EURUSD-Baisse - wie lange geht's noch runter?

Nach kurzer Rallye nach oben, mit Spitzenkursen knapp unter 1,20 letzten Montag, hat der EURUSD-Kurs weiter verloren: fast 3 US-Cent lag der Euro unter diesem Zwischenhoch und notiert nun zwischen 1,17 und 1,18.

Unserem Martingale-Trading hat dieser Kurs-Swing nach oben Gutes gebracht. Im Mensch-Setup konnte ein erstes Gewinn-Level seit Reißleine erreicht werden. Das Maschine-Setup konnte sich gar von der dritten Verdoppelungsposition ins lang ersehnte Take-Profit retten und den schwebenden Drawdown in einen Gewinn verwandelt. Gleichzeitig konnte die von unserem Martingale-EA mFX-MartingaleKlassisch getradete "Maschine" in einen kurzfristigen Short-Trade einsteigen, der ebenso mit Gewinn geschlossen werden konnte.

Beide Konten liegen im Vorwochenvergleich vorne, wobei das "Maschine"-Konto, das nur EURUSD handelt, dafür aber wertfrei in beiden Richtungen, deutlicher zulegen konnte. Sie sehen das an der blauen Linie im Schaubild oben: sie hat ein neues Hoch seit dem Drawdown Anfang des Jahres erreichen können.

Wie lange geht's nun noch weiter mit dem Abwärtstrend in EURUSD? 

Grundsätzlich ist der Abwärtstrend des weltweit mit Abstand meist-gehandelten Währungspaares vollständig in Takt. Erst am heutigen Vormittag wurden neue Tiefstkurse erreicht. Gegenüber anderen Währungen ist der Dollar ebenso stark. Da aber der Euro nicht unbedingt gleichzeitig schwach gegenüber anderen großen Währungen ist, siehe Yen und Pfund, handelt es sich bei der EURUSD-Bewegung um eher einseitige Dollar-Stärke. 

Der Dollar wird derzeit dadurch gestützt, dass die Zinsen deutlich gestiegen sind - und wohl auch weiter steigen werden. Fed-Chef Powell liegt derzeit eindeutig auf Zinserhöhungskurs. Weil gleichzeitig die EZB eher zögerlich ist zwecks Ausstieg aus der extremen Nullzins-Politik, kann ich mir weitere Dollar-Stärke gut vorstellen.

Ihnen alles Gute für Ihre Handelsentscheidungen
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA Programmierer

Warum EAs der menschlichen Psychologie überlegen sind

Die letzte Woche beschriebene Befürchtung, dass der Dollar-Lauf sich weiter fortsetzt, ist eingetroffen. Das bringt insbesondere das richtungsmäßig diskretionär eingestellte Mensch-Konto unseres Martingale-EA Trading-Projekts "Mensch vs. Maschine" unter Druck. Der aktuelle Drawdown hat sich ausgeweitet, der Equity-Stand reduzierte sich auf ca. 55% des Anfangsstands.

Dank der Risikoschutzmechanismen unseres Martingale-EA's mFX-MartingaleKlassisch sind wir aber vorerst vor Totalverlust und Co. geschützt.

Der Rückgang im Maschine-Konto, in dem wir ausschließlich EURUSD mit festen 100 Pips Nachkauf- und Take-Profit-Abstand handeln, hielt sich in Grenzen. Mit weniger als 10% Drawdown aktuell können wir gut leben, das lässt sich über einen Zeitraum von einigen Wochen oder weniger Monate langsam aber sicher wieder aufholen.

Warum ist das so? Unser Ansatz im Maschine-Setup ist ja, wirklich jegliche menschliche Psychologie auszuschalten und sich einfach "nur" stur und strikt und vor allem langfristig an den Trading-Plan und das Risikomanagement zu halten. Es gibt außerdem keinerlei Notwendigkeit, sich für die eine oder andere Handelsrichtung, für Long oder Short, zu entscheiden. Es werden ganz einfach beide Richtungen parallel und netto saldiert gehandelt.

Aktuell zahlt sich das aus. Denn wer weiß schon, wo der Dollar hingeht?

Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen.
— Mark Twain

Es bleibt spannend, wir bleiben für Sie am Ball!

Nur die besten Trading-Erfolge für Sie
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA Programmierer

EUR schwach, USD stark - weiter so?

Zwei wichtige Themen bestimmen derzeit den Fokus der EUR-USD-Trader. Die Zinsentwicklung in den USA, die aufwärts tendiert, und die Frage, ob die Europäische Zentralbank (EZB) der US-Notenbank Fed folgen wird, um in der Geldpolitik die Zügel anzuziehen.

In den USA liegt seit letzter Woche die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe wieder über 3% p.a. - zum ersten mal seit Jahren. Das stärkt den Dollar gegen viele Währungen. Dagegen riefen EZB-Präsident Mario Draghis Worte letzte Woche bei der Pressekonferenz nach Verkündung des Zinsentscheids für die Eurozone keine nachhaltigen Euro-bullischen Reaktionen hervor.

Diese Nachrichtenlage und, noch viel wichtiger, die Marktreaktion darauf, spricht für einen weiter fallenden Eurokurs in US-Dollar.

Unser Martingale-EA Trading-Projekt "Mensch vs. Maschine" hat letzte Woche in beiden Konten ein paar Federn lassen müssen. Grund dafür war die oben genannte Marktreaktion. Siehe dazu die folgende Abbildung, die den Equity-Verlauf der beiden Setups beschreibt.

