Wie viele Charts kann man maximal gleichzeitig in einer MT4 Instanz laufen lassen?

Neulich erreichte mich wieder ein gute Frage zum Thema Expert Advisors (EA) und MetaTrader 4 (MT4), die ich hier und heute gerne beantworten möchte. Denn Sie hatten sie vielleicht auch schon:

Ich habe einen [...] EA entwickelt, den ich im Tageschart auf verschiedenen Einzel-Aktien handeln möchte.
Wie viele Charts kann man maximal gleichzeitig in einer MT4 Station laufen lassen?

Laut MQL4-Dokumentation ist die maximale Anzahl offener Charts pro MT4-Instanz auf den konstanten Wert von 100 festgelegt. Dies ist quer durch die Bank bei allen Brokern gleich.

Info nur für MQL4-Programmier-Geeks:
die Anzahl der maximal erlaubten Charts
kann im EA-/Skript-Code durch die Konstante
CHARTS_MAX abgerufen werden, z.B.

int limit = CHARTS_MAX;
 

Eine logische Konsequenz daraus ist, dass Sie auch "nur" maximal 100 EAs parallel laufen lassen können. Denn pro Chart kann immer nur ein EA installiert werden.

Wie viele Charts habe ich derzeit geöffnet?

Wer viele Charts gleichzeitig offen hat, verliert oft den Überblick, wie viele denn nun aktuell wirklich im MT4 geladen sind.

Um schnell feststellen zu können, wie viele Charts schon geöffnet sind und wie viele Sie noch aufmachen können, habe ich für Sie ein Skript geschrieben.

Bei Ausführung zählt es alle offenen Charts im MetaTrader. Es ermittelt außerdem die Anzahl der noch erlaubten zu öffnenden Chartfenster und gibt mir alle Werte bequem und übersichtlich in einem Nachrichten-Fenster aus, siehe Screenshot rechts oben und auch das Video ganz oben.

Ich möchte es gerne mit Ihnen teilen. Sie können es sich hier direkt in Ihren Email-Posteingang herunterladen - hier und jetzt über diesen Blogpost exklusiv komplett kostenfrei:

Was aber tun, wenn ich mehr als 100 Charts öffnen möchte?

Wenn Sie mehr Handelssymbole als diese 100 gleichzeitig durch einen EA handeln lassen möchten, können Sie weitere MT4-Instanzen installieren, mit denen Sie aufs gleiche Konto zugreifen. Dort können Sie dann die weiteren Charts öffnen und ihren gewünschten Expert Advisor darauf installieren.

Wie man mehrere MT4-Instanzen auf ein und demselben PC oder VPS installiert?

Das geht ganz einfach, indem Sie diesen Schritten folgen:

  1. Installationsdatei für den MT4 Ihres Brokers ausführen (z.B. durch Doppelklick; brauchen Sie noch einen guten und zuverlässigen Broker und dessen MT4-Installationsdatei? Probieren Sie mal ein Demokonto bei JFD Brokers aus, komplett kostenfrei und unverbindlich).
  2. Gegebenenfalls der Windows-Dialogbox zustimmen, so dass das Programm auf Ihrem Rechner installiert werden darf.
  3. Es öffnet sich ein neues Fenster. Hier setzen Sie das Häkchen bei "Lizenzvertrag zustimmen" setzen (natürlich nur, sofern Sie dem Lizenzvertrag zustimmen), ABER KLICKEN SIE NOCH NICHT AUF WEITER!
  4. Stattdessen klicken Sie auf den Button "Einstellungen".
  5. Ändern Sie nun den standardmäßig vorgegebenen Namen des Installationsordners. Wählen Sie einen noch nicht bestehenden Ordnernamen, z.B. \meinBroker MT4 Instanz-2.
  6. Ändern Sie nun ebenfalls den Namen der Programmgruppe. Am besten nutzen Sie den gleichen Namen, den Sie auch oben für den Installationsordner vergeben haben.
  7. Optional: löschen Sie das Häkchen bei "MQL5.community Website Öffnen", damit Sie schneller ans Ziel gelangen.
  8. Auf "Weiter" klicken und die restliche Installationsautomatik abwarten.
  9. Auf "Fertig stellen klicken", geschafft!

Im Start- bzw. Programm-Menü finden Sie nun die alte und die neue(n) MT4-Installationen. Diese zusätzlichen Installationen nennen sich "Instanzen". Sie befinden sich in jeweils separaten Programmgruppen, damit Sie sie separat öffnen können. Nun müssen Sie sich nur noch auf den neuen MetaTrader 4-Instanzen mit Ihrem (gleichen oder unterschiedlichen) Konto einloggen.

Herzliche Grüße
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

PS: Wenn Sie den Code für das Skript haben möchten, um z.B. es selbst nach Ihren Vorstellungen weiter zu entwickeln oder zu ändern oder um leicht und einfach per copy&paste die Funktionalitäten beispielsweise in einen bestehenden EA zu integrieren, können Sie den Code als mq4-Datei unter dem folgenden Link kaufen und sofort downloaden: http://www.mindfulfx.de/chartzaehler-skript

Happy Birthday für Forex Trader

Diese Woche hat mein Trading-Spezl Geburtstag. Singen wir ihm alle gemeinsam:

Happy birthday to You
Pfund und Yen auf und zu
Short den Dollar, long den Euro
Happy Birthday to You

Wem können wir noch dieses Ständchen halten?

Ihnen allen eine guten Wochenausklang und viele gute Geschäfte
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

Wie ich aus M1-Daten M5-Daten in der Histroriendatenbank im MT4 machen kann

Neulich erreichte mich eine Frage zum Thema hochqualitative Backtest-Daten. Sie lautet:

Ich habe mir für die Backtests Historydaten in M1 besorgt. Meine EAs laufen aber fast alle in der M5-Zeiteinheit. Haben Sie eine Idee, wie ich die M1-Daten in M5-Daten in der Histroriendatenbank im MT4 umwandeln kann?
— Christian S., mindful FX-Kunde

Die Antwort darauf ist ganz einfach:

Nutzen Sie einfach das im MT4 mit eingebaute Skript PeriodConverter.

Wie das geht, Schritt für Schritt?

  1. M1-Chart des gewünschten Symbols öffnen.
  2. Im Navigator-Fenster unter Skripte das Skript PeriodConverter doppelklicken.
  3. Multiplier / Period multiplier factor 5 (oder die gewünschte Timeframe-Minutenzahl) eingeben.
  4. OK klicken.
  5. Fertig.

Nun können Sie die hochwertigen M1-Daten auch auf dem M5-Timeframe nutzen.

Qualitativ hochwertige Daten sind notwendig, um eine höhere Backtest-Qualität zu erreichen. Am präzisesten dafür sind Tick-Daten. Diese können Sie zum Beispiel von Tickstory hier über unseren Partnerlink beziehen. Tickstory aggregiert Trade-Server-Daten von zahlreichen Brokern und aggregiert diese zu einer solideren, objektivierten Tick-für-Tick-Betrachtung der Kurshistorie.

Die Sicherstellung einer hochwertigen Datenqualität bringt Sie auf bessere Verlässlichkeit in der Vergangenheitsbetrachtung. Das ist zwar noch keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Es ist aber das beste Werkzeug, das uns vorliegt, um ein erstes gutes Gefühl für eine per EA automatisierte Trading-Strategie zu entwickeln.
— Cristof Ensslin in "Warum MT4-Backtests vom realen EA-Handel abweichen", 6.10.2017

Herzliche Grüße und ein erholsames langes Wochenende wünscht Ihnen
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

Zusammenschalten von zwei EAs auf einem Chart

Grundsätzlich kann im MetaTrader 4 (MT4) pro Chart ein einziger Expert Advisor (EA) geladen werden. Daher lautet die vorläufige Antwort auf die Frage

Ist es möglich, den DealTimer EA und den GewinnZiel EA in einem Chartfenster zu kombinieren?

Es ist immer nur ein EA pro Chart möglich.

(Diese Frage eines Kunden bezog sich auf unsere beiden per Sofort-Download erhältlichen EAs mFX-DealTimer und mFX-GewinnZiel. Für weitere Infos über diese EAs einfach auf den jeweiligen verlinkten EA-Namen klicken.)

ABER: Im MT4 lassen sich ja mehrere Charts des gleichen Symbols gleichzeitig öffnen. Daher gibt es eine Lösung, so dass zwei oder mehr Experts gleichzeitig laufen und miteinander arbeiten können.

... und so geht's...

Sie können die beiden EAs also zusammenschalten, indem Sie die Experten auf zwei Charts mit gleichem Symbol laden und dann die gleiche MagicNumber vergeben. Im Deal-öffnenden EA (hier: mFX-DealTimer) setzen Sie z.B. MagicNumber 12345 ein. Im zusätzlichen Deal-managenden Programm (hier: der GewinnZiel-EA mFX-GewinnZiel) können Sie den Symbol-Filter und den MagicNumber-Filter aktivieren und entsprechend mit der gleichen MagicNumber (in diesem Beispiel 12345) einstellen.

Das gilt generell gesprochen auch für andere Expert Advisors. Denn bei den allermeisten EAs können Sie die MagicNumber (manchmal auch „ID“, englisch für Identifikationsnummer, genannt) einstellen, mit der Deals geöffnet werden.

Die MagicNumber ist eine Identifikationsnummer, die Deals bei deren Eröffnung durch Skripte und EAs mitgegeben wird. Wird sie nicht bestimmt, wird die MagicNumber 0 (null) vergeben. Auch manuell eröffnete Deals haben die 0 als ID. Eine MagicNumber kann nur bei Dealeröffnung vergeben und nie wieder verändert werden.

In diesem Video zeige ich es Ihnen live an meinem Bildschirm

Aber aufgepasst: nicht alle EAs können sauber zusammenarbeiten.

Wenn beide EAs über Dealeröffnungsfunktionen verfügen oder Dealmanagementaktionen ausführen, kann es zu einem munteren hin und her führen. Z.B., dass der Stop-Loss bei jedem Tick hin und her springt oder dass Positionen geöffnet, geschlossen und danach sofort wieder eröffnet werden.

Testen Sie daher unbedingt ausführlich die Zusammenarbeit von zwei EAs im gleichzeitigen Live-Betrieb auf Demokonten (z.B. bei unserem MT4-Broker-Partner JFD Brokers), bevor Sie damit echtes Geld managen.

Viel Erfolg bei all Ihren Trading-Aktivitäten
Ihr Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

Kann man mit EAs dauerhaft Geld verdienen?

Als EA-Programmierer und langjähriger Trader werde ich immer wieder gefragt, ob man mit Trading-Robots wie Expert Advisors (EA) für MetaTrader 4 (MT4) dauerhaft Geld verdienen kann. Also nach dem Motto: EA „Plug & Play“ anschalten – und ein Jahr später ist das Konto verdoppelt, verzehnfacht oder verhundertfacht.

Die Antwort darauf ist ganz klar: es kommt darauf an.

Warum? Weil die Frage nicht genau genug gestellt ist. Die Frage muss beinhalten, wieviel Geld man im EA Trading verdienen möchte. Nehmen wir uns also ein paar Varianten dieser sehr berechtigten Fragestellung vor.

Kann man mit EAs dauerhaft sein Kapital jährlich verdoppeln?

