Trendfolge Blog

CHFJPY ein perfektes Paar für Open Range Breakout EA?

Seit 18. September 2019, also zwei Wochen lang, teste ich unseren Open Range Breakout EA mFX-OpenRangeBreakout auf dem Forex-Paar CHFJPY. Der schweizer Franken in japanischen Yen gerechnet scheint sich fast perfekt für diese Trading-Strategie zu eignen.

Sehen Sie selbst in folgendem Chart:

Unser EA mFX-OpenRangeBreakout seit Testbeginn mit zwei profitablen Wochen.

Nur selten geht es hin und her, was in der Regel Rendite kostet. An den meisten Tagen liegt ein Gewinn-bringender Ausbruch vor, meist sogar direkt nach der morgendlichen Range-Ermittlung.

In Zahlen ausgedrückt liegt folgendes Ergebnis vor:

  • Startkapital: ca. 4.000 EUR

  • Gewinnsumme: 49,21 EUR

  • Höchster Tagesgewinn: 18,88 EUR

  • Höchster Tagesverlust: -12,56 EUR

  • Risiko pro Deal war 0,1% des Kontokapitals, woraus folgende Lotsizes entstanden:

    • Niedrigste Lotsize: 0,02

    • Höchste Lotsize: 0,05

    • Durchschnittliche Lotsize: 0,035

    • Häufigste Lotsize: 0,03

  • Dealanzahl: 22

  • Handelstage: 12

  • Broker des Demokontos: JFD Bank (MT4-Servername JFD-Demo)

  • Timeframe: EA war auf M5-Chart installiert (Screenshot oben zeigt M30-Chart, um den gesamten Testzeitraum abbilden zu können).

Hier der Gewinnsummenverlauf der Testreihe als Grafik:

Chronologische Akkumulation der realisierten Gewinne des CHFJPY-Tests des EA’s mFX-OpenRangeBreakout, Deal für Deal.

49,21 EUR Gewinn entspricht ca. 1,2% des vorhandenen Kontokapitals. Auf ein Jahr hochgerechnet ergibt sich eine Rendite von über 30% p.a. Das alles geschah bei einem sehr geringen Risiko von lediglich 0,1% des Kapitals pro Deal. Jede Order riskierte also lediglich ca. 4 EUR. Was mir außerdem gut gefällt, ist, dass der höchste Tagesgewinn dem 1,5-fachen des höchsten Tagesverlusts entspricht.

Sie sollten nun aber nicht losrennen und riesige Summen wetten im Einsatz des EA’s mFX-OpenRangeBreakout auf CHFJPY. Bitte nicht! Das hier dargestellte Ergebnis ist natürlich mit gesunder Vorischt und Skepsis zu genießen. Einerseits handelt es sich um ein Demokonto, und Demokonto-Dealausführungen weichen immer von Echtgeldkonto-Dealausführungen ab. Andererseits ist die Vergangenheit niemals ein Garant für die Zukunft. So stellt dieser Blog-Artikel keinerlei Handelsempfehlung oder Finanzberatung dar, sondern dient lediglich zur Information.

Ich teile dieses für mich sehr zufriedenstellende Testergebnis nur deshalb mit Ihnen allen, weil ich von Käufern und Interessenten des EA’s mFX-OpenRangeBreakout immer wieder danach gefragt werde, in welchem Symbol und Setup der EA besonders profitabel ist. Um Ihnen ein aktuelles Beispiel aus meinem laufenden Portfolio-Test dafür zu liefern, schreibe ich diese Zeilen. Über das gesamte Portfolio werde ich in einigen Wochen bzw. Monaten eine erste Bilanz ziehen, weil ich erst dann eine ausreichende Datenbasis dafür habe.

Um Ihnen ein vollständiges Bild über mein Test-Setup zu geben, können Sie sich die Einstellungen des EA’s durch folgendes Web-Formular als set-Datei per Download-Link an Ihre Email-Adresse schicken lassen. Set-Dateien sind sehr praktisch zu verwenden, um EA-Einstellungen zu speichern und später wieder aufzurufen; siehe eine Video-Anleitung hier.

Ist CHFJPY nun das allerbeste Währungspaar für die Open-Range-Breakout Strategie, das immer Gewinne abwerden wird? Natürlich nicht. Die aktuelle Marktphase scheint aber zu passen, um den EA mFX-OpenRangeBreakout auf Schweiz-Yen einzusetzen. Der Grund dafür ist mir nicht bekannt, daher kann ich natürlich keine Garantie für die Zukunft geben: ich weiß leider nicht, wie lange diese profitable Phase noch anhalten wird. Scharfes Beobachten, vorsichtiges Agieren und überschaubare Risiken sind - wie immer - die besten Ratschläge, die ich geben kann.

Allerbeste Trading-Erfolge wünscht
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

Ausbrüche handeln mit Expert Advisors: heute Webinar um 14:15 Uhr

Heute bietet sich wieder eine gute Gelegenheit, Ausbrüche aus Handelsspannen zu traden, am besten mit Hilfe eines entsprechend ausgelegten EA’s. Sehen Sie dazu weiter unten meine herzliche Einladung an Sie, am heutigen kostenlosen Webinar teilzunehmen, um meinen eigenen Live-EA-Handel zu verfolgen.

Hier geht’s direkt zur Webinar-Anmeldung (bzw. Aufzeichnung).

Ausbrüche handeln mit Expert Advisors: heute Webinar um 14:15 Uhr

Denn heute um 14:30 Uhr MESZ werden die berühmt-berüchtigten “Non-Farm Payrolls” (NFP), der monatliche Arbeitsmarktbericht des US-Ministeriums für Arbeitsstatistik, veröffentlicht. Fast jeden Monat ist dabei folgendes Muster zu beobachten:

  1. in den Stunden oder manchmal Tagen vor dem Veröffentlichungstermin verfallen die Märkte, seien es Aktien-, Renten-, oder Devisenkurse, in eine Lethargie, die sich als enges Rangetrading im Chart ausdrückt.

  2. Punkt 14:30 Uhr wird das Patt aufgelöst, indem die jüngst etablierten Widerstände und Unterstützungslinien gebrochen werden.

  3. Während ein Durchbruch absehbar ist, ist es niemals sicher, in welche Richtung und wie weit oder nachhaltig dieser geschieht. Auch Fehlausbrüche mit darauf folgenden, starken Gegenbewegungen im Kurs sind oft zu beobachten.

Um mit von der Partie zu sein, ist der Einsatz eines Expert Advisors (EA) zu empfehlen. Denn dessen Schnelligkeit, Zielgenauigkeit und Emotionslosigkeit dienen dem ernsthaften Trader als wertvolles Werkzeug in solch hektischen Marktsituationen. Insbesondere der letzte Punkt, die Freimachung von Gefühlen, ist ungeheuer wichtig, um langfristig Erfolg im Trading haben zu können.

Unser EA mFX-OpenRangeBreakout

Im heutigen Webinar zeige ich Ihnen unseren EA mFX-OpenRangeBreakout. Mit diesem können Sie neben dem täglichen Ausbruchshandel aus der morgendlichen, vorbörslichen Range auch gezieltes News-Trading umsetzen.

Open Range Breakout EA am 5.9.2019: erst ein Fehlausbruch nach unten, dann der Gewinn-bringende Kurs-Lauf nach oben. Der aktuell laufende Buy-Deal wird per Trailing Stop verwaltet.

Open Range Breakout EA am 5.9.2019: erst ein Fehlausbruch nach unten, dann der Gewinn-bringende Kurs-Lauf nach oben. Der aktuell laufende Buy-Deal wird per Trailing Stop verwaltet.

Dabei definieren wir durch Eingabe zweier Uhrzeiten eine Range, die z.B. kurz vor einer erwarteter Ausbruchssituation, hier also der NFP-Veröffentlichung, endet. Der EA erstellt das ensprechende Rechteck im Chart, das links und rechts von den eingegebenen Uhrzeiten begrenzt und oben und unten von Höchst- und Tiefstkurs dieses Zeitraums begrenzt wird. Am oberen und unteren Rand werden dann jeweils bei Kursausbruch eine Buy- bzw. Sell-Order platziert. Das alles geht im Handumdrehen, innerhalb eines Wimpernschlags. Der EA ist sehr viel schneller als es je ein manueller Trader sein könnte.

Falls sich der erste Range-Ausbruch als “False Break”, also einen Fehlausbruch erweist, sind Sie auch dann mit von der Partie, wenn die Kursrichtung sich schlagartig umkehrt. Diese Vorgehensweise geht dann voll automatisiert weiter bis zu einer vom EA-Nutzer vorgebbaren maximalen Dealanzahl. Wenn Sie etwas aggressiver vorgehen möchten, kann der EA sogar das Handelsvolumen erhöhen bei jedem dieser Gegenausbruchs-Deals.

Einladung zum Live-EA-Trading-Event:

Am heutigen Freitag, 6.9.2019, geht’s um 14:15 Uhr MESZ in die Bütt: ich zeige Ihnen live, wie ich den EA mFX-OpenRangeBreakout in der Vorbereitung zum NFP-News-Trading einstelle. Wenn Ausbrüche zustande kommen, werden Sie sogar zusehen können, wie der EA handelt - und alles nicht auf einem Demo-, sondern auf einem Echtgeldkonto. Es geht also um echte Deals, echtes Geld, echte Ausführungsqualität.

Moderiert und gehostet wird das Live-Event von unserem Partner-Broker JFD Bank. Ein herzliches Dankeschön an Christian Kämmerer uns das ganze JFD-Team!

Im folgenden Video sehen Sie die Aufzeichnung des Live-EA-Trading-Events:

Mit diesem Link geht’s zu kostenlosen Sonderaktion für JFD-Kunden für den EA mFX-OpenRangeBreakout.

Herzliche Grüße und beste Trading-Erfolge wünscht
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

Trading-Fleiß für Trading-Preis

Trading mit Expert Advisors (EAs), also automatisierten Trading-Robots, klingt zunächst nach einer Goldgrube. Ein Computerprogramm übernimmt das Handeln, die Gewinne kommen von alleine? Das lässt die Kasse klingeln, lässt die €- und $-Zeichen aufleuchten.

Ein bekanntes deutsches Sprichwort lautet aber:

Ohne Fleiß kein Preis.

Es ist ein Naturgesetz, das für alle Bereiche des Lebens gilt. Auch fürs Trading, auch fürs Entwickeln von Strategien und somit auch für EAs.

Um dies besser zu verstehen, machen wir einen kleinen Exkurs, weg vom Gelde, hin zum Geist und zu dessen Training durch Meditation: im Buch Im stillen Meer des Glücks von Ajahn Brahm habe ich kürzlich vom Preis des Fleißes gelesen. Der Autor, ein buddhistischer Mönch aus England, der in Australien lebt, fügt weise hinzu:

Anstrengung allein genügt freilich nicht; Sie müssen geschickt zu Werke gehen. Das heißt: Sie setzen Ihre Energien an der richtigen Stelle ein, und zwar so lange, bis das, was Sie sich vorgenommen haben, erreicht ist.

Den Fleiß an der richtigen Stelle einsetzen, also; und zwar langfristig, mit Ausdauer und Beharrlichkeit. Wie geht das in wirkungsvoller Art und Weise?

Dazu heißt es weiter:

Um zu wissen, wohin sich Ihre Anstrengungen […] richten müssen, brauchen Sie eine klare Zielvorstellung.

Während es bei der Meditation um einen ruhigen, schönen und friedvollen Geist geht - meiner bescheidenen Erfahrung nach wohl das höchste Gut, das es überhaupt zu erreichen gilt - geht es im Trading darum, nachhaltige Renditen zu erwirtschaften. Nachhaltig soll heißen: sie können wiederholt erzielt werden, Jahr für Jahr. Nachhaltig soll auch heißen: es werden keine untragbaren Risiken eingegangen, die das Handelskapital so stark beschädigen könnten, dass der Weg der regelmäßigen Ertragsgenerierung und -kapitalisierung beeinträchtigt wird.

Trading mit EAs als nachhaltige Einkommensquelle

Damit irgendetwas nachhaltig sein kann, müssen wir uns offensichtlich eine langfristige Sichtweise aneignen. Nachhaltigkeit und Langfristigkeit gehen Hand in Hand, wie ein verliebtes Pärchen im Park.

Trading mit EAs soll uns als nachhaltige Einkommensquelle dienen (Photo von Mark Finn)

Damit eine spezielle Einkommensquelle nachhaltig sein kann, müssen wir denjenigen, die uns das Einkommen “verdienen lassen”, langfristig einen Mehrwert bieten. Trading mit einem guten EA muss demnach den anderen Marktteilnehmern einen Wert bieten, für den sie zu zahlen bereit sind. An den Finanzmärkten läuft dies naturgemäß indirekt ab, weil wir nahezu 100% der anderen Trader gar nicht kennen und auch niemals treffen werden.

Dabei müssen wir beachten, dass, wie alles im Leben, auch unsere Trading-Dienstleistung, für die der Markt bereit ist, uns eine Rendite zu überlassen, der ständigen Veränderung unterliegt. Daher wird auch der beste EA, der beste Trading-Algorithmus, den Sie jemals finden oder erfinden, immer wieder Verlustphasen durchlaufen.

Ich spüre dies derzeit am eigenen Leib: mein EA mFX-ProvideLiquidity hatte letztes Jahr erfreuliche 76,6% eingefahren (lt. Auswertung von mql5.com), angewendet auf ein Portfolio von 18 Währungspaaren. 2019 bis heute (Stand 19.8.) liegt das Konto mit knapp 2% hinten. Glücklicherweise kein Beinbruch, dennoch aber ein klares Anzeichen, dass die Mehrwerte, die dieser EA dem Markt zu bieten versucht, derzeit nicht besonders hoch im Kurs stehen.

Wer seine Trading-Ergebnisse überwacht und auswertet (z.B. mit Hilfe unseres sehr hilfreichen MT4-Skripts mFX-DealAnalyse), erhält im Endeffekt direktes Feedback über die derzeitigen Vorlieben der anderen Marktteilnehmer. Während diese Vorlieben sich ständig ändern, muss unsere innere Einstellung des Wert-Gebens immer stabil bleiben. Nur dann können wir langfristig Rendite erwarten.

Du erntest, was du säst.