Im "Mensch"-Konto sieht Manager Maik Schober weiter in EURUSD long und EURCHF short die richtige Positionierung - muss sich aber in Geduld üben. In EURUSD haben wir jüngst die 3. Verdoppelung ausgeführt. Ein weiterer Nachkauf darf somit noch ausgeführt werden. Wenn es danach weiter abwärts geht im Kurs, stünde ein Reißleinen-Event ins Haus.

Im "Maschine"-Konto lassen wir bewusst unsere Markteinschätzung außen vor. Hier liegen wir derzeit in der ersten Verdoppelung auf der Buy-Seite, haben also noch sehr viel Luft auf der Unterseite. Neue Buys und Sells sind derzeit wegen des Schnell-Bewegungsschutzes nicht erlaubt. Um neue Deals wieder zu aktivieren, muss der Kurs einen Schwank nach oben unternehmen. Hier lauert die 5-Tage-Linie, die über den Sicherheitsmechanismus wacht.

Es bleibt wie immer spannend.

Ihnen allen beste Trading-Erfolge
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

"If you are in trouble, double."

Wegen der aktuellen Lage im EURCHF schreibt heute Maik Schober ein paar Zeilen. Er managt das "Mensch"-Konto unseres Trading-Experiments "Mensch vs. Maschine" mit Hilfe des Martingale-EA's mFX-MartingaleKlassisch. Schober schreibt:

Seit Anfang Februar marschierte der Euro zum Franken von 1,15 auf 1,20 CHF/EUR. Der Trend erfolgte ohne größere Rücksetzer, was für das Martingale System ein KO-Szenario ist. Und so kam es, dass nach Juli 2017 der EUR-CHF Martingale das zweite Mal seinen Stop-Loss, seine Reißleine, gezogen hat. Das wirkte sich mit circa 20% Verlust auf das Equity aus.
 "Mensch"-Setup (rote Linie) mit ca. 20% Drawdown seit Höchstpunkt Ende Februar 2018

"Mensch"-Setup (rote Linie) mit ca. 20% Drawdown seit Höchstpunkt Ende Februar 2018

Welche Schlüsse können wir daraus ziehen?
Für mich bleibt die wichtigste Aufgabe des Traders, zu entscheiden, wann das System eingesetzt wird. Aber selbst das schützt nicht vor Verlusten! Gleichzeitig kann gesehen werden, dass die Verluste selten vorkommen. Zusätzlich sind zwei aufeinanderfolgende Verlustserien unwahrscheinlich.
Da ich weiterhin nicht davon ausgehe, dass der Franken dauerhaft an Wert verliert, verdopple ich die Handels-Position von einem Start-Volumen von 1.000 EUR (0.01 Lots) auf 2.000 EUR (0.02 Lots). Die weiteren Einstellungen bleiben unverändert. Selbstverständlich steigt damit das Totalverlustrisiko des Kontos deutlich an, aber da die Wahrscheinlichkeit aus meiner Sicht aktuell sehr gering ist, gehe ich dieses Risiko bewusst ein.

Ihnen allen von Herzen eine super Tradingwoche mit etlichen Gewinndeals
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA Programmierer

Neue Martingale-EA-Version v2.0 ab heute erhältlich

Schon seit ein paar Wochen angekündigt, gibt es ab heute die neue Martingale-EA-Version v2.00. Sie verspricht insbesondere in zwei Szenarien, unnötige Spread- und Finanzierungskosten zu sparen:

  1. Wenn Sie Buy und Sell parallel handeln (wie in unserem "Maschine"-Setup der Fall), werden die Deals aus den beiden Dealserien verrechnet und nur noch die Netto-Position gehandelt. Beispiel: Nach zwei Nachkauf-Events auf der Oberseite sind ohne Netto-Berechnung 0.01 Lots Sell + 0.01 Lots Sell + 0.02 Lots Sell = 0.04 Lots Sell sowie 0.01 Lots Buy geöffnet. Die neue Version kann nun Buy- und Sell-Serie aus Sicht des TP und Nachkauflevels weiterhin separat managen, handelt aber nur noch 0.03 Lots Sell. Das spart Ihnen Spread in 0.01 Sell und 0.01 Buy, sowie ebenso den Swap-Spread dieser beiden Positionen.
  2. Wenn Sie nur eine Richtung traden wollen (wie in unserem "Mensch"-Setup der Fall), sparen Sie ebenfalls. Jedes mal, wenn eine Position in den Take-Profit läuft, wird diese nicht mehr geschlossen und eine neue gleichgerichtete Position eröffnet. Vielmehr wird die alte Position gehalten, aber gleichzeitig TP- und Nachkauf-Levels angepasst. Das spart Ihnen bei jedem TP-Event den Bid-Ask-Spread auf die Start-Lotsize.

Wie macht der EA dies? Er verwendet dazu horizontale Linien, also Chart-Objekte. Die grünliche Linie steht für Buys, die rötliche für Sells. Dann rechnet der EA all diese Linien zusammen und ermittelt automatisch die Netto-Position. Diese wird dann wirklich dem Broker übermittelt.

Dabei wird das FIFO-Prinzip (First-in-first-out) eingehalten, womit Sie unseres Erachtens - ohne dass wir hier steuerlichen Rat geben, dazu sollten Sie Ihren Steuerberater zu Rate ziehen - die steuerlich korrekte Vorgehensweise einhalten.

Die neue Version des mFX-MartingaleKlassisch EA's läuft schon auf beiden Konten unseres Trading-Projekts "Mensch vs. Maschine". Wir haben sie gut durchgetestet, und sie verhält sich stabil und zuverlässig.