Meiner Meinung nach lautet die Antwort hierauf ganz klar nein. Es wird Marktphasen geben, in denen ein EA mit viel Hebel und somit hohem Risiko leicht eine Kapitalvervielfachung schaffen kann. Da Sie aber in einer solchen Einstellung regelmäßig Ihr gesamtes Kapital riskieren, ist dies eher der Kategorie Spielkasino zuzuordnen. Kann also Spaß machen, unterhaltsam sein, aber nicht als ernsthaftes investieren verstanden werden.

Denn ob Sie die richtige Phase des Markts erwischen ist Glückssache. Sie können zwar Systematiken wie Equity Trailing Stop (siehe Blog Wie ein Equity Trailing Stop funktioniert) oder Rollende-Backtest-Methode (siehe Blog Den richtigen EA für aktuelle Marktphase finden: rollende Backtests) anwenden. Bei solch hohen Verlustrisiken ist aber der Erfolgsfall dennoch eher dem Glück zuzuordnen und tendenziell mit zahlreichen verlustbehafteten Anschalt-Versuchen verbunden.

Kann man mit EAs dauerhaft 10% oder 20% p.a. auf sein Kapital verdienen?

Hier lautet meine Meinung ganz klar ja. Sie können entweder ein Portfolio an Expert Advisors und somit Handelsstrategien auf ein Portfolio von Assets anwenden, gegebenenfalls unter Marktphasenfilter-Ansätzen wie den oben schon erwähnten Equity Trailing Stop oder Rollende-Backtest-Methode. Damit erzielen Sie durch gestreutes Risiko sehr effektives Verlustrisikomanagement und können dennoch eine im Vergleich zu langristigen Aktieninvestments attraktive Rendite erwirtschaften.

Oder aber Sie verwenden EAs, die systematisch algorithmisch arbeiten und mit effektivem Risikomanagement ausgestattet sind. Zu diesem zähle ich unter anderem unseren Martingale-EA mFX-MartingaleKlassisch mit all seinen Risiko-Schutzmechanismen. Wir setzen ihn selbst mit unserem eigenen Geld ein, in der Erwartung auf 10-20% Rendite pro Jahr. Er wird also keine Wunder verbringen. Zwecks übergeordnetem Risikomanagement setzen wir hier nur einen im Verlustfall verkraftbaren Bruchteil unseres investierbaren Kapitals ein. Denn es verbleibt auch hier ein, wenn auch extrem geringes, Totalverlustrisiko.

Mit meinen nun über 30 Jahren Börsen- und gut 6 Jahren EA-Trading-Erfahrung kann ich guten Gewissens sagen:

  1. Für den passiven Investor sind EAs ein prima Mittel, um dem diversifizierten Portfolio als kleine, geringe Beimischung zu dienen.
  2. Einem aktiven Vollzeittrader dienen Expert Advisors hingegen als unerlässliches Werkzeug, um emotionslos die eigenen Strategien umsetzen zu können.

Letzterer wird immer auch einen Blick darauf haben müssen, ob die zu Grunde liegende Handelsstrategie zur aktuellen Marktphase im gewählten Symbol bzw. Asset passt.

Generell gilt: Je mehr Zeit Sie ins EA-Trading investieren, desto mehr Rendite können Sie generell erwarten. Wenn Ihnen irgendjemand erzählt, er habe einen Wunder-EA, der Ihnen risikofrei Ihr Geld vervielfacht, sollten bei Ihnen blitzartig alle roten Karten und Flaggen vor Ihrem geistigen Auge heftig wedelnd erscheinen.

Beste Trading- und Investment-Erfolge wünscht Ihnen
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA Programmierer

Nur Signale, kein AutoTrading

Wie Sie den EA mFX-MAXingPro verwenden, um sich bei MA-Kreuzungen lediglich benachrichtigen zu lassen und manuell über das Signal zu entscheiden.

Wussten Sie schon? Mit dem EA mFX-MaxingPro können Sie wählen, ob Sie die Kreuzungen der im EA eingestellten gleitenden Durchschnitte automatisch vom EA handeln lassen wollen oder nicht. Sie haben auch die Möglichkeit, dass Sie einfach bei Signal informiert werden – per Email, Push-Benachrichtigung aus Handy oder Pop-Up-Alarm auf dem laufenden Rechner. Was Sie dann mit dem Signal tun, bleibt Ihre diskretionäre Wahl.

Hier eine kurze Anleitung (ab EA Version v1.33 gültig), wie das konkret geht. Es gibt mehrere Möglichkeiten:

Screenshot 1: Benachrichtigungs-management und "KeinTrading"

Screenshot 2: Live Trading nicht zulassen

  1. In den EA-Eigenschaften wählen Sie unter Eingaben → Moneymanagement → Lotsizeermittlung die Option „KeinTrading“ aus. Gleichzeitig muss weiter oben im Benachrichtigungsmanagement der oder die Benachrichtigungsweg(e) Ihrer Wahl aktiviert sein. Im Screenshot 1 nebenan sehen Sie, dass Pushbenachrichtigung aufs Handy sowie die Signaleinzeichnung als Pfeil im Chart aktiviert ist. (Deal-Schließungen über Gegensignale können aber noch weiterhin geschehen, so dass Sie auf diese Art
    den EA "auslaufen lassen" können).

  2. Sie können in den EA-Eigenschaften unter Allgemein → Positionen das Häckchen bei „Live Trading zulassen“ entfernen, siehe Screenshot 2. Für das Benachrichtigungsmanagement gilt das gleiche wie unter 1. beschrieben.

  3. Sie können ganz einfach den AutoTrading-Button deaktivieren. Auch hier ist das Benachrichtigungsmanagement wir unter 1. aufgezeigt einzustellen.

In allen drei Wegen erscheint im Chart links oben der Status „EA aktiv im nur-Signal Modus (KeinTrading)“. Damit können Sie sicher sein, dass der EA Ihnen nur die Signale liefert. Sie entscheiden dann selbst, wie Sie diese verwerten.

Falls Sie den EA mFX-MAXingPro schon haben, stellen Sie bitte sicher, dass Sie die aktuelle Version v1.33 verwenden. Die aktuelle Version steht Ihnen unter Ihrem persönlichen Download-Link aus der Kaufbestätigungsmail (von unserem Partner Digistore24) zur Verfügung, sofern Ihr Kaufdatum nicht mehr als 6 Monate (Variante EX4) bzw. 12 Monate (Variante MQ4) zurück liegt.

Wenn Sie den MT4-Expert Advisor mFX-MAXingPro erwerben möchten, klicken Sie einfach den folgenden Button:

Ihnen den allerbesten Tradingerfolg
Ihr Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA Programmier.

Launch: EA für Portfolio-Gewinnziele

Ein wichtiger Grundsatz im Trading ist die Diversifizierung. Ein über mehrere Assets gestreutes Portfolio verteilt das Risiko auf mehr als eine Position. Wenn die Deals untereinander nicht oder nur wenig korrelieren, senkt das das Risiko mehr als es Gewinnchancen nimmt. Ein Beispiel.

Am Morgen eines Handelstages werfen Sie einen Blick auf den Wirtschaftskalender und sehen, dass ein Zinsentscheid der EZB ansteht. Sie wissen zudem, dass der Markt sich von der darauf folgenden Pressekonferenz Hinweise zur weiteren Zinsentwicklung und Liquiditätsversorgung (Stichwort Quantitative Easing) verspricht. Daher besteht großes Potenzial für kräftige Marktausschläge.

Sie könnten nun alles auf EURUSD setzen, um Ihre Markteinschätzung dort hoffentlich in Gewinn umzumünzen. Was aber, wenn die profitablen Moves im DAX, IBEX, Deutsche Bank, Gold, EURCHF oder Bund-Future geschehen?

Sie erkennen, dass Sie immer erst im Nachhinein genau wissen, welche Reaktion eine Nachricht bei den verschiedenen Handelswerten ausgelöst hat. Daher streuen Sie Ihre Einsätze auf all diese sieben Assets, z.B. bei den von uns seit Januar empfohlenen JFD Brokers – bei dem Ihnen all diese Handelssymbole unter besten Konditionen und herausragender Ausführungsqualität zur Verfügung stehen.

Sie haben nun also Ihr MT4-Konto mit Deals in EURUSD, EURCHF, .DE30Cash (DAX 30), .SPAINCash (IBEX 35), DBK.D (Dt. Bank Aktie), XAUUSD (Gold) und .BUND_M8 (Juni 2018 Bund-Future) wie gewünscht positioniert. Mit dem anstehenden Marktevent möchten Sie in Summe 100 EUR gewinnen, aber maximal 50 EUR verlieren.

Die Pressekonferenz von Mario Draghi beginnt, der Markt kommt in Bewegung. Sie können nun die Entwicklung Ihres Portfolios Tick für Tick, Sekunde für Sekunde beobachten und alle Positionen manuell schließen, wenn die Gewinnsumme Ihren Zielwert im Plus oder Minus erreicht hat.

Oder aber, Sie lassen sich durch einen emsigen Helfer unterstützen, der zuverlässig und schnell arbeitet, ohne dass Sie eckige Augen bekommen. Dieser Helfer ist unser neuer MT4-EA mFX-GewinnZiel, den wir zusammen mit unserem Kunden Holger B. für Sie entwickelt haben.

Sie können darin eine Gewinn- und Verlustsumme oder auch einen Prozentsatz des Kontostands als Zielwert für Ihr Dealportfolio vorgeben. Außerdem erhalten Sie im Chart einen Alles-Schließen-Button, bei dessen Betätigung der EA mFX-GewinnZiel vorzeitig alle offenen Geschäfte im Konto zu aktuellen Marktpreisen schließt.

Der Expert Advisor ist einfach zu verstehen, zu installieren und anzuwenden. Und: wir haben ihn so erschwinglich wie möglich für Sie gemacht. Sehen Sie selbst durch Klick auf das Bild links oder unter http://www.mindfulfx.de/gewinnziel-ea.

Gibt es also einen EA, der alle Positionen schließt, sobald ein bestimmter Betrag X in der offenen Gewinnsumme erreicht ist? Ja, es gibt ihn ab heute! Hoffentlich hilft er auch Ihnen, einen bewegungsfrohen Markt mit Hilfe eines Risiko-diversifizierten Portfolios in stattliche Gewinne zu verwandeln.

Beste Wünsche für Ihren Trading-Erfolg
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

Wie finde ich heraus, ob ein Indikator nachzeichnet, re-paintet oder sonstwie nicht konsistent ist?

Es gibt im MetaTrader 4 (und 5) Indikatoren, die nachträglich ihre Werte verändern können, obwohl die Kerzen schon abgeschlossen sind. Bei einigen wenigen macht dies von der Logik her Sinn. Bei den meisten anderen handelt es sich oftmals um die Art und Weise der Programmierung, die eben diese Inkonsistenz hervorruft.

Aber erst mal Schritt für Schritt.

Die große Mehrheit der im MetaTrader eingebauten Indikatoren arbeiten lupenrein und sind daher auch mehr oder weniger eins zu eins dazu geeignet, nachvollziehbare Signale zum Trading zu liefern – ob im manuellen Trading oder im automatisierten Algo-Handel mittels Expert Advisor (EA).