Wenn wir mit der Absicht des Dienstleistens im wörtlichen Sinn an unsere EA-Strategien heran gehen, brauchen wir noch nicht mal um eine Gegenleistung bitten. Denn:

  • wer Apfelkerne säht, dem wird ein Apfelbaum wachsen, von dem man Äpfel ernten kann

  • wer Weizensaat pflanzt, wird Weizen erhalten

  • wer am Devisenmarkt mit seinen Deals Werte wie beispielsweise Liquidität gibt, wenn sie am meisten gebraucht wird, wird über kurz oder lang auf Renditeernte gehen können.

Man muss also die richtige Saat sähen und sich dann nur noch darum kümmern, dass die richtigen Bedingungen für das Wachstum der Setzlinge herrschen. Dann wird die Ernte kommen, ganz sicher sogar. Denn das ist ein Naturgesetz.

Ein Landwirt muss lernen, wann Wasser, wann Stickstoff, wann Phosphat und wann Kalium zu geben ist. Je nach Wachstumsphase der Pflanze ist ein anderer Dünger angebracht. Genauso ist es beim Trading auch: der Trader muss seine Strategien und EAs so einsetzen, seine Deals so platzieren, dass sie für die derzeitige Marktphase passend ist und mit Rendite entlohnt wird. Wie geht das?

Ein flexibles Portfolio an EAs und Tradingstrategien lässt uns ruhiger schlafen

Um stetig erfolgreich zu Trading, mit und ohne EAs, sollte es hilfreich sein, mehrere Tradingstrategien und Tradingtechniken parat zu haben. Jede in sich muss langfristig profitabel sein. Sie sollten sich aber gegenseitig so ergänzen, dass eine Schwächephase der einen Strategie durch eine Gewinnphase des anderen Algos mehr als ausgeglichen wird. Das glättet die gesamte Kapitalentwicklung und lässt uns ruhiger schlafen.

Wenn Sie generell kürzere Timeframes, z.B. 5-Minuten- oder 30-Minuten-Charts, bevorzugen, müssen Sie bereit sein, schneller umzustellen. Vielleicht müssen Sie sogar einen EA für eine Zeit lang ganz aussetzen, damit er anderen, erfolgreichen EAs nicht in die Quere kommt. Je länger aber die durchschnittliche Haltedauer und Deal-Frequenz, auf desto längere Phasen eines gewissen Marktverhaltens und somit einer Wertschätzung des gelieferten Mehrwerts stellen Sie Ihren Algorithmus ab.

Wichtig an dieser Stelle ist nochmals zu erwähnen, dass dieses Wertgeben natürlich immer im Rahmen eines dauerhaft verträglichen Risikomanagements geschieht. Denn nur wer durchhält beziehungsweise durchhalten kann, wird anwesend sein können, wenn die Erntezeit sich einstellt.

Die Natur zeigt uns den Weg

Rufen wir uns einfach in Erinnerung wie die Natur auf dieser Erde funktioniert: jede Pflanze, jedes Tier, jedes Wesen hat eine Wert-hinzufügende Funktion. Das garantiert ihr Überleben, weil es gleichzeitig anderen Spezies hilft. Ein kurzes Beispiel: Vögel essen Beeren und Körner und verteilen diese nach deren Verdauung in der Landschaft. Das hilft den Bäumen und Sträuchern, die diese Früchte tragen, “Nachwuchs” heranzuziehen. Das bereitet die Grundlage für zukünftige Generation von diesen Vögeln und Pflanzen.

In der Wirklichkeit ist diese Systematik natürlich nicht nur bilateral, sondern sehr komplex verwoben und vielschichtig. Dennoch gilt, vereinfacht gesprochen: nur solange diese Pflanzen und Vögel sich gegenseitigen Wert liefern, werden beide überleben.

Genauso müssen wir lernen, den anderen Marktteilnehmern am Devisenmarkt, insbesondere denen mit anderen Interessen und Handelsmotiven, mit unseren automatisierten Expert Advisors und auch manuell diskretionär platzierten Trades ineinandergreifend dienen.

Dass dies intensive Arbeit und langwierige Studien bedeutet, sollte offensichtlich sein. Wer aber diesen Fleiß aufwendet, wird ganz bestimmt den Preis in Form von Trading-Rendite erhalten.

Beste Trading-Erfolge wünscht
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

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Sinnfrage Trading

Vorletzte Woche ging es im Blog-Artikel Besser Traden durch bewussten Umgang mit Zweifeln um Skepsis am entwickelten Trading-Algorithmus sowie eventuell tief in uns selbst liegende Ängste, die uns vom systematischen Börsenerfolg abhalten können. Diese Woche will ich eine übergeordnete Art des Zweifels adressieren; nennen wir sie doch am besten “Zweifel auf der Meta-Ebene” oder gar “MetaZweifel”, wo es sich auf dieser Website doch ständig um Trading auf den Plattformen MetaTrader 4 und MetaTrader 5 dreht.

MetaZweifel: ist Trading überhaupt richtig?

Dies ist eine wichtig Frage, für die es keine generelle Antwort gibt. Denn jeder muss selbst für sich herausfinden, ob Trading richtig ist oder nicht. Im folgenden ein paar Gedanken, die mir bei der Beantwortung der Sinnfrage Trading geholfen haben.

Dazu habe ich die Angelegenheit in zwei Teilaufgabenstellungen aufgegliedert:

  1. Kann Trading langfristig überhaupt profitabel betrieben werden oder muss man dazu die Bank sein und Spread bzw. Kommission und andere Einkommensquellen nutzen?

  2. Ist Trading moralisch in Ordnung?

Gehen wir beide Punkte nacheinander durch.

Muss ich die Bank sein, um langfristig im Trading gewinnen zu können?

Wir alle kennen die Binsenheit: “die Bank gewinnt immer.” Beim Roulette gewinnt die Spielbank, weil es die grüne 0 gibt und der Croupier einmal alle 37 Kugelwürfe sämtliche Wetteinsätze auf schwarz und rot einkassiert. Das sind 2,7% aller Spieleinsätze. Wenn Sie in Las Vegas spielen wollen, hat die Bank neben der einfachen 0 auch noch die Doppel-0 “00”. Das bedeutet, dass sie zwei mal alle 38 Kugelwürfe ihre Provision erhält, also ca. 5,3% aller Spieleinsätze.

Im Trading begegnen wir dem selben Phänomen, nur in leicht anderer Form. Die Bank gewinnt durch folgende Verdienstmöglichkeiten:

  • Kombination aus Spread und Kommission für jeden Deal, je nachdem, ob Ihr Broker Ihre Deals auf’s Buch nimmt oder weiterleitet.

  • Zinseinnahmen für jeden Euro oder Dollar, der als Kapital auf Ihrem Tradingkonto eingezahlt ist und gerade nicht zur Deckung der offenen Dealrisiken verwendet wird - wobei das in Euro derzeit ohne weiteren Risiken ob der niedrigen Leitzinsen nicht gerade lukrativ ist; für in US-Dollar geführte Konten steht hier mehr zu Buche.

  • Finanzierungskosten, auch als Swap oder Rollover bekannt: wenn Sie Trades in Ihrem MT4- oder MT5-Konto halten, verwenden Sie Hebel (Leverage). Je höher der Konto-Hebel, desto höher die Finanzierungskosten, weil der Broker Ihnen im Hintergrund Geld leiht, um die erhöhten Positionen eingehen zu können. Ihr Broker muss sich die Leihgabe an Sie zwar auch erst leihen, verdient dabei aber einen Zinsaufschlag, welcher übrigens auch oft Spread genannt wird. Dieser kann zwischen 2 und 5% p.a. liegen, auf das gehebelte Volumen gerechnet, wohl gemerkt.

  • Gewinn- und Verlust-Konvertierung, wenn Ihre Kontowährung von der Quotierungswährung abweicht: ein Beispiel. Sie (oder Ihr EA) handeln auf Ihrem in Euro geführten Konto 1 Lot in EURUSD und machen 100 Pips Gewinn. Dieser Profit fällt in USD an, weil die Quotierung “1 EUR sind wie viele USD wert?” lautet. Die US-Dollar sind also der bewegliche Teil der Gleichung. Das sind 100.000 EUR x 0,01 USD pro EUR, als 1.000 USD. Der Kursgewinn wird durch einen EUR-USD-Kurs geteilt, den der Broker bestimmt, um zu den Euros zu gelangen. Dieser ist meiner Erfahrung nach recht fair, wobei aber immer ein paar Pips zu Gunsten des Brokers eingerechnet sind. Es lohnt sich, das mal nachzurechnen. Meiner Erfahrung nach befinden wir uns in der Regel im Bereich 1 bis 10 Pips, je nach Broker. Auf der Verlustseite sind natürlich ebenso ein paar Pips Gewinn für den Broker drin.

Dieser Exkurs zeigt uns schnell, dass die Bank im Forex- und CFD-Trading einige mehr Verdienstmöglichkeiten hat als wir Trader. Sollen wir also nun alle Broker werden? Sicherlich nicht ganz realisitisch und auch wenig zielführend. Denn eine Brokerlizenz ist gar nicht so leicht zu bekommen, vom Aufbau einer soliden Organisation und vom Kundengewinn ganz zu schweigen.

Bleiben wir als doch lieber Trader. Aber auch als Trader müssen wir unternehmerisch denken. Also brauchen wir ein Geschäftsmodell.

Ja, wir Trader brauchen ein Geschäftsmodell!

Zunächst wieder eine kleine Analogie, um die Idee des “Business Models” für Trader besser zu verstehen.

Wenn wir einen Laden oder e-Shop (z.B. einen ebay-Shop) betreiben, benötigen wir ein solides Unternehmenskonzept, um beim Kauf und Verkauf von neuen oder gebrauchten Waren einen auskömmlichen Gewinn erzielen zu können:

  • Wie, wann und von wem kaufen wir die Handelswaren ein?

  • Zu welchem Verkaufspreis können wir die Güter anbieten?

  • Was passiert, wenn sich die Konkurrenzsituation verändert?

  • Und so weiter und so fort…

Wenn wir im Forex- oder CFD-Markt kaufen und verkaufen wollen - oder natürlich auch zuerst verkaufen (short gehen) und dann zurück kaufen - brauchen wir ein Geschäftsmodell für unser Trading, um langfristig erfolgreich sein zu können.

Meines Erachtens und meiner Erfahrung nach benötigt jedes Unternehmenskonzept einen Mehrwert für die anderen Teilnehmer des Marktes, an dem das Geschäft teilnehmen möchte, um nachhaltig Erfolge zu schaffen.

Ein Bäckereistand am Bahnhof (Juhu, eine Butterbrezel!) mag nicht die preisgünstigste und geschmacklich allerbeste Wahl für die Laufkundschaft sein, aber sie spart den Reisenden und Pendlern unheimlich viel Zeit. Zeit ist ein Wert - der höchste Wert überhaupt für manche. Weitere geschaffene Mehrwerte: Bequemlichkeit (keine 200 Meter Umweg nötig), Verfügbarkeit (der Stand hat zu Zeiten geöffnet, zu denen andere Bäckereigeschäfte vielleicht noch oder schon geschlossen haben) und schnelle Transaktionen (kurze Warteschlangen).

Als Gegenbeispiel kann eine andere Bäckerei, die vielleicht ein bisschen weiter vom Schuss gelegen ist, sich auf Spezialitäten oder Biowaren oder bestes Preis-Leistungs-Verhältnis oder freundlichstes Personal und Ambiente fokussieren. Der Mehrwert muss für Kundeschaft, Lage, Kauf-Zeitpunkt und -Motiv attraktiv sein.

In ganz gleicher Art und Weise gilt es für uns Trader, einen Weg zu finden, mit einem uns gelegenen Handelsstil den anderen Marktteilnehmern einen Mehrwert bieten zu können. Das gilt, obwohl die allermeisten der anderen Macher am Devisenmarkt uns unser Leben lang anonym bleiben werden. Solange wir Wert geben wollen (und können), ist Trading aus meiner Sicht moralisch in Ordnung.

Wie geht das nun, dass wir dem riesigen Finanzmarkt einen Mehrwert bieten und somit die Sinnfrage Trading positiv beantworten können?

Meiner Ansicht nach ist der alleinige und einzige Zweck von spekulativen, Gewinn-suchenden Tradern, anderen einen liquideren Markt zu schaffen. Also müssen wir dann traden, wenn viele andere dies ebenso wollen - allerdings nicht in die gleiche Richtung, sondern dagegen. Es ist das zu tun, was in manchen psychologisch getriebenen Momenten der Marktentwicklung die meisten anderen Trader nicht tun wollen oder können.

Kaufen, wenn die Kanonen donnern, verkaufen, wenn die Violinen spielen.
— Carl Mayer von Rothschild

Schon im 18. Jahrhundert wussten die profitablen Börsenakteure um Rothschild und Co., dass wohl ausgesuchtes, antizyklisches Verhalten zum Erfolg führt. Gilt das aber auch noch heute?

Ein berühmtes Beispiel aus der heutigen Zeit ist einer der reichsten Menschen der Welt und wohl bekanntester lebender Vertreter der antizyklischen Investment-Strategie: Warren Buffett. Buffett kauft Unternehmensanteile und manchmal auch Rohstoffe und Edelmetalle, wenn keiner (oder zumindest nur sehr wenig andere) sie haben möchte.

Wenn der Preis einer Aktie wegen fundamental unbegründeter, übertriebener Ängste um das Unternehmen oder die Wirtschaft im Allgemeinen nach unten gepeitscht wird, die Verkaufs- und Finanzdaten der Firma aber laut Buffetts Analyse einen höheren inneren Wert vermuten lassen, kauft er sie. Damit hat er jahrzehntelange Überrenditen erzielt.

Warum bedeutet das einen Mehrwert für den Rest des Marktes? Dafür gibt es mindestens zwei Gründe:

  1. Mehrwert: Buffetts Nachfrage für die Aktie stützt effektiv den Aktienkurs, so dass andere Händler und Investoren, die vielleicht noch immer verkaufen wollen oder müssen, einen höheren Preis erhalten als ohne seine Käufe.

  2. Mehrwert: Die Firma erhält Kapital durch Buffetts Aktienkauf - direkt (z.B. bei Kapitalerhöhungen) oder indirekt (durch Aktienkäufe an der Börse). Er beabsichtigt eine Haltedauer von mindestens fünf Jahren, was dem Unternehmen effektiv Geld zum Arbeiten und zur Steigerung der Produktivität gibt.