Das Maschine-Konto, bei dem wir den EA stur und nur EURUSD mit 100 Pips TP- und Nachkaufabstand auf Buy- und Sell-Seite parallel handeln lassen, liegt im Wochenvergleich sauber im Gewinn. Sie können die Aufwärtsbewegung aus der blauen Linie der Abbildung rechts ablesen.

Das Mensch-Konto, bei dem unser Trading Robot für uns weiterhin EURUSD Buy mit 120 Pips und EURCHF Sell mit 80 Pips Nachkauf- und TP-Abstand automatisch umsetzt, ist zwischenzeitlich in leicht brenzlicher Situation. Wir haben die letzte EURCHF-Verdoppelung vor Reißleine eröffnet. Das bringt das Kontoequity unter Druck, siehe rote Linie in der Abbildung rechts oben.

Netto-Verrechnung der Handelsereignisse spart auf alle Fälle vermeidbare Trading- und Swap-Kosten. Sie maximieren damit Ihre Chancen auf Trading-Erfolg.

Ihnen alles Gute für die Tradingwoche
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

Spread und Swap sparen

Eine neue Version des in unserem Trading-Projekt "Mensch vs. Maschine" verwendeten Martingale-EA's mFX-MartingaleKlassisch ist derzeit schon auf unseren Handelskonten für einen Live-Test für Sie im Einsatz. Es werden darin nur noch die Netto-Position gehandelt, um Handelskosten zu sparen.

Insbesondere relevant ist die neue Version für unser "Maschine"-Setup. Da wir hier sowohl die Buy- als auch die Sell-Seite parallel handeln, geschah bislang folgendes:

Zu Beginn des Handelns eröffneten wir zeitgleich eine Buy und eine Sell Position. Der Buy-Deal wurde zum Ask eröffnet, der Sell zum Bid. Wenn wir gleichzeitig Long und Short waren, war unsere Netto-Position ausgeglichen.

Das Problem dabei: wir lagen trotz der Ausgeglichenheit von Anfang an im Minus, und zwar exakt um den Spread zwischen Bid und Ask. Vergingen ein paar Tage, verloren wir zusätzlich den Spread im Swap; denn selbst wenn in einer Handelsrichtung für uns positive Finanzierung entsteht, kostete die andere Handelsrichtung im Swap mehr. Denn Broker und Liquiditätsgeber verdienen nicht nur am Spread/Kommission, sondern auch an der Positions-Finanzierung.

Lösung: neue EA-Version, die nur noch Netto-Positionen handelt

Um das oben beschriebene Problem zu lösen, kommt nun die neue EA-Version ins Spiel. Sie tut immer nur so als ob Buy und Sell gleichzeitig eröffnet und mit der Verdoppelungsstrategie jeweils separat weiterbehandelt werden. Dazu benutzt sie Chart-Objekte, die aber nicht an den Broker übermittelt und werden und für diesen unsichtbar sind. Auf Basis dieser Chart-Objekte errechnet sie die Netto-Position und handelt nur diese.

Im Falle des Handelsstarts des Martingale-EA's werden von der neuen EA Version gleichzeitig zwei horizontale Linien ins MT4-Chart gezeichnet. Eine grünliche, die den Long repräsentiert, und eine rötliche für den Short. Daraus kalkuliert die neue EA-Version nun z.B. 1 Lot Buy minus 1 Lot Sell = 0 Lots netto. Es wird also zunächst gar keine Position beim Broker eröffnet.

Läuft nun der Kurs z.B. nach oben zum ersten Nachkauf- und TP-Level, geschehen (im Handumdrehen und voll automatisiert) vier Dinge:

  1. Das Buy-Chart-Objekt (grünliche horizontale Linie) wird gelöscht, da für den Long ein Take-Profit geschehen ist.
  2. Ein neues Buy-Chart-Objekt mit gleicher Lotsize wird aufs Chart platziert, zum aktuellen Kursniveau (Ask).
  3. Ein neues Sell-Chart-Objekt (rötliche horizontale Linie), das die bisherige Sell-Lotsize verdoppelt, wird zum aktuellen Bid-Level gezeichnet.
  4. An Chart-Objekten liegen nun 1+1=2 Lots Sell und 1 Lot Buy auf dem Chart. Die Netto-Position ist also 1 Lot Sell. Die neue EA-Version übermittelt jetzt den ersten Deal zum Broker, nämlich eben diese Netto-Position von 1 Lot Sell.

Es sind 1 Lot Sell eröffnet statt 2 Lots Sell und 1 Lot Buy. Es ist also nur eine statt drei Positionen getradet, mit exakt gleicher Kurswirkung. Allein das spart schon erheblich an Kurs- sowie Finanzierungskosten-Spread.

All das mag vielleicht nach Kleinigkeiten klingen, ist aber entscheidend. Warum?

Rechnen wir z.B. 100 Deals im Jahr. Statt 100 Lots machen wir nur noch 50. Wenn wir nun bei 50 1-Lot-Deals 5 EUR Spread-/Kommisionskosten sparen, haben wir schon 250 EUR mehr Gewinn (bzw. weniger Verlust). Dazu noch vielleicht noch 50-100 EUR gesparte Overnight-Finanzierungskosten (Swap).

Das ist eine Menge Geld und kann den Unterschied machen, ob eine Tradingstrategie für Sie attraktiv ist oder nicht.

Ab wann gibt's die neue Version v2.0 des Martingale EA's mFX-MartingaleKlassisch?

Nächsten Montag wird sie hier für Sie erhältlich sein. 