Alle Standard-Indikatoren fallen in diese Kategorie, sei es gleitender Durchschnitt (Moving Average oder MA), Stochastic, Relative Strength Index (RSI) oder Parabolic Stop-and-Reverse (PSAR). Auch „exotischere“ Hinweisgeber wie Heikin Ashi oder die Ichimoku-Wolke gehören hier dazu. Auf diese sind allesamt Verlass.

Ein paar der in der MT4-Installation mitgelieferten Indikatoren können im Nachhinein noch ihre Werte schon abgeschlossener Perioden verändern. Das ist aber schon in deren Logik eingebaut und somit in sich konsistent. Zum Beispiel der ZigZag und die Fractals gehören dazu. Wenn man die Logik dahinter kennt und versteht, lassen sich aber auch hierauf nachvollziehbare Signale basieren.

Kommen wir zur eventuell problematischen Kategorie.

Es handelt sich hierbei um so genante „Custom Indikatoren“, also nicht im MT4 eingebaute, individuell kreierte Indikatoren.

Sie haben alle gemeinsam, dass sie im MQL4 Code eines EA's mit der iCustom-Funktion abgerufen werden, sofern Sie über einen Ausgabe-Buffer verfügen, der im Detailfenster angezeigt wird. (Es gibt auch Indikatoren, die ausschließlich über Chart-Objekte ihre Werte darstellen. Diese müssen von EA's anders behandelt werden. Dazu aber ein ander Mal mehr.)

Entweder wurden sie von Ihnen selbst programmiert, sie haben sie programmieren lassen oder aber im Internet kostenlos oder kostenpflichtig heruntergeladen. Auch Indikatoren im „Market“ (siehe MT4 Terminal oder mql5.com) fallen allesamt in diese Kategorie.

Nun sage ich nicht, dass diese Indikatoren schlecht sind. Ganz und gar nicht. Im Gegenteil: einige meiner Kunden traden mit Hilfe solcher Werkzeuge extrem erfolgreich.

Ich möchte nur aussagen, dass der Verwender eines solchen Wegweisers sich bewusst sein muss, dass im Live-Betrieb und im Rückblick oft andere Signale ausgegeben und im Chart angezeigt werden. Wenn Sie sich dieser Eigenheiten bewusst sind, können Sie Schwachstellen vermeiden und die Stärken des Indiaktors besser nutzen.

An erster Stelle steht daher herauszufinden, ob der Indikator seine schon festliegenden Werte im Nachhinein verändert oder nicht. Dieses Phänomen nennt sich „nachzeichnen“ oder „re-painting“. Innerhalb dieser "Nachzeichner" gibt es konsistente und inkonsistente Indikatoren, wie oben schon erwähnt.

Konsistente und inkonsistente Indikatoren erkennen

Anhand zweier Beispiele zeige ich Ihnen nun, wie Sie beide voneinander unterscheiden können.

  1. Konsistenter Re-Painter: ZigZag

  2. Inkonsistenter Re-Painter: SuperTrooper (Name geändert)

Sie können diese Indikatoren folgendermaßen auf Konsistenz prüfen.

Schritt 1:

Öffnen Sie zunächst den Strategietester des MT4. Das geht mit der Tastenkombination Strg + r oder über Menü → Ansicht → Strategietester.

Links oben im Strategietester-Fenster wählen sie dann „Indikator“ statt der Standardeinstellung „Expertenprogramm“ aus. Wir beginnen mit dem ZigZag, siehe Screenshot 1.

Screenshot 1: Indikator-Modus und Indikator selbst im Strategietester des MetaTrader 4 auswählen

Schritt 2:

Danach geben wir einen Test-Zeitraum ein, z.B. eine Woche. Der Zeitraum sollte im Verhältnis zur Periode (wir wählen für unseren Test den M15-Chart) nicht zu lange sein, um die Ladezeit für die Datenhistorie kurz zu halten. Gleichzeitig auch nicht zu kurz, um genügend Datenpunkte testen zu können. Als Modell genügt uns hier „Kontrollpunkte“, damit der Backtest schneller durchläuft. Diese Einstellungs-Punkte sehen Sie im Screenshot 2 markiert.

Screenshot 2: Periode, Modell und Zeitraum auswählen

Schritt 3:

Nun starten wir den Test, indem wir auf „Test starten“ klicken, siehe Screenshot 3.

 Screenshot 3: Indikator-Test starten

Screenshot 3: Indikator-Test starten

Schritt 4:

Jetzt können wir die Testgeschwindigkeit erhöhen. Dazu bewegen wir den Geschwindigkeits-Schieber ganz nach rechts, siehe Screenshot 4. Sofort läuft der Test blitzfix durch, bis zum Ende des eingestellten Test-Zeitraums.

Screenshot 4: Test schneller machen

Schritt 5:

Wenn der Test beendet ist, laden wir den getesteten Indikator (hier: ZigZag; nachher siehe unten: SuperTrooper) ein zusätzlichen Mal aufs Test-Chart, obwohl er ja schon vom Tester aufs Chart gezeichnet wurde; siehe Screenshot 5. Wichtig: wirklich erst nach Vollendung des Tests den zusätzlichen Indikator auf Chart einfügen!

Screenshot 5: Getesteter Indikator zusätzlich aufs Test-Chart laden, nachdem der Test vollständig durchgelaufen ist.

Nun können wir im Chart nach links scrollen und werden erkennen, dass nur eine einzige Indikator-Linie zu sehen ist. Das bedeutet, dass beide Indikator-Installationen, die vom Strategietester gezeichnete und die von uns nach dem Test zusätzlich geladene, direkt übereinander liegen. Ein solcher vollständig deckungsgleicher Indikator-Verlauf deutet auf einen konsistenten Indikator hin.

Nun gehen wir die gleichen Schritte mit dem SuperTrooper durch.

In Screenshot 6 sehen wir das Ergebnis nach Ausführung des Schritt 5.

Screenshot 6: Test-Ergebnis des SuperTrooper Indikators

Das obere der beiden Indikator-Unterfenster ist der Test-Verlauf, der vom Strategietester ermittelt und eingezeichnet wurde. Das untere ist der im Nachhinein aufs Chart geladene Indikator. Beide haben die exakt gleichen Einstellungen. Finden Sie die Unterschiede?

Die Indikator-Verläufe sind ähnlich, aber lange nicht identisch:

  1. Ganz links sind im oberen der beiden Indikator-Fenster zwei Short-Signale eingezeichnet, während im unteren Fenster nur eines angezeigt wird.

  2. Die Zeitpunkte der restlichen Signale sind ebenfalls nicht an den gleichen Kerzen.

  3. Der live-Verlauf ist zudem viel zackiger als die Rückbetrachtung.

All diese Punkte weisen eindeutig auf einen inkonsistenten, nachzeichnenden Indikator hin. Wenn solche Ergebnisse auftreten, eignet sich der Indikator in der Regel nicht zur Signalgebung für ein Handelssystem und somit einen Expert Advisor.

Je nach Handelsansatz gibt es Ausnahmen für die Eignung solcher Indikatoren. Einer meiner Kunden arbeitet sehr erfolgreich systematisch mit einem inkonsistent re-paintenden Indikator. Das muss aber gelernt sein und benötigt viel Übung.

Beste Erfolge für Ihre eigene Indikator-Wahl
Ihr Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA-Programmierer

Risiko runter!

Heute (ich schreibe diese Zeilen am 12. Februar 2018) ist mein erster regulärer Arbeitstag nach kleiner Auszeit. Vor zwei Wochen hielt ich die Januar-Ausgabe unseres MQL4-Intensivkurses – EA-programmieren lernen. Danach ein paar Tage Buch schreiben mit meinem Trading-Partner im Hochschwarzwald (herrlich verschneit). Dann noch zwei ausführliche Programmier-Coaching Sessions mit Kunden, die den von mir erstellten Code besser verstehen möchten, um eigens weiterentwickeln zu können. Und schlussendlich Rückreise in mein derzeitiges zu Hause in den USA, mit Jetlag, endlich-mal-wieder-ausschlafen und Spaziergängen in den (derzeit verregneten) Blue Ridge Mountains.

Summa summarum zwei intensive Wochen in Deutschland, während denen aber nicht nur ein straff durchgetaktetes mindful FX-Programm für mich anstand. Sondern die zweite Hälfte dieser 14 Tage waren von sprunghaft gestiegener Volatilität an den Märkten geprägt – ausgehend von den Aktienmärkten.

Ich handle neben Währungen (vollautomatisiert mit Expert Advisors auf MT4: EURUSD im Martingale-Setup, die 13 liquidesten Wechselkurse in meinem ProvideLiquidity-Trading sowie bis zu 80 Währungspaare im niedrig-frequenten ArrayTrading-Setup) auch US Aktien. Um genau zu sein, handle ich vertikale Options-Spreads auf US Aktien. Diese Kombination von börsengehandelten Optionen wähle ich deshalb, um exakt das Risiko pro Deal definieren zu können, ohne einen wankelmütigen Stop-Loss vergeben zu müssen. Dazu aber vielleicht ein ander Mal mehr.

Die (zwar erwartete, aber vom exakten Timing her dennoch überraschende) starke Korrektur an den US-Börsen zeigte mir schnell auf, wie schnell mein Trading-System Risiko-technisch überlastet war. Obwohl ich zu Beginn der Kurskorrektur Long in einigen und Short in anderen Werten war, überwog nach ein oder zwei Tagen des Crashs die Long-Seite im Portfolio.

Die Abwärtsbewegung setzte sich aber noch weitere Tage fort. Das brachte mehr Drawdown zu stande als mir lieb war.

Daher habe ich als Konsequenz sofort die Risiko-pro-Deal-Werte in meinen drei Unterstrategien des Aktien-Optionshandels reduziert. Stark reduziert: Ich senkte in einer der Unterstrategien das Equity-Risiko pro Deal von 1,67% auf 0,5%.

Der Hintergrund: während in „normalen“ Marktphasen vereinzelte, hochwertige und in ihrer Handelsrichtung diversifizierte Dealsignale in den ca. 100 Einzelwerten des S&P 100 (ein Teilindex der größten 100 Werte des viel bekannteren S&P 500) erscheinen und das höhere Risiko pro Deal gerechtfertigen würden, generiert mein System in Stark-Korrektur-Phasen viele gleichgerichtete Signale.

Heißt: wenn's drauf ankommt, nimmt der Risiko-streuende Effekt des Portfolio-Ansatzes ab. Das ist eine wichtige Lektion. Natürlich ist es richtig und gut, mit Streuung der Einstätze auf verschiedene Assets das Gesamt-Risiko zu steuern. Das darf uns Tradern aber nicht die Illusion geben, dass die Korrelation immer niedrig ist.

Im Gegenteil: wenn's heiß wird, steigt oftmals der Gleichlaufquozient an, so dass der Portfolio-Effekt abnimmt. Das war schon im letzten Riesencrash von 2007/2008 leicht sichtbar, als quasi alle Vermögenswerte gleichzeitig in eine Richtung liefen.

Was können wir alle aus dieser Erfahrung lernen?

Ganz klar: Risiko runter!