Er bietet dem Finanzmarkt nicht nur einen, sondern gleich zwei starke Werte an. Der erste bezieht sich auf das Timing seiner Investments und das unmittelbare, der zweite auf das mittelbare Klientel seiner Aktion. Das belohnt dieses wiederum durch die Überlassung von Überrenditen über Jahrzehnte (!), die oftmals sich im zweistelligen Bereich sich bewegen.

Wer für Mehrwert sorgt, beantwortet die Sinnfrage gleichzeitig mit.

Im Forex- und CDF-Trading mittels EAs ist der Zeithorizont zumeist viel kürzer und wird in Wochen, Tagen, Stunden oder gar Minuten oder Sekunden ausgedrückt statt in Jahren oder Jahrzehnten wie bei Warren Buffett. Dennoch können wir auch hier für Mehrwert sorgen und damit gleichzeitig die Sinnfrage positiv beantworten. Wir müssen nur ein wenig graben und nachdenken und forschen und ausprobieren, an welchen Stellen der Marktentwicklung wir, selbst mit vergleichsweisen geringen Handelsvolumina, systematisch und sinnvoll traden können, so dass wir sowohl dem Markt (Liquidität bieten) als auch uns selbst bzw. unserer Familie (Performance erzielen) von Nutzen sind.

Diese grundsätzliche Einstellung zu meiner eigenen Marktteilnahme prägt meine eigenen Trading-Ansätze nun schon seit 2 Jahren. Die Ergebnisse (Stand 8.8.2019, 15:03 Uhr) sind eindeutig ersichtlich und in meinen öffentlichen, abonnierbaren Signalen, die auf Echtgeldkonten beruhen, nachvollziehbar:

  • +6% in 95 Wochen Echtgeldhandel mit der eigens entwickelten Strategie ArrayTrading - ein und derselbe EA läuft auf derzeit 63 verschiedenen Währungspaaren: Majors, Minors und Exoten.

  • +79% in 91 Wochen Echtgeldhandel mit der eigens entwickelten Strategie ProvideLiquidityDaily - ein und derselbe EA läuft derzeit auf 18 verschiedenen Major und Minor Währungspaaren.

  • +105% in 72 Wochen Echtgeldhandel mit dem eigens entwickelten Strategieportfolio Select7D, bei dem verschiedene EAs und nicht-automatisierte Algos auf derzeit 38 unterschiedlichen Währungspaaren laufen.

  • +17% in 43 Wochen Echtgeldhandel mit dem eigens entwickelten Strategieportfolio FXBreakoutStrategyPortfolio, bei dem ein Ausbruchs-Trendfolge-EA mit einem Fehlausbruchs-EA auf kombiniert ist, so dass sowohl in Seitwärts- als auch Trendmärkten positive Performance bei überschaubarem Draw-Down-Risiko generiert werden kann.

Die positive, teilweise sehr deutlich über der Aktienmarktrendite liegende Performance über annähernd zwei Jahre spricht dafür, dass der Ansatz des Wertgebens letztendlich zum Erfolg führt. Sind meine Trading-Ergebnisse frei von Durststrecken? Natürlich nicht. Schwankungen sind immer da, weil der von mir geschaffene Wert mal mehr und mal weniger geschätzt wird. Langfristig gesprochen verdichten sich aber die Indizien, dass die Vorgehensweise Sinn-voll ist.

USD und EUR verdienen, nachhaltig und Sinn-voll, am Forex-Markt mit Expert Advisors (Photo by NeONBRAND)

Daher empfehle ich Ihnen ebenso, sich intensiv darüber Gedanken zu machen, an welcher Stelle Sie mit Ihren eigenen Trading-Strategien Wert schaffen und schöpfen können. Das wird auch Sie zum profitablen Trader machen. All Ihre “MetaZweifel” können Sie damit an den Nagel hängen.

Beste Tradingerfolge wünscht
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

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Einladung: heute 14:10 Uhr online-live-EA-Trading zur NFP-Veröffentlichung

Zum Abschluss einer spannenden Handelswoche steht als Höhepunkt der monatliche US-Arbeitsmarktbericht “Non-Farm Payrolls”, kurz NFP, um 14:30 Uhr an. Pünktlich zu dessen Veröffentlichung schalte ich, wie letzten Monat, wieder Ausbruchs- bzw. Trendfolge-EAs auf ein Echtgeld-Konto. Sie können dabei sein und zusehen, ob die Strategie wie letzten Monat aufgeht und einen Gewinn abwirft oder ob heute die Winde nicht so günstig wehen:

Wir starten heute um 14:10 Uhr, damit ich genug Zeit habe, die Marktsituation einzuschätzen und meine Expert Advisors pünktlich um 14:30 Uhr handelsbereit zu schalten - alles live vor Ihren Augen:

(Ich bitte um Entschuldigung für die technischen Probleme mit YouTube-Live, was aus dem Live-Event ein aufgezeichnetes Event machte)

Schon der Zinsentscheid und die Pressekonferenz der US-Notenbank Fed am Mittwoch brachte Schwung in die Märkte, inbesondere EURUSD und USDJPY. Die erwartete Zinssenkung von einem viertel Prozentpunkt kam, jedoch bezeichnete Fed-Chef Jerome Powell in der Pressekonferenz die US-Wirtschaft als robust. Das brachte die Aktienmärkte sowie Gold unter Druck und stärkte den US-Dollar, weil von Signalen zu weiteren Zinssenkungen ausgegangen wurde.

All das ist hoch interessant, wäre doch intuitiv davon auszugehen dass eine starke Wirtschaft steigende, nicht fallende Aktienkurse produzieren sollte. Das zeigt uns eindeutig, dass die aktuelle Hausse rein auf fallende Zinserwartungen aufgebaut ist - ein brisantes Kartenhaus.

Auch verfolgenswert: im Vorfeld der Fed-Sitzung hatte der Austral-Dollar (AUD) mehrere Tage lang Schwäche gezeigt, unter anderem gegen USD, EUR und auch JPY. Der AUD wird aufgrund der Rohstoff-lastigen Volkswirtschaft downunder oft als Platzhalter für die Weltwirtschaft verwendet.

US-Wirtschaft robust versus schwächelnder Weltwirtschaft: das verspricht meines Erachtens Spannung und Volatilität bei wichtigen Datenveröffentlichungen, wie auch der heute anstehenden NFP-Zahl.

Schalten Sie also 14:10 Uhr heute mit ein, oben auf dieser Webseite im eingebetteten YouTube-Live-Fenster. Mittels EAs werden wir versuchen, dem Markt zur und kurz nach dem US-Arbeitsmarktbericht einen Mehrwert zu bieten und in Gewinntrades bezahlt zu werden.

Die folgenden beiden EAs kommen dabei zum Einsatz:

Bis dahin alles Gute
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Heute Webinar um 14:15 Uhr: NFP-Trading mit ORB-EA

Das wichtigste zuerst: heute ist Webinar um 14:15 Uhr!

Open Range Breakout EA live in Aktion

BLOG-UPDATE vom 8.7.19 - Hier gleich für Sie vorab die Aufzeichnung des Webinars:

Während des Webinars werden die monatlichen Arbeitsmarktzahlen des US-Arbeitsministeriums veröffentlicht. Sie heißen auf englisch “Non-Farm Payrolls”, kurz NFP, und sorgen regelmäßig für kräftige Kursausschläge im Devisenmarkt und auch vielen anderen Finanzmärkten.

Diese Volatilität werden wir zu nutzen versuchen, indem wir den Expert Advisor mFX-OpenRangeBreakout auf diese Situation anwenden. In den ersten 15 Minuten zeige ich Ihnen, wie man ihn installiert und einstellt, danach schauen wir ihm beim Traden zu.

Das Webinar führen wir in Zusammenarbeit mit unserem Top-Partnerbroker JFD Bank auf deren Webinar-Plattform durch. Für alle Webinarteilnehmer, die auch Echtgeld-Kunden von JFD sind, wird es ein besonderes Angebot zur eigenen Nutzung des MT4-EA’s mFX-OpenRangeBreakout geben. Die Teilnahme lohnt sich also!

Wie profitabel wäre der EA letzten Monat im NFP-Trading gewesen?

Letzte Woche habe ich Ihnen die Backtest-Ergebnisse des EA’s mFX-OpenRangeBreakout für EURUSD vorgestellt. Diese Woche, als endgültige Vorbereitung für das Webinar heute, sind USDJPY sowie der US500-CFD an der Reihe. Wir testen jeweils mit 10.000 EUR Startkapital und 0,1% Risiko pro Deal. Bei jeder Order stehen also 10 EUR auf dem Spiel.

Siehe dazu mein Blog-Artikel Ausbruchshandel zum Non-Farm-Payrolls per Expert Advisor, der die Gedanken hinter den beiden folgenden Range-Ermittlungs-Zeiträumen erläutert.

Methode 1: Messung der Open Range “klassisch” von 8-9 Uhr

Zunächst wenden wir uns USDJPY, der Mutter der Carry-Trades, zu.

Nach Feststellung der Range am Morgen gibt es mehr oder weniger sofort einen BUY-Deal wegen Ausbruch nach oben. Diese Position liegt zwischenzeitlich fast eine ganze Range-Höhe im Gewinn. Der Kurs dreht aber und löste mit Veröffentlichung der NFP-Zahl ein Short-Signal aus, dessen SELL-Deal ins standardmäßig eingestellte Gewinnziel von drei Range-Höhen läuft. Unterm Strich verbleiben für den Tag 14,10 EUR Gewinn in USDJPY zu verzeichnen.

Im CFD-Kontrakt auf den US-Aktienindex S&P 500 sieht es folgendermaßen aus:

Ähnlich wie bei USDJPY ergibt sich früh ein BUY-Signal. Hier war die bullische Stimmung am Vormittag noch ausgeprägter, weshalb der SL des Deals mittels der Break-Even-Funktionalität des EA’s auf Einstandskurs nachgezogen werden kann. Es folgt ein Kurs-Schlenker nach unten, der einen SELL-Deal auslöst, der wenige Minuten später ausgestoppt und in eine BUY-Position umgewandelt wird. Letztere läuft in Windeseile in den Take-Profit, wodurch nach Abzug aller Transaktionskosten ein Tagesgewinn von 13,29 EUR entstanden wäre.

Methode 2: Messung der Range “komplett” von 8-14:30 Uhr

In Methode 2 gedulden wir uns mit der ersten Dealeröffnung des Tages bis zum Zeitpunkt der Datenveröffentlichung der NFP um 14:30 Uhr. Das verursacht regelmäßig höhere Handelsspannen, was kleinere Lotgrößen sowie weiter entferntere Break-Even- und Take-Profit-Marken zur logischen Folge hat.

190607 ORB-EA USDJPY Endzeit_alsString=1329.png

Im USDJPY-Chart des visuellen Backtests sehen wir, dass nur ein einziger Deal eröffnet wird, der quasi zu jedem Zeitpunkt im Gewinn liegt. Sein Gewinnziel wird zwar nicht erreicht, dafür aber die Break-Even-Marke (nach einer Range-Höhe) und die Gewinnschwelle für das Aktivieren des Trailing-Stops. Letztere ist auf zwei Range-Höhen voreingestellt, kann aber im EA verändert werden.

Das kleine orangene Strichchen im Chart auf Höhe der 13:49-Uhr-Kerze signalisiert, dass der Stop-Loss des SELL-Geschäfts auf dieses Level nachgezogen war. Ein Gewinn ist also schon gesichert. Jedoch schließt der EA bei Erreichen der auf 19 Uhr (Chart-Zeitzone) eingestellte Handelsschluss-Uhrzeit den Deal, was dem Expert Advisor einen Deal- und Tagesgewinn für USDJPY von 9,65 EUR nach Begleichung aller Transaktionskosten beschert hätte.

Wenden wir uns dem US500-CFD zu. Wie sieht bei diesem der Backtest-Chart des EA’s aus, wenn wir den Handel mit Veröffentlichung der NFP-Zahlen starten?

Hier entsteht zunächst ein Fehlausbruch nach unten, bevor der zweite Deal des Tages, eine BUY-Position, die vollen drei Range-Höhen als so gut wie optimalen Gewinn ergattert. Am kleinen orangenen Strichchen im Chart sehen wir, dass Teilgewinne durch SL-Nachzug (Break-Even-Funktionalität und Trailing Stop) schon gesichert waren. Am Tagesende bleibt uns ein netto Gewinn von 16,24 EUR.

Wir sehen bei drei der vier Tests spürbar mehr Tagesgewinn als wir pro Deal riskiert hätten. Beim zweiten Test (USDJPY mit Range von 8 Uhr bis 14:30 Uhr) erhalten wir einen Tagesgewinn von knapp unterhalb dem pro-Deal-Risiko. Dieses Chance-Risiko-Verhältnis gefällt mir grundsätzlich gut.

Ist der EA also grundsätzlich profitabel?

Die Betrachtung von nur einem einzigen Handelstag ist natürlich zu kurz, um aussagekräftige Test-Ergebnisse zu erhalten. Daher werden wir in den kommenden Monaten den EA weiter live während der NFP-Veröffentlichung testen. Nur so erhalten wir Einblick in die Profitabilität der vielen möglichen Einstellungskombinatinen des EA’s.

Ob sich die Geschichte kurzfristig wiederholt und die Marktreaktionen auf die heutigen NFP-Zahlen unseren EA mFX-OpenRangeBreakout ins strahlende Sonnenlicht oder stattdessen aber trübes Regenwetter bescheren, werden wir heute nachmittag sehen.

Eine Webinaraufzeichnung wird es übrigens geben, sofern die Technik wie gewohnt mitspielt. Melden Sie sich also auf alle Fälle oben im Artikel an, egal ob Sie heute direkt live teilnehmen können oder nicht.

Bis 14:15 Uhr live im Webinar
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer





Ausbruchshandel zum Non-Farm-Payrolls per Expert Advisor

Wenn wichtige Neuigkeiten veröffentlicht werden kommen oftmals die Märkte in Bewegung. Volatilität ist gefragt für Trader. Der Haken daran ist, dass man als manuell handelnder Trader oft zu spät dran ist, wenn die Post abgeht - selbst wenn man mit wachen Augen und hellem Geist vor Chartsoftware und Handelssystem sitzt. Hinzu kommen psychologische Herausforderungen, sich an eine im vorhinein wohl überlegte Strategie stringent zu halten. Alles nicht ganz einfach.