(Übrigens: Wenn Sie den mFX-MartigaleKlassisch EA für MT4 schon gekauft haben und noch innerhalb der 6- bzw. 12-Monatsfrist für kostenlose Updates liegen, gehen Sie einfach auf Ihren persönlichen Download-Link, wo Sie direkten Zugriff erhalten.)

Aktuelle Equity-Entwicklung des Martingale-EA-Trading-Projekts "Mensch vs. Maschine"

Herzliche Grüße und eine erfolgreiche Trading-Woche
Ihr Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

Sneak Preview auf neue Martingale EA-Version

Aufgrund von Osterferien machen wir eine zwei-wöchige Pause in der Berichterstattung über das Martingale EA Trading-Projekt "Mensch vs. Maschine". Wenn's dann am 9.4. wieder weiter geht, haben wir tolle neue Nachrichten für Sie. Die neue Version v2.0 des Martingale-EA's mFX-MartingaleKlassisch wird dann für Sie bereit sein.

Wir haben übrigens schon die neue Version auf unseren Trading-Konten laufen, um vor Auslieferung an Sie auf alle Fälle einen stabil laufenden EA zu bieten.

Was ist anders in der neuen Version?

Die neue EA Version spart Transaktionskosten, Haltekosten und Spread. Denn es wird nur noch die Netto-Position gehandelt. Sprich: Buy- und Sell-Positionen werden über horizontale Linien im Chart festgehalten und dann miteinander aufgerechnet.

Das spart übrigens auch Spread-Kosten, wenn Sie den EA nur in eine Richtung handeln lassen - wie bei unserem Mensch-Setup der Fall. Denn dann wird bei einem TP nicht mehr geschlossen und neu eröffnet, sondern die Position einfach beibehalten. Nur die Linien im Chart verändern sich natürlich, um das neue TP- und Nachkauflevel zu ermitteln.

Der Screenshot oben zeigt das ganze schon mal am Maschine-Setup. Parallele Buys (grünliche Linie) und Sells (rötliche Linie) können wir nunmehr auf ein und demselben Konto zusammenführen, obwohl es ein nicht-Hedging-Konto ist. Wir haben dafür ein neues Konto eröffnet und den EA in den Morgenstunden des 22.3. gestartet. Sie sehen am Screenshot oben, dass kein Deal bei Broker eröffnet wurde, da Buy und Sell sich netto aufheben.

Die neue EA Version v2.0 spart Ihnen also Spread- und Haltekosten. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Sie bei der exakt gleichen Kursbewegung und identischen EA-Einstellungen mehr Performance generieren können. Sauberle!

Klicken Sie hier, um zur InfoSeite des EA's zu gelangen

Bis in zwei Wochen
Ihr Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

Tradingplan und aktuelle Positions-Verdoppelungen

Was gibt es diesen Montag über die Handelswoche des Martingale-EA Trading-Projekts "Mensch vs. Maschine" zu berichten? Was interessiert Sie als Leser besonders?

Klar, die Performance-Entwicklung zu aller erst.

Im Maschine-Setup liegen beide Konten im Wochenvergleich vorne: sowohl die Buy-Seite als auch die Sell-Seite. EURUSD hat eine dankbare gut 100 Pips große Bewegung nach oben und dann wieder nach unten durchgeführt. Das führte die dann insgesamt zwei Mal verdoppelte Sell-Dealserie in den Gewinn. Die Buy-Seite wurde dadurch zum ersten Mal für die aktuelle Dealserie verdoppelt. Dieser jüngste Positionseinstieg ist nur noch ca. eine viertel Big Figure vom Zielkurs entfernt, nähert sich also seinem Take-Profit.

Auch im Mensch-Konto brachte die EURUSD-Bewegung eine Gewinn-Mitnahme sowie eine Positionsverdoppelung der danach gestarteten Dealserie. Auch diese liegt vorne. Im EURCHF-Chart hat sich hingegen die Kurs-bullische Bewegung leicht fortgesetzt, was unsere Short-Positionierung (aktuell zweifach verdoppelt) in den Verlust rückt und somit etwas aufs Equity drückt.

Der indexierte Equity-Kurvenvergleich zwischen Maschine und Mensch, siehe rechts im Bild, zeigt, dass beide Setups im Rahmen des Tradingplans sich entwickeln. Die blaue Linie (Maschine) arbeitet weiter am Aufholen des Drawdowns. Die rote Linie (Mensch) liegt leicht hinten, allerdings noch ohne imminente Drawdown-Gefahr.

Haben Sie Fragen? Was können wir für Sie entwickeln?

Herzliche Grüße
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA Programmierer

Flash-Crash-Schutz: Vor- und Nachteile

In der letzten Trading-Woche haben sich drei hervorragende Beispiele unseres Stark-Bewegungs- und Flash-Crash-Schutzes ergeben, den wir in unserem Martingale-Trading-Projekt "Mensch vs. Maschine" verwenden. Einer davon zu unserem Nachteil, zwei von Vorteil.

Zunächst die schlechte Nachricht :-)

Im Sell-Konto unseres Maschine-Setups - zur Erinnerung: im Maschine-Setup nutzen wir den EA mFX-MartingaleKlassisch nur auf EURUSD mit 100 Pips Take-Profit- und Nachkaufabstand, Long und Short gleichzeitig - hat der Schutzmechanismus einen dritten Sell-Deal verhindert. Diese weitere Position hätte aber zwischenzeitlich die aktuelle Nachkauf-Dealserie im Take-Profit mit Gewinn beendet.