In guten Zeiten ist das schwierig, da vielerorts die Versuchung auf hohe Profite lauert. Wir sind alle Menschen und daher unter anderem von Gier getrieben. Ein Portfolio an Underlyings und Strategien muss immer erst einen Crash einigermaßen glimpflich (oder zumindest innerhalb der vorgesehenen Rücklauf-, Schwankungs- und anderer Risikomaße) überstehen, bevor wir wirklich ein solides Moneymanagement Set-Up zur Verfügung haben.

Man muss immer im Spiel bleiben und weiter spielen können. Niemals so viel Risiko eingehen, dass es nicht mehr weiter gehen kann. Bei meinen Strategien war dies im aktuellen Marktgeschehen glücklicherweise der Fall. Nur der Drawdown war eben größer als geplant. Daher kann ich weiter am Ball bleiben, passe aber mein Risiko (teils stark, wie oben beispielhaft gesehen) nach unten an.

Das wird sicherlich meine Renditeerwartung etwas senken müssen. Aber: der nächste Crash kommt bestimmt – oder der derzeitige setzt sich fort, wer weiß.

Auf solide Renditen bei niedrigerem Risiko
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA-Programmierer

Soll die EA Programmierung auf Basis von MT4 oder MT5 aufgesetzt werden?

Die Firma MetaQuotes, die Ersteller von MetaTrader 4 (MT4) und MetaTrader 5 (MT5), pusht derzeit sehr stark den MT5 voran. Insbesondere auf deren Website mql5.com, die ein Forum und Marktplatz für beide Versionen darstellt und die für EAs und Indikatoren sowohl für MT4 als auch MT5 dient, sieht man teils sehr aggressive Eigen-Werbung für die neuere der beiden Trading-Plattformen.

Gleichzeitig fragen Sie sich vielleicht, wie auch einer meiner Kunden derletzt:

Soll die EA-Programmierung auf Basis von MT4 oder MT5 aufgesetzt werden? Wie lange wird es die Handelsplattform MT4 überhaupt noch geben?

Das sind sehr berechtigte Fragen, egal ob sie die EA-Programmierung selbst oder das Erlernen der MT4-Programmiersprache MQL4 betreffen. Danke hierfür. Es ist immer wieder wert, sich über diese Fragen ausführliche Gedanken zu machen. Immerhin steht teils viel Zeit- und Geldeinsatz auf dem Spiel.

Hier also meine aktuelle Meinung zur "Lage der Nation der EA-Trader".

Aktuell höre ich von Brokern, dass der MT5 sich nicht wirklich durchsetzt. Er hat zwar deutliche Vorteile (z.B. ist er für den Börsenhandel zugelassen) - wenn die Broker oder Trader ihn aber nicht verwenden wollen, bleibt's beim MT4. Es wird sicherlich noch Jahre dauern bis es den MT4 wirklich nicht mehr geben wird.

Mich erinnert das ein bisschen an einen Kampf der Giganten, den ich während meiner Kindheit mit erleben durfte.

In den 80er Jahren gab es den Kampf zwischen VHS und Beta-Tapes um die Vorherrschaft im Videokassetten-Markt. Beta war technisch um Längen voraus, dennoch hat sich VHS durchgesetzt. Warum? Weil VHS viel schneller viel mehr Nutzer gewinnen konnte. Weil es unter anderem darum ging, aufgezeichnete Videos mit anderen zu teilen, wählten Nutzer die Plattform, die unter Freunden beliebter war.

Ähnliches ist meines Erachtens bei MT4 zu beobachten. Für MT4 gibt es schon so viel mehr Code, EAs, Indikatoren etc. Dieser Netzwerkeffekt ist nicht zu unterschätzen, auch wenn MT5 technisch besser ist.

Dazu kommt, dass MQL5 (Programmiersprache für MT5) komplizierter zu verwenden ist als MQL4 (Sprache für MT4). Das bringt mit sich, dass die Programmierung eines EA's für MT5 ca. doppelt so viel kostet wie für MT4. Denn die Programmierung dauert in etwa doppelt so lange.

Eventuell suchen Sie den MT4 zum Download auf von MetaQuotes betriebenen Web-Seiten derzeit vergeblich. Keine Sorge: den MT4 erhalten Sie bei jedem MT4-Broker zum Download. Er kann dann auch für andere Broker verwendet werden, indem Sie einfach Ihre Kontonummer, Ihr Passwort und den Server des anderen Brokers eingeben.

Wenn Sie also noch auf der Suche nach dem MT4 sind, oder aber den meinen Vergleichen nach günstigsten (zumindest für EURUSD und DAX-Future-CFD) MT4-Broker ausprobieren wollen, testen Sie doch mal die von uns oft empfohlene direktbroker-fx (Partnerlink https://www.direktbroker-fx.de/demo-2/?ref=mindful), falls nicht schon geschehen.

Alternativ empfehlen wir seit diesem Jahr auch JFD Brokers, einen progressiven Broker mit bester Technologie für schnellste und besser als erwartete Deal-Ausführungen. Es gibt engste Spreads und niedrige Commissions in über 800 (!) Assets sowie keine Interessenskonflikte, da kein Handelsbuch vorhanden ist, sondern die Orders direkt 1:1 an Liquiditätsprovider weitergeleitet werden. JFD ist mindful FX Partner seit 2018. Partnerlink zum kostenlosen Demokonto: https://www.jfdbrokers.com/de/trading/konto/kontoeroffnung?ib=ensslin

Wenn alles nach mir ginge, würde meine Vision so aussehen, dass MetaQuotes den MT5 vollständig kompatibel zur Programmiersprache MQL4 macht. Das würde die technischen Vorteile des MetaTrader 5 und die leichtere Handhabbarkeit der MT4-Programmiersprache zu einem Dreamteam kombinieren. Wäre das nicht prima?

Ihnen wünsche ich allerbeste, gewinnbringende Trades
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA Programmierer

PS: es gibt neue Termine für unseren MQL4-Intensivkurs - EA-programmieren lernen im Mai 2018 in Stuttgart und Hannover - hier klicken, informieren und gleich anmelden!

Launch: EA für MA-Kreuzungen ab heute im Sofortdownload erhältlich

Ab heute gibt es einen neuen Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4 (MT4) bei uns im Shop: den mFX-MAXingPro.

Es handelt sich dabei um eine professionelle, funktional sehr weit entwickelte und flexible Version des mFX-MAXing, den Sie vielleicht schon von unserer Video-Serie EA Selbst Programmieren kennen. Allerdings ist die Pro-Version deutlich stabiler programmiert und auch Multi-Deal-fähig.

Außerdem verfügt der ab 95 EUR im Sofort-Download erhältliche Trading-Roboter über viele Einstellungsmöglichkeiten, unter anderem:

  • einschränkbare Handelszeiten,
  • optionale Signalumkehr (Short-Einstieg bei bullischer und Long-Einstieg bei bärischer MA-Kreuzung),
  • Sie entscheiden, ob auf Schlusskurs-Bestätigung gewartet werden soll oder ein Kreuzungs-Signal schon innerhalb der laufenden Kerze gültig ist.

Zudem sind (schon fast übliche) Dealmanagement-Funktionen wie Stop Loss (SL), Take Profit (TP), Trailing-Stop (TS) und Break-Even-Funktionalität (BE) eingebaut. Sie können eine feste Lot-Anzahl eingeben oder die Lotsize nach Kontostand/Equity und Risiko pro Deal automatisch ermitteln lassen.

Es stehen Signal-Benachrichtigungsmöglichkeiten wie Push-Nachricht aufs Handy, Email und Pop-Up-Fenster oder Sound zur Verfügung. Auch kann der EA auf Wunsch die ermittelten Signale als Pfeile ins gewählte Chart einzeichnen.

Dieser Expert Advisor ist nicht für Sie geeignet, wenn Sie ein System suchen, das immer und ganz von alleine Gewinne macht. Handel nach MA-Kreuzungen funktioniert je nach Einstellung des EA's in manchen Marktphasen sehr gut und in anderen weniger gut.

Sie müssen sich immer bewusst bleiben: es ist und bleibt Aufgabe des Traders, die richtige Marktphase und die richtigen Parameter-Einstellungen für dieses Modell zu finden. Daher gibt es in den EA Eingaben vielfältige Möglichkeiten; darunter auch die oben schon erwähnte Option, zwischen trendfolgender und konträrer Umsetzung der Signale hin und her wechseln zu können.

Wenn Sie also einen EA als Werzeug zur schnellen, präzisen und emotionsfreien Umsetzung Ihrer MA-Kreuzungs-Strategie sehen und realistische Renditeerwartungen wahren, kann der MT4-EA mFX-MAXingPro Sie auf die Erfolgsspur bringen.

Ihnen alles Gute, welche Strategie Sie auch immer verwenden
Ihr Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA Programmierer

EA deaktivieren bei Kontowechsel im MT4

Heute geht's ums Thema Sicherheit beim Wechseln des Kontos. Denn wenn man nicht aufpasst und im MetaTrader 4 (MT4) von Demo- auf Realkonto wechselt, kann es passieren, dass die Expert Advisors (EAs), die man gerade testet, aktiv bleiben und unerwünschte Deals eröffnen.

Mit diesem Hintergrund erreichte mich kürzlich diese Frage eines Kunden:

Wenn ich den EA im Demokonto einschalte, dann ist er auch im Realkonto aktiviert. Gibt es eine Möglichkeit, das zu vermeiden? Ich würde gerne erst den EA im Demo testen bevor ich ins Real-Konto wechsele.

Danke für diese Frage. Sie können dies auf zwei Wegen bewerkstelligen.

  1. Installieren Sie eine zweite MT4-Instanz auf Ihrem Rechner und trennen somit Demo- und Realkonto vollständig. In der einen Instanz loggen Sie sich mit Ihrem Demokonto, in der anderen Installation mit Ihrem Realkonto ein. So geht's: http://www.mindfulfx.de/blog/auf-mehrere-mt4-konten-beim-gleichen-broker-gleichzeitig-zugreifen
  2. Sie stellen den MT4 so ein, dass AutoTrading deaktiviert wird, wenn sie das Konto wechseln. Dazu wählen Sie im Menüpunkt Extras -> Optionen -> Experten -> Häkchen setzen bei "Automatisches Handeln deaktivieren, wenn das Konto gewechselt wurde," wie im folgenden Screenshot zu sehen:

So einfach kann es gehen!

Ich wünsche Ihnen beste Trading-Erfolge, ob mit oder ohne EA
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA Programmierer

MQL4-Intensivkurs – EA-programmieren lernen: neue Termine im Mai in Stuttgart und Hannover

Zum ersten Mal in Norddeutschland: Der 2-tägige MQL4-Intensivkurs - EA-programmieren lernen geht im Mai 2018 auf Tour!

Nachdem der Januar-Termin in Stuttgart schon weit vor dem Anmeldeschluss ausgebucht ist, haben wir neue Termine für Sie in den Terminkalender gepackt:

  • Stuttgart, Baden-Württemberg: Montag, 14.5. und Dienstag, 15.5.2018, jeweils ganztägig
  • Hannover, Niedersachsen: Donnerstag, 17.5. und Freitag, 18.5.2018, jeweils ganztägig

In den jeweils zwei Workshop-Tagen werden Sie Schritt für Schritt unter geduldiger und professioneller Anleitung

  1. in das Programmieren von Code als solches eingeführt,
  2. ein Grundgerüst für einen leicht anpass- und erweiterbaren Expert Advisor für MT4 bauen und
  3. kennenlernen, wie Sie nachher selbst Signalregeln, Deal- und Moneymanagement programmieren können.

Dazu müssen Sie keinerlei Vorkenntnisse im Programmieren mitbringen; nur Begeisterung fürs Trading. Und die haben Sie ja, oder etwa nicht?

MQL4 ist die ideale Einsteiger-Programmiersprache für Trader ohne jegliche Erfahrung in Sachen Programmierung. Spielerisch erhalten Sie Zugang in die Welt der Computersprachen, so dass Sie, sofern gewünscht, später darauf aufbauen können und leichteren Zugang zur deutlich komplexeren MQL5 für MT5 und anderen Programmiersprachen erhalten.

Ich empfehle diesen EA-Intensivkurs weiter, weil er ein Grundverständnis liefert, wie ein EA funktioniert. Man versteht die Sprache, die der EA spricht, und lernt, was man tun muss, wenn man etwas im EA bestimmen und verändern will. Er ist unverzichtbar, wenn man beabsichtigt, einen eigenen EA zu programmieren.
— Workshop-Teilnehmer vom August 2017

Nutzen Sie also Ihre Begeisterung fürs Traden, um sich mit Hilfe des MQL4-Intensivkurses - EA-programmieren lernen für das im vollen Gange befindliche Informationszeitalter zu rüsten. Geist und Karriere werden's Ihnen danken!

Wer sich rechtzeitig anmeldet, erhält 100 EUR Frühbucherrabatt! Hier geht's zur Info- und Anmeldeseite.

Ich freue mich auf Sie!
Ihr Cristof Ensslin, von mindful FX, Ihrem EA-Programmierer

Trading-Systeme, die richtig funktionieren

Neulich erhielt ich folgende Email:

Ist es möglich, dass dieses ganze Technischeanalyse-Ding sich sehr schwer tut mit der dauerhaften Rentabilität?
Es hört sich jetzt etwas blöde nach “Undergroud-Trader” an. Aber kann es sein, das Systeme, die richtig funktionieren, nicht einfach per Google zu finden sind?

Dies ist eine fantastische Frage, die sehr berechtigt ist! Vielen Dank dafür. Diese Mail ist tatsächlich stellvertretend für viele ähnliche Fragen, die mir per Email oder über unseren YouTube-Kanal gestellt werden.

Viele Neulinge im Bereich Trading erhalten durch diverseste Eindrücke aus Büchern, von Youtube-Gurus und Websites, dass Trading zu einfachem, schnellen und vor allem risikofreien Reichtum führt - oder zumindest führen kann. Manchmal finde ich sogar heraus, dass auch erfahrenere Trader solchen Verlockungen nur schwer widerstehen können - mich selbst inbegriffen, muss ich ehrlich zugeben.

An all uns Menschen, die von Gier und Angst getrieben werden: Aufgepasst!

Um es kurz und knapp zu sagen: es gibt keine Abkürzung.

Trading ist eine Arbeit wie jede andere. Je mehr Sie darüber lernen und je mehr Zeit Sie darin investieren, desto größer sind Ihre Erfolgschancen. Klar, kann es sein, dass Sie (oder obige Gurus) kurzfristig eine Glücksträhne haben und irrsinnige Profite im Schlaf erwirtschaften. Wer aber auf Dauer erfolgreich sein und das Gewonnene nicht schnell wieder verlieren will, muss viel Geduld mit sich bringen.

Geduld für:

  • all die Lektionen, die man lernen muss; unter anderem durch Verluste, da einfach nicht alles aus Büchern, Magazinen oder von gutmeinenden Lehrern lernbar ist.

  • all die Zeit, die man investieren muss, um Systeme zu entwickeln.

  • all die Erfahrungswerte, die zu sammeln sind, um diese Systeme in den richtigen Märkten und zu den richtigen Zeitpunkten einzusetzen.

  • die langfristige, stetige Entwicklung der Rendite.

Wer langfristig denkt und weiß, dass eher in 10-20% Jahresrendite gedacht werden sollte, statt nach durchaus menschlicher und daher sehr weit verbreiteter Gier-frisst-Hirn-Manier an schnelle, ständig sich wiederholende Kapitalverdoppelungen sich zu sehnen, ist schon halb am Ziel.

Ich bin selbst ein Kind des Bullenmarkts zu Zeiten des Neuen Markts und der High-Tech-Blase der Jahrtausendwende. Ich musste diese Lektionen durch zunächst jubelnde Gewinne und dann schmerzhaft dahinschmelzende Depot-Stände selbst lernen.

Meine wichtigsten vier Lernerfahrungen möchte ich mit Ihnen teilen:

  1. Haben Sie realistische Rendite-Erwartungen! Wo hohe Gewinne locken, verstecken sich immer extrem hohe Risiken.

  2. Denken Sie langfristig! Statt ständig im M1- und M5-Chart nach Mustern zu suchen, entwickeln Sie lieber ein Handels-System im Tages- (D1) oder Wochenchart (W1). Meine besten Erfolge sind in eben diesen Timeframes. Darin entwickelte Systeme haben meiner Erfahrung nach auch eine viel größere Wahrscheinlichkeit, dauerhaft zu funktionieren.

  3. KISS - Keep it simple, stupid! Einfache Systeme funktionieren besser als komplizierte Systeme. Zum Beispiel ein Range-Ausbruchs-Modell à la Donchian-Channel wie im EA mFX-HochTiefAusbruch abgebildet oder ein Trendfolge-Modell mittels zweier Gleitender Durchschnitte wie im EA mFX-MAXingPro automatisiert, jeweils im D1- oder W1-Chart angewendet und mit realistischen Renditeerwartungen, ist auf Dauer vielversprechender als Systeme, die 27 Indikatoren und andere Trigger-Faktoren enthalten.

  4. Trading ist eine Vollzeitbeschäftigung. Klar können Sie durch Trading-Robots wie eben Expert Advisors für MetaTrader 4 sich das Leben erleichtern und Ihre Strategien stringenter und emotionsloser umsetzen. Sie können aber nicht im Ernst erwarten, dass Sie im Schlaf Geld verdienen können, wenn Sie nicht vorher tausende von Stunden Ihrer wertvollen Zeit fürs Lernen, Ausprobieren und Korrigieren aufgewendet haben. Wenn Sie keine Zeit und Hirnkapazität investieren können oder wollen, dann sollten Sie lieber auf langfristige Investitionen in ein Portfolio echter Vermögenswerte (sprich Immobilien, Aktien, Edelmetalle) setzen. Dann können Sie ruhig schlafen.

Ist es also möglich, mit Hilfe technischer Analyse Trading-Systeme zu finden, die funktionieren? Ich denke ja, aber nur sofern realistische Rendite-Erwartungen, Langfristigkeit, Einfachheit des Systems und verfügbare Zeitkapazität seitens eines lernfähigen und -willigen Traders zusammenkommen.

Auf beste Umsetzung dieser Lerneffekte
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA Programmierer

Wie ein Equity Trailing Stop funktioniert

Wie oft ist es mir schon so ergangen, dass ich ein Chartmuster feststellen konnte und daraufhin flugs eine Handelsstrategie entwickelt habe. Das Chartmuster sollte sich doch fortsetzen, oder? Wenn ja, winken prima Gewinne – möglicherweise sogar voll automatisiert per Expert Advisor (EA) im MetaTrader 4 (MT4).

Meine Erfahrung ist, dass sich das Chartmuster in aller Regel fortsetzt. Allerdings nicht auf alle Ewigkeit, sondern für eine kurze Zeit, sei es ein paar Tage oder wenige Wochen. In dieser Zeit sollte es doch möglich sein, mit der entwickelten Handelsstrategie und dem programmierten EA solide Gewinne zu erzielen. Spätestens sobald die aktuelle Marktphase vorüber ist, muss ich wieder ans Reißbrett und die aktuellen Charts auf sich wiederholende Formationen untersuchen.

Wie erkenne ich nun, ob eine aktuelle Marktphase noch anhält oder nicht?

In meinem PDF Profit im automatisierten Handel, das Sie hier kostenfrei herunterladen können, habe ich der Öffentlichkeit eine Profi-Methode vorgestellt, wie Sie zweifelsfrei erkennen können, ob ein EA in die aktuelle Marktphase passt oder nicht. Es ist eine realitätsnahe Möglichkeit, die sich an den Fakten der wirklich gemachten Trades orientiert: der Equity Trailing Stop.

Die Begriffe Equity und Trailing Stop sind Ihnen wahrscheinlich bekannt. Das Konto-Equity ist der Kontostand plus/minus die unrealisierten Gewinne/Verlust aktuell offener Deals. Ein Trailing Stop ist der Mechanismus, dass der Stop-Kurs (SL) einer Position mit zunehmendem Gewinn in einem bestimmten, meist in Pips oder Punkten anzugebenden, Abstand nachgezogen wird.

Was aber ist ein Equity Trailing Stop?

Wenn wir den Mechanismus des Trailing Stops nicht auf den aktuellen Kurs eines Assets beziehen, in dem wir eine Position offen haben, sondern auf das Konto-Equity, dann erhalten wir einen Equity Trailing Stop. Wir legen zu Beginn einen prozentualen Abstand fest, den wir maximal vom jeweiligen Equity-Höchststand aus gerechnet zu verlieren bereit sind. Steigt unser Kontokapital, erhöht sich auch die Marke, bei der der Equity Trailing Stop die Reißleine zieht. Fällt es, bleibt diese Notaus-Marke dagegen unverändert; solange bis sie nach unten durchbrochen wurde oder aber eine neue „Hochwasser-Marke“ erreicht wurde.

Ein Beispiel:

Unser Konto-Equity steht bei 10.000 EUR und wir wollen nie mehr als 5% riskieren mit einer Strategie. Bei 9.500 EUR Equity-Stand würden wir also den Handel mit der aktuellen Strategie einstellen. Wir sind z.B. DAX30 long und EURUSD short. Der DAX30 steigt an, so dass unser Equity durch den schwebenden Gewinn der offenen Buy-Position in diesem populären CFD ebenso ansteigt; sagen wir auf 10.100 EUR. Die neue Reißleinen-Marke des Equity Trailing Stop liegt 5% unterhalb dieses Equity-Höchststands, also bei 9.595 EUR.

Bleibt der DAX30 nun unverändert und der EURUSD steigt, fällt unser Kontowert. Denn wir haben eine Sell-Position im weltweit meistgehandelten Währungspaar offen, welche verliert, wenn der Kurs des Assets steigt. Nehmen wir an, die EURUSD-Position liegt 100 EUR im Verlust. Unser Equity fällt also auf 10.000 EUR zurück. Die Notaus-Marke des Equity Trailing Stops bleibt aber unverändert auf 9.595 EUR, denn sie wird immer nur nach oben bewegt. Sie bleibt unverändert bis die bisherige „Hochwasser-Marke“ von 10.100 EUR nach oben durchbrochen wird.

Nehmen wir guter Dinge an, dass das Equity durch unterm Strich positive Trades unseres EA's zwischenzeitlich auf 11.000 EUR angestiegen war. Wo liegt unser aktueller Equity Stop? Der Trailing Mechanismus hat ihn auf 11.000 EUR – ( 5% x 11.000 EUR ) = 10.450 EUR angehoben. Sollte nun die zuträgliche Marktphase für das identifizierte Chartmuster sich in Luft auflösen und Deals der Handels-Strategie tendenziel Verluste einbringen, müssen bei Erreichen oder Durchbrechen von 10.450 EUR im Kontoequity alle offenen Deals geschlossen und im gleichen Moment Neueröffnungen des Expert Advisors verhindert werden.

Sie können diesen Mechanismus ohne weiteres manuell durchführen, indem Sie z.B. ein oder zwei Mal am Tag den Equity-Stand Ihres Kontos festhalten. Diesen vergleichen Sie dann mit dem bisherigen Höchststand. Wenn der aktuelle Stand die aktuelle „Hochwasser-Marke“ überschreitet, passen Sie den Equity-Stop nach oben an. Ansonsten prüfen Sie, ob das aktuelle Equity unter dem mit dem von Ihnen zu Beginn festgelegten Prozentsatz errechneten Equity-Stop Level liegt. Falls ja, deaktivieren alle EAs, schließen alle offenen Deals und überlegen sich dann, mit welcher neuen Strategie es weiter gehen kann.

Equity Trailing Stop automatisiert

Alternativ steht Ihnen der ab heute erhältliche MT4-Expert Advisor mFX-EquityWatch als hilfreiches Werkzeug zur Hand. Er kann all dies automatisch für Sie im Blick behalten und erledigen. Sie können darin ein starres Equity-Level zum Notaus vorgeben oder aber den hier in diesem Artikel vorgestellten Equity Trailing Stop (EqTS) voll automatisieren.

Wir haben uns ins Zeug gelegt, um diesen Risikomanagement-EA für Sie so erschwinglich wie möglich zu machen. Der EA mFX-EquityWatch ist ab 59,95 EUR für Sie erhältlich.

Ob mit oder ohne Automatisierung: ich empfehle Ihnen dringend, sich einen Schutzmechanismus wie den Equity Trailing Stop für den Wert Ihres Trading-Kontos aufzuerlegen. Denn so können Sie kinderleicht erkennen, ob Ihr Trading-Ansatz in die derzeitige Marktphase passt oder Sie besser nach Alternativen Ausschau halten sollten.

Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen alle Trading-Erfolge, die Sie sich vorstellen können.

Beste Erfolge
Ihr Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA-Programmierer

Wert geben = Wert erhalten

Liebe EA-Trading-Freunde!

Das Jahr 2017 hat seinen letzten Handelstag erreicht. Ein guter Moment, um einen kleinen Rückblick über das dieses Jahr Gelernte zu wagen.

Neben zahlreichen kleineren, technischen Lektionen, habe ich eine große Sache gelernt. Diese möchte ich mit Ihnen teilen. Denn ich denke, dass sie auch Ihnen im neuen Jahren helfen kann.

Warum möchte ich eine potenziell stark gewinnträchtige Idee mit Ihnen und (offensichtlich) der breiten Öffentlichkeit teilen? Aus (mindestens) drei guten Gründen:

  1. Ich sehe mindful FX als Plattform für (EA-) Trader, sich gegenseitig auszutauschen und voneinander zu lernen. Freunde helfen einander.
  2. Die goldene Regel: "Was du nicht willst, dass man dir tu', das füg auch keinem andern zu!". Ich drehe diese gerne ins positive: "Verhalte Dich anderen gegenüber so, wie Du selbst behandelt werden möchtest." In anderen Worten: positives Karma.
  3. Die Idee selbst ist eher allgemein gehalten. Ich denke, dass jeder Trader sie etwas anders auslegen und dann umsetzen wird und daher keine Konkurrenz enstehen wird.

Nun aber zur Idee selbst. Trading an den Finanzmärkten ist ein Spiegelbild des Lebens: wer Wert gibt, wird Wert erhalten.

Der Denkansatz vor der Entwicklung und Anwendung potenziell gewinnbringender Handelsstrategien muss also immer beinhalten, ob ich mit meinem EA und Handelsansatz den restlichen Marktteilnehmern einen Mehrwert biete - und sei er noch so klein. Viel mal klein macht mathematisch gesehen mehr als viel mal null oder viel mal negativ.

Die meisten Neulinge und teils auch Fortgeschrittene am Markt schauen immer nach dem nächsten heißen Eisen. Ausbruch: aufspringen. Wo geht gerade die Post ab? Dort muss es doch etwas zu holen geben. Das führt aber oft dazu, dass man "Wert nimmt" statt "Wert gibt".

Ein ganz einfaches Beispiel: bei einem Ausbruch aus einer Handelsrange wollen viele Trader gerade diesen Ausbruch in Ausbruchsrichtung handeln. Das ist eine beliebte Scalping-Strategie. Rein und mit ein bisschen Gewinn wieder raus. Das wird in neun von zehn Fällen gut gehen, aber in dem einen verbleibenden Fall das Gewonnene wieder zerrinnen lassen und den Trader unterm Strich sogar mit Verlust im Regen stehen lassen.

Warum das so sein muss?

Ganz einfach: wir entziehen dem Markt Liquidität, wenn wir das tun, was zu just diesem Zeitpunkt alle anderen Marktteilnehmer ebenso tun wollen. Liquidität verbrauchen heißt Wert konsumieren. Als Trader muss man aber Liquidität geben. Das ist der Hauptzweck eines Traders, eine der wenigen wirklichen wirtschaftlichen Funktionen des kurzfristigen Börsen-Akteurs.

Daher verdienen Banken in aller Regel auch gutes Geld im Börsenhandel. Abgesehen vom Eigenhandel schaffen sie als Market-Maker Liquidität, indem sie (fast) ständig bereit sind, zum etwas unterhalb der Mitte liegenden Geld-Kurs (Bid) zu kaufen und zum etwas oberhalb der Mitte liegenden Brief-Kurs (Ask) zu verkaufen. Sie liefern den anderen Marktteilnehmern also den Wert, dass ein Wertpapier oder anderes Asset jederzeit handelbar ist.

Wie können wir kleinen Trader unsere Strategien Wert-gebend gestalten?

Hier ein paar Beispiele:

  • Wir können bei Ausbruchsstrategien versuchen, mit nachziehenden Limitorders in den Markt zu kommen. Klar verpassen wir dadurch den einen oder anderen Ausbruch, werden aber langfristig durch die generell liquiditätsschaffenden Limitorders dem Markt einen Mehrwert bieten und somit Wert für uns Profite generieren.
  • Gleiches gilt für Ausstiege aus Deals: denken Sie eher an Limitorders (Take-Profit) oder Trailing-TPs im Verlustfall statt immer nur mit Stop Loss oder Trailing SL zu agieren. Hier ist natürlich das Gesamtrisiko zu beachten, so dass irgendwo dann doch eine Reißleine gezogen werden muss. Das persönliche Risikomanagement darf selbstverständlich nicht vernachlässigt werden. Nur wer seine Handlungsfähigkeit aufrecht erhält, kann auch dem Markt dauerhaft einen Mehrwert bieten.
  • Denken Sie neben der Trendfolge auch ernsthaft über Umkehrstrategien nach. Beispielsweise Range-Ausbrüche als Fehlausbrüche interpretieren und in die umgekehrte Richtung handeln? Das ist sicher einer der tendenziell größten Werte, die ein Trader geben kann. Allerdings sind hier starke Nerven und rigoroses Money- und Risikomanagement gefragt.
  • "Kaufen, wenn die Kanonen donnern, verkaufen, wenn die Violinen spielen." - hat der 1788 in Frankfurt am Main geborene Bankier Carl Mayer von Rothschild schon gesagt. Sprich: antizyklisches Investieren liefert dem Markt einen Mehrwert. Sie kaufen, wenn alle anderen verkaufen wollen, und umgekehrt. Warum sonst hätte Warren Buffet und seine Investment-Firma Berkshire Hathaway über mehrere Jahrzehnte den Markt in außerordentlichem Maße outperformen können?
  • Neben Ordertyp und Handelsrichtung kann auch die Wahl des Handelsinstruments Wert schaffen. Wie wäre es, über Eurex, CBOE und Co. Optionen zu schreiben? Damit bieten Sie dem Optionskäufer eine Versicherung für fallende (Put) oder steigende (Call) Kurse. Dies bitte nicht mit digitalen (binären) Optionen umsetzen. Nur reguläre Optionen, die an einer Terminbörse gelistet sind, bieten dem Markt über den Versicherungseffekt einen echten Mehrwert. Auch hier können Sie dann anti-zyklisch und über Limitorder noch weiter den Wert steigern, den Sie dem Markt bieten. Auch hier ist äußerste Vorsicht und striktestes Money- und Risikomanagement angesagt!

All das gilt übrigens gleichgültig ob ich mit oder ohne Expert Advisor, also Automatisierung, und egal ob auf MetaTrader 4 oder einer anderen Trading-Plattform agiere. Ich handle z.B. selbst mit eigenem Geld und Risiko auf MT4 (siehe hier meine öffentlich verfolgbaren Konten, die Sie übrigens auch als MT4-Signal abonnieren können) in Währungen, während ich über einen nicht-MetaTrader-Broker börsengehandelte Aktien und Aktienoption trade.

Bei all diesen Aktivitäten stelle ich mir immer wieder die zentrale Frage: wie kann ich meine Strategie so gestalten, dass ich zu meinen gewünschten Handelszeitpunkten dem Markt einen möglichst hohen Wert biete?

Ich bin dankbar, diese Einsicht in 2017 gewonnen zu haben. Jetzt kann 2018 richtig losgehen!

Für das anstehende neue Jahr wünsche ich von ganzem Herzen Ihnen persönlich alles Gute sowie Ihrem Konto außerordentliche Trading-Gewinne,
Ihr Cristof Ensslin und das gesamte mindful FX Team.

PS: ich freue mich auf Ihre Meinung. Welche Ideen haben Sie, um dem Markt einen Mehrwert zu bieten und Ihnen selbst somit langfristig solide Gewinne zu ermöglichen?

Den richtigen EA für aktuelle Marktphase finden: rollende Backtests

In einem vergangenen Blog-Artikel mit dem Titel Über die Kunst, mit Expert Advisors stetige Gewinne zu erzielen schrieb ich darüber, dass der Markt einem Flussverlauf gleicht. Einem Flussverlauf, den wir im Gegensatz zur Geographie-Stunde aber noch nicht kennen - oder ihn nur auf Sicht erahnen können.

Daher ist es notwendig, in manchen Marktphasen einen Expert Advisor (EA) im MetaTrader auszuschalten, während er in anderen Marktphasen unbedingt gewinnbringend verwendet werden sollte. Nun stellt sich die große Frage:

Woran erkennen wir, ob ein vorhandener EA, der eine bestimmte Trading-Strategie automatisiert, für die derzeitige Marktphase geeignet ist oder nicht?

Es gibt hier einige Ansatzmöglichkeiten. Eine davon haben Sie vielleicht schon in unserem PDF-Artikel "Profit im automatisierten Handel" nachlesen können. Hier und heute möchte ich Ihnen eine weitere vorstellen.

Schritt 1: Serie von überlappenden Backtests erstellen

Wir nehmen im Strategietester des MetaTraders in gewissen zeitlichen Abständen, zum Beispiel monatlich, einen Backtest des EA's der jeweils letzten 12 Monate vor. Daraus entsteht eine Serie an Backtestergebnissen, die wir tabellarisch auflisten können. Am Exempel des EA's mFX-HochTiefAusbruch ergibt sich für die letzten knapp 3 Jahre nebenstehende Tabelle.

Zugegeben: das Erstellen der Tabelle ist zwar nicht schwierig, jedoch mit Zeitaufwand verbunden. Es hat ja aber auch nie jemand, dem Sie seriöserweise Glauben schenken würden, gesagt, dass erfolgreiches Trading ohne Zugeständnisse möglich wäre.

Wenn Sie aber bereit sind, Ihren eigenen Zeiteinsatz zu bringen, um mit Trading Gewinn zu machen, lesen Sie bitte weiter.

Schritt 2: Muster in der Ergebnisreihe erkennen

Nun suchen wir nach Mustern in dieser Zahlenreihe. Eine offensichtliche Vorgehensweise ist, die Methode der positiven oder negativen Ergebnisse anzuwenden. Sprich: sobald ein Backtest über 0, also mit Gewinn, abschließt, wird der EA aktiviert. Umgekehrt schalten wir den Experten im MT4 aus, wenn ein Verlust über das gerade abgelaufene Jahr entstanden ist.

Der erste 12-Monats-Backtest (20.02.2015 - 20.02.2016) endet im Gewinn. Am 20.02.2016 können wir den EA also anschalten. In obiger Zahlenreihe würde ich dann mit dem am 20.06.2016 mit Verlust endenden Backtest wissen, dass es an der Zeit ist, den EA zu deaktivieren. In der Folge kommt es erst wieder am 20.07.2017 zu einem profitablen 12-Monats-Zeitraum, weshalb wir ab diesem Termin den EA wieder als aktiviert annehmen.

Schritt 3: Kontrolle der Aktivierungssignale

Nun müssen wir die aktiven Zeiträume backtesten und mit dem reinen Dauerbetrieb des EA's vergleichen. Der EA hätte im ständigen Betrieb mit 10.000 EUR Startkapital und 0.1 Lots (also Hebel von 1) auf EURUSD mit 2 Pips bzw. 20 Punkten Spread satte 1.135,07 EUR Gewinn zwischen 20.02.2016 und 20.12.2017 erzielt.

Zeitraffer-Video des Backtest-Diagramms des getesteten EA's im MT4 von GKFX

Einstellungen des EA's mFX-HochTiefAusbruch als .set-Datei kostenlos bekommen:

(Für alle Käufer unseres MT4-EA's mFX-HochTiefAusbruch: Die .set-Datei der Einstellungen des EA's, so wie wir ihn oben im Strategietester eingestellt haben, stelle ich Ihnen gerne kostenfrei zur Verfügung. Dazu einfach rechts Ihre Email-Adresse und Ihren Namen eintragen, um die .set-Datei sowie bei Bedarf eine Verwendungsanleitung anzufordern.)

Um den Vergleich mit diesem "Dauerlauf" des EA's durchführen zu können, muss ich nun die Backtestergebnisse der aktiven Zeiträume aus der Rollende-Backtests-Methode aufaddieren:

20.02.2016-20.06.2016 → EUR 387,68 Gewinn
20.07.2017-20.12.2017 → EUR 649,66 Gewinn

Zusammen gerechnet entstand also ein Gewinn von EUR 1.037,34. Um diese beiden Backtests auch visuell ganz einfach zu aggregieren, verwenden wir sinnvollerweise unser BacktestTool. Das Ergebnis sieht dann in unserem obigen Fall folgendermaßen aus:

Sie können leicht die deaktive Phase zwischen Juni 2016 und Juli 2017 erkennen, in der der Kontostand sich waagrecht entwickelt. In dieser Zeit kann Ihr Kapital anderweitig gewinnbringend investiert werden, ob im Trading mit einem anderen EA, im selben EA mit anderen, für die dann vorliegende Marktphase als vorteilhaft eingeschätzten Einstellungen, oder in ganz anderen Investment-Aktivitäten.

Selbst wenn lediglich ein ähnliches, leicht niedrigeres Gewinn-Ergebnis erzielt wurde, kann aus mindestens zwei Gründen durch die Verwendung dieser Methode der rollenden Backtests ein großer, entscheidender Vorteil erzielt werden.

  1. Durch das Aktivieren und Deaktivieren des EA's sind Sie nicht ständig im Markt investiert. Dadurch können Sie Ihr Kapital auch anderweitig investieren und dort Performance erzielen.
  2. Der maximale Drawdown reduziert sich. Sie könnten daher gegebenenfalls mit höherem Hebel arbeiten und somit bei gleichem Verlustrisiko mehr Gewinn erzielen. In unserem Beispiel-Fall errechnet das BacktestTool einen maximalen Rückgang von 606,10 EUR, was 5,61% entspricht. Der Dauerbetrieb brachte laut Bericht im MT4-Strategietester einen Drawdown von 1.482,73 EUR oder 13,7% mit sich. Der Einsatz der Rollenden-Backtests-Methode würde hier also bei gleichem Risiko einen mehr als doppelt so hohen Hebel rechtfertigen. Risikoadjustiert wäre also ein ca. doppelt so hoher Gewinn zu Stande gekommen.

Falls diese Methode ein spürbar geringeres Ergebnis erzielt, auch risiko-adjustiert, kann sie noch immer vorteilhaft sein. Denn Sie haben damit ein wirkungsvolles System zur Hand, um sich vor möglicherweise endlosen Verlusten einer schwachen Phase Ihres Experts bzw. Ihrer Handelsstrategie zu schützen.

Zu guter letzt ein Wort der Vorsicht: es ist immer zu bedenken, dass die Ergebnisse der Vergangenheit nicht die Zukunft vorhersagen können. Daher immer aufpassen und ständig mit wachsamen Augen kontrollieren, wie sich die Ergebnisse einer Handelsstrategie entwickeln! "Gier frisst Hirn", davor ist niemand gefeit.

EAs sind keine Selbsläufer, können aber dennoch zu attraktiven Renditen führen

Die Kunst regelmäßiger Gewinne besteht darin, die richtige Handelsstrategie oder EA-Einstellung für die jeweils vorherrschende Marktphase zu identifizieren. Mit ein wenig Zeitaufwand können die hier vorgestellten 3 Schritte der Rollenden-Backtest-Methode - obgleich ohne Garantie und Gewähr - zum Erfolg führen.

Diese Vorgehensweise kann nicht nur zwischen verschiedenen Strategien durchgeführt werden, sondern auch, um herauszufinden, welche Kombination von Parameter-Einstellungen innerhalb ein und desselben Expert Advisors gerade die passende ist - insbesondere dann interessant, wenn eine Variable die Richtungs-Auslegung der Signale steuert (Thema Signalumkehr). So können Sie sich sogar auf nur einen einzigen EA spezialisieren und diesen in- und auswendig kennen und anwenden.

Das Monats-Intervall zur Durchführung sowie die 12-Monats-Frist als Zeitrahmen der Backtests sind nicht in Stein gemeißelt. Wenn Sie schneller auf Marktphasenveränderungen reagieren möchten und dies für den Handelsstil Ihres EA's passend ist, nehmen Sie kürzere Backtest-Fristigkeiten, z.B. 4 oder 5 Monate oder gar Wochen und testen wöchentlich oder sogar täglich. Haben Sie dagegen einen EA, der weniger häufig Deals macht, sind längere Fristigkeiten ratsam.

Ich habe zum Beispiel eine Low-Frequency-Strategie über einen Expert Advisor automatisiert, die ich mit monatlich rollenden 12-Monats-Backtests über 70 verschiedene Assets (Symbole) mit dieser Methode steuere. Das ganze läuft erst seit kurzem. Ich werde über Ergebnisse und Erkenntnisse hier auf diesem Blog berichten.

Viel Erfolg im neuen Tradingjahr wünscht Ihnen
Ihr Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA Programmierer

Expert Advisors – immer zuverlässig?

Nun möchte ich auf die möglichen Ausführungsfehler eingehen, die neben

den realen Verlauf eines Expert Advisors (EA) unterscheiden lassen werden von dem, was ein Backtest im Strategietester des MetaTraders (MT4/MT5) machen würde.

Im Backtest werden immer alle Deals komplett korrekt ausgeführt, sofern der EA richtig programmiert ist. Wenn wir nun im laufenden Handel unterwegs sind, dann können verschiedene Fehlermeldungen vorkommen.

Eine der üblichsten Fehlermeldung ist, dass der Trade-Kontext "busy" ist. Die MT4-Fehlermeldung dazu lautet "Trade context is busy" und der Fehlercode ist 146. Das ist wie eine belegte Leitung am Telefon: der Trade Server des Brokers ist einfach schon von einem anderen EA oder vom manuellen Trading in Ihrem Metatrader gerade eine Aktivität empfangen und muss diese erst verarbeiten.

Es ist in diesem Zusammenhang wichtig zu wissen, dass der MT4 nur eine Leitung zum Trade Server Ihres Brokers hat. Wenn Sie ein und denselben EA auf 20 verschiedenen Währungspaaren oder CFDs laufen haben und wir nehmen an, dass Signale alle zu einem Kerzenbeginn (also per Schlusskursbetrachtung) generiert und ausgeführt werden, dann kann es natürlich vorkommen, dass mehrere, eben bis zu 20 verschiedene Orders gleichzeitig eröffnet, geschlossen oder angepasst werden sollen.

Ihr MT4 muss diese Orderanfragen sequentiell, also nacheinander, Stück für Stück, eine nach der anderen abarbeiten. Wenn nun alle 20 Charts einen Dealvorgang übermitteln wollen, kommt nur einer dieser EAs zum Tradeserver des Brokers durch. Die Versuche der anderen sind dann wahrscheinlich eine Millisekunde später dran und bekommen die Fehlermeldung zurückgemeldet, dass der Trader Server "busy" ist, die Leitung also belegt ist.

Wie ein EA mit einer solchen Fehlermeldung umgeht kommt ganz darauf an, wie er programmiert ist. Wenn Sie als Auftraggeber einen EA programmieren lassen, dann müssten sie sich auch am besten überlegen, welche Umgangsweise bei solchen Fehlern für Ihre Strategie die passende ist: z.B. kann man dem EA über entsprechende Gestaltung des Codes sagen, "okay, wenn ein Fehler kommt, dann

  • probiere es einfach so lange erneut bis das Signal wirklich ausgeführt ist; 
  • oder probiere es nur ein einziges Mal, und wenn dieses eine Mal eine Fehlermeldung kommt, oder diese spezielle Fehlermeldung generiert wird, dann lösche das Signal;
  • oder aber etwas in zwischendrin, dass z.B. 60 Sekunden lang oder für 50 Kursticks Neuversuche unternommen werden.

Das ist alles programmierbar und kann für jeden einzelnen der möglichen MT4-Fehlermeldungen auch separat programmiert werden. Damit wird der Umgang mit Ausführungsfehlern wirklich ganz speziell für Sie, Ihre Vorlieben und Ihr Handelssystem speziell abgestimmt.