Eine schnelle und konsistente Lösung dieser Probleme ist der Handel per Trading Robot, also einer Software, die einen programmierten Handelsalgorithmus automatisiert und gefühlsfrei in Sekundenbruchteilen umsetzt - schneller und konsistenter als das ein Mensch jemals manuell schaffen könnte.

Wenn’s um die Trading-Plattform MetaTrader 4 oder 5 geht, heißen solche Trading Robots Expert Advisors oder, kurz, EA. Wer im News-Trading auf Ausbrüche nach oben oder unten setzen möchte, kann sich per EA bestens darauf vorbereiten - ohne Gewinngarantie versteht sich. Denn ein EA ist ein Werkzeug, nicht mehr und nicht weniger.

Ein EA ist ein Werkzeug, der einen guten Trader noch profitabler, einen schlechten dagegen nur um Verluste reicher macht.

Ein Beispiel für einen solches Hilfsmittel ist unser EA mFX-OpenRangeBreakout, den wir über die letzten Wochen und Monate im Rahmen der Online Workshop-Serie: DELUXE-Version des Open Range Breakout EA programmieren entwickelt und getestet haben. Wir können ihn wirkungsvoll dafür verwenden, um die schnellen Kursbewegungen, die regelmäßig nach Veröffentlichungen von Wirtschaftsdaten, für Gewinn bringende Trades zu nutzen.

Tests des Open-Range-Breakout EA im News-Trading: der monatliche US-Arbeitsmarktbericht “Non-Farm Payrolls”

Ich habe den EA mFX-OpenRangeBreakout im Backtest dazu verwendet, auf folgenden Chartsymbolen die Kursausbrüche zu analysieren, die auf die Veröffentlichung des letzten monatlichen US-Arbeitsmarktberichts “Non-Farm Payrolls” (NFP) am 7.6.2019 folgten:

  1. EURUSD, das meistgehandelte Währungspaar der Welt

  2. USDJPY, die Mutter des Carry-Trades

  3. .US500Cash, ein CFD auf den S&P 500, der für Finanzprofis wichtigste Aktienindex der Welt.

War es möglich, systematische Gewinne zu erzielen?

Beginnen wir mit EURUSD

Die Handelsstrategie “Open-Range-Breakout” (ORB) funktioniert so, dass zwischen zwei festzulegenden Uhrzeiten die Handelsspanne gemessen wird und dann im Laufe des Handelstages Ausbrüche aus dieser Range getradet werden. Wir gestalten den NFP-Handel nun so, dass wir den EA mFX-OpenRangeBreakout in zwei unterschiedlichen Range-Zeiträumen einstellen. Wir vergleichen also zwei unterschiedliche Methoden.

Methode 1: Messung der Range von 8 bis 9 Uhr

Die eigentliche Idee hinter der ORB-Strategie ist, dass man die morgendliche Tageseröffnungsrange misst - daher der Namensbestandteil “Open”. Der relevante Eröffnungszeitraum für die mitteleuropäischen Märkte gilt gemeinhin als die Stunde vor Eröffnung der meisten Aktienbörsen um 9 Uhr. Die Futures auf die wichtigsten Leit-Indizes wie z.B. der Frankfurter DAX 30 oder der Pariser CAC 40 sind in dieser Stunde schon handelbar, was erste Tendenzen für Richtung und Volatilität des Tages vermuten lässt.

In dieser ersten Methode untersuchen wir also, ob ein Tag, an dem ein Non-Farm-Payroll Datum veröffentlicht wird, besonders vorteilhaft volatil für die Open Range Breakout-Strategie ist, nicht nur die Zeit nach der Nachricht selbst. Denn diese wird regelmäßig erst um 14:30 Uhr MEZ der Nachrichten-hungrigen Welt präsentiert.

Wir nutzen also die Standard-Einstellungen des EA’s mFX-OpenRangeBreakout, indem wir als Uhrzeit für den Rangebeginn 07:00 Uhr eingeben. Der MT4-Tradeserver unseres Brokers JFD Bank befindet sich auf Londoner Zeitzone, weshalb wir für 8 Uhr in Deutschland/Österreich/Schweiz 7 Uhr in England und somit im EA veranschlagen. Für das Rangeende geben wir 07:59 Uhr ein, weil die M1-Kerze mit dem Zeitstempel “07:59” im MetaTrader um 7:59:00 beginnt und um 7:59:59 endet. Ab Punkt 8 Uhr können somit Ausbrüche gehandelt werden.

Für den letzten NFP-Freitag am 7. Juni 2019 sieht dies im visuellen Modus des Strategietesters, einem Backtest also, folgendermaßen aus:

ORB-EA EURUSD Standardeinstellung.png

Wenige Minuten nach 8 Uhr (in Chart- bzw. Tradeserverzeitzone gesprochen) eröffnet der EA einen BUY-Deal, der mit Eröffnung des SELL-Deals um ca. 11 Uhr im Verlust geschlossen wird. Erst Trade Nr. 3 des Tages, der BUY-Deal kurz nach 12 Uhr, welcher auch den SELL-Deal im Verlust schließt, bringt den erhofften Gewinn, da der standardmäßig eingestellte Take-Profit-Abstand von 3 Range-Höhen erreicht wird.

Bei 10.000 EUR anfänglichem Kontostand und 0,1% Risiko pro Deal (es stehen also 10 EUR pro Deal auf dem Spiel), verbleibt ein Netto-Gewinn nach allen Transaktionskosten von 4,03 EUR oder 0,04%.

Methode 2: Messung der Range von 8 bis 14:30 Uhr

Wir gehen analog der Methode 1 vor, mit dem einzigen Unterschied, dass die Range nun von 8 Uhr bis 14:30 Uhr, dem Zeitpunkt der NFP-Veröffentlichung, gemessen wird und dann erst getradet werden soll.

Im EA mFX-OpenRangeBreakout geben wir als Range-Beginn 07:00 und als Range-Endzeit 13:29 ein, um der Zeitzone unseres Testbrokers sowie der Funktionsweise des EA’s (für beides siehe oben) Rechnung zu tragen. Wir starten damit den Stragietester im visuellen Modus und erhalten folgendes Tagesergebnis:

Nur ein einziger Deal wird eröffnet, dessen Lotsize wieder auf Basis von 10.000 EUR Kontokapital und 0,1% (= 10 EUR) Risiko pro Deal berechnet wird. Dieser BUY-Deal bleibt bis zum standardmäßig eingestellten Handelsschluss um 19 Uhr Chartzeit geöffnet, obwohl sein SL durch die Trailing-Stop-Funktionalität des EA’s schön in den Gewinn gezogen wurde. Um 19 Uhr schließt der EA den Deal mit 22,70 EUR Profit nach Abzug aller Transaktionskosten. Mehr als doppelt soviel Gewinn wie Risiko, das gefällt mir gut.

Weitere Tests und LIVE-Trading Webinar

Nächste Woche folgen im Freitag-morgendlichen Blog die Tests für US500 sowie USDJPY.

Danach, für 14:15 Uhr MESZ, lade ich Sie herzlich für das LIVE-Webinar Open Range Breakout EA live in Aktion ein. Wir werden den EA mFX-OpenRangeBreakout in Echtzeit auf einem Demokonto testen, während um 14:30 Uhr die Non-Farm-Payrolls veröffentlicht werden.

Im Webinar gibt’s, speziell für Echtgeld-Kunden (Neu- und Bestandskunden!) unseres Top-Partnerbrokers JFD Bank, ein Sonderangebot für den EA. Vielleicht gibt’s ihn sogar komplett kostenfrei? Wer weiß…

Blog-Update

Hier geht’s zum Blog-Post mit der Webinar-Aufzeichnung: Heute Webinar um 14:15 Uhr: NFP-Trading mit ORB-EA

Bis nächsten Freitag wünscht Ihnen beste Trading-Erfolge
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

Webinar-Ankündigung: Open Range Breakout EA live in Aktion

Es ist endlich soweit. Der Expert Advisor (EA) mFX-OpenRangeBreakoutDELUXE ist in absehbarer Zeit fertig getestet und kann live gehen. Damit Sie ihn selbst sehen können, lade ich Sie zu einem kostenlosen Webinar ein:

Open Range Breakout EA live in Aktion

Range-Ausbruchs-Trading benötigt Markt-Volatilität, um profitabel sein zu können.

Am Freitag, 5. Juli 2019 um 14:15 Uhr, zeige ich Ihnen genau, was der EA für Sie automatisch umsetzen kann. Zeit und Termin passen gut, denn um 14:30 Uhr wird der monatliche US-Arbeitsmarktbericht “Non-Farm Payrolls” veröffentlicht. Dieser bringt regelmäßig Bewegung in den Markt - eine ideale Voraussetzung, um im Ausbruchshandel erfolgreich zu sein. Denn ohne Volatilität können wir Trader dem Markt keinen Mehrwert bieten und somit auch keine Gewinne erzielen.

Hier die Aufzeichnung des Webinars:

Während des Webinars gab es ein unschlagbares Sonderangebot für den neuen EA mFX-OpenRangeBreakoutDELUXE geben. Wie letzte Woche im Blog Letzte Feinschliffe am Open Range Breakout EA (inkl. Notiz zum Gewinnpotenzial) schon angekündigt, wird dieses Angebot speziell an Neu- und Bestandskunden unseres Top-Partnerbrokers JFD Bank gerichtet sein, deren Konto unserer Partnergruppe zugeschlüsselt ist. Mehr dazu im Webinar. Falls Sie noch kein bei JFD haben, holen Sie das am besten hier über unseren Partnerlink gleich nach.

Herzliche Grüße und beste Trading-Erfolge
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

Letzte Feinschliffe am Open Range Breakout EA (inkl. Notiz zum Gewinnpotenzial)

Letzte Woche berichtete ich im Blog-Artikel ORB EA Dauertest läuft seit Sonntag nacht berichtete, dass nach der Expert-Advisor-Entwicklungs-Phase nun der Open Range Breakout EA mFX-OpenRangeBreakoutDELUXE im Livebetrieb auf einem Demokonto auf Mark und Bein getestet wird. Das liefert uns wertvolle Informationen zur stabilen Funktionalität sowie erste Erkenntnisse zwecks Profitabilität.

Zum Gewinnpotenzial des EA’s aber weiter unten noch mehr.

Zunächst konnten wir in dieser Woche noch ein paar kleinere, nur in besonderen Situationen auftretenden Programmfehler orten und beheben. Es ist auch nach nunmehr 7 Jahren Programmiererfahrung erstaunlich, dass immer wieder neue Szenarien geschehen, die bedacht sein müssen, um einem komplizierteren Expert Advisor (EA) wie dem mFX-OpenRangeBreakoutDELUXE Robot vollständige Zuverlässigkeit zu verleihen.

Hier in diesem Beispiel hatte die Volumens-Verdoppelung nach Verlustdeal nicht funktioniert, weil die Eröffnung des zweiten Deals (Zeile mit weißem Hintergrund) schon eine Sekunde vor Schließung des ersten Deals (Zeile mit blauem Hintergrund) durch SL geschah.

Verbesserungen, die wir am Code vornehmen konnten, bezogen sich auf:

  • stabilere Funktionalität der Volumens-Erhöhung nach einem SL-Deal

  • das Sicherstellen, dass immer nur ein Deal gleichzeitig eröffnet ist

  • korrekte Rundung der Lotsizes nach der Volumens-Erhöhung, damit die Folge-Deals immer ausgeführt werden können.

Ab nächstem Freitag kann dieser EA auch Ihre Trading-Arbeit erleichtern

Wenn alles nach Plan verläuft, erhalten Sie als Blog-Leser und Empfänger meiner Freitagsmail nächste Woche eine Einladung zur Premiere des EA’s mFX-OpenRangeBreakoutDELUXE - ein LIVE-Webinar-Event mit Verkaufsstart und speziellem Angebot für Kunden unseres Partnerbrokers JFD Bank. Am besten hier schon mal ein Konto eröffnen und entsprechend Ihrer Gesamtanlagestrategie kapitalisieren.

Noch ohne dass ich mir irgendwelche tieferen Gedanken zu den Einstellung des neuen Trading Robots gemacht habe, bin ich überrascht, wie meine eher zufällig gewählten Testeinstellungen Stand jetzt (Donnerstag, 13.6. um 13:30 Uhr) das Demokontoguthaben schon vermehrt haben. Test-Symbole sind:

  1. EURUSD

  2. XAUUSD

  3. USDJPY

  4. AAPL

  5. .US30Cash

  6. .DE30Cash

  7. AUDNZD

  8. AUDUSD

Natürlich kann dies reiner Zufall sein. Dass in der ORB-Trading-Systematik und somit im EA mFX-OpenRangeBreakoutDELUXE aber ein großes Gewinnpotenzial steckt, dafür sind erste gute Hinweise deutlich zu erkennen.

Bleiben Sie daher informiert und lassen sich die Einladung zum bald anstehenden, kostenlosen Webinar zur Premiere des EA’s zukommen. Dazu melden Sie sich einfach gleich hier zu meinem Freitagsmail-Verteiler an, dann werden Sie direkt informiert nächste Woche:

Herzliche Grüße und beste Trading-Erfolge
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

ORB EA Dauertest läuft seit Sonntag nacht

Letzte Woche vollendeten wir in der online Workshop-Serie: DELUXE-Version des Open Range Breakout EA programmieren die DELUXE-Version eines Open Range Breakout Expert Advisors (EA) für MetaTrader 4 (MT4). Dieser Trading Robot automatisiert die weitläufig bekannte und unter Tradern sehr beliebte Open-Ragne-Breakout-Strategie, in der zwischen zwei einstellbaren Uhrzeiten die Trading-Range gemessen wird, deren Ausbrüche in der Folge gehandelt werden.

Dies sieht mit einer Range-Erweiterung vom 0,1-fachen der gemessenen Handelsspanne z.B. folgendermaßen aus:

Nach der Programmierung und ersten Funktionalitätstests im eingebauten Strategietester des MT4 müssen wir uns in einem Dauertest in einem Demokonto davon überzeugen, dass der EA auch dauerhaft wirklich das tut, was er soll. Während der Fokus in dieser Phase der EA-Erstellung noch immer auf der Sicherstellung der Funktionalität liegt, erhalten wir nebenbei schon einen ersten Eindruck, welche Einstellungen eventuell zu profitablen Trading-Ergebnissen führen könnten.