Wir sehen im Screenshot rechts, dass die 5-Tage-Linie, die wir vom EA weiß gestrichelt mit ins H1-Chart einzeichnen lassen, nach Eröffnung des zweiten Sell-Deals erst am Donnerstag wieder nach unten geschnitten wurde. Der Schnitt nach unten ist Voraussetzung, um die jeweils nächste Sell-Order zu platzieren. Vor dem Kursschwung nach unten waren (bei ca. 1,2406) 100 Pips Nachkaufabstand verfügbar, nachher nicht mehr - zumindest Stand jetzt.

Daher sitzen wir noch in der bislang einmal verdoppelten Position fest. Wir können den Plangewinn der aktuellen Dealserie erst gut eine Big Figure tiefer als momentan verfügbar mitnehmen. Alternativ würde ein erneuter Schwenker nach oben und dann wieder nach unten von jeweils 100 Pips die Dealserie erfolgreich beenden.

Vorteil 1 des Stark-Bewegungs- und Flash-Crash-Schutzes

Im Buy-Chart des Maschine-Setups (siehe Screenshot links) brachte uns die selbe Marktsituation einen bedeutenden Vorteil. Denn zunächst legte der EURUSD-Kurs auf knapp 1,24 zu, was zum Take-Profit des existierenden Deals führte. Danach wurde aber nicht sofort wie üblich ein neuer Buy-Deal eröffnet, um die eine neue Dealserie zu starten.

Stattdessen wartete der EA mFX-MartingaleKlassisch auf die nächste bullische Kreuzung des Kurses mit seinem MA5 auf Tagesbasis. Erst dann wurde die neue Buy-Serie gestartet. (Die 5-Tage-Linie beendete den Tag niedriger durch die starke Dollar-Bewegung am Abend des 8 März, daher erscheint der grüne Buy-Pfeil oberhalb der weiß gestrichelten Linie). Der Kursvorteil daraus beläuft sich auf ca. 30 Pips.

Zweiter Vorteil des Stark-Bewegungs-Schutzes des EA's

Auch das Mensch-Konto, in dem unser Tradingpartner Maik Schober die Richtung, Rasterabstände und Handels-Symbole des EA's mFX-MartingaleKlassisch frei vorgeben kann, konnte einen Vorteil verzeichnen durch den im Expert Advisor eingebauten Stark-Bewegungs- und Flash-Crash-Schutz. In seinem EURCHF-Chart (nur Short mit 80 Pips Nachkauf- und Takeprofit-Abstand) fand letzte Woche ein stärkerer Kursschwung nach oben statt.

Eigentlich hätte seine bis dato einmal erhöhte Grundposition schon ca. 24 CHF-Pips früher erneut verdoppelt werden müssen. Der Stark-Bewegungs-Schutz verhinderte dies aber und führte die nunmehr dritte Order der aktuellen Dealserie bei 1,17028 statt schon bei 1,16785 aus. Der Kursvorteil ist mit dem blauen Rechteck im Chartbild oben markiert.

Dieser Einstiegsvorteil macht es in Konsequenz um 24 Pips wahrscheinlicher, dass die Dealserie Ihren Take-Profit erreicht. 24 von 80 ist 30% - eine deutliche Erhöhung der Gewinnwahrscheinlichkeit.

Eine profitable Tradingwoche wünscht Ihnen
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA Programmierer

Trading-Algorithmus und die menschliche Markteinschätzung

Das Martingale-System handelt nicht auf Chart-Formationen. Es nutzt keinerlei Indikatoren oder sonstige Hilfsmittel. Zumindest in seiner Grundform. Es erstellt einfach ein Raster vom aktuellen Kurs bzw. dem letzten getätigten Einstandskurs aus. Bei Erreichen der jeweils nächsten Rasterlinie kauft es nach bzw. nimmt Gewinne mit, je nachdem, ob die zuletzt eingegangenen Position hinten oder vorne liegt.

Es handelt sich also um einen Trading-Algorithmus, der sich ausschließlich auf den Preis des gewählten Underlyings bezieht. Was bedeutet das?

Nun, es bedeutet, dass man nicht der Versuchung unterliegt, ständig nach Kursmustern und anderen Anomalien zu suchen - bzw. suchen zu müssen. Klar, die Risiken des Martingale-Systems sind eindeutig. Wir haben sie hier in diesem Analyse-PDF und auch in einer drei-teiligen Artikel-Serie im Traders' Magazin (Ausgaben November 2017, Dezember 2017 und Januar 2018) ausführlich beschrieben.

Um das Totalverlustrisiko dieses Positionsverdopplungsalgorithmus zu managen, haben wir eine Reißleinen-Regel sowie eine Indikator-Regel (Gleitender Durchschnitt auf Tageschart-Basis) in den EA mFX-MartingaleKlassisch eingeführt, mit dem wir das System mit Echtgeld handeln. Insgesamt bleibt aber alles weiterhin recht simpel.

Diese Einfachheit ist meines Erachtens ein Schlüssel zum Erfolg. Das System bietet dem Markt Liquidität gegen den Trend, ist somit als wertgebend zu betrachten. Das sollte langfristig eine Rendite über den Handelskosten ermöglichen. Wenn Sie diesem Blog schon einige Zeit folgen, wissen Sie, dass wir "Mensch vs. Maschine" testen.

Mensch vs. Maschine

Im "Mensch"-Ansatz handelt der EA mFX-MartingaleKlassisch vollständig automatisiert, wird aber alle paar Wochen oder Monate von der Richtungs- und Symbol-Wahl von unserem "Mensch"-Konto-Manager Maik Schober (Treasury Consulting GmbH) aktualisiert.

