vorgekommen sind. Das kann sich gut oder schlecht auswirken auf die Performance Ihres Robots. Beide Ausprägungen sind aber nicht nützlich, um einen guten Eindruck des Vergangenheits-Verhaltens Ihrer automatisierten Trading-Strategie zu erhalten.

Hinzu kommt, dass MT4 im Strategietester nicht mit echten Tickdaten rechnet, um Speicherplatz zu sparen. In der Regel wird mit OHLCV-Daten gearbeitet. OHLCV steht für die fünf Eckpunkte einer jeden Chart-Kerze: Open, High, Low, Close, Volume. Diese Kerzen-Eckpunkte werden über einen Algorithmus zu Tickdaten simuliert.

Eine hohe Anzahl an "Chartanpassungsfehlern" im Testbericht sind ein Hinweis darauf, dass der Backtest zwar die Funktionalität eines EA's richtig wiederspiegelt, aber nicht dessen Performance.

Wie kann ich dem Problem der Datenqualität Abhilfe schaffen? 

Die einfachste und wahrscheinlich zuverlässigste Variante ist, dass Sie sich teils kostenfrei, teils kostenpflichtig hoch-qualitative historische Daten in Ihren MT4 laden. Am präzisesten dafür sind Tick-Daten. Diese bekommen Sie zum Beispiel von Tickstory hier über unseren Partnerlink. Deren Datenbasis aggregiert echte Trading-Daten von mehreren Brokern und bildet daraus eine solidere, objektivere Tick-für-Tick-Betrachtung des echten Kursverlaufs.

Die Sicherstellung einer hochwertigen Datenqualität bringt Sie auf bessere Verlässlichkeit in der Vergangenheitsbetrachtung. Das ist zwar noch keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Es ist aber das beste Werkzeug, das uns vorliegt, um ein erstes gutes Gefühl für eine per EA automatisierte Trading-Strategie zu entwickeln.

Alles Gute für Sie und Ihr Trading wünscht Ihnen
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA Programmierer