Wir testen den neuen EA mFX-OpenRangeBreakout auf folgenden Chartsymbolen eines MT4-Demokontos bei Top-Broker JFD Bank:

  • EURUSD, also Euro-Kurs je EUR in US-Dollar

  • XAUUSD, also Gold-Kurs je Feinunze in US-Dollar

  • .DE30Cash, also einen CFD auf den Spot-Wert des Deutschen Aktienindex in Euro

  • USDJPY, also US-Dollar-Kurs je USD in Japanischen Yen

  • AAPL, also einen CFD auf den Cash-Kurs der Apple Aktie in USD

  • .US30Cash, also einen CFD auf den Spot-Wert des Dow Jones Industrial Index in USD

Durch den Dauertest konnten wir schon ein paar kleinere “Bugs”, also Code-Probleme oder -Fehler, finden und ausmerzen:

  1. Korrekte Platzierung der Range-Box und -Linien bei Übernacht-Trading (Box heute, Close-All morgen).

  2. Korrektur im Festhalten der letzten Ausbruchsrichtung bei eingeschaltetem MA-Filter und nach Verhinderung eines Deals durch diesen.

  3. Verbesserung in der Absturzsicherung durch Globale Variablen bei Nutzung des EA’s im Strategietester.

  4. Korrekte Anpassung der Anfangs-, End- und Schlusszeit bei Übernacht-Trading.

  5. Anpassung des Wochentagsfilters, so dass sich eventuell eingestellte Dealblockaden immer auf den Wochentag beziehen, in der sich die Box befindet. Dies funktionierte schon korrekt im regulären Handeln, nun funktioniert es auch im Übernacht-Trading.

  6. Konsistenzverbesserung durch Anpassung aller Range-bezogener Funktionalitäten auf die per Eingabevariable gegebenenfalls erweiterte Range.

Durch dieses Finetuning funktioniert der EA nun stabil und zuverlässig - wie gewünscht!

Bald Verkaufsstart

Nach noch ein paar weiteren Tagen des Testens wird der EA mFX-OpenRangeBreakout ab demnächst käuflich erwerbbar sein. Teilnehmer der online-Workshop-Serie werden diese finale Version nach Abschluss der Tests inklusive Code und Video-Tutorial der Code-Änderungen als Bonus im Workshop-Teilnahme-Betrag inklusive erhalten.

Für alle anderen: Erinnerung und besondere Sonderkonditionen gewünscht? Dann tragen Sie sich in unseren Freitagsmail-Verteiler ein:

Bis nächsten Freitag wünsche ich beste Programmier- und Trading-Erfolge
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

Lotsize-Erhöhung nach Verlust und weiteres steht nun im ORB DELUXE EA

Dienstag Abend konnten wir im derzeit laufenden online LIVE Programmier-Workshop den Open Range Breakout (ORB) DELUXE EA in großen Schritten weiter entwickeln. Was bisher schon programmiert wurde und funktionabel ist, sehen Sie im letztwöchigen Blog Open Range Breakout DELUXE Version nimmt im ersten Workshop-Teil Form an.

Die Workshop-Teilnehmer und ich arbeiteten zunächst an der Lotsize-Erhöhung nach einem Verlustdeal, was wir letzte Woche nur teilweise fertig bekommen hatten. Diese Funktionalität steht nun auf stabilen Beinen. Zusammen mit ihr haben wir in den Handels-Robot außerdem eingefügt, dass er den Handel für den Rest des Tages einstellt, sobald ein Deal seinen Take-Profit erreicht hat. Dies nutzt ähnliche Code-Vorgänge, nämlich Schleifen durch die Kontohistorie im MT4.

Weitere Funktionalitäten und Lerneffekte, die wir durch die dieswöchige Erweiterungs-Session des ORB Expert Advisors im Workshop vermitteln konnten:

  • wie man aus dem Dealpool der Kontohistorie die aktuelle Verlustserie ermittelt

  • dass wir den Dealpool vorwärts und rückwärts durchschleifen können, mit Beispielen, wann dies jeweils vorteilhaft ist

  • herauszufinden, ob ein Deal nicht nur mit Gewinn, sondern auch per TP geschlossen wurde

  • die StringFind()-Funktion kennenlernen

  • die Fehlermeldung 4111 kennenlernen und wie wir diese umgehen können

  • dass wir die Logik zur Erhöhung der Ausbruchszählungs- und Belegung der Ausbruchsrichtungs-Variable anpassen müssen, um “nur Long” oder “nur Short” als Deal-Modus zulassen zu können

  • dass wir eine true/false-Variable in einer If-Bedingung sowohl mit “== true” als auch ohne verwenden und damit Platz sparen und Programmiergeschwindigkeit gewinnen können

  • dass wir eine true/false-Variable in einer If-Bedingung sowohl mit “== false” als auch ohne und stattdessen mit einem führenden “!” verwenden und damit Platz sparen und Programmiergeschwindigkeit gewinnen können

  • den aktuellen Wochentag abzurufen und richtig zu deuten

  • daraus einen Wochentags-Filter zu programmieren

  • welche Überlegungen durchzudenken sind, um “return true;” in der OnTick()-Funktion so früh wie möglich und so spät wie nötig im Code zu platzieren.

Somit kommen wir dem Endspurt der Programmierung des Open Range Breakout DELUXE EA’s immer näher. Nächste Woche steht noch auf dem Plan:

  • Einstiegsfilter nach einem Moving Average Indikator

  • Farbige Range-Linien zwischen Box und Schlusszeit

  • Trade in die Box hinein statt aus der Box heraus

  • Übernacht-Trade (Box heute, Close-All morgen)

  • Gegentrade bei SL (statt auf Gegensignal zu warten)

  • den EA bestmöglich auf einen Stromausfall bzw. MT4-Neustart während der Handelssession vorzubereiten.

Ob wir dies alles in der dritten der drei geplanten Sessions schaffen, wird sich zeigen. Falls nötig, hängen wir noch eine Bonus-Session in der Folgewoche dran, um alles wie per Garantie zugesagt fertig zu bekommen.

Bis bald, schöne Trading- und Programmier-Erfolge
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

Open Range Breakout EA Infos per Email erhalten

Bitte informieren Sie mich sofort, sobald es Neues zum ORB-EA gibt, per Email an folgende Email-Adresse:

    Freitagsmails mit wichtigen und spannenden Themen rund ums EA-Programmieren und Trading gewünscht (kostenlos und jederzeit abbestellbar):

    Datenschutz nach DSGVO. Sie können sich jederzeit aus unserem Email-Verteiler austragen.

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    Open Range Breakout DELUXE Version nimmt im ersten Workshop-Teil Form an

    Nachdem wir aus dem Basis-Workshop Open Range Breakout EA fertig programmieren, der letzte Woche zu Ende ging, eine schlagkräftige Basis-Version des Expert Advisors (EA) für MetaTrader 4 (MT4) erstellt haben, die

    1. eine in Uhrzeiten eingebbare Range erkennt und Ausbrüche daraus handelt

    2. effektives Risikomanagement durch Beschränkung der Anzahl der zu handelnden Ausbrüche pro Tag und automatische Errechnung der Lotsize aus einzusetzendem Kapital durchführt und

    3. per Range-abhängigem Dealmanagement wie z.B. Stop-Loss, Take-Profit, Break-Even-Funktionalität und Trailing-Stop die eröffneten Orders steuert,

    machen wir (14 Teilnehmer und ich) uns im diesen Dienstag gestarteten Aufbau-Workshop daran, eine mit noch mehr nützlichen Funktionalitäten ausgestattete DELUXE-Version dieses ORB-EA’s zu programmieren. In der ersten der drei Sessions lernten wir viel Brauchbares, wie z.B.

    1. Dealeröffnungen nur dann zuzulassen, wenn Rangegröße innerhalb vorgebbarer Größenordnung in Punkten liegt.

    2. was ein Punkt ist (vs. Pip oder Indexpunkt etc.) in MT4.

    3. wie wir einen eingebauten Indikator abrufen, hier: Average True Range (ATR).

    4. wie wir in den Eingabevariablen ein Dropdown-Menü für eine Timeframe-Abfrage erstellen.

    5. wie wir die Rangegrößen-Zulassung anhand eines Vielfachen des ATR’s messen und somit auf Volatilität und Preisniveau automatisch anzupassen.

    6. wie wir aus Indikatoren generierte Variablenwerte mittels der Comment()-Funktion überprüfen können.

    7. wie wir Funktionalitäten direkt nach deren Programmierung im Strategietester überprüfen.

    8. dass alle, wirklich alle mit && verknüpften Signal-Bedingungen erfüllt sein müssen und somit keine Hierarchie besteht.

    9. die Lotsize zu erhöhen nach einem Verlustdeal (weil uns die Zeit ausging trotz Überstunden, müssen wir hieran noch weiter feilen, aber ansatzweise steht diese Funktionalität schon).

    10. die Verwendung der Exponential-Rechnung durch Funktion MathPow().

    11. das Ausschalten von Funktionalitäten (hier: Lotsizeerhöhung nach Verlustdeal) durch Nutzung von vorhandenen Eingabevariablen (hier: Eingabevariable auf 0 setzen) statt durch Einführung zusätzlicher true/false Variablen.

    12. wie wir in den Eingabevariablen visuelle Ordnung herstellen können.

    13. Fehlermeldungen zu deuten durch Link: https://docs.mql4.com/constants/errorswarnings/errorcodes

    Da ist hoffentlich eine ganze Menge an Nützlichem hängen geblieben. Nächste Woche geht’s weiter im Text!

    Open Range Breakout EA Infos per Email erhalten

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      Bis dahin alles Gute und beste Programmier- und Tradingerfolge
      Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

      Basis-Version von EA ist fertig: Open Range Breakout für MT4

      Diese Woche Dienstag fand die letzte der drei online Programmier-Sessions im Rahmen der Online Workshop-Serie: Open Range Breakout EA programmieren statt. Der ORB EA ist nun in einer gut ausgestattteten Basis-Version voll funktionsfähig und arbeitstauglich.

      In Summe kann dieser Expert Advisor für MT4 Ihnen die manuelle Umsetzung der folgenden Strategie voll-automatisch abnehmen:

      • Handelsspanne des Chart-Symbols zwischen zwei eingebbaren Uhrzeiten erkennen und ins Chart als Box einzeichnen, z.B. die Tages-Eröffnungs-Range (= Open Range) zwischen 6 und 8 Uhr.

      • Am Rest des gleichen Tages werden Kursausbrüche (= Breakouts) aus diesem Rechteck in Ausbruchsrichtung automatisch getradet.

      • Stop-Loss wird automatisch einen Punkt außerhalb der gegenüber liegenden Rangebegrenzung gesetzt.

      • Die Lotsize wird automatisch berechnet, indem ein eingebbares Risiko pro Deal (in Prozent des Kontokapitals) mit dem Stop-Loss-Abstand als Kursrisiko und dem Tickwert des Symbols bei Ihrem Broker ins Verhältnis gesetzt wird.

      • Automatische Rundung der Lotsize auf die richtige Nachkommastelle, je nach Lotstep des Chartsymbols, egal bei welchem Broker.

      • Zusammen mit der eingebbaren maximalen Trade-Anzahl pro Tag können Sie damit perfekt Ihr Gesamtrisiko steuern.

      • Auf der Gewinnseite können Sie den Take-Profit-Abstand als Vielfaches der Range angeben, also im Endeffekt ein Vielfaches des eingesetzten Kapitals als Zielgewinn vorgeben.

      • Zur Gewinnsicherung dienen eine Break-Even-Funktionalität und ein Trailing-Stop, beide sinnvollerweise Range-abhängig steuerbar.

      • Am Tagesende schließt der EA zudem automatisch zu einer durch Sie einstellbaren Uhrzeit die eventuell noch offenen Deals (Achtung: Handelszeiten Ihres Brokers sind zu beachten, insbesondere bei verkürzten Handelstagen wie regelmäßig vor Wochenenden und Feiertagen der Fall).

      Die Teilnehmer des Workshops erfreuen sich nun schon seit Dienstag am Einsatz des EA's - wohl wissend, dass er weder eine Eier-legende Wollmilchsau noch eine Gelddruckmaschine ist, sondern ein Werkzeug, mit dem ein erfahrener Trader schneller, gezielter und konsequenter auf Wunsch und je nach Marktphase selektiv die beliebte Open-Range-Breakout-Strategie (ORB) automatisiert umsetzen kann.

      Weitere Funktionen sind gewünscht: DELUXE Version

      Dank der aktiven Mitgestaltung des EA’s durch viele der Teilnehmer werden wir in eine zweite Runde gehen und diesen Open Range Breakout EA mFX-OpenRangeBreakout in eine DELUXE-Version ausbauen. Darin wird umgesetzt sein:

      • Dealeröffnungen nur wenn Rangegröße innerhalb vorgebbarer Größenordnung liegt

      • Diese Größenordnung als Vielfaches des ATR

      • Lotsizeerhöhung nach Verlust

      • Teilgewinnmitnahme

      • Einstieg nur Long oder nur Short oder beides

      • automatischer Richtungsfilter nach der Position des Kurses zu einem Moving Average

      • Farbige Range-Linien zwischen Box und Schlusszeit

      • Trade in die Box hinein statt aus der Box heraus

      • Wochentag-Filter

      • Übernacht-Trade (Box heute, CloseAll morgen)

      • Gegentrade schon bei SL statt auf Gegensignal durch Box-Durchbruch zu warten

      • Sicherstellen, dass EA nach MT4-Neustart so nahtlos wie möglich weitermachen kann.

      Dazu gehen wir in eine weitere drei-teilige Online Workshop-Serie: DELUXE-Version des Open Range Breakout EA programmieren. Sie findet an folgenden Terminen statt:

      1. Dienstag, 7. Mai, 2019, 19 - 20 Uhr (MESZ)

      2. Dienstag, 14. Mai, 2019, 19 - 20 Uhr (MESZ)

      3. Dienstag, 21. Mai, 2019, 19 - 20 Uhr (MESZ)

      Sie können sich hier ausführlich informieren und noch bis 7.5.2019 um 16 Uhr anmelden. Teilnehmer erhalten Passwort-geschützten Zugang zu den Video-Aufzeichnungen und den gemeinsam entwickelten EA-Quellcode als mq4-Datei-Download. Somit bekommen sie freie Gestaltungs- und Nutzungsmöglichkeit dieses Open Range Breakout EA’s für MT4.

      Ich freue mich auf Ihre Anmeldung und Teilnahme.