Nach initialem Drawdown wegen unerwartet starker EURCHF-Entwicklung letzten Sommer (auch der erfahrenste Trader schätzt den übergeordneten Markt mitunter falsch ein) konnte dieser Ansatz allen Verlust wettmachen und liegt nach nun ca. acht Monaten etwa 6% vorne. Das entspricht etwa 9% Jahresrendite.

Derzeit sind wir hier EURCHF short mit 80 Pips TP- und Nachkaufabstand. Außerdem liegen wir beim EURUSD auf der long-Seite, mit aktuellem Kursziel 1,28.

Das "Maschine"-Setup wird hingegen komplett autark vom EA mFX-MartingaleKlassisch gehandelt. Nur EURUSD mit 100 Pip Rasterweite. Hier haben wir ein long-Konto und ein short-Konto. Letzteres musste aufgrund der EURUSD-Bewegung nach oben zwei Reißleinen-Events erleben seit Handels-Beginn Ende Juni letzten Jahres. Dafür liegen wir im Buy-Konto deutlich vorne. Unterm Strich verbleiben derzeit ca. 7,6% Verlust (entspricht ca. -11% p.a.) in der Gesamtbetrachtung.

Die Kombination von automatisiertem Trading-Algorithmus und menschlicher Richtungseinschätzung hat derzeit die Nase vorne. Gefühlt scheint dies ein vernünftiger Handelsansatz zu sein. Denn übergeordnete Trends zu erkennen, sollte für einen erfahrenen Trader und Investor möglich sein. Mit Hilfe des mFX-MartingalKlassisch EAs kann diese Marktmeinung dann stringent umgesetzt werden.

Wir halten Sie natürlich weiter auf dem Laufenden über die Entwicklung der beiden Handelsansätze. Möchten Sie eine wöchentliche Mail mit Trading-Update, dann tragen Sie sich hier in unseren Verteiler ein:

Herzliche Grüße und eine super Trading Woche
Ihr Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA Programmierer

EURUSD im Seitwärtsmarkt bringt Gewinne für "Maschine"

Der US-Dollar scheint vorerst wieder Halt gefunden zu haben, nachdem er in den letzten Wochen und Monaten einige Prozent verloren hatte. Seit letzten Montag hat der EUR in USD ca. einen US-Cent verloren, sprich im Umkehrschluss konnte die Weltleitwährung entsprechend an Wert gewinnen.

Die Volatilität, sprich Schwankungsanfälligkeit des EURUSD-Kurses hat sich im gleichen Zug etwas beruhigt. Wir sehen dies daran, dass unsere Martingale-EA-Trading-Projekts "Mensch vs. Maschine" weniger Deals gemacht haben.

Martingale-EA mit Gewinnwoche im "Maschine"-Setup und leichtem Rückgang im "Mensch"-Konto - beides im Rahmen des Tradingplans.

Im Sell-Konto des "Maschine"-Setups (100 Pips Nachkauf- und Takeprofit-Abstand auf Buy- und Sell-Seite parallel auf EURUSD) gab es zwei Gewinn-Mitnahmen; im Buy-Konto keine. Das Maschine-Setup gewann im Woche-zu-Woche-Equity-Vergleich um ca. 0,7%, konnte sich also vom jüngsten Drawdown planmäßig erholen.

Das "Mensch"-Konto, in dem wir den Martingale-EA mFX-MartingaleKlassisch aktuell auf EURUSD nur Buy mit 120 Pips Raster sowie auf EURCHF nur Sell mit 80 Pips Raster anwenden, liegt durch die leichte Dollar-Stärke sowie minimale Franken-Schwäche mit 0,9%-Punkte hinten im Wochenvergleich - aber dennoch noch ordentlich im Gewinn mit einem Indexstand von bequem über 104.

Im US-Dollar-Raum konnten die Zinsen anziehen letzte Woche. Die 10-jährige Staatsanleihe hatte schon fast wieder 3% Rendite erreicht, der höchste Stand seit Jahren. Das könnte ausgeprägte Dollar-Schwäche erst mal aufhalten. Ich denke daher, dass EURUSD eher seitwärts tendieren wird - gute Marktverhältnisse also für den Martingale EA.

Beste Trading-Erfolge wünscht Ihnen
Ihr Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA-Programmierer

Trader-Stratege benötigt im automatisierten Handel

Seit meiner letzten Meldung sind ganze vier Wochen vergangen. Workshop-Woche (MQL4-Intensivkurs - EA-programmieren lernen), ein paar Tage am Buch weiter schreiben und eine darauf folgende Auftragsflut sei dank.

Das Martingale-EA-Trading Projekt lief weiter. Klar, es läuft ja voll automatisiert mit unserem MT4-EA mFX-MartingaleKlassisch auf einem VPS. Was ist zwischenzeitlich geschehen? So einiges, lassen Sie mich berichten:

  1. Die schlechte Nachricht zuerst. Im Sell-Konto des Maschine-Setups, in dem wir stur und strikt EURUSD mit 100 Pips Nachkauf- und Take-Profit-Abstand handeln, gab es ein Reißleinen-Event. Statt eine sechste Sell-Position aufzubauen haben wir ja einen Sicherheitsmechanismus eingebaut, der uns vor ungezügelten Verlusten schützen soll. Dieser wurde getriggert. Vom Kursverlauf her "schade", denn wenig später folgte die Kursbewegung nach unten, auf die wir bis dahin vergeblich gewartet hatten. Aus Risiko-Gesichtspunkten bereue ich die Einstellung des EA's allerdings nicht. Denn im Nachhinein ist man immer schlauer - und wer weiß wie der Kurs noch weiter verlaufen wäre in einer anderen Konstellation.
  2. Das Maschine-Buy-Konto hat weiter schöne Gewinne eingesammelt und somit einen kleinen Teil der Sell-Verluste abgefedert. In der Gesamtbetrachtung von Buy und Sell zusammen sieht dann alles mit aktuell -9,06% Performance seit Juni 2017 nicht ganz so wild aus. Ein meines Erachtens vertretbarer Drawdown, den wir in den kommenden Monaten hoffentlich wieder aufholen können.
  3. Auf dem Mensch-Konto handelt zwar der mFX-MartingaleKlassisch EA ohne Eingriffe vollautomatisch. Seine Einstellungen, inbesondere Symbol- und Richtungswahl, werden aber diskretionär durch meinen Trading- und Buchschreibpartner Maik Schober von der Treasury Consulting GmbH gesteuert. Aktuell handelt er EURCHF auf der Short-Seite mit 80 Pips TP- und Nachkauf-Abstand sowie EURUSD nur Long, und zwar mit 120 Pips Raster. Diese Richtungswahl hat sich voll und ganz ausgezahlt. Das Mensch-Konto liegt mittlerweile mit 5% im Plus und konnte den Sell-Seiten-Drawdown beim EURUSD komplett vermeiden.
 
 

Was lernen wir aus diesen 4 Wochen (und der Zeit vorher)?

Nun, während wir natürlich "erst" aus insgesamt acht Monaten Erfahrung sprechen können, haben wir erste klare Hinweise auf Beweise für folgende beide Hypothesen:

  1. Die Martingale-Strategie funktioniert voll automatisiert mit relativ weiten Raster-Abständen, geringem Hebel/Risiko und vorsichtigen Renditeerwartungen, ABER NUR DANN, WENN
  2. Ein Trader-Stratege sich in Abständen von mehreren Wochen oder wenigen Monaten mit einer übergeordneten Markteinschätzung (Analyse von Trends, Nachrichten und seiner Erfahrung) darum kümmert, wie die Wahl von Asset, Handels-Richtung und Nachkauf-/TP-Abstand zu treffen ist.

Wir bleiben natürlich weiter am Ball, führen das Martingale-Trading mit Hilfe unseres EA's mFX-MartingaleKlassisch fort und berichten über den Verlauf dieses für uns hochspannenden Trading-Projekts.

Beste Erfolge in Ihrem eigenen Trading wünscht
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA Programmierer

EURUSD-Kursziel auf 1,28 angepasst

Im Mensch-Konto unseres Trading-Experiments "Mensch vs. Maschine" hat die EURUSD-Buy-Seite das bisherige Kursziel von 1,23 erreicht. Mensch-Setup-Manager Maik Schober sieht EURUSD aber weiter stark - denn die Mehrheit der Kursreaktionen auf Nachrichten sind EUR-positiv oder USD-negativ. Das ist derzeit sehr eindeutig zu beobachten.

Um ganze 5 US-Cent erhöhen wir somit die Buy-Grenze im Martingale-EA mFX-MartingaleKlassisch. Wie das geht erklären wir unter anderem in unserem wöchentlichen Video:

Nächste Woche ist Workshop-Woche. Wir halten in Stuttgart den zweiten MQL4-Intensivkurs - EA-programmieren lernen. Daher ist Sendepause bis zum 5. Februar.

Das Trading läuft aber natürlich weiter. Das ist ja das schöne an Expert Advisors. Sie übernehmen die Umsetzung unserer Tradingstrategie voll automatisch im MetaTrader. Ich bin davon weiterhin sehr begeistert!

Wie das Tading läuft, können Sie rechts in der Seitenspalte dieser Webpage verfolgen.

Ihnen allerbeste Trades
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA-Programmierer

Flash-Crash-Schutz live in Aktion

In der derzeitig laufenden, starken EURUSD-Aufwärtsbewegung, sehen wir "live in action", welche großen Vorteile der Flash-Crash- und Schnellbewegungs-Schutz unseres MT4-Martingale-EA's mFX-MartingaleKlassisch mit sich bringt.

Da ein Bild mehr sagt als tausend Worte, und ein Video mehr sagt als tausend Bilder, beschreibe ich Ihnen das ganze Setup und den super aktiven Schutzmechanismus in folgendem Video. Klicken Sie Play und sehen Sie genau hin:

So lange die 5-Tage-Linie, die unser MT4-EA mFX-MartingaleKlassisch automatisch ins H1-Chart mit einzeichnet, nicht wieder gekreuzt wird vom Kurs, dürfen keine weiteren Deals eröffnet werden. Das hat zur Folge, dass wir zwar mit den schon offenen zwei Sell-Positionen in EURUSD hinten liegen, sich der Drawdown aber sehr in Grenzen hält.

Dieser Schutzmechanismus ist also sehr wirkungsvoll. Er hält den aktuellen Drawdown im "Maschine"-Setup des EA-Trading-Experiments im Zaum.

Das "Mensch"-Setup, das von unserem Trading-Partner Maik Schober der Treasury Consulting GmbH gemanagt wird, liegt dagegen vorne. Er hat den aktuellen EURUSD-Aufwärtstrend korrekt prognostiziert und profitiert davon ordentlich.

Ihnen wünsche ich die allerbesten Trading-Erfolge, bei stringentem Selbst- und Risikomanagement
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA-Programmierer

Maschine-Setup liegt über 100

Es gibt starke Neuigkeiten von den Maschine Konten unseres Trading-Experiments mit dem EA mFX-MartingaleKlassisch. Zum ersten Mal seit Beginn der Live-Schaltung mit Echtgeld liegt das Maschine-Setup, das aktuell aus zwei separaten Konten besteht (eins für die Buy- und eins für die Sell-Deals), über der magischen 100er-Marke in der indexierten Betrachtung.

Wir konnten also durch pures Durchhalten einen Drawdown von knapp 12% des anfänglichen Kapitals vollständig kompensieren. Wenn alles glatt weiterläuft, erwarten wir einen prozentual zweistelligen Gewinn nach Ablauf des ersten Trading-Jahres im Juni 2018.

Wie liegt das Mensch-Konto, das letzte Woche ja das Maschine-Setup überholt hatte? Sehen Sie selbst:

Herzliche Grüße und beste Trading-Erfolge wünscht Ihnen
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA Programmierer.

Mensch holt Maschine ein!

Nach ca. halbjähriger Aufholjagd konnte Maik Schober's diskretionär eingestelltes Martingale-EA-Konto "Mensch" die Standardeinstellung "Maschine" des Expert Advisors mFX-MartingaleKlassisch einholen und liegt vorn, wenn auch nur ganz knapp. Sehen Sie selbst, wie es dazu gekommen ist, mit perfekter EURCHF-Marktphase (trotz falscher Richtungswahl!) und richtiger Einschätzung des aktuellen EURUSD-Aufwärtstrends:

Ihnen alles Gute fürs neue Jahr 2018
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA-Programmierer

Excel-Tip: Tastenkombination für Einfügen des aktuellen Datums

Ein herzliches Dank an YouTube-Nutzer Otto Pauser für sein Kommentar auf unser letztes Martingale-EA-Video-Update. Er teilt mit uns, dass "Ctrl + :" das aktuelle Datum einfügt. Excel ist cool, Excel ist nützlich und solche kleinen Tips steigern die Produktivität in der Excel-Nutzung.

Beide unserer Setups im Martingale-EA Trading Projekt "Mensch vs. Maschine" haben mittlerweile neue Höchststände seit dem Sommer-Drawdown erreicht. Dank des zuverlässig die Strategie umsetzenden MT4-EA's mFX-MartingaleKlassisch trennen uns nur noch wenige Prozentpunkte von den Allzeithochs der Konto-Equity-Stände und somit dem vollständigen Aufholen des anfänglichen Verlusts:

Es bleibt sehr spannend, diese Martingale-Handelsstrategie live zu verfolgen.

Über die anstehenden Feiertage und "zwischen den Jahren" machen wir eine Sendepause, so dass das nächste Trading-Update am 2. Januar 2018 kommen wird. Danach geht es wieder in den gewohnten, wöchentlichen Montagsrhythmus.

Das Trading geht natürlich weiter, dafür ist die Strategie ja per Expert Advisor für MT4 automatisiert. Rechts neben diesem Blog in der Seitenspalte können Sie unter der Überschrift MENSCH vs. MASCHINE *** LIVE *** unsere Kontobewegungen live verfolgen und auf Wunsch sogar als Signale in Ihr Konto kopieren.

Vielen Dank für Ihre Treue in diesem bewegten Jahr 2017
Ihr Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA Programmierer

Ruhe vor dem Sturm? Woche der Zentralbanken - Fed, BoE, EZB

Diese Woche stehen gleich drei wichtige Zentralbankveröffentlichungen an. Die Entscheidungen und Kommentar der US Fed, Bank of England sowie Europäische Zentralbank EZB werden sicher mit Argusaugen verfolgt und hoffentlich Schwung in die Märkte bringen.

Etwas Schwung könnten wir in unserem Martingale EA Trading-Projekt "Mensch vs. Maschine" gebrauchen. Wir werden die Reaktionen auf die Notenbanken in EURUSD und EURCHF mit Spannung beobachten.

Hier sehen Sie unser Wochenkommentar "Ruhe vor dem Sturm?", in dem Sie in unsere eigene Verwendung unseres MT4-EA's mFX-MartingaleKlassisch auf Echtgeldkonto Einblick nehmen können:

Beste Erfolge für Ihre Trading-Woche wünscht
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA Programmierer

Neue EA Version v1.51 mit erhöhtem Spreadschutz

Ein Fehltrade seitens des Brokers im Konto "Mensch" in EURCHF hat uns ein weiteres Risiko aufgezeigt. Dessen Management haben wir gleich angegangen. Als Resultat steht nun die neue Version v1.51 unseres Martingale EA's mFX-MartingaleKlassisch zur Verfügung.

Der Spread des Assets wird nun nicht mehr nur bei Dealeröffnung kontrolliert, sondern auch bei

  1. Closing durch Reißleinen-Normalverlust (diese Funktion hatte den Fehltrade ausgelöst)
  2. Reaktivierung der Einstiegserlaubnis durch die Berührung bzw. Durchkreuzung der 5-Tage-Linie.

Glücklicherweise war der Fehltrade eindeutig als Fehltrade seitens des Brokers zu klassifizieren - und er wurde uns ohne Equity-Auswirkung und ohne wenn und aber ausgebucht. Respekt.

Das Trading mit dem Expert Advisor mFX-MartingaleKlassisch auf unseren MT4-Konten lief ansonsten hervorragend, insbesonders mit Gewinnschub im Buy-Konto des Maschine-Setups. Sehen Sie selbst im Wochenvideo:

Ihnen wünsche ich eine perfekte Tradingwoche
Ihr Cristof Ensslin von mindful FX, Ihrem EA Programmierer