Die am häufigsten vorkommenden Fehler sind

  • Trade-Kontext is busy, Leitung des MT4 zum Tradeserver des Brokers ist belegt (Fehler Code 146: "Trade context is busy.")
  • Der Preis hat sich zu stark seit Anfrage verändert (Fehler Code 135: "Price changed.")
  • Der Broker macht einen Requote (Fehler Code 138: "Requote.")
  • Es kann sein, dass nicht genügend Geld, nicht genügend Kapital für einen Deal vorhanden ist, insbesondere wenn Sie mit hohem Hebel arbeiten (Fehler Code 134: "Not enough money.")
  • Es kann sein, dass das Symbol für temporär oder dauerhaft vom Broker gesperrt, z.B. nach Fälligkeit eines Futures (Fehler Code 133: "Trade is disabled.")
  • Es kann sein, dass ein falsches Handelsvolumen errechnet oder eingestellt wurde, dass es zu klein oder zu groß ist oder auf zu viele Nachkommastellen gerundet wurde (Fehler Code 131: "Invalid trade volume.")
  • Rundungsfehler können auch für Stop- und Limit-Preise geschehen und eine Fehlermeldung auslösen (Fehler Code 130: "Invalid stops."). Dieser Fehler Code wird auch bei zu engen Stop- oder Limitabständen ausgegeben.

Diese Auflistung benennt nur die häufigsten Fehlerquellen. Weitere sind möglich, siehe diese Auflistung in der MQL4-Dokumentation. Möglichst viele dieser Szenarien müssen bedacht werden. Denn ein EA ist grundsätzlich nur so schlau wie er programmiert ist. Nur wenn er mit solchen Fällen bestückt wird, weiß er, wie er damit speziell umzugehen hat.

Genau diese Szenarien kommen in der Realität ganz einfach vor. Im Strategietester kommen sie dagegen nicht vor. Das führt zu Abweichungen zwischen dem theoretischen Backtest und der wirklich erzielten Performance.

Daher ist es auch so wichtig, in regelmäßigen Abständen die Funktionalitäten und Deals des Expert Advisors zu prüfen und am Rechner zu sein. Es gilt also auch aus dieser Sicht:

Ein EA ersetzt den Trader nicht. Er macht aber einen ernsthaften, guten Trader zu einem noch besseren Trader.

Auf beste Deals
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA Programmierer

Heute ist NFP-Freitag: was Sie vor dem Live-Schalten eines Expert Advisors über Ausführungsqualität und „Slippage“ wissen sollten

Stellen Sie sich vor: es ist der erste Freitag im Monat, 14:29:59 Uhr deutscher Zeit. Der Markt scheint wie eingefroren, erstarrt wie die Kartoffelsuppe im Kühlhaus. Der Sekundenzeiger – langsamer als sonst - springt um und ....

es ist Punkt 14:30 Uhr und der Markt bricht in völlig irrationale Bewegungen aus. Ihr Herz pocht, Blutdruck und Puls angeschwollen. Sie möchten unbedingt auf den Kursausbruch aufspringen, in der Hoffnung auf eine Trendfortsetzung; aber die Ausführung Ihrer Order scheint nicht zu klappen. Ein erstes Mal, ein zweites Mal, ein drittes Mal.

Endlich, als Stunden empfundene 10 Sekunden später gibt Ihr Broker Ihnen endlich Ihren Ausführungskurs – und Ihr Mut sinkt in Ihre Knie, denn er ist ganze 27 Punkte schlechter als erhofft...

Kommt Ihnen das bekannt vor? Waren Sie selbst schon in einer solchen Situation? Dann wissen Sie aus eigener Erfahrung um das Problem der Ausführungsqualität. Sie möchten eigentlich zum aktuellen Kurs handeln, bekommen aber einen ganz anderen, oft schlechteren Kurs für Ihren Dealeinstieg.

Diese Situationen kommen immer wieder vor, teils erwartet (geplante, wichtige Veröffentlichungen von Wirtschaftsdaten wie z.B. die Non-Farm-Payrolls, der monatliche vielbeachtete US-Arbeitsmarktbericht ohne den Agrarsektor - wie oben im Beispielszenario erwähnt), teils unerwartet (überraschende Zentralbank-Entscheide, Wahlausgänge, Weltnachrichten, Flash-Crashes usw.). Insbesondere wenn Sie trendfolgend handeln möchten, wird Ihnen diese Besonderheit des Marktes immer wieder ein Schnippchen schlagen.

Viele Trader verschreiben sich Trendfolge-Strategien. Diese sind oftmals mit ganz kurzfristiger Haltedauer ausgelegt, so genannte Scalping-Techniken. Beispiel: eine Widerstandslinie im Dax läge bei 13.000 Punkten. Der Markt, also im Endeffekt viele Marktteilnehmer, liegen auf der Lauer. Wird die magische Marke nach oben hin durchbrochen, springen Börsenhändler, ob per Mensch oder Maschine, auf den Ausbruch aus.

Das verzerrt den Markt kurzfristig. Dies wirkt sich so aus, dass plötzlich fast keine Verkaufsquoten mehr vorhanden sind. Der Kurs springt nach oben wo er vorher noch fast planbar Tick für Tick, Sprosse für Sprosse langsam aber sicher erklomm.

All dies geschieht in Windeseile, wie ein Blitz.

Selbst wenn wir Expert Advisors (EAs) für solche Marktsituationen verwenden, sind wir dennoch in der Regel um Millisekunden zu spät dran, um wirklich vernünftige Kurse zu erhalten. Hedgefonds und Banken haben sich darauf spezialisiert, in solchen Situationen die schnellsten am Markt zu sein: mit buchstäblich kürzeren und schnelleren Leitungen. Unsere WLAN-Verbindung mag schnell erscheinen, sie ist aber "nur" ein für öffentliche Straßen zugelassener Porsche Carrera statt ein rasanter Formel-1-Flitzer.

Dieses Phänomen nennt sich gemeinhin „Slippage“. Es führt dazu, dass Sie einen Kurs anfragen (z.B. 13.001) aber einen schlechteren Kurs als Ausführung erhalten (z.B. 13.002, 13.005 oder noch höher). Das klingt nach teilweise keinem großen Unterschied, kann sich aber aufsummieren über den Verlauf der Zeit.

Generell gilt: je höher die Tradingfrequenz Ihres Trading-Systems ist, also je öfter sie Deals eröffnen und wieder schließen, desto ungünstiger wirkt sich die Slippage auf Ihre echte Trading-Performance aus – was übrigens in Backtests nicht abgebildet wird und somit nicht ersichtlich ist.

Wenn Sie Trendfolge-EAs backtesten, empfehle ich, den Strategietester im MetaTrader (gilt für MT4 wie MT5) mit einem deutlich höheren Spread einstellen als den, den Sie üblicherweise von Ihrem Broker erhalten.

Traden Sie beispielsweise in normalen Marktverhältnissen mit 0,2 Pips Spread in EURUSD (üblicher Spread z.B. bei direktbroker-fx.de), stellen Sie den Spread im Strategietester auf 1 Pip, 2 Pips oder noch höher ein. Dazu müssen Sie im Strategietester im Feld Spread den Wert 10 bzw. 20 eingeben, da MT4 in Punkten statt Pips denkt. 1 Punkt ist bei 5-stelliger Quotierung der Unterschied zwischen 1,18000 und 1,18001, was in der Forex-Terminologie 0,1 Pips bedeutet.

Aufgepasst: heute ist ein solcher NFP-Freitag. Es ist zwar nicht der erste Freitag im Monat, aber es steht dennoch die Veröffentlung der "Non-Farm-Payroll" Arbeitsmarkt-Schätzung des US-Arbeitsministeriums an.

Denn die Termin-Regel für die NFP-Veröffentlichung lautet: der dritte Freitag nach der Woche, die den 12. Tag des Monats beinhaltet. Der 12. November war ein Sonntag. In USA gilt der Sonntag als erster Tag der Woche, nicht der Montag wie international Standard. Daher ist der 24.11. der erste, der 1.12. der zweite und der 8.12. der dritte Freitag nach Vollendung der Woche, die in USA am 12.11. begann.

Für heute um 14:30 Uhr (MEZ) wünsche ich Ihnen alles Beste für Ihr Trading
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA-Programmierer

DELUXE Version von DealTimer-EA öffnet und schließt täglich

Neuer Katzenbesuch vor unserer Haustür

Seit heute früh (ich schreibe diesen Artikel am Mittwoch, 29.11.) sitzt eine kleine Katze auf den Stufen unserer Haustür. Unsere eigenen Katzen haben sie schon interessiert beschnuppert. Sie selbst verhält sich sehr zutraulich und lässt sich lieb haben. Ein Wink des Himmels?

So etwas lässt sich nicht planen. Was sich aber planen lässt, sind Deals.

Handeln Sie nach einer Strategie, deren Erfolg davon abhängt, dass um eine bestimmte Uhrzeit ein Deal eröffnet wird und dann nach einer geplanten Haltedauer (oder SL, TP, Trailing Stop oder Break-Even-Funktion) wieder geschlossen wird? Und das am besten täglich, ohne den Expert Advisor (EA) jeden Tag neu in Ihrem MetaTrader 4-Konto einstellen zu müssen?

Zum Beispiel sagen Sie sich:

Ich benötige einen EA, welcher nur zu bestimmten Zeiten in den Dax einsteigt. Beispielsweise 08:00 Uhr long oder short inkl. einstellbarer Lotgröße mit SL und TP setzbar, und das jeden handelbaren Tag, ohne dass man den EA neu einstellen muss.

Dann darf ich Ihnen heute die Lösung, die DELUXE-Version unseres mFX-DealTimer-EA's vorstellen:

Alle automatischen Funktionen der Basis-Version des mFX-DealTimer EA's sind vorhanden, plus zusätzlich:

  • täglich wiederholbare Dealeröffnung, optional mit Wochentagfilter
  • optionale Schließung der Orders zu einer bestimmten Uhrzeit (täglich, zu bestimmten Wochentagen oder einmalig)
  • Pending-Orders (Limit- und Stop-Orders) sind zusätzlich zu Buy oder Sell möglich
  • ein Trailing Stop kann eingerichtet werden
  • eine Break-Even-Funktionalität für den SL-Nachzug auf Einstandskurs kann individuell eingeschaltet werden.
Also der EA ist sehr gut, genau das, was wir für die vier Setups suchen, bei denen wir aktuell auf 97% Trefferquote im DAX kommen.
— Pre-Launch Käufer des EA's mFX-DealTimerDELUXE

Vielleicht haben Sie ja ein ähnliches System, das Sie gerne punktgenau umgesetzt haben möchten, obwohl Sie sich auf dem Weg zur Arbeit, im Kundengespräch oder bei einer notwendigen Erledigung befinden.

Wir haben uns ins Zeug gelegt den MT4-EA mFX-DealTimerDELUXE für Sie erschwinglich zu machen - für einen Bruchteil des Betrags, der für die individuelle Programmierung notwendig wäre, erhalten Sie unter folgendem Link detaillierte Informationen zum EA sowie Zugang zum Sofortdownload:

mFX-DealTimerDELUXE

Zwischenzeitlich ist das neue Kätzchen vor unserer Haustür wieder verschwunden - ist sie entgültig weiter gezogen oder wird sie uns wieder besuchen kommen? Wer weiß...

Ihnen viel Erfolg bei Ihren Trading-Vorhaben
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA Programmierer