      Auf profitables Trading und fröhliches Programmieren
      Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

      Für meine Freitags-Mails rund um die Themen TRADING, EXPERT ADVISORS UND EA-PROGRAMMIERUNG anmelden:

      Datenschutz nach DSGVO. Sie können sich jederzeit aus unserem Email-Verteiler austragen. Powered by ConvertKit

      Open-Range-Breakout-EA wächst und gedeiht

      Vergangenen Dienstag entwickelten wir am zweiten der drei Abende des Open-Range-Breakout-EA-Programmieren-online-Workshop den Expert Advisor, der eine per eingebbarer Uhrzeiten bestimmte Range im Chart misst und Ausbrüche daraus handelt, ordentlich weiter. Der EA wächst und gedeiht prächtig.

      Die Teilnehmer haben nun schon einen funktionstüchtigen ORB EA in Händen.

      Denn in der dieswöchigen Session wurde (aufbauend auf die ersten Sessions, siehe Blog-Artikel Erfolgreicher Start beim Open-Range-Breakout-EA-Programmieren-online-Workshop) gelernt:

      1. nur einen Deal pro Trading-Richtung gleichzeitig geöffnet zu haben

      2. die Anzahl der zu handelnden Ausbrüche pro Tag zu begrenzen

      3. wie man durch die beiden Dealpools (laufende Trades und Dealhistorie) loopt

      4. wie wir Buys und Sells abwechseln

      5. die Abwechsel-Steuerungs-Variable am Tagesende zurückzusetzen

      6. einer Funktion Parameter mitzugeben

      7. von einer Funktion einen Rückgabewert zu erhalten

      8. wie wir je nach einzugehendem Risiko die Lotsize pro Deal automatisch ermitteln

      Aus Punkten 2 und 8 lässt sich folgerichtig effektiv das Tagesrisiko begrenzen - eine extrem wichtige EA-Eigenschaft für jeden ernsthaften Trader, der mit Hebel arbeiten möchte. Zum Beispiel können maximal 3 Ausbrüche mit 1% Equity-Risiko pro Deal eingestellt werden, was ein Tages-Verlust-Maximum von 3% zur Folge hat.

      Vielen Dank an alle Teilnehmer für ihre aktive Mitgestaltung des online Workshops. Die Rückmeldungen aus dem Chat waren auch diese Woche wieder überwältigend positiv, was mich natürlich freut:

      Super !!! Vielen Dank, war Klasse auch - und gerade wegen - der Überstunden :-)
      — Bernd M.
      Wunschlos glücklich.
      — Andreas
      Danke für die Überstunden und den ganzen Abend :-)
      — Maria

      Nächste Woche geht’s auf die Zielgerade. Im letzten der drei online-Workshop-Abende werden wir auf alle Fälle noch folgende Funktionalitäten gemeinsam in den EA einbauen:

      1. Break-Even-Funktionalität für den SL

      2. Range-abhängige Trailing-Stop-Funktionalität

      3. Dealeröffnungen nur wenn Rangegröße innerhalb vorgebbarer Größenordnung liegt

      Wenn noch Zeit bleibt, kümmern wir uns noch um einen oder zwei der von den Teilnehmern gewünschten Features für den EA:

      • Teilgewinnmitnahme

      • Einstiegsfilter anhand der Kurslage zu einem Moving Average

      • Lotsizeerhöhung nach Verlust (Achtung: super gefährlich!)

      • Farbige Range-Linien zwischen Box und Schlusszeit

      • Trade in die Box hinein statt aus der Box heraus

      • Wochentag-Filter

      • Übernacht-Trade (Range-Messung heute, Trading-Ende vor Rangestart morgen)

      • Anzeige der Box während sie sich noch entwickelt

      • Gegentrade bei SL (statt auf Gegenausbruch zu warten)

      Grundsätzlich ist dies alles in MQL4 programmierbar für den Expert Advisor. Schauen wir mal, wie weit wir kommen!

      Vielleicht habe ich ja noch eine Überraschung im Ärmel… :-)

      Es lohnt sich daher, sich zu meinen Freitagsmails über Spannendes, Wissenswertes und Promotionen zu den Themen MT4/MT5, EAs und Trading anzumelden:

      Herzliche Grüße und beste Trading-Erfolge
      Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

      Erfolgreicher Start beim Open-Range-Breakout-EA-Programmieren-online-Workshop

      Die erste von drei Runden ist unter Dach und Fach. Am Dienstag dieser Woche startete unsere drei-teilige Online Workshop-Serie: Open Range Breakout EA programmieren, mit freundlicher Unterstützung durch Top-Broker JFD Bank. In den drei einstündigen Live-Programmier-Sessions zeige ich den Teilnehmern, wie man einen Expert Advisor programmiert, der die allseits beliebte Open Range Breakout-Strategie automatisiert - Schritt für Schritt

      Weiter unten fasse ich kurz zusammen, was dies alles beinhaltet. An dieser Stelle aber zunächst ein ganz herzliches Dankeschön an die 18 angemeldeten Teilnehmer. Die Nachfrage lag somit deutlich über meinen Erwartungen, das freut mich natürlich. Was mich dabei besonders kribbelt, ist die Tatsache, dass die Teilnehmer wunderbar über das deutsch-sprachige Europa verteilt sind - welch technologisches Wunderwerk das Internet doch ist!

      18 Workshop-Teilnehmer möchten lernen, wie man einen Open Range Breakout EA programmiert

      Was wir im EA während des JFD-LIVE-Event-Webinars schon programmiert hatten, war:

      1. Per For-Schleife die Zeitstempel sowie Höchst- und Tiefstkurse der M1-Kerzen zu ermitteln

      2. daraus und aus den vorgegebenen Range-Uhrzeiten die Range festzustellen

      3. die Range als Rechteck in den EA-Chart einzuzeichnen.

      Sehen Sie dazu auch meinen letztwöchigen Blog-Artikel Open Range Breakout EA programmieren mit kostenloser Webinar-Aufzeichnung.

      Auf dieser MQL4-Code-Basis arbeiteten wir nun in der ersten Kurs-Session weiter. Wir überzogen am Dienstag abend zeitlich um ca. eine halbe Stunde (mit dem Einverständnis der Teilnehmer) und fügten dem EA Code hinzu, damit er zwischenzeitlich folgendes bewerkstelligen kann:

      1. bei der Range-Box im Chart die Preise und Zeiten ändern

      2. die Range-Uhrzeiten als flexible Eingabevariablen definieren

      3. eigentliche Handelssignale generieren durch den Vergleich von “Bid” versus “lastBid”

      4. die Orderplatzierung bei Signal mit Range-abhängigen SL und TP automatisieren

      5. MagicNumber verwenden

      6. einen Close-all am Tagesende mit eingebbarer Uhrzeit durchführen

      Der EA ist nun schon ein gutes Stück weiter gediehen, benötigt aber noch weitere Funktionalitäten und Feinschliff bis er verwendbar ist. Dabei spielen die Wünsche der Teilnehmer eine große Rolle, die ich zwischenzeitlich erhalten habe (vielen Dank dafür!).

      Was in den nächsten zwei Sessions auf alle Fälle noch kommt:

      1. sicherstellen, dass nur eine Position gleichzeitig geöffnet sein darf

      2. automatische Lotsize-Ermittlung aus nach Kontostand-abhängigem Risikobetrag und dem Range-abhängigem Kurs-Risiko

      3. Einschränkung, wie viele Ausbrüche pro Tag gehandelt werden dürfen, sprich: das Tages-GuV-Risiko festlegen

      4. Break-Even-Funktionalität für den SL nach Erreichen eines gewissen Gewinnlevels

      5. Range-abhängige Trailing-Stop-Funktionalität nach Erreichen des Break-Even-Gewinnlevels

      6. Dealeröffnungen nur wenn die Rangegröße innerhalb einer vorgebbaren Größenordnung liegt.

      Einige weitere äußerst interessante Funktionalitätswünsche der Teilnehmer liegen mir vor. Ich hoffe, dass wir auch von diesen einige umsetzen können. Es wird spannend.

      Immer am Ball bleiben
      Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

      Open Range Breakout EA programmieren

      Am vergangenen Dienstag, 9.4., habe ich, gemeinsam mit Ihnen, in einer LIVE-Programmier-Session den ersten Teil eines Expert Advisors (EA) für MetaTrader 4 (MT4) zum Automatisieren der beliebten Open Range Breakout Strategie programmiert. Die Teilnehmer des sehr gut gefüllten Webinar-Raums konnten dabei sehen und lernen, wie der EA

      1. mittels einer Programmierschleife die vergangenen M1-Kerzen im Chart nach deren Zeitstempel sowie deren Höchst- und Tiefstkursen durchsucht,

      2. mittels Wenn-dann-Abfragen und mathematischen Logiken die Handelsspanne des gewünschten Zeitraums ermittelt und

      3. diese Angaben nutzt, um ein blaues Rechteck in den Chart einzuzeichnen, das diese Range farbig markiert.

      Sehen Sie in der folgenden Webinaraufzeichnung selbst, wie wir dabei vorgegangen und welches Ergebnis dabei herausgekommen ist:

      Danke für all Ihre aktive Teilnahme am Webinar!

      Kostenloser Download des EA’s

      Um den EA zum Stand des Webinarendes absolut kostenlos und unverbindlich herunterzuladen, klicken Sie hier, um zum Bestellformular zu gelangen.

      Wichtig an dieser Stelle ist unser HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND RISIKOHINWEIS: dieser EA stellt keine Handelsempfehlung dar, sondern dient lediglich zur Veranschaulichung des MQL4-Programmierens und somit nur für Lernzwecke des EA-Programmierens. Nutzen Sie ihn ausschließlich auf Demo-Konten!

      Erweiterte Version des EA’s kommt; und Sie können mit dabei sein

      Der EA ist in seinem jetzigen Stadium noch nicht fertig. Er kann lediglich die oben beschriebenen Dinge. Was ihm fehlt sind unter anderem

      • Handelssignale und automatische Tradeeröffnung

      • Deal- und Risikomanagement

      • gewisse Vorkehrungen im Code, die die Stabilität der Funktionalitäten auch bei MT4-Absturz oder -Neustart gewährleisten.

      All das werde ich für Sie und gemeinsam mit Ihnen in drei weiteren online LIVE Programmier-Sessions in den kommenden Wochen durchführen. Sie können mit von der Partie sein und

      • LIVE mitprogrammieren und dadurch das EA-Programmieren lernen

      • Durch Anregungen und Wünsche die Funktionalitäten des EA’s mitgestalten

      • mich direkt in den online Sessions fragen, was Sie schon immer über EAs, MT4, MQL4-Programmieren, Trading etc. wissen wollten.

      Die Sessions finden an den drei verbleibenden Dienstagen des April statt, jeweils 19 Uhr bis 20 Uhr: also 16.4., 23.4. und 30.4. Diese Programmierstunden werde ich für Sie aufzeichnen, so dass Sie nichts verpassen werden, auch wenn Sie mal eine Sitzung nicht dabei sein können. Sie erhalten auch immer den aktuellen Code-Stand als mq4-Datei direkt im Anschluss an jede Session. Die Kursabende werden wir übrigens über die sehr leicht bedienbare online-Videokonferenz-Plattform Zoom.us durchführen.

      Klicken Sie hier für alle Informationen und melden sich am besten gleich an, um sich Ihren Platz zu sichern. Ich freue mich auf Ihre Teilnahme.

      Ganz herzliche Grüße
      Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer


      Ein Ausbruch pro Kerze jetzt handelbar mit mFX-HochTiefAusbruch EA

      Vermehrt habe ich in den letzten Wochen und Monaten von Käufern unseres MT4 Expert Advisors mFX-HochTiefAusbruch den Wunsch gehört, dass die Mindest-Wartezeit zwischen zwei Deals nicht nur in Minuten angegeben werden kann. Vielmehr wird für diesen Range-Ausbruchs-Robot gewünscht, dass die Mindest-Wartezeit sich nach Beginn einer neuen Kerze von selbst erledigt und somit sofort ab Beginn einer neuen Kerze ein neuer Ausbruchs-Deal erzeugt werden kann.

      Ein Kunde beschreibt dies in folgendem Szenario:

      Ausbruch aus der vorhergehenden Stundenkerze, also immer ein Trade pro Stunde (sofern kein Außen- oder Innenstab). Nach Tradebeendigung wird auf den nächsten Stundenschluß gewartet und dann wieder der Ausbruch durch das Hoch/Tief gehandelt.

      Mit der Einstellung Mindestzeit/Wartezeit [des EA’s mFX-HochTiefAusbruch] kann ich jedoch nur eine Zeit
      in Minuten bis zum nächsten Trade einstellen. Wenn also um 10:45 Uhr ein Trade beendet wird und die Wartezeit auf 30 Minuten steht, kann der nächste Trade erst um 11:15 Uhr ausgeführt werden. Ich möchte aber erreichen, dass der nächste Trade bereits um 11:00, also zum Stundenschluss ausgeführt werden kann.

      Wie kann man das in den Einstellungen berücksichtigen?
      — J.H., Käufer des Breakout-EA's mFX-HochTiefAusbruch

      In der neuen Version v1.70, die ab sofort hier unter diesem Link käuflich erhältlich ist, ist dies nun möglich. Sie können darin einfach den neu eingeführten EA-Eingabe-Parameter Reset_NeueKerze auf “True”, also JA, einstellen. Die Wartezeit stellen Sie gleichzeitig am besten gleich der Minutenzahl des Chart-Timeframes ein: fürs Trading im H1-Timeframe wäre somit die Eingabe von 60 passend. Siehe folgender Screenshot des neuen Eingabefensters:

      Damit erreichen Sie, dass nach einer Dealeröffnung wegen Breakout aus der Range der letzten Kerze, auch wenn diese in der ersten Sekunde einer Kerze geschieht, auf alle Fälle bis zum Kerzenbeginn der Folgeperiode auf ein neues Signal gewartet wird. Mit Beginn eben dieser Folgeperiode wird aber die Wartezeit gelöscht, so dass ein neuer Ausbruchsdeal geschehen kann, auch wenn der vorangegangene Ausbruch erst wenige Sekunden vor Kerzenende getradet wurde.

      Möchten Sie die Trading-Strategie “Ausbruch aus einer gleitenden Range” mittels unseres Bestseller-EA’s mFX-HochTiefAusbruch in Ihr eigenes Trading aufnehmen und automatisieren? Dann finden Sie hier unter diesem Link alle Infos zum EA sowie zum ab 95 EUR käuflichen Download.

      Kostenlose Updates

      Wenn Sie den EA innerhalb der letzten 6 Monate (Variante EX4) bzw. 12 Monate (Variante MQ4) gekauft haben, finden Sie die neue Version in Ihrem persönlichen Download-Portal bereit für Sie zum Download.

      Beste Trading-Erfolge wünscht Ihnen
      Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA-Programmierer

      mFX-HochTiefAusbruch Updates per Email

       Ja, ich möchte eine Email erhalten, wenn neue Programm-Versionen des Expert Advisors mFX-HochTiefausbruch (EA für MT4) verfügbar werden: 

        Freitagsmails mit wichtigen und spannenden Themen rund ums EA-Programmieren und Trading gewünscht (kostenlos und jederzeit abbestellbar):

        Datenschutz nach DSGVO. Sie können sich jederzeit aus unserem Email-Verteiler austragen.

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        Wie man in MQL4 einen Teilverkauf mit Breakeven für die Restposition programmiert

        Ein beliebter Ansatz des Positionsmanagements im Forex-Trading ist es, für einen Deal nicht nur ein, sondern zwei Take-Profit-Levels zu definieren. Bei Erreichen des ersten Gewinnziels wird ein Teil der Position, z.B. 50% der ursprünglichen Lotsize, glattgestellt und somit ein Mindestgewinn gesichert. Damit dieser nicht mehr verloren werden kann, wird für die verbleibende, 50-prozentige Restposition der Stop-Loss auf Einstandskurs nachgezogen.

        Das kann man selbstverständlich manuell durchführen. Diese Vorgehensweise lässt sich aber ebenso in einem Expert Advisor (EA) für MetaTrader (MT4/MT5) automatisieren. In diesem Wissen erreichte mich neulich die folgende Frage eines Kunden.

        Ich interessiere mich für den MAXingPro EA, hätte aber dazu jetzt eine Frage zu einer möglichen Änderung bzw. Anpassung des Codes. Wäre es möglich, eine Funktion in den Code einzubauen, wo man z.B. nach Erreichen von angegeben Pips einen Teilverkauf macht (diesen könnte man in % angeben) und dann die noch offene Position auf Break Even zieht und mit Trailing Stop einfach laufen lässt?
        — Philipp L., Trader und mindful FX Kunde

        Ich war mit Herrn L. so verblieben, dass diese Funktion in einer der nächsten EA-Versionen eingeführt wird. Heute ist es so weit.

        Ich zeige all denjenigen, die selbst am Programmieren interessiert sind, zudem bei dieser Gegelenheit, wie ein solcher Teilverkauf in MQL4 programmiert werden kann. Los geht's, am Beispiel unseres Trendfolge-EA's mFX-MAXingPro!

        Wichtiger Hinweis: in den folgenden Code-Beispielen sind die Änderungen bzw. Hinzufügungen in Fettschrift aufgeführt, während gleich bleibender Code in normaler Schrift geschrieben ist.

        Schritt 1: EA-Datei unter neuem Namen abspeichern und neue Versionsnummer eintragen

        Hier im ersten Schritt öffnen wir zunächst die mq4-Datei des EA's mFX-MAXingPro, der Kreuzungen von zwei Moving Averages (Gleitenden Durchschnitten) als Signalgeber verwendet. Wir speichern sie sofort unter einem neuen Namen (mFX-MAXingPro_v1.50) ab. Damit stellen wir sicher, dass wir jederzeit zur Ausgangs-Version v1.40 zurück kehren können, von der wir wissen, dass sie einwandfrei funktioniert.

        Dann ändern wir im Code die Versionsnummer und das Erstellungsdatum ab, um unsere Arbeit im EA später nachvollziehen zu können. Die Code-Zeile lautet nun:

        #property version "1.50" // 31.08.2018

        Entsprechend unserer neuen Eingaben wird die neue Versionsnummer ab sofort bei Verwendung im MT4-Terminal unter "Allgemein" in den EA-Eigenschaften angezeigt.

        Schritt 2: Teilverkaufs-Eingabeariable definieren

        Eine Break-Even-Funktionalität haben wir in diesem EA schon. Diese wird gesteuert durch die folgenden Eingabevariablen:

        input bool BreakEven_verwenden=true;
        input double BreakEven_Trigger=30;
        input double BreakEven_Profit=0;

        Mit der ersten Variable BreakEven_verwenden kann der EA-Nutzer nachher die Break-Even-Funktionalität ein- und ausschalten. Bei BreakEven_Trigger kann er oder sie in Pips eingeben, bei welchem Dealgewinn der SL auf Einstandskurs nachgezogen werden soll. Mit BreakEven_Profit kann die Traderin schlussendlich eine Vertikalverschiebung in Pips eingeben, so dass der SL-Nachzug auf z.B. 1 Pip im Gewinn vollzogen wird.

        Nun fügen wir zu diesem Codeblock die Eingabe-Variable hinzu, mit der wir später bei der EA Verwendung den gleichzeitigen Teilverkauf steuern können. Sinnvoll ist hier, den Prozentsatz der originalen Lotsize eingeben zu können, der teilgeschlossen werden soll:

        input double BreakEven_Teilverkauf=50;

        Wir werden das so programmieren, dass die Eingabge von 0 den Teilverkauf ausschaltet. Bei Eingabe der voreingestellten 50 würde der EA bei Erreichen der unter BreakEven_Trigger definierten Gewinn-Pips 50% der Ursprungsposition (Beispiel: 50% von 1.00 Lots = 0.50 Lots), also die Hälfte der bestehenden Lotsize teilschließen.

        Schritt 3: Teilverkauf in Break-Even-Funktionalität zunächst für Buy-Deals einfügen

        Nun bewegen wir uns hinein in die OnTick-Funktion, also die Funktion, die ein EA bei Empfang eines jeden Chartkursticks durchläuft. Dort haben wir eine schon eine Schleife programmiert, die alle bestehenden Deals auf MagicNumber und Chartsymbol filtert. Das macht den EA multi-Deal-fähig, denn somit kann er jederzeit seine eigenen Deals wiedererkennen.

        Im bestehenden Code fragen wir für BUY- und SELL-Deals getrennt schon ab, ob einerseits die Break-Even-Funktionalität überhaupt aktiviert ist und ob andererseits der Kurs-Trigger erreicht ist, der zum Nachziehen des Stop-Loss-Kurses auf Einstandskurs +/- Mindestgewinn-Pips eingestellt wurde. Hier fügen wir nun Code ein, der den Teilverkauf effektiv durchführt.

        Zuerst führen wir eine Serie von Bedingungs-Abfragen durch. Sie stellt fest, ob eine Teilschließung überhaupt zugelassen ist in diesem Moment. Am Ende, wenn also alle Bedingungen wahr sind, kommt das Closing selbst in den geschweiften Klammern.

        Ich kommentiere dabei die jeweilige Zeile zum besseren Verständnis:

        if ( BreakEven_Teilverkauf > 0 && BreakEven_Teilverkauf <= 100)
        Diese Bedingung fragt ab, ob der Teilverkauf durch den EA-Nutzer gewünscht ist. Die Abfrage ist genau dann wahr, wenn die Eingabe-Variable BreakEven_Teilverkauf größer als null und gleichzeitig maximal 100 ist. Alle anderen Eingaben schalten also die Teilverkauf-Funktionalität effektiv aus.

        if ( OrderSelect ( Count, SELECT_BY_POS ) )
        In den folgenden Bedingungen benötigen wir Zugriff auf das bestehende Orderkommentar, die Orderlotsize, die Orderticketnummer sowie den aktuell verfügbaren Closingpreis für die Order. Damit der EA auf jeden Fall all diese Orderattribute zur Verfügung hat, selektieren wir die Order nocheinmal. Denn im Fall der OrderModify-Durchführung der Breakeven-Funktionalität kann es sein, dass die bisherige Orderselektion aufgehoben wird. OrderSelect(...) gibt dann wahr zurück, wenn die Order anhand des Schleifen-Zählers Count im Dealpool (SELECT_BY_POS) erfolgreich gefunden werden konnte.

        if ( StringFind ( OrderComment(), "from #" ) < 0 )
        Nun schauen wir im Orderkommentar OrderComment() nach, ob diese Order schon einmal teilgeschlossen wurde. Alle Teilschließungen werden im MT4 automatisch mit from #1234567 anstelle eines eventuell schon bestehenden Orderkommentars kommentiert, damit man erkennen kann, von welcher ursprünglichen Order her diese Restposition stammt. Das ist hilfreich, weil Restpositionen zwar den gleichen Einstiegskurs und die selbe Einstigeszeit, jedoch eine neue Ticketnummer erhalten. Mit der in MQL4 eingebauten StringFind-Funktion durchsucht der Expert Advisor nun das OrderComment() daraufhin, ob der Text from # schon darin zu finden ist. Wenn nein, gibt uns die StringFind-Funktion einen negativen Wert zurück. Unsere if-Bedingung ist also immer dann wahr, wenn die Order noch nicht teilgeschlossen wurde.

        if ( BreakEven_Teilverkauf / 100 * OrderLots() >= MarketInfo ( Symbol(), MODE_MINLOT ) )
        Um Fehlermeldungen im EA-Ablauf der eigentlichen Teilverkäufe zu vermeiden, fragen wir hier ab, ob der Prozentsatz BreakEven_Teilverkauf / 100 der bestehenden Orderlotsize OrderLots() mindestens so groß ist wir die Mindestlotsize des Brokers. Letztere wird über die MarketInfo-Funktion für das aktuelle Chartsymbol Symbol() mit dem Bezeichner MODE_MINLOT abgefragt.

        Sind nun alle vier Bedingungen wahr, kann der EA in die geschweiften Klammern eintreten und den folgenden Code durchlaufen:
           {
           double clsLots = NormalizeDouble ( BreakEven_Teilverkauf / 100 * OrderLots() ,                                              LotsRundung ) ;

        Hier wird die Berechnung der teilschließenden Lotsize der neuen double-Variable clsLots zugewiesen. Der Wert wird dabei durch die NormalizeDouble-Funktion auf die richtige Anzahl an Nachkommastellen gerundet, welche wir in der OnInit-Funktion ermittelt und der Integer-Variable LotsRundung zugewiesen haben.

           while ( IsTradeContextBusy() ) Sleep ( 10 ) ;
        Wir lassen den Experten über die Sleep-Funktion ein in Millisekunden (hier: 10) definiertes Nickerchen machen, solange (while...) die Tradingleitung zum Broker belegt ist, was wir über IsTradeContextBusy() erfahren.

           bool oc = OrderClose ( OrderTicket(), clsLots, OrderClosePrice(), UseSlippage,                                    clrCornflowerBlue ) ;
           }

        Zu guter letzt wird der Teilverkauf an sich durchgeführt. Die OrderClose-Funktion bestücken wir entsprechend mit den notwendigen Parametern Ordernummer OrderTicket(), Lotanzahl clsLots, aktueller Schließpreis (Bid oder Ask) OrderClosePrice(), maximal akzeptierte Kursabweichung (Slippage) UseSlippage (schon in OnInit-Funktion mit dem gewünschten Maximalwert belegt) sowie die Farbe clrCornflowerBlue des Pfeils, der vom EA bei Teilschließung in den Chart eingezeichnet wird.

        Schritt 4: Teilverkauf für SELL-Deals ergänzen

        Der Code, um Sell-Deals teilzuclosen ähnelt dem im letzten Schritt geschriebenen Code sehr stark. Wir können ihn daher per Copy & Paste in die Sell-Deal-Abfrage einfügen. Wir müssen dann nur noch eine kleine Änderung ergänzen:

        if ( BreakEven_Teilverkauf > 0 && BreakEven_Teilverkauf <= 100 )
        if ( OrderSelect ( Count, SELECT_BY_POS ) )
        if ( StringFind ( OrderComment(), "from #" ) < 0 )
        if ( BreakEven_Teilverkauf / 100 * OrderLots() >= MarketInfo ( Symbol(), MODE_MINLOT ) ) 
           {
           clsLots = NormalizeDouble ( BreakEven_Teilverkauf / 100 * OrderLots() ,                                              LotsRundung ) ;
           while ( IsTradeContextBusy() ) Sleep ( 10 ) ;
           oc = OrderClose ( OrderTicket(), clsLots, OrderClosePrice(), UseSlippage,                                    clrCornflowerBlue ) ;
           }

        Vor den Variablen clsLots und oc musste ich lediglich die Variablendefinition entfernen, da wir diese schon bei der Behandlung der Buy-Orders definiert haben und wir uns nicht im strikten Kompiliermodus befinden. Alles andere konnte eins zu eins von der Buy-Seite übernommen werden. (Im strikten Kompiliermodus #property strict hätten wir den kompletten Code inklusive der Variablendefinitionen übernehmen können.)

        Hinweis: um Copy&Paste zu vermeiden, hätten wir auch eine eigene Funktion schreiben können, die dann jeweils bei BUY und SELL abgefragt wird. Das bewirkt das exakt gleiche Ergebnis in der letztendlichen EA Verwendung, spart aber Platz im Code.

        Schritt 5: testen, ob der EA mit dem neuen MQL4-Code funktioniert

        Abschließend testen wir die neue EA-Version des mFX-MAXingPro noch, um sicherzustellen, dass die neuen Code-Module auch wirklich das bewirken, was wir mit ihnen beabsichtigt haben. Dazu rufen wir den Strategietester im MetaTrader 4 auf.

        Bei solchen Funktionalitätstests ist das Modell "Kontrollpunkte" ausreichend. Im folgenden Screenshot sehen Sie wunderbar, wie die Teilclosings nun in der Chart-Grafik aussehen, sowohl für Buy als auch für Sell. Wir beobachten in diesen Fällen zwei gestrichelte Linien vom Einstiegsmoment nach rechts. Die erste hin zum Moment des Breakeven-SL-Nachzugs und Teilverkaufs, die zweite hin zum Zeitpunkt des Schließens der Restposition.

        Funktioniert also alles wie gewünscht! Insbesondere im Fall des Buy-Teilverkaufs am 9. August um ca. 13 Uhr sieht man, wie positiv sich ein solcher Teilclose auf das Ergebnis auswirken kann. Die zwischenzeitlichen Kursgewinne konnten hier zumindest zur Hälfte (Teilverkauf von 50%) mitgenommen werden, während für die Restposition bei Gegensignal immerhin noch ein kleiner Gewinn verblieb.

        Wollen Sie noch mehr MQL4 und EA-programmieren lernen? Vielleicht sogar von Grund auf?

        MQL4-Intensivkurs in Stuttgart

        Wollen Sie von Grund auf lernen, eigene EA's zu programmieren? Möchten Sie mit mir und Gleichgesinnten gemeinsam ein Grundgerüst für einen MT4 Expert Advisor erstellen, auf dem aufbauend Sie weiter entwickeln und lernen können? 

        Dann kommen Sie Ende Oktober zum nächsten MQL4-Intensivkurs - EA-programmieren lernen. Alle Details erfahren Sie hier: https://www.mindfulfx.de/mql4intensivkurs/

        Ich freue mich auf Sie!

        Allerbeste Programmier- und Tradingerfolge wünscht
        Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

        Übergeordnete Trendeinschätzung umsetzen im MAXingPro EA

        Neulich erreichte mich eine Frage zu den Einstellungsmöglichkeiten des EA's mFX-MAXingPro. Dieser EA für MT4 handelt Signale aus Kreuzungen von zwei frei einstellbaren Moving Averages. Er kann die Kreuzungen je nach Wunsch des Traders trendfolgend, aber auch konträr umsetzen.

        Nun die Frage des EA-Käufers:

        Folgendes Problem bzw. folgender Wunsch:
        was muss ich machen, wenn ich nur Longsignale handeln will und der Deal beim nächsten Shortsignal geschlossen wird?
        Ich gehe bei den ganzen Überlegungen von dem von ihnen programmierten mFX-MAXingPro EA aus. Wenn ich einen stabilen Trend habe, kann ich ja festlegen, ob ich beim 1. Signal long oder short gehen will. Bei der nächsten Richtungsänderung soll der Deal geschlossen werden und dann soll der EA wieder beim nächsten Longsignal aktiv werden.
        — ein Käufer des mFX-MAXingPro EA's

        Danke für Ihre Frage. Den gewünschten Effekt erzielen Sie, indem Sie folgende Einstellungen im EA vornehmen:

        Close_bei_Gegensignal = true
        Max_offeneBuys = 1
        Max_offeneSells = 0
        Max_offeneDeals = 1

        Im Screenshot nebenan sehen Sie, wie dies dann in den EA Eingaben aussieht.

        So erreichen Sie, dass Sie den EA je nach Ihrer übergeordneten Trendeinschätzung z.B. nur Buy-Signale handeln lassen. Sie sind generell bullisch für den EURUSD, Brent oder DE30? Dann können Sie somit den MA-Kreuzungs-EA mFX-MAXingPro für MT4 entsprechend einsetzen und die Aufwärts-Swings mitnehmen.

        Herzliche Grüße und beste Handelserfolge
        Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA Programmierer

        PS: alle Infos und den Sofortdownload des Expert Advisors für MetaTrader 4 mFX-MAXingPro finden Sie unter folgendem Link: https://www.mindfulfx.de/maxingpro-ea

        Wie programmiert man einen EA, damit Range-Ausbrüche nur auf Schlusskursbasis getradet werden?

        In diesem Blogpost zeige ich Ihnen, wie Sie einem Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4 (MT4) sagen können, dass er Signale nur auf Schlusskursbasis handeln soll. Das bedeutet, dass zum Eröffnungstick einer jeden Kerze der gerade festgestellte Kerzenschluss der Vorperiode analysiert wird. Das geschieht dann anstelle der ständigen Tick-für-Tick-Beobachtung.

        Ein Beispiel anhand unseres mFX-HochTiefAusbruch EA's: dieser vergleicht bislang bei jedem Kurstick, ob der aktuelle Bid-Kurs höher oder tiefer als die Handelsspanne der letzten 24 abgeschlossenen Kerzen liegt, wobei die Periodenanzahl '24' einstellbar ist durch den EA-Nutzer. Wenn ein Kursausbruch aus dieser gleitenden Range auf dieser kontinuierlichen Beobachtungsbasis vorliegt, tradet der EA vollautomatisch in Ausbruchsrichtung.

        Was aber, wenn Sie als Trader auf den Schlusskurs warten und damit eine eindeutige Signalbestätigung erhalten möchten, um viele voreilige Fehlsignale herauszufiltern? (Eine sehr ähnliche Schlusskurs-orientierte Ausbruchsstrategie hat übrigens die legendären Turtle Trader aus Chicago berühmt und reich gemacht.)

        Um ein Chart-Beispiel für Ausbruch auf Schlusskursbasis und Fehlausbruch auf kontinuierlicher Beobachtungsbasis zu betrachten, sehen Sie sich bitte obiges Video von Minute 0:27 bis Minute 1:24 an. Dann sehen Sie sofort, was ich meine.

        Jetzt zeige ich Ihnen die Elemente im MQL4-Code des EA's, die notwendig sind, um dieses Ziel zu erreichen. Geänderte oder neue Codebestandteile werde ich dabei in Fettschrift darstellen.

        Schritt 1: EA-Datei unter neuem Namen abspeichern und Versionsnummer und Datum ändern

        Zunächst öffnen wir die mq4-Datei des EA's mFX-HochTiefAusbruch, die wir schon haben, und speichern sie unter einem neuen Namen (mFX-HochTiefAusbruch_v1.50) ab. Damit stellen wir sicher, dass wir jederzeit zur Ausgangs-Version v1.40 zurück kehren können, von der wir wissen, dass sie einwandfrei funktioniert.

        Nun ändern wir die Versionsnummer und das Erstellungsdatum ab, um unsere Arbeit im EA jederzeit identifizieren können. Die geänderte Code-Zeile lautet:

        #property version "1.50" // 14.08.2018

        Die neue Versionsnummer in Anführungszeichen wird nun im Reiter "Allgemein" des EA-Eigenschaften-Fensters ohne Anführungszeichen angezeigt.

        Schritt 2: Neue Eingabevariable definieren

        Wir fügen nun im Code-Block der Eingabevariablen eine neue durch den EA-Nutzer in den EA-Eingaben einstellbare boolesche Variable ein, also ein True/False- bzw. An/Aus-Schalter. Damit können wir später in der Nutzung des fertigen EA's zwischen alter und neuer Version hin und her springen, z.B. um in Tests festzustellen, in welcher Marktphase die ständige Ausbruchsbeobachtung besser ist und wann wir lieber die Schlusskursbetrachtung bevorzugen sollten.

        Die neue, eingefügte Code-Zeile lautet:

        extern bool AusbruchNurAufSchlusskursBasis = true ;

        Schritt 3: Eröffnungstick einer neuen Kerze erkennen

        Als nächstes benötigen wir einen Mechanismus, der feststellt, wann eine neue Kerze eröffnet wurde. Denn im Moment der neuen Kerzeneröffnung liegt uns effektiv ein gerade abgeschlossener Kerzenschlusskurs vor, den der EA auf Range-Ausbruch hin untersuchen soll.

        Dazu brauchen wir zunächst eine neue Datum-und-Zeit-Variable (Variablentyp "datetime" in MQL4) auf globaler Basis, also außerhalb aller Funktionen definiert. Diese Variable kann somit in der OnInit-Funktion einen ersten Wert erhalten, der dann einfach in der OnTick-Funktion verwertet werden kann.

        Wir nennen sie "CurrentTimeStamp", also der Zeitstempel der aktuellen Kerze, und fügen diese Variable im relevanten Code-Block zu schon bestehenden, global verfügbaren datetime-Variablen des EA's hinzu:

        datetime SignalTime, Waitzeit, WaitzeitTP, CurrentTimeStamp ;    

        Schritt 4: neue Variable mit erstem Wert belegen  

        In der OnInit-Funktion, die einmalig bei jedem Start des EA's durchlaufen wird, lassen wir den EA nun die neue Variable CurrentTimeStamp mit dem ersten Wert belegen. Das nennt sich auch "initialisieren".

        Innerhalb der geschweiften Klammern der OnInit-Funktion fügen wir folgende Code-Zeile ein:

        CurrentTimeStamp = Time[0] ;

        Time[0] fragt den Zeitstempel (Time) der aktuellen Kerze ([0]) ab. Time[1] wäre der Zeitstempel der zuletzt abgeschlossenen Kerze, Time[2] der davor etc.

        Schritt 5: Tick für Tick den Chart auf neue Kerze hin überprüfen

        Nun bewegen wir uns zur OnTick-Funktion. Das ist der Code-Bestandteil, in dem Sie definieren, was der EA bei jedem Empfang eines Kursticks des gewählten Chartsymbols berechnen und ausführen soll.

        Hier überprüfen wir nun jeden Tick, ob der Zeitstempel der aktuellen Kerze noch dem in der Variable CurrentTimeStamp festgehaltenen Wert entspricht. Wenn ja, befinden wir uns offensichtlich noch in der selben Kerze wie zum vorherigen Tick. Wenn nein, was in MQL4 durch die Zeichenkombination != geprüft wird, dann ist soeben eine neue Kerze eröffnet worden.

        In diesem letzteren Fall müssen wir eine zuvor neu definierte Wahr-Falsch-Variable NewBar (englisch für neuer Balken, neue Kerze) für diesen einen Kurstick auf WAHR (true) stellen sowie die CurrentTimeStamp-Variable auf den jetzt vorhandenen Zeitstempel anpassen.

        Das alles geht folgendermaßen:

        bool NewBar = false ;
        if (Time[0]  != CurrentTimeStamp)
           {
           NewBar = true ;
           CurrentTimeStamp = Time[0] ;
           }

        Für den Rest des OnTick-Codes, also alles, was unterhalb dieses eben eingefügten Code-Blocks geschrieben ist, kann nun die Variable NewBar, die nun exakt einen Tick lang auf True steht, als Hinweis auf die Kerzeneröffnungs-Situation verwertet werden.

        Schritt 6: Handelssignal auf beide Ausbruchsmethoden anpassen

        Den bestehenden Code, der ein Ausbruchs-Handelssignal in der kontinuierlichen Betrachtungsmethode auslöst, müssen wir nun daraufhin anpassen, dass er nur noch dann durchlaufen wird, wenn eben diese Ausbruchsmethode ausgewählt ist. Wir erinnern uns an Schritt 3: das wird dadurch durch den EA-Nutzer gesteuert, dass die Eingabevariable AusbruchNurAufSchlusskursBasis auf False gesetzt wird.

        Das fragen wir nun so ab:

        if ( !AusbruchNurAufSchlusskursBasis && Bid > LongLevel && HandelsRichtung >= 0 ) LongSignal = true ;
        if( !AusbruchNurAufSchlusskursBasis && Bid < ShortLevel && HandelsRichtung <= 0 ) ShortSignal = true ;

        Hinweise: LongLevel und ShortLevel sind Variablen, die aus Range-Untergrenze bzw. Range-Obergrenze ermittelt werden, siehe weiter unten. HandelsRichtung ist eine Eingabevariable des EA's, die die erlaubte Handels-Richtung definiert, also Long (1), Short (-1), oder Long&Short (0).

        Nun ergänzen wir Code für den Fall, dass AusbruchNurAufSchlusskursBasis auf True eingestellt ist:

        if ( AusbruchNurAufSchlusskursBasis && NewBar && Close[1] > LongLevel && HandelsRichtung >= 0 ) LongSignal = true ;
        if ( AusbruchNurAufSchlusskursBasis && NewBar && Close[1] < ShortLevel && HandelsRichtung <=0 ) ShortSignal = true ;

        Damit fragen wir nun diese Ausbruchslogik nur einmal pro Kerze ab (NewBar, also zum ersten Tick einer Kerze) und vergleichen dann den gerade festgestellten Schlusskurs (Close[1]) mit der Range.

        Schritt 7: Range aus den richtigen Kerzen ermitteln

        Kommen wir nun zur Range-Ermittlung, also zur Berechnung der Variablen LongLevel und ShortLevel. Diese müssen wir nun noch so anpassen, dass sie bei der Schlusskurs-basierten Verwendung unseres Ausbruch-EA's die Range aus den richtigen Kerzen ermittelt.

        Wir befinden uns ja im Moment der Kerzeneröffnung schon in einer neuen Kerze, wollen aber nun die Vorkerze mit den vor dieser Vorkerze liegenden Extremkursen vergleichen. Daher müssen wir die Höchst- und Tiefstkursabfrage um eine Kerze nach links verschieben, den Abfrage-Shift also um eins erhöhen.

        Das machen wir so:

        int barshift = 0 ;
        if ( AusbruchNurAufSchlusskursBasis ) barshift = 1 ;
        double RangeUp = High [ iHighest ( NULL, 0, MODE_HIGH, HochTief_Perioden, 1+barshift ) ] ;
        double RangeLo = Low [ iLowest ( NULL, 0, MODE_LOW, HochTief_Perioden, 1+barshift ) ] ;
        double LongLevel = RangeUp + ( Puffer_Pips * UsePoint ) ;
        double ShortLevel = RangeLo - ( Puffer_Pips * UsePoint ) ;

        LongLevel und ShortLevel werden in dieser Programmierweise durch einen Zwischenschritt berechnet. Zunächst berechnen wir die Variablen RangeUp und RangeLo, die den höchsten Höchstkurs bzw. den tiefsten Tiefstkurs innerhalb der durch die Eingabevariable HochTief_Perioden in Anzahl Kerzen definierten Rangedauer zugewiesen bekommen. Danach adjustieren wir die Range noch um einen manuellen Puffer, der durch die Eingabevariable Puffer_Pips in Pips vom EA-Nutzer definiert wird. UsePoint enthält dann unsere Pip-Definition: 1 Pip = 0,0001 Kursbewegung, wenn 4- oder 5-stellig quotiert wird; 1 Pip = 0,01 Kursbewegung, wenn 3-stellig quotiert wird; 1 Pip = 1,00 Kursbewegung, wenn 0-, 1- oder 2-stellig quotiert wird.

        Diese sieben Schritte sind nun im MQL4-Code für den EA mFX-HochTiefAusbruch eingefügt, wodurch Sie nun ab sofort in Deals einsteigen können, so wie die Turtle Traders aus Chicago es getan hätten - nur mit dem klitzekleinen Unterschied, dass Sie es mit einem EA voll automatisch haben können anstatt manuell die Märkte überwachen zu müssen.

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        Herzliche Grüße und beste Wünsche für Ihr eigenes Trading
        Ihr Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer