Hull Moving Average und Super Trend
Wem die “normalen” gleitenden Durchschnitte nicht ausreichen, der benötigt weitere Alternativen…
Vorletzte Woche schrieb ich den Blog Trailing Stop am Moving Average automatisiert. Seitdem tat sich ein reger Dialog mit einigen Lesern auf, die den darin beschriebenen Trailing-Stop-Expert-Advisor gerne erweitert sehen wollten, nämlich um:
den Hull Moving Average und
den Super Trend Indikator.
Letzterer ist nicht wirklich ein gleitender Durchschnitt (auch Moving Average genannt), aber eignet sich dennoch, um manuell oder automatisiert per EA Dealmanagement zu betreiben und Stop Loss Levels von offenen Geschäften nachzuziehen.
Schauen wir uns diese und nächste Woche die beiden Indikatoren an. Heute:
Hull Moving Average, oder auch HMA genannt.
Dieser Indikator ist noch gar nicht so alt. Während viele Chart-Indikatoren ihren Ursprung im letzten Jahrtausend haben, erfand Alan Hull den HMA erst in den Nullerjahren dieses Jahrthunderts. Er schreibt:
“Traditionelle gleitende Durchschnitte hinken der Kursentwicklung hinterher. Aber mit etwas geschickter Mathematik kann die Verzögerung minimiert werden.”
Auf seiner Website beschreibt Hull sehr ausführlich, wie diese geschickte Mathematik genau funktioniert. Für alle, die dies interessiert und die Englisch können, ist hier der Link: https://alanhull.com/hull-moving-average
Für alle anderen will ich kurz zusammenfassen, wie der HMA funktioniert. Behalte dabei im Hinterkopf, dass es darum geht, einerseits keine Hektik aufkommen zu lassen (durch kleinere Periodenwahl bei z.B. einem SMA oder EMA), andererseits eine bessere Reaktionszeit als bei herkömmlichen gleitenden Durchschnitten zu erhalten.
Wir legen eine Periode fest für den HMA, z.B. 20 Kerzen.
Zunächst wird von der Verdoppelung des LWMA (linear gewichteten MA) mit der halben Periode der einfache LWMA der ganzen Periode abgezogen.
Dann wird aus dieser Preisreihe wiederum ein LWMA gebildet, mit der Quadratwurzel der ursprünglich gewählten Periode als Kerzenanzahl.
Alles klar? Für die Mathematiker unter uns wahrscheinlich schon, für alle anderen…
Aber egal: die Hauptsache ist die, dass dieser HMA eine Verbesserung der Glättung erreicht, also weniger hektisch ist, während er gleichzeitig nicht so lange Reaktionszeiten aufweist wie vergleichbare, herkömmliche Moving Averages.
Hull Moving Average mit 25 Perioden (HMA25) in blau, Linear Weighted Moving Average mit 25 Perioden (LWMA25) in rot, im 1-Stunden-Chart von Gold in US-Dollar im MetaTrader 4 von JFD Brokers.
Du wirst schnell mehrere Dinge im Chart erkennen:
Der HMA macht in diesem stetigen Trend “schöne” runde Bewegungen, während der LWMA fast schon gerade verläuft.
Der HMA erreicht in diesem Abwärtstrend tiefere Tiefs als der Kurs selbst! Das ist bei einem herkömmlichen MA mathematisch unmöglich.
Das ist wie folgt bedeutsam: wenn Du z.B. recht früh auf eine Trendwende spekulieren willst und nach einer HMA-Kreuzung des Kurses von unten nach oben (oder bildlich gesprochen eher von links nach rechts), kannst Du diesen HMA schon sehr bald als Trailing Stop für den neuen Buy-Deal verwenden. Der LWMA würde sich dafür noch lange nicht eignen, da der Kurs noch deutlich länger unter diesem verweilt.
Erkennst Du weitere Eigenheiten? Schreib Deine Beobachtungen unten in die Kommentare unter diesem Blog-Post rein!
Indikator kostenlos: Diesen Hull Moving Average findest Du übrigens kostenlos in der mql5.com-Code-Basis hier. Von dort aus lädst Du Dir einfach die .mq4-Datei runter und speicherst sie im Indicators-Ordner Deines MT4’s ab. Dann einmal “aktualisieren” klicken oder den MT4 neu starten und schon kannst Du ihn Dir selbst ansehen.
Diesen außergewöhnlichen Moving Average findest Du ab sofort auch im Dealmanagement-EA mFX-MATrailing als Trailing Stop Option. Dort kannst Du ihn auswählen, um seine Eigenheiten mittels Trailing Stop für manuelle Deals oder Trades von anderen EAs für Dich zu nutzen.
In der neuen Version v1.10 des Dealmanagement EA’s mFX-MATrailing ist es jetzt möglich, den Hull Moving Average (HMA) als Trailing Stop Level zu verwenden. Dies ist ein- und ausstellbar über den Eingabe-Parameter HMAverwenden = true (an) oder false (aus). So können auch reguläre MAs (MA_verwenden) und der Super Trend (ST_verwenden) zugeschaltet oder deaktiviert werden.
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Viel Erfolg damit!
Nächste Woche folgt, wie genau der Super Trend funktioniert. Er ist ein sehr beliebter Stop Loss-, aber auch Entry-Indikator, den es zu verstehen lohnt